博时中证可转债及可交换债券交易型开放
式指数证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时可转债 ETF

场内简称 可转债 ETF

基金主代码 511380

交易代码 511380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 106,886,670.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构
成为基础，综合考虑跟踪效果、流动性、操作风险等因素构建组合，并根据
本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况，进行抽样优化调
整，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因被限制投资等情况，导致本基金
无法获得对个别成份债足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份
券、非成份券、成份券个券衍生品等方式进行替代。其他投资策略包括固定
收益品种投资策略，含利率策略、骑乘策略、放大策略、其他金融工具投资
策略以及国债期货投资策略等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证可转债及可交换债券指数收益率。

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基


金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证可转债及
可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1
日-2022 年 9 月
30 日)

1.本期已实现收益 4,124,783.19

2.本期利润 -41,514,517.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.5212

4.期末基金资产净值 1,206,142,868.12

5.期末基金份额净值 11.2843

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -3.17% 0.44% -3.44% 0.44% 0.27% 0.00%

过去六个月 0.83% 0.49% 0.95% 0.49% -0.12% 0.00%

过去一年 -1.53% 0.60% -0.98% 0.60% -0.55% 0.00%

自基金合同生 12.84% 0.58% 10.53% 0.58% 2.31% 0.00%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

邓欣雨先生，硕士。2008 年
硕士研究生毕业后加入博时
基金管理有限公司。历任固
定收益研究员、固定收益研
究员兼基金经理助理、博时
聚瑞纯债债券型证券投资基
金(2016 年 5 月 26 日-2017
年 11 月 8 日)、博时富祥纯
混合资产 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
投资部投 (2016 年 11 月 10 日-2017 年
邓欣雨 资总监助 2020-03-06 - 14.2 11 月 16 日)、博时聚利纯债
理/基金经 债券型证券投资基金(2016
理 年 9 月 18 日-2017 年 11 月
22 日)、博时兴盛货币市场基
金(2016 年 12 月 21 日-2017
年 12 月 29 日)、博时泰和债
券型证券投资基金(2016年5
月 25 日-2018 年 3 月 9 日)、
博 时 兴 荣 货 币 市 场 基 金
(2017 年2 月24 日-2018年3
月 19 日)、博时悦楚纯债债


券型证券投资基金(2016年9
月 9 日-2018 年 4 月 9 日)、
博时双债增强债券型证券投
资基金(2015 年 7 月 16 日
-2018 年 5 月 5 日)、博时慧
选纯债债券型证券投资基金
(2016 年 12 月 19 日-2018 年
7 月 30 日)、博时慧选纯债 3
个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2018 年 7 月
30 日-2018 年 8 月 9 日)、博
时利发纯债债券型证券投资
基金(2016 年 9 月 7 日-2018
年 11 月 6 日)、博时景发纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(2016 年 8 月 3 日-2018 年 11
月 19 日)、博时转债增强债
券型证券投资基金(2013年9
月 25日-2019 年 1月 28 日)、
博时富元纯债债券型证券投
资基金(2017 年 2 月 16 日
-2019 年 2 月 25 日)、博时裕
利纯债债券型证券投资基金
(2016 年 5 月 9 日-2019 年 3
月 4 日)、博时聚盈纯债债券
型证券投资基金(2016 年 7
月 27 日-2019 年 3 月 4 日)、
博时聚润纯债债券型证券投
资基金(2016 年 8 月 30 日
-2019 年 3 月 4 日)、博时富
发纯债债券型证券投资基金
(2016 年 9 月 7 日-2019 年 3
月 4 日)、博时富诚纯债债券
型证券投资基金(2017 年 3
月 17 日-2019 年 3 月 4 日)、
博时富和纯债债券型证券投
资基金(2017 年 8 月 30 日
-2019 年 3 月 4 日)、博时稳
悦 63 个月定期开放债券型
证券投资基金(2020 年 1 月
13 日-2021 年 2 月 25 日)的
基金经理、固定收益总部指
数与创新组投资总监助理。
现任混合资产投资部投资总


