东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一〇年三月二十七日
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)根据本基金合同
规定,于2010 年3 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................................1
1.1 重要提示...............................................................................................................................1
1.2 目录......................................................................................................................................2
§2 基金简介.......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................4
2.4 信息披露方式.......................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.......................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................5
3.2 基金净值表现.......................................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................7
§4 管理人报告...................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.......................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................11
§5 托管人报告................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................11
§6 审计报告..................................................................................................................................... 11
6.1 管理层对财务报表的责任.................................................................................................12
6.2 注册会计师的责任.............................................................................................................12
6.3 审计意见.............................................................................................................................12
§7 年度财务报表..............................................................................................................................13
7.1 资产负债表.........................................................................................................................13
7.2 利润表................................................................................................................................14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.....................................................................................15
7.4 报表附注.............................................................................................................................16
§8 投资组合报告..............................................................................................................................39
8.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.....................47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.........47
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....................47
8.9 投资组合报告附注.............................................................................................................48
§9 基金份额持有人信息..................................................................................................................48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................48
§10 开放式基金份额变动................................................................................................................48
§11 重大事件揭示............................................................................................................................49
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................49
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................49
11.8 其他重大事件...................................................................................................................50
§12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................53
§13 备查文件目录............................................................................................................................53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
基金简称 东吴嘉禾优势精选混合
基金主代码 580001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年2 月1 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,623,292,103.36 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略
在资产配置上,本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险
收益目标,确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上,把握
优势成长,追求中长期较高收益。在股票选择上,本基金根据个股
在行业、企业、价格三方面比较优势的分析,精选出具有行业、企
业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为
投资对象。在股票具体操作策略上,将根据经济增长周期、行业生
命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有,同时根
据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操
作。
业绩比较基准
65%*(60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数)+35%*中信标普全
债指数。
风险收益特征
本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投资策略等,谋
求中长期较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
姓名 黄忠平蒋松云
信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8219 010-66105799
电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-50509666 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
注册地址 上海浦东源深路279号
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 上海浦东源深路279号
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200135 100140
法定代表人 徐建平姜建清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所江苏公证天业会计师事务所有限公司 江苏省苏州市新市路130号
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 527,166,520.47 -2,058,264,264.53 1,067,014,169.20
本期利润 900,382,428.09 -2,237,598,056.78 1,093,362,934.96
加权平均基金份额本期利
润
0.2261 -0.5012 0.4719
本期加权平均净值利润率 32.56% -70.62% 40.14%
本期基金份额净值增长率 39.00% -46.85% 99.33%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 -1,290,207,847.42 -2,060,803,101.64 -103,168,077.99
期末可供分配基金份额利
润
-0.3561 -0.4834 -0.0209
期末基金资产净值 2,806,194,493.80 2,375,057,679.39 5,176,097,061.62
期末基金份额净值 0.7745 0.5572 1.0483
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 210.93% 123.69% 320.85%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申
购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值份额净值增业绩比较基业绩比较基准①-③ ②-④
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增长率① 长率标准差
②
准收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 14.88% 1.46% 12.91% 1.16% 1.97% 0.30%
过去六个月 6.62% 1.49% 9.26% 1.40% -2.64% 0.09%
过去一年 39.00% 1.34% 65.79% 1.35% -26.79% -0.01%
过去三年 47.27% 1.77% 59.40% 1.64% -12.13% 0.13%
自基金合同
生效起至今 210.93% 1.56% 205.98% 1.41% 4.95% 0.15%
注:比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深圳100)+35%*中信标普全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年2 月1 日至2009 年12 月31 日)
注:东吴嘉禾基金于2005 年2 月1 日成立。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注:东吴嘉禾基金于2005 年2 月1 日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 - - - - -
2008 - - - - -
2007 10.600 564,078,104.31 897,448,131.66 1,461,526,235.97 本期分
红三次
合计 10.600 564,078,104.31 897,448,131.66 1,461,526,235.97 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82 号批准设立的证券投资
基金管理公司,于2004 年9 月正式成立,注册资本人民币1 亿元, 由东吴证券有限责任公
司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立,分别持有49%、
30%、21%的股份。
截至 2009 年12 月31 日,本基金管理人于2005 年2 月1 日发起成立并管理第一只基金
——东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金;2006 年12 月15 日发起成立并管理其
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第二只基金——东吴价值成长双动力股票型证券投资基金;2008 年4 月23 日发起成立并管
理第三只基金——东吴行业轮动股票型证券投资基金;2008 年11 月5 日发起成立并管理第
四只基金——东吴优信稳健债券型证券投资基金;2009 年5 月6 日发起成立并管理第五只
基金——东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金;2009 年12 月30 日发起成立
并管理第六只基金——东吴新经济股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
魏立波
本基金
的基金
经理
2007-12-29 2009-12-28 9 年
魏立波先生,管理学硕士,曾任
东方证券股份有限公司高级研
究员、东吴证券有限责任公司证
券投资总部总经理助理和东吴
基金管理有限公司基金经理助
理等职。
唐祝益
本基金
的基金
经理
2009-12-23 - 12 年
唐祝益先生,12 年证券从业经
历,硕士,南京大学毕业,曾担
任上海证券综合研究有限公司
证券分析师、华鑫证券投资经
理、海通证券投资经理等职。
注:1、此处的任职日期为公司作出决定之日。
2、唐祝益先生为该基金本报告期内聘任的基金经理,相关任职事项已于2009 年12 月
25 日登载于有关媒体。魏立波先生不再担任本基金的基金经理,相关事项已于2010 年1 月
6 日登载于有关媒体。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合
同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投
资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平
交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、
业绩评估等环节严格把关,不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程,确
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保了公平对待旗下不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
不可否认,经济政策决定了2009 年A 股市场的主要波动方向。为了应对百年一遇的金
融危机,各国政府相继出台了大规模的救市措施,继4 万亿投资推出后,中国政府在2009 年
一季度,陆续出台了包括10 大产业振兴计划在内的经济刺激政策。中国经济率先触底并强
劲复苏,资本市场的信心受到极大的鼓舞,流动性也达到了极端充裕的状态,市场在一、二
季度大幅上扬。2009 年三季度中期以后,受到信贷收紧的影响,市场进入震荡局面。与此
