华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证沪港深科技 100ETF

场内简称 AH 科技

基金主代码 517360

交易代码 517360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 97,083,000.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其
投资策略 权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现


市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资
等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等
进行替代。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。

业绩比较基准 中证沪港深科技 100 指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
风险收益特征 收益特征。

本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险
和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 49,932.14

2.本期利润 -15,247,448.06

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1586


4.期末基金资产净值 72,366,565.32

5.期末基金份额净值 0.7454

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -17.56% 1.83% -18.76% 1.96% 1.20% -0.13%

过去六个月 -19.10% 1.45% -19.66% 1.53% 0.56% -0.08%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -25.46% 1.40% -24.97% 1.48% -0.49% -0.08%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 6 月 18 日至 2022 年 3 月 31 日）

注：本基金成立日期为2021年6月18日，截止报告期末，本基金成立后基金合同生效未满一
年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士研究生，11 年基金行业
从业经历。曾任毕马威华振
会计师事务所审计员。2010
本基金 年 7 月加入华安基金，历任
的基金 基金运营部基金会计、指数
经理、 与量化投资部分析师、基金
倪斌 指数与 2021-06-18 - 11 年 经理助理。2018 年 9 月起，
量化投 同时担任华安标普全球石
资部助 油 指 数 证 券 投 资 基 金
理总监 （LOF）、华安纳斯达克 100
指数证券投资基金、华安国
际龙头（DAX）交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金、华安 CES 港股通


精选100交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2019 年 6
月起，同时担任华安三菱日
联日经225交易型开放式指
数证券投资基金（QDII）的
基金经理。2020 年 5 月起，
同时担任华安法国CAC40交
易型开放式指数证券投资
基金（QDII）的基金经理。
2021 年 1 月起，同时担任华
安中证全指证券公司指数
型证券投资基金的基金经
理。2021 年 2 月起，同时担
任华安中证新能源汽车交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2021 年 3
月起，同时担任华安中证全
指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理。2021 年 4 月起，同时
担任华安中证申万食品饮
料交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2021
年 5 月起，同时担任华安恒
生科技交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）的基
金经理。2021 年 6 月起，同
时担任华安中证沪港深科
技100交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
2021 年 10 月起，同时担任
华安中证新能源汽车交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金
经理。

博士研究生，6 年证券基金
行业从业经验。曾任国泰君
本基金 安证券股份有限公司分析
马丁 的基金 2021-06-18 - 6 年 师。2018 年 1 月加入华安基
经理 金，历任指数与量化投资部
基金经理助理。2019 年 3
月起，担任华安量化多因子
混合型证券投资基金（LOF）


的基金经理。2021 年 1 月
起，同时担任华安安进灵活
配置混合型发起式证券投
资基金的基金经理。2021
年 4 月起，同时担任华安中
证申万食品饮料交易型开
放式指数证券投资基金的
基金经理。2021 年 6 月起，
同时担任华安中证沪港深
科技100交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合

平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾一季度，国内整体经济整体平稳向好，但多地也不同程度受到了新冠疫情的局部影响，海外方面，美联储正式启动加息，美元流动性逐步收紧，而突发的国际地缘政治事件，
使得市场避险情绪浓重，另外，市场担心在美上市的中概股被退市风险加大，也间接拖累港 股。总体看，多方面的负面因素冲击叠加，令港股市场持续大跌，3 月中旬国务院金融委召 开专题会议，针对宏观经济、地产企业、中概股、平台治理和金融市场稳定释放重磅信号， 令港股市场逐步企稳回升，一季度指数整体表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2022 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 0.7454 元，本报告期份额净值增长率为
-17.56%，同期业绩比较基准增长率为-18.76%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度，我们认为，外围地缘政治事件对港股的冲击有望逐步趋缓，政策层面上， 长期看，互联网等科技行业作为战略新兴产业的重要组成部分，国家整体仍持鼓励发展的态 度，且近期积极的信号释放明显，经历前期的大幅回调，指数整体估值优势显著，但下阶段 也需关注在海外高通胀背景下，一旦美联储货币政策的超预期收紧可能会对港股造成冲击。 整体上，我们认为目前港股已具备中期投资价值。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和 跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 67,812,875.17 93.53

其中：股票 67,812,875.17 93.53

2 固定收益投资 54,403.34 0.08

其中：债券 54,403.34 0.08


资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 4,624,983.27 6.38

7 其他各项资产 7,807.75 0.01

8 合计 72,500,069.53 100.00

注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为27590329.07元，占基金资
产净值比例为38.13%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 36,743,785.10 50.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,478,761.00 4.81

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 40,222,546.10 55.58

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 340,964.82 0.47

工业 2,072,023.51 2.86

非日常生活消费品 5,797,587.70 8.01

医疗保健 5,009,231.66 6.92

信息技术 6,771,292.80 9.36

通信服务 7,599,228.58 10.50

合计 27,590,329.07 38.13

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 00700 腾讯控股 22,000 6,676,558.72 9.23

2 002415 海康威视 139,600 5,723,600.00 7.91

3 01211 比亚迪股份 25,500 4,640,761.42 6.41

4 000725 京东方 A 896,400 3,863,484.00 5.34

5 600309 万华化学 47,100 3,809,919.00 5.26

6 600031 三一重工 177,716 3,113,584.32 4.30

7 002241 歌尔股份 71,600 2,463,040.00 3.40

8 00981 中芯国际 174,000 2,418,723.78 3.34

9 600089 特变电工 114,800 2,339,624.00 3.23

10 000100 TCL 科技 419,200 2,058,272.00 2.84

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细


占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 09618 京东集团－ＳＷ 33.00 6,262.62 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 54,403.34 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 54,403.34 0.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 127058 科伦转债 544 54,403.34 0.08

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,807.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 7,807.75

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 94,083,000.00

报告期期间基金总申购份额 3,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 97,083,000.00

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、《华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

2、《华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》


3、《华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
8.2 存放地点

基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

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