万家稳健增利债券型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月29日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家稳健增利债券

基金主代码 519186

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年8月12日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 986,891,700.96份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 万家稳健增利债券A 万家稳健增利债券C

下属分级基金的交易代码： 519186 519187

报告期末下属分级基金的份额总额 967,462,797.65份 19,428,903.31份

2.2 基金产品说明

投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

投资策略 在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管

理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、

信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策

略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,

实现基金收益的最大化。

业绩比较基准 中债总全价指数

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长

期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

万家稳健增利债券A 万家稳健增利债券C

下属分级基金 本基金是债券型证券投资基金, 本基金是债券型证券投资基金,属于具有

的风险收益特 属于具有中低风险收益特征的 中低风险收益特征的基金品种,其长期平

征 基金品种,其长期平均风险和 均风险和预期收益率低于股票型基金、

预期收益率低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。

混合型基金,高于货币市场基

金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 兰剑 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-66594896

电子邮箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com

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客户服务电话 95538转6、4008880800 95566

传真 021-38909627 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间

数据 2016年 2015年 2014年

和指

标

万家稳健增利债券 万家稳健增利 万家稳健增利债券 万家稳健增利 万家稳健增利债 万家稳健增利

A 债券C A 债券C 券A 债券C

本期 47,186,984.04 2,697,646.25 40,384,394.06 16,275,575.59 42,752,847.54 9,137,848.18

已实

现收

益

本期 19,349,779.74 1,165,202.74 61,354,451.05 21,059,389.21 52,095,325.85 11,306,536.42

利润

加权 0.0138 0.0134 0.1256 0.1130 0.1427 0.1387

平均

基金

份额

本期

利润

本期 1.49% 1.12% 12.34% 11.91% 16.61% 16.15%

基金

份额

净值

增长

率

3.1.2

期末 2016年末 2015年末 2014年末

数据

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和指

标

期末 0.0719 0.0588 0.2772 0.2687 0.1688 0.1655

可供

分配

基金

份额

利润

期末 1,064,422,639.54 21,134,963.74 1,718,707,595.50 75,736,059.84 227,401,420.58 27,699,819.15

基金

资产

净值

期末 1.1002 1.0878 1.3234 1.3153 1.1780 1.1753

基金

份额

净值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家稳健增利债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.66% 0.12% -2.56% 0.20% 0.90% -0.08%

过去六个月 0.27% 0.10% -1.37% 0.15% 1.64% -0.05%

过去一年 1.49% 0.08% -1.80% 0.13% 3.29% -0.05%

过去三年 32.96% 0.17% 10.30% 0.13% 22.66% 0.04%

过去五年 47.56% 0.15% 3.78% 0.12% 43.78% 0.03%

自基金合同 61.99% 0.25% 5.00% 0.11% 56.99% 0.14%

生效起至今

万家稳健增利债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.75% 0.12% -2.56% 0.20% 0.81% -0.08%

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过去六个月 0.09% 0.10% -1.37% 0.15% 1.46% -0.05%

过去一年 1.12% 0.08% -1.80% 0.13% 2.92% -0.05%

过去三年 31.44% 0.17% 10.30% 0.13% 21.14% 0.04%

过去五年 44.78% 0.15% 3.78% 0.12% 41.00% 0.03%

自基金合同 57.58% 0.25% 5.00% 0.11% 52.58% 0.14%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

万家稳健增利债券A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2016 2.4000 428,062,224.35 57,518,393.85 485,580,618.20

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 2.4000 428,062,224.35 57,518,393.85 485,580,618.20

单位：人民币元

万家稳健增利债券C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2016 2.4000 18,802,067.88 4,716,495.71 23,518,563.59

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 2.4000 18,802,067.88 4,716,495.71 23,518,563.59

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中

泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理四十只开放式基金，分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

本基金基 硕士学位,曾任金元

唐俊杰 金经理、 2012年3月- 8年 证券股份有限公司投

万家货币 17日 资经理。2011年

基金、万 9月加入万家基金管

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家恒利债 理有限公司，现任固

券基金、 定收益部总监。

万家颐达

保本混合

型证券投

资基金、

万家颐和

保本混合

型证券投

资基金、

万家鑫安

纯债债券

型基金、

万家鑫璟

纯债债券

型基金、

万家家享

纯债债券

型证券投

资基金基

金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委 第11页共35页

员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；

（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年度年初时期，认为经济基本面的疲软遇上供给侧改革，预示着未来产能过剩、连续

亏损的僵尸企业或将彻底死亡，由此导致债券市场局部的信用风险将显着提高，市场风险偏好将会持续降低。债券绝对收益率业已相对较低，货币政策受汇率制约影响进一步扩张的空间和节奏，财政政策存在进一步扩张的可能性，供给压力也会逐步显现。基于以上的判断，在五月份前组合 第12页共35页

