工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3.本基金基金合同生效日为2010年2月10日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金的业绩比较基准为:80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率,每日进行再平衡过程

2、本基金基金合同生效日为2010年2月10日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金基金合同生效日为2010年02月10日,按基金合同规定,本基金的建仓期为合同生效起6个月内。截至报告期末,本基金各项投资比例符合基金合同的规定:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的股票资产主要投资于中小盘股票,投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金基金合同生效日为2010年2月10日

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

自基金成立以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至2011年12月31日,公司旗下管理21只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金,证券投资基金管理规模达690亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期说明:王筱苓的任职日期为公司执委会决议日期





2、离任日期说明:于晖的离任日期为公司执委会决议日期

胡文彪的离任日期为公司执委会决议日期



3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上证指数下跌21.68%,深证成指下跌28.4%,均创出A股市场有史以来第二大跌幅,下跌幅度仅次于2008年全球股灾时,A股两市的跌幅。从结构上看,大盘蓝筹股表现强于中小盘股,代表大盘蓝筹股票的上证50指数全年下跌18.19%,而代表中小盘股票的中证500指数全年下跌33.8%,代表创业板股票的创业板指数则全年下跌35.9%。行业表现分化明显,食品饮料、金融服务、石油开采、房地产等行业跌幅较少,而有色金属、电子、机械、信息设备、建筑建材等行业跌幅居前。

本基金年初以来比较看好高端装备制造、资源类行业以及泛消费行业,并进行了重点配置。随着宏观经济环境的不断变化,我们进行了适当的调整,增加了房地产、银行、医药、商贸零售等行业的配置,到年末,组合行业结构更加均衡。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年,本基金份额净值增长率为 -29.67%,比较基准收益率为 -26.53% 。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经过2011年的大幅下跌,整体A股市场估值已经较低并与国际市场接轨,一些行业,如化工、建筑、房地产、商业贸易等的PE,PB估值已经跌到历史底部,提供了较好的投资机会。但也要清楚地认识到,尽管整体估值较低,但内部分化明显,部分行业、部分股票的估值虽然已经下降,但相对估值依然偏高。

展望2012年,随着A股市场的不断扩容,以及国际化程度的不断加强,股票估值逐步向海外市场接轨将是大势所趋。真正能够在经济转型过程中抢占先机,扩大市场,实现销售收入和净利润快速增长的公司股票,才值得较高的估值。因此找出具有真正成长性的公司,在合适的时候进行投资,是我们投资的核心目标。我们将围绕这个目标,扎实做好各项投资研究工作,为持有人的信任贡献回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金管理人—工银瑞信基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中无强调事项,投资者欲了解详细内容,可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.761元,基金份额总额840,707,494.03 份。

7.2 利润表

会计主体:工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金基金合同生效日为2010年2月10日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金基金合同生效日为2010年2月10日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1472 号《关于核准工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》的批准,由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2010年2月10日正式生效,首次设立募集规模为2,317,605,629.49份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产配置范围为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中具有高成长性、基本面良好的中小盘股票占股票投资资产的比例不低于80%。债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注:1、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让,中国远洋运输(集团)总公司自2011年11月16日起不再是基金的关联方



2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间2010年2月10日(基金合同生效日)至2010年12月31日止均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:1.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2.基金管理费每日计提,按月支付。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:1.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2.基金托管费每日计提,按月支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间2010年2月10日(基金合同生效日)至2010年12月31日止均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金并无须作说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:1、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票

2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票

2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本基金管理人的从业人员在本报告期末未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注: 1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1.券商的选择标准和程序

(1)选择标准:注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告 具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

(2)选择程序

a)确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估,保留和更换程序

(1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。

(2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约 对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

(3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。

3.证券公司席位的变更情况

在报告期内本基金新增瑞银证券有限责任公司的25610上海交易单元,西南证券股份有限公司的25949上海交易单元,银河证券股份有限公司的21315上海交易单元,国联证券股份有限公司的25955上海交易单元 红塔证券股份有限公司的390965,深圳交易单元,华融证券股份有限公司的391284深圳交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

