新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告




新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
2011 年半年度报告（摘要）
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十六日




第 1 页 共 28 页
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1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金简称 新华泛资源优势混合

基金主代码 519091

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年7月13日

基金管理人 新华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 812,397,409.98份


2.2 基金产品说明


在有效控制风险的前提下，通过重点精选与集中配置具有社会
投资目标 资源和自然资源（泛资源）优势的股票，实现基金净值增长,以
求持续地超越业绩比较基准。

本基金采用“自下而上”结合“自上而下”的投资策略，通过
投资策略 股票选择、行业配置，结合自上而下的战术性大类资产配置策
略，进行积极投资管理。

业绩比较基准 60%×沪深300指数 + 40%×上证国债指数

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高等风险品种，
风险收益特征
预期风险和收益高于债券型、货币型基金，低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 新华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 齐岩 赵会军

信息披露负责人 联系电话 010-88423386 010-66105799

电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008198866 95588
传真 010-88423310 010-66106904




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2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人 www.ncfund.com.cn
互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -5,017,498.20
本期利润 5,978,237.48
加权平均基金份额本期利润 0.0065
本期基金份额净值增长率 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0090
期末基金资产净值 819,721,526.66
期末基金份额净值 1.009
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中为分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。



3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个
3.49% 0.85% 0.95% 0.72% 2.54% 0.13%
月
过去三个
-0.49% 0.84% -3.00% 0.66% 2.51% 0.18%
月
过去六个 0.50% 0.88% -0.71% 0.74% 1.21% 0.14%


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月
过去一年 20.26% 1.04% 12.53% 0.84% 7.73% 0.20%
自基金成
0.90% 1.28% -2.61% 1.00% 3.51% 0.28%
立起至今
注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深 300 指数，债券投资部分的业绩
比较基准采用上证国债指数，复合业绩比较基准为：60%*沪深 300 指数+40%*上证国债指数
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009 年 7 月 13 日至 2011 年 6 月 30 日）




4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。

注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至 2011 年 6 月 30 日，新华基金管理有限公司旗下管理着六只开放式基金，即新华优


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选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置

混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证

券投资基金和新华灵活主题股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
崔建波 本基金基金 2010-03-24 - 16 经济学硕士，历任天津
经理，新华 中融证券投资咨询公司
行业周期轮 研究员、申银万国天津
换股票型证 佟楼营业部投资经纪顾
券投资基金 问部经理、海融资讯系
基金经理 统有限公司研究员、和
讯信息科技有限公司证
券研究部、理财服务部
经理、北方国际信托股
份有限公司投资部信托
高级投资经理。现任新
华泛资源优势灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理，新华行业周期
轮换股票型证券投资基
金基金经理。
桂跃强 本基金基金 2011-06-27 - 4 工学、金融学双硕士，
经理 历任中国石化石油化工
科学研究院工程师。于
2007 年加入新华基金
管理有限公司，历任化
工、有色、轻工、建材
等行业分析师，策略分
析师，新华优选成长股
票型证券投资基金基金
经理助理，投资经理。
现任新华泛资源优势灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理.
注：
1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。




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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华泛资源优势灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损

害基金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保

证公平交易原则的严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年二季度，大盘走势以震荡下跌为主，表现较好的行业有白酒、纯碱、化

肥、生猪养殖、饲料几个细分行业及地产、煤炭、钢铁、金融几个大行业，表现较差的行业

有机械设备、TMT、有色、汽车等几个行业。第二季度初期，我们观察到航空数据这一领先

指标下降较快，又加上其他草根数据的佐证，我们认为中上游行业去库存化开始，于是对配

置做了一些调整，把配置重点放到了一季报较好的行业及个股上，如地产、煤炭、金融、白

酒、医药等行业，而减持了有色、汽车、建材等行业景气度高点开始回落的行业，这一判断

最终得到了市场的肯定，取得了较好的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.009 元，本报告期份额净值增长率为

0.50%，同期比较基准的增长率为-0.71%。


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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