监助理兼博时稳健回报债券
型证券投资基金（LOF）
(2018 年 4 月 23 日—至今)、
博时转债增强债券型证券投
资基金(2019 年 4 月 25 日—
至今)、博时稳定价值债券投
资基金(2020 年 2 月 24 日—
至今)、博时中证可转债及可
交换债券交易型开放式指数
证券投资基金(2020年3月6
日—至今)、博时鑫荣稳健混
合型证券投资基金(2021 年
12 月 9 日—至今)、博时恒兴
一年定期开放混合型证券投
资基金(2021 年 12 月 9 日—
至今)、博时恒瑞一年封闭运
作 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2022 年 2 月 24 日—至今)
的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 25 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度权益资产集体表现不佳，国内基本处于持续下行中，而海外美国则走出了“过山车”行情。国内主
要股票指数跌幅均在 10%以上，创业板指跌超 18%，沪深 300 跌超 15%，季度初基本上就是高点。中证转
债及可交债指数经历缓慢上涨后于后半季度快速调整，单季度下跌 3.44%。除了国内对复苏强度的修正外，调整主要受高通胀下美联储激进加息影响，美元指数超强势和美债收益率大幅快速上行给全球风险资产带来极大压力。海外控通胀重于防衰退，美联储难在真实衰退出现前停止加息紧缩，不能过早交易衰退宽松。不过美国通胀很大可能已步入下行趋势中，但仍处于高位，4%左右的 10 年美债收益率已较充分反应加息预期，我们认为支持美元进一步走强的环境也可能在发生变化。经历调整后，从政策、估值、盈利三方面看国内权益市场机会大于风险，且股权风险溢价和股息率显示中期配置价值高，如一年维度市场胜率非常高。转债估值收缩但仍不低，考虑到转债与股票在方向上强相关，估值只是制约收益空间，转债机会在迫近。本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份券紧密跟踪指数，并结合主动研究分析，在控制跟踪误差有效范围内对价格极度虚高的极少数个券进行有效替代，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期我们严格按照基金合同要求，尽量降低成本、减少市场冲击，调整组合与目标指数的结构基本一致。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 09 月 30 日，本基金基金份额净值为 11.2843 元，份额累计净值为 1.1284 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为-3.17%，同期业绩基准增长率-3.44%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,185,857,030.60 95.52


其中：债券 1,185,857,030.60 95.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 17,985,978.50 1.45

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 37,524,315.68 3.02

8 其他各项资产 98,712.71 0.01

9 合计 1,241,466,037.49 100.00

注：债券投资项包含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,185,857,030.60 98.32

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,185,857,030.60 98.32

注：上述可转债（可交换债）投资项包含可退替代款估值增值。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)

1 110059 浦发转债 624,970 67,214,924.22 5.57

2 113052 兴业转债 630,350 67,190,474.44 5.57

3 113021 中信转债 499,210 55,132,547.24 4.57

4 113044 大秦转债 401,620 44,555,172.64 3.69

5 132018 G 三峡 EB1 243,150 34,743,636.88 2.88


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到银保监会及中国人民银行呼和浩特市中心支行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行福州中心支行的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行沈阳分行、中国人民银行南昌市中心支行的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、中国人民银行营业管理部的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行青岛市中心支行、国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。南京银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编
制前一年受到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国人民银行杭州中心支行的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 34,015.28

2 应收证券清算款 26,889.51

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 37,807.92

8 其他 -

9 合计 98,712.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 67,214,924.22 5.57

