中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15

§7 年度财务报表 ...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 21

§8 投资组合报告 ...... 55


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 59

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 59

8.12 投资组合报告附注 ...... 60

§9 基金份额持有人信息...... 60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 60

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 61
§10 开放式基金份额变动...... 61
§11 重大事件揭示...... 62

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62

11.4 基金投资策略的改变 ...... 62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63

11.8 其他重大事件 ...... 64

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67

§13 备查文件目录...... 67

13.1 备查文件目录 ...... 67

13.2 存放地点 ...... 67

13.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银证券科技创新 3 年封闭混合

场内简称 BOCI 科创 扩位简称：中银证券科技创新

基金主代码 501095

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 884,675,264.70 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2020 年 7 月 8 日

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI
走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家
政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和
预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间
的配置比例、调整原则和调整范围。

封闭运作期内，本基金在投资股票时，将根据市场整体估值水平评
估系统性风险，同时根据个股估值水平（中证800指数的市净率P/B）
决定股票资产的投资比例。

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方式，密切关注科技创新
前沿，挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。针对科创板，本
基金将从上市公司的成长性、科技研发能力、公司治理结构、估值
水平等方面对科技创新主题的上市公司进行综合评价。

本基金所指科技创新主题相关证券主要是指坚持面向世界科技前
沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新，主要投资于
包括符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高，属于新一
代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药
等高新技术产业和战略性新兴产业，属于互联网、大数据、云计算、
人工智能和制造业深度融合等方面的科技创新上市公司。

业绩比较基准 封闭运作期内，本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份
指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%

封闭运作期届满转型后，本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴
产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型


基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金封闭运作期内将参
与科创板发行人战略配售股票投资，由此产生的投资风险与价格波
动由投资者自行承担。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银国际证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 亓磊 秦一楠

负责人 联系电话 021-20328000 010-66060069

电子邮箱 gmkf@bocichina.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95599

传真 021-50372474 010-68121816

注册地址 上海市浦东新区银城中路 200 号 北京市东城区建国门内大街 69
中银大厦 39F 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号 北京市西城区复兴门内大街 28
中银大厦 39F 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 宁敏 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.bocifunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2020 年 3 月 12 日（基金合同
间数据和 2022 年 2021 年 生效日）-2020 年 12 月 31 日
指标

本期已实 -68,879,150.03 -73,712,273.05 106,966,957.26
现收益

本期利润 -197,734,600.20 -37,617,366.79 138,155,074.08

加权平均

基金份额 -0.2235 -0.0425 0.1562
本期利润

本期加权 -22.65% -3.88% 14.12%
平均净值

利润率
本期基金

份额净值 -20.07% -3.68% 15.62%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2022 年末 2021 年末 2020 年末

指标

期末可供 -97,196,892.91 33,254,684.21 106,966,957.26
分配利润
期末可供

分配基金 -0.1099 0.0376 0.1209
份额利润

期末基金 787,478,371.79 985,212,971.99 1,022,830,338.78
资产净值

期末基金 0.8901 1.1136 1.1562
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2022 年末 2021 年末 2020 年末

标
基金份额

累计净值 -10.99% 11.36% 15.62%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -8.53% 2.05% -0.91% 0.85% -7.62% 1.20%

过去六个月 -17.55% 2.05% -13.50% 0.80% -4.05% 1.25%

过去一年 -20.07% 2.17% -18.66% 0.93% -1.41% 1.24%

自基金合同生效起 -10.99% 1.75% 4.56% 0.93% -15.55 0.82%
至今 %

注：业绩比较基准=中国战略新兴产业成份指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金合同于 2020 年 3 月 12 日生效。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月 28 日
在上海成立，注册资本 27.78 亿元人民币。截至 2022 年 9 月 30 日，前十名股东包括中银国际控
股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、江西铜业股份有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、云南省投资控股集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、华润深国投信托有限公司－华润信托 恒嘉 1 号集合资金信托计划、上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金。中银证券的经营范围包括：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。截至 2022 年 12 月31 日，本管理人共管理 45 只证券投资基金，包括：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本 1 号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金（原中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金）、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券鑫瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金、中银证券精选行业股票型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券均衡成长混合型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券优势制造股票型证券投资基金、中银证券安灏债券型证券投资基金、中银证券安业
债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金、中银证券远见价值混合型证券投资基金、中银证券成长领航混合型证券投资基金、中银证券安瑞 6 个月持有期债券型证券投资基金、中银证券慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金、中银证券专精特新股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张少华，硕士研究生，中国国籍，已取得
证券、基金从业资格。1999 年 7 月至 2003
年 12 月任职于申银万国证券股份有限公
司，历任研究员、研究员（中级）、经理助
理；2004 年 1 月至 2019 年 10 月任职于申
万菱信基金管理有限公司，历任风险管理
张 少 本基金的 2021 年 6 部经理、副总监、总监，投资管理部基金
华 基金经理 月 8 日 - 23 年 经理、副总监、总监，公司副总经理；2019
年 10 月加入中银国际证券股份有限公
司，现任资产管理板块副总经理兼基金管
理部总经理及中银证券优选行业龙头混合
型证券投资基金、中银证券精选行业股票
型证券投资基金、中银证券科技创新 3 年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。

