交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月

25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4报表附注......20

§7 投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 投资组合报告附注......43

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§8 基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......45

§10 重大事件揭示......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4 基金投资策略的改变......46

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8 其他重大事件......47

11 影响投资者决策的其他重要信息......49

§12 备查文件目录......49

12.1 备查文件目录......49

12.2 存放地点......50

12.3 查阅方式......50

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月13日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 79,520,342.87份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 交银定期支付月月丰债 交银定期支付月月丰债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 519730 519731

报告期末下属分级基金的份额总 73,894,223.15份 5,626,119.72份

额

2.2基金产品说明

投资目标 本基金精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，

并通过适当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基

本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏

观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下决定

债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在严谨深

投资策略 入的信用分析基础上，综合考量企业债券的信用评级以及各类

债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选具

有较高息票率的个券。同时，本基金深度关注股票、权证一级

市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制

基金资产运作风险的基础上，把握投资机会。

业绩比较基准 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率

本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品

风险收益特征 种，其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低

于混合型基金和股票型基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 孙艳 田青

信息披露 联系电话 （021）61055050 010-67595096

负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tianqing1.zh@ccb.com

ysld.com

客户服务电话 400-700-5000，021- 010-67595096

61055000

传真 （021）61055054 010-66275853

上海市浦东新区银城中路

注册地址 188号交通银行大楼二层 北京市西城区金融大街25号

（裙）

办公地址 上海浦东新区世纪大道8号 北京市西城区闹市口大街

国金中心二期21-22楼 1号院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 于亚利 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和

《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com，

址 www.bocomschroder.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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报告期（2017年1月1日至2017年6月

3.1.1期间数据和指标 30日）

交银定期支付月月 交银定期支付月月丰

丰债券A 债券C

本期已实现收益 137,311.82 -10,981.96

本期利润 266,639.26 2,367.52

加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0004

本期加权平均净值利润率 0.22% 0.03%

本期基金份额净值增长率 0.29% 0.07%

报告期末(2017年6月30日)

3.1.2期末数据和指标 交银定期支付月月丰交银定期支付月月丰债

债券A 券C

期末可供分配利润 28,529,485.97 2,042,867.72

期末可供分配基金份额利润 0.386 0.363

期末基金资产净值 102,423,709.12 7,668,987.44

期末基金份额净值 1.386 1.363

报告期末(2017年6月30日)

3.1.3累计期末指标 交银定期支付月月 交银定期支付月月丰

丰债券A 债券C

基金份额累计净值增长率 38.60% 36.30%

注：1、本基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银定期支付月月丰债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

第7页共50页

过去一个月 0.95% 0.09% 1.31% 0.09% -0.36% 0.00%

过去三个月 -0.07% 0.14% -0.19% 0.11% 0.12% 0.03%

过去六个月 0.29% 0.12% -0.88% 0.10% 1.17% 0.02%

过去一年 4.13% 0.18% -1.64% 0.12% 5.77% 0.06%

过去三年 30.02% 0.37% 9.09% 0.20% 20.93% 0.17%

自基金合同 38.60% 0.33% 8.48% 0.19% 30.12% 0.14%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益

率，每日进行再平衡过程。

交银定期支付月月丰债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.89% 0.10% 1.31% 0.09% -0.42% 0.01%

过去三个月 -0.15% 0.14% -0.19% 0.11% 0.04% 0.03%

过去六个月 0.07% 0.12% -0.88% 0.10% 0.95% 0.02%

过去一年 3.65% 0.18% -1.64% 0.12% 5.29% 0.06%

过去三年 28.34% 0.37% 9.09% 0.20% 19.25% 0.17%

自基金合同 36.30% 0.33% 8.48% 0.19% 27.82% 0.14%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益

率，每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年8月13日至2017年6月30日）

交银定期支付月月丰债券A

第8页共50页

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

交银定期支付月月丰债券C

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的75只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

