浦银安盛货币市场证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......错误！未定义书签。

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况......13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

6.2利润表......20

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......21

6.4报表附注......22

§7投资组合报告......44

7.1期末基金资产组合情况......44

7.2债券回购融资情况......44

7.3基金投资组合平均剩余期限......44

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......46

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......46

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.9投资组合报告附注......47

§8基金份额持有人信息......48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

§9开放式基金份额变动......50

§10重大事件揭示......51

10.1基金份额持有人大会决议......51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4基金投资策略的改变......51

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......53

10.9其他重大事件......53

§11影响投资者决策的其他重要信息......55

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55

11.2影响投资者决策的其他重要信息......55

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§12备查文件目录......57

12.1备查文件目录......57

12.2存放地点......57

12.3查阅方式......57

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金

基金简称 浦银安盛货币

基金主代码 519509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月9日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 22,266,548,872.04份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E

下属分级基金的交易代码： 519509 519510 519516

报告期末下属分级基金的份额总额 185,229,348.00 22,076,769,257.10 4,550,266.94份

份 份

2.2基金产品说明

投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基

准的稳定收益。

根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性

投资策略 投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极

投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于

债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 顾佳 方韡

人 联系电话 021-23212888 4006800000

电子邮箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com

客户服务电话 021-33079999 或 95558

400-8828-999

传真 021-23212985 010-85230024

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区朝阳门北大街 9

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区浦东大道981号3幢316号

室

办公地址 上海市淮海中路381号中环 北京市东城区朝阳门北大街 9

广场38楼 号

邮政编码 200020 100010

法定代表人 谢伟 李庆萍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E

报告期(2017年1月1日 报告期(2017年1月1 报告期(2017年1

3.1.1期间数据和指标 -2017年6月30日) 日- 2017年6月30月1日- 2017年

日) 6月30日)

本期已实现收益 3,391,415.07 288,685,153.33 88,811.01

本期利润 3,391,415.07 288,685,153.33 88,811.01

本期净值收益率 1.8212% 1.9424% 1.8210%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 185,229,348.00 22,076,769,257.10 4,550,266.94

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 25.8272% 27.7501% 9.4540%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、自2014年9月15日起，本基金增加E级基金份额类别。

4、自2017年6月8日起，本基金收益分配方式由按月结转份额改为按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3225% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2937% 0.0007%

过去三个月 0.9668% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8795% 0.0006%

过去六个月 1.8212% 0.0015% 0.1737% 0.0000% 1.6475% 0.0015%

过去一年 3.1014% 0.0041% 0.3501% 0.0000% 2.7513% 0.0041%

过去三年 10.4444% 0.0065% 1.0555% 0.0000% 9.3889% 0.0065%

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自基金合同 25.8272% 0.0064% 2.4220% 0.0002% 23.4052% 0.0062%

生效起至今

浦银安盛货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3423% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3135% 0.0007%

过去三个月 1.0272% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9399% 0.0006%

过去六个月 1.9424% 0.0015% 0.1737% 0.0000% 1.7687% 0.0015%

过去一年 3.3489% 0.0041% 0.3501% 0.0000% 2.9988% 0.0041%

过去三年 11.2427% 0.0065% 1.0555% 0.0000% 10.1872% 0.0065%

自基金合同 27.7501% 0.0065% 2.4220% 0.0002% 25.3281% 0.0063%

生效起至今

浦银安盛货币E

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3225% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2937% 0.0007%

过去三个月 0.9667% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8794% 0.0006%

过去六个月 1.8210% 0.0015% 0.1737% 0.0000% 1.6473% 0.0015%

过去一年 3.1012% 0.0041% 0.3501% 0.0000% 2.7511% 0.0041%

自基金合同 9.4540% 0.0066% 0.9819% 0.0000% 8.4721% 0.0066%

生效起至今

注：1、自2017年6月8日起，本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具

体内容详见基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方

式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。

2、本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类，具体内容详见本基金管理人于2014年9

月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东

发展银行股份有限公司、AXAInvestmentManagersS.A.及上海国盛集团资产有限公司，公司总

部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事

基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2017年6月30日止，浦银安盛旗下共管理33只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券