林博程，硕士研究生，中国国籍，已取得
证券、基金从业资格。2013 年 9 月至 2014
年 4 月任职于招商证券股份有限公司，担
任银行业分析师；2014 年 4 月至 2015 年
2021 年 10 月任职于华泰证券股份有限公司，担任
林 博 本基金的 12 月 29 - 8 年 银行业分析师；2015 年 10 月至 2021 年 7
程 基金经理 日 月任职于申万菱信基金管理有限公司，担
任基金经理；2021 年 7 月加入中银国际证
券股份有限公司，现任中银证券科技创新
3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金、中银证券精选行业股票型证券投资基
金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。

公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

公平交易的控制方法主要包括：建立科学、制衡的投资决策体系，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；严格隔离投资管理职能和交易执行职能，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并进行公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年全年市场波动加剧，整体表现较弱，年初国内外环境的变化影响了市场信心，海外高通胀带来加息预期，俄乌冲突的超预期爆发影响了市场风险偏好并进一步推升了国际能源价格的上涨，国内经济增长压力在部分重点城市疫情蔓延下更为凸显，此后市场在 4 月底超跌反弹，主要反映了市场对国内疫情缓解后金融产业政策宽松带来的流动性宽松和经济改善预期，下半年市场先跌后涨，期间国内因素对市场表现的影响较大，主要是疫情管控政策的转向带来的市场预期的变化，边际改善明显的行业较为受益，因此市场阶段性向消费、医药、金融地产等风格切换，其中我们重点布局的电力设备新能源行业等因为市场风格和预期变化等因素全年表现落后，拖累了整体组合的收益率。但站在未来一年和中长期的维度看，我们相信有扎实基本面支撑的行业和公司仍具备良好的投资价值，因此报告期内，我们借由市场风格分化调整的时机，围绕科技创新的主题方向进行深度研究和挖掘，并通过对 2023 年各主要行业政策趋势、景气周期、估值与业绩增速等的仔细对比，对整体组合的配置结构进行优化。站在长期投资回报的角度，结合当前国家碳中和、碳达峰的远期政策方向，我们通过自上而下与自下而上相结合的研究分析，选取了当前成长空间广阔且确定性高、在国际市场竞争优势明显的一些重要行业作为组合的核心持仓，例如新能源汽车、新能源发电、储能、智能驾驶、虚拟现实、第三代半导体等，并优选各相关行业和细分领域的龙头公司进行投资，以期为投资人带来良好的长期成长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.8901 元；本报告期基金份额净值增长率为-20.07%，业绩比较基准收益率为-18.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，虽然市场仍然面临较多国内外宏观和产业政策上的不确定性，但我们认为整体机会大于挑战，一是去年底以来的疫情政策的大幅调整催生了很多过去受疫情影响较大的行业的
基本面显著改善的机会，二是此前因为风格切换回调较多的新能源和科技等成长行业进入估值高性价比区间带来的配置机会。从大的宏观经济历史背景看，中国正处于新老经济交替的重要发展时刻，新方向新产业是中国未来经济基本盘的核心部分，国家重点规划和布局的很多良好赛道都已开始进入快速增长期，逐渐形成产业优势和国际影响力。因此从全年角度和更长期的时间维度看，我们认为科技创新方向上的优质成长行业和业绩优异的公司仍将持续带来良好的投资回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司审计部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对旗下基金投资组合、基金宣传推介材料及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，并定期出具监察稽核报告。

在合规管理方面，公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规信息收集，不断提升员工的合规守法意识；加强事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、公平交易、基金销售，投资管理人员通讯管理等关键业务和岗位进行检查监督，促进公募基金业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任主席，成员由资产管理板块负责人、基金管理部、信评与投资监督部、运营管理总部、内控与法律合规部、风险管理部等部门负责人组成。估值委员会成员均具有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000
万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
中银国际证券股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 中银国际证券股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中银国际证券股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 21249 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金(以下简称“中银证券科技创新 3 年封闭混合基
金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，
2022年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表
附注。

(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了中银证券科技创新 3 年封闭混合
基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成
果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银证券科
技创新 3 年封闭混合基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

中银证券科技创新 3 年封闭混合基金的基金管理人中银国际
证券股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
管理层和治理层对财务报表的责 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
任 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中银证券科
技创新 3 年封闭混合基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理


人管理层计划清算中银证券科技创新 3 年封闭混合基金、终
止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督中银证券科技创新 3 年封闭混合
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银证券
科技创新 3 年封闭混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中
银证券科技创新 3 年封闭混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 叶尔甸

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 29 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 19,943,844.12 180,881,203.04

结算备付金 30,953,551.92 25,928,516.60

存出保证金 203,226.86 207,206.38

交易性金融资产 7.4.7.2 737,540,581.48 779,187,052.15

其中：股票投资 737,540,581.48 779,187,052.15

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 144,129.98 558,303.50

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 40,592.78

资产总计 788,785,334.36 986,802,874.45

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -


应付管理人报酬 804,450.85 1,026,693.55

应付托管费 134,075.13 171,115.57

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 368,436.59 392,093.34

负债合计 1,306,962.57 1,589,902.46

净资产：

实收基金 7.4.7.10 884,675,264.70 884,675,264.70

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -97,196,892.91 100,537,707.29

