广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年 6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

7 投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况......36

7.2期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12投资组合报告附注......49

8 基金份额持有人信息......50

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

8.2期末上市基金前十名持有人......50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50

9 开放式基金份额变动......51

10 重大事件揭示......51

10.1基金份额持有人大会决议......51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4基金投资策略的改变......51

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

10.8其他重大事件......54

11 影响投资者决策的其他重要信息......54

12 备查文件目录......55

12.1备查文件目录......55

12.2存放地点......55

12.3查阅方式......55

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 广发沪深300ETF

基金主代码 510360

交易代码 510360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年8月20日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,817,381,165.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年9月9日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构

建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

投资策略 整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构

建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律

法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券

或证券组合对标的指数中的股票加以替换。

业绩比较基准 本基金的标的指数为沪深300指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收

益率。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

风险收益特征 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 段西军 郭明

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

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传真 020-89899158 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55

3号4004-56室 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn

人互联网网址

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 58,898,085.79

本期利润 232,134,077.57

加权平均基金份额本期利润 0.1172

本期加权平均净值利润率 10.97%

本期基金份额净值增长率 11.99%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 234,522,933.33

期末可供分配基金份额利润 0.1290

期末基金资产净值 2,080,106,546.79

期末基金份额净值 1.1446

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 14.46%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.45% 0.64% 4.98% 0.68% 0.47% -0.04%

过去三个月 7.04% 0.60% 6.10% 0.62% 0.94% -0.02%

过去六个月 11.99% 0.55% 10.78% 0.57% 1.21% -0.02%

过去一年 19.73% 0.65% 16.26% 0.67% 3.47% -0.02%

自基金合同生 14.46% 1.27% -5.64% 1.48% 20.10% -0.21%

效起至今

注：业绩比较基准：沪深300指数收益率。

3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年8月20日至2017年6月30日）

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市

前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发 第8页共55页

起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券

投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券

型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新 第9页共55页

机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 男，中国籍，工学学士，持有中国

刘杰 经理；广发量 2015-08-2 - 13年 证券投资基金业从业证书，2004

化稳健基金的 0 年7月至2010年11月在广发基金

基金经理；广 管理有限公司信息技术部工作，

第10页共55页

发沪深 2010年11月至2014年3月任广

300ETF联接 发基金管理有限公司数量投资部

基金的基金经 数量投资研究员,2014年4月1日

理；广发中证 至2016年1月17日任广发沪深

500ETF基金 300 指数基金的基金经理，2014

的基金经理； 年4月1日起任广发中证500ETF

广发中证 以及广发中证 500ETF联接(LOF)

500ETF联接 基金的基金经理，2015年8月20

(LOF)基金的 日起任广发沪深300ETF基金的基

基金经理；广 金经理，2016年1月18日起任广

发环保指数基 发沪深300ETF联接基金的基金经

金的基金经 理，2016年1月25日起任广发中

理；广发养老 小板300ETF及联接基金、广发养

指数基金的基 老指数和广发环保指数基金的基

金经理；广发 金经理，2016年1月28日起任数

中小板 量投资部总经理助理，2016年8

300ETF基金 月30日起任广发中证军工ETF基

的基金经理； 金的基金经理，2016年9月26日

广发中小板 起任广发中证军工 ETF联接基金

300联接基金 的基金经理，2017年1月25日起

的基金经理； 任广发中证环保ETF基金的基金

广发军工ETF 经理，2017年4月25日起任广发

基金的基金经 创业板ETF基金的基金经理，2017

理；广发中证 年5月25日起任广发创业板ETF

军工ETF联接 联接基金的基金经理。

基金的基金经

理；广发中证

环保ETF基金

的基金经理；

广发创业板

ETF基金的基

金经理；广发

创业板ETF联

接基金的基金

经理；数量投

资部总经理助

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、 第11页共55页

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

（1）投资策略

作为ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回

等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

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（2）运作分析

报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，符合要求。

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素；作为ETF基金，申购赎

回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为11.99%，同期业绩比较基准收益率为10.78%，较好地跟踪

了指数。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在金融去杠杆、减持新政和加强监管等影响下，上半年市场呈现了明显“一九行情”，白酒、家电和金融等白马股表现最好。

展望下半年，随着A股成功纳入MSCI新兴市场指数，未来A股市场或将进一步助推境外机构的

价值投资理念。随着经济稳定且逐步好转，未来政策或转向监管和流动性之间的协调平衡，权益类资产的配置机会仍然值得关注。

沪深300的大盘蓝筹覆盖面相对于与上证50、上证180要大，代表性要好，风险相对于创业板

等高估值板块要小，因此对于风险承受力较低的投资者而言，选择沪深300指数基金是个不错的享

受行情反弹的品种。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理 第13页共55页

不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，

严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公

司在广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购

赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发沪深300交易型开放式指数证券投资

基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第14页共55页

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 11,626,343.35 21,921,417.36

结算备付金 14,506,599.80 15,559,548.14

存出保证金 1,717,913.72 241,714.83

交易性金融资产 6.4.7.2 2,055,513,917.23 1,643,725,645.25

其中：股票投资 2,052,516,270.13 1,643,725,645.25

基金投资 - -

债券投资 2,997,647.10 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,050,635.60 3,336,280.87

应收利息 6.4.7.5 5,892.28 5,895.03

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,084,421,301.98 1,684,790,501.48

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,828,924.54 504,806.97

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 846,988.60 724,756.76

应付托管费 169,397.75 144,951.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 700,227.66 326,782.42

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 769,216.64 240,803.55

负债合计 4,314,755.19 1,942,101.06

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,817,381,165.00 1,646,381,165.00

未分配利润 6.4.7.1

0 262,725,381.79 36,467,235.42

所有者权益合计 2,080,106,546.79 1,682,848,400.42

负债和所有者权益总计 2,084,421,301.98 1,684,790,501.48

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币1.1446元，基金份额总额1,817,381,165.00

份。

6.2利润表

会计主体：广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 239,838,343.13 30,826,959.48

1.利息收入 201,547.78 108,092.12

其中：存款利息收入 6.4.7.1

1 200,222.11 107,749.97

债券利息收入 1,325.67 342.15

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 65,576,285.39 13,471,690.28

其中：股票投资收益 6.4.7.1

2 47,858,249.55 3,810,475.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.1

