嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 21 日
送出日期：2023 年 12 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实央企创新驱动 ETF 基金代码 515680

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 20 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2019 年 12
易所 月 18 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 9 月 20 日

基金经理 刘珈吟 理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清
算，终止本《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注:本基金场内简称：创新央企；扩位场内简称：央企创新 ETF 基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金的投资范围主要为标的指数（中证央企创新驱动指数）成份股及备选成份股（含
存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股
（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指
期货、股票期权等），债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、
投资范围 超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可
根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法

嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具
的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

股票投资策略:本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因
特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成分股时，或者因为法律法
规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到跟踪标的指数的目的；对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，
通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
金融衍生品投资策略:为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权
和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，以及其他与标的指数或标的指数成份股、备
主要投资策略 选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活
跃的衍生品合约进行交易。

融资及转融通证券出借:在条件许可的情况下，本基金可在不改变基金既有投资目
标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律法规审慎
参与融资及转融通证券出借业务。

资产支持证券投资策略:资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用
久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支
持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资
价值的资产支持证券进行配置。

业绩比较基准 中证央企创新驱动指数收益率

本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
风险收益特征 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金；投资者在办理集合申购时，集合申购代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。

场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

指数许可使用费 E×0.03%/当年天数

（E≤100 亿元）

指数许可使用费 [100×0.03%+(E-100)×0.02%]/当年天数

（E＞100 亿元）

托管费 0.05%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，《基金合同》生效后与基金相关的会计
师费、律师费、诉讼或仲裁费，基金份额持有人大会费用，因基金的证券、期货交易或
结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣
其他费用 金及其他类似性质的费用等），基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，
基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数许可使用费，基金的
上市初费和年费，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。

注：E 为前一日的基金资产净值，许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 50,000 元（大写：伍万圆）。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

一）本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

2、标的指数波动的风险

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

4、标的指数变更的风险

5、指数编制机构停止服务的风险

6、成份股停牌的风险

7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

8、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

9、退市风险

10、投资者申购失败的风险

11、投资者赎回失败的风险

12、基金份额赎回对价的变现风险，即流动性风险

13、退补现金替代方式的风险

14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

15、第三方机构服务的风险

16、存托凭证投资的风险

17、集合申购业务的风险

二）基金管理过程中共有的风险

市场风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、投资于股指期货的特定风险、投资于股票期权的特定风险、基金自动终止风险以及其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了基金销售相关费用、风险揭示中的部分内容。
点击查看>>  附件