孙超先生，美国哥伦比亚

交银增利债 大学经济学硕士。历任中

券、交银纯 信建投证券股份有限公司

债债券发起、 资产管理部经理、高级经

交银荣祥保 理。2013年加入交银施罗

本混合、交 德基金管理有限公司，历

银定期支付 任基金经理助理。2014年

月月丰债券、 8月26日至2015年11月

交银增强收 17日担任交银施罗德理财

益债券、交 60天债券型证券投资基金

孙超 银强化回报 2014-08- 2017-06- 6年 基金经理，2014年8月

债券、交银 26 22 26日至2015年11月

丰硕收益债 17日担任交银施罗德双轮

券、交银荣 动债券型证券投资基金基

鑫保本混合、 金经理，2014年8月

交银增利增 26日至2017年6月21日

强债券的基 担任交银施罗德定期支付

金经理，公 月月丰债券型证券投资基

司固定收益 金的基金经理，2014年

部助理总经 8月26日至2017年6月

理 21日担任交银施罗德强化

回报债券型证券投资基金

第10页共50页

的基金经理，2014年

12月15日至2017年2月

17日担任交银施罗德丰润

收益债券型证券投资基金

基金经理，2015年1月

19日至2017年2月17日

担任交银施罗德丰享收益

债券型证券投资基金基金

经理，2015年1月30日

至2017年2月17日担任

交银施罗德丰泽收益债券

型证券投资基金基金经理，

2015年5月9日至

2017年6月21日担任交

银施罗德纯债债券型发起

式证券投资基金的基金经

理，2015年7月18日至

2017年6月21日担任交

银施罗德增利债券证券投

资基金的基金经理，

2015年11月7日至

2016年12月29日担任交

银施罗德荣泰保本混合型

证券投资基金的基金经理，

2015年11月7日至

2017年6月21日担任交

银施罗德荣祥保本混合型

证券投资基金的基金经理，

2015年11月9日至

2017年6月21日担任交

银施罗德丰硕收益债券型

证券投资基金的基金经理，

2016年3月25日至

2017年6月21日担任交

银施罗德荣鑫保本混合型

证券投资基金的基金经理，

2016年12月30日至

2017年6月21日担任交

银施罗德增强收益债券型

证券投资基金的基金经理，

2017年6月2日至

2017年6月21日担任交

银施罗德增利增强债券型

证券投资基金基金经理。

于海颖 交银增利债 2017-06- - 11年 于海颖女士，天津大学数

第11页共50页

券、交银纯 10 量经济学硕士、经济学学

债债券发起、 士。历任北方国际信托投

交银荣祥保 资股份有限公司固定收益

本混合、交 研究员，光大保德信基金

银定期支付 管理有限公司交易员、基

月月丰债券、 金经理助理、基金经理，

交银增强收 银华基金管理有限公司基

益债券、交 金经理，五矿证券有限公

银强化回报 司固定收益事业部投资管

债券、交银 理部总经理。其中

丰盈收益债 2007年11月9日至

券、交银丰 2010年8月30日任光大

硕收益债券、 保德信货币市场基金基金

交银荣鑫保 经理，2008年10月29日

本混合、交 至2010年8月30日任光

银增利增强 大保德信增利收益债券型

债券的基金 证券投资基金基金经理，

经理，公司 2011年6月28日至

固定收益 2013年6月16日任银华

（公募）投 永祥保本混合型证券投资

资总监 基金基金经理，2011年

8月2日至2014年4月

24日任银华货币市场证券

投资基金基金经理，

2012年8月9日至

2014年10月7日任银华

纯债信用主题债券型证券

投资基金（LOF）基金经

理，2013年4月1日至

2014年4月24日任银华

交易型货币市场基金基金

经理，2013年8月7日至

2014年10月7日任银华

信用四季红债券型证券投

资基金基金经理，2013年

9月18日至2014年10月

7日任银华信用季季红债

券型证券投资基金基金经

理，2014年5月8日至

2014年10月7日任银华

信用债券型证券投资基金

(LOF)基金经理。2016年

加入交银施罗德基金管理

有限公司。

王艺伟 交银荣祥保 2017-05- - 5年 王艺伟女士，北京大学经

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本混合、交 24 济学硕士，吉林大学经济

银定期支付 学学士、理学学士。

月月丰债券、 2012年-2014年任光大证

交银增强收 券研究所宏观分析师。

益债券、交 2014年加入交银施罗德基

银强化回报 金管理有限公司，曾任研

债券、交银 究员、研究部助理总经理。

荣鑫保本混

合的基金经

理助理

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整第13页共50页

