广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证央企创新驱动 ETF

场内简称 央企创新

基金主代码 515600

交易代码 515600

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,355,797,416.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成


份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 90%。

业绩比较基准 同期中证央企创新驱动指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
风险收益特征 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“央企创新 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月
31 日)

1.本期已实现收益 -6,527,551.20

2.本期利润 83,744,509.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0622

4.期末基金资产净值 1,587,171,992.62

5.期末基金份额净值 1.1707

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 5.69% 1.06% 5.87% 1.07% -0.18% -0.01%
月

过去六个 -4.82% 1.00% -6.08% 1.02% 1.26% -0.02%
月

过去一年 -12.97% 1.27% -15.12% 1.28% 2.15% -0.01%

过去三年 26.18% 1.32% 16.60% 1.33% 9.58% -0.01%

自基金合

同生效起 17.07% 1.28% 14.08% 1.30% 2.99% -0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 9 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 陆志明先生，经济学硕
经理；广发深 士，持有中国证券投资
证 100 指数证 基金业从业证书。曾任
券投资基金 大鹏证券有限公司研究
(LOF)的基金 员，深圳证券信息有限
经理；广发中 公司部门总监，广发基
证 1000 交易 金管理有限公司数量投
陆志 型开放式指数 2021-11- - 24 年 资部总经理、指数投资
明 证券投资基金 17 部副总经理、量化投资
联接基金的基 部副总经理、广发中小
金经理；广发 企业 300 交易型开放式
中证全指家用 指数证券投资基金基金
电器交易型开 经理(自 2011 年 6 月 3
放式指数证券 日至2016年7月28日)、
投资基金联接 广发中小企业 300 交易
基金的基金经 型开放式指数证券投资


理；广发中证 基金联接基金基金经理
全指建筑材料 (自 2011 年 6 月 9 日至
指数型发起式 2016 年 7 月 28 日)、广
证券投资基金 发深证 100 指数分级证
的基金经理； 券投资基金基金经理
广发中证全指 (自 2012 年 5 月 7 日至
汽车指数型发 2016 年 7 月 28 日)、广
起式证券投资 发中证百度百发策略
基金的基金经 100 指数型证券投资基
理；广发上证 金基金经理(自 2014 年
科创板 50 成 10 月 30 日至 2016 年 7
份交易型开放 月 28 日)、广发中证医
式指数证券投 疗指数分级证券投资基
资基金的基金 金基金经理(自2015年7
经理；广发上 月 23 日至 2016 年 7 月
证科创板 50 28 日)、广发中证全指能
成份交易型开 源交易型开放式指数证
放式指数证券 券投资基金发起式联接
投资基金发起 基金基金经理(自 2015
式联接基金的 年7月9日至2018年10
基金经理；广 月 9 日)、广发中证全指
发中证央企创 主要消费交易型开放式
新驱动交易型 指数证券投资基金发起
开放式指数证 式联接基金基金经理
券投资基金联 (自 2015 年 8 月 18 日至
接基金的基金 2018 年 12 月 20 日)、广
经理；广发中 发中证全指原材料交易
证全指电力公 型开放式指数证券投资
用事业交易型 基金发起式联接基金基
开放式指数证 金经理(自 2015 年 8 月
券投资基金的 18 日至 2018 年 12 月 20
基金经理；广 日)、广发中证全指主要
发中证全指家 消费交易型开放式指数
用电器交易型 证券投资基金基金经理
开放式指数证 (自 2015 年 7 月 1 日至
券投资基金的 2019 年 4 月 2 日)、广发
基金经理；广 中证全指工业交易型开
发中证上海环 放式指数证券投资基金
交所碳中和交 发起式联接基金基金经
易型开放式指 理(自 2017 年 6 月 13 日
数证券投资基 至 2020 年 8 月 21 日)、
金的基金经 广发中证全指工业交易
理；广发中证 型开放式指数证券投资
全指电力公用 基金基金经理(自 2017


事业交易型开 年6月13日至2021年2
放式指数证券 月 10 日)、广发中证全
投资基金发起 指可选消费交易型开放
式联接基金的 式指数证券投资基金基
基金经理 金经理(自2014 年6 月 3
日至2021年6月17日)、
广发中证全指医药卫生
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2014年12月1日至2021
年 6 月 17 日)、广发中
证全指信息技术交易型
开放式指数证券投资基
金基金经理(自2015年1
月8日至2021年6月17
日)、广发中证全指信息
技术交易型开放式指数
证券投资基金发起式联
接 基 金 基 金 经 理 ( 自
2015年1月29日至2021
年 6 月 17 日)、广发中
证全指金融地产交易型
开放式指数证券投资基
金基金经理(自2015年3
月 23 日至 2021 年 6 月
17 日)、广发中证全指可
选消费交易型开放式指
数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自
2015年4月15日至2021
年 6 月 17 日)、广发中
证全指医药卫生交易型
开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金
经理(自 2015 年 5 月 6
日至2021年6月17日)、
广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2015年6月25日至2021
年 6 月 17 日)、广发中
证全指能源交易型开放
式指数证券投资基金基
金经理(自 2015 年 6 月