投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 第13页共57页

提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

公司旗 康佳燕女士，香港大学工商管

下浦银 理硕士。2005年6月至2007

安盛货 年5月，先后就职于金盛人寿

币基 保险公司、泰信基金管理公司

金、浦 从事基金会计工作。2007年6

银安盛 月加盟浦银安盛基金管理有限

日日盈 公司，先后在基金会计部、交

货币基 易部、固定收益部从事基金估

康佳燕 金、浦 2014年6月19- 11 值、债券交易、固定收益投资

银安盛日 工作。2013年12月起在专户

日日丰 管理部担任固定收益投资经

货币基 理。2014年6月起担任浦银安

金以及 盛货币基金基金经理。2014年

浦银安 7月起，兼任浦银安盛日日盈

盛日日 货币基金基金经理。2016年11

鑫货币 月起，兼任浦银安盛日日丰货

基金基 币基金以及浦银安盛日日鑫货

金经理 币基金基金经理。

注：1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，央行执行了中性偏紧的货币政策，一直到6月份才出现边际放松。春节前创设“临

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时流动性便利”对冲流动性缺口，3月份流动性受大盘转债发行冻结资金及季末MPA考核影响，5

月初MLF未续作引发流动性紧张， 6月央行提前续作MLF稳定流动性预期。在报告期内央行2

次上调公开市场操作利率、MLF和SLF利率。整体看，上半年资金面持续处于紧平衡状态，回购

利率维持较高水平，3个月AAA国股行同业存单利率最高在5%左右的高位。

在报告期内，本基金整体久期较短，配置的主要资产为同业存款，另均衡配置了短融、存单和回购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期浦银安盛货币A的基金份额净值收益率为1.8212%，本报告期浦银安盛货币B的基

金份额净值收益率为1.9424%，本报告期浦银安盛货币E的基金份额净值收益率为1.8210%，同期

业绩比较基准收益率为0.1737%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，6月地产投资开始有较明显的回落，基建投资增速1-6月份为16.8%超过全年目

标的16%，随着PPP逐渐降温下半年增速也将下滑，整体上看下半年国内经济将逐渐确认下滑趋

势。食品价格持续疲软，预计CPI全年在1.7%左右。美元走弱和外汇占款改善的情况下，货币政

策的操作空间有所加大，更多以安抚市场对冲监管政策、保持金融体系稳健中性流动性为操作重点。金融去杠杆在金融维稳的前提下稳步推进，不会仓促行事，6月M2同比增长9.4%，已经连续2个月跌破10%，预计货币政策进一步紧缩的可能性较小。本基金将保持适当久期，做好资金期限匹配，在保持较好的流动性的同时抓住市场波段机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 第16页共57页

金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期浦银货币A级基金应分配收益3,391,415.07元，实际分配收益3,391,415.07元；

浦银货币B级基金应分配收益288,685,153.33元，实际分配收益288,685,153.33元；浦银货币

E级基金应分配收益88,811.01元，实际分配收益88,811.01元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，浦银安盛货币市场基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛货币市场基金2017年半

年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 10,564,313,362.46 278,316,564.22

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 3,495,020,102.63 256,170,595.64

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,495,020,102.63 256,170,595.64

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 8,156,437,521.45 216,895,005.35

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 57,795,877.09 3,752,381.88

应收股利 - -

应收申购款 687,000.02 2,377,035.18

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 22,274,253,863.65 757,511,582.27

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,312,004.88 172,253.99

应付托管费 1,068,342.56 52,198.17

应付销售服务费 217,394.19 46,767.09

应付交易费用 6.4.7.7 115,049.04 14,301.32

第19页共57页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 2,898,898.38 892,983.76

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 93,302.56 180,000.00

负债合计 7,704,991.61 1,358,504.33

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 22,266,548,872.04 756,153,077.94

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 22,266,548,872.04 756,153,077.94

负债和所有者权益总计 22,274,253,863.65 757,511,582.27

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额22,266,548,872.04

份。其中A级的基金份额为185,229,348.00份，B级的基金份额为22,076,769,257.10份，E级

的基金份额为4,550,266.94份。

6.2利润表

会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 322,591,728.08 27,037,417.03

1.利息收入 322,874,720.17 26,832,452.55

其中：存款利息收入 6.4.7.11 189,536,098.25 11,325,116.57

债券利息收入 45,061,173.23 11,007,227.21

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 88,277,448.69 4,500,108.77

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -282,992.09 204,889.48

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -282,992.09 204,889.48

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第20页共57页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - 75.00