体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，外贸及地产销售对一季度宏观经济基本面形成有利支撑，尽管经济在四月出现下行迹象，但经济失速风险尚未出现，金融去杠杆导致的资金面收紧令债市面临持续调整压力。央行先后于1月24日、2月3日上调MLF和公开市场操作利率，春节前资金面整体处于紧平衡状态，都直接带动现券收益率震荡上行，首次政策利率上调令10年国债收益率上行至3.49%，10年国开收益率上行至4.19%的阶段高点。四月伊始，银监会陆续推出多项监管文件以及叠加资金面的波动情况，市场情绪明显不佳，10年国债收益率高点一度接近3.70%，信用债收益率也明显上行，信用利差走扩。

在市场明显表达了对金融去杠杆的恐慌情绪后，监管层也开始通过多种方式稳定市场预期，五月中旬起，央行通过加大MLF的投放力度，开展28天逆回购等举措，极大地平稳了资金面预期，债券收益率出现下行。

权益市场方面，抱团龙头股是贯穿上半年的投资主线，股债联动也较为明显。一月权益市场整体调整，随后“一带一路”、消费、苹果产业链、新能源汽车等主题发力，带动大盘缓步上涨。三月底市场寻顶，创业板出现较大幅度回调。四月因资金面冲击及减持新规的影响，权益市场持续调整。五月中旬因央行态度缓和而反弹，低估值金融地产、新能源汽车及白马股走势较强。

本报告期内，本组合的债券配置主要为流动性较好的个券品种，考虑到组合特点，我们对杠杆操作保持谨慎。在权益和转债配置方面，组合侧重配置低估值，有向上催化的标的，配置方向主要为有色、机械及金融板块。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，交银定期支付月月丰债券A类份额净值为1.386元，本

报告期份额净值增长率为0.29%，同期业绩比较基准增长率为-0.88%；交银定期支付月

第14页共50页

月丰债券C类份额净值为1.363元，本报告期份额净值增长率为0.07%，同期业绩比较

基准增长率为-0.88%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们认为随着库存周期从主动补库存向被动补库存转变，地方政府融资被进一步规范，经济仍有下行的压力，但整体看经济下行的幅度有限。货币政策仍将着力于去杠杆、防风险，中性偏紧的货币政策基调难改。下半年随着经济和通胀走弱，债券市场收益率将随名义增速的回落而下行，但由于货币政策难以放松，而经济下行的幅度有限，债券市场下行的空间将受到制约，机会依然来自对监管政策和资金面预期差博弈，而较大机会则来自于对宏观基本面拐点的把握。短期在宏观环境相对平稳、监管各项政策没有落地前，我们计划将维持目前的债券久期配置，并将根据宏观及监管政策的变化择机拉长久期。权益方面，2017年下半年我们将重点关注低估值白马龙头及新能源汽车等行业表现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

第15页共50页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 609,571.05 10,836,581.10

结算备付金 67,913.21 704,127.78

存出保证金 35,450.89 44,689.62

交易性金融资产 6.4.7.2 113,493,523.60 132,179,133.44

其中：股票投资 8,804,113.00 7,372,200.00

基金投资 - -

第16页共50页

债券投资 104,689,410.60 124,806,933.44

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 9,980,134.97

应收证券清算款 1,057,659.84 -

应收利息 6.4.7.5 905,788.29 1,142,027.62

应收股利 - -

应收申购款 125,875.15 34,516.50

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 116,295,782.03 154,921,211.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 4,500,000.00 -

应付证券清算款 - 5,950,606.55

应付赎回款 1,453,060.41 50,940.84

应付管理人报酬 65,626.13 91,230.49

应付托管费 18,750.28 26,065.85

应付销售服务费 2,406.36 3,871.50

应付交易费用 6.4.7.7 14,857.25 215,857.77

应交税费 4,800.00 4,800.00

应付利息 -1,402.72 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 144,987.76 100,037.79

负债合计 6,203,085.47 6,443,410.79

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 79,520,342.87 107,566,688.21

