博时中证可转债及可交换债券交易型开放
式指数证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时可转债 ETF

场内简称 证券简称：转债 ETF；扩位证券简称：可转债 ETF

基金主代码 511380

交易代码 511380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 102,786,670.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权
投资策略 重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。

业绩比较基准 中证可转债及可交换债券指数收益率。

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基
风险收益特征 金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证可转债及
可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 14,394,711.34

2.本期利润 19,951,613.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.2530

4.期末基金资产净值 1,041,886,219.88

5.期末基金份额净值 10.1364

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 4.23% 0.85% 4.06% 0.82% 0.17% 0.03%

过去六个月 2.56% 0.67% 2.49% 0.65% 0.07% 0.02%

自基金合同生 1.36% 0.65% -1.34% 0.67% 2.70% -0.02%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2020 年 3 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五部分“（二）投资范围”、“（五）投资组合管理”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

邓欣雨先生，硕士。2008 年
硕士研究生毕业后加入博时
基金管理有限公司。历任固
定收益研究员、固定收益研
究员兼基金经理助理、博时
聚瑞纯债债券型证券投资基
金(2016 年 5 月 26 日-2017
年 11 月 8 日)、博时富祥纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(2016 年 11 月 10 日-2017 年
11 月 16 日)、博时聚利纯债
债券型证券投资基金(2016
年 9 月 18 日-2017 年 11 月
22 日)、博时兴盛货币市场基
金(2016 年 12 月 21 日-2017
年 12 月 29 日)、博时泰和债
券型证券投资基金(2016年5
月 25 日-2018 年 3 月 9 日)、
邓欣雨 基金经理 2020-03-06 - 12.3 博 时 兴 荣 货 币 市 场 基 金
(2017 年2 月 24 日-2018年3
月 19 日)、博时悦楚纯债债
券型证券投资基金(2016年9
月 9 日-2018 年 4 月 9 日)、
博时双债增强债券型证券投
资基金(2015 年 7 月 16 日
-2018 年 5 月 5 日)、博时慧
选纯债债券型证券投资基金
(2016 年 12 月 19 日-2018 年
7 月 30 日)、博时慧选纯债 3
个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2018 年 7 月
30 日-2018 年 8 月 9 日)、博
时利发纯债债券型证券投资
基金(2016 年 9 月 7 日-2018
年 11 月 6 日)、博时景发纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(2016 年 8 月 3 日-2018 年 11


月 19 日)、博时转债增强债
券型证券投资基金(2013年9
月 25日-2019 年 1月 28日)、
博时富元纯债债券型证券投
资基金(2017 年 2 月 16 日
-2019 年 2 月 25 日)、博时裕
利纯债债券型证券投资基金
(2016 年 5 月 9 日-2019 年 3
月 4 日)、博时聚盈纯债债券
型证券投资基金(2016 年 7
月 27 日-2019 年 3 月 4 日)、
博时聚润纯债债券型证券投
资基金(2016 年 8 月 30 日
-2019 年 3 月 4 日)、博时富
发纯债债券型证券投资基金
(2016 年 9 月 7 日-2019 年 3
月 4 日)、博时富诚纯债债券
型证券投资基金(2017 年 3
月 17 日-2019 年 3 月 4 日)、
博时富和纯债债券型证券投
资基金(2017 年 8 月 30 日
-2019 年 3 月 4 日)的基金经
理。现任博时稳健回报债券
型证券投资基金（LOF）
(2018 年 4 月 23 日—至今)、
博时转债增强债券型证券投
资基金(2019 年 4 月 25 日—
至今)、博时稳悦 63 个月定
期开放债券型证券投资基金
(2020 年 1 月 13 日—至今)、
博时稳定价值债券投资基金
(2020 年 2 月 24 日—至今)、
博时中证可转债及可交换债
券交易型开放式指数证券投
资基金(2020年3月6日—至
今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 9 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

受益于基本面持续回升和全球宽松的货币环境，季初权益市场出现了一波明显的快速上涨行情，后期考虑到货币政策已从疫情后的超宽松状态回归到正常态势，随着债市收益率的上行，前期流动性推动的权益估值扩张行情已较难维持，市场开始寻求业绩改善的方向，市场波动也开始加大。9 月份股票市场震荡下
行，万得全 A 指数下跌 6%，为 3 月份以后的首次月度下跌，前期流动性推动下涨幅非常明显的高估值的科
技成长以及消费医药都出现了一波较为明显的回调，有内部流动性收紧的担忧，也有美国大选前的外部国际环境不确定性和爆发二次疫情潜在可能的担忧。在风险偏好明显下降环境下，9 月份中高价格的可转债市场几乎走出单边下跌行情，估值回落到年内低点。本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份券紧密跟踪指数，并结合主动研究分析，在控制跟踪误差有效范围内对价格极度虚高的极少数个券进行有效替代，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期我们严格按照基金合同要求，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 09 月 30 日，本基金基金份额净值为 10.1364 元，份额累计净值为 1.0136 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 4.23%，同期业绩基准增长率 4.06%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,027,399,346.12 89.82

