上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基
金 2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 40
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 41
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 41
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 招商上证消费 80ETF
场内简称 消费 ETF
基金主代码 510150
交易代码 510150
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,531,550.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 2 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以上证消费 80 指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标的指
数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股
票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 上证消费 80 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货
币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且
本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪上证消费 80 指
数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息 披露
负责人
姓名 潘西里 郭明
联系电话 0755－83196666 010-66105799
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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办公地址
中国深圳深南大道 7088 号招商银
行大厦
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 李浩 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 667,713.92
本期利润 17,755,133.07
加权平均基金份额本期利润 0.6184
本期加权平均净值利润率 15.05%
本期基金份额净值增长率 16.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 40,227,187.07
期末可供分配基金份额利润 1.4611
期末基金资产净值 123,764,484.61
期末基金份额净值 4.495
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 48.14%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.34% 0.87% 5.71% 0.92% 0.63% -0.05%
过去三个月 8.86% 0.71% 7.91% 0.74% 0.95% -0.03%
过去六个月 16.09% 0.61% 15.47% 0.63% 0.62% -0.02%
过去一年 25.21% 0.71% 24.23% 0.73% 0.98% -0.02%
过去三年 75.24% 1.74% 70.13% 1.78% 5.11% -0.04%
自基金合同
生效起至今
48.14% 1.49% 31.25% 1.53% 16.89% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会（2002） 100 号文批准设立。目前，
公司注册资本金为人民币 2.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券
股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理
资格； 2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专
户理财（特定客户资产管理计划）资格。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 137 只基金，公募基金管理规模快速增长，公
募基金管理规模为 3711 亿元，行业排名第 6。
2017 年上半年获奖情况如下：
债券投资能力五星基金公司（海通证券）
晨星 2017 年度基金奖提名（晨星）
招商产业债？三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》
金基金？股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
招商双债增强？2016 年度金基金？一年期债券基金奖《上海证券报》
招商产业债？2016 年度金基金？三年期债券基金奖《上海证券报》
招商安瑞进取？三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》
招商产业债基金？三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》
招商丰融基金？2016 年度绝对收益明星基金奖《证券时报》
招商制造业转型基金？2016 年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王平
离任本
基金基
金经理
2010 年 12
月 8 日
2017 年 1 月
13 日
11
男，管理学硕士，FRM。2006 年加入招商基
金管理有限公司，历任投资风险管理部助理
数量分析师、风险管理部数量分析师、高级
风控经理，主要负责公司投资风险管理、金
融工程研究等工作，曾任招商深证 100 指数
证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数
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证券投资基金（LOF）、招商央视财经 50 指数
证券投资基金、招商中证银行指数分级证券
投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券
投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资
基金、招商国证生物医药指数分级证券投资
基金、上证消费 80 交易型开放式指数证券投
资基金及联接基金、深证电子信息传媒产业
（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金
及联接基金基金经理，现任量化投资部副总
监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基
金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券
投资基金、招商财经大数据策略股票型证券
投资基金、招商沪深 300 指数增强型证券投
资基金、招商中证 1000 指数增强型证券投资
基金、招商中证 500 指数增强型证券投资基
金及招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。
罗毅
本基金
基金经
理
2013 年 1
月 19 日
- 9
男，经济学硕士。2007 年加入华润（深圳）
有限公司，从事商业地产投资项目分析及营
运管理工作；2008 年 4 月加入招商基金管理
有限公司，从事养老金产品设计研发、基金
市场研究、量化选股研究及指数基金运作管
理工作，曾任高级经理、ETF 专员，现任上
证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金、深证电子信息传媒产业（TMT）
50 交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投
资基金、招商沪深 300 地产等权重指数分级
证券投资基金、招商中证全指证券公司指数
分级证券投资基金基金经理。
苏燕
青
本基金
基金经
理
2017 年 1
月 13 日
- 5
女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管理有
限公司量化投资部，曾任 ETF 专员，协助指
数类基金产品的投资管理工作，现任上证消
费 80 交易型开放式指数证券投资基金及其
联接基金、深证电子信息传媒产业（TMT）50
交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资
基金、招商沪深 300 地产等权重指数分级证
券投资基金、招商中证全指证券公司指数分
级证券投资基金基金经理。
注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
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员范围的相关规定；
3、报告截止日至批准送出日期间，自 2017 年 8 月 3 日起罗毅先生离任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《上证消
费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告
期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不