预计下半年宏观经济和股市都呈现筑底回升的趋势，我们看好保障房相关的房地产企

业、饲料、水利、高铁零配件、TMT、白酒以外的奢侈品、中医药保健品等细分行业，而四

季度后期到明年一季度，看好中上游如煤炭、有色、化工、机械、建材等。我们抱着敬畏市

场的心态，在不断总结经验教训中力求为基金持有人带来最大收益，这鞭策我们不断的反省

自身、更加科学的认识市场规律、更加勤奋的工作、更加快速的对市场做出反应，这也是该

基金业绩表现越来越好的根本原因所在，今后我们将一如既往，力争把业绩做的更好、更稳

定，以更好地为广大基金持有人服务。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：

一、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投

资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授

权人员。

估值工作小组职责：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行法规；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值

小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。



二、基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度

和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

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② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。



三、投资管理部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。



四、中央交易室的职责分工

① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。



五、监察稽核部的职责分工

① 监督证券的整个估值过程；

② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内，本基金未进行利润分配。



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5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2011年上半年，本基金托管人在对新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管

过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何

损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。




5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2011年上半年，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新华基金管

理有限公司在新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计

算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人

利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新华泛资源

优势灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。




5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华泛资源优势灵活配置混合型

证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。



二○一一年八月十八日




6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2011 年 6 月 30 日


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单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 45,633,792.38 219,652,637.35
结算备付金 477,813.25 3,867,385.32
存出保证金 1,394,910.22 1,721,960.57
交易性金融资产 770,731,809.62 895,828,570.43
其中：股票投资 647,593,809.62 770,790,570.43
基金投资 - -
债券投资 123,138,000.00 125,038,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,690,702.89 23,200,000.00
应收利息 5,213,711.16 2,032,156.64
应收股利 19,440.00 -
应收申购款 6,420.03 146,878.71
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 825,168,599.55 1,146,449,589.02
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,502,255.52 14,448,407.71
应付赎回款 437,735.47 1,255,558.28
应付管理人报酬 985,264.56 1,470,249.80
应付托管费 164,210.75 245,041.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 576,774.93 2,619,271.93
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 780,831.66 674,203.65
负债合计 5,447,072.89 20,712,733.00
所有者权益：


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实收基金 812,397,409.98 1,120,729,581.65
未分配利润 7,324,116.68 5,007,274.37
所有者权益合计 819,721,526.66 1,125,736,856.02
负债和所有者权益总计 825,168,599.55 1,146,449,589.02
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.009 元，基金份额总额
812,397,409.98 份。


6.2 利润表


会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 2010 年 1 月 1 日至 2010 年
6 月 30 日 6 月 30 日
一、收入 18,040,661.34 -285,120,166.30
1.利息收入 3,617,756.96 5,175,992.37
其中：存款利息收入 349,819.78 535,387.26
债券利息收入 3,199,881.64 4,640,605.11
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 68,055.54 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,130,575.64 33,608,904.85
其中：股票投资收益 -745,670.34 29,662,859.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 536,439.79
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,876,245.98 3,409,605.54
3.公允价值变动收益（损失以“-” 10,995,735.68 -324,272,018.65
号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填列） 296,593.06 366,955.13
减：二、费用 12,062,423.86 18,825,169.11
1．管理人报酬 6,897,116.11 11,981,975.11
2．托管费 1,149,519.32 1,996,995.82
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,811,191.72 4,640,959.69
5．利息支出 - -


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其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 204,596.71 205,238.49
三、利润总额（亏损总额以“-” 5,978,237.48 -303,945,335.41
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 5,978,237.48 -303,945,335.41
填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
1,120,729,581.65 5,007,274.37 1,125,736,856.02
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 5,978,237.48 5,978,237.48
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -308,332,171.67 -3,661,395.17 -311,993,566.84
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 21,259,393.35 563,298.05 21,822,691.40
2.基金赎回款 -329,591,565.02 -4,224,693.22 -333,816,258.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
812,397,409.98 7,324,116.68 819,721,526.66
金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
1,814,125,130.30 47,569,663.72 1,861,694,794.02
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -303,945,335.41 -303,945,335.41
润）
三、本期基金份额交易产 -188,861,774.06 -4,955,580.81 -193,817,354.87