2 113052 兴业转债 67,190,474.44 5.57

3 113021 中信转债 55,132,547.24 4.57

4 113044 大秦转债 44,555,172.64 3.69

5 132018 G 三峡 EB1 34,743,636.88 2.88

6 110053 苏银转债 32,797,712.71 2.72

7 113011 光大转债 31,783,047.10 2.64

8 113042 上银转债 26,831,005.10 2.22

9 113050 南银转债 26,776,939.54 2.22

10 132015 18 中油 EB 24,422,236.45 2.02

11 110079 杭银转债 24,341,059.33 2.02

12 110085 通 22 转债 19,700,175.60 1.63

13 123107 温氏转债 16,393,251.85 1.36

14 127045 牧原转债 16,240,246.59 1.35

15 113056 重银转债 16,099,056.50 1.33

16 113055 成银转债 13,110,215.85 1.09

17 127049 希望转 2 12,583,598.10 1.04

18 110081 闻泰转债 12,404,796.23 1.03

19 113641 华友转债 11,547,760.00 0.96

20 113057 中银转债 11,378,555.27 0.94

21 113053 隆 22 转债 11,033,515.32 0.91

22 110073 国投转债 10,301,006.22 0.85


23 110075 南航转债 10,167,010.34 0.84

24 113013 国君转债 9,862,569.49 0.82

25 127030 盛虹转债 9,668,815.85 0.80

26 110083 苏租转债 8,386,759.96 0.70

27 127018 本钢转债 8,184,599.45 0.68

28 127012 招路转债 7,498,214.76 0.62

29 127032 苏行转债 7,429,105.71 0.62

30 127005 长证转债 7,294,301.14 0.60

31 127056 中特转债 7,100,894.39 0.59

32 110061 川投转债 6,864,957.05 0.57

33 113642 上 22 转债 6,827,659.06 0.57

34 128129 青农转债 6,479,645.13 0.54

35 127040 国泰转债 6,035,036.30 0.50

36 113037 紫银转债 5,753,061.87 0.48

37 127058 科伦转债 5,497,651.81 0.46

38 113043 财通转债 5,461,289.38 0.45

39 113051 节能转债 5,409,309.97 0.45

40 127036 三花转债 5,240,358.51 0.43

41 113049 长汽转债 5,073,932.62 0.42

42 113045 环旭转债 4,988,957.60 0.41

43 132020 19 蓝星 EB 4,915,297.60 0.41

44 128081 海亮转债 4,787,526.73 0.40

45 127020 中金转债 4,475,558.20 0.37

46 113024 核建转债 4,382,756.12 0.36

47 128136 立讯转债 4,335,928.84 0.36

48 110043 无锡转债 4,234,426.81 0.35

49 110062 烽火转债 4,172,050.18 0.35

50 110072 广汇转债 4,127,264.91 0.34

51 127027 靖远转债 4,124,279.49 0.34

52 132014 18 中化 EB 4,030,694.88 0.33

53 113025 明泰转债 4,025,927.84 0.33

54 110045 海澜转债 3,769,808.72 0.31

55 128048 张行转债 3,766,222.98 0.31

56 110067 华安转债 3,706,055.42 0.31

57 127038 国微转债 3,637,398.33 0.30

58 113048 晶科转债 3,593,258.41 0.30

59 127050 麒麟转债 3,576,686.58 0.30

60 110068 龙净转债 3,558,839.28 0.30

61 127006 敖东转债 3,554,181.56 0.29

62 113616 韦尔转债 3,526,980.41 0.29

63 113623 凤 21 转债 3,460,930.54 0.29

64 113632 鹤 21 转债 3,347,868.59 0.28

65 110082 宏发转债 3,322,537.97 0.28


66 113054 绿动转债 3,220,912.53 0.27

67 110047 山鹰转债 3,213,706.17 0.27

68 128035 大族转债 3,167,851.24 0.26

69 110056 亨通转债 2,930,617.99 0.24

70 110048 福能转债 2,920,401.74 0.24

71 123119 康泰转 2 2,886,973.24 0.24

72 128109 楚江转债 2,848,732.94 0.24

73 110077 洪城转债 2,815,147.48 0.23

74 128140 润建转债 2,699,860.50 0.22

75 113626 伯特转债 2,642,252.38 0.22

76 113047 旗滨转债 2,637,432.81 0.22

77 127022 恒逸转债 2,585,269.02 0.21

78 127039 北港转债 2,545,823.82 0.21

79 128134 鸿路转债 2,532,660.31 0.21

80 113602 景 20 转债 2,523,488.51 0.21

81 110063 鹰 19 转债 2,453,155.40 0.20

82 110076 华海转债 2,434,893.23 0.20

83 123108 乐普转 2 2,425,121.92 0.20

84 113033 利群转债 2,392,472.19 0.20