维持偏低的债券配置比例，控制组合久期，保持充足的流动性，很好地规避了这时期市场调整的风险，取得了稳健的投资收益。

年中时期，研判认为由于经济刺激效应逐步减弱，经济数据重新呈现出止升回落的迹象；货币政策保持相对稳健，资金面基本保持宽裕且稳定的状态，但是由于央行的公开市场操作利率价格没有松动，资金价格很难进一步明显下移；受英国脱欧事件影响，市场对于全球经济未来增长悲观预期增加，风险偏好明显下降。基于以上的判断，组合加大了债券的配置，适度参与可转债的交易性机会，保持适中偏高的组合久期维持；取得了较好的投资回报。

四季度由于相对正确预判了债券收益率以及资金面的波动，在收益率相对较低时及时降低了债券和可转债配置，降低了组合资产期限，较好地规避了市场调整的风险；在市场下跌时点安排了足够的流动性，较好地应对了规模的波动，取得了良好的投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,万家稳健增利债券A份额净值为1.1002元,本报告期份额净值增长率为

1.49%,业绩比较基准收益率-1.80%;万家稳健增利债券C份额净值为1.0878元,本报告期份额净

值增长率为1.12%,业绩比较基准收益率-1.80%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中短期看，人民币依然存在较大的贬值压力，外汇占款的流出依然规模较大；防范金融风险，有效降低市场杠杆依然是央行的首要目标；而且通胀水平的回升也给货币政策带来一定的压力。

因此，货币政策中短期内预计将会维持偏紧的态势，资金面阶段性偏紧张的状态也将持续，资金成本将会明显高于去年，进而对债券市场产生不利的影响。由于美国经济呈现出稳步向好的态势，持续加息预期不断升温。国内经济短期内相对平稳，但是中长期依然承压，尤其是地产下行、能源成本以及融资成本大幅上升带来的不利影响将会逐步体现。因此，短期内债券市场将会维持震荡调整的态势，预计在年度中后期利好的信号相对会陆续出现，债券市场也将会迎来阶段性的上涨机会。对于可转债市场，经过去年四季度调整后，估值明显更加合理，未来预计依然维持窄幅震荡的结构性行情。

基于以上的判断，在资产安全的前提下，年初我们会继续维持适中性偏低的组合久期，适度的组合杠杆，以短久期信用债券和逆回购为主要投资方向，积极参与转债申购等操作，控制好信用风险；年度中后期，我们将会密切关注经济基本面的情况，结合货币政策的态势以及资金面的状况，积极把握债券和可转债等资产的配置机会，以求获得较好的投资收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同规定:“本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截

至收益分配基准日可供分配利润的20%。”

2016年1月4日,本基金进行了利润分配,每十份基金份额分红0.80元,共计分配利润

108,511,442.99元;2016年3月3日,本基金进行了利润分配,每十份基金份额分红0.80元,共计

分配利润206,836,648.20元;2016年4月15日,本基金进行了利润分配,每十份基金份额分红

0.80元,共计分配利润193,751,090.60元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对万家稳健增利债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 第14页共35页

应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2016 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永

华明(2017)审字第60778298_B11号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查

看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：万家稳健增利债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 94,761,220.02 6,436,429.10

结算备付金 5,515,551.97 4,511,749.87

存出保证金 23,718.47 169,720.29

交易性金融资产 1,076,918,482.10 1,114,493,767.91

其中：股票投资 - 964,000.00

基金投资 - -

债券投资 1,076,918,482.10 1,113,529,767.91

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 252,651,138.98 -

应收证券清算款 - 752,126,908.23

应收利息 20,797,579.12 23,854,093.78

应收股利 - -

应收申购款 93,261.16 2,727,401.20

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,450,760,951.82 1,904,320,070.38

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 238,199,227.70 107,000,000.00

应付证券清算款 90,730,485.01 -

应付赎回款 34,486,548.84 1,205,894.38

应付管理人报酬 714,394.78 653,312.08

应付托管费 204,112.79 186,660.59

应付销售服务费 10,572.30 23,060.47

应付交易费用 26,617.88 17,272.63

应交税费 527,460.00 527,460.00

应付利息 41,492.20 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 262,437.04 262,754.89

负债合计 365,203,348.54 109,876,415.04

所有者权益：

实收基金 986,891,700.96 1,356,285,908.42

未分配利润 98,665,902.32 438,157,746.92

所有者权益合计 1,085,557,603.28 1,794,443,655.34

负债和所有者权益总计 1,450,760,951.82 1,904,320,070.38

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.1000元，基金份额总额

986,891,700.96份，其中下属A类基金份额净值1.1002元，份额总额967,462,797.65份；下

属C类基金份额份额净值1.0878元，份额总额19,428,903.31份。

7.2 利润表

会计主体：万家稳健增利债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第16页共35页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 41,960,753.77 94,955,558.97