相对应,上半年周期股与题材股表现强劲,消费、医药等板块成为8 月份之后的市场主流。
在过去的一年中,本基金在一季度采取了积极投资策略,但是随着市场的上涨,出于对经济
复苏程度的谨慎预期,本基金在2009 年二三季度采取了相对保守的投资策略,在资产配置
上采取了较低的股票仓位,并配置了估值水平较低的板块,在很大程度上错过了市场转折所
带来的投资机会,我们对此表示深深的歉意,这也将促使我们深刻反思投资行为与市场逻辑,
以更好地把握市场机遇。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.7745 元,本报告期份额净值增长率39.00%,同
期业绩比较基准增长率为65.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年,中国经济将延续强劲复苏的势头,世界经济复苏的趋势也越来越明显,
刺激政策退出的步伐也越来越清晰。中国从年初就开始加紧退出刺激政策,1 月、2 月连续
两次提高存款准备金率,并对信贷进行严格的数量限制,市场信心受到很大冲击。而市场普
遍预期美国可能在下半年采取退出的举措。因此,在2010 年从国内到国际,投资者都将面
临流动性收紧的局面。我们的投资将遭遇这样的困境:经济数据越好,政策退出的节奏就越
快。市场将在估值支撑以及紧缩预期中徘徊,在没有大的外部冲击的情况下,市场维持震荡
的格局是大概率事件。
在这样的市场氛围下,我们将采取相对稳健的资产配置策略。行业配置上,与宏观经济
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
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“脱媒”是有效规避政策紧缩风险的途径,我们将尽量规避强周期的股票;促进消费与科技
创新是经济增长方式转变的政策落脚点,相关行业在短期有政策支持、从长期来看是可持续
发展的必由之路,因此我们将继续在消费、科技等领域寻找超额收益的机会;随着融资融券
与股指期货的推出,证券市场迎来新的重大制度变革与发展机遇,相关公司的业绩与估值将
出现巨大的变化,我们将积极关注这一课题,寻找制度变革所带来的机会;我们还将关注海
外复苏给电子、机械、纺织服装等行业所带来的投资机会。
感谢嘉禾持有人在过去的一年中对我们的信任与支持,我们将勤勉尽职,努力为投资人
创造更好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人在完善公司治理结构、内部控制制度和流程体系的同时,加
强日常监察力度,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管理的
合规性监察,采取实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并
跟踪改进落实情况。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董
事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
本报告期内,重点开展的监察稽核工作包括:
(1)加强制度建设。根据有关法律、法规的要求,公司进一步修订完善了相关规章制
度及业务流程,促进公司规范化经营,有效防范和化解风险。
(2)加强合规监察力度。根据公司年度监察稽核工作计划的安排,对公司各项业务的
合规性和内部管理制度及流程执行情况进行定期监察,强化各部门对制度和流程的执行力。
(3)促进合规文化建设。对公司员工开展较全面的业务培训,以加强公司员工的合规
意识,有利于公司长远稳定地发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
(1)公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况:
公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、
金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员
可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础
上,职责分工主要如下:公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合
停牌股票行业属性和重估方法的确定;运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的
确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;金融工程相关业务人员负责估值相关
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数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;督察长、监察稽核业务相关人员
对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。
(2)基金经理参与或决定估值的程度:基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值
的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。
(3)公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
(4)公司现没有进行任何定价服务的约定。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同约定,基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当年收益分配,本基
金不满足收益分配条件,本年度无应分配但未分配利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程
中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限
公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,东吴嘉禾优势精选混
合型开放式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式
证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
苏公W[2010]A 227 号
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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“嘉禾基
金”)财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表是嘉禾基
金的基金管理人东吴基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务
报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择
和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,
计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为, 嘉禾基金财务报表已经按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指
引》的规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉禾基金2009 年12 月31 日的财务状况以及
2009 年度的经营成果和所有者权益(基金净值)变动分配情况。
江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 叶水林
中国·无锡
中国注册会计师 吕卫星
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二○一○年三月十五日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 455,124,157.86 830,904,510.50
结算备付金 4,471,246.58 10,966,775.72
存出保证金 3,711,902.31 1,598,780.40
交易性金融资产 7.4.7.2 2,355,345,700.59 1,557,451,390.56
其中:股票投资 2,347,635,540.99 1,020,616,390.56
基金投资 - -
债券投资 7,710,159.60 536,835,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 38,458,756.68 -
应收利息 7.4.7.5 106,568.61 11,036,907.08
应收股利 - -
应收申购款 84,542.77 125,542.43
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,857,302,875.40 2,412,083,906.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 39,396,180.44 25,070,387.88
应付赎回款 3,143,844.10 634,759.29
应付管理人报酬 3,561,424.58 3,038,711.03
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
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应付托管费 593,570.79 506,451.86
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,827,639.80 5,840,220.69
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,585,721.89 1,935,696.55
负债合计 51,108,381.60 37,026,227.30
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 3,623,292,103.36 4,262,751,307.81
未分配利润 7.4.7.10 -817,097,609.56 -1,887,693,628.42
所有者权益合计 2,806,194,493.80 2,375,057,679.39
负债和所有者权益总计 2,857,302,875.40 2,412,083,906.69
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值0.7745 元,基金份额总额
3,623,292,103.36 份。
7.2 利润表
会计主体:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年1
2月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年1
2月31日
一、收入 992,367,927.38 -2,125,843,829.87
1.利息收入 11,328,921.00 21,451,355.59
其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,831,478.47 6,588,108.68
债券利息收入 5,497,442.53 14,508,121.91
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 355,125.00
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
607,541,993.98 -1,969,170,474.13
其中:股票投资收益 7.4.7.12 597,988,604.13 -1,979,891,389.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2,474,011.31 184,866.09
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 300,887.34 452,749.52
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
15
股利收益 7.4.7.15 6,778,491.20 10,083,299.42
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
7.4.7.16
373,215,907.62 -179,333,792.25
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
7.4.7.17
281,104.78 1,209,080.92
减:二、费用 91,985,499.29 111,754,226.91
1.管理人报酬 41,279,889.44 47,868,644.25
2.托管费 6,879,981.63 7,978,107.35
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 43,516,515.56 55,603,344.71
5.利息支出 6,181.97 -
其中:卖出回购金融资产支
出
6,181.97 -
6.其他费用 7.4.7.19 302,930.69 304,130.60
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
900,382,428.09 -2,237,598,056.78
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列
900,382,428.09 -2,237,598,056.78
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,262,751,307.81 -1,887,693,628.42 2,375,057,679.39
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 900,382,428.09 900,382,428.09
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-639,459,204.45 170,213,590.77 -469,245,613.68
其中:1.基金申购款 128,249,878.96 -44,138,557.17 84,111,321.79
2.基金赎回款 -767,709,083.41 214,352,147.94 -553,356,935.47
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,623,292,103.36 -817,097,609.56 2,806,194,493.80
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,937,645,426.08 238,451,635.54 5,176,097,061.62
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -2,237,598,056.78 -2,237,598,056.78
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-674,894,118.27 111,452,792.82 -563,441,325.45
其中:1.基金申购款 409,967,528.25 -42,244,074.07 367,723,454.18
2.基金赎回款 -1,084,861,646.52 153,696,866.89 -931,164,779.63
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,262,751,307.81 -1,887,693,628.42 2,375,057,679.39
注:报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:徐建平,主管会计工作负责人:黄忠平,会计机构负责人:金婕
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]201 号文《关于同意东吴嘉禾优
势精选混合型开放式证券投资基金设立的批复》的核准,由东吴基金管理有限公司作为发起
人向社会公众公开发行募集,基金合同于2005 年2 月1 日正式生效,首次设立募集规模为
1,029,352,840.95 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理
人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依
法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范
围为:30%-95%的基金资产投资股票,投资债券资产不高于基金资产的60%,现金类资产
最低比例为5%。本基金的业绩比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深圳100)+35%*中
信标普全债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行财政部于 2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准则”)、
中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称
“指引”)。
本基金已按照《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及中
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