列）

减：二、费用 30,426,348.67 4,475,595.34

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,256,159.96 2,815,668.30

2．托管费 6.4.10.2.2 6,505,965.32 853,232.84

3．销售服务费 6.4.10.2.3 950,702.10 249,348.26

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 1,488,504.21 422,838.81

其中：卖出回购金融资产支出 1,488,504.21 422,838.81

6．其他费用 6.4.7.20 225,017.08 134,507.13

三、利润总额（亏损总额以“-” 292,165,379.41 22,561,821.69

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 292,165,379.41 22,561,821.69

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 756,153,077.94 - 756,153,077.94

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 292,165,379.41 292,165,379.41

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 21,510,395,794.10 - 21,510,395,794.10

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 24,394,207,787.82 - 24,394,207,787.82

2.基金赎回款 -2,883,811,993.72 - -2,883,811,993.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -292,165,379.41 -292,165,379.41

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第21页共57页

五、期末所有者权益（基 22,266,548,872.04 - 22,266,548,872.04

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 22,561,821.69 22,561,821.69

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -2,308,012,759.53 - -2,308,012,759.53

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,086,797,883.41 - 2,086,797,883.41

2.基金赎回款 -4,394,810,642.94 - -4,394,810,642.94

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -22,561,821.69 -22,561,821.69

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,144,877,069.56 - 1,144,877,069.56

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1479号文批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,773,820,436.52 第22页共57页

元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第073号验资报告予以验

证。经向中国证监会备案，《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》于2011年3月9日正式

生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,774,407,616.02份，其中认购资金利息折合

587,179.50份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中信

银行股份有限公司。

根据《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据投资者认(申)购金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，将基金份额分为不同的类别。最低申购金额为1,000.00元且按照0.25%年费率计提销售服务费的，称为A类基金份额；最低申购金额为5,000,000.00 元且按照0.01%年费率计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。根据《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》，本基金管理人自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加本基金的 E类基金份额，该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务，且不适用基金份额自动升降级机制，其余业务规则及基金费率与A类基金份额的业务规则相同。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第23页共57页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。

第24页共57页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 4,313,362.46

定期存款 10,560,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 2,735,000,000.00

存款期限1个月以内 870,000,000.00

存款期限3个月以上 6,955,000,000.00

其他存款 -

合计： 10,564,313,362.46

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 3,495,020,102.63 3,496,544,700.00 1,524,597.37 0.0068%

券

合计 3,495,020,102.63 3,496,544,700.00 1,524,597.37 0.0068%

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

第25页共57页

买入返售证券_银行间 7,920,937,521.45 -

买入返售证券_固定平 235,500,000.00 -

台

合计 8,156,437,521.45 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 7,981.52

应收定期存款利息 27,301,383.18

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 16,805,352.93

应收买入返售证券利息 13,681,159.46

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 57,795,877.09

6.4.7.6其他资产

注：本基金在本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 115,049.04

合计 115,049.04

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

第26页共57页

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 93,302.56

合计 93,302.56

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

浦银安盛货币A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 170,201,905.40 170,201,905.40

本期申购 238,960,142.07 238,960,142.07

本期赎回(以"-"号填列) -223,932,699.47 -223,932,699.47

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 185,229,348.00 185,229,348.00

金额单位：人民币元

浦银安盛货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 580,481,248.23 580,481,248.23

本期申购 24,154,288,594.85 24,154,288,594.85

本期赎回(以"-"号填列) -2,658,000,585.98 -2,658,000,585.98

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 22,076,769,257.10 22,076,769,257.10

金额单位：人民币元

浦银安盛货币E

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第27页共57页

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,469,924.31 5,469,924.31

本期申购 959,050.90 959,050.90

本期赎回(以"-"号填列) -1,878,708.27 -1,878,708.27

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 4,550,266.94 4,550,266.94

注：申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额，赎回含分级份额调减和转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

浦银安盛货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 3,391,415.07 - 3,391,415.07

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,391,415.07 - -3,391,415.07

本期末 - - -

单位：人民币元

浦银安盛货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 288,685,153.33 - 288,685,153.33

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -288,685,153.33 - -288,685,153.33

