农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6审计报告...... 15

6.1审计报告基本信息...... 15

6.2审计报告的基本内容...... 15

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 17

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

7.4报表附注...... 19

§8投资组合报告...... 41

8.1期末基金资产组合情况...... 41

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

8.12投资组合报告附注...... 47

§9基金份额持有人信息...... 48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§10开放式基金份额变动...... 48

§11重大事件揭示...... 49

11.1基金份额持有人大会决议...... 49

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

11.4基金投资策略的改变...... 49

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49

11.8其他重大事件...... 51

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 54

§13备查文件目录...... 54

13.1备查文件目录 ...... 54

13.2存放地点...... 54

13.3查阅方式...... 55

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

基金简称 农银平衡双利混合

基金主代码 660003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年4月8日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 228,330,863.70份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡

配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，

充分享受股票分红和债券利息的双重收益。

投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基

础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股

票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最大

化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点，以

获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资中

重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提

高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。

业绩比较基准 自2015年10月8日起，本基金的业绩比较基准由

“55％×沪深300指数＋45％×中信全债指数”变更

为“沪深300指数×55％＋中证全债指数×45％”。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高

收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型

基金，但高于债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 95559

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-61095599 95559

传真 021-61095556 021-62701216

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注册地址 中国（上海）自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188

区世纪大道1600号陆家嘴 号

商务广场7层

办公地址 上海市浦东新区银城路9 上海市浦东新区银城中路188

号农银大厦50层 号

邮政编码 200120 200120

法定代表人 于进 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.abc-ca.com

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市延安东路222号外滩中心30

合伙) 楼

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路9号农银大

厦50层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -11,577,698.69 210,097,970.92 81,605,712.29

本期利润 -44,033,921.09 217,082,324.24 83,131,679.03

加权平均基金份额本期利润 -0.1921 0.7872 0.1632

本期加权平均净值利润率 -13.98% 49.47% 14.33%

本期基金份额净值增长率 -11.46% 49.30% 15.52%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 90,714,147.44 167,505,845.55 92,595,395.58

期末可供分配基金份额利润 0.3973 0.7731 0.2367

期末基金资产净值 319,045,011.14 384,181,497.72 483,792,281.66

期末基金份额净值 1.3973 1.7731 1.2367

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 92.59% 117.51% 45.69%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 第6页共55页

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.63% 0.71% 0.17% 0.42% -0.80% 0.29%

过去六个月 -0.65% 0.71% 2.95% 0.43% -3.60% 0.28%

过去一年 -11.46% 1.47% -4.96% 0.77% -6.50% 0.70%

过去三年 52.71% 1.76% 34.96% 0.99% 17.75% 0.77%

过去五年 88.73% 1.55% 39.41% 0.90% 49.32% 0.65%

自基金合同 92.59% 1.43% 38.98% 0.90% 53.61% 0.53%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产

的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产

的20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%）。本

基金建仓期为基金合同生效日（2009年4月8日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例

已达到基金合同规定的投资比例。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份额现金形式发放再投资形式发 年度利润分配合 备注

度 分红数 总额 放总额 计

2016 1.6000 27,655,394.77 7,082,790.67 34,738,185.44

2015 0.5000 15,288,300.75 3,864,804.12 19,153,104.87

2014 0.8000 38,601,760.98 8,052,146.68 46,653,907.66

合 2.9000 81,545,456.50 18,999,741.47 100,545,197.97

计

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海

市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

截止2016年12月31日，公司共管理37只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证

券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

陈富权 本基金基 2014年4月- 8 金融学硕士。历任香港

金经理 15日 上海汇丰银行管理培训

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生、香港上海汇丰银行

客户经理，农银汇理基

金管理有限公司助理研

究员、研究员，现任农

银汇理基金管理有限公

司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

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未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年初的汇率波动以及熔断机制导致市场出现快速的下跌。本基金在年初仓位较轻，在春