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国证券监督管理委员会的其他相关规定,对列报的以前年度财务数据予以了追溯调整。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。本报告编制期间为2009 年1 月1
日至12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证投资有关
的金融资产外,以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示,与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动记入当期
损益的金融资产。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固
定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。
(2)金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金
融负债外,以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融
负债列示;与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债,包括各类应付款项、卖出回购金融资
产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(1)金融资产和金融负债,在初始确认时以公允价值计量。对于交易性金融资产和金
融负债,相关交易费用计入当期损益,对于应收款项类金融资产和其他金融负债,相关交易
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
18
费用计入初始确认金额。具体各类金融工具的初始计量方法如下:
A、股票投资
股票投资成本按成交日股票的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接计入当期损
益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价,于股票完成股权分置改革后的
第一个交易日入账,冲减该股票投资成本。
B、债券投资
债券投资成本于成交日按债券的公允价值(不含应收利息)入账,应支付的相关交易费
用直接计入当期损益。应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
认购新发行的可分离债,按照估值方法对可分离债的认购成本进行分摊,确认应归属于
债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期价和
发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
C、权证投资
权证投资成本于成交日按应支付的全部价款入账。
因股权分置改革而获赠的权证,在确认日按照持有股数和每股可获派发权证的份额确认
权证数量,成本为零。
因认购新发行的可分离债而取得的权证,按照估值方法对可分离债的认购成本进行分
摊,确认应归属于权证部分的成本。
D、买入返售金融资产
买入返售金融资产反映本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的证券等金
融资产所融出的资金。买入返售证券于成交日按照应付或实际支付的金额入账。
E、卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款反映本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券等
金融资产所融入的资金。卖出回购证券于成交日按照应收或实际收到的金额入账。
(2)金融工具的后续计量
本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且
其变动记入当期损益的金融资产或金融负债,按照公允价值后续计量,公允价值变动记入当
期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,采用实际利率法,按摊余成本计量。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
19
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
交易性金融资产和金融负债,按估值日的公允价值进行后续计量,公允价值的变动计入
当期损益。对于应收款项类金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后
续计量。有客观证据表明按摊余成本计量的金融资产发生减值的,计提减值准备。将其账面
价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在
确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生
的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定
不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。具体各类金融工具的公允价值确定
方法如下:
A、股票投资
对存在活跃市场的投资品种,估值日有市价的,应采用市价确定公允价值;估值日无市
价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的,应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的
基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,
调整最近交易市价,确定公允价值。当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前
一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市
场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。首次于交易所发行
未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市
的同一股票的市价作为公允价值。
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市
价作为公允价值。非公开发行有明确锁定期的股票,初始取得成本低于在证券交易所上市交
易的同一股票的市价的,按交易所上市的同一股票的市价为基础的估值方法确定公允价值。
B、债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。交易所
上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到
的净价为公允价值。估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用
最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生了重大变
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
20
化的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的,对最近交易的市价进行调整,确定
公允价值。
首次于交易所发行未上市的债券及认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前,采
用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别确定公允价值。
C、权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无交
易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用最近交易日收盘价确定公允价值。
估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不
能真实反映公允价值的,对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。
认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。
交易所停止交易等非流通品种的估值。因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但
未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
D、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权
利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金
融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负
债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金
的变动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配利润占基金
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21
净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额
转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)股票投资收益/(损失)
股票投资收益/(损失)为以下两者的合计数。(A)卖出股票交易日的成交总额扣除应结
转的股票投资成本、估值增值或减值的差额。(B)原计入损益的该股票投资的公允价值变
动金额。
(2)债券投资收益/(损失)
债券投资收益/(损失)为以下两者的合计数。(A)卖出债券交易日的成交总额扣除应结
转的债券投资成本、估值增值或减值与应收利息(若有)的差额。(B)原计入损益的该债
券投资的公允价值变动金额。
(3)存款利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(4)债券利息收入
债券利息收入在持有债券期间,按债券投资的票面利率计算的利息,每日确认利息收入。
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算
内含票面利率后,确认利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,则按实际利率计算
债券利息收入。如相关法规规定对本基金收到的债券利息扣税的,本基金在确认债券利息收
入、收到派息款等业务环节时,考虑适用税率等因素.
(5)买入返售金融资产
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计
提。
(6)股利收入
持有股票期间上市公司宣告发放的现金股利,按上市公司宣告的分红派息比例计算的金
额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认股票投资收益。
(7)其他收入
于实际收到时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
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(3) 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提;
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议的规定,按实际支出金额支付,列入或摊入当
期基金费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 每一基金份额享有同等分配权;
(2) 投资者可以选择现金分红或红利再投资方式,以投资者在分红权益登记日前的最后
一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红;
(3) 基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
(4) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(5) 基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当年收益分配;
(6) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配八次,至少分配一次,
但若成立不满3 个月可不进行收益分配;
(7) 全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%;
(8) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
1、印花税
2007 年5 月30 日前按照0.1%的税率缴纳印花税。
经国务院批准,自2007 年5 月30 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.1%
调整为0.3%。
经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008 年4 月24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的0.3%调整为0.1%。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
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经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008 年9 月19 日起,调整证券(股票)
交易印花税,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让,暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,
继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权
的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金有关税收问题的通
知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,
由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人
所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利
所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算
应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
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项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 455,124,157.86 830,904,510.50
定期存款 - -
其中:存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 455,124,157.86 830,904,510.50
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,114,008,358.75 2,347,635,540.99 233,627,182.24
交易所市场 5,148,000.00 7,710,159.60 2,562,159.60
债券 银行间市场 - - -
合计 5,148,000.00 7,710,159.60 2,562,159.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,119,156,358.75 2,355,345,700.59 236,189,341.84
上年度末
项目 2008年12月31 日
成本公允价值 公允价值变动
股票 1,163,335,656.34 1,020,616,390.56 -142,719,265.78
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 531,142,300.00 536,835,000.00 5,692,700.00
合计 531,142,300.00 536,835,000.00 5,692,700.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,694,477,956.34 1,557,451,390.56 -137,026,565.78
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
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单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 92,895.99 148,688.23
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,564.90 4,935.00
应收债券利息 12,073.12 10,883,239.35
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 34.60 44.50
合计 106,568.61 11,036,907.08
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 2,826,720.80 5,838,005.69
银行间市场应付交易费用 919.00 2,215.00
合计 2,827,639.80 5,840,220.69