本期末 - - -

单位：人民币元

浦银安盛货币E

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

第28页共57页

本期利润 88,811.01 - 88,811.01

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -88,811.01 - -88,811.01

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 623,271.28

定期存款利息收入 188,912,783.22

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 43.75

其他 -

合计 189,536,098.25

注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。

6.4.7.12股票投资收益

注：本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -282,992.09

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -282,992.09

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第29页共57页

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 5,936,093,205.87

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,898,046,263.60

成本总额

减：应收利息总额 38,329,934.36

买卖债券差价收入 -282,992.09

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

第30页共57页

6.4.7.16股利收益

注：本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

注：本基金本报告期内无公允价值变动损益。

6.4.7.18其他收入

注：本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.19交易费用

注：本基金本报告期内无交易费用。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 39,671.58

上清所债券托管账户维护费 13,500.00

中债登债券托管帐户服务费 13,500.00

银行费用 55,894.52

其他 57,820.00

合计 225,017.08

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

第31页共57页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 21,256,159.96 2,815,668.30

的管理费

其中：支付销售机构的 249,729.50 236,805.44

客户维护费

注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。

计算方法如下：

第32页共57页

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、自2017年6月8日起，本基金管理费率由0.33%改为0.15%。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 6,505,965.32 853,232.84

的托管费

注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.05%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、自2017年6月8日起，本基金托管费率由0.10%改为0.05%。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛 浦银安盛货 浦银安盛 合计

货币A 币B 货币E

浦银安盛基金管理有限公 16,186.40 709,338.93 0.00 725,525.33

司

上海浦东发展银行股份有 18,299.61 0.00 0.00 18,299.61

限公司

中信银行股份有限公司 8,685.76 341.02 0.00 9,026.78

合计 43,171.77 709,679.95 0.00 752,851.72

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛 浦银安盛货 浦银安盛货 合计

货币A 币B 币E

浦银安盛基金管理有限公 12,706.45 71,634.91 0.00 84,341.36

第33页共57页

司

上海浦东发展银行股份有 17,629.83 1,406.36 0.00 19,036.19

限公司

中信银行股份有限公司 11,786.64 609.34 0.00 12,395.98

合计 42,122.92 73,650.61 0.00 115,773.53

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。本基金A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由B类降级为 A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的费率。本基金E 类基金份额的年销售服务费率为0.25%，且不适用基金份额的自动升降级机制。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

日A 类基金份额销售服务费＝前一日A 类基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

日B 类基金份额销售服务费＝前一日B 类基金资产净值X 0.01%/ 当年天数。

日E 类基金份额销售服务费＝前一日E 类基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E

基金合同生效日（ 2011年 0.00 0.00 0.00

3月9日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 0.00 94,413,092.02 0.00

期间申购/买入总份额 0.00 1,548,448.10 0.00

期间因拆分变动份额 0.00 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 50,000,000.00 0.00

期末持有的基金份额 0.00 45,961,540.12 0.00

期末持有的基金份额 0.00% 0.21% 0.00%

占基金总份额比例

第34页共57页

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E

基金合同生效日（ 2011年 0.00 0.00 0.00

3月9日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 0.00 50,650,892.76 0.00

期间申购/买入总份额 0.00 72,116,596.66 0.00

期间因拆分变动份额 0.00 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 0.00

期末持有的基金份额 0.00 122,767,489.42 0.00

期末持有的基金份额 0.00% 13.47% 0.00%

占基金总份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额，期间赎回/卖出总份额含分级份额调减和转换出份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

浦银安盛货币A

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

上海浦银安

盛资产管理 4,535,013.23 2.45% 0.00 0.00%

有限公司

浦银安盛货币B

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

上海浦银安

盛资产管理 0.00 0.00% 138,503,951.04 23.86%

有限公司

上海浦东发

展银行股份 20,274,011,888.87 91.83% 0.00 0.00%

有限公司

第35页共57页

注：浦银安盛货币E

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛货币E。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份