存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济运行相对平稳，货币政策维持中性。消费 80 指数
报告期内上涨 15.47%，从市场风格来看，报告期内属于大盘股行情，从行业来看，家用电器、食
品饮料、非银金融、银行、电子等行业板块涨幅较大，农林牧渔、纺织服装、综合、传媒、商业
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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贸易等行业板块跌幅较大。
关于本基金的运作，报告期内股票仓位维持在 99%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 16.09%，同期业绩比较基准增长率为 15.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、上半年欧洲经济复苏势头强劲，宽松的货币政策刺激消费增长，利于企业扩大投资规模，
经济超预期增长，但欧洲银行业危机与债务危机的风险点并未消除，仍存隐患。美国经济数据喜
忧参半，就业数据显示接近充分就业，房地产市场持续回暖，ISM 制造业 PMI 显著回升,但其通胀
数据持续疲弱，政治风险增强，随着“通俄门”和医改遇挫的发生，美国特朗普新政存有较大不
确定性。
2、2017 年上半年经济保持增长，GDP 实际同比增长 6.9%，与一季度持平，6 月 PMI 新出口订
单指数对新订单指数的贡献较前期持续上升；受去年同期基数较小、上半年财政发力影响，三大
类投资均有所反弹；消费名义增速亦好于市场预期，从数据观察来看，通讯器材、文化办公、建
筑装潢、日用品等增速反弹明显，持续性仍需观望。展望下半年，在监管力度加大，地方债务持
续收紧的大背景下，投资增速、制造业扩张及消费支出能否持续有待观察，下半年经济能否持续
增长存隐忧。
3、报告期内大小盘分化明显，创业板连续四个季度业绩增速不达预期，下半年业绩下滑风险
不减，再加上监管压力，及经济去杠杆、金融防风险的政策态势，创业版等小盘股行情仍不容乐
观，市场仍将偏好业绩增长确定性高的大盘蓝筹股，预计下半年大盘蓝筹走势仍将好于中小创。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
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调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017 年上半年，本基金托管人在对上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2017 年上半年，上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——招商基金管理有
限公司在上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证消费 80 交易型开放式指数证券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的上证消费 80 交易型开放式指数证券投
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资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,300,475.21 1,874,714.85
结算备付金 335.32 1,578.39
存出保证金 91.99 842.36
交易性金融资产 6.4.7.2 121,783,077.10 114,418,583.00
其中：股票投资 121,752,006.50 114,418,583.00
基金投资 - -债券投资 31,070.60 -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 24,197.91 -应收利息 6.4.7.5 420.26 391.77
应收股利 - -应收申购款 - -递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 124,108,597.79 116,296,110.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 358.93 -应付赎回款 - -应付管理人报酬 50,008.23 50,437.53
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付托管费 10,001.64 10,087.48
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 25,473.11 24,440.97
应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 258,271.27 310,000.00
负债合计 344,113.18 394,965.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 83,537,297.54 90,819,470.69
未分配利润 6.4.7.10 40,227,187.07 25,081,673.70
所有者权益合计 123,764,484.61 115,901,144.39
负债和所有者权益总计 124,108,597.79 116,296,110.37
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.495 元，基金份额总额 27,531,550.00 份。
6.2 利润表
会计主体：上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 18,455,567.59 -26,990,323.77
1.利息收入 5,971.29 7,822.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,952.60 7,807.07
债券利息收入 18.69 15.65
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 1,362,177.15 -7,970,537.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -260,503.14 -9,138,084.40
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 - 26,235.55
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -贵金属投资收益 6.4.7.15 - -衍生工具收益 6.4.7.16 - -股利收益 6.4.7.17 1,622,680.29 1,141,311.15
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18
17,087,419.15 -19,024,426.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19
- -3,181.82
减：二、费用 700,434.52 727,938.03
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 292,056.85 326,307.32
2．托管费 6.4.10.2.2 58,411.41 65,261.45
3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.20 41,481.99 27,286.62
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.7.21 308,484.27 309,082.64
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
17,755,133.07 -27,718,261.80
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
17,755,133.07 -27,718,261.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 90,819,470.69 25,081,673.70 115,901,144.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 17,755,133.07 17,755,133.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
-7,282,173.15 -2,609,619.70 -9,891,792.85
其中：1.基金申购款 - - -2.基金赎回款 -7,282,173.15 -2,609,619.70 -9,891,792.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -五、期末所有者权益（基金净值） 83,537,297.54 40,227,187.07 123,764,484.61
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 129,657,727.47 49,431,800.63 179,089,528.10
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- -27,718,261.80 -27,718,261.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
-26,701,301.54 -2,845,651.43 -29,546,952.97