其中：债券 1,027,399,346.12 89.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.44

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 107,811,281.74 9.43

8 其他各项资产 3,662,922.64 0.32

9 合计 1,143,873,550.50 100.00

注：债券投资项包含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） 1,027,399,346.12 98.61

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,027,399,346.12 98.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)

1 110059 浦发转债 872,310 89,211,143.70 8.56

2 113021 中信转债 698,650 73,288,385.00 7.03

3 113011 光大转债 538,960 63,414,033.60 6.09

4 132018 G 三峡 EB1 375,860 43,674,932.00 4.19

5 110053 苏银转债 369,680 40,949,453.60 3.93

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除浦发转债(110059)、中信转债(113021)、光大转债(113011)、国君转债(113013)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2020 年 8 月 11 日，因该行在 2013 年至 2018 年，存在 1.未按专营部门制规定开展同业
业务；2.同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款等违规行为，中国保险监督管理委员会上海保监局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 2 月 21 日，因存在违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消
费贷款业务开展不审慎等违规行为，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对中信银行股份有限公司处
以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 2 月 14 日，因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资
料和交易记录等违规行为，中国人民银行对中国光大银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 4 月 30 日，国泰君安证券股份有限公司作为富贵鸟股份有限公司公开发行 2014
年公司债券的承销机构和受托管理人，在尽职调查和受托管理过程中未严格遵守执业规范，未能勤勉尽责地履行相关责任，中国证券监督管理委员会福建监管局对其处以出具警示函的监管措施。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 67,451.51

2 应收证券清算款 16,606.00

3 应收股利 -

4 应收利息 3,536,838.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 42,026.71

8 其他 -

9 合计 3,662,922.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 89,211,143.70 8.56