有限公司-活 4,313,362.46 623,271.28 5,554,354.13 67,371.04

期

中信银行股份

有限公司-定 - 160,555.56 - 1,074,031.94

期

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

1、2017年01月24日中信银行定期存款一笔，金额5000万元，到期日2017年02月07日。

2、2017年01月24日中信银行定期存款一笔，金额5000万元，到期日2017年02月09日。

3、2017年03月01日浦发银行定期存款一笔，金额20000万元，到期日2017年06月05日。

4、2017年03月01日浦发银行定期存款一笔，金额30000万元，到期日2017年06月16日。

5、2017年03月01日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年06月19日。

6、2017年03月16日浦发银行定期存款一笔，金额74000万元，到期日2017年03月20日。

7、2017年04月19日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年05月03日。

8、2017年04月19日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年05月03日。

9、2017年04月19日浦发银行定期存款一笔，金额58000万元，到期日2017年05月04日。

10、2017年04月20日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年05月04

日。

11、2017年04月20日浦发银行定期存款一笔，金额50000万元，到期日2017年05月04

日。

12、2017年04月20日浦发银行定期存款一笔，金额42000万元，到期日2017年05月05

第36页共57页

日。

13、2017年06月19日浦发银行定期存款一笔，金额200000万元，到期日2017年06月26

日。

14、2017年06月21日浦发银行定期存款一笔，金额32000万元，到期日2017年06月28

日。

15、2017年06月22日浦发银行定期存款一笔，金额70000万元，到期日2017年06月29

日。

16、2017年06月22日浦发银行定期存款一笔，金额100000万元，到期日2017年06月29

日。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

浦银安盛货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

3,338,449.67 245,392.83 -192,427.43 3,391,415.07 -

浦银安盛货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

284,709,857.52 1,770,448.31 2,204,847.50 288,685,153.33 -

浦银安盛货币E

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

93,198.85 2,117.61 -6,505.45 88,811.01 -

第37页共57页

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债等流动性较好的货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负 第38页共57页

责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信银行和其他资质较好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - 59,984,019.58

A-1以下 - -

未评级 3,045,148,280.21 186,181,388.26

合计 3,045,148,280.21 246,165,407.84

第39页共57页

注：持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 449,871,822.42 10,005,187.80

合计 449,871,822.42 10,005,187.80

注：持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第40页共57页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 10,564,313,362.46 - - -10,564,313,362.46

交易性金融资产 2,788,105,655.43706,914,447.20 - - 3,495,020,102.63

买入返售金融资 8,156,437,521.45 - - - 8,156,437,521.45

产

应收利息 - - -57,795,877.09 57,795,877.09

应收申购款 - - - 687,000.02 687,000.02

其他资产 - - - - -

资产总计 21,508,856,539.34706,914,447.20 -58,482,877.11 22,274,253,863.65

负债

应付管理人报酬 - - -3,312,004.88 3,312,004.88

应付托管费 - - -1,068,342.56 1,068,342.56

应付销售服务费 - - - 217,394.19 217,394.19

应付交易费用 - - - 115,049.04 115,049.04

应付利润 - - -2,898,898.38 2,898,898.38

其他负债 - - - 93,302.56 93,302.56

负债总计 - - -7,704,991.61 7,704,991.61

利率敏感度缺口21,508,856,539.34706,914,447.20 -50,777,885.50 22,266,548,872.04

上年度末 5年以

2016年12月311年以内 1-5年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 278,316,564.22 - - - 278,316,564.22

交易性金融资产 256,170,595.64 - - - 256,170,595.64

第41页共57页

买入返售金融资 216,895,005.35 - - - 216,895,005.35

产

应收利息 - - -3,752,381.88 3,752,381.88

应收申购款 - - -2,377,035.18 2,377,035.18

其他资产 - - - - -

资产总计 751,382,165.21 - -6,129,417.06 757,511,582.27

负债

应付管理人报酬 - - - 172,253.99 172,253.99

应付托管费 - - - 52,198.17 52,198.17

应付销售服务费 - - - 46,767.09 46,767.09

应付交易费用 - - - 14,301.32 14,301.32

应付利润 - - - 892,983.76 892,983.76

其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00

负债总计 - - -1,358,504.33 1,358,504.33

利率敏感度缺口 751,382,165.21 - -4,770,912.73 756,153,077.94

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率外其他变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

市场利率上升0.25% -2,006,468.72 -204,910.62

市场利率下降0.25% 2,010,882.82 205,429.11

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 第42页共57页

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中投资于定期存款的比例不超过基金资产净值的30%，持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不超过当日基金资产净值的20%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 3,496,544,700.00 15.70 255,612,100.00 33.80

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,496,544,700.00 15.70 255,612,100.00 33.80

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.00%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

第43页共57页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 3,495,020,102.63 15.69