净资产合计 787,478,371.79 985,212,971.99

负债和净资产总计 788,785,334.36 986,802,874.45

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8901 元，基金份额总额 884,675,264.70
份。
7.2 利润表
会计主体：中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -185,311,591.89 -17,155,958.61

1.利息收入 605,174.96 1,923,182.78

其中：存款利息收入 7.4.7.13 605,174.96 1,464,866.48

债券利息收入 - 1,593.09

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 456,723.21
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -57,061,316.68 -55,174,047.65
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -66,301,930.16 -59,828,549.94

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 5,515,495.07 303,149.25

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益


贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 3,725,118.41 4,351,353.04

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -128,855,450.17 36,094,906.26
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 12,423,008.31 20,461,408.18

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,461,914.16 11,623,673.36

2．托管费 7.4.10.2.2 1,743,652.25 1,937,278.90

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 394.02 5.19

8．其他费用 7.4.7.23 217,047.88 6,900,450.73

三、利润总额（亏损总额 -197,734,600.20 -37,617,366.79
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -197,734,600.20 -37,617,366.79
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -197,734,600.20 -37,617,366.79

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 884,675,264.70 - 100,537,707.29 985,212,971.99
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -

更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 884,675,264.70 - 100,537,707.29 985,212,971.99
资产（基金净值）

三、本期增减变 -197,734,600.2

动额（减少以“-” - - -197,734,600.20
号填列） 0

（一）、综合收益 -197,734,600.2

总额 - - -197,734,600.20
0

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - - -
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 884,675,264.70 - -97,196,892.91 787,478,371.79
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,022,830,338.7
资产（基金净值） 884,675,264.70 - 138,155,074.08

8

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 1,022,830,338.7
资产（基金净值） 884,675,264.70 - 138,155,074.08

8

三、本期增减变

动额（减少以“-” - - -37,617,366.79 -37,617,366.79
号填列）

（一）、综合收益 - - -37,617,366.79 -37,617,366.79
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - - -
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 884,675,264.70 - 100,537,707.29 985,212,971.99
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

周冰 沈锋 戴景义

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1347 号《关于准予中银证券安睿定期开放债券型证券投资基金注册的批复》和证监许可[2020]73 号《关于准予中银证券安睿定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》核准，由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证

券有限责任公司”，于 2017 年 12 月 29 日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中
银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 884,390,443.83 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0152 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》于 2020 年 3 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 884,675,264.70 份，其中
认购资金利息折合 284,820.87 份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。

根据《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银证
券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金基金合同生效后，设定一个 3 年的封闭期，为自基金合同生效之日起至三年后的年度对日前一日止(如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为"中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)" 。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]170 号核准，本基金
169,898,075.00 份基金份额于 2020 年 7 月 8 日在上交所挂牌交易。对于托管在场外的基金份额，
基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至上交所场内即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。封闭运作期内：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%，其中投资于本基金界定的科技创新主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于同业存单的比例不高于基金资产的 20%。在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的科技创新主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。封闭期内，本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%。封闭运作期届满转型后，本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。


原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。
7.4.4.8 损益平准金

不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基
金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印
发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 180,881,203.04 元、25,928,516.60 元、207,206.38 元、40,592.78 元和 558,303.50 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 180,916,294.54 元、
25,933,924.68 元、207,299.58 元、0.00 元和 558,303.50 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 779,187,052.15 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 779,187,052.15 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费和应付交易费
用，金额分别为 1,026,693.55 元、171,115.57 元和 192,093.34 元。新金融工具准则下以摊余成
本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-应付交易费用，金额分别为1,026,693.55 元、171,115.57 元和 192,093.34 元。


i)于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融
资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应
收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上
述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。
(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 19,943,844.12 180,881,203.04

等于：本金 19,940,728.86 180,881,203.04

加：应计利息 3,115.26 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 19,943,844.12 180,881,203.04

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 799,113,008.57 - 737,540,581.48 -61,572,427.09

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 799,113,008.57 - 737,540,581.48 -61,572,427.09

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 711,904,029.07 - 779,187,052.15 67,283,023.08

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 711,904,029.07 - 779,187,052.15 67,283,023.08

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内对以摊余成本计量的金融资产按预期信用损失一般模型计算的减值准备很

小，故未对期账面价值进行调整。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未计提债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 40,592.78

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 40,592.78

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 168,436.59 192,093.34

其中：交易所市场 168,436.59 192,093.34

银行间市场 - -

应付利息 - -


预提费用 200,000.00 200,000.00

合计 368,436.59 392,093.34

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 884,675,264.70 884,675,264.70

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 884,675,264.70 884,675,264.70

7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 33,254,684.21 67,283,023.08 100,537,707.29

本期利润 -68,879,150.03 -128,855,450.17 -197,734,600.20

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -35,624,465.82 -61,572,427.09 -97,196,892.91