3 - 18,753.05

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.1

4 557,580.00 37,680.00

第16页共55页

股利收益 6.4.7.1

5 17,160,455.84 9,604,781.31

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1

号填列） 6 173,235,991.78 16,835,255.13

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1

7 824,518.18 411,921.95

减：二、费用 7,704,265.56 2,657,321.21

1．管理人报酬 5,234,929.58 1,564,302.62

2．托管费 1,046,985.95 312,860.50

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.1

8 889,701.47 597,469.57

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.1

9 532,648.56 182,688.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 232,134,077.57 28,169,638.27

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 232,134,077.57 28,169,638.27

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 1,646,381,165.00 36,467,235.42 1,682,848,400.42

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - 232,134,077.57 232,134,077.57

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） 171,000,000.00 -5,875,931.20 165,124,068.80

其中：1.基金申购款 699,000,000.00 36,761,157.18 735,761,157.18

2.基金赎回款 -528,000,000.00 -42,637,088.38 -570,637,088.38

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

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值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

金净值） 1,817,381,165.00 262,725,381.79 2,080,106,546.79

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 26,381,165.00 2,792,213.67 29,173,378.67

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - 28,169,638.27 28,169,638.27

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） 1,074,000,000.00 -79,367,765.02 994,632,234.98

其中：1.基金申购款 1,080,000,000.00 -80,090,930.60 999,909,069.40

2.基金赎回款 -6,000,000.00 723,165.58 -5,276,834.42

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 1,100,381,165.00 -48,405,913.08 1,051,975,251.92

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证

监会”)证监许可[2015]985号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发沪深300交易型开放式指数证

券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2015年8月20日募集成立。本基金的基金管理人为

广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期为2015年7月10日至2015年8月7日，本基金为交易型开放式基金，存续期限

不定，募集资金总额为人民币308,381,165.00元，有效认购户数为2,973户。其中，认购资金在募

第18页共55页

集期间产生的利息共计人民币1,796.00元，折合基金份额1,796.00份，按照基金合同的有关约定

计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：沪深300指数的成份股、备选成份股，非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金股票资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。本基金的业绩比较基准：沪深300指数。

本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会

发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

第19页共55页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于

做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他

相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个

人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 11,626,343.35

定期存款 -

其他存款 -

合计 11,626,343.35

6.4.7.2交易性金融资产

第20页共55页

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,830,265,197.71 2,052,516,270.13 222,251,072.42

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 2,853,000.00 2,997,647.10 144,647.10

债券 银行间市场 - - -

合计 2,853,000.00 2,997,647.10 144,647.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,833,118,197.71 2,055,513,917.23 222,395,719.52

6.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

货币衍生工具 - - --

权益衍生工具 7,659,540.00 - --

其中：股指期货投资 7,659,540.00 - --

其他衍生工具 - - --

合计 7,659,540.00 - --

期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：

单位：人民币元

持仓量(买/卖)

代码 名称 合约市值 公允价值变动

(单位：手)

IF1707 IF1707 7 7,659,540.00 321,960.00

总额合计 - - 7,659,540.00 321,960.00

减：可抵销期货暂收款 - - - 321,960.00

股指期货投资净额 - - - -

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

第21页共55页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,917.06

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 44.28

应收结算备付金利息 2,605.27

应收债券利息 1,325.67

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 5,892.28

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 700,227.66

银行间市场应付交易费用 -

合计 700,227.66

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 218,191.88

应付替代款 395,571.66

应付指数使用费 155,453.10

合计 769,216.64

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,646,381,165.00 1,646,381,165.00

第22页共55页

本期申购 699,000,000.00 699,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -528,000,000.00 -528,000,000.00

本期末 1,817,381,165.00 1,817,381,165.00

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 163,114,353.49 -126,647,118.07 36,467,235.42

本期利润 58,898,085.79 173,235,991.78 232,134,077.57

本期基金份额交易产生的

变动数 12,510,494.05 -18,386,425.25 -5,875,931.20

其中：基金申购款 70,573,097.27 -33,811,940.09 36,761,157.18

基金赎回款 -58,062,603.22 15,425,514.84 -42,637,088.38

本期已分配利润 - - -

本期末 234,522,933.33 28,202,448.46 262,725,381.79

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 141,251.41

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 719.16

结算备付金利息收入 58,251.54

其他 -

合计 200,222.11

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 20,736,262.67

股票投资收益——赎回差价收入 27,121,986.88

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 47,858,249.55

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 272,940,904.44

减：卖出股票成本总额 252,204,641.77

买卖股票差价收入 20,736,262.67

第23页共55页

6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 570,637,088.38

减：现金支付赎回款总额 189,351,389.38

减：赎回股票成本总额 354,163,712.12

赎回差价收入 27,121,986.88

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货投资收益 557,580.00

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 17,160,455.84

基金投资产生的股利收益 -

合计 17,160,455.84

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 172,870,231.78

——股票投资 172,725,584.68

——债券投资 144,647.10

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 365,760.00

——权证投资 -

——股指期货投资 365,760.00

4.其他 -

合计 173,235,991.78

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

第24页共55页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

手续费返还 -

基金转换费收入 -

印花税返还 -

替代损益 824,518.18

其他 -

合计 824,518.18

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 888,741.55

银行间市场交易费用 -

期货交易费用 959.92

合计 889,701.47

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 361.00

上市费 29,752.78

指数使用费 314,095.68

合计 532,648.56

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

第25页共55页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金

广发期货有限公司 基金管理人母公司的全资子公司

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 217,026,745.42 35.67% 79,027,468.21 15.72%

公司

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限公 - - 3,326.30 3.48%

司

6.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

第26页共55页

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 202,117.38 35.67% 193,575.71 27.64%

司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 73,598.35 16.50% 32,448.08 19.00%

司

注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 5,234,929.58 1,564,302.62

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,046,985.95 312,860.50

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

第27页共55页

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

日 日

期初持有的基金份额 10,001,000.00 10,001,000.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,001,000.00 10,001,000.00

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 0.55% 0.91%

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2017年6月30日 上年度末2016年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

广发沪深300交

易型开放式指数 1,798,912,117.00 98.98% 1,630,294,585.00 99.02%

证券投资基金联

接基金

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公 11,626,343. 141,251.41 15,118,520. 64,767.44