节前增配有色煤炭等周期股。3月市场大幅反弹，本基金重点配置新能源汽车、养殖和智能驾驶，

取得一定的收益。二季度市场先抑后扬，整体窄幅震荡。本基金在二季度对市场看法整体中性，主要通过景气、估值、配置等三个维度精选行业和个股。行业配置上以稳健类的消费股为基础，灵活仓位方面则以行业轮动为核心，对新能源、有色金属、军工等主题的参与相对较多。三季度市场分化明显，风格上蓝筹明显占优。本基金在三季度前期意识到市场对流动性的预期正在转变，加强了对优质消费股的配置。此外，在三季度中后期增加了对PPP的配置，也取得了较好的效果。四季度市场先抑后扬，大盘蓝筹涨幅居前，相对而言，计算机和传媒为代表的成长板块则表现大幅落后。本基金在四季度逐渐增配大盘蓝筹，方向主要集中在建筑、白酒、家电、重卡；成长板块方面，主要配置集中在电子、医药等成长性和估值更匹配的板块。此外，12月份针对政治局会议和中央经济工作会议，加强了农业和国改板块的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金净值增长率为-11.46%，业绩比较基准收益率为-4.96%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，中国在补库存的推动下，有望维持不错的经济增长动能，但是由于房地产的压

制和通胀的压力，开启新的商业周期有较大难度，可能会在上半年出现经济增速的拐点；流动性方面，由于欧美和中国在库存周期上的不同步，汇率上的压力会牵制货币政策的操作空间，加上中央政治局对17年定调“防风险”，流动性上整体不会太宽松。就证券市场而言，伴随经济和流动性预期的变化，全年出现震荡格局的可能性较高。行业方面，白酒行业受益于良好的供需格局和竞争格局，景气有望延续，值得重点关注。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计， 第12页共55页

督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。

报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。

本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验 第13页共55页

和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；

每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月，收益可不分

配。”即本基金2016年应分配利润金额为90,714,147.44元。

2.报告期内实施过利润分配，分红方案是每10份基金份额派发红利1.60元，权益登记日为

2016年1月15日，该次共计分配利润34,738,185.44元。

3.报告期没有应分配但尚未实施的利润。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为34,738,185.44元，符合基金合同的规

定。

第14页共55页

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理平衡双利

混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(17)第P01075号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金全体持有人

引言段 我们审计了后附的农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以

下简称“农银平衡双利混合”)的财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银平衡双利混合的基金管理人农

银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按

照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行

业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

第15页共55页

审计意见段 我们认为，农银平衡双利混合的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业

实务操作的有关规定编制，公允反映了农银平衡双利混合2016

年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值

变动情况。

注册会计师的姓名 曾浩 吴凌志

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼

审计报告日期 2017年3月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 20,637,417.30 6,378,663.07

结算备付金 24,898,943.18 60,501,948.23

存出保证金 143,470.03 229,896.20

交易性金融资产 7.4.7.2 272,465,848.86 317,672,558.56

其中：股票投资 233,029,982.46 277,128,813.36

基金投资 - -

债券投资 39,435,866.40 40,543,745.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,693,719.57 599,444.73

应收利息 7.4.7.5 1,805,143.46 1,823,156.74

应收股利 - -

应收申购款 135,115.24 52,569.16

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 322,779,657.64 387,258,236.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第16页共55页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,552,784.28 1,009,286.54

应付赎回款 186,420.70 617,052.55

应付管理人报酬 408,262.43 476,655.85

应付托管费 68,043.74 79,442.66

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 458,677.94 833,594.81

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 60,457.41 60,706.56

负债合计 3,734,646.50 3,076,738.97

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 228,330,863.70 216,675,652.17

未分配利润 7.4.7.10 90,714,147.44 167,505,845.55

所有者权益合计 319,045,011.14 384,181,497.72

负债和所有者权益总计 322,779,657.64 387,258,236.69

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.3973元，基金份额总额228,330,863.70

份。

7.2利润表

会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -34,770,866.76 229,751,534.44

1.利息收入 3,699,561.49 4,215,214.91

其中：存款利息收入 7.4.7.11 845,272.56 1,277,992.31

债券利息收入 2,842,577.93 2,934,407.86

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 11,711.00 2,814.74

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -6,070,237.23 218,403,311.96

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -7,018,738.65 215,426,360.93

第17页共55页

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -25,137.76 1,193,375.25

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 973,639.18 1,783,575.78

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -32,456,222.40 6,984,353.32

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 56,031.38 148,654.25

减：二、费用 9,263,054.33 12,669,210.20

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,717,147.86 6,566,310.56

2．托管费 7.4.10.2.2 786,191.28 1,094,385.00

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 3,563,295.19 4,811,774.64

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 196,420.00 196,740.00

三、利润总额（亏损总额以“-” -44,033,921.09 217,082,324.24

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -44,033,921.09 217,082,324.24

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 216,675,652.17 167,505,845.55 384,181,497.72