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 458,882.83 1,175,703.88

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 143,438.35 282,515.96

其他 2,853.78 6,646.64

合计 605,174.96 1,464,866.48

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -66,301,930.16 -59,828,549.94
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -66,301,930.16 -59,828,549.94

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 1,249,469,191.28 2,949,696,843.05
额

减：卖出股票成本 1,312,316,547.46 3,009,525,392.99
总额

减：交易费用 3,454,573.98 -

买卖股票差价收 -66,301,930.16 -59,828,549.94
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 109,444.13 -
收入

债券投资收益——买卖 5,406,050.94 303,149.25
债券（债转股及债券到

期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 5,515,495.07 303,149.25

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 411,639,979.79 10,405,369.73
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 405,871,849.87 10,094,941.20
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 342,881.99 7,279.28

减：交易费用 19,196.99 -

买卖债券差价收入 5,406,050.94 303,149.25

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 3,725,118.41 4,351,353.04
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 3,725,118.41 4,351,353.04

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -128,855,450.17 36,094,906.26

股票投资 -128,855,450.17 36,094,906.26

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -


减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -128,855,450.17 36,094,906.26

7.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 70,000.00 80,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 9,047.88 12,451.93

账户维护费 18,000.00 18,000.00

交易费用 - 6,669,998.80

合计 217,047.88 6,900,450.73

7.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据中银国际证券股份有限公司于 2023 年 3 月 8 日发布的《关于中银证券科技创新 3 年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满相关安排的公告》，本基金的封闭运作期于
2023 年 3 月 12 日届满，自 2023 年 3 月 13 日起转为上市开放式基金(LOF)，并开始接受场外、场
内申购赎回，基金名称变更为“中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)”。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银国际证券股份有限公司（“中银证 基金管理人、基金销售机构
券”）
中国农业银行股份有限公司（“农业银 基金托管人、基金销售机构
行”）
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 中银国际控股有限公司（基金管理人股东）的控
股股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例（%） （%）

中银证券 2,621,682,133.83 100.00 5,882,533,387.37 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中银证券 813,783,984.11 100.00 10,388,902.14 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中银证券 - - 3,450,000,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中银证券 1,917,238.79 100.00 168,436.59 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中银证券 3,170,816.09 100.00 192,093.34 100.00

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示；

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 10,461,914.16 11,623,673.36

其中：支付销售机构的客户维护费 4,114,004.71 4,579,846.19

注：支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.20%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,743,652.25 1,937,278.90

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：


日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 19,943,844.12 458,882.83 180,881,203.04 1,175,703.88

注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。


7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

紫建 2022 年 1-6 个 新股流

301121 电子 8 月 1 月（含）通受限 61.07 49.77 290 17,710.30 14,433.30 -
日

满坤 2022 年 1-6 个 新股流

301132 科技 8 月 3 月（含）通受限 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 -
日

元道 2022 年 1-6 个 新股流

301139 通信 6 月 30 月（含）通受限 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 -
日

天力 2022 年 1-6 个 新股流

301152 锂能 8 月 19 月（含）通受限 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 -
日

逸豪 2022 年 1-6 个 新股流

301176 新材 9 月 21 月（含）通受限 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 -
日

北路 2022 年 1-6 个 新股流

301195 智控 7 月 25 月（含）通受限 71.17 73.04 330 23,486.10 24,103.20 -
日

工大 2022 年 1-6 个 新股流

301197 科雅 7 月 29 月（含）通受限 25.50 20.08 380 9,690.00 7,630.40 -
日

中荣 2022 年 1-6 个 新股流

301223 股份 10月13月（含）通受限 26.28 18.13 815 21,418.20 14,775.95 -
日

华新 2022 年 1-6 个 新股流

301265 环保 12 月 8 月（含）通受限 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 -
日

汉仪 2022 年 1-6 个 新股流

301270 股份 8 月 19 月（含）通受限 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 -
日

嘉曼 2022 年 1-6 个 新股流

301276 服饰 9 月 1 月（含）通受限 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 -
日

珠城 2022 年 1-6 个 新股流

301280 科技 12月19月（含）通受限 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 -
日


金禄 2022 年 1-6 个 新股流

301282 电子 8 月 18 月（含）通受限 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 -
日

鸿日 2022 年 1-6 个 新股流

301285 达 9 月 21 月（含）通受限 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 -
日

东星 2022 年 1-6 个 新股流

301290 医疗 11月23月（含）通受限 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 -
日

富乐 2022 年 1-6 个 新股流

301297 德 12月23月（含）通受限 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 -
日

远翔 2022 年 1-6 个 新股流

301300 新材 8 月 9 月（含）通受限 36.15 29.37 329 11,893.35 9,662.73 -
日

西测 2022 年 1-6 个 新股流

301306 测试 7 月 19 月（含）通受限 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 -
日

江波 2022 年 1-6 个 新股流

301308 龙 7 月 27 月（含）通受限 55.67 56.72 819 45,593.73 46,453.68 -
日

凡拓 2022 年 1-6 个 新股流

301313 数创 9 月 22 月（含）通受限 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 -
日