其中：1.基金申购款 4,854,782.10 739,122.70 5,593,904.80
2.基金赎回款 -31,556,083.64 -3,584,774.13 -35,140,857.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -五、期末所有者权益（基金净值） 102,956,425.93 18,867,887.40 121,824,313.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金” )系由基金管理人招商基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )
证监许可[2010]1360 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次
设立募集基金份额为 685,530,280.00 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号
为德师报(验)字(10)第 0089 号验资报告。《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)于 2010 年 12 月 8 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《招商基金管理有限公司关于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算
日的公告》，本基金的基金管理人于 2011 年 2 月 11 日对本基金进行基金份额折算。根据《上证消
费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额
折算比例为 0.32957540 （以四舍五入的方法保留小数点后 8 位），折算后基金份额总额为
225,931,550.00 份，折算后基金份额净值为 3.037 元。本基金管理人已根据上述折算比例，对各
基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于
2011 年 2 月 14 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《上证消费
80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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好流动性的金融工具,包括上证消费 80 指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票、债券、
权证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证
消费 80 指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的 90%。为更好地实现投
资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、一级市场新发股票、债券、权证及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为
标的指数。本基金标的指数为上证消费 80 指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
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红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：
1)2016 年 4 月 30 日 (含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业
税。
2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值
税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 2,300,475.21
定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -
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合计： 2,300,475.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 108,055,562.77 121,752,006.50 13,696,443.73
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -债券
交易所市场 28,999.81 31,070.60 2,070.79
银行间市场 - - -合计 28,999.81 31,070.60 2,070.79
资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 108,084,562.58 121,783,077.10 13,698,514.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 401.20
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 0.18
应收债券利息 18.88
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -
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应收黄金合约拆借孳息 -其他 -合计 420.26
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 25,473.11
银行间市场应付交易费用 -合计 25,473.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 -预提费用 208,271.27
应付指数使用费 50,000.00
合计 258,271.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,931,550.00 90,819,470.69
本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) -2,400,000.00 -7,282,173.15
本期末 27,531,550.00 83,537,297.54
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 77,945,307.60 -52,863,633.90 25,081,673.70
本期利润 667,713.92 17,087,419.15 17,755,133.07
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,250,562.51 3,640,942.81 -2,609,619.70
其中：基金申购款 - - -基金赎回款 -6,250,562.51 3,640,942.81 -2,609,619.70
本期已分配利润 - - -本期末 72,362,459.01 -32,135,271.94 40,227,187.07
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 5,770.20
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 179.38
其他 3.02
合计 5,952.60
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -661,053.48
股票投资收益——赎回差价收入 400,550.34
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -260,503.14
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 13,574,157.26
减：卖出股票成本总额 14,235,210.74
买卖股票差价收入 -661,053.48
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 9,891,792.85
减：现金支付赎回款总额 192,720.85
减：赎回股票成本总额 9,298,521.66
赎回差价收入 400,550.34
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,622,680.29
基金投资产生的股利收益 -合计 1,622,680.29
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
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项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 17,087,419.15
——股票投资 17,085,348.36
——债券投资 2,070.79
——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 17,087,419.15
6.4.7.19 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 41,481.99
银行间市场交易费用 -合计 41,481.99
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行费用 213.00
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,752.78