25 日至 2021 年 6 月 17
日)、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数
证券投资基金发起式联
接 基 金 基 金 经 理 ( 自
2015 年 7 月 9 日至 2021
年 6 月 17 日)、广发中
证全指家用电器指数型
发起式证券投资基金基
金经理(自 2021 年 6 月
17 日至 2022 年 5 月 10
日)、广发中证 1000 指
数型发起式证券投资基
金基金经理(自2021年6
月 17 日至 2022 年 11 月
22 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年第 4 季度，在 3 季度出现大幅回调之后，二级市场整体普遍出现小
幅反弹，中证全指反弹 2.7%。从规模指数表现来看，小市值指数的反弹幅度略强于大市值指数。代表大市值股票群体的沪深 300 全收益指数上涨 1.75%，代表小市值股票群体的国证 2000 指数上涨 4.25%。从风格指数表现来看，价值风格表现好于成长风格，国证成长指数上涨 0.68%，国证价值指数上涨 2.55%。本季度，市场整体的活跃度有所下降，中证全指日均换手率为 1.06%，低于前面两个季度的 1.34%和 1.15%。

本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数，以国资委下属央企上市公司为待选样本，选取其中较具代表性的 100 家上市公司股票作为样本股，反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在 A 股市场的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

在指数成份股中，材料、能源及与基建投资相关的资本货物行业股票的市值占比超四成，由于本季度价值风格走势强于成长风格，本季度中证央企创新驱动指数涨幅为 5.87%，跑赢整体市场；指数样本股票的日均换手率在市场整体换手率下降的情况下略有回升，表明本季度该指数受关注度相对提升。

在基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 5.69%，同期业绩比较基准收益率
为 5.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,573,476,110.71 99.08

其中：普通股 1,573,476,110.71 99.08

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,603,422.43 0.92

7 其他资产 70,845.00 0.00

8 合计 1,588,150,378.14 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含
可退替代款估值增值。


（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
109,551,663.00 元，占基金资产净值比例 6.90%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 149,353,428.28 9.41

C 制造业 708,966,922.05 44.67

电力、热力、燃气及水生产和供应 72,870,325.29 4.59
D 业

E 建筑业 298,168,923.95 18.79

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 285,030,105.92 17.96

J 金融业 55,105,966.40 3.47

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,980,438.82 0.25

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,573,476,110.71 99.14

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 002415 海康威视 2,527,393 87,649,989.24 5.52

2 600406 国电南瑞 3,201,140 78,107,816.00 4.92

3 002230 科大讯飞 1,711,700 56,195,111.00 3.54

4 600036 招商银行 1,403,692 52,301,563.92 3.30

5 601766 中国中车 9,268,390 47,361,472.90 2.98

6 000625 长安汽车 3,716,771 45,753,451.01 2.88

7 601668 中国建筑 8,388,583 45,550,005.69 2.87

8 601669 中国电建 6,351,879 44,971,303.32 2.83

9 688981 中芯国际 1,088,352 44,774,801.28 2.82

10 601390 中国中铁 7,988,208 44,414,436.48 2.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,696.15

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 52,148.85

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 70,845.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明
(元)

1 000625 长安汽车 11,869,302.00 0.75 转融通流
通受限


2 601669 中国电建 9,912,000.00 0.62 转融通流
通受限

3 002415 海康威视 3,069,180.00 0.19 转融通流
通受限

4 600406 国电南瑞 1,959,320.00 0.12 转融通流
通受限

5 601766 中国中车 490,049.00 0.03 转融通流
通受限

6 688981 中芯国际 325,006.00 0.02 转融通流
通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,339,797,416.00

报告期期间基金总申购份额 32,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 16,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 1,355,797,416.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 额 份额

间区间

20221001-2022 385,5 17,30 368,191,100

1 1231 00,00 - 8,900. .00 27.16%
机构 0.00 00

20221001-2022 325,1 325,199,919

2 1231 99,91 - - .00 23.99%
9.00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基
金募集的文件

（二）《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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二〇二三年一月二十日
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