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基金简称 工银瑞信中小盘股票
基金主代码 481010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月10日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 840,707,494.03份
基金合同存续期 不定期
投资目标 通过投资高成长性的中小市值股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在有效控制风险的前提下,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略 本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,依据定量和定性相结合的方法,考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。股票资产主要投资于中小盘股票,投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。本基金将首先采用定量分析指标,筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司。基于对公司未来业绩发展的预测,采用股息贴现模型、自由现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,考虑市盈率、市净率等相对估值指标,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
业绩比较基准 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 朱碧艳 李芳菲
联系电话 010-58698918 010-66060069
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 010-58698918 95599
传真 010-66583158 010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年2月10日-2010年12月31日
本期已实现收益 -146,360,469.95 110,090,279.36
本期利润 -264,490,860.28 145,670,030.58
加权平均基金份额本期利润 -0.3135 0.0743
本期基金份额净值增长率 -29.67% 8.20%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2388 0.0822
期末基金资产净值 639,944,609.92 1,020,564,846.38
期末基金份额净值 0.761 1.082
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -7.53% 1.22% -11.81% 1.30% 4.28% -0.08%
过去六个月 -20.81% 1.21% -22.67% 1.22% 1.86% -0.01%
过去一年 -29.67% 1.28% -26.53% 1.18% -3.14% 0.10%
自基金合同生效起至今 -23.90% 1.40% -18.13% 1.29% -5.77% 0.11%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王筱苓 本基金基金经理,曾任工银核心价值基金基金经理、工银精选平衡混合型基金基金经理、工银稳健成长股票型基金基金经理 2011年10月11日 - 14 曾任中国银行全球金融市场部首席交易员 2005年加入工银瑞信,曾任工银核心价值基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长股票型基金基金经理、专户投资部专户投资经理,2011年10月11日至今,担任工银中小盘基金基金经理。
于晖 本基金的基金经理 2010年2月10日 2011年10月12日 9 曾任交银稳健配置混合型基金基金经理助理、交银蓝筹股票型基金基金经理助理。2009年加入工银瑞信基金管理有限公司权益投资部 2010年2月10日至2011年10月12日,担任工银中小盘基金基金经理。
胡文彪 曾任本基金的基金经理 工银瑞信双利债券型基金的基金经理,工银瑞信大盘蓝筹基金的基金经理 2010年2月10日 2011年3月16日 10 先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员,华林证券有限公司担任研究员 2006年加入工银瑞信,曾任工银中小盘、工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金基金经理,现任工银双利债券基金、工银大盘蓝筹基金基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 47,628,170.89 9,146,150.80
结算备付金 1,825,733.81 67,504,479.70
存出保证金 1,335,240.09 2,161,813.12
交易性金融资产 601,511,526.70 1,004,211,598.96
其中:股票投资 552,099,026.70 943,959,598.96
基金投资 - -
债券投资 49,412,500.00 60,252,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 649,025.02 1,730,756.00
应收股利 - -
应收申购款 21,225.65 2,180,560.38
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 652,970,922.16 1,086,935,358.96
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,916,390.44 54,106,564.64
应付赎回款 121,426.85 3,179,374.65
应付管理人报酬 849,464.24 1,376,645.20
应付托管费 141,577.35 229,440.85
应付销售服务费 - -
应付交易费用 604,708.22 6,668,004.97
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,392,745.14 810,482.27
负债合计 13,026,312.24 66,370,512.58
所有者权益:
实收基金 840,707,494.03 943,025,445.58
未分配利润 -200,762,884.11 77,539,400.80
所有者权益合计 639,944,609.92 1,020,564,846.38
负债和所有者权益总计 652,970,922.16 1,086,935,358.96
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年2月10日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 -236,328,340.21 203,145,893.15
1.利息收入 2,415,798.28 11,019,912.20
其中:存款利息收入 458,769.29 1,973,664.93
债券利息收入 1,957,028.99 7,052,163.62
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,994,083.65
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -120,923,853.74 154,316,805.44