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,500,000.00
应付赎回费 1,460.77 1,435.43
预提审计费 90,000.00 90,000.00
预提信息披露费 244,261.12 344,261.12
合计 1,585,721.89 1,935,696.55
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 4,262,751,307.81 4,262,751,307.81
本期申购 128,249,878.96 128,249,878.96
本期赎回(以“-”号填列) -767,709,083.41 -767,709,083.41
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本期末 3,623,292,103.36 3,623,292,103.36
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,060,803,101.64 173,109,473.22 -1,887,693,628.42
本期利润 527,166,520.47 373,215,907.62 900,382,428.09
本期基金份额交易产生
的变动数
243,428,733.75 -73,215,142.98 170,213,590.77
其中:基金申购款 -54,451,800.96 10,313,243.79 -44,138,557.17
基金赎回款 297,880,534.71 -83,528,386.77 214,352,147.94
本期已分配利润 - - -
本期末-1,290,207,847.42 473,110,237.86 -817,097,609.56
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
活期存款利息收入 5,672,744.67 6,406,339.33
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 1,261.90 1,622.47
结算备付金利息收入 155,388.11 162,353.76
其他 2,083.79 17,793.12
合计 5,831,478.47 6,588,108.68
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 14,122,039,294.53 9,977,459,562.24
减:卖出股票成本总额 13,524,050,690.40 11,957,350,951.40
买卖股票差价收入 597,988,604.13 -1,979,891,389.16
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
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卖出债券(债转股及债券到期兑付)
成交总额
801,797,749.58 851,922,576.64
减:卖出债券(债转股及债券到期兑
付)成本总额
778,217,685.67 837,327,814.20
减:应收利息总额 21,106,052.60 14,409,896.35
债券投资收益 2,474,011.31 184,866.09
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 800,111.67 3,044,460.25
减:卖出权证成本总额 499,224.33 2,591,710.73
买卖权证差价收入 300,887.34 452,749.52
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
股票投资产生的股利收益 6,778,491.20 10,083,299.42
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,778,491.20 10,083,299.42
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
1. 交易性金融资产 373,215,907.62 -179,333,792.25
——股票投资 376,346,448.02 -185,026,492.25
——债券投资 -3,130,540.40 5,692,700.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 373,215,907.62 -179,333,792.25
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期上年度可比期间
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2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 252,158.90 1,116,589.51
印花税手续费返还 26,566.35 -
转换费收入 2,379.53 -
其 他 - 92,491.41
合计 281,104.78 1,209,080.92
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 43,513,390.56 55,596,954.71
银行间市场交易费用 3,125.00 6,390.00
合计 43,516,515.56 55,603,344.71
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
汇划费 4,930.69 6,130.60
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 302,930.69 304,130.60
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无需要说明的日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登
记人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生(集团)有限公司 基金管理人的股东
江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
注:本报告期基金关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
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7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
东吴证券有限责任公司 7,130,508,128.65 24.96% 4,723,354,722.87 24.85%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券有限责任公司 - - 1,671,848.70 54.91%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券有限责任公司 6,001,739.58 25.02% 627,496.73 22.20%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券有限责任公司 3,953,255.70 24.82% 2,112,004.12 36.18%
注:股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)
经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国
债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允
的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券
投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
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单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
41,279,889.44 47,868,644.25
其中:支付销售机构的客户维护
费
9,878,352.39 11,427,837.10
注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
6,879,981.63 7,978,107.35
注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
期初持有的基金份额 27,000,000.00 27,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 27,000,000.00 -
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期末持有的基金份额 - 27,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.63%
注:本关联方投资本基金的费率是公允的,均遵照本基金公告的费率执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
关联方名称2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
455,124,157.86 5,672,744.67 830,904,510.50 6,406,339.33
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601888 中国国旅2009-09-25 2010-01-15
新股网
下申购
锁定期
内
11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 -
002304 洋河股份2009-10-29 2010-02-08
新股网
下申购
锁定期
内
60.00 113.99 7,423 445,380.00 846,147.77 -
002330 得利斯2009-12-25 2010-01-06
新股未
上市
13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002332 仙琚制药2009-12-30 2010-01-12
新股未
上市
8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00 -
002333 罗普斯金2009-12-30 2010-01-12
新股未
上市
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
32
300015 爱尔眼科2009-10-15 2010-02-01
新股网
下申购
锁定期
内
28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300017 网宿科技2009-10-15 2010-02-01
新股网
下申购
锁定期
内
24.00 42.71 16,323 391,752.00 697,155.33 -
300020 银江股份2009-10-19 2010-02-01
新股网
下申购
锁定期
内
20.00 39.98 79,601 1,592,020.00 3,182,447.98 -
300021 大禹节水2009-10-19 2010-02-03
新股网
下申购
锁定期
内
14.00 41.20 61,224 857,136.00 2,522,428.80 -
300024 机器人2009-10-19 2010-02-01
新股网
下申购
锁定期
内
39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
300027 华谊兄弟2009-10-19 2010-02-01
新股网
下申购
锁定期
内
28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律
法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险
的重要组成部分。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
33
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之
内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“以中低风险水平获得中长期较高收
益”的风险收益目标。
本基金投资目标为通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资
风险,力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内;同时,本基金通过对中
国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济
成长,获得中长期较高收益。基于该投资目标,本基金管理人风险管理的基本策略是识别和
分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各
种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
本基金管理人根据基金管理业务的特点,设立顺序递进、权责统一、严密有效的三级风
险控制组织体系。董事会层面主要负责公司的风险管理战略和控制政策等事项;公司经营管
理层下设投资决策委员会、风险管理委员会和监察稽核部对经营风险进行预防和控制,制定
公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存
在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内,本基金
持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。
对于与债券投资的信用风险,本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易
对手名单,并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例上来管理信用风险。
报告期末,本基金所持有债券为公司转债,占基金净资产比例较低,信用风险程度较低。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行-中国工商银行股份有限公司。本基金认为与
中国工商银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金,存在兑付
赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现
风险,以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
34
基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,本基金
未持有具有重大流动性风险的投资品种。
本基金报告期末持仓组合平均流通股本明显高于 A 股市场平均流通股本。与此同时,
基金持仓组合的换手率为4.97%(剔除未上市流通股)。总体上看,持仓组合投资对象流动
性较好。另外,本基金持仓市值占本基金组合流通市值和A 股市场流通市值比例分别为
0.11%和0.02%,比例很低,对市场冲击有限。根据以上流动性指标判断,本基金流动性风
险很低。本基金管理人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投
资的流动性风险。本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资
金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。同时,本基
金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
表1 东吴嘉禾基金持仓组合流动性结果表
日期
平均流通股本
(亿股)
A股平均流通
股本(亿股)
持仓组合日
均换手率
持仓市值占组
合流通市值比
例
占A股市场流
通市值比例
2009.12.31 15.09 8.16 4.97% 0.11% 0.02%
注:数据来源为根据Wind 系统计算得到。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
从风险表现看,报告期内东吴嘉禾日标准差为 1.34%,同期基金基准为 1.35%,衡量
系统风险的Beta 系数为0.93。总体上看,在报告期内,东吴嘉禾风险低于基金基准。
从经总体风险调整后收益表现看,东吴嘉禾Sharpe 比率为1.75,同期基金基准为3.01,
东吴嘉禾基金的Sharpe 比率低于基金基准。
表2 东吴嘉禾2009 年风险指标
东吴嘉禾基金 基金基准
日标准差 1.34% 1.35%
Beta 0.93
Sharpe Ratio 1.75 3.01
注:基金基准=65%*(60%*上证180+40%*深圳100)+35%*中信标普全债指数。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
35
从VAR 风险指标来看,采用历史模拟法计算基金的VAR,样本为报告期间东吴嘉禾基
金单位净值的日收益率,样本容量为244。报告期末不同置信水平下基金的VAR 为:
90%的置信水平 VAR 值为1.81%;
95%的置信水平 VAR 值为2.43%;
99%的置信水平 VAR 值为3.57%。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计
息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12
月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上不计息合计
资产 - - - - - - -
银行存款 455,124,157.