未分配利润 6.4.7.10 30,572,353.69 40,911,112.03

第17页共50页

所有者权益合计 110,092,696.56 148,477,800.24

负债和所有者权益总计 116,295,782.03 154,921,211.03

注：报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.386元，C类基金份额净值

1.363元，基金份额总额79,520,342.87份，其中A类基金份额73,894,223.15份，C类

基金份额5,626,119.72份。

6.2 利润表

会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 1,198,040.84 -284,727.35

1.利息收入 1,880,047.66 1,006,596.90

其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,641.10 36,075.79

债券利息收入 1,777,845.59 970,521.11

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 60,560.97 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -833,631.73 -781,249.81

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -403,565.44 -1,512,531.23

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -476,490.89 674,424.91

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 46,424.60 56,856.51

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 142,676.92 -510,454.56

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 8,947.99 380.12

第18页共50页

减：二、费用 929,034.06 790,772.88

1．管理人报酬 448,738.97 165,011.38

2．托管费 128,211.07 47,146.07

3．销售服务费 16,460.38 14,895.98

4．交易费用 6.4.7.19 143,280.77 169,476.04

5．利息支出 82,691.03 286,844.14

其中：卖出回购金融资产支出 82,691.03 286,844.14

6．其他费用 6.4.7.20 109,651.84 107,399.27

三、利润总额（亏损总额以“- 269,006.78 -1,075,500.23

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 269,006.78 -1,075,500.23

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 107,566,688.21 40,911,112.03 148,477,800.24

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 269,006.78 269,006.78

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 -28,046,345.34 -10,607,765.12 -38,654,110.46

动数（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购款 9,622,716.68 3,504,215.27 13,126,931.95

2.基金赎回款 -37,669,062.02 -14,111,980.39 -51,781,042.41

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

第19页共50页

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 79,520,342.87 30,572,353.69 110,092,696.56

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 38,283,858.29 13,594,138.16 51,877,996.45

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -1,075,500.23 -1,075,500.23

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 -3,602,024.80 -1,108,215.10 -4,710,239.90

动数（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购款 2,362,903.81 715,653.28 3,078,557.09

2.基金赎回款 -5,964,928.61 -1,823,868.38 -7,788,796.99

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 34,681,833.49 11,410,422.83 46,092,256.32

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]754号《关于核准交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币344,213,956.62元，业经普华永道中天会计第20页共50页

师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第508号验资报告予以验证。经向中

国证监会备案，《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》于

2013年8月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为344,340,245.54份基金

份额，其中认购资金利息折合126,288.92份基金份额。本基金的基金管理人为交银施

罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

根据《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每月定期按照约定的年化现金支付比率，以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础，计算当期基金份额持有人可获得支付的现金，并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额，以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。本基金当前的年化现金支付比率为4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%，对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的

20%；其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第21页共50页

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了

本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不

征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个

月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上

第22页共50页

至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个

人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易

印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 609,571.05

定期存款 -

其他存款 -

合计 609,571.05

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 8,357,455.73 8,804,113.00 446,657.27

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 20,434,046.53 20,302,010.60 -132,035.93

债券 银行间市场 84,264,657.38 84,387,400.00 122,742.62

合计 104,698,703.91 104,689,410.60 -9,293.31

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 113,056,159.64 113,493,523.60 437,363.96

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融工具。

第23页共50页

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,341.60

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 30.60

应收债券利息 904,400.08

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.01

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 16.00

合计 905,788.29

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 11,759.75

银行间市场应付交易费用 3,097.50

合计 14,857.25

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第24页共50页

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 685.20

预提信息披露费 119,507.37

预提审计费 24,795.19

合计 144,987.76

6.4.7.9 实收基金

交银定期支付月月丰债券A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 99,523,285.52 99,523,285.52

本期申购 2,623,736.97 2,623,736.97

本期赎回（以“-”号填列） -28,252,799.34 -28,252,799.34

本期末 73,894,223.15 73,894,223.15

交银定期支付月月丰债券C

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,043,402.69 8,043,402.69

本期申购 6,998,979.71 6,998,979.71

本期赎回（以“-”号填列） -9,416,262.68 -9,416,262.68

本期末 5,626,119.72 5,626,119.72

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

6.4.7.10 未分配利润

交银定期支付月月丰债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 39,360,220.83 -1,360,108.96 38,000,111.87