2 113021 中信转债 73,288,385.00 7.03

3 113011 光大转债 63,414,033.60 6.09

4 132018 G 三峡 EB1 43,674,932.00 4.19

5 110053 苏银转债 40,949,453.60 3.93

6 132015 18 中油 EB 33,879,353.20 3.25

7 132009 17 中油 EB 17,222,446.80 1.65

8 132013 17 宝武 EB 15,234,286.50 1.46

9 113013 国君转债 14,743,265.00 1.42

10 113026 核能转债 13,579,742.80 1.30

11 127005 长证转债 11,629,402.92 1.12

12 127015 希望转债 10,303,180.50 0.99

13 128102 海大转债 9,391,070.00 0.90

14 127012 招路转债 8,903,109.48 0.85

15 110051 中天转债 8,503,591.50 0.82

16 110061 川投转债 8,362,820.00 0.80

17 113020 桐昆转债 8,234,508.30 0.79

18 113008 电气转债 8,209,837.50 0.79

19 128048 张行转债 7,187,308.03 0.69


20 110065 淮矿转债 6,869,011.10 0.66

21 110067 华安转债 6,664,983.00 0.64

22 132007 16 凤凰 EB 6,248,484.00 0.60

23 110062 烽火转债 6,227,050.80 0.60

24 110048 福能转债 6,221,616.30 0.60

25 113032 桐 20 转债 6,171,770.50 0.59

26 110043 无锡转债 5,959,882.60 0.57

27 113029 明阳转债 5,890,752.00 0.57

28 113014 林洋转债 5,824,456.00 0.56

29 128081 海亮转债 5,557,254.30 0.53

30 132004 15 国盛 EB 5,405,928.20 0.52

31 113024 核建转债 5,294,180.80 0.51

32 110031 航信转债 5,238,332.00 0.50

33 110066 盛屯转债 5,195,074.50 0.50

34 113543 欧派转债 5,054,252.00 0.49

35 132014 18 中化 EB 4,917,220.00 0.47

36 113009 广汽转债 4,806,019.40 0.46

37 110068 龙净转债 4,641,816.00 0.45

38 110047 山鹰转债 4,577,889.60 0.44

39 128085 鸿达转债 4,441,353.36 0.43

40 127006 敖东转债 4,397,307.18 0.42

41 128035 大族转债 4,250,231.91 0.41

42 128095 恩捷转债 4,192,874.40 0.40

43 123044 红相转债 3,913,355.70 0.38

44 132005 15 国资 EB 3,898,362.00 0.37

45 113508 新凤转债 3,877,672.80 0.37

46 110034 九州转债 3,831,533.40 0.37

47 110045 海澜转债 3,708,943.00 0.36

48 110041 蒙电转债 3,701,872.20 0.36

49 110063 鹰 19 转债 3,662,047.50 0.35

50 128098 康弘转债 3,653,842.50 0.35

51 113555 振德转债 3,636,747.20 0.35

52 128029 太阳转债 3,501,751.68 0.34

53 113025 明泰转债 3,486,918.40 0.33

54 128034 江银转债 3,363,390.54 0.32

55 110056 亨通转债 3,263,185.20 0.31

56 110057 现代转债 3,201,013.50 0.31

57 128097 奥佳转债 3,096,556.10 0.30

58 123036 先导转债 3,029,093.10 0.29

59 113545 金能转债 3,021,872.40 0.29

60 110064 建工转债 3,018,537.60 0.29

61 110052 贵广转债 2,910,054.00 0.28

62 113553 金牌转债 2,745,576.00 0.26


63 113017 吉视转债 2,719,724.00 0.26

64 113550 常汽转债 2,591,198.50 0.25

65 128096 奥瑞转债 2,588,043.27 0.25

66 113542 好客转债 2,520,581.70 0.24

67 128065 雅化转债 2,505,385.77 0.24

68 113571 博特转债 2,495,750.40 0.24

69 123017 寒锐转债 2,345,354.00 0.23

70 128028 赣锋转债 2,344,305.76 0.23

71 113537 文灿转债 2,315,695.20 0.22

72 113516 苏农转债 2,293,179.60 0.22

73 110060 天路转债 2,291,835.00 0.22

74 128019 久立转 2 2,259,739.88 0.22

75 113534 鼎胜转债 2,239,207.10 0.21

76 110033 国贸转债 2,237,663.40 0.21

77 127007 湖广转债 2,215,645.52 0.21

78 113562 璞泰转债 2,204,800.00 0.21

79 113504 艾华转债 2,115,567.10 0.20

80 128075 远东转债 2,113,665.27 0.20

81 128046 利尔转债 2,081,699.13 0.20

82 110058 永鼎转债 2,036,588.10 0.20

83 110055 伊力转债 1,992,126.00 0.19

84 127013 创维转债 1,877,416.36 0.18

85 127003 海印转债 1,841,414.70 0.18

86 123035 利德转债 1,602,371.40 0.15

87 128083 新北转债 1,556,712.78 0.15

88 128078 太极转债 1,549,477.48 0.15

89 113563 柳药转债 1,545,788.90 0.15

90 113549 白电转债 1,523,779.20 0.15

91 128099 永高转债 1,503,428.05 0.14

92 128026 众兴转债 1,485,392.00 0.14

93 128017 金禾转债 1,476,470.94 0.14

94 123002 国祯转债 1,438,854.40 0.14

95 128018 时达转债 1,436,412.48 0.14

96 128013 洪涛转债 1,434,430.80 0.14

97 123004 铁汉转债 1,428,806.40 0.14

98 113509 新泉转债 1,415,506.60 0.14

99 128064 司尔转债 1,399,682.60 0.13

100 128021 兄弟转债 1,379,991.96 0.13

101 128022 众信转债 1,348,733.70 0.13

102 128032 双环转债 1,345,989.96 0.13

103 128071 合兴转债 1,298,342.32 0.12

104 128015 久其转债 1,285,338.60 0.12

105 128058 拓邦转债 1,258,530.84 0.12


106 113505 杭电转债 1,256,974.10 0.12

107 113519 长久转债 1,249,560.00 0.12

108 113027 华钰转债 1,248,157.50 0.12

109 128023 亚太转债 1,220,827.20 0.12

110 123010 博世转债 1,219,851.36 0.12

111 123046 天铁转债 1,204,628.28 0.12

112 110038 济川转债 1,192,799.30 0.11

113 128063 未来转债 1,150,553.52 0.11

114 128100 搜特转债 1,144,025.60 0.11

115 128044 岭南转债 1,116,221.70 0.11

116 113557 森特转债 1,107,516.80 0.11

117 113530 大丰转债 1,103,671.20 0.11

118 113528 长城转债 1,099,503.10 0.11

119 123022 长信转债 1,098,679.56 0.11

120 128087 孚日转债 1,092,602.40 0.10

121 113525 台华转债 1,083,813.60 0.10

122 127014 北方转债 1,082,063.43 0.10

123 128057 博彦转债 1,076,053.74 0.10

124 113016 小康转债 1,066,158.00 0.10

125 132008 17 山高 EB 1,052,660.00 0.10

126 123023 迪森转债 1,047,334.60 0.10

127 113559 永创转债 1,040,478.50 0.10

128 123027 蓝晓转债 1,003,517.10 0.10

129 128093 百川转债 983,947.50 0.09

130 123028 清水转债 981,372.48 0.09

131 128090 汽模转 2 978,933.50 0.09

132 123033 金力转债 971,246.30 0.09

133 113012 骆驼转债 963,349.20 0.09