其中:股票投资收益 -123,866,523.37 150,075,261.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,047,614.97 -1,273,207.95
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,990,284.60 5,514,752.30
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -118,130,390.33 35,579,751.22
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 310,105.58 2,229,424.29
减:二、费用 28,162,520.07 57,475,862.57
1.管理人报酬 7.4.8.2.1 12,033,031.09 26,004,212.06
2.托管费 7.4.8.2.2 2,005,505.14 4,334,035.39
3.销售服务费 - -
4.交易费用 13,724,332.66 26,812,403.08
5.利息支出 - 15,942.04
其中:卖出回购金融资产支出 - 15,942.04
6.其他费用 399,651.18 309,270.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -264,490,860.28 145,670,030.58
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -264,490,860.28 145,670,030.58
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 943,025,445.58 77,539,400.80 1,020,564,846.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -264,490,860.28 -264,490,860.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -102,317,951.55 -13,811,424.63 -116,129,376.18
其中:1.基金申购款 236,171,822.15 -2,375,003.49 233,796,818.66
2.基金赎回款 -338,489,773.70 -11,436,421.14 -349,926,194.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 840,707,494.03 -200,762,884.11 639,944,609.92
项目 上年度可比期间2010年2月10日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,317,605,629.49 - 2,317,605,629.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 145,670,030.58 145,670,030.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,374,580,183.91 -68,130,629.78 -1,442,710,813.69
其中:1.基金申购款 318,548,390.00 22,055,099.99 340,603,489.99
2.基金赎回款 -1,693,128,573.91 -90,185,729.77 -1,783,314,303.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 943,025,445.58 77,539,400.80 1,020,564,846.38
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷 基金管理人股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年2月10日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,033,031.09 26,004,212.06
其中:支付销售机构的客户维护费 3,289,808.98 7,089,138.24
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年2月10日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,005,505.14 4,334,035.39
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年2月10日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 47,628,170.89 387,813.65 9,146,150.80 1,818,261.49
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 552,099,026.70 84.55
其中:股票 552,099,026.70 84.55
2 固定收益投资 49,412,500.00 7.57
其中:债券 49,412,500.00 7.57
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 49,453,904.70 7.57
6 其他各项资产 2,005,490.76 0.31
7 合计 652,970,922.16 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 14,276,795.50 2.23
C 制造业 266,086,283.19 41.58
C0 食品、饮料 68,560,535.05 10.71
C1 纺织、服装、皮毛 22,449,615.80 3.51
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 32,327,099.92 5.05
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 2,860,000.00 0.45
C7 机械、设备、仪表 69,181,011.72 10.81
C8 医药、生物制品 65,577,874.40 10.25
C99 其他制造业 5,130,146.30 0.80
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,242,513.00 0.66
E 建筑业 3,521,827.96 0.55
F 交通运输、仓储业 12,239,522.64 1.91
G 信息技术业 47,716,881.97 7.46
H 批发和零售贸易 50,321,091.35 7.86
I 金融、保险业 56,184,924.34 8.78
J 房地产业 65,063,182.90 10.17
K 社会服务业 16,516,290.59 2.58
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 15,929,713.26 2.49
合计 552,099,026.70 86.27
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000876 新希望 1,949,962 32,661,863.50 5.10
2 000566 海南海药 1,269,941 25,767,102.89 4.03
3 000024 招商地产 1,340,544 24,129,792.00 3.77
4 000759 中百集团 2,699,963 22,814,687.35 3.57