本期利润 137,311.82 129,327.44 266,639.26

第25页共50页

本期基金份额交 -10,211,950.06 474,684.90 -9,737,265.16

易产生的变动数

其中：基金申购 1,043,604.33 -40,747.32 1,002,857.01

款

基金赎回款 -11,255,554.39 515,432.22 -10,740,122.17

本期已分配利润 - - -

本期末 29,285,582.59 -756,096.62 28,529,485.97

交银定期支付月月丰债券C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,019,137.64 -108,137.48 2,911,000.16

本期利润 -10,981.96 13,349.48 2,367.52

本期基金份额交 -908,594.26 38,094.30 -870,499.96

易产生的变动数

其中：基金申购 2,626,120.89 -124,762.63 2,501,358.26

款

基金赎回款 -3,534,715.15 162,856.93 -3,371,858.22

本期已分配利润 - - -

本期末 2,099,561.42 -56,693.70 2,042,867.72

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 39,508.20

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,677.64

其他 455.26

合计 41,641.10

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

第26页共50页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 44,349,129.13

减：卖出股票成本总额 44,752,694.57

买卖股票差价收入 -403,565.44

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 404,091,144.45

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 398,504,869.47

兑付）成本总额

减：应收利息总额 6,062,765.87

买卖债券（债转股及债券到期兑付） -476,490.89

差价收入

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 46,424.60

基金投资产生的股利收益 -

合计 46,424.60

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

第27页共50页

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 142,676.92

——股票投资 436,426.91

——债券投资 -293,749.99

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 142,676.92

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 8,700.77

基金转换费收入 247.22

合计 8,947.99

注：1、本基金A类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的

25%归入基金资产；

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 136,480.77

银行间市场交易费用 6,800.00

合计 143,280.77

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

第28页共50页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

银行汇划费 6,549.28

债券帐户维护费 18,800.00

合计 109,651.84

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构

公司”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金销售机

构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第29页共50页

2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 448,738.97 165,011.38

其中：支付销售机构的客户维护费 144,660.70 31,390.30

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 128,211.07 47,146.07

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银定期支付月交银定期支付月月丰 合计

月丰债券A 债券C

中国建设银行 - 4,139.38 4,139.38

交通银行 - 7,675.46 7,675.46

交银施罗德基金 - 59.89 59.89

公司

合计 - 11,874.73 11,874.73

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银定期支付月交银定期支付月月丰 合计

月丰债券A 债券C

中国建设银行 - 5,302.39 5,302.39

交通银行 - 4,292.53 4,292.53

交银施罗德基金 - 279.05 279.05

第30页共50页

公司

合计 - 9,873.97 9,873.97

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值

0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

交银定期支付 交银定期支付月 交银定期支付月 交银定期支付月

月月丰债券A 月丰债券C 月丰债券A 月丰债券C

报告期初持有的 18,691,668.48 - 19,457,949.34 -

基金份额

报告期间申购/买 - - - -

入总份额

报告期间因拆分 - - - -

变动份额

减：报告期间赎 369,731.21 - 386,981.82 -

回/卖出总份额

报告期末持有的 18,321,937.27 - 19,070,967.52 -

基金份额

报告期末持有的

基金份额 24.79% - 54.99% -

占基金总份额比

例

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

第31页共50页

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 609,571.05 39,508.20 5,824,814.87 30,469.56

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形

第32页共50页

成的卖出回购证券款余额4,500,000.0元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基

金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，并通过适当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；

在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金第33页共50页

的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 30,077,000.00 -

A-1以下 - -

未评级 36,070,400.00 91,964,400.00

合计 66,147,400.00 91,964,400.00

注：未评级部分为国债、政策性金融债和企业超短期融资券。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 33,814,855.00 13,703,100.00