85 127025 冀东转债 2,382,993.94 0.20

86 128034 江银转债 2,381,146.80 0.20

87 113534 鼎胜转债 2,368,711.99 0.20

88 110057 现代转债 2,345,967.34 0.19

89 113046 金田转债 2,335,990.60 0.19

90 110052 贵广转债 2,242,308.92 0.19

91 128095 恩捷转债 2,223,861.13 0.18

92 110080 东湖转债 2,211,385.54 0.18

93 128135 洽洽转债 2,114,096.39 0.18

94 127016 鲁泰转债 2,086,451.14 0.17

95 128114 正邦转债 2,024,008.32 0.17

96 113605 大参转债 2,004,656.58 0.17

97 127024 盈峰转债 2,000,830.87 0.17

98 128131 崇达转 2 1,997,874.92 0.17

99 128017 金禾转债 1,983,039.24 0.16

100 128141 旺能转债 1,981,964.08 0.16

101 128108 蓝帆转债 1,954,499.95 0.16

102 113615 金诚转债 1,921,614.89 0.16

103 127047 帝欧转债 1,921,119.27 0.16

104 123128 首华转债 1,870,758.23 0.16

105 132021 19 中电 EB 1,868,938.45 0.15

106 123092 天壕转债 1,851,457.47 0.15

107 123114 三角转债 1,808,104.29 0.15

108 127043 川恒转债 1,731,043.21 0.14


109 123121 帝尔转债 1,728,106.97 0.14

110 123085 万顺转 2 1,714,228.75 0.14

111 123060 苏试转债 1,671,386.90 0.14

112 113516 苏农转债 1,670,919.41 0.14

113 113636 甬金转债 1,642,914.00 0.14

114 128029 太阳转债 1,620,268.04 0.13

115 123083 朗新转债 1,603,870.77 0.13

116 110064 建工转债 1,578,658.32 0.13

117 128106 华统转债 1,569,646.44 0.13

118 113622 杭叉转债 1,539,063.95 0.13

119 123115 捷捷转债 1,532,588.04 0.13

120 111000 起帆转债 1,522,728.30 0.13

121 127052 西子转债 1,491,452.68 0.12

122 127046 百润转债 1,449,229.02 0.12

123 128046 利尔转债 1,423,455.03 0.12

124 110084 贵燃转债 1,422,117.37 0.12

125 127044 蒙娜转债 1,413,055.31 0.12

126 113545 金能转债 1,412,810.54 0.12

127 113582 火炬转债 1,400,472.99 0.12

128 127031 洋丰转债 1,383,918.22 0.11

129 127017 万青转债 1,380,575.67 0.11

130 127033 中装转 2 1,377,752.27 0.11

131 128023 亚太转债 1,372,989.02 0.11

132 128078 太极转债 1,372,081.87 0.11

133 113619 世运转债 1,372,024.85 0.11

134 113017 吉视转债 1,370,356.96 0.11

135 123123 江丰转债 1,368,366.58 0.11

136 123125 元力转债 1,357,539.03 0.11

137 123077 汉得转债 1,354,545.91 0.11

138 118000 嘉元转债 1,353,632.90 0.11

139 123113 仙乐转债 1,348,701.22 0.11

140 128144 利民转债 1,347,459.39 0.11

141 123071 天能转债 1,345,444.02 0.11

142 128119 龙大转债 1,343,301.32 0.11

143 127037 银轮转债 1,342,604.03 0.11

144 123105 拓尔转债 1,339,822.25 0.11

145 113634 珀莱转债 1,336,818.42 0.11

146 113640 苏利转债 1,331,009.41 0.11

147 128130 景兴转债 1,330,378.12 0.11

148 123117 健帆转债 1,325,702.98 0.11

149 113633 科沃转债 1,321,411.25 0.11

150 113637 华翔转债 1,302,144.89 0.11

151 113631 皖天转债 1,298,403.37 0.11


152 123104 卫宁转债 1,295,316.08 0.11

153 118005 天奈转债 1,271,403.65 0.11

154 127015 希望转债 1,271,186.13 0.11

155 123120 隆华转债 1,267,641.84 0.11

156 123078 飞凯转债 1,266,124.79 0.10

157 113596 城地转债 1,260,340.77 0.10

158 123133 佩蒂转债 1,249,310.18 0.10

159 118003 华兴转债 1,249,074.29 0.10

160 128128 齐翔转 2 1,223,706.11 0.10

161 127029 中钢转债 1,220,457.67 0.10

162 110074 精达转债 1,218,520.65 0.10

163 123035 利德转债 1,214,822.47 0.10

164 123049 维尔转债 1,202,009.06 0.10

165 127019 国城转债 1,181,939.21 0.10

166 123099 普利转债 1,178,854.96 0.10