5 600383 金地集团 4,415,351 21,855,987.45 3.42
6 601166 兴业银行 1,700,000 21,284,000.00 3.33
7 002485 希努尔 948,331 20,673,615.80 3.23
8 600859 王府井 510,000 16,376,100.00 2.56
9 600770 综艺股份 999,982 15,929,713.26 2.49
10 601898 中煤能源 1,584,550 14,276,795.50 2.23
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601958 金钼股份 122,456,229.74 12.00
2 600403 大有能源 98,607,922.07 9.66
3 000566 海南海药 93,854,452.58 9.20
4 600549 厦门钨业 77,254,254.48 7.57
5 600000 浦发银行 75,408,300.15 7.39
6 600184 光电股份 65,694,335.02 6.44
7 601088 中国神华 65,239,891.34 6.39
8 600425 青松建化 64,046,618.04 6.28
9 000960 锡业股份 62,489,580.06 6.12
10 600456 宝钛股份 58,879,443.48 5.77
11 600331 宏达股份 57,039,386.70 5.59
12 000858 五粮液 55,472,967.16 5.44
13 002008 大族激光 51,988,486.67 5.09
14 600720 祁连山 50,269,794.31 4.93
15 000629 攀钢钒钛 49,316,259.56 4.83
16 601888 中国国旅 48,309,932.65 4.73
17 601318 中国平安 48,226,728.80 4.73
18 600256 广汇股份 47,927,436.98 4.70
19 600498 烽火通信 47,655,929.21 4.67
20 600449 宁夏建材 46,853,422.39 4.59
21 601009 南京银行 44,836,585.90 4.39
22 600221 海南航空 43,825,242.47 4.29
23 000937 冀中能源 41,319,981.94 4.05
24 600990 四创电子 39,675,205.17 3.89
25 000009 中国宝安 39,256,941.98 3.85
26 601898 中煤能源 38,457,693.90 3.77
27 000876 新希望 38,274,093.71 3.75
28 601600 中国铝业 37,820,769.34 3.71
29 000423 东阿阿胶 37,163,603.19 3.64
30 600576 万好万家 37,121,620.84 3.64
31 600316 洪都航空 36,755,137.80 3.60
32 601699 潞安环能 35,882,956.98 3.52
33 601169 北京银行 35,808,158.66 3.51
34 601001 大同煤业 35,329,846.57 3.46
35 601111 中国国航 35,231,880.72 3.45
36 600489 中金黄金 34,756,574.33 3.41
37 600765 中航重机 34,141,068.95 3.35
38 600770 综艺股份 33,755,522.68 3.31
39 600859 王府井 33,556,259.27 3.29
40 000972 新中基 33,494,570.46 3.28
41 002273 水晶光电 33,295,208.30 3.26
42 002214 大立科技 32,966,603.29 3.23
43 600188 兖州煤业 32,896,136.27 3.22
44 000759 中百集团 32,554,307.03 3.19
45 600079 人福医药 31,690,770.51 3.11
46 600804 鹏博士 30,950,992.39 3.03
47 600497 驰宏锌锗 30,871,228.66 3.02
48 000983 西山煤电 30,840,018.89 3.02
49 000758 中色股份 30,721,919.53 3.01
50 600118 中国卫星 30,148,176.51 2.95
51 000933 神火股份 29,755,239.07 2.92
52 601006 大秦铁路 29,626,268.00 2.90
53 300102 乾照光电 29,192,211.48 2.86
54 600343 航天动力 28,021,253.10 2.75
55 600383 金地集团 27,789,958.41 2.72
56 002266 浙富股份 27,014,466.12 2.65
57 600395 盘江股份 26,986,356.55 2.64
58 000024 招商地产 26,462,107.04 2.59
59 000060 中金岭南 25,996,211.20 2.55
60 002161 远望谷 25,393,387.32 2.49
61 600893 航空动力 25,383,167.59 2.49
62 000888 峨眉山A 25,173,842.55 2.47
63 600325 华发股份 25,017,010.76 2.45
64 600362 江西铜业 24,996,549.45 2.45
65 600547 山东黄金 24,970,776.40 2.45
66 600348 阳泉煤业 24,855,994.51 2.44
67 000401 冀东水泥 24,057,411.37 2.36
68 601166 兴业银行 21,295,883.06 2.09
69 002485 希努尔 20,988,576.16 2.06
70 000630 铜陵有色 20,439,846.20 2.00
71 000415 渤海租赁 20,392,231.84 2.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601958 金钼股份 130,156,990.33 12.75
2 600184 光电股份 101,127,297.76 9.91
3 600118 中国卫星 94,676,234.32 9.28
4 600256 广汇股份 85,854,674.42 8.41
5 000960 锡业股份 79,890,366.17 7.83
6 600403 大有能源 78,359,358.89 7.68
7 000566 海南海药 77,538,665.60 7.60
8 600000 浦发银行 74,686,397.64 7.32
9 000858 五粮液 74,340,859.87 7.28
10 600549 厦门钨业 73,882,910.23 7.24
11 600425 青松建化 68,323,321.70 6.69
12 601088 中国神华 66,674,695.94 6.53
13 600456 宝钛股份 65,950,202.24 6.46
14 600893 航空动力 62,091,706.67 6.08
15 002155 辰州矿业 60,111,659.83 5.89
16 600343 航天动力 60,050,855.09 5.88
17 600489 中金黄金 56,243,437.89 5.51
18 600498 烽火通信 53,609,263.06 5.25
19 000629 攀钢钒钛 51,495,336.12 5.05
20 600331 宏达股份 50,646,181.02 4.96
21 600406 国电南瑞 49,209,525.19 4.82
22 600720 祁连山 49,158,176.97 4.82
23 000060 中金岭南 47,825,946.14 4.69