AAA以下 4,727,155.60 5,223,433.44

未评级 - 13,916,000.00

合计 38,542,010.60 32,842,533.44

注：未评级部分为地方政府债。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹第34页共50页

配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有4,500,000.00元将在一个月

以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

第35页共50页

资产

银行存款 609,571.05 - - - 609,571.05

结算备付金 67,913.21 - - - 67,913.21

存出保证金 35,450.89 - - - 35,450.89

交易性金融资产 91,683,300.00 11,826,400.00 1,179,710.60 8,804,113.00 113,493,523.60

应收证券清算款- - - 1,057,659.84 1,057,659.84

应收利息 - - - 905,788.29 905,788.29

应收申购款 - - - 125,875.15 125,875.15

92,396,235.15 11,826,400.00 1,179,710.60 10,893,436.28116,295,782.03

资产总计

负债

卖出回购金融资产4,500,000.00 - - - 4,500,000.00

款

应付赎回款 - - - 1,453,060.41 1,453,060.41

应付管理人报酬- - - 65,626.13 65,626.13

应付托管费 - - - 18,750.28 18,750.28

应付销售服务费- - - 2,406.36 2,406.36

应付交易费用 - - - 14,857.25 14,857.25

应交税费 - - - 4,800.00 4,800.00

应付利息 - - - -1,402.72 -1,402.72

其他负债 - - - 144,987.76 144,987.76

4,500,000.00 - - 1,703,085.47 6,203,085.47

负债总计

87,896,235.15 11,826,400.00 9,190,350.81 110,092,696.56

利率敏感度缺口 1,179,710.60

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 10,836,581.10 - - - 10,836,581.10

结算备付金 704,127.78 - - - 704,127.78

存出保证金 44,689.62 - - - 44,689.62

交易性金融资产 98,310,800.00 21,129,376.28 5,366,757.16 7,372,200.00 132,179,133.44

买入返售金融资产9,980,134.97 - - - 9,980,134.97

应收利息 - - - 1,142,027.62 1,142,027.62

应收申购款 10.00 - - 34,506.50 34,516.50

119,876,343.47 21,129,376.28 8,548,734.12 154,921,211.03

资产总计 5,366,757.16

第36页共50页

负债

应付证券清算款- - - 5,950,606.55 5,950,606.55

应付赎回款 - - - 50,940.84 50,940.84

应付管理人报酬- - - 91,230.49 91,230.49

应付托管费 - - - 26,065.85 26,065.85

应付销售服务费- - - 3,871.50 3,871.50

应付交易费用 - - - 215,857.77 215,857.77

应交税费 - - - 4,800.00 4,800.00

其他负债 - - - 100,037.79 100,037.79

- - 6,443,410.79 6,443,410.79

负债总计 -

119,876,343.47 21,129,376.28 5,366,757.16 2,105,323.33 148,477,800.24

利率敏感度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率下降25个基 增加约23 增加约33

点

市场利率上升25个基 减少约23 减少约33

点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和第37页共50页

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金 占基

项目 资产净 金资

公允价值 值比例 公允价值 产净

(%) 值比

例(%)

交易性金融资产－股票投资 8,804,113.00 8.00 7,372,200.00 4.97

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 8,804,113.00 8.00 7,372,200.00 4.97

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值

的比例8.00%(2016年12月31日:4.97%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日:同)。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第38页共50页

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（％）

1 权益投资 8,804,113.00 7.57

其中：股票 8,804,113.00 7.57

2 固定收益投资 104,689,410.60 90.02

其中：债券 104,689,410.60 90.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 677,484.26 0.58

7 其他各项资产 2,124,774.17 1.83

8 合计 116,295,782.03 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,247,150.00 3.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 608,084.00 0.55

F 批发和零售业 575,952.00 0.52

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 2,155,697.00 1.96

第39页共50页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 647,800.00 0.59

N 水利、环境和公共设施管理业 569,430.00 0.52

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,804,113.00 8.00

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 601688 华泰证券 70,000 1,253,000.00 1.14