1.利息收入 79,321,212.11 48,385,769.03

其中：存款利息收入 342,015.92 275,117.24

债券利息收入 75,021,703.43 47,563,278.81

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,957,492.76 547,372.98

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -8,110,602.61 20,780,008.78

其中：股票投资收益 -7,414.87 5,400,197.21

基金投资收益 - -

债券投资收益 -8,109,387.74 15,204,511.52

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6,200.00 175,300.05

3.公允价值变动收益（损失以 -29,369,647.81 25,753,870.61

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 119,792.08 35,910.55

列）

减：二、费用 21,445,771.29 12,541,718.71

1．管理人报酬 11,817,402.22 5,968,803.52

2．托管费 3,376,400.62 1,705,372.49

3．销售服务费 390,624.09 940,073.87

4．交易费用 37,648.52 279,124.47

5．利息支出 5,493,100.68 3,308,642.08

其中：卖出回购金融资产支出 5,493,100.68 3,308,642.08

6．其他费用 330,595.16 339,702.28

三、利润总额（亏损总额以 20,514,982.48 82,413,840.26

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 20,514,982.48 82,413,840.26

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家稳健增利债券型证券投资基金

第17页共35页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,356,285,908.42 438,157,746.92 1,794,443,655.34

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 20,514,982.48 20,514,982.48

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -369,394,207.46 149,092,354.71 -220,301,852.75

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,649,465,039.17 509,312,553.54 3,158,777,592.71

2.基金赎回款 -3,018,859,246.63 -360,220,198.83 -3,379,079,445.46

四、本期向基金份额持 - -509,099,181.79 -509,099,181.79

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 986,891,700.96 98,665,902.32 1,085,557,603.28

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 216,614,236.87 38,487,002.86 255,101,239.73

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 82,413,840.26 82,413,840.26

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 1,139,671,671.55 317,256,903.80 1,456,928,575.35

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,076,438,688.21 577,266,835.58 2,653,705,523.79

2.基金赎回款 -936,767,016.66 -260,009,931.78 -1,196,776,948.44

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

第18页共35页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,356,285,908.42 438,157,746.92 1,794,443,655.34

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

万家稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]533号文《关于核准万家稳健增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准, 由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2009年8月12日正式生效,首次设立募集规模为1,282,500,987.34份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

2013年3月本基金召开基金份额持有人大会，通过了《关于修改万家稳健增利债券型证券

投资基金基金合同有关事项的议案》，且经中国证监会证监许可[2013] 225号文《关于核准万

家稳健增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金投资范围等事项决议的批复》的核准，本基金投资范围修改为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，主要投资于企业主体债券（具体范围包括：金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种）、国债、央行票据、回购、中期票据、银行存款、中小企业私募债等固定收益品种。本基金在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数。

在满足上述投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证；不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。本基金在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 第19页共35页

具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的

规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）

管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

第20页共35页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

第21页共35页

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免

征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

第22页共35页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

中泰证券 0.00 0.00% 122,398,550.65 96.59%

7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

中泰证券 382,775,886.38 63.90% 605,385,611.09 83.24%

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

中泰证券 3,237,700,000.00 60.22% 4,656,955,000.00 58.23%

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

中泰证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%

关联方名称 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

第23页共35页

当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

中泰证券 108,107.46 96.49% 0.00 0.00%

注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费

和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 11,817,402.22 5,968,803.52

的管理费

其中：支付销售机构的 253,848.42 204,870.94

客户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托

管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金

管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,376,400.62 1,705,372.49

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第24页共35页

基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托

管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金托管费给该基金

托管人。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家稳健增利债券 万家稳健增利债券 合计

A C

万家基金管理有限公司 - 214,653.28 214,653.28

中国银行股份有限公司 - 16,183.93 16,183.93

合计 - 230,837.21 230,837.21

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 万家稳健增利债券 万家稳健增利债券

A C 合计

万家基金管理有限公司 - 801,356.39 801,356.39

中国银行股份有限公司 - 20,309.48 20,309.48

合计 - 821,665.87 821,665.87

注:销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务等各项费用。本基金

份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类不收取销售服务费,C 类销售服务费

年费率为0.40%。C类基金份额的销售服务费计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托

管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

第25页共35页

中国银行 - - - - 2,449,700,000.00 367,906.20

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

中国银行 - - - - 575,930,000.00 82,988.24

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 94,761,220.02 189,573.04 6,436,429.10 151,431.54

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2016年度获得的利息收入为人民币42,590.96元。(2015年度:人民币58,525.25元),2016年末结算备付金余额为人民币5,515,551.97元(2015年末:人民币4,511,749.87元)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