86
- - - -
- 455,124,157.
86
结算备付
金
4,471,246.58 - - - - - 4,471,246.58
存出保证
金
- - - - - 3,711,902.31 3,711,902.31
交易性金
融资产 - - -
7,710,159
.60
-
2,347,635,540.99 2,355,345,70
0.59
应收证券
清算款 - - - - -
38,458,756.68 38,458,756.6
8
应收利息 - - - - - 106,568.61 106,568.61
应收股利 - - - - - - -
应收申购
款
84,542.77 - - - -
-
84,542.77
其他资产 - - - - - - -
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
36
资产总计 459,679,947.
21
- -
7,710,159.
60
-
2,389,912,768.59 2,857,302,87
5.40
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - -
应付证券
清算款
- - - - - 39,396,180.44
39,396,180.4
4
应付赎回
款
- - - - - 3,143,844.10 3,143,844.10
应付管理
人报酬
- - - - - 3,561,424.58 3,561,424.58
应付托管
费
- - - - - 593,570.79 593,570.79
应付销售
服务费
- - - - - - -
应付交易
费用
- - - - - 2,827,639.80 2,827,639.80
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 1,585,721.89 1,585,721.89
负债总计
- - - - - 51,108,381.60
51,108,381.6
0
利率敏感
度缺口
459,679,947.
21
- -
7,710,159.
60
- 2,338,804,386.99
2,806,194,49
3.80
上年度末
2008 年12
月31 日
1 个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5 年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 830,904,510.
50
- - - - -
830,904,510.
50
结算备付
金
10,966,775.7
2
- - - - -
10,966,775.7
2
存出保证
金
- - - - - 1,598,780.40 1,598,780.40
交易性金
融资产
- 243,635,000.00
293,200,0
00.00
- - 1,020,616,390.56
1,557,451,39
0.56
应收证券
清算款
- - - - - - -
应收利息
- - - - - 11,036,907.08
11,036,907.0
8
应收股利 - - - - - - -
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
37
应收申购
款
125,542.43 - - - - - 125,542.43
其他资产 - - - - - - -
资产总计 841,996,828.
65
243,635,000.00
293,200,0
00.00
- - 1,033,252,078.04
2,412,083,90
6.69
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - -
应付证券
清算款
- - - - - 25,070,387.88
25,070,387.8
8
应付赎回
款
- - - - - 634,759.29 634,759.29
应付管理
人报酬
- - - - - 3,038,711.03 3,038,711.03
应付托管
费
- - - - - 506,451.86 506,451.86
应付销售
服务费
- - - - - - -
应付交易
费用
- - - - - 5,840,220.69 5,840,220.69
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 1,935,696.55 1,935,696.55
负债总计
- - - - - 37,026,227.30
37,026,227.3
0
利率敏感
度缺口
841,996,828.
65
243,635,000.00
293,200,0
00.00
- - 996,225,850.74
2,375,057,67
9.39
注:本基金的各期限按金融资产或金融负债的剩余期限为标准予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点,其他市场变量均不发生变化。
假设
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元 )
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
利率下降25 个基点 增加109,333.14 增加538,153.56
分析
利率上升25 个基点 减少105,379.39 减少534,121.51
7.4.13.4.2 外汇风险
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
38
本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率
以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。
本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例,行业及个股集中度,行
业配置相对业绩基准的偏离度,重仓行业及个股的业绩表现,研究深度等,评估并有效管理
基金面临的市场价格风险。
本基金投资组合中股票投资比例为 30%-95%,投资债券资产不高于基金资产的60%,
现金类资产最低比例为5%。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资 2,347,635,540.99 83.66 1,020,616,390.56 42.97
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,347,635,540.99 83.66 1,020,616,390.56 42.97
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1、本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
假设
2、选用报告期间统计所得beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元 )
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
业绩基准下跌1% 减少26,097,608.79 减少22,088,036.42
业绩基准下跌5% 减少130,488,043.96 减少110,440,182.10
分析
业绩基准下跌10% 减少260,976,087.92 减少220,880,364.20
注:报告期内,本基金beta 值为0.93,2008 年beta 值为0.93。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
39
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,347,635,540.99 82.16
其中:股票 2,347,635,540.99 82.16
2 固定收益投资 7,710,159.60 0.27
其中:债券 7,710,159.60 0.27
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 459,595,404.44 16.08
6 其他各项资产 42,361,770.37 1.48
7 合计 2,857,302,875.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 99,072,684.55 3.53
C 制造业 1,140,225,565.58 40.63
C0 食品、饮料 216,888,994.77 7.73
C1 纺织、服装、皮毛 747,168.82 0.03
C2 木材、家具 37,237,702.74 1.33
C3 造纸、印刷 25,318,092.48 0.90
C4 石油、化学、塑胶、塑料 141,138,670.54 5.03
C5 电子 42,901,747.05 1.53
C6 金属、非金属 297,163,499.34 10.59
C7 机械、设备、仪表 357,937,200.50 12.76
C8 医药、生物制品 20,892,489.34 0.74
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 29,740,539.30 1.06
F 交通运输、仓储业 132,942,022.03 4.74
G 信息技术业 70,478,735.56 2.51
H 批发和零售贸易 221,724,975.07 7.90
I 金融、保险业 563,544,968.29 20.08
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
40
J 房地产业 82,205,000.00 2.93
K 社会服务业 4,626,514.80 0.16
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.11
M 综合类 - -
合计 2,347,635,540.99 83.66
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 002024 苏宁电器 5,691,081 118,260,663.18 4.21
2 000858 五 粮 液 2,799,940 88,646,100.40 3.16
3 601318 中国平安 1,499,937 82,631,529.33 2.94
4 000418 小天鹅A 5,498,622 80,444,839.86 2.87
5 000969 安泰科技 3,030,005 80,355,732.60 2.86
6 601601 中国太保 3,099,929 79,420,180.98 2.83
7 600036 招商银行 4,279,228 77,240,065.40 2.75
8 600837 海通证券 4,000,000 76,760,000.00 2.74
9 601166 兴业银行 1,750,000 70,542,500.00 2.51
10 600309 烟台万华 2,837,922 68,138,507.22 2.43
11 600000 浦发银行 3,086,034 66,936,077.46 2.39
12 600016 民生银行 8,000,000 63,280,000.00 2.26
13 000825 太钢不锈 6,600,000 62,964,000.00 2.24
14 000983 西山煤电 1,485,869 59,271,314.41 2.11
15 600166 福田汽车 2,999,991 57,149,828.55 2.04
16 000063 中兴通讯 1,259,183 56,499,541.21 2.01
17 600581 八一钢铁 3,320,128 53,122,048.00 1.89
18 000759 武汉中百 4,000,000 52,600,000.00 1.87
19 600875 东方电气 1,099,957 49,597,061.13 1.77
20 600809 山西汾酒 1,113,904 47,819,898.72 1.70
21 600089 特变电工 2,004,911 47,716,881.80 1.70
22 601111 中国国航 4,820,000 46,802,200.00 1.67
23 600486 扬农化工 1,181,428 46,300,163.32 1.65
24 600266 北京城建 2,500,000 44,725,000.00 1.59
25 000157 中联重科 1,650,000 42,916,500.00 1.53
26 000728 国元证券 2,000,000 42,620,000.00 1.52
27 600029 南方航空 6,999,973 42,419,836.38 1.51
28 000778 新兴铸管 3,221,171 40,039,155.53 1.43
29 601699 潞安环能 768,663 39,801,370.14 1.42
30 600325 华发股份 2,000,000 37,480,000.00 1.34
31 600337 美克股份 3,953,047 37,237,702.74 1.33
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
41
32 000425 徐工机械 969,008 34,031,560.96 1.21
33 000717 韶钢松山 4,999,999 33,449,993.31 1.19