司 35 88

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第28页共55页

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

广发证券股 600089 特变电工 配股认购 102,408.00 734,265.36

份有限公司

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

广发证券股 - - - - -

份有限公司

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注

60361 君禾 2017- 2017- 新股 832.0 7,429 7,429

7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 0 .76 .76 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 942.0 7,639 7,639

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 0 .62 .62 -

受限

60333 百达 2017- 2017- 新股 999.0 9,620 9,620

1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 0 .37 .37 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 1,257 10,65 10,65

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 .00 9.36 9.36 -

受限

30067 大烨 2017- 2017- 新股 1,259 13,76 13,76

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 .00 0.87 0.87 -

受限

60330 旭升 2017- 2017- 新股 11.26 11.26 1,351 15,21 15,21 -

5 股份 06-30 07-10 流通 .00 2.26 2.26

第29页共55页

受限

60393 睿能 2017- 2017- 新股 857.0 17,31 17,31

3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 0 1.40 1.40 -

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新股 2,966 18,38 18,38

2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 .00 9.20 9.20 -

受限

00287 长缆 2017- 2017- 新股 1,313 23,66 23,66

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 .00 0.26 0.26 -

受限

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和

权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

30008银之杰2017-0 重大事 18.502017-0 18.8811,700.00 302,325.07216,450.00-

5 6-30 项停牌 7-07

00006农产 2017-0 重大事 9.06- -30,007.00 384,210.30271,863.42-

1 品 6-28 项

00212中环股2016-0 重大事 8.27- -168,100.01,442,155.31,390,187.-

9 份 4-25 项停牌 0 6 00

60160中信重2017-0 重大事 5.542017-0 5.26279,200.01,523,997.81,546,768.-

8 工 4-19 项停牌 7-26 0 3 00

60065*ST中2017-0 重大事 13.48- -122,400.02,335,543.61,649,952.-

4 安 6-07 项停牌 0 3 00

60066奥瑞德2017-0 重大事 17.40- -130,720.02,431,614.62,274,528.-

6 4-27 项停牌 0 3 00

60187招商轮2017-0 重大事 5.16- -446,900.02,334,902.12,306,004.-

2 船 5-02 项停牌 0 0 00

00204紫光国2017-0 重大事 30.822017-0 27.7476,531.002,538,624.12,358,685.-

9 芯 2-20 项停牌 7-17 9 42

00242胜利精2017-0 重大事 7.68- -328,400.03,090,109.02,522,112.-

6 密 1-16 项停牌 0 0 00

60095江苏有2017-0 重大事 10.57- -303,130.03,311,741.13,204,084.-

9 线 6-19 项停牌 0 8 10

00050海虹控2017-0 重大事 24.93- -145,531.05,193,793.83,628,087.-

3 股 5-11 项停牌 0 8 83

60048信威集2016-1 重大事 14.59- -252,300.04,494,252.13,681,057.-

5 团 2-26 项停牌 0 6 00

00010TCL集2017-0 重大事 3.432017-0 3.721,229,4004,546,059.44,216,842.-

第30页共55页

0 团 4-21 项停牌 7-26 .00 7 00

00225上海莱2017-0 重大事 20.24- -208,440.04,481,128.54,218,825.-

2 士 4-21 项停牌 0 5 60

60191中远海2017-0 重大事 5.352017-0 5.89810,500.04,707,528.74,336,175.-

9 控 5-17 项停牌 7-26 0 4 00

60172上海电2017-0 重大事 7.572017-0 7.54615,283.04,859,511.94,657,692.-

7 气 6-22 项停牌 7-03 0 4 31

30010乐视网2017-0 重大事 30.68- -170,100.07,404,219.95,218,668.-

4 4-17 项停牌 0 4 00

60010同方股2017-0 重大事 14.12- -383,066.05,061,478.95,408,891.-

0 份 4-21 项停牌 0 4 92

60079国电电2017-0 重大事 3.60- -2,446,8767,656,744.68,808,753.-

5 力 6-05 项停牌 .00 0 60

60108中国神2017-0 重大事 22.29- -422,772.06,584,893.69,423,587.-

8 华 6-05 项停牌 0 0 88

60198中国重2017-0 重大事 6.21- -1,942,51313,635,425.12,063,005-

9 工 5-31 项停牌 .00 93 .73

60005中国联2017-0 重大事 7.47- -1,946,03410,563,885.14,536,873-

0 通 4-05 项停牌 .00 04 .98

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理体系的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

第31页共55页

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 2,997,647.10 -

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 2,997,647.10 -

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。

6.4.13.4 市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

第32页共55页

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 11,626,343.35 - - -11,626,343.3

5

结算备付金 14,506,599.80 - - -14,506,599.8

0

存出保证金 1,717,913.72 - - -1,717,913.72

交易性金融资产 2,997,647.10 - -2,052,516,270.2,055,513,91

13 7.23

应收证券清算款 - - - 1,050,635.601,050,635.60

应收利息 - - - 5,892.28 5,892.28

其他资产 - - - - -

资产总计 30,848,503.97 - -2,053,572,798.2,084,421,30

01 1.98

负债

应付证券清算款 - - - 1,828,924.541,828,924.54

应付管理人报酬 - - - 846,988.60 846,988.60

应付托管费 - - - 169,397.75 169,397.75

应付交易费用 - - - 700,227.66 700,227.66

其他负债 - - - 769,216.64 769,216.64

负债总计 - - - 4,314,755.194,314,755.

19

利率敏感度缺口 30,848,503.97 - -2,049,258,042.2,080,106,54

82 6.79

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 21,921,417.36 - - -21,921,417.3

6

结算备付金 15,559,548.14 - - -15,559,548.1

4

存出保证金 241,714.83 - - - 241,714.83

第33页共55页

交易性金融资产 - - -1,643,725,645.1,643,725,64

25 5.25

应收证券清算款 - - - 3,336,280.873,336,280.87

应收利息 - - - 5,895.03 5,895.03

其他资产 - - - - -

资产总计 37,722,680.33 - 1,647,067,821.1,684,790,50

-

15 1.48

负债

应付证券清算款 - - - 504,806.97 504,806.97

应付管理人报酬 - - - 724,756.76 724,756.76

应付托管费 - - - 144,951.36 144,951.36

应付交易费用 - - - 326,782.42 326,782.42

其他负债 - - - 240,803.55 240,803.55

负债总计 - - - 1,942,101.061,942,101.06

利率敏感度缺口 37,722,680.33 1,645,125,720.1,682,848,40

- -

09 0.42

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 629,505.89 -

市场利率下降25个基点 -629,505.89 -

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2017年6月30日 2016年12月31日

第34页共55页

占基金 占基金

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

2,052,516,270.1 1,643,725,645.2

交易性金融资产－股票投资 98.67 97.68

3 5

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 2,997,647.10 0.14 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