合计 308,484.27
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行 基金托管人
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(以下简称“招商上证消费 80ETF 联接”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 292,056.85 326,307.32
其中：支付销售机构的客户维护费 - -注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 58,411.41 65,261.45
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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招商上证消费
80ETF 联接
24,855,483.00 90.28% 26,855,483.00 89.72%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,300,475.21 5,770.20 2,276,733.78 7,606.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600655
豫园
商城
2016 年 12
月 20 日
重大
事项
11.32 - - 83,500 1,407,519.82 945,220.00 -6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资等。与这些金融工具
有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
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6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并
及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包
括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率
风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过
对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用
风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -AAA 以下 31,070.60 -未评级 - -合计 31,070.60 -注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险，因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金
融资产在证券交易所交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金
所持有的交易性本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种，本基金所持有的金融负债的合
约到期日为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险相对较低。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的
预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,300,475.21 - - - - - 2,300,475.21
结算备付金
335.32 - - - - - 335.32
存出保证金
91.99 - - - - - 91.99
交易性金融资产
- - - - 31,070.60 121,752,006.50 121,783,077.10
应收利息
- - - - - 420.26 420.26
应收证券清算款
- - - - - 24,197.91 24,197.91
资产总计 2,300,902.52 - - - 31,070.60 121,776,624.67 124,108,597.79
负债
应付证券清算款 - - - - - 358.93 358.93
应付管理人报酬 - - - - - 50,008.23 50,008.23
应付托管费 - - - - - 10,001.64 10,001.64
应付交易费用 - - - - - 25,473.11 25,473.11
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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其他负债 - - - - - 258,271.27 258,271.27
负债总计 - - - - - 344,113.18 344,113.18
利率敏感度缺口 2,300,902.52 - - - 31,070.60 121,432,511.49 123,764,484.61
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,874,714.85 - - - - - 1,874,714.85
结算备付金 1,578.39 - - - - - 1,578.39
存出保证金 842.36 - - - - - 842.36
交易性金融资产 - - - - - 114,418,583.00 114,418,583.00
应收利息 - - - - - 391.77 391.77
其他资产 - - - - - - -资产总计 1,877,135.60 - - - - 114,418,974.77 116,296,110.37
负债
应付管理人报酬 - - - - - 50,437.53 50,437.53
应付托管费 - - - - - 10,087.48 10,087.48
应付交易费用 - - - - - 24,440.97 24,440.97
其他负债 - - - - - 310,000.00 310,000.00
负债总计 - - - - - 394,965.98 394,965.98
利率敏感度缺口 1,877,135.60 - - - - 114,024,008.79 115,901,144.39
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点
2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12
月 31 日 ）
1.市场利率平行上升 50 个基点 -857.69 -2.市场利率平行下降 50 个基点 886.74 -6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金
主要投资于证券交易所上市交易的股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接
反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后
跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票投资 121,752,006.50 98.37 114,418,583.00 98.72
交易性金融资产－基金投资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 121,752,006.50 98.37 114,418,583.00 98.72
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
2.其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6
月 30 日 ）
上年度末（ 2016
年 12 月 31 日 ）
1. 权益性投资的市场价格上升 5% 6,087,600.33 5,720,929.15
2. 权益性投资的市场价格下降 5% -6,087,600.33 -5,720,929.15
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 121,752,006.50 98.10
其中：股票 121,752,006.50 98.10
2 固定收益投资 31,070.60 0.03
其中：债券 31,070.60 0.03
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 2,300,810.53 1.85
7 其他各项资产 24,710.16 0.02
8 合计 124,108,597.79 100.00
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 95,492,794.20 77.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 10,600,101.70 8.56
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,567,082.31 2.88
J 金融业 - -K 房地产业 2,632,184.20 2.13
L 租赁和商务服务业 3,289,460.60 2.66
M 科学研究和技术服务业 522,956.29 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 4,702,207.20 3.80
S 综合 - -合计 120,806,786.50 97.61