34 000338 潍柴动力 499,908 32,234,067.84 1.15
35 600600 青岛啤酒 853,683 32,107,017.63 1.14
36 002081 金 螳 螂 962,477 29,740,539.30 1.06
37 600026 中海发展 1,999,999 28,699,985.65 1.02
38 002080 中材科技 758,261 27,221,569.90 0.97
39 002301 齐心文具 691,800 24,351,360.00 0.87
40 000568 泸州老窖 609,958 23,812,760.32 0.85
41 000596 古井贡酒 695,807 23,650,479.93 0.84
42 600584 长电科技 2,349,435 20,557,556.25 0.73
43 600869 三普药业 1,138,855 20,112,179.30 0.72
44 600729 重庆百货 500,000 20,075,000.00 0.72
45 000830 鲁西化工 3,000,000 18,480,000.00 0.66
46 600478 科力远 999,979 16,949,644.05 0.60
47 600087 长航油运 2,000,000 15,020,000.00 0.54
48 000028 一致药业 499,988 13,839,667.84 0.49
49 600707 彩虹股份 1,000,000 12,230,000.00 0.44
50 002138 顺络电子 499,960 10,114,190.80 0.36
51 600570 恒生电子 480,704 10,099,591.04 0.36
52 000625 长安汽车 665,312 9,334,327.36 0.33
53 000698 沈阳化工 1,000,000 8,220,000.00 0.29
54 601788 光大证券 161,231 4,114,615.12 0.15
55 300020 银江股份 79,601 3,182,447.98 0.11
56 300027 华谊兄弟 55,467 3,074,535.81 0.11
57 601888 中国国旅 131,060 2,744,396.40 0.10
58 300021 大禹节水 61,224 2,522,428.80 0.09
59 300015 爱尔眼科 38,568 1,882,118.40 0.07
60 300024 机器人 26,015 1,880,364.20 0.07
61 002292 奥飞动漫 22,752 966,732.48 0.03
62 002304 洋河股份 7,423 846,147.77 0.03
63 002294 信立泰 8,748 776,210.04 0.03
64 002293 罗莱家纺 18,197 747,168.82 0.03
65 300017 网宿科技 16,323 697,155.33 0.02
66 601989 中国重工 14,000 109,340.00 0.00
67 002333 罗普斯金 500 11,000.00 0.00
68 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
69 002332 仙琚制药 500 4,100.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
42
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600028 中国石化 565,982,665.73 23.83
2 000002 万科A 462,620,244.11 19.48
3 600030 中信证券 459,963,995.33 19.37
4 600837 海通证券 441,924,015.17 18.61
5 600000 浦发银行 413,897,326.52 17.43
6 600036 招商银行 411,215,353.38 17.31
7 601318 中国平安 374,782,640.17 15.78
8 600016 民生银行 292,928,935.47 12.33
9 601166 兴业银行 268,558,761.18 11.31
10 000858 五粮液 216,584,494.35 9.12
11 600048 保利地产 215,426,173.87 9.07
12 600050 中国联通 195,249,711.14 8.22
13 000024 招商地产 186,896,802.27 7.87
14 601168 西部矿业 168,759,264.69 7.11
15 601601 中国太保 142,105,144.41 5.98
16 000969 安泰科技 135,342,419.91 5.70
17 600702 沱牌曲酒 123,607,487.52 5.20
18 000063 中兴通讯 122,412,641.47 5.15
19 000898 鞍钢股份 113,894,677.64 4.80
20 600019 宝钢股份 113,107,112.29 4.76
21 002024 苏宁电器 112,811,938.22 4.75
22 600029 南方航空 105,753,768.94 4.45
23 601939 建设银行 102,895,816.86 4.33
24 600499 科达机电 101,506,910.31 4.27
25 000878 云南铜业 100,766,089.95 4.24
26 600096 云天化 99,228,311.78 4.18
27 000402 金融街 98,277,192.06 4.14
28 600266 北京城建 95,525,988.07 4.02
29 000816 江淮动力 95,271,990.57 4.01
30 601899 紫金矿业 94,882,291.68 3.99
31 601001 大同煤业 92,885,188.05 3.91
32 600598 北大荒 92,795,255.40 3.91
33 600875 东方电气 92,412,660.77 3.89
34 600100 同方股份 90,697,846.31 3.82
35 000983 西山煤电 90,562,630.23 3.81
36 600408 安泰集团 90,554,139.05 3.81
37 600635 大众公用 90,476,733.63 3.81
38 000800 一汽轿车 87,485,146.00 3.68
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
43
39 600663 陆家嘴 86,941,305.80 3.66
40 600104 上海汽车 86,872,084.44 3.66
41 601699 潞安环能 86,511,827.97 3.64
42 600348 国阳新能 86,136,788.50 3.63
43 601006 大秦铁路 83,569,906.01 3.52
44 600973 宝胜股份 82,944,613.88 3.49
45 600770 综艺股份 81,746,844.39 3.44
46 600675 中华企业 80,550,411.31 3.39
47 601668 中国建筑 80,211,955.29 3.38
48 000901 航天科技 79,023,948.24 3.33
49 600005 武钢股份 78,964,169.06 3.32
50 600418 江淮汽车 78,836,354.88 3.32
51 600895 张江高科 78,459,756.70 3.30
52 000418 小天鹅A 78,252,864.01 3.29
53 600432 吉恩镍业 78,039,124.50 3.29
54 600581 八一钢铁 77,608,382.88 3.27
55 601111 中国国航 77,269,503.13 3.25
56 600383 金地集团 77,145,478.55 3.25
57 600309 烟台万华 76,541,247.66 3.22
58 000731 四川美丰 73,707,247.02 3.10
59 000425 徐工机械 73,156,820.26 3.08
60 601999 出版传媒 72,752,754.90 3.06
61 600748 上实发展 72,005,354.50 3.03
62 600519 贵州茅台 71,761,801.74 3.02
63 000807 云铝股份 71,513,776.08 3.01
64 600642 申能股份 70,899,037.31 2.99
65 600416 湘电股份 70,859,105.99 2.98
66 600475 华光股份 69,326,113.09 2.92
67 600230 沧州大化 68,658,805.56 2.89
68 600809 山西汾酒 67,926,756.70 2.86
69 600252 中恒集团 67,697,226.87 2.85
70 600900 长江电力 67,554,201.31 2.84
71 000157 中联重科 66,006,946.94 2.78
72 600739 辽宁成大 65,774,539.69 2.77
73 000825 太钢不锈 65,644,846.13 2.76
74 601766 中国南车 64,338,302.30 2.71
75 600072 中船股份 63,598,350.73 2.68
76 000937 金牛能源 62,312,166.55 2.62
77 000821 京山轻机 61,540,729.80 2.59
78 600166 福田汽车 61,461,028.24 2.59
79 600307 酒钢宏兴 60,900,862.76 2.56
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
44
80 000887 中鼎股份 60,881,058.75 2.56
81 600816 安信信托 60,427,103.88 2.54
82 600963 岳阳纸业 59,825,436.02 2.52
83 000046 泛海建设 59,672,674.88 2.51
84 000960 锡业股份 58,713,047.01 2.47
85 000407 胜利股份 56,361,218.03 2.37
86 600713 南京医药 56,074,177.27 2.36
87 600162 香江控股 56,045,143.21 2.36
88 600026 中海发展 55,850,169.02 2.35
89 002052 同洲电子 54,391,834.29 2.29
90 600089 特变电工 53,329,305.15 2.25
91 600607 上实医药 53,159,192.43 2.24
92 600426 华鲁恒升 52,743,579.40 2.22
93 601919 中国远洋 52,741,805.15 2.22
94 600640 中卫国脉 52,578,867.77 2.21
95 000001 深发展A 52,179,303.06 2.20
96 000822 山东海化 51,833,862.11 2.18
97 002005 德豪润达 51,380,369.97 2.16
98 000909 数源科技 51,354,336.22 2.16
99 600528 中铁二局 49,572,837.15 2.09
100 601333 广深铁路 49,214,666.09 2.07
101 600590 泰豪科技 49,211,063.66 2.07
102 000759 武汉中百 48,924,759.51 2.06
103 600677 航天通信 48,904,156.07 2.06
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600028 中国石化 571,252,461.62 24.05
2 600030 中信证券 493,258,192.04 20.77
3 000002 万科A 475,347,705.32 20.01
4 600837 海通证券 387,783,982.14 16.33
5 600000 浦发银行 387,120,951.51 16.30
6 600036 招商银行 329,804,794.55 13.89
7 601318 中国平安 294,072,915.80 12.38
8 600048 保利地产 240,115,006.48 10.11
9 600016 民生银行 218,089,357.93 9.18
10 601166 兴业银行 217,325,923.40 9.15
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
45
11 600050 中国联通 207,905,112.52 8.75
12 000024 招商地产 192,727,163.45 8.11
13 601168 西部矿业 174,949,867.99 7.37
14 600100 同方股份 149,521,372.37 6.30
15 000858 五粮液 146,260,719.78 6.16
16 600499 科达机电 136,463,073.44 5.75
17 600702 沱牌曲酒 135,028,032.10 5.69
18 600348 国阳新能 135,006,490.24 5.68
19 000878 云南铜业 117,728,605.32 4.96
20 601766 中国南车 117,509,592.45 4.95