2 000858 五粮液 20,000 1,113,200.00 1.01

3 600867 通化东宝 49,900 910,176.00 0.83

4 603008 喜临门 40,000 712,400.00 0.65

5 000821 京山轻机 50,000 663,500.00 0.60

6 603018 中设集团 20,000 647,800.00 0.59

7 600068 葛洲坝 54,100 608,084.00 0.55

8 000501 鄂武商Ａ 31,200 575,952.00 0.52

9 600054 黄山旅游 33,300 569,430.00 0.52

10 002008 大族激光 14,100 488,424.00 0.44

11 601318 中国平安 9,700 481,217.00 0.44

12 601336 新华保险 8,200 421,480.00 0.38

13 000423 东阿阿胶 5,000 359,450.00 0.33

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金

资产净值比

第40页共50页

例（％）

1 000783 长江证券 4,650,060.00 3.13

2 601688 华泰证券 4,213,604.00 2.84

3 601333 广深铁路 2,229,689.00 1.50

4 600068 葛洲坝 1,972,465.22 1.33

5 600547 山东黄金 1,890,145.00 1.27

6 000709 河钢股份 1,757,550.00 1.18

7 601699 潞安环能 1,721,550.00 1.16

8 000858 五粮液 1,571,154.60 1.06

9 600801 华新水泥 1,481,500.00 1.00

10 300203 聚光科技 1,452,046.00 0.98

11 002434 万里扬 1,405,554.00 0.95

12 600109 国金证券 1,345,982.00 0.91

13 300156 神雾环保 1,337,910.00 0.90

14 600617 国新能源 1,319,629.33 0.89

15 000799 酒鬼酒 1,305,777.00 0.88

16 603556 海兴电力 1,250,433.00 0.84

17 000928 中钢国际 1,169,100.00 0.79

18 600057 象屿股份 1,154,267.00 0.78

19 000666 经纬纺机 1,123,273.00 0.76

20 002185 华天科技 1,109,970.00 0.75

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 000783 长江证券 4,508,750.00 3.04

2 601688 华泰证券 4,377,131.87 2.95

3 600068 葛洲坝 2,642,616.00 1.78

4 002142 宁波银行 2,618,079.34 1.76

5 601333 广深铁路 2,186,500.00 1.47

6 600547 山东黄金 1,859,800.00 1.25

7 000709 河钢股份 1,751,000.00 1.18

8 601699 潞安环能 1,718,811.00 1.16

9 002434 万里扬 1,563,813.01 1.05

10 600801 华新水泥 1,510,569.99 1.02

11 300203 聚光科技 1,478,214.00 1.00

12 300156 神雾环保 1,355,668.00 0.91

13 600109 国金证券 1,350,787.90 0.91

第41页共50页

14 600617 国新能源 1,295,267.96 0.87

15 603556 海兴电力 1,246,213.00 0.84

16 000799 酒鬼酒 1,218,241.00 0.82

17 000666 经纬纺机 1,132,700.00 0.76

18 002185 华天科技 1,112,569.00 0.75

19 600057 象屿股份 1,104,486.00 0.74

20 000928 中钢国际 1,057,000.00 0.71

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 45,748,180.66

卖出股票的收入（成交）总额 44,349,129.13

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 16,020,400.00 14.55

其中：政策性金融债 5,987,400.00 5.44

4 企业债券 4,230,400.00 3.84

5 企业短期融资券 60,160,000.00 54.64

6 中期票据 19,997,000.00 18.16

7 可转债（可交换债） 4,281,610.60 3.89

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 104,689,410.60 95.09

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

第42页共50页

值比例（％）

1 041759012 17兴展投 100,000 10,044,000.00 9.12

资CP001

2 011758053 17杭金投 100,000 10,038,000.00 9.12

SCP006

3 1382178 13沪电气 100,000 10,038,000.00 9.12

MTN1

4 122233 12招商02 100,000 10,033,000.00 9.11

5 011751047 17珠海华 100,000 10,026,000.00 9.11

发SCP003

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第43页共50页

1 存出保证金 35,450.89

2 应收证券清算款 1,057,659.84

3 应收股利 -

4 应收利息 905,788.29

5 应收申购款 125,875.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,124,774.17

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 132001 14宝钢EB 1,234,500.00 1.12