慧博 2022 年 1-6 个 新股流

301316 云通 9 月 29 月（含）通受限 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
日

维海 2022 年 1-6 个 新股流

301318 德 8 月 3 月（含）通受限 64.68 41.74 206 13,324.08 8,598.44 -
日

唯特 2022 年 1-6 个 新股流

301319 偶 9 月 22 月（含）通受限 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 -
日

捷邦 2022 年 1-6 个 新股流

301326 科技 9 月 9 月（含）通受限 51.72 36.62 227 11,740.44 8,312.74 -
日

华宝 2022 年 1-6 个 新股流

301327 新能 9 月 8 月（含）通受限 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 -
日

熵基 2022 年 1-6 个 新股流

301330 科技 8 月 10 月（含）通受限 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 -
日

301338 凯格 2022 年 1-6 个 新股流 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 -
精机 8 月 8 月（含）通受限


日

通行 2022 年 1-6 个 新股流

301339 宝 9 月 2 月（含）通受限 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 -
日

天振 2022 年 1-6 个 新股流

301356 股份 11 月 3 月（含）通受限 63.00 43.33 614 38,682.00 26,604.62 -
日

东南 2022 年 1-6 个 新股流

301359 电子 11 月 2 月（含）通受限 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 -
日

众智 2022 年 1-6 个 新股流

301361 科技 11 月 8 月（含）通受限 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 -
日

美好 2022 年 1-6 个 新股流

301363 医疗 9 月 28 月（含）通受限 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 -
日

矩阵 2022 年 1-6 个 新股流

301365 股份 11月14月（含）通受限 34.72 23.87 516 17,915.52 12,316.92 -
日

天山 2022 年 1-6 个 新股流

301379 电子 10月19月（含）通受限 31.51 24.63 449 14,147.99 11,058.87 -
日

隆扬 2022 年 1-6 个 新股流

301389 电子 10月18月（含）通受限 22.50 17.16 1,269 28,552.50 21,776.04 -
日

星源 2022 年 1-6 个 新股流

301398 卓镁 12 月 8 月（含）通受限 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 -
日

毕得 2022 年 1-6 个 新股流

688073 医药 9 月 27 月（含）通受限 88.00 75.40 2,544223,872.00191,817.60 -
日

百利 2022 年 1 个月 新股未

688506 天恒 12月28内（含） 上市 24.70 24.70 15,622385,863.40385,863.40 -
日

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。


3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金主要投资于股票、债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险，以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括管理风险、技术风险及市场风险。本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和职能，由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好，并在风险控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内听取和审议包括公募基金在内的资产管理业务风险相关报告，评估风险管理状况。在业务操作层面，风险管理部、信评与投资监督部负责落实公司基金业务的风险管理制度，协调并与各部门合作履行风险管理职责。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务部、运营管理总部、审计部、内控与法律合规部等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有期限在一年以内（含）的债券。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有期限在一年以内（含）的资产支持证券。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有期限在一年以内(含)的同业存单。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有期限大于一年的债券。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有期限大于一年的资产支持证券。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有期限大于一年的同业存单。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：不适用。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)以后，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)以后，主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%。

本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)以后，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 19,943,844.12 - - - 19,943,844.12

结算备付金 30,953,551.92 - - - 30,953,551.92

存出保证金 203,226.86 - - - 203,226.86

交易性金融资产 - - - 737,540,581.48 737,540,581.48

应收清算款 - - - 144,129.98 144,129.98


资产总计 51,100,622.90 - - 737,684,711.46 788,785,334.36

负债

应付管理人报酬 - - - 804,450.85 804,450.85

应付托管费 - - - 134,075.13 134,075.13

其他负债 - - - 368,436.59 368,436.59

负债总计 - - - 1,306,962.57 1,306,962.57

利率敏感度缺口 51,100,622.90 - - 736,377,748.89 787,478,371.79

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 180,881,203.04 - - - 180,881,203.04

结算备付金 25,928,516.60 - - - 25,928,516.60

存出保证金 207,206.38 - - - 207,206.38

交易性金融资产 - - - 779,187,052.15 779,187,052.15

应收证券清算款 - - - 558,303.50 558,303.50

其他资产 - - - 40,592.78 40,592.78

资产总计 207,016,926.02 - - 779,785,948.43 986,802,874.45

负债

应付管理人报酬 - - - 1,026,693.55 1,026,693.55

应付托管费 - - - 171,115.57 171,115.57

其他负债 - - - 392,093.34 392,093.34

负债总计 - - - 1,589,902.46 1,589,902.46

利率敏感度缺口 207,016,926.02 - - 778,196,045.97 985,212,971.99

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资（2021 年 12 月 31 日：同），因此市场
利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2021 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:不适用。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：不适用。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%，其中投资于本基金界定的科技创新
主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于同业存单的比例不高于基金资产的 20%。封闭期届满转为开放式运作后，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的科技创新主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 737,540,581.48 93.66 779,187,052.15 79.09
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 737,540,581.48 93.66 779,187,052.15 79.09

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


动 影响金额（单位：人民币元）

上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

75,505,895.08 80,807,167.96
5%

分析

业绩比较基准下降

-75,505,895.08 -80,807,167.96
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：不适用。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 736,462,293.72 777,857,883.24

