嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资 基金 2016年第 4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证主要消费ETF

场内简称 主要消费

基金主代码 512600

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年6月13日

报告期末基金份额总额 8,451,224.00份

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，

投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过

2%。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份

股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指

数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情

投资策略 况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，

或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金

管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组

合，以达到跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 中证主要消费指数

本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

风险收益特征 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

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基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

）

1.本期已实现收益 -186,782.68

2.本期利润 381,577.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0452

4.期末基金资产净值 12,843,298.06

5.期末基金份额净值 1.5197

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 3.07% 0.83% 3.61% 0.83% -0.54% 0.00%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图：嘉实中证主要消费ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2014年6月13日至2016年12月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（七）投资限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日 业年限

期

何如 本基金、嘉实中证医药卫 2014年 - 10年 曾任职于IA克莱灵顿投

生ETF、嘉实中证金融地产 6月13日 资管理公司(IA-

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ETF及其联接、嘉实沪深 ClaringtonInvestmentsI

300ETF及其联接、嘉实中 nc)、富兰克林坦普顿投

证500ETF及其联接、嘉实 资管理公司

基本面50指数（LOF）、 (FranklinTempletonInve

嘉实H股指数（QDII- stmentsCorp.)。2007年

LOF）、嘉实深证基本面 6月加入嘉实基金管理有

120ETF及其联接、嘉实黄 限公司，先后任职于产品

金（QDII-FOF-LOF)基金经 管理部、指数投资部，现

理 任指数投资部副总监、基

金经理。硕士研究生，具

有基金从业资格，加拿大

籍。

本基金、嘉实中证医药卫

生ETF、嘉实中证金融地产 2009年加入嘉实基金管

刘珈 ETF及其联接、嘉实深证基 2016年 - 7年 理有限公司，曾任指数投

吟 本面120ETF及其联接、嘉 3月24日 资部指数研究员一职。现

实中创400ETF及其联接基 任指数投资部基金经理。

金经理

注：（1）基金经理何如任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理刘珈吟任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.26%，符合基金合同约定的

日均跟踪误差不超过0.2%的限制。

本基金跟踪的标的指数为中证主要消费行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指数，能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。

本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合，以达到有效跟踪标的指数的目的；并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行适时地调整。

本基金作为一只投资于中证主要消费指数的被动投资管理产品，将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证主要消费行业指数的投资工具。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.5197元；本报告期基金份额净值增长率为3.07%，业

绩比较基准收益率为3.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至报告期末本基金连续20个工作日出现基金资产净值低于5,000万元，基金份额持有人

数量不满200人。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 12,794,266.93 98.31

其中：股票 12,794,266.93 98.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

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其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 218,859.58 1.68

8 其他资产 721.62 0.01

9 合计 13,013,848.13 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,156,596.20 9.01

B 采矿业 - -

C 制造业 10,873,130.73 84.66

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 760,540.00 5.92

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,790,266.93 99.59

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

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D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 4,000.00 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,000.00 0.03

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 6,034 2,016,261.10 15.70

2 600887 伊利股份 106,954 1,882,390.40 14.66

3 000858 五粮液 35,700 1,230,936.00 9.58

4 002304 洋河股份 11,320 799,192.00 6.22

5 000568 泸州老窖 13,100 432,300.00 3.37

6 000895 双汇发展 18,600 389,298.00 3.03

7 601933 永辉超市 72,000 353,520.00 2.75

8 000876 新希望 39,200 315,560.00 2.46

9 002385 大北农 38,575 273,882.50 2.13

10 600315 上海家化 10,100 273,811.00 2.13

注：本基金采取完全复制法，完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合。

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

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1 601375 中原证券 1,000 4,000.00 0.03

注：报告期末，本基金仅持有上述1只积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 677.52

2 应收证券清算款 -

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3 应收股利 -

4 应收利息 44.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 721.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601375 中原证券 4,000.00 0.03 未上市

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 8,451,224.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 8,451,224.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

（2）《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（4）《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年1月19日

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