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生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 104,859,508.51 -5,112,993.75 99,746,514.76
2.基金赎回款 -293,721,282.57 157,412.94 -293,563,869.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
1,625,263,356.24 -261,331,252.50 1,363,932,103.74
金净值）
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]384 号文件“关于核准新世纪泛

资源优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金管理有限公司作为发

起人，于 2009 年 6 月 2 日至 7 月 8 日向社会公开募集，首次募集资金总额 3,132,175,900.10

元, 其中募集资金产生利息 531,078.20 元，并经万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业

字[2009]第 2453 号验资报告予以验证。2009 年 7 月 13 日办理基金备案手续，基金合同正

式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管

理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华泛资源优

势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行

和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票的投资比例占基金资产的 30%—80%，其中投资于具有自然资源优势和社会资源

优势的股票市值不低于股票投资的 80%；其它金融工具的投资比例占基金资产的 20%-70%，

其中持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的 5%，权

证投资占基金资产净值的 0%～3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基

金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


14
 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

2009 年 9 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕944 号文件批复，新

世纪基金管理有限公司将名称变更为新华基金管理有限公司。公司注册地址变更为重庆市渝

中区较场口 88 号 A 座 7-2。

2010 年 7 月 12 日，经中国证监会（证监许可［2010］940 号）文件关于核准新华基金

管理有限公司变更股权及修改章程的批复，核准山东海化集团有限公司将其持有的公司 30%

股权转让给陕西蓝潼电子投资有限公司。核准上海隽基环境产业有限公司更名为上海大众环

境产业有限公司。转让完成后，各股东持股比例不变。

2010 年 8 月 23 日，经中国证监会批准（证监许可［2010］1135 号）关于核准新华基金

管理有限公司变更住所的批复，新华基金管理有限公司住所由“重庆市渝中区较场口 88 号

A 座 7-2”变更为“重庆市江北区建新东路 85 号附 1 号 1 层 1-1”。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于 2011 年 8 月 26 日批准报

出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15

日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确

认、计量和编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状

况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金报告期未发生差错更正。

15
 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文

《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人

所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自 2008 年

4 月 24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规

和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代

缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上

市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代

扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（4）基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自

2008 年 4 月 24 日起按 0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008

年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所

书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，

调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%

的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现

金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。



6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人


16
 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的管
6,897,116.11 11,981,975.11
理费
其中：支付销售机构的客户
2,707,133.00 4,731,331.23
维护费
注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月
底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数


6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的托
1,149,519.32 1,996,995.82
管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提确认。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。


6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期未进行银行债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

17
 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
45,633,792.38 331,778.84 93,625,691.41 519,367.25
股份有限公司

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 利润分配情况
本基金本报告期无收益分配事项。
6.4.10 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
数量
流通
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 （单 期末 期末
受限 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位： 成本总额 估值总额
类型
股 ）
非公 16,096,00 -
洪城 2011-01- 2012-01- 开发 1,600,0 23,200,00 0.00
600461 14.50 10.06
水业 07 05 行锁 00 0.00
定期

非公 8,048,000 -
开发 .00
洪城 2011-06- 2012-01- 800,00
600461 行股 - 10.06 -
水业 02 05 0
票送
股

非公 48,300,00 -
国中 2011-02- 2012-02- 开发 5,000,0 37,500,00 0.00
600187 7.50 9.66
水务 16 14 行锁 00 0.00
定期
注：本基金持有的非公开发行股票洪城水业，于 2011 年 6 月 2 日实施了 2010 年度利润
分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00（含税）的同时向股东以每 10 股转增 5
股。本基金新增 800,000 股。

18
 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
停 期末
期末 复牌
股票 股票 停牌日 牌 复牌 数量 期末 估值总额
估值 开盘 备注
代码 名称 期 原 日期 （股） 成本总额
单价 单价
因
重 12,376,00
大 0.00
00095 首钢 2010-10- 资 2,800,00 12,485,27
4.42 - - -
9 股份 29 产 0 1.65
重
组