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采掘业 - -C 制造业 - -D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 945,220.00 0.76
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 945,220.00 0.76
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,413 11,991,124.05 9.69
2 600887 伊利股份 480,786 10,380,169.74 8.39
3 600104 上汽集团 277,093 8,603,737.65 6.95
4 600276 恒瑞医药 133,528 6,755,181.52 5.46
5 600518 康美药业 234,820 5,104,986.80 4.12
6 600690 青岛海尔 241,050 3,627,802.50 2.93
7 600741 华域汽车 124,597 3,020,231.28 2.44
8 600660 福耀玻璃 110,700 2,882,628.00 2.33
9 601607 上海医药 91,106 2,631,141.28 2.13
10 600196 复星医药 79,411 2,460,946.89 1.99
11 601888 中国国旅 77,200 2,326,808.00 1.88
12 600066 宇通客车 105,055 2,308,058.35 1.86
13 600637 东方明珠 104,285 2,259,855.95 1.83
14 601933 永辉超市 302,814 2,143,923.12 1.73
15 600535 天士力 51,185 2,126,224.90 1.72
16 603288 海天味业 42,744 1,743,100.32 1.41
17 600201 生物股份 48,600 1,728,702.00 1.40
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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18 600867 通化东宝 94,621 1,725,887.04 1.39
19 600177 雅戈尔 170,035 1,720,754.20 1.39
20 600085 同仁堂 43,459 1,519,326.64 1.23
21 600436 片仔癀 23,699 1,446,586.96 1.17
22 600079 人福医药 71,238 1,397,689.56 1.13
23 600315 上海家化 42,555 1,380,909.75 1.12
24 600398 海澜之家 142,293 1,350,360.57 1.09
25 600332 白云山 44,328 1,287,285.12 1.04
26 600682 南京新百 34,700 1,280,430.00 1.03
27 600297 广汇汽车 169,550 1,276,711.50 1.03
28 601633 长城汽车 95,295 1,266,470.55 1.02
29 600056 中国医药 42,200 1,095,090.00 0.88
30 601098 中南传媒 56,775 1,058,286.00 0.86
31 600839 四川长虹 292,039 1,057,181.18 0.85
32 600166 福田汽车 369,356 1,048,971.04 0.85
33 600521 华海药业 49,600 1,043,584.00 0.84
34 601258 庞大集团 369,696 1,035,148.80 0.84
35 600827 百联股份 63,396 1,030,185.00 0.83
36 600373 中文传媒 43,696 1,027,292.96 0.83
37 600161 天坛生物 26,342 1,022,333.02 0.83
38 600699 均胜电子 30,189 968,765.01 0.78
39 600138 中青旅 45,710 962,652.60 0.78
40 600060 海信电器 62,121 942,375.57 0.76
41 600978 宜华生活 93,700 941,685.00 0.76
42 603589 口子窖 23,800 923,202.00 0.75
43 601718 际华集团 104,300 916,797.00 0.74
44 600158 中体产业 53,300 911,430.00 0.74
45 600633 浙数文化 43,982 849,732.24 0.69
46 600873 梅花生物 147,570 836,721.90 0.68
47 600977 中国电影 44,200 827,424.00 0.67
48 600122 宏图高科 73,000 810,300.00 0.65
49 600037 歌华有线 54,981 800,523.36 0.65
50 601238 广汽集团 30,462 793,839.72 0.64
51 600418 江淮汽车 74,879 789,973.45 0.64
52 600737 中粮糖业 81,100 765,584.00 0.62
53 600809 山西汾酒 20,600 714,614.00 0.58
54 600664 哈药股份 120,600 700,686.00 0.57
55 603766 隆鑫通用 83,700 609,336.00 0.49
56 600687 刚泰控股 47,049 605,991.12 0.49
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
57 601689 拓普集团 17,300 579,377.00 0.47
58 600380 健康元 62,600 568,408.00 0.46
59 600645 中源协和 24,403 522,956.29 0.42
60 600623 华谊集团 44,500 502,405.00 0.41
61 601163 三角轮胎 19,000 499,700.00 0.40
62 601801 皖新传媒 31,400 433,948.00 0.35
63 601966 玲珑轮胎 19,000 426,170.00 0.34
64 603858 步长制药 5,900 422,676.00 0.34
65 600084 中葡股份 53,300 396,019.00 0.32
66 603816 顾家家居 6,500 382,070.00 0.31
67 600006 东风汽车 63,200 369,720.00 0.30
68 603868 飞科电器 4,900 303,016.00 0.24
69 600996 贵广网络 24,600 294,462.00 0.24
70 601127 小康股份 14,000 279,300.00 0.23
71 603358 华达科技 5,300 268,498.00 0.22
72 601500 通用股份 17,100 243,162.00 0.20
73 601595 上海电影 8,900 221,432.00 0.18
74 600936 广西广电 26,300 212,241.00 0.17
75 603777 来伊份 5,700 211,641.00 0.17
76 603877 太平鸟 6,700 187,533.00 0.15
77 603708 家家悦 10,980 180,621.00 0.15
78 603515 欧普照明 5,000 180,600.00 0.15
79 601858 中国科传 12,500 156,500.00 0.13
80 601811 新华文轩 8,200 127,592.00 0.10
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600655 豫园商城 83,500 945,220.00 0.76
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600056 中国医药 1,075,765.00 0.93
2 603288 海天味业 950,040.06 0.82
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
3 600977 中国电影 868,573.00 0.75
4 600104 上汽集团 814,056.00 0.70
5 600664 哈药股份 702,743.00 0.61
6 600809 山西汾酒 680,226.00 0.59
7 600741 华域汽车 672,950.00 0.58
8 601163 三角轮胎 509,875.00 0.44
9 603858 步长制药 441,527.00 0.38
10 600887 伊利股份 402,739.05 0.35
11 601966 玲珑轮胎 388,300.00 0.34
12 600623 华谊集团 386,976.00 0.33
13 600084 中葡股份 361,046.00 0.31
14 603816 顾家家居 348,110.00 0.30
15 600996 贵广网络 306,208.00 0.26
16 603358 华达科技 266,039.00 0.23
17 600276 恒瑞医药 250,884.44 0.22
18 601500 通用股份 247,512.00 0.21
19 601595 上海电影 229,171.00 0.20
20 600936 广西广电 214,618.00 0.19
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
不包括因投资者申购 ETF 基金份额导致的基金组合中股票的增加；
2、 “累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 3,953,887.57 3.41
2 600959 江苏有线 1,301,640.30 1.12