167 128133 奇正转债 1,161,867.75 0.10

168 128015 久其转债 1,147,318.66 0.10

169 128083 新北转债 1,143,987.68 0.09

170 123067 斯莱转债 1,141,116.17 0.09

171 128121 宏川转债 1,139,765.20 0.09

172 123132 回盛转债 1,130,113.68 0.09

173 113549 白电转债 1,128,799.53 0.09

174 127053 豪美转债 1,126,884.62 0.09

175 128132 交建转债 1,126,188.74 0.09

176 123076 强力转债 1,121,471.19 0.09

177 113563 柳药转债 1,116,624.18 0.09

178 113629 泉峰转债 1,111,806.27 0.09

179 128127 文科转债 1,107,841.32 0.09

180 123004 铁汉转债 1,101,455.25 0.09

181 113627 太平转债 1,088,902.65 0.09

182 113505 杭电转债 1,085,516.36 0.09

183 123096 思创转债 1,082,131.17 0.09

184 127014 北方转债 1,061,058.51 0.09

185 127042 嘉美转债 1,053,541.92 0.09

186 110060 天路转债 1,051,831.03 0.09

187 111002 特纸转债 1,049,772.88 0.09

188 128105 长集转债 1,047,442.66 0.09

189 113621 彤程转债 1,040,656.98 0.09

190 127026 超声转债 1,034,140.66 0.09

191 113609 永安转债 1,033,974.84 0.09

192 113519 长久转债 1,031,149.26 0.09

193 127035 濮耐转债 1,001,982.16 0.08

194 128142 新乳转债 999,542.58 0.08


195 123063 大禹转债 999,307.31 0.08

196 113504 艾华转债 979,129.80 0.08

197 128137 洁美转债 978,312.56 0.08

198 128124 科华转债 975,695.55 0.08

199 123131 奥飞转债 974,315.06 0.08

200 127028 英特转债 973,936.72 0.08

201 128063 未来转债 973,578.12 0.08

202 123101 拓斯转债 968,880.22 0.08

203 127034 绿茵转债 964,625.45 0.08

204 113530 大丰转债 947,892.38 0.08

205 128044 岭南转债 927,646.89 0.08

206 113638 台 21 转债 916,454.27 0.08

207 111001 山玻转债 915,263.69 0.08

208 128116 瑞达转债 914,786.09 0.08

209 123075 贝斯转债 914,259.13 0.08

210 123091 长海转债 912,867.25 0.08

211 123142 申昊转债 905,196.82 0.08

212 128037 岩土转债 903,572.08 0.07

213 110038 济川转债 903,479.55 0.07

214 123122 富瀚转债 900,369.19 0.07

215 123044 红相转债 897,935.45 0.07

216 113625 江山转债 896,229.50 0.07

217 113542 好客转债 891,875.93 0.07

218 113584 家悦转债 888,471.98 0.07

219 123064 万孚转债 887,205.16 0.07

220 113604 多伦转债 883,754.71 0.07

221 113606 荣泰转债 883,598.56 0.07

222 127041 弘亚转债 882,975.83 0.07

223 123129 锦鸡转债 882,214.10 0.07

224 127055 精装转债 876,888.82 0.07

225 123056 雪榕转债 856,529.67 0.07

226 113588 润达转债 846,079.69 0.07

227 113639 华正转债 836,130.80 0.07

228 123090 三诺转债 834,940.91 0.07

229 113618 美诺转债 823,880.06 0.07

230 113579 健友转债 807,419.48 0.07

231 113601 塞力转债 803,052.85 0.07

232 127051 博杰转债 798,952.06 0.07

233 113589 天创转债 789,377.11 0.07

234 123082 北陆转债 780,092.90 0.06

235 123109 昌红转债 734,273.83 0.06

236 113610 灵康转债 723,543.68 0.06

237 132022 20 广版 EB 657,564.12 0.05


238 128097 奥佳转债 603,922.01 0.05

239 123139 铂科转债 526,077.71 0.04

240 113600 新星转债 525,416.75 0.04

241 128022 众信转债 464,333.78 0.04

242 128145 日丰转债 414,209.74 0.03

243 113591 胜达转债 398,903.06 0.03

244 127054 双箭转债 385,912.04 0.03

245 123098 一品转债 385,901.59 0.03

246 118004 博瑞转债 369,237.05 0.03

247 123087 明电转债 367,376.09 0.03

248 113537 文灿转债 352,682.26 0.03

249 113608 威派转债 347,587.40 0.03

250 123127 耐普转债 342,867.04 0.03

251 123059 银信转债 337,058.57 0.03