其中：债券 3,495,020,102.63 15.69

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 8,156,437,521.45 36.62

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 10,564,313,362.46 47.43

4 其他各项资产 58,482,877.11 0.26

5 合计 22,274,253,863.65 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.95

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况

7.3基金投资组合平均剩余期限

第44页共57页

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 49

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 50.66 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 17.52 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 23.65 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 4.32 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 3.62 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 99.77 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

第45页共57页

比例（％）

1 国家债券 99,867,673.52 0.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,116,925,306.02 5.02

其中：政策性金融债 1,116,925,306.02 5.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,278,227,123.09 10.23

8 其他 - -

9 合计 3,495,020,102.63 15.70

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

17广州农

1 111797831 村商业银行 5,000,000 497,002,515.10 2.23

CD088

2 111717129 17光大银 3,000,000 296,896,038.20 1.33

行CD129

3 170204 17国开04 2,300,000 228,560,390.15 1.03

4 170301 17进出01 2,000,000 198,942,706.79 0.89

5 111713030 17浙商银 2,000,000 198,825,752.85 0.89

行CD030

6 111792525 17盛京银 2,000,000 198,707,284.68 0.89

行CD009

7 120233 12国开33 1,600,000 160,081,313.56 0.72

8 111795831 17广州银 1,500,000 149,763,750.90 0.67

行CD045

9 160419 16农发19 1,100,000 109,932,982.82 0.49

10 120230 12国开30 1,000,000 100,014,549.09 0.45

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

第46页共57页

报告期内偏离度的最高值 0.0076%

报告期内偏离度的最低值 -0.0562%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0091%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.9.2

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 57,795,877.09

4 应收申购款 687,000.02

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 58,482,877.11

第47页共57页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

级 户数 额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份

别 额比例 额比例

浦

银

安

盛 12,991 14,258.28 13,380,715.05 7.22% 171,848,632.95 92.78%

货

币

A

浦

银

安

盛 22 1,003,489,511.69 22,037,118,149.39 99.82% 39,651,107.71 0.18%

货

币

B

浦

银

安

盛 2,237 2,034.09 4,015,754.39 88.25% 534,512.55 11.75%

货

币

E

合 15,250 1,460,101.57 22,054,514,618.83 99.05% 212,034,253.21 0.95%

计

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

浦银安盛货 2,013,105.76 1.09%

币A

基金管理人所有从业人员 浦银安盛货 0.00 0.00%

持有本基金 币B

浦银安盛货 0.00 0.00%

币E

第48页共57页

合计 2,013,105.76 0.01%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

浦银安盛货币A 0

本公司高级管理人员、基金 浦银安盛货币B 0

投资和研究部门负责人持 浦银安盛货币E 0

有本开放式基金 合计 0

浦银安盛货币A 0

本基金基金经理持有本开 浦银安盛货币B 0

放式基金 浦银安盛货币E 0

合计 0

第49页共57页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

浦银安盛货币A 浦银安盛货币 浦银安盛货

B 币E

基金合同生效日（2011年3

2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 -

月9日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 170,201,905.40 580,481,248.23 5,469,924.31

本报告期基金总申购份额 238,960,142.07 24,154,288,594.85 959,050.90

减:本报告期基金总赎回份额 223,932,699.47 2,658,000,585.98 1,878,708.27

本报告期基金拆分变动份额 - - -

（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 185,229,348.00 22,076,769,257.10 4,550,266.94

注：总申购份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额，总赎回份额含分级份额调减和转换出份额。

第50页共57页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

2017年5月4日至6月5日，浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开份额持有人大

会，并审议通过了《关于浦银安盛货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率及修改基金收益分配原则事项的议案》，详见本基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第51页共57页

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国信证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期新增海通证券交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国信证券 - -5,000,000.00 100.00% - -