第二层次 385,863.40 5,504.49

第三层次 692,424.36 1,323,664.42

合计 737,540,581.48 779,187,052.15

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,323,664.42 1,323,664.42

当期购买 - 1,366,089.66 1,366,089.66

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,667,861.25 1,667,861.25

当期利得或损失总额 - -329,468.47 -329,468.47

其中：计入损益的利得或损 - -329,468.47 -329,468.47
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 692,424.36 692,424.36

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -134,561.63 -134,561.63
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 680,211.16 680,211.16

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 643,453.26 643,453.26

其中：计入损益的利得或损 - 643,453.26 643,453.26
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失


期末余额 - 1,323,664.42 1,323,664.42

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 643,453.26 643,453.26
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

股票投资 692,424.36 亚 式 期 权 预期波动率 18.91%-247.56% 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格

股票投资 1,323,664.42 亚 式 期 权 预期波动率 25.80%-274.17% 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 737,540,581.48 93.50

其中：股票 737,540,581.48 93.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 50,897,396.04 6.45

8 其他各项资产 347,356.84 0.04

9 合计 788,785,334.36 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 679,677,389.27 86.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 25,230,588.89 3.20

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 32,404,500.00 4.11

M 科学研究和技术服务业 228,103.32 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 737,540,581.48 93.66

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期无港股通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300014 亿纬锂能 796,300 69,994,770.00 8.89

2 300750 宁德时代 162,000 63,734,040.00 8.09

3 300763 锦浪科技 347,985 62,654,699.25 7.96

4 300438 鹏辉能源 669,728 52,232,086.72 6.63

5 688063 派能科技 155,000 48,925,750.00 6.21

6 600438 通威股份 1,200,000 46,296,000.00 5.88

7 002036 联创电子 3,000,000 37,110,000.00 4.71

8 605117 德业股份 110,000 36,432,000.00 4.63

9 002459 晶澳科技 595,000 35,753,550.00 4.54

10 601012 隆基绿能 839,344 35,470,677.44 4.50

11 601888 中国中免 150,000 32,404,500.00 4.11

12 688223 晶科能源 2,100,000 30,765,000.00 3.91

13 688390 固德威电源 92,000 29,724,280.00 3.77

14 300274 阳光电源 240,000 26,832,000.00 3.41

15 300769 德方纳米 100,000 22,959,000.00 2.92

16 688599 天合光能 315,000 20,084,400.00 2.55

17 002384 东山精密 749,935 18,545,892.55 2.36

18 688052 纳芯微电子 45,000 14,292,000.00 1.81

19 300896 爱美客 20,000 11,327,000.00 1.44

20 002555 三七互娱 600,000 10,860,000.00 1.38

21 603290 斯达半导 30,000 9,879,000.00 1.25

22 300776 帝尔激光 39,920 5,029,920.00 0.64

23 002335 科华数据 100,000 4,989,000.00 0.63

24 688032 禾迈股份 4,000 3,748,600.00 0.48

25 002976 瑞玛精密 150,040 3,395,405.20 0.43

26 600152 维科技术 200,000 2,954,000.00 0.38

27 688506 百利天恒药业 15,622 385,863.40 0.05

28 688073 毕得医药科技 2,544 191,817.60 0.02
股份

29 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01

30 301308 江波龙 819 46,453.68 0.01

31 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.01


32 301356 天振股份 614 26,604.62 0.00

33 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00

34 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00

35 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00

36 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00

37 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

38 301223 中荣股份 815 14,775.95 0.00

39 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00

40 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00

41 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00

42 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00

43 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

44 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00

45 301365 矩阵股份 516 12,316.92 0.00

46 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00

47 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00

48 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00

49 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00

50 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00

51 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

52 301300 远翔新材 329 9,662.73 0.00

53 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00

54 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00

55 301318 维海德 206 8,598.44 0.00

56 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00

57 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00

58 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00

59 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

60 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00

61 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

62 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00

63 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

64 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00

65 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600438 通威股份 85,845,774.44 8.71

2 688223 晶科能源 65,298,217.14 6.63

3 300438 鹏辉能源 56,975,543.81 5.78

4 605117 德业股份 49,279,477.59 5.00


5 688390 固德威电源 48,620,713.51 4.94

6 688063 派能科技 46,922,235.79 4.76

7 002036 联创电子 44,869,249.29 4.55

8 300776 帝尔激光 44,403,297.73 4.51

9 601012 隆基绿能 39,195,588.56 3.98

10 000625 长安汽车 37,022,882.90 3.76

11 002459 晶澳科技 35,694,441.93 3.62

12 002475 立讯精密 34,033,941.95 3.45

13 601888 中国中免 32,546,776.00 3.30

14 300763 锦浪科技 29,843,503.70 3.03

15 002384 东山精密 25,594,858.84 2.60

16 688599 天合光能 25,369,905.69 2.58

17 688187 时代电气 24,910,994.92 2.53

18 002624 完美世界 24,191,908.36 2.46

19 300274 阳光电源 23,866,511.00 2.42

20 688005 容百科技 23,847,804.86 2.42

21 300413 芒果超媒 21,922,165.00 2.23

22 605111 新洁能 21,085,332.80 2.14

23 688707 振华新材料 20,351,306.89 2.07

24 300666 江丰电子 19,896,559.37 2.02

25 601689 拓普集团 19,747,133.56 2.00

注：本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601012 隆基绿能 58,433,043.24 5.93