2,055,513,917.2 98.82 1,643,725,645.2 97.68

合计

3 5

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 119,220,658.90 82,649,502.30

业绩比较基准下降5% -119,220,658.90 -82,649,502.30

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,957,451,139.34元，第二层级的余额为97,939,094.79元，第三层级的余额为123,683.10元，

第35页共55页

其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票（2016年12月31日：属于第一层级的余额

为1,602,060,138.85元，第二层级的余额为41,175,821.89元，第三层级的余额为489,684.51元，

其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票）。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 2,052,516,270.13 98.47

其中：股票 2,052,516,270.13 98.47

2 固定收益投资 2,997,647.10 0.14

其中：债券 2,997,647.10 0.14

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 26,132,943.15 1.25

7 其他各项资产 2,774,441.60 0.13

8 合计 2,084,421,301.98 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。

第36页共55页

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 4,916,619.28 0.24

B 采矿业 64,254,190.12 3.09

C 制造业 738,927,272.95 35.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,428,448.94 2.71

E 建筑业 94,343,162.09 4.54

F 批发和零售业 46,313,753.35 2.23

G 交通运输、仓储和邮政业 61,064,007.96 2.94

H 住宿和餐饮业 211,380.00 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 107,856,916.78 5.19

J 金融业 705,863,432.22 33.93

K 房地产业 99,493,559.58 4.78

L 租赁和商务服务业 18,670,089.20 0.90

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 16,916,467.95 0.81

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,565,697.68 0.22

R 文化、体育和娱乐业 23,892,887.85 1.15

S 综合 8,798,384.18 0.42

合计 2,052,516,270.13 98.67

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第37页共55页

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601318 中国平安 2,138,100 106,071,141.00 5.10