134 128066 亚泰转债 960,876.00 0.09

135 113556 至纯转债 939,820.00 0.09

136 128033 迪龙转债 922,077.30 0.09

137 123030 九洲转债 907,625.00 0.09

138 113532 海环转债 869,528.40 0.08

139 113564 天目转债 842,275.60 0.08

140 128049 华源转债 835,200.00 0.08

141 128042 凯中转债 828,781.10 0.08

142 113541 荣晟转债 793,235.20 0.08

143 113565 宏辉转债 765,056.60 0.07

144 128082 华锋转债 759,870.50 0.07

145 128037 岩土转债 758,238.80 0.07

146 128010 顺昌转债 692,520.60 0.07

147 113568 新春转债 691,418.00 0.07

148 113569 科达转债 676,137.90 0.06


149 123025 精测转债 651,635.50 0.06

150 113548 石英转债 552,388.00 0.05

151 128050 钧达转债 481,624.00 0.05

152 113030 东风转债 459,258.80 0.04

153 123045 雷迪转债 457,023.40 0.04

154 128101 联创转债 452,448.92 0.04

155 123007 道氏转债 447,714.48 0.04

156 128069 华森转债 442,773.00 0.04

157 128025 特一转债 434,755.80 0.04

158 128094 星帅转债 432,899.00 0.04

159 113524 奇精转债 415,778.10 0.04

160 123047 久吾转债 415,450.00 0.04

161 123026 中环转债 413,988.84 0.04

162 113570 百达转债 412,363.80 0.04

163 113526 联泰转债 400,981.60 0.04

164 128051 光华转债 395,684.80 0.04

165 128014 永东转债 394,646.40 0.04

166 113521 科森转债 385,291.50 0.04

167 123011 德尔转债 359,078.80 0.03

168 123039 开润转债 354,953.40 0.03

169 123038 联得转债 353,169.60 0.03

170 128040 华通转债 348,070.40 0.03

171 128070 智能转债 330,979.70 0.03

172 113567 君禾转债 325,554.00 0.03

173 113572 三祥转债 324,940.60 0.03

174 128072 翔鹭转债 318,207.60 0.03

175 113566 翔港转债 303,186.00 0.03

176 113561 正裕转债 295,898.80 0.03

177 113535 大业转债 288,057.60 0.03

178 123031 晶瑞转债 244,573.50 0.02

179 113536 三星转债 244,542.00 0.02

180 123032 万里转债 232,767.00 0.02

181 128076 金轮转债 232,189.80 0.02

182 128079 英联转债 232,050.00 0.02

183 113520 百合转债 219,100.80 0.02

184 123042 银河转债 182,850.30 0.02

185 123018 溢利转债 138,315.10 0.01

186 128030 天康转债 54,859.30 0.01

187 128039 三力转债 42,446.00 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 59,286,670.00

报告期基金总申购份额 43,500,000.00

减：报告期基金总赎回份额 -

报告期基金拆分变动份额 0.00

本报告期期末基金份额总额 102,786,670.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金份

投资者 额比例达到

类别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区

间

2020-07-07~2

020-07-07;20

机构 1 20-08-06~202 2,439,394.00 6,851,210.00 - 9,290,604.00 9.04%
0-08-20;2020-

08-24

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择

大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

注：申购赎回金额包含场内二级市场交易金额。由于场内具体交易情况无法获悉，场内二级市场交易金额为本报告期间净买入/卖出金额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 233 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 12159 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3655亿元人民币，累计分红逾 1335 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

2020 年 9 月 22 日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020 第三届资本市场高峰论
坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020 优秀固收类基金团队”、“金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖”。

2020 年 9 月 15 日，《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合资产管理
能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019 年度金基金
海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私募基金经理（MOM 类）”奖项。
2020 年 8 月 6 日，《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40 周年特别盛典”在深圳举办，博
时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。

2020 年 7 月 9 日，新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”
在云端举办，届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获“2020 十大风云基金公司”，此外，博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF 基金经理”奖项。

2020 年 6 月 29 日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖，
旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。

2020 年 4 月 1 日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the BestAwards”三项
大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang

Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund
House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5 年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5

Years-Bosera Credit Bond Fund）。

2020 年 3 月 31 日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品
博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。

2020 年 3 月 26 日，Morningstar 晨星（中国）2020 年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同
类 428 只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。

2020 年 1 月 10 日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在
可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。

2020 年 1 月 4 日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG
投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金设立的文件。

9.1.2《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 报告期内博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
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