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -44,033,921.09 -44,033,921.09

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 11,655,211.53 1,980,408.42 13,635,619.95

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

第18页共55页

其中：1.基金申购款 61,380,321.62 21,173,526.94 82,553,848.56

2.基金赎回款 -49,725,110.09 -19,193,118.52 -68,918,228.61

四、本期向基金份额持有 - -34,738,185.44 -34,738,185.44

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 228,330,863.70 90,714,147.44 319,045,011.14

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 391,196,886.08 92,595,395.58 483,792,281.66

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 217,082,324.24 217,082,324.24

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -174,521,233.91 -123,018,769.40 -297,540,003.31

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 82,636,705.98 53,002,588.54 135,639,294.52

2.基金赎回款 -257,157,939.89 -176,021,357.94 -433,179,297.83

四、本期向基金份额持有 - -19,153,104.87 -19,153,104.87

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 216,675,652.17 167,505,845.55 384,181,497.72

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 第19页共55页

证监许可[2009]74号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设

立募集基金份额为6,465,518,027.79份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具

了编号为德师报(验)字(09)第0008号验资报告。《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合

同》(以下简称“基金合同”)于2009年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金

管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新适用的《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%)。本基金业绩比较基准为“55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数”。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类

第20页共55页

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 第21页共55页

部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大

变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

4)当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 第22页共55页

不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

- 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

- 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

第23页共55页

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

- 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。

交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；

2)每一基金份额享有同等分配权；

3)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；

6)每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%，基金合同生效不满3个月，收益

可不分配；

7)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

第24页共55页

7.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间及上年度可比期间无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股

权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所

得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税

征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。

第25页共55页

3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不

再缴纳印花税。

7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 20,637,417.30 6,378,663.07

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 20,637,417.30 6,378,663.07

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第26页共55页

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 228,172,741.26 233,029,982.46 4,857,241.20

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 39,992,546.96 39,435,866.40 -556,680.56

债券 银行间市场 - - -

合计 39,992,546.96 39,435,866.40 -556,680.56

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 268,165,288.22 272,465,848.86 4,300,560.64

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 240,798,493.30 277,128,813.36 36,330,320.06

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 40,117,282.22 40,543,745.20 426,462.98

银行间市场 - - -

合计 40,117,282.22 40,543,745.20 426,462.98

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 280,915,775.52 317,672,558.56 36,756,783.04

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第27页共55页

应收活期存款利息 4,085.07 1,329.56

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 9,176.81 25,858.46

应收债券利息 1,791,817.06 1,795,865.06

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 0.02 0.16

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 64.50 103.50

合计 1,805,143.46 1,823,156.74

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 458,677.94 833,594.81

银行间市场应付交易费用 - -

合计 458,677.94 833,594.81

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 457.41 706.56

预提费用 60,000.00 60,000.00

合计 60,457.41 60,706.56

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 216,675,652.17 216,675,652.17

本期申购 61,380,321.62 61,380,321.62

第28页共55页

本期赎回（以“-”号填列） -49,725,110.09 -49,725,110.09

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 228,330,863.70 228,330,863.70

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 231,207,030.80 -63,701,185.25 167,505,845.55

本期利润 -11,577,698.69 -32,456,222.40 -44,033,921.09

本期基金份额交易 9,146,132.30 -7,165,723.88 1,980,408.42

产生的变动数

其中：基金申购款 49,763,205.26 -28,589,678.32 21,173,526.94

基金赎回款 -40,617,072.96 21,423,954.44 -19,193,118.52

本期已分配利润 -34,738,185.44 - -34,738,185.44

本期末 194,037,278.97 -103,323,131.53 90,714,147.44

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 67,389.57 46,309.46

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 774,839.92 1,227,322.62

其他 3,043.07 4,360.23

合计 845,272.56 1,277,992.31

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 1,173,710,470.38 1,682,657,554.64

减：卖出股票成本总额 1,180,729,209.03 1,467,231,193.71

第29页共55页

买卖股票差价收入 -7,018,738.65 215,426,360.93

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -25,137.76 1,193,375.25

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -25,137.76 1,193,375.25

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 34,100,119.90 40,101,229.96

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 31,856,649.66 36,357,937.32