天风证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

第52页共57页

海通证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浦银安盛关于旗下部分基金新

增北京肯特瑞财富投资管理有 2017年1月19

1 限公司为代销机构并开通定投 报刊及公司网站 日

业务及参加其费率优惠活动的

公告

2 浦银安盛货币市场证券投资基 报刊及公司网站 2017年1月19

金2016年第4季度报告 日

关于浦银安盛货币市场证券投

3 资基金于春节假期前两个工作 报刊及公司网站 2017年1月23

日暂停A类及 B类份额的申 日

购、定投及转换转入业务的公告

浦银安盛基金管理有限公司关

4 于旗下部分基金在北京肯特瑞 报刊及公司网站 2017年3月14

财富投资管理有限公司开通基 日

金转换业务的公告

5 浦银安盛基金管理有限公司关 报刊及公司网站 2017年3月23

于董事会换届的公告 日

浦银安盛基金管理有限公司关 2017年3月23

6 于基金行业高级管理人员变更 报刊及公司网站 日

公告

关于浦银安盛货币市场证券投

资基金于清明节假期前两个工 2017年3月28

7 作日暂停A 类及B 类份额的 报刊及公司网站 日

申购、定投及转换转入业务的公

告

8 浦银安盛货币市场证券投资基 公司网站 2017年3月30

金2016年年度报告（正文） 日

9 浦银安盛货币市场证券投资基 报刊及公司网站 2017年3月30

金2016年年度报告（摘要） 日

浦银安盛基金管理有限公司关

10 于旗下部分基金新增上海天天 报刊及公司网站 2017年4月12

基金销售有限公司为代销机构 日

及开通定投业务、基金转换业务

第53页共57页

并参加其费率优惠活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司关 2017年4月14

11 于旗下部分基金新增方正证券 报刊及公司网站 日

为代销机构的公告

12 浦银安盛货币市场证券投资基 公司网站 2017年4月21

金招募说明书更新（正文） 日

13 浦银安盛货币市场证券投资基 报刊及公司网站 2017年4月21

金招募说明书更新（摘要） 日

14 浦银安盛货币市场证券投资基 报刊及公司网站 2017年4月24

金2017年第1季度报告 日

关于浦银安盛货币市场证券投

资基金于劳动节假期前两个工 2017年4月25

15 作日暂停A 类及B 类份额的 报刊及公司网站 日

申购、定投及转换转入业务的公

告

浦银安盛基金管理有限公司关 2017年4月28

16 于基金行业高级管理人员变更 报刊及公司网站 日

公告

关于浦银安盛货币市场证券投 2017年5月2

17 资基金以通讯方式召开基金份 报刊及公司网站 日

额持有人大会的公告

关于浦银安盛货币市场证券投

18 资基金以通讯方式召开基金份 报刊及公司网站 2017年5月3

额持有人大会的第一次提示性 日

公告

关于浦银安盛货币市场证券投

19 资基金以通讯方式召开基金份 报刊及公司网站 2017年5月4

额持有人大会的第二次提示性 日

公告

浦银安盛基金管理有限公司关

20 于旗下部分基金在珠海盈米财 报刊及公司网站 2017年5月11

富管理有限公司开通基金转换 日

业务并参加费率优惠的公告

关于浦银安盛货币市场证券投

资基金于端午节假期前两个工 2017年5月23

21 作日暂停A 类及B 类份额的 报刊及公司网站 日

申购、定投及转换转入业务的公

告

关于浦银安盛货币市场证券投 2017年6月8

22 资基金基金份额持有人大会表 报刊及公司网站 日

决结果暨决议生效的公告

第54页共57页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

资 情况

者 份

类序 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有份额 额

别号 者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 占

比

机 1 20170124-20170213 0.00 200,000,00 200,000,0 0.00 0.0

构 0.00 00.00 0%

2 20170101-20170104 200,000,0 0.00 200,000,0 0.00 0.0

00.00 00.00 0%

3 20170214-20170220 50,000,00 300,884,95 300,653,9 50,231,017 0.2

0.00 3.98 36.92 .06 3%

4 20170223-20170630 0.00 20,274,011 0.00 20,274,011 91.

,888.87 ,888.87 05%

5 20170105-20170123,2017 138,503,9 1,031,062. 135,000,0 4,535,013. 0.0

0221-20170222 51.04 19 00.00 23 2%

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

1、因浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公

司章程》的规定，经公司 2017年第一次股东会会议审议通过，选举产生公司第四届董事会成

员，共11名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理有限公

司关于董事会换届的公告》。

2、2017年4月26日，谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长，详见本公司于2017

年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

第55页共57页

3、2017年5月4日至6月5日，浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开份额持有

人大会，并审议通过了《关于浦银安盛货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率及修改基金收益分配原则事项的议案》，详见本基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件

2、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同

3、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议

4、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则

5、关于募集浦银安盛货币市场证券投资基金的法律意见书

6、基金管理人业务资格批件和营业执照

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

上海市淮海中路381号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2017年8月28日

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