重 1,305,700.
大 00
60036 西南 2011-03- 事 1,185,162.
11.87 - - 110,000 -
9 证券 01 项 94
停
牌

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。


7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 647,593,809.62 78.48
其中：股票 647,593,809.62 78.48
2 固定收益投资 123,138,000.00 14.92
其中：债券 123,138,000.00 14.92
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -


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 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
5 银行存款和结算备付金合计 46,111,605.63 5.59
6 其他各项资产 8,325,184.30 1.01
7 合计 825,168,599.55 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 50,246,750.90 6.13
C 制造业 224,358,494.91 27.37
C0 食品、饮料 74,747,572.03 9.12
C1 纺织、服装、皮毛 5,887,551.00 0.72
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,734,593.93 4.12
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 41,155,380.55 5.02
C7 机械、设备、仪表 16,578,122.60 2.02
C8 医药、生物制品 52,255,274.80 6.37
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 86,453,299.45 10.55
E 建筑业 21,132,882.90 2.58
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 64,929,341.54 7.92
H 批发和零售贸易 11,794,013.20 1.44
I 金融、保险业 116,862,790.56 14.26
J 房地产业 52,165,658.79 6.36
K 社会服务业 393,000.00 0.05
L 传播与文化产业 1,058,400.00 0.13
M 综合类 18,199,177.37 2.22
合计 647,593,809.62 79.00


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产

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 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

净值比例
（％）
1 000602 *ST 金马 1,546,034 49,179,341.54 6.00
2 600187 国中水务 5,000,000 48,300,000.00 5.89
3 300006 莱美药业 907,620 38,918,745.60 4.75
4 600036 招商银行 2,599,951 33,851,362.02 4.13
5 600887 伊利股份 1,551,100 25,825,815.00 3.15
6 600461 洪城水业 2,400,000 24,144,000.00 2.95
7 000858 五 粮 液 548,759 19,601,671.48 2.39
8 300146 汤臣倍健 343,945 19,601,425.55 2.39
9 000001 深发展Ａ 1,002,948 17,120,322.36 2.09
10 601601 中国太保 761,911 17,059,187.29 2.08


注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网

站（www.ncfund.com.cn）的半年度报告正文。


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 600050 中国联通 46,220,869.33 4.11
2 600497 驰宏锌锗 39,787,246.33 3.53
3 600187 国中水务 37,879,500.00 3.36
4 600461 洪城水业 23,996,500.00 2.13
5 000858 五 粮 液 23,377,183.49 2.08
6 000001 深发展Ａ 23,303,204.30 2.07
7 601101 昊华能源 22,467,159.25 2.00
8 000960 锡业股份 19,977,400.98 1.77
9 600157 永泰能源 18,803,651.79 1.67
10 000629 攀钢钒钛 17,182,192.00 1.53
11 000602 *ST 金马 17,150,390.08 1.52
12 601668 中国建筑 16,879,000.00 1.50
13 000630 铜陵有色 16,417,645.27 1.46
14 002244 滨江集团 16,362,194.86 1.45
15 000718 苏宁环球 15,965,361.47 1.42
16 002142 宁波银行 15,503,852.00 1.38
17 601009 南京银行 15,478,200.86 1.37


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 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