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 2,268,608.00 2,549,917.39

买卖债券差价收入 -25,137.76 1,193,375.25

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

第30页共55页

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 973,639.18 1,783,575.78

基金投资产生的股利收益 - -

合计 973,639.18 1,783,575.78

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -32,456,222.40 6,984,353.32

——股票投资 -31,473,078.86 7,258,838.24

——债券投资 -983,143.54 -274,484.92

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

第31页共55页

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -32,456,222.40 6,984,353.32

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 54,404.79 137,040.50

转换费 1,626.59 11,613.75

合计 56,031.38 148,654.25

注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基

金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 3,563,295.19 4,811,774.64

银行间市场交易费用 - -

合计 3,563,295.19 4,811,774.64

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 100,000.00 100,000.00

账户服务费 18,000.00 18,000.00

清算所账户服务费 18,200.00 18,000.00

银行汇划费 220.00 540.00

其他 - 200.00

第32页共55页

合计 196,420.00 196,740.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

2017年1月13日,本基金管理人发布《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2016年分红

公告》，收益分配基准日为2016年12月31日，权益登记日、除息日为2017年1月17日，红利

发放日为2017年1月19日，收益分配方案为按每10份基金份额派发红利人民币0.800元。

除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

交通银行股份有限公司 本基金的托管人

中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东

东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东

中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

第33页共55页

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 4,717,147.86 6,566,310.56

的管理费

其中：支付销售机构的客 794,255.99 1,097,042.73

户维护费

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 786,191.28 1,094,385.00

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与各关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

第34页共55页

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 20,637,417.30 67,389.57 6,378,663.07 46,309.46

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

金额单位：人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注

登记日 数 合计

1 2016年12016年1月2016年1 1.6000 27,655,394.77 7,082,790.6734,738,185.44

月15日 15日月15日

合 - - 1.6000 27,655,394.77 7,082,790.6734,738,185.44

计

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

第35页共55页

000711京蓝科2016年公告重 30.86 2017年3 29.29 216,6006,429,943.306,684,276.00-

技 10月20大事项 月13日

日

002462嘉事堂2016年9公告重 42.53 2017年1 38.98 91,1003,179,747.853,874,483.00-

月28日大事项 月12日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。

本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款存放于本基金的托管人-交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风

险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第36页共55页

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA - -

AAA以下 39,435,866.40 40,543,745.20

未评级 - -

合计 39,435,866.40 40,543,745.20

注：未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。

此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常 第37页共55页

通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 20,637,417.30 - - - 20,637,417.30

结算备付金 24,898,943.18 - - - 24,898,943.18

存出保证金 143,470.03 - - - 143,470.03

交易性金融资产 28,969,866.40 10,466,000.00 - 233,029,982.46 272,465,848.86

应收证券清算款 - - - 2,693,719.57 2,693,719.57

应收利息 - - - 1,805,143.46 1,805,143.46

应收申购款 - - - 135,115.24 135,115.24

资产总计 74,649,696.91 10,466,000.00 - 237,663,960.73 322,779,657.64

负债

应付证券清算款 - - - 2,552,784.28 2,552,784.28

应付赎回款 - - - 186,420.70 186,420.70

应付管理人报酬 - - - 408,262.43 408,262.43

应付托管费 - - - 68,043.74 68,043.74

应付交易费用 - - - 458,677.94 458,677.94

其他负债 - - - 60,457.41 60,457.41

负债总计 - - - 3,734,646.50 3,734,646.50

利率敏感度缺口 74,649,696.91 10,466,000.00 - 233,929,314.23 319,045,011.14

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 6,378,663.07 - - - 6,378,663.07

结算备付金 60,501,948.23 - - - 60,501,948.23

存出保证金 229,896.20 - - - 229,896.20

交易性金融资产 26,239,000.00 14,304,745.20 - 277,128,813.36 317,672,558.56

应收证券清算款 - - - 599,444.73 599,444.73

应收利息 - - - 1,823,156.74 1,823,156.74

应收申购款 - - - 52,569.16 52,569.16

其他资产 - - - - -

资产总计 93,349,507.50 14,304,745.20 - 279,603,983.99 387,258,236.69

负债

应付证券清算款 - - - 1,009,286.54 1,009,286.54

应付赎回款 - - - 617,052.55 617,052.55

应付管理人报酬 - - - 476,655.85 476,655.85

应付托管费 - - - 79,442.66 79,442.66

应付交易费用 - - - 833,594.81 833,594.81

第38页共55页

其他负债 - - - 60,706.56 60,706.56

负债总计 - - - 3,076,738.97 3,076,738.97

利率敏感度缺口 93,349,507.50 14,304,745.20 - 276,527,245.02 384,181,497.72

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

上升２５个基点 -128,950.84 -223,528.68

下降２５个基点 128,950.84 223,528.68

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0%- 3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%- 70%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%)。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 233,029,982.46 73.04 277,128,813.36 72.13