2 128013 洪涛转债 203,207.80 0.18

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

交银定期 1,015 72,802.19 18,321,937.2 24.79% 55,572,285.8 75.21%

第44页共50页

支付月月 7 8

丰债券A

交银定期 100.00

支付月月 286 19,671.75 - - 5,626,119.72 %

丰债券C

合计 1,301 61,122.48 18,321,937.2 23.04% 61,198,405.6 76.96%

7 0

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

交银定期支付月月 7.27 0.00%

基金管理人所有从 丰债券A

业人员持有本基金 交银定期支付月月 399.86 0.01%

丰债券C

合计 407.13 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

交银定期支付月月丰 0

本公司高级管理人员、 债券A

基金投资和研究部门 交银定期支付月月丰

负责人持有本开放式 债券C 0

基金 0

合计

交银定期支付月月丰 0

债券A

本基金基金经理持有 交银定期支付月月丰

本开放式基金 债券C 0

合计 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银定期支付月月丰债 交银定期支付月月丰债券

第45页共50页

券A C

基金合同生效日（2013年 214,214,667.51 130,125,578.03

8月13日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 99,523,285.52 8,043,402.69

本报告期基金总申购份额 2,623,736.97 6,998,979.71

减：本报告期基金总赎回份 28,252,799.34 9,416,262.68

额

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 73,894,223.15 5,626,119.72

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本

基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

第46页共50页

本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查

后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

申万宏源证 1 46,349,765.79 51.44% 43,165.48 51.44%-

券有限公司

中信建投证

券股份有限 1 43,747,544.00 48.56% 40,742.12 48.56%-

公司

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当

券商 占当期债 占当期 期权

名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成 成交金额 证成

额的比例 交总额 交总

的比例 额的

比例

申万

宏源

证券 42,268,798.96 84.61% 40,000,000.00 72.07% - -

有限

公司

中信

建投 7,687,693.45 15.39% 15,500,000.00 27.93% - -

证券

第47页共50页

股份

有限

公司

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

1 北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部 中国证券报、上海证 2017-01-09

分基金的场外销售机构并参与基金前端 券报、证券时报

申购费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

2 北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-01-09

部分基金的场外销售机构并参与基金前 券报、证券时报

端申购费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

3 杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-01-09

部分基金的场外销售机构并参与基金前 券报、证券时报

端申购费率优惠活动的公告

4 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券 中国证券报、上海证 2017-01-19

投资基金2016年第4季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

5 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-02-23

机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报

业务）费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分 中国证券报、上海证

6 基金的场外销售机构并参与其基金前端 券报、证券时报 2017-02-24

申购（含定期定额投资）费率优惠活动

的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

凤凰金信（银川）投资管理有限公司为 中国证券报、上海证

7 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 券报、证券时报 2017-02-24

基金前端申购（含定期定额投资）费率

优惠活动的公告

8 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 2017-03-03

第48页共50页

深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下 券报、证券时报

部分基金的场外销售机构并参与其基金

前端申购（含定期定额投资）费率优惠

活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

9 部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2017-03-15

金前端申购（含定期定额投资业务）、 券报、证券时报

赎回费率优惠活动的公告

10 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券 中国证券报、上海证 2017-03-29

投资基金2016年年度报告摘要 券报、证券时报

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券 中国证券报、上海证

11 投资基金（更新）招募说明书摘要 券报、证券时报 2017-03-30

（2017年第1号）

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

12 上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-04-07

部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报

前端申购费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

13 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-04-22

机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报

业务）费率优惠活动的公告

14 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券 中国证券报、上海证 2017-04-24

投资基金2017年第1季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于增聘

15 于海颖女士担任交银施罗德定期支付月 中国证券报、上海证 2017-06-10

月丰债券型证券投资基金基金经理的公 券报、证券时报

告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

部分基金在大泰金石基金销售有限公司 中国证券报、上海证

16 开通定期定额投资业务并参与其电子交 券报、证券时报 2017-06-16

易平台定期定额投资费率优惠活动的公

告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证

17 施罗德定期支付月月丰债券型证券投资 券报、证券时报 2017-06-22

基金基金经理变更的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

18 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-06-30

机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报

业务）费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

第49页共50页

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2017/1/1- 18,69 369,731. 18,321,937.

机构 1 2017/6/30 1,668. - 21 27 23.04%

48

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如

该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金募集的文件；2、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于募集交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

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