2 600438 通威股份 54,626,181.84 5.54

3 002475 立讯精密 53,165,803.00 5.40

4 688223 晶科能源 47,983,571.35 4.87

5 002624 完美世界 44,146,729.00 4.48

6 688599 天合光能 42,719,830.66 4.34

7 300776 帝尔激光 42,171,490.60 4.28

8 002241 歌尔股份 39,981,859.42 4.06

9 300769 德方纳米 39,877,302.98 4.05

10 000625 长安汽车 39,639,559.75 4.02

11 300763 锦浪科技 38,761,956.00 3.93

12 601689 拓普集团 35,193,605.50 3.57

13 300274 阳光电源 30,837,295.94 3.13

14 603290 斯达半导 27,798,620.45 2.82

15 002466 天齐锂业 26,569,014.20 2.70

16 688390 固德威电源 23,992,234.27 2.44

17 688187 时代电气 23,263,298.68 2.36


18 688063 派能科技 22,650,477.91 2.30

19 605111 新洁能 22,313,063.80 2.26

20 300413 芒果超媒 20,434,417.42 2.07

21 002036 联创电子 20,419,350.65 2.07

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,399,525,526.96

卖出股票收入（成交）总额 1,249,469,191.28

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

无。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 203,226.86

2 应收清算款 144,129.98

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 347,356.84

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

13,113 67,465.51 39,536,626.00 4.47 845,138,638.70 95.53

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 吴迅 25,601,660.00 2.89


上海浦东发展银行股

份有限公司－兴证全

2 球积极配置三年封闭 7,343,338.00 0.83
运作混合型基金中基

金（FOF）

3 魏伟 7,001,835.00 0.79

4 钱中明 6,299,221.00 0.71

5 龚顺琴 5,992,818.49 0.68

6 曾丽霞 4,999,225.00 0.57

厦门福融通资产管理

7 有限公司－厚德永续 1 4,920,930.00 0.56
号私募基金

中国工商银行股份有

8 限公司－兴全优选进 4,652,839.00 0.53
取三个月持有期混合

型基金中基金（FOF）

9 潘小彦 4,263,964.00 0.48

东源（天津）股权投资

10 基金管理股份有限公 3,404,864.00 0.38
司－东源投资中国成

长价值套利增强型 1 号

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 180,546.70 0.0204

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：无

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 3 月 12 日） 884,675,264.70
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 884,675,264.70

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -


本报告期期末基金份额总额 884,675,264.70

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2022 年 1 月 21 日，张静董事和张丽娜监事因工作安排原因提交辞职报告。2022 年 4 月 20
日，林景臻董事长因工作安排原因提交辞职报告，同日召开的董事会选举宁敏董事为公司董事
长。2022 年 6 月 28 日，公司股东大会选举何涛为公司监事。2022 年 6 月 28 日，徐朝莹监事
会主席因工作安排原因提交辞职报告，2022 年 6 月 29 日，公司监事会选举何涛监事为公司监
事会主席。2022 年 12 月 23 日，监事会收到金坚、马骏两位职工监事因工作安排原因提交的辞
职报告，同日，公司工会通过民主选举方式选举李晶、苏桢为职工监事。2022 年 12 月 30 日，
公司股东大会选举周冰为公司董事。2022 年 3 月，翟增军先生不再担任公司董事会秘书；2022年 4 月，沈奕先生不再担任公司投资银行板块管理委员会主席，公司执行委员会委员；2022年 5 月，聘任葛浩为公司首席科学家；聘任赵向雷为公司业务总监，解聘其公司风险总监职务；刘国强兼任公司董事会秘书；2022 年 11 月，聘任周冰为公司执行总裁，公司董事长宁敏不再兼任公司执行总裁。

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁、王洪滨任托管业务部高级
专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

一、本报告期内，本基金管理人无涉及基金管理业务的诉讼，公司其他主要诉讼、仲裁事项请参见《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度报告》；

二、本报告期内，无涉及基金财产的诉讼事项；

三、本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度应支付给审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000 元人民币，其已提
供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：未有管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中银证券 4 2,621,682,13 100.00 1,917,238.79 100.00 -
3.83

注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。

2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易

称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权


券 回购成交总 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中银证 813,783,984 100.00 - - - -
券 .11