2 600036 招商银行 2,035,666 48,672,774.06 2.34

3 600519 贵州茅台 99,313 46,860,839.05 2.25

4 601166 兴业银行 2,498,901 42,131,470.86 2.03

5 000651 格力电器 950,700 39,140,319.00 1.88

6 600016 民生银行 4,637,412 38,119,526.64 1.83

7 000333 美的集团 880,111 37,879,977.44 1.82

8 601328 交通银行 5,439,229 33,505,650.64 1.61

9 601668 中国建筑 2,959,931 28,652,132.08 1.38

10 600000 浦发银行 2,220,621 28,090,855.65 1.35

11 600030 中信证券 1,554,717 26,461,283.34 1.27

12 601288 农业银行 7,421,596 26,124,017.92 1.26

13 600887 伊利股份 1,196,500 25,832,435.00 1.24

14 000002 万 科Ａ 963,200 24,051,104.00 1.16

15 600837 海通证券 1,598,128 23,732,200.80 1.14

16 002415 海康威视 719,100 23,226,930.00 1.12

17 601169 北京银行 2,425,299 22,239,991.83 1.07

18 601398 工商银行 4,228,700 22,200,675.00 1.07

19 600104 上汽集团 680,214 21,120,644.70 1.02

20 601601 中国太保 620,463 21,015,081.81 1.01

21 000858 五粮液 374,500 20,844,670.00 1.00

22 600900 长江电力 1,302,911 20,038,771.18 0.96

23 000725 京东方A 4,697,600 19,542,016.00 0.94

24 601766 中国中车 1,889,213 19,118,835.56 0.92

25 601211 国泰君安 875,451 17,955,500.01 0.86

26 600276 恒瑞医药 333,696 16,881,680.64 0.81

27 000001 平安银行 1,672,480 15,704,587.20 0.75

28 601988 中国银行 4,156,822 15,380,241.40 0.74

29 600050 中国联通 1,946,034 14,536,873.98 0.70

30 600048 保利地产 1,398,331 13,941,360.07 0.67

31 600518 康美药业 586,309 12,746,357.66 0.61

32 601818 光大银行 3,144,149 12,733,803.45 0.61

33 601390 中国中铁 1,447,081 12,546,192.27 0.60

34 600028 中国石化 2,073,057 12,293,228.01 0.59

35 601989 中国重工 1,942,513 12,063,005.73 0.58

36 600015 华夏银行 1,265,063 11,663,880.86 0.56

37 601688 华泰证券 644,972 11,544,998.80 0.56

38 600019 宝钢股份 1,704,864 11,439,637.44 0.55

39 000063 中兴通讯 472,889 11,226,384.86 0.54

40 002450 康得新 488,545 11,002,033.40 0.53

41 601186 中国铁建 893,318 10,746,615.54 0.52

第38页共55页

42 002304 洋河股份 119,030 10,332,994.30 0.50

43 000776 广发证券 585,000 10,091,250.00 0.49

44 001979 招商蛇口 468,402 10,005,066.72 0.48

45 601006 大秦铁路 1,173,235 9,843,441.65 0.47

46 000538 云南白药 101,279 9,505,034.15 0.46

47 601088 中国神华 422,772 9,423,587.88 0.45

48 600703 三安光电 475,100 9,359,470.00 0.45

49 600690 青岛海尔 601,328 9,049,986.40 0.44

50 600585 海螺水泥 394,733 8,972,281.09 0.43

51 601628 中国人寿 331,071 8,932,295.58 0.43

52 600795 国电电力 2,446,876 8,808,753.60 0.42

53 601336 新华保险 164,596 8,460,234.40 0.41

54 600958 东方证券 604,490 8,408,455.90 0.40

55 002024 苏宁云商 736,200 8,282,250.00 0.40

56 601939 XD建设银 1,332,266 8,193,435.90 0.39

57 601009 南京银行 717,033 8,037,939.93 0.39

58 600999 招商证券 458,309 7,892,080.98 0.38

59 601901 方正证券 787,627 7,821,136.11 0.38

60 600340 华夏幸福 229,422 7,703,990.76 0.37

61 600309 万华化学 266,282 7,626,316.48 0.37

62 002230 科大讯飞 189,383 7,556,381.70 0.36

63 600089 特变电工 727,741 7,517,564.53 0.36

64 002142 宁波银行 386,900 7,467,170.00 0.36

65 000423 东阿阿胶 103,420 7,434,863.80 0.36

66 600741 华域汽车 306,122 7,420,397.28 0.36

67 601857 中国石油 963,388 7,408,453.72 0.36

68 601985 中国核电 923,700 7,214,097.00 0.35

69 600660 福耀玻璃 276,867 7,209,616.68 0.35

70 600009 上海机场 189,808 7,081,736.48 0.34

71 601899 紫金矿业 2,060,450 7,067,343.50 0.34

72 601669 中国电建 891,094 7,057,464.48 0.34

73 002241 歌尔股份 362,300 6,985,144.00 0.34

74 000568 泸州老窖 136,600 6,909,228.00 0.33

75 601377 兴业证券 926,763 6,885,849.09 0.33

76 002456 欧菲光 378,850 6,883,704.50 0.33

77 300070 碧水源 366,249 6,830,543.85 0.33

78 000166 申万宏源 1,172,065 6,563,564.00 0.32

79 002236 大华股份 286,500 6,535,065.00 0.31

80 000069 华侨城Ａ 648,235 6,521,244.10 0.31

81 300072 三聚环保 174,304 6,457,963.20 0.31

82 002736 国信证券 486,019 6,439,751.75 0.31

83 601607 上海医药 220,698 6,373,758.24 0.31

84 000338 潍柴动力 478,200 6,312,240.00 0.30

85 002466 天齐锂业 115,940 6,301,339.00 0.30

第39页共55页

86 600886 国投电力 790,681 6,246,379.90 0.30

87 000783 长江证券 655,700 6,209,479.00 0.30

88 600196 复星医药 199,744 6,190,066.56 0.30

89 600031 三一重工 754,799 6,136,515.87 0.30

90 600068 葛洲坝 544,944 6,125,170.56 0.29

91 300059 东方财富 508,412 6,111,112.24 0.29

92 600029 南方航空 693,133 6,030,257.10 0.29

93 600010 包钢股份 2,707,841 5,930,171.79 0.29

94 002008 大族激光 168,700 5,843,768.00 0.28

95 601888 中国国旅 193,176 5,822,324.64 0.28

96 600066 宇通客车 262,896 5,775,825.12 0.28

97 601600 中国铝业 1,276,495 5,769,757.40 0.28

98 601788 光大证券 379,428 5,664,860.04 0.27

99 000625 长安汽车 390,900 5,636,778.00 0.27

100 600637 东方明珠 260,095 5,636,258.65 0.27

101 600606 绿地控股 708,624 5,541,439.68 0.27

102 600100 同方股份 383,066 5,408,891.92 0.26

103 000839 中信国安 541,250 5,407,087.50 0.26

104 002594 比亚迪 108,200 5,404,590.00 0.26

105 601933 永辉超市 756,858 5,358,554.64 0.26

106 601099 太平洋 1,323,830 5,321,796.60 0.26

107 600535 天士力 127,541 5,298,053.14 0.25

108 601555 东吴证券 465,888 5,231,922.24 0.25

109 300104 乐视网 170,100 5,218,668.00 0.25

110 601618 中国中冶 1,039,538 5,208,085.38 0.25

111 600893 航发动力 189,180 5,164,614.00 0.25

112 600383 金地集团 448,015 5,138,732.05 0.25

113 000413 东旭光电 456,712 5,124,308.64 0.25

114 600522 中天科技 416,697 5,021,198.85 0.24

115 600705 中航资本 885,556 5,003,391.40 0.24

116 600406 国电南瑞 282,820 4,991,773.00 0.24

117 600816 安信信托 366,680 4,983,181.20 0.24

118 300124 汇川技术 194,692 4,972,433.68 0.24

119 000768 中航飞机 269,446 4,968,584.24 0.24

120 002673 西部证券 349,160 4,965,055.20 0.24

121 002475 立讯精密 168,232 4,919,103.68 0.24

122 600111 北方稀土 429,699 4,868,489.67 0.23

123 600109 国金证券 410,979 4,816,673.88 0.23

124 601800 XD中国交 301,011 4,783,064.79 0.23

125 000963 华东医药 96,200 4,781,140.00 0.23

126 002202 金风科技 308,800 4,777,136.00 0.23