24 002008 大族激光 47,573,935.79 4.66
25 600449 宁夏建材 46,919,941.89 4.60
26 600887 伊利股份 45,935,611.17 4.50
27 002273 水晶光电 43,682,855.65 4.28
28 600038 哈飞股份 42,995,015.15 4.21
29 002266 浙富股份 42,851,254.57 4.20
30 600221 海南航空 41,223,856.27 4.04
31 600576 万好万家 40,290,238.34 3.95
32 000937 冀中能源 39,709,819.67 3.89
33 601888 中国国旅 38,884,603.87 3.81
34 601318 中国平安 38,708,227.27 3.79
35 600990 四创电子 37,779,430.86 3.70
36 600354 敦煌种业 37,634,839.65 3.69
37 000888 峨眉山A 36,860,137.97 3.61
38 601169 北京银行 36,200,169.52 3.55
39 000009 中国宝安 36,113,094.72 3.54
40 601600 中国铝业 36,086,794.20 3.54
41 600316 洪都航空 35,627,390.28 3.49
42 601111 中国国航 35,444,273.70 3.47
43 601001 大同煤业 34,258,398.38 3.36
44 600703 三安光电 33,333,528.75 3.27
45 000972 新中基 33,089,278.97 3.24
46 601699 潞安环能 32,283,038.59 3.16
47 000758 中色股份 32,153,345.04 3.15
48 002214 大立科技 31,917,477.52 3.13
49 600079 人福医药 31,840,186.39 3.12
50 600804 鹏博士 30,856,893.12 3.02
51 000423 东阿阿胶 30,782,482.84 3.02
52 600497 驰宏锌锗 30,659,545.12 3.00
53 600765 中航重机 29,652,217.34 2.91
54 601006 大秦铁路 29,482,452.75 2.89
55 300102 乾照光电 29,182,334.19 2.86
56 000933 神火股份 29,095,144.44 2.85
57 600188 兖州煤业 28,094,010.93 2.75
58 000983 西山煤电 28,021,275.59 2.75
59 601009 南京银行 27,303,379.09 2.68
60 000401 冀东水泥 27,249,725.41 2.67
61 600523 贵航股份 27,098,961.34 2.66
62 600677 航天通信 27,095,063.64 2.65
63 601899 紫金矿业 26,497,990.85 2.60
64 000538 云南白药 26,280,341.40 2.58
65 600547 山东黄金 24,793,487.23 2.43
66 002161 远望谷 24,492,355.31 2.40
67 600362 江西铜业 23,988,903.21 2.35
68 600348 阳泉煤业 23,826,557.69 2.33
69 000878 云南铜业 23,021,100.66 2.26
70 600395 盘江股份 22,411,040.71 2.20
71 601898 中煤能源 22,249,988.45 2.18
买入股票成本(成交)总额 4,415,834,788.40
卖出股票收入(成交)总额 4,564,316,836.27
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,124,000.00 6.27
其中:政策性金融债 40,124,000.00 6.27
4 企业债券 9,288,500.00 1.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,412,500.00 7.72
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110414 11农发14 400,000 40,124,000.00 6.27
2 126008 08上汽债 50,000 4,672,000.00 0.73
3 126011 08石化债 50,000 4,616,500.00 0.72
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,335,240.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 649,025.02
5 应收申购款 21,225.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,005,490.76
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23,222 36,203.06 85,213,193.41 10.14% 755,494,300.62 89.86%
基金合同生效日(2010年2月10日)基金份额总额 2,317,605,629.49
本报告期期初基金份额总额 943,025,445.58
本报告期基金总申购份额 236,171,822.15
减:本报告期基金总赎回份额 338,489,773.70
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 840,707,494.03
本报告期,本基金未召开持有人大会。
(3)因任期届满,肖在翔先生不再担任公司副总经理,由库三七先生担任公司副总经理,公司已于2011年12月15日进行披露。2、基金托管人托管部门:2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
无。
无。
报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用捌万元整,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
无。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安 1 2,672,277,143.33 29.76% 2,271,421.52 30.21% -
瑞银证券 1 2,100,815,748.64 23.40% 1,785,685.06 23.75% -
华创证券 1 2,088,246,412.32 23.26% 1,696,711.66 22.57% -
长城证券 1 861,004,540.09 9.59% 731,848.08 9.73% -
红塔证券 1 417,344,959.01 4.65% 339,094.91 4.51% -
国信证券 1 290,006,748.94 3.23% 235,632.77 3.13% -
华融证券 1 232,308,805.11 2.59% 188,752.22 2.51% -
西南证券 1 126,233,003.51 1.41% 107,296.90 1.43% -
国联证券 1 103,304,197.38 1.15% 87,807.95 1.17% -
银河证券 1 87,887,816.34 0.98% 74,705.00 0.99% -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国泰君安 2,487,937.50 21.74% - - - -
瑞银证券 8,955,849.31 78.26% - - - -
华创证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
无。