第26页共35页

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额168,199,227.70元，是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

1080083 10攀国投 2017年 81.41 500,000 40,705,000.00

债 1月3日

1380352 13平度国 2017年 84.50 375,000 31,687,500.00

资债 1月3日

124900 14滨开债 2017年 105.53 200,000 21,106,000.00

1月3日

160205 16国开 2017年 97.34 300,000 29,202,000.00

05 1月3日

160201 16国开 2017年 99.98 200,000 19,996,000.00

01 1月3日

160421 16农发 2017年 96.64 100,000 9,664,000.00

21 1月3日

1480480 14揭城投 2017年 104.98 200,000 20,996,000.00

债 1月3日

合计 1,875,000 173,356,500.00

-

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额共计70,000,000.00元，于2017年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购

期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

第27页共35页

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中

属于第一层次的余额为人民币92,000,918.70元，属于第二层次的余额为人民币

984,917,563.40元，无第三层次余额（于2015年12月31日，第一层级的余额为人民币

964,000.00元，属于第二层级的余额为人民币1,113,529,767.91元，无第三层级余额）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。

7.4.14.3其他事项

除在附注7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本基金期末持有电气转债

数量109,000份，估值总额人民币12,472,870.00元。电气转债因重大资产重组停牌，截至报告

日，尚未复牌。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,076,918,482.10 74.23

其中：债券 1,076,918,482.10 74.23

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

第28页共35页

5 买入返售金融资产 252,651,138.98 17.42

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 100,276,771.99 6.91

7 其他各项资产 20,914,558.75 1.44

8 合计 1,450,760,951.82 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未买入股票

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600016 民生银行 919,129.00 0.05

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 919,129.00

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 158,884,782.00 14.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 58,862,000.00 5.42

第29页共35页

其中：政策性金融债 58,862,000.00 5.42

4 企业债券 833,123,049.40 76.75

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 26,048,650.70 2.40

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,076,918,482.10 99.20

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160017 16附息国债 1,200,000 117,312,000.00 10.81

17

2 041653018 16中粮屯河 600,000 60,186,000.00 5.54

CP001

3 1380352 13平度国资债 500,000 42,250,000.00 3.89

4 101560057 15陕旅集 400,000 40,832,000.00 3.76

MTN001

5 1080083 10攀国投债 500,000 40,705,000.00 3.75

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同,本基金暂不能投资于国债期货。

第30页共35页

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2

本基金本报告期末未持有股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 23,718.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 20,797,579.12

5 应收申购款 93,261.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,914,558.75

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113008 电气转债 12,472,870.00 1.15

2 128012 辉丰转债 5,392,000.00 0.50

3 127003 海印转债 4,538,400.00 0.42

4 128010 顺昌转债 259,580.70 0.02

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

第31页共35页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

万家 44,488 21,746.60 932,446,477.41 96.38% 35,016,320.24 3.62%

稳健

增利

债券A

万家 4,248 4,573.66 227.50 0.00% 19,428,675.81 100.00%

稳健

增利

债券C

合计 48,736 20,249.75 932,446,704.91 94.48% 54,444,996.05 5.52%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

万家稳健 9,033.46 0.00%

增利债券

A

基金管理人所有从业人员 万家稳健 7,540.97 0.00%

持有本基金 增利债券

C

合计 16,574.43 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 万家稳健增利债券A 0

金投资和研究部门负责人 万家稳健增利债券C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 万家稳健增利债券A 0

放式基金 万家稳健增利债券C 0

合计 0

第32页共35页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家稳健增利债 万家稳健增利债

券A 券C

基金合同生效日（2009年8月12日）基金 788,878,033.30 493,622,954.04

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,298,703,770.60 57,582,137.82

本报告期基金总申购份额 2,347,292,005.74 302,173,033.43

减:本报告期基金总赎回份额 2,678,532,978.69 340,326,267.94

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 967,462,797.65 19,428,903.31

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

总经理变更：2016年7月29日，本公司发布公告，聘任经晓云为万家基金管理有限公司总

经理，同时方一天不再兼任本公司总经理，继续担任本公司董事长。

基金托管人：

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期期内基金投资策略未发生改变。

第33页共35页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所。本基金2016年度需向安永华明会计师事务所支付审计费80,000.00元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中金公司 2 919,129.00 100.00% 837.59 100.00% -

兴业证券 1 - - - - -

中信万通 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

江南证券 1 - - - - -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、报告期内基金租用券商交易单元无变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第34页共35页

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中金公司 216,282,285.21 36.10%2,138,541,000.00 39.78% - -

兴业证券 - - - - - -

中信万通 - - - - - -

中泰证券 382,775,886.38 63.90%3,237,700,000.00 60.22% - -

江南证券 - - - - - -

万家基金管理有限公司

2017年3月31日

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