127 002739 万达电影 92,933 4,736,795.01 0.23

128 601727 上海电气 615,283 4,657,692.31 0.22

129 000895 双汇发展 195,000 4,631,250.00 0.22

第40页共55页

130 600271 航天信息 220,800 4,557,312.00 0.22

131 600570 恒生电子 97,490 4,550,833.20 0.22

132 600739 辽宁成大 249,807 4,504,020.21 0.22

133 600023 浙能电力 810,766 4,426,782.36 0.21

134 601018 宁波港 777,164 4,390,976.60 0.21

135 601919 中远海控 810,500 4,336,175.00 0.21

136 600547 山东黄金 149,300 4,319,249.00 0.21

137 600352 浙江龙盛 451,064 4,298,639.92 0.21

138 600177 雅戈尔 423,732 4,288,167.84 0.21

139 000728 国元证券 350,000 4,277,000.00 0.21

140 600674 川投能源 434,719 4,268,940.58 0.21

141 002252 上海莱士 208,440 4,218,825.60 0.20

142 000100 TCL集团 1,229,400 4,216,842.00 0.20

143 300024 机器人 215,960 4,211,220.00 0.20

144 601992 金隅股份 647,500 4,189,325.00 0.20

145 000623 吉林敖东 181,230 4,148,354.70 0.20

146 601225 陕西煤业 582,353 4,117,235.71 0.20

147 600221 海航控股 1,276,267 4,109,579.74 0.20

148 601111 中国国航 421,313 4,107,801.75 0.20

149 600018 上港集团 646,292 4,097,491.28 0.20

150 000793 华闻传媒 398,763 4,035,481.56 0.19

151 600115 东方航空 593,142 4,033,365.60 0.19

152 002508 老板电器 92,306 4,013,464.88 0.19

153 002044 美年健康 235,845 4,009,365.00 0.19

154 002065 东华软件 183,525 3,999,009.75 0.19

155 002007 华兰生物 109,400 3,993,100.00 0.19

156 600804 鹏博士 222,262 3,945,150.50 0.19

157 000157 中联重科 872,300 3,916,627.00 0.19

158 600415 小商品城 536,846 3,886,765.04 0.19

159 603993 洛阳钼业 766,041 3,876,167.46 0.19

160 000540 中天金融 548,200 3,809,990.00 0.18

161 601998 中信银行 604,353 3,801,380.37 0.18

162 600085 同仁堂 108,354 3,788,055.84 0.18

163 600208 新湖中宝 834,815 3,756,667.50 0.18

164 600153 建发股份 289,800 3,747,114.00 0.18

165 601198 东兴证券 216,900 3,739,356.00 0.18

166 600820 隧道股份 366,300 3,699,630.00 0.18

167 600485 信威集团 252,300 3,681,057.00 0.18

168 002465 海格通信 338,000 3,630,120.00 0.17

169 000503 海虹控股 145,531 3,628,087.83 0.17

170 000630 铜陵有色 1,263,009 3,586,945.56 0.17

171 600436 片仔癀 58,503 3,571,023.12 0.17

172 000826 启迪桑德 101,500 3,564,680.00 0.17

173 000709 河钢股份 839,000 3,515,410.00 0.17

第41页共55页

174 002310 东方园林 208,465 3,485,534.80 0.17

175 600157 永泰能源 965,100 3,445,407.00 0.17

176 000060 中金岭南 307,082 3,439,318.40 0.17

177 002081 金螳螂 312,850 3,435,093.00 0.17

178 000009 中国宝安 424,295 3,432,546.55 0.17

179 600489 中金黄金 340,582 3,416,037.46 0.16

180 000876 新希望 415,100 3,412,122.00 0.16

181 600061 国投安信 219,000 3,405,450.00 0.16

182 600362 江西铜业 201,592 3,398,841.12 0.16

183 600663 陆家嘴 142,522 3,369,220.08 0.16

184 002146 荣盛发展 338,650 3,342,475.50 0.16

185 300315 掌趣科技 408,200 3,330,912.00 0.16

186 600170 上海建工 864,124 3,300,953.68 0.16

187 300017 网宿科技 271,622 3,278,477.54 0.16

188 002027 分众传媒 238,200 3,277,632.00 0.16

189 601229 上海银行 128,300 3,276,782.00 0.16

190 601155 新城控股 175,292 3,249,913.68 0.16

191 600118 中国卫星 116,591 3,245,893.44 0.16

192 002074 国轩高科 102,200 3,224,410.00 0.16

193 600332 白云山 110,710 3,215,018.40 0.15

194 601216 君正集团 655,346 3,204,641.94 0.15

195 600959 江苏有线 303,130 3,204,084.10 0.15

196 002500 山西证券 330,500 3,166,190.00 0.15

197 600682 南京新百 85,700 3,162,330.00 0.15

198 000750 国海证券 574,721 3,160,965.50 0.15

199 601633 长城汽车 237,754 3,159,750.66 0.15

200 600297 广汇汽车 416,470 3,136,019.10 0.15

201 600369 西南证券 557,950 3,130,099.50 0.15

202 600008 首创股份 467,878 3,078,637.24 0.15

203 600150 中国船舶 134,392 3,073,545.04 0.15

204 000425 徐工机械 818,960 3,071,100.00 0.15

205 601333 广深铁路 669,953 3,028,187.56 0.15

206 300144 宋城演艺 141,600 2,955,192.00 0.14

207 000559 万向钱潮 274,079 2,910,718.98 0.14

208 600688 上海石化 432,021 2,855,658.81 0.14

209 000792 盐湖股份 271,162 2,833,642.90 0.14

210 000402 金融街 239,200 2,803,424.00 0.13

211 000686 东北证券 277,660 2,790,483.00 0.13

212 002195 二三四五 383,789 2,744,091.35 0.13

213 600718 东软集团 175,543 2,729,693.65 0.13

214 600583 海油工程 437,037 2,727,110.88 0.13

215 000983 西山煤电 306,469 2,687,733.13 0.13

216 601117 中国化学 382,449 2,673,318.51 0.13

217 300027 华谊兄弟 325,399 2,632,477.91 0.13

第42页共55页

218 300033 同花顺 41,800 2,600,378.00 0.13

219 600895 张江高科 153,100 2,584,328.00 0.12

220 600649 城投控股 245,566 2,580,898.66 0.12

221 002411 必康股份 89,196 2,579,548.32 0.12

222 600827 百联股份 158,267 2,571,838.75 0.12

223 600256 广汇能源 620,003 2,566,812.42 0.12

224 600373 中文传媒 108,907 2,560,403.57 0.12

225 002385 大北农 405,000 2,547,450.00 0.12

226 000917 电广传媒 224,000 2,531,200.00 0.12

227 002426 胜利精密 328,400 2,522,112.00 0.12

228 002183 怡亚通 288,400 2,488,892.00 0.12

229 600588 用友网络 144,996 2,482,331.52 0.12

230 600704 物产中大 339,845 2,477,470.05 0.12

231 600074 保千里 190,000 2,433,900.00 0.12

232 000415 渤海金控 361,416 2,432,329.68 0.12

233 000008 神州高铁 328,200 2,389,296.00 0.11

234 601718 际华集团 270,000 2,373,300.00 0.11

235 002049 紫光国芯 76,531 2,358,685.42 0.11

236 600060 海信电器 155,307 2,356,007.19 0.11

237 600376 首开股份 204,819 2,343,129.36 0.11

238 002470 金正大 309,700 2,332,041.00 0.11

239 601872 招商轮船 446,900 2,306,004.00 0.11

240 600919 江苏银行 246,600 2,290,914.00 0.11

241 600666 奥瑞德 130,720 2,274,528.00 0.11

242 601866 中远海发 631,569 2,273,648.40 0.11

243 002558 巨人网络 47,285 2,185,512.70 0.11

244 002602 世纪华通 60,000 2,175,600.00 0.10

245 000959 首钢股份 309,155 2,160,993.45 0.10

246 002352 顺丰控股 40,600 2,158,296.00 0.10

247 600038 中直股份 46,736 2,139,106.72 0.10

248 002174 游族网络 67,100 2,131,096.00 0.10

249 600909 华安证券 210,600 2,124,954.00 0.10

250 601997 贵阳银行 134,000 2,118,540.00 0.10

251 002555 三七互娱 81,272 2,078,125.04 0.10