21 600019 宝钢股份 112,429,002.50 4.73
22 600432 吉恩镍业 111,290,126.46 4.69
23 600383 金地集团 110,695,642.49 4.66
24 600635 大众公用 110,527,180.22 4.65
25 601899 紫金矿业 109,349,069.35 4.60
26 601939 建设银行 107,926,294.57 4.54
27 600418 江淮汽车 105,665,667.56 4.45
28 000901 航天科技 104,767,467.05 4.41
29 000063 中兴通讯 103,059,310.88 4.34
30 600104 上海汽车 102,153,916.21 4.30
31 000800 一汽轿车 101,486,869.73 4.27
32 600416 湘电股份 98,133,453.18 4.13
33 601001 大同煤业 94,753,930.37 3.99
34 600963 岳阳纸业 94,632,541.36 3.98
35 600598 北大荒 92,808,642.34 3.91
36 600096 云天化 92,554,074.97 3.90
37 000898 鞍钢股份 92,529,420.52 3.90
38 600089 特变电工 92,217,888.38 3.88
39 600005 武钢股份 91,757,355.24 3.86
40 600252 中恒集团 89,785,959.94 3.78
41 600675 中华企业 89,371,972.88 3.76
42 600973 宝胜股份 87,527,676.04 3.69
43 601186 中国铁建 86,078,082.05 3.62
44 600770 综艺股份 85,442,048.74 3.60
45 600161 天坛生物 85,403,809.56 3.60
46 601006 大秦铁路 83,565,541.66 3.52
47 600895 张江高科 83,502,956.56 3.52
48 000816 江淮动力 82,338,341.47 3.47
49 000402 金融街 80,943,854.65 3.41
50 600312 平高电气 77,053,169.21 3.24
51 600230 沧州大化 74,463,934.83 3.14
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
46
52 600713 南京医药 74,362,173.45 3.13
53 000807 云铝股份 73,558,590.29 3.10
54 600663 陆家嘴 73,292,878.40 3.09
55 000887 中鼎股份 72,715,604.13 3.06
56 600475 华光股份 71,750,385.62 3.02
57 600642 申能股份 70,463,891.14 2.97
58 601601 中国太保 70,271,998.92 2.96
59 600408 安泰集团 69,772,424.06 2.94
60 601668 中国建筑 69,565,035.22 2.93
61 600519 贵州茅台 69,507,338.49 2.93
62 000969 安泰科技 68,194,114.74 2.87
63 000407 胜利股份 67,755,209.95 2.85
64 600900 长江电力 67,116,271.14 2.83
65 601999 出版传媒 66,623,893.52 2.81
66 600748 上实发展 66,338,670.47 2.79
67 600590 泰豪科技 66,127,763.20 2.78
68 600739 辽宁成大 65,746,718.75 2.77
69 600195 中牧股份 65,626,927.81 2.76
70 000731 四川美丰 64,969,909.45 2.74
71 000937 金牛能源 64,423,581.21 2.71
72 600029 南方航空 63,424,014.68 2.67
73 600607 上实医药 62,938,922.12 2.65
74 000960 锡业股份 62,587,698.15 2.64
75 600072 中船股份 62,046,599.93 2.61
76 000046 泛海建设 61,895,741.23 2.61
77 600307 酒钢宏兴 61,615,678.42 2.59
78 600855 航天长峰 59,846,828.16 2.52
79 601699 潞安环能 59,457,826.49 2.50
80 002052 同洲电子 58,515,148.06 2.46
81 600426 华鲁恒升 56,073,334.57 2.36
82 002074 东源电器 56,030,695.61 2.36
83 600315 上海家化 55,638,943.79 2.34
84 600162 香江控股 55,205,586.51 2.32
85 000860 顺鑫农业 53,906,903.65 2.27
86 600640 中卫国脉 53,394,258.13 2.25
87 600816 安信信托 52,538,944.28 2.21
88 600497 驰宏锌锗 52,245,051.11 2.20
89 601919 中国远洋 52,236,528.20 2.20
90 600351 亚宝药业 52,199,150.37 2.20
91 601333 广深铁路 51,894,041.00 2.18
92 600528 中铁二局 51,860,068.93 2.18
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
47
93 000400 许继电气 51,751,666.48 2.18
94 600258 首旅股份 51,744,759.22 2.18
95 002024 苏宁电器 50,312,474.78 2.12
96 000821 京山轻机 49,259,097.92 2.07
97 000718 苏宁环球 48,911,781.90 2.06
98 000001 深发展A 48,882,837.65 2.06
99 600009 上海机场 48,478,097.37 2.04
100 600316 洪都航空 48,314,081.74 2.03
注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 14,474,723,392.81
卖出股票的收入(成交)总额 14,122,039,294.53
注:本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交
数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 7,710,159.60 0.27
7 其他 - -
8 合计 7,710,159.60 0.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 125969 安泰转债 51,480 7,710,159.60 0.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
48
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,711,902.31
2 应收证券清算款 38,458,756.68
3 应收股利 -
4 应收利息 106,568.61
5 应收申购款 84,542.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,361,770.37
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
226,612 15,988.97 4,088,103.62 0.11% 3,619,203,999.74 99.89%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
§10 开放式基金份额变动
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
49
单位:份
基金合同生效日(2005 年2 月1 日)基金份额总额 1,029,352,840.95
本报告期期初基金份额总额 4,262,751,307.81
本报告期期间基金总申购份额 128,249,878.96
减:本报告期期间基金总赎回份额 767,709,083.41
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,623,292,103.36
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内仍聘用江苏公证天业会计师事务所,该会计师事务所从 2007 年提供
审计服务,本报告期内支付审计费90000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚
的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东吴证券 2 7,130,508,128.65 24.96% 6,001,739.58 25.02% -
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
50
海通证券 1 1,204,201,096.22 4.22% 978,437.04 4.08% -
申银万国 1 1,924,260,147.60 6.74% 1,635,605.48 6.82% -
国信证券 1 4,137,407,132.95 14.48% 3,516,776.63 14.66% -
安信证券 1 3,010,844,998.03 10.54% 2,559,208.09 10.67% -
国泰君安 1 4,847,608,204.21 16.97% 4,120,457.17 17.18% -
兴业证券 1 1,001,428,347.75 3.51% 813,674.16 3.39% -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 1 1,192,693,882.99 4.18% 1,013,788.84 4.23% -
广发证券 1 1,529,617,276.37 5.35% 1,242,829.20 5.18% -
长江证券 1 2,588,905,766.94 9.06% 2,103,515.12 8.77% -
合计 12 28,567,474,981.71 100.00% 23,986,031.31 100.00% -
注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状
况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评
价(全面性、及时性和高效性)等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考
评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金停租交易单元 1 个,为国金证券交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国信证券 1,426,438.00 46.82% - - - -
安信证券 968,244.40 31.78% - - 800,111.67 100.00%
国泰君安 652,187.40 21.41% - - - -
兴业证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
合计 3,046,869.80 100.00% - - 800,111.67 100.00%
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《东吴基金管理有限公司关于恢复旗下基
金产品持有的盐湖钾肥股票市价估值方法》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-01-06
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
51
2
《东吴基金管理有限公司关于增加旗下股
票型证券投资基金基金经理》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-01-20
3
《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投
资基金2008 年第4 季度报告》
中国证券报、上海证
券报
2009-01-21
4
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加深圳平安银行为代销机构并开通定期定
额业务》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-02-06
5
《东吴基金管理有限公司提请投资者更新
已过期身份证件通知》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-02-12
6
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
宁波银行股份有限公司推出定期定额投资