18 300146 汤臣倍健 14,790,737.75 1.31
19 600660 福耀玻璃 14,671,964.88 1.30
20 600815 厦工股份 14,667,880.50 1.30
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易
费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 600375 星马汽车 44,880,288.15 3.99
2 600497 驰宏锌锗 43,520,308.22 3.87
3 000001 深发展Ａ 42,951,691.49 3.82
4 600187 国中水务 37,759,101.96 3.35
5 601166 兴业银行 37,382,947.49 3.32
6 600519 贵州茅台 35,944,621.99 3.19
7 600036 招商银行 32,379,881.07 2.88
8 000629 攀钢钒钛 31,027,995.11 2.76
9 601318 中国平安 29,127,480.73 2.59
10 000413 宝 石Ａ 27,987,082.62 2.49
11 000712 锦龙股份 26,495,104.31 2.35
12 600050 中国联通 26,004,150.28 2.31
13 300146 汤臣倍健 24,119,952.66 2.14
14 600000 浦发银行 23,764,437.60 2.11
15 601101 昊华能源 23,702,888.10 2.11
16 600240 华业地产 22,925,816.03 2.04
17 000960 锡业股份 19,539,655.91 1.74
18 600467 好当家 18,664,761.72 1.66
19 600887 伊利股份 18,600,826.73 1.65
20 600570 恒生电子 18,230,024.36 1.62
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,184,369,683.40
卖出股票的收入（成交）总额 1,319,716,509.55
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买
卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。




22
 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 123,138,000.00 15.02
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 123,138,000.00 15.02


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比
例（％）
1 122014 09 豫园债 600,000 61,320,000.00 7.48
2 122931 09 临海债 200,000 21,520,000.00 2.63
3 0980130 09 伊城投债 200,000 20,298,000.00 2.48
4 123001 09 爱使债 200,000 20,000,000.00 2.44


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


报告期末本基金未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


报告期末本基金未持有权证。


7.9 投资组合报告附注


7.9.1 2011 年 5 月 27 日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资
该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。报告期内，基金投资的前十名证券
中其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开


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谴责、处罚的情况。
7.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,394,910.22
2 应收证券清算款 1,690,702.89
3 应收股利 19,440.00
4 应收利息 5,213,711.16
5 应收申购款 6,420.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,325,184.30
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期无处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
占基金资
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 产净值比 流通受限情况说明
公允价值
例(%)
1 600187 国中水务 48,300,000.00 5.89 非公开发行锁定期
2 300006 莱美药业 38,918,745.60 4.75 召开股东大会
3 600461 洪城水业 24,144,000.00 2.95 非公开发行锁定期
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户 户均持有的
数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 持有份额
例 比例
13,831 58,737.43 5,764,829.10 0.71% 806,632,580.88 99.29%



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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
617,729.56 0.08%
开放式基金


9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2009 年 7 月 13 日）基金份额
3,132,175,900.10
总额
本报告期期初基金份额总额 1,120,729,581.65
本报告期基金总申购份额 21,259,393.35
减：本报告期基金总赎回份额 329,591,565.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 812,397,409.98


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内本基金管理人未有重大人事变动。

报告期内本基金托管人的托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内未有涉及基金管理人的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期本基金投资策略无改变。




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10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


本报告期内未改聘会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形

发生。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
新时代证券 1 493,481,031.96 20.20% 419,458.12 20.60% -
广发证券 1 473,423,015.46 19.38% 384,659.35 18.89% -
海通证券 1 403,903,800.27 16.53% 343,316.02 16.86% -
国信证券 1 360,969,635.14 14.77% 306,823.83 15.07% -
安信证券 1 284,866,466.43 11.66% 231,456.79 11.37% -
长江证券 1 195,035,426.89 7.98% 158,468.19 7.78% -
招商证券 1 128,998,310.69 5.28% 104,811.84 5.15% -
中信证券 1 102,708,506.11 4.20% 87,302.16 4.29% -
中信万通 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
注：

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》证

监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基

金字[2007]48 号）的有关规定，本基金报告期内共租用 12 个交易席位，交易席位无增减。

(1)租用专用席位选择证券经营机构的标准

①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大

违规行为；


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②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定；

③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏

观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密

要求

⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信

息服务。

(2)席位租用期限及更换方式

①席位租用期限暂定为一年, 一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公

司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况,按照根据上述选择标准细化

的评价体系,进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰,

重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工

作的要求,我公司有权中止租用其交易席位。

（3）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期
占当期回
券商名称 债券成 权证成
成交金额 成交金额 购成交总 成交金额
交总额 交总额
额的比例
的比例 的比例
新时代证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -


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方正证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -




新华基金管理有限公司
二〇一一年八月二十六日




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