富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 国富中小盘股票

基金主代码 450009

交易代码 450009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月23日

报告期末基金份额总额 1,359,307,708.81份

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘

投资目标 股票，力求在有效控制风险的前提下，获得基金资

产的长期稳定增值。

大类资产配置：

本基金通过分析宏观经济状况、资产估值水平和市

场特征等因素，仅在上述资产配置范围内适度调整

股票、债券、货币市场工具和其他法律法规允许的

金融工具的投资比例。

股票选择策略：

本基金在资产配置范围相对固定的情况下，主要采

用精选个股和行业优化的投资策略，挖掘并投资于

具有良好治理结构、成长性好、估值合理及具有巨

投资策略 大发展潜力的中小市值上市公司。 本基金的股票投

资策略主要包括市值筛选策略、精选个股策略和行

业优化策略。

债券投资策略：

本基金的债券投资为股票投资不易实施预定投资策

略时的防守性措施。债券投资策略主要包括利率预

期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券

选择策略等。

权证的投资策略：

本基金不直接从二级市场买入权证，可持有股票派

发或可分离交易债券所分离的权证。

业绩比较基准 中证700指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%

本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高

风险收益特征 预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水

平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 68,685,667.44

2.本期利润 183,583,739.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.1362

4.期末基金资产净值 2,452,098,523.35

5.期末基金份额净值 1.804

注：

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 8.28% 0.74% 5.72% 0.77% 2.56% -0.03%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2010年11月23日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资

比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

赵晓东先生，香港大

学MBA。历任淄博矿

业集团项目经理，浙

江证券分析员，上海

交大高新技术股份有

公司权益 限公司高级投资经理，

投资总监、 国海证券有限责任公

QDII投资 司行业研究员，国海

总监、职 富兰克林基金管理有

工监事， 限公司研究员、高级

国富中小 研究员、国富弹性市

盘股票基 值混合基金及国富潜

赵晓东 金、国富 2010年 - 14年 力组合混合基金的基

焦点驱动 11月23日 金经理助理、国富沪

混合基金、 深300指数增强基金

国富弹性 的基金经理。截至本

市值混合 报告期末任国海富兰

基金及国 克林基金管理有限公

富恒瑞债 司权益投资总监、

券基金的 QDII投资总监、职工

基金经理 监事，国富中小盘股

票基金、国富焦点驱

动混合基金、国富弹

性市值混合基金及国

富恒瑞债券基金的基

金经理。

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，市场持续震荡向上，同时市场的波动进一步降低。三季度，中证700上涨6.33％，

沪深300指数上涨4.63％，创业板指数上涨2.69％。从宏观层面看，经济三季度受到消费和外

贸出口持续回暖的拉动，经济数据持续高于市场预期，CPI温和平稳上行，企业盈利继续维持复

苏态势，尤其是在供给侧改革的推进下，周期行业利润增幅明显好于其他行业；货币政策三季度继续维持稳健偏紧的态势，金融行业继续降杠杆，资金总体稳健偏紧，市场利率基本平稳；整体看，三季度经济结构转变使得经济增长的质量进一步加强，企业去杠杆在经济效益提升取得较好的效果。国际经济普遍企稳向好，尤其欧美经济持续超预期，为股市上涨带来了持续动力。

三季度，化工，有色等周期行业及消费电子，新能源等其他行业依然持续走强，主题投资略有活跃，市场交投较上半年有所增加，投资者的风险偏好有所提升，但价值投资依然占据市场的主流位置。

三季度，本基金总体维持了较高的权益仓位，科技、金融和医药等板块配置相对较多，降低了白酒和化工板块持有比重，增持了矿业股。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.804元，本报告期份额净值上涨8.28% ，同

期业绩基准上涨5.72%，领先业绩基准2.56%。本基金行业配置的通讯和金融板块较多，是本季

度超越同业绩基准的主要原因。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,146,542,484.10 86.83

其中：股票 2,146,542,484.10 86.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 71,277,927.20 2.88

其中：债券 71,277,927.20 2.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 100,275,270.41 4.06

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 132,592,927.54 5.36

8 其他资产 21,515,699.42 0.87

9 合计 2,472,204,308.67 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 17,366,785.80 0.71

B 采矿业 173,669,089.16 7.08

C 制造业 1,326,176,506.48 54.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供 31,093.44 0.00

应业

E 建筑业 27,840,000.00 1.14

F 批发和零售业 26,385.45 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 25,601.10 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 107,469,046.88 4.38

业

J 金融业 432,760,475.74 17.65

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 61,048,447.31 2.49

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M 科学研究和技术服务业 976.70 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00

R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00

S 综合 - -

合计 2,146,542,484.10 87.54

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 000426 兴业矿业 15,798,844 173,629,295.56 7.08

2 002308 威创股份 11,251,313 171,470,010.12 6.99

3 000063 中兴通讯 5,809,871 164,419,349.30 6.71

4 002583 海能达 8,719,589 144,657,981.51 5.90

5 601166 兴业银行 7,548,190 130,508,205.10 5.32

6 600036 招商银行 4,898,858 125,165,821.90 5.10

7 600521 华海药业 3,480,566 78,034,289.72 3.18

8 002488 金固股份 6,388,441 77,875,095.79 3.18

9 300003 乐普医疗 3,299,927 70,915,431.23 2.89

10 002142 宁波银行 4,250,182 67,067,871.96 2.74

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,028,000.00 2.86

其中：政策性金融债 70,028,000.00 2.86

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

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6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,249,927.20 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 71,277,927.20 2.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 140225 14国开25 700,000 70,028,000.00 2.86

2 113013 国君转债 4,530 567,337.20 0.02

3 132012 17巨化EB 3,780 389,340.00 0.02

4 132010 17桐昆EB 2,550 293,250.00 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

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5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调

查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 911,035.41

2 应收证券清算款 9,944,362.60

3 应收股利 -

4 应收利息 2,962,894.25

5 应收申购款 7,697,407.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,515,699.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,422,476,890.63

报告期期间基金总申购份额 133,745,235.50

减:报告期期间基金总赎回份额 196,914,417.32

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 1,359,307,708.81

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 7,606,036.41

报告期期间买入/申购总份额 8,393,396.75

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 15,999,433.16

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.18

额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 转换转入 2017年9月 8,393,396.75 14,999,000.00 -

13日

合计 8,393,396.75 14,999,000.00

注：基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用为固定费用1000.00元。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份

类别 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区

间

2017年7月

机构 1 13日至 282,238,768.04 - - 282,238,768.04 20.76%

2017年9月

30日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站www.ftsfund.com。

9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年10月27日

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