252 300168 万达信息 142,100 2,067,555.00 0.10

253 000977 浪潮信息 118,200 2,047,224.00 0.10

254 600977 中国电影 108,622 2,033,403.84 0.10

255 000627 天茂集团 248,974 2,011,709.92 0.10

256 600021 上海电力 166,077 2,007,870.93 0.10

257 600037 歌华有线 135,400 1,971,424.00 0.09

258 002152 广电运通 237,200 1,971,132.00 0.09

259 600737 中粮糖业 202,800 1,914,432.00 0.09

260 002714 牧原股份 69,600 1,894,512.00 0.09

261 000671 阳光城 315,524 1,836,349.68 0.09

第43页共55页

262 600372 中航电子 104,251 1,810,839.87 0.09

263 600549 XD厦门钨 84,190 1,809,243.10 0.09

264 002131 利欧股份 546,200 1,796,998.00 0.09

265 000738 航发控制 90,800 1,776,956.00 0.09

266 002292 奥飞娱乐 103,400 1,747,460.00 0.08

267 600685 中船防务 63,800 1,746,844.00 0.08

268 000938 紫光股份 28,500 1,741,920.00 0.08

269 600446 金证股份 98,800 1,736,904.00 0.08

270 601118 海南橡胶 305,346 1,734,365.28 0.08

271 000718 苏宁环球 295,500 1,731,630.00 0.08

272 600482 中国动力 67,600 1,709,604.00 0.08

273 601877 正泰电器 83,076 1,668,996.84 0.08

274 000156 华数传媒 111,600 1,663,956.00 0.08

275 600654 *ST中安 122,400 1,649,952.00 0.08

276 601375 中原证券 155,531 1,564,641.86 0.08

277 601021 春秋航空 46,300 1,557,069.00 0.07

278 002424 贵州百灵 82,500 1,555,950.00 0.07

279 601608 中信重工 279,200 1,546,768.00 0.07

280 300133 华策影视 136,160 1,524,992.00 0.07

281 601881 中国银河 125,200 1,484,872.00 0.07

282 002153 石基信息 63,000 1,431,990.00 0.07

283 300251 光线传媒 173,900 1,424,241.00 0.07

284 000961 中南建设 216,650 1,412,558.00 0.07

285 002129 中环股份 168,100 1,390,187.00 0.07

286 600648 外高桥 74,873 1,386,647.96 0.07

287 601958 金钼股份 190,649 1,366,953.33 0.07

288 002299 圣农发展 86,600 1,287,742.00 0.06

289 600233 圆通速递 65,700 1,287,063.00 0.06

290 601163 三角轮胎 46,400 1,220,320.00 0.06

291 601611 中国核建 101,700 1,217,349.00 0.06

292 600871 石化油服 355,700 1,188,038.00 0.06

293 600926 杭州银行 78,380 1,163,943.00 0.06

294 603858 步长制药 14,650 1,049,526.00 0.05

295 601966 玲珑轮胎 46,400 1,040,752.00 0.05

296 603160 汇顶科技 9,500 952,850.00 0.05

297 000555 神州信息 56,200 938,540.00 0.05

298 600188 兖州煤业 74,971 917,645.04 0.04

299 600867 通化东宝 50,137 914,498.88 0.04

300 600839 四川长虹 248,318 898,911.16 0.04

301 002085 万丰奥威 41,756 812,154.20 0.04

302 002797 第一创业 75,060 691,302.60 0.03

303 601127 小康股份 34,400 686,280.00 0.03

304 002831 裕同科技 8,600 645,000.00 0.03

305 002841 视源股份 8,600 638,292.00 0.03

第44页共55页

306 000778 新兴铸管 91,045 610,001.50 0.03

307 002839 张家港行 38,600 606,792.00 0.03

308 000039 中集集团 33,000 594,990.00 0.03

309 300015 爱尔眼科 23,918 556,332.68 0.03

310 601258 庞大集团 190,218 532,610.40 0.03

311 300058 蓝色光标 62,515 488,867.30 0.02

312 300002 神州泰岳 56,400 470,376.00 0.02

313 600252 中恒集团 114,568 462,854.72 0.02

314 600873 梅花生物 77,400 438,858.00 0.02

315 603885 吉祥航空 27,860 422,914.80 0.02

316 300146 汤臣倍健 29,200 401,208.00 0.02

317 300182 捷成股份 38,559 368,624.04 0.02

318 600875 东方电气 38,355 367,440.90 0.02

319 000800 一汽轿车 35,135 357,322.95 0.02

320 000027 深圳能源 50,255 338,216.15 0.02

321 601928 凤凰传媒 33,396 325,944.96 0.02

322 000712 锦龙股份 19,600 320,852.00 0.02

323 600582 天地科技 68,900 316,251.00 0.02

324 603000 人民网 23,648 311,444.16 0.01

325 000061 农产品 30,007 271,863.42 0.01

326 300085 银之杰 11,700 216,450.00 0.01

327 600783 鲁信创投 12,607 214,697.21 0.01

328 002568 百润股份 12,896 214,331.52 0.01

329 600754 锦江股份 7,800 211,380.00 0.01

330 603801 N志邦 1,406 47,522.80 0.00

331 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

332 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

333 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00

334 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00

335 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

336 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

337 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

338 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

339 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

340 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

341 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

342 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

343 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

344 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

345 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

346 300659 中孚信息 276 9,665.52 0.00

347 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

348 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

349 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第45页共55页

350 603196 日播时尚 383 6,009.27 0.00

351 300663 科蓝软件 93 2,216.19 0.00

352 300662 科锐国际 56 1,415.12 0.00

353 603536 惠发股份 8 191.60 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000333 美的集团 11,952,582.87 0.71

2 000002 万 科Ａ 11,029,964.49 0.66

3 000651 格力电器 9,981,468.43 0.59

4 002415 海康威视 9,205,385.79 0.55

5 600019 宝钢股份 7,602,726.00 0.45

6 000001 平安银行 6,450,204.46 0.38

7 000725 京东方Ａ 5,993,035.00 0.36

8 000538 云南白药 5,985,089.27 0.36

9 000858 五粮液 5,396,109.51 0.32

10 600522 中天科技 4,915,925.61 0.29

11 601992 金隅股份 4,579,411.00 0.27

12 002508 老板电器 4,368,226.68 0.26

13 000776 广发证券 4,062,973.00 0.24

14 002044 美年健康 3,999,315.48 0.24

15 002304 洋河股份 3,577,400.70 0.21

16 600436 片仔癀 3,438,000.57 0.20

17 002450 康得新 3,421,101.65 0.20

18 601229 上海银行 3,286,884.00 0.20

19 600682 南京新百 3,230,848.00 0.19

20 001979 招商蛇口 3,184,911.32 0.19

注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股

及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000651 格力电器 9,739,855.86 0.58