3 600252 中恒集团 864,466.82 0.75
4 600511 国药股份 777,777.20 0.67
5 600298 安琪酵母 758,921.56 0.65
6 600086 东方金钰 591,385.00 0.51
7 601928 凤凰传媒 564,142.88 0.49
8 600694 大商股份 529,920.36 0.46
9 600108 亚盛集团 513,509.00 0.44
10 600073 上海梅林 455,866.99 0.39
11 601311 骆驼股份 445,174.00 0.38
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
12 600216 浙江医药 427,112.70 0.37
13 601777 力帆股份 375,857.00 0.32
14 603198 迎驾贡酒 338,827.00 0.29
15 600754 锦江股份 320,696.00 0.28
16 600630 龙头股份 248,299.00 0.21
17 603567 珍宝岛 215,808.25 0.19
18 603377 东方时尚 131,061.00 0.11
19 603999 读者传媒 130,473.13 0.11
20 603866 桃李面包 116,380.50 0.10
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
不包括因投资者赎回基金份额导致的基金组合中股票的减少；
2、 “累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,781,807.54
卖出股票收入（成交）总额 13,574,157.26
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，买入卖
出均不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 31,070.60 0.03
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 31,070.60 0.03
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113012 骆驼转债 290 31,070.60 0.03
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 42 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 91.99
2 应收证券清算款 24,197.91
3 应收股利 -4 应收利息 420.26
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 24,710.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 600655 豫园商城 945,220.00 0.76 重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
446 61,729.93 24,856,483.00 90.28% 2,675,067.00 9.72%
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 42 页
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
招商上证消费 80ETF 联接 24,855,483.00 90.28%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 胡惠君 250,000.00 0.91%
2 何凤珍 199,937.00 0.73%
3 张斌 119,139.00 0.43%
4 魏雪峰 103,000.00 0.37%
5 曾毅祥 76,200.00 0.28%
6 盖慧 65,255.00 0.24%
7 卜菊华 56,800.00 0.21%
8 王堰宜 50,029.00 0.18%
9 王霞芳 40,000.00 0.15%
10 李碧兰 32,957.00 0.12%
-中国工商银行-招商上证消费 80 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
24,855,483.00 90.28%
注：前十名持有人为除招商上证消费 80ETF 联接基金以外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金期末基金管理人的从业人员无持有本基金的情况。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 12 月 8 日）基金份额总额 685,530,280.00
本报告期期初基金份额总额 29,931,550.00
本报告期基金总申购份额 -减:本报告期基金总赎回份额 2,400,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 27,531,550.00
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 42 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未作改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 2 27,355,964.80 100.00% 25,473.11 100.00% -华安证券 2 - - - - -中信建投 1 - - - - -注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 42 页
1
招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员
以及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 1 月 7 日
2
关于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金经理
变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 1 月 13 日
3
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说
明书（二零一七年第一号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 1 月 20 日
4
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说
明书摘要（二零一七年第一号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 1 月 20 日
5
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季
度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 1 月 20 日
6
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 3 月 31 日
7
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报
告摘要
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 3 月 31 日
8
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季
度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 4 月 21 日
9
关于增加大同证券为招商上证消费 80 交易型开放式指数证
券投资基金、招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型
开放式指数证券投资基金代办申赎机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 6 月 14 日
10
关于增加上海华信证券为招商上证消费 80 交易型开放式指
数证券投资基金代办申赎机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017 年 6 月 27 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
联接
基金
1 20170101-20170630 26,855,483.00 - 2,000,000.00 24,855,483.00 90.28%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而
引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额
持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 42 页
2、 中国证券监督管理委员会批准上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
3、《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
4、《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
12.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年 8 月 29 日
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