注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。

2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证券

中银国际证券股份有限公司关于旗下 报、证券时报、证券日

1 公开募集证券投资基金执行新金融工 报、上交所、深交所、 2022 年 1 月 12 日
具相关会计准则的公告 公司官网及中国证监会

基金电子披露网站

中银国际证券股份有限公司关于增加 中国证券报、上海证券

2 创金启富和玄元保险为旗下基金销售 报、证券时报、证券日 2022 年 1 月 12 日
机构并进行费率优惠的公告 报、公司官网及中国证

监会基金电子披露网站

中银国际证券股份有限公司关于增加 中国证券报、上海证券

3 宁波银行（易管家平台）为旗下基金 报、证券时报、证券日 2022 年 1 月 20 日
销售机构并开通定期定额投资业务、 报、公司官网及中国证

基金转换业务及进行费率优惠的公告 监会基金电子披露网站

中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活 上交所、公司官网及中

4 配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 国证监会基金电子披露 2022 年 1 月 22 日
季度报告 网站

5 中银国际证券股份有限公司旗下基金 中国证券报、上海证券 2022 年 1 月 22 日
2021 年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日


报、上交所、深交所、

公司官网及中国证监会

基金电子披露网站

中国证券报、上海证券

中银国际证券股份有限公司关于旗下 报、证券时报、证券日

6 部分公开募集证券投资基金可投资北 报、上交所、深交所、 2022 年 1 月 22 日
交所上市股票的风险提示性公告 公司官网及中国证监会

基金电子披露网站

中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活 上交所、公司官网及中

7 配置混合型证券投资基金 2021 年年 国证监会基金电子披露 2022 年 3 月 30 日
度报告 网站

中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活 上交所、公司官网及中

8 配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 国证监会基金电子披露 2022 年 4 月 23 日
季度报告 网站

中国证券报、上海证券

9 中银国际证券股份有限公司关于调整 报、证券时报、证券日 2022 年 5 月 10 日
旗下基金停牌股票估值方法的公告 报、公司官网及中国证

监会基金电子披露网站

关于旗下基金参加上海好买基金销售 中国证券报、上海证券

10 有限公司和泰信财富基金销售有限公 报、证券时报、证券日 2022 年 5 月 18 日
司费率优惠活动的公告 报、公司官网及中国证

监会基金电子披露网站

中国证券报、上海证券

11 关于增加招商银行为旗下部分基金销 报、证券时报、证券日 2022 年 5 月 26 日
售机构及参与其费率优惠活动的公告 报、公司官网及中国证

监会基金电子披露网站

关于增加招商银行招赢通平台为旗下 中国证券报、上海证券

12 部分基金销售机构及参与其费率优惠 报、证券时报、证券日 2022 年 6 月 2 日
活动的公告 报、公司官网及中国证

监会基金电子披露网站

中银国际证券股份有限公司关于增加 中国证券报、上海证券

13 嘉实财富、利得基金、新浪仓石和同 报、证券时报、证券日 2022 年 6 月 29 日
花顺基金为旗下基金销售机构并进行 报、公司官网及中国证

费率优惠的公告 监会基金电子披露网站

中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活 上交所、公司官网及中

14 配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 国证监会基金电子披露 2022 年 7 月 20 日
季度报告 网站

上交所、中国证券报、

中银国际证券股份有限公司旗下基金 上海证券报、证券时

15 2022 年第 2 季度报告提示性公告 报、证券日报、公司官 2022 年 7 月 20 日
网及中国证监会基金电

子披露网站

16 关于旗下基金参加上海利得基金销售 中国证券报、上海证券 2022 年 7 月 29 日
有限公司和嘉实财富管理有限公司费 报、证券时报、证券日


率优惠活动的公告 报、公司官网及中国证

监会基金电子披露网站

中国证券报、上海证券

17 关于增加招商银行为旗下部分基金销 报、证券时报、证券日 2022 年 8 月 23 日
售机构及参与其费率优惠活动的公告 报、公司官网及中国证

监会基金电子披露网站

上交所、中国证券报、

中银国际证券股份有限公司旗下基金 上海证券报、证券时

18 2022 年中期报告提示性公告 报、证券日报公司官网 2022 年 8 月 30 日
及中国证监会基金电子

披露网站

中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活 上交所、公司官网及中

19 配置混合型证券投资基金 2022 年中 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 30 日
期报告 网站

中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活 上交所、公司官网及中

20 配置混合型证券投资基金基金产品资 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 31 日
料概要更新 网站

中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活 上交所、公司官网及中

21 配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 国证监会基金电子披露 2022 年 10 月 25 日
季度报告 网站

上交所、中国证券报、

中银国际证券股份有限公司旗下基金 上海证券报、证券时

22 2022 年第 3 季度报告提示性公告 报、证券日报公司官网 2022 年 10 月 25 日
及中国证监会基金电子

披露网站

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中银国际证券股份有限公司关于高级 报、证券时报、证券日

23 管理人员变更的公告 报、上交所、深交所、 2022 年 11 月 17 日
公司官网及中国证监会

基金电子披露网站

中银国际证券股份有限公司关于增加 中国证券报、上海证券

24 博时财富为旗下基金销售机构并进行 报、证券时报、证券日 2022 年 12 月 29 日
费率优惠的公告 报、公司官网及中国证

监会基金电子披露网站

中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活 上交所、公司官网及中

25 配置混合型证券投资基金更新招募说 国证监会基金电子披露 2022 年 12 月 31 日
明书(2022 年第 1 号) 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或者超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

除第 6 项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中银国际证券股份有限公司
2023 年 3 月 30 日
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