第46页共55页

2 000333 美的集团 9,261,998.80 0.55

3 000002 万 科Ａ 7,913,604.00 0.47

4 000725 京东方Ａ 5,423,871.00 0.32

5 000858 五粮液 4,964,577.18 0.30

6 000001 平安银行 4,662,506.00 0.28

7 002415 海康威视 4,003,599.89 0.24

8 600005 武钢股份 3,780,490.00 0.22

9 601166 兴业银行 3,432,621.00 0.20

10 600867 通化东宝 3,372,564.40 0.20

11 002085 万丰奥威 3,342,524.72 0.20

12 000776 广发证券 3,257,607.63 0.19

13 002304 洋河股份 3,251,426.44 0.19

14 000778 新兴铸管 3,236,428.20 0.19

15 000039 中集集团 2,947,375.25 0.18

16 002450 康得新 2,944,060.03 0.17

17 001979 招商蛇口 2,925,653.00 0.17

18 000538 云南白药 2,913,351.03 0.17

19 000063 中兴通讯 2,677,773.40 0.16

20 000423 东阿阿胶 2,606,631.00 0.15

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 350,787,315.95

卖出股票的收入（成交）总额 272,940,904.44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,997,647.10 0.14

第47页共55页

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,997,647.10 0.14

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 113011 光大转债 28,530 2,997,647.10 0.14

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

动

IF1707 IF1707 7.00 7,659,540.0 321,960.00-

0

公允价值变动总额合计 321,960.00

股指期货投资本期收益 557,580.00

股指期货投资本期公允价值变动 365,760.00

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标，主要目的是套期保值。在投资的过程中，本基金力争利用股指期货的杠杆作用和成本优势，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从 第48页共55页

而达到有效跟踪标的指数的目的。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,717,913.72

2 应收证券清算款 1,050,635.60

3 应收股利 -

4 应收利息 5,892.28

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,774,441.60

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第49页共55页

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的基 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

313 5,806,329.60 1,810,770,665.00 99.64% 6,610,500.00 0.36%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

广发沪深300交易型开放

1 式指数证券投资基金联接 1,798,912,117.00 98.98%

基金

2 广发基金管理有限公司 10,001,000.00 0.55%

福建省嘉诚资产管理有限

3 公司－嘉诚2号私募证券 968,900.00 0.05%

投资基金

4 方正证券股份有限公司 762,048.00 0.04%

5 林江 616,100.00 0.03%

6 任群 500,000.00 0.03%

7 胡恒 420,000.00 0.02%

8 张军 327,100.00 0.02%

9 戚威 316,600.00 0.02%

10 赵汝锦 300,000.00 0.02%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

第50页共55页

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年8月20日）基金份额总额 308,381,165.00

本报告期期初基金份额总额 1,646,381,165.00

本报告期基金总申购份额 699,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 528,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,817,381,165.00

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

第51页共55页

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国信证券 3 391,466,608.46 64.33% 364,574.53 64.33% 减少1个

广发证券 8 217,026,745.42 35.67% 202,117.38 35.67% 新增2个

中天证券 1 - - - --

东兴证券 2 - - - --

中金公司 4 - - - --

中信建投 4 - - - --

国联证券 1 - - - --

世纪证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

中原证券 2 - - - --

华福证券 2 - - - --

东海证券 1 - - - --

华创证券 4 - - - --

华安证券 1 - - - --

上海华信证券 1 - - - --

万和证券 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

光大证券 3 - - - --

国元证券 2 - - - --

安信证券 5 - - - --

第一创业证券 1 - - - --

申万宏源 6 - - - --

上海证券 1 - - - --

南京证券 1 - - - --

银河证券 4 - - - --

第52页共55页

招商证券 4 - - - - 新增1个

方正证券 7 - - - --

华融证券 1 - - - --

江海证券 - - - - - 减少1个

信达证券 3 - - - --

财富证券 2 - - - --

国金证券 1 - - - --

德邦证券 1 - - - --

国泰君安 4 - - - --

湘财证券 1 - - - --

中信证券 4 - - - --

中投证券 3 - - - --

民生证券 3 - - - --

川财证券 2 - - - --

联讯证券 2 - - - --

渤海证券 1 - - - --

东方证券 2 - - - --

东吴证券 1 - - - --

华宝证券 1 - - - --

中银国际 2 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

浙商证券 1 - - - --

天风证券 3 - - - --

华鑫证券 2 - - - --

北京高华 1 - - - --

长江证券 3 - - - --

海通证券 2 - - - --

平安证券 4 - - - --

英大证券 2 - - - --

国盛证券 1 - - - --

中泰证券 4 - - - --

东莞证券 1 - - - --

西南证券 2 - - - --

首创证券 1 - - - --

东北证券 4 - - - --

广州证券 2 - - - --

华泰证券 5 - - - --

兴业证券 4 - - - --

国海证券 1 - - - --

万联证券 4 - - - --

新时代证券 1 - - - --

太平洋证券 2 - - - --

注：1、交易席位选择标准：

第53页共55页

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于旗下完全被动型 《中国证券报》、《证券时 2017-06-01

指数基金认购关联方承销证券的公告 报》、《上海证券报》

广发基金管理有限公司关于增加中泰证券为 《中国证券报》、《证券时

2 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基 报》、《上海证券报》 2017-03-22

金申购赎回代理券商的公告

3 广发基金管理有限公司关于增加财通证券为 《中国证券报》、《证券时 2017-01-12

旗下部分基金申购赎回代理券商的公告 报》、《上海证券报》

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份申购份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

广发沪

深 300

交易型 20170101-201706 1,630,2 669,121, 500,50 1,798,912,117

开放式 1 30 94,585. 432.00 3,900.0 .00 98.98%

指数证 00 0

券投资

基金联

接基金

产品特有风险

第54页共55页

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申

请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还

可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

12.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

12.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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