业务》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-02-18
7
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
交通银行网上银行基金申购费率优惠调整》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-02-25
8
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参
加中国工商银行股份有限公司基智定投营
销活动》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-02-26
9
《东吴基金管理有限公司关于开通旗下基
金的基金转换业务》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-02-26
10
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
华夏银行股份有限公司推出定期定额申购
费率优惠》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-02-27
11
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加东海证券有限责任公司为代销机构》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-03-05
12
《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投
资基金更新招募说明书摘要》
中国证券报、上海证
券报
2009-03-12
13
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加中国建银投资证券有限责任公司为代销
机构》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-03-24
14
《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投
资基金2008 年年度报告摘要》
中国证券报、上海证
券报
2009-03-31
15
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
中国工商银行网上银行申购费率优惠》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-03-31
16
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
中国建设银行股份有限公司实行电话银行
基金申购费率优惠》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-04-09
17
《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增中国邮政储蓄银行为代销机构并推
出定期定额业务及转换业务》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-04-15
18
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加爱建证券有限责任公司为代销机构》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-04-20
19
《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投
资基金2009 年第1 季度报告》
中国证券报、上海证
券报
2009-04-20
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
52
20
《东吴基金管理有限公司关于赎回旗下东
吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基
金、东吴行业轮动股票型证券投资基金份额
的公告》
中国证券报、上海证
券报
2009-04-25
21
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
联合证券有限责任公司推出定期定额申购
费率优惠活动》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-05-04
22
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加平安证券有限责任公司为代销机构》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-06-16
23
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加华宝证券经纪有限责任公司为代销机构
并开通定期定额业务的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-06-19
24
《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投
资基金2009 年第二季度报告》
中国证券报、上海证
券报
2009-07-21
25
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加长江证券股份有限公司为代销机构并推
出定期定额投资业务及转换业务的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-08-13
26
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加天相投资顾问有限公司为代销机构并开
通转换业务的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-08-19
27
《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投
资基金2009 年上半年报告》
中国证券报、上海证
券报
2009-08-27
28
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
齐鲁证券有限公司网上交易系统申购费率
优惠的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-09-09
29
《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投
资基金更新招募说明书摘要》
在中国证券报、上海
证券报
2009-09-15
30
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金投
资创业板证券的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-09-22
31
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新
增广发华福证券有限责任公司为代销机构
并推出定期定额业务及转换业务同时参与
网上交易申购费率优惠的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-09-22
32
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
湘财证券有限责任公司推出定期定额投资
业务的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-10-22
33
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加宏源证券股份有限公司为代销机构并开
通转换业务的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-10-22
34
《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投
资基金三季度报告》
在中国证券报、上海
证券报
2009-10-28
35
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加信达证券股份有限公司为代销机构并开
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-11-04
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
53
通转换业务的公告》
36
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
国信证券股份有限公司推出定期定额投资
业务的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-11-18
37
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增
加华安证券有限责任公司为代销机构并推
出定期定额投资业务及转换业务的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-11-24
38
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
中国建银投资证券有限责任公司网上交易
系统申购费率优惠的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-12-01
39
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参
加中国建设银行网上银行等电子渠道基金
申购费率优惠活动的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-12-07
40
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参
加中信建投证券有限责任公司延长基金定
投申购优惠活动的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-12-21
41
《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投
资基金增聘基金经理的公告》
在中国证券报、上海
证券报
2009-12-24
42
《东吴基金管理有限公司关于在华夏银行
股份有限公司开通基金转换业务的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-12-28
43
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参
加中国工商银行股份有限公司推出的“2010
倾心回馈”定期定额申购费率优惠活动的
公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-12-30
44
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在
爱建证券有限责任公司推出定期定额投资
业务的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-12-30
45
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参
加交通银行网上银行基金申购费率优惠的
公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-12-31
46
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参
加中国农业银行股份有限公司推出的定期
定额申购费率优惠活动的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-12-31
47
《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参
加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上银
行基金申购费率优惠的公告》
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009-12-31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009 年年度报告
54
1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件;
2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》;
3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
13.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 (021)50509666
东吴基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十七日
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