252 123130 设研转债 335,467.79 0.03

253 113593 沪工转债 335,179.00 0.03

254 123136 城市转债 335,114.16 0.03

255 123050 聚飞转债 334,112.41 0.03

256 127007 湖广转债 333,436.48 0.03

257 123048 应急转债 328,326.92 0.03

258 123100 朗科转债 322,063.27 0.03

259 128042 凯中转债 320,579.40 0.03

260 128138 侨银转债 317,669.47 0.03

261 128066 亚泰转债 311,705.01 0.03

262 113532 海环转债 305,994.41 0.03

263 128101 联创转债 302,367.70 0.03

264 113535 大业转债 300,687.90 0.02

265 110055 伊力转债 299,444.99 0.02

266 123010 博世转债 298,432.36 0.02

267 123124 晶瑞转 2 295,383.00 0.02

268 123089 九洲转 2 294,300.75 0.02

269 128125 华阳转债 293,689.75 0.02

270 113628 晨丰转债 288,650.71 0.02

271 113569 科达转债 286,645.52 0.02

272 128026 众兴转债 282,010.50 0.02

273 113624 正川转债 279,489.28 0.02

274 128117 道恩转债 274,588.45 0.02

275 113027 华钰转债 264,227.78 0.02

276 128049 华源转债 262,561.46 0.02

277 118006 阿拉转债 259,636.21 0.02

278 113578 全筑转债 258,249.12 0.02

279 113524 奇精转债 247,752.85 0.02

280 123025 精测转债 244,142.68 0.02


281 123126 瑞丰转债 243,738.30 0.02

282 123118 惠城转债 242,863.56 0.02

283 128111 中矿转债 240,839.52 0.02

284 128090 汽模转 2 239,982.29 0.02

285 128014 永东转债 239,026.40 0.02

286 113039 嘉泽转债 238,269.16 0.02

287 128025 特一转债 234,276.03 0.02

288 113598 法兰转债 234,223.86 0.02

289 123106 正丹转债 230,633.14 0.02

290 123088 威唐转债 229,979.56 0.02

291 128123 国光转债 229,716.75 0.02

292 128033 迪龙转债 228,115.24 0.02

293 113597 佳力转债 225,004.42 0.02

294 113030 东风转债 224,157.34 0.02

295 123103 震安转债 223,096.98 0.02

296 128069 华森转债 222,928.22 0.02

297 123022 长信转债 220,763.20 0.02

298 113594 淳中转债 220,283.85 0.02

299 128021 兄弟转债 219,216.13 0.02

300 113570 百达转债 217,474.03 0.02

301 128072 翔鹭转债 215,345.05 0.02

302 128071 合兴转债 213,042.15 0.02

303 128118 瀛通转债 212,433.51 0.02

304 128122 兴森转债 207,257.08 0.02

305 128075 远东转债 203,702.09 0.02

306 113573 纵横转债 196,716.64 0.02

307 113525 台华转债 195,565.60 0.02

308 110058 永鼎转债 189,412.09 0.02

309 128040 华通转债 185,643.37 0.02

310 128082 华锋转债 185,475.72 0.02

311 123011 德尔转债 184,735.78 0.02

312 123116 万兴转债 184,250.56 0.02

313 113016 小康转债 183,415.36 0.02

314 123002 国祯转债 182,230.69 0.02

315 113567 君禾转债 182,106.49 0.02

316 128070 智能转债 173,458.39 0.01

317 113565 宏辉转债 167,320.11 0.01

318 123039 开润转债 163,988.48 0.01

319 128076 金轮转债 162,087.05 0.01

320 110070 凌钢转债 161,011.13 0.01

321 113574 华体转债 151,627.61 0.01

322 113577 春秋转债 138,824.36 0.01


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 64,386,670.00

报告期期间基金总申购份额 49,900,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 7,400,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 106,886,670.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 335 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16597 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5970 亿元人民币，累计
分红逾 1721 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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