第39页共55页

其他 - - - -

合计 233,029,982.46 73.04 277,128,813.36 72.13

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金业绩比较基准变化5%，其它变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

业绩比较基准上升５％ 26,290,793.11 26,437,162.33

业绩比较基准下降５％ -26,290,793.11 -26,437,162.33

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括其他金融负债，其账面价值与公允价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

233,029,982.46元，属于第二层次的余额为39,435,866.40元，无属于第三层次的余额(2015年

12月31日：第一层次235,664,472.28元，第二层次82,008,086.28元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 第40页共55页

间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

如本财务报告7.4.5.2部分所述，本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转

换债券、资产支持证券和私募债除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 233,029,982.46 72.19

其中：股票 233,029,982.46 72.19

2 固定收益投资 39,435,866.40 12.22

其中：债券 39,435,866.40 12.22

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 45,536,360.48 14.11

7 其他各项资产 4,777,448.30 1.48

8 合计 322,779,657.64 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 3,121,980.00 0.98

第41页共55页

B 采矿业 6,352,058.00 1.99

C 制造业 124,502,544.02 39.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 39,246,897.92 12.30

F 批发和零售业 19,883,217.34 6.23

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 11,222,507.70 3.52

业

J 金融业 3,143,385.00 0.99

K 房地产业 8,545,876.00 2.68

L 租赁和商务服务业 6,094,660.00 1.91

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 10,916,856.48 3.42

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 233,029,982.46 73.04

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000930 中粮生化 1,122,500 15,086,400.00 4.73

2 300197 铁汉生态 997,070 12,642,847.60 3.96

3 300183 东软载波 350,600 8,666,832.00 2.72

4 603808 歌力思 255,850 8,210,226.50 2.57

5 300115 长盈精密 311,600 8,120,296.00 2.55

第42页共55页

6 600879 航天电子 511,300 7,792,212.00 2.44

7 600593 大连圣亚 193,836 7,691,412.48 2.41

8 002310 东方园林 512,780 7,255,837.00 2.27

9 600519 贵州茅台 21,402 7,151,478.30 2.24

10 600104 上汽集团 304,000 7,128,800.00 2.23

11 000711 京蓝科技 216,600 6,684,276.00 2.10

12 002120 新海股份 132,220 6,663,888.00 2.09

13 600976 健民集团 200,138 6,390,406.34 2.00

14 000513 丽珠集团 105,401 6,271,359.50 1.97

15 002712 思美传媒 213,100 6,094,660.00 1.91

16 300461 田中精机 91,200 5,821,296.00 1.82

17 601117 中国化学 824,800 5,583,896.00 1.75

18 002094 青岛金王 180,896 5,426,880.00 1.70

19 000630 铜陵有色 1,708,200 5,261,256.00 1.65

20 600160 巨化股份 494,200 5,228,636.00 1.64

21 600297 广汇汽车 594,200 5,086,352.00 1.59

22 002201 九鼎新材 221,200 4,733,680.00 1.48

23 300237 美晨科技 273,328 4,559,111.04 1.43

24 600527 江南高纤 610,200 4,320,216.00 1.35

25 002051 中工国际 179,609 4,116,638.28 1.29

26 002462 嘉事堂 91,100 3,874,483.00 1.21

27 603006 联明股份 126,900 3,842,532.00 1.20

28 601599 鹿港文化 368,800 3,378,208.00 1.06

29 600123 兰花科创 408,800 3,286,752.00 1.03

30 000639 西王食品 134,200 3,257,034.00 1.02

31 000826 启迪桑德 97,800 3,225,444.00 1.01

32 600079 人福医药 160,900 3,209,955.00 1.01

33 600068 葛洲坝 343,200 3,154,008.00 0.99

34 601377 兴业证券 410,900 3,143,385.00 0.99

35 600598 北大荒 255,900 3,121,980.00 0.98

36 002589 瑞康医药 95,800 3,108,710.00 0.97

37 600028 中国石化 566,600 3,065,306.00 0.96

38 601233 桐昆股份 209,977 3,015,269.72 0.95

39 002374 丽鹏股份 365,500 2,872,830.00 0.90

40 300231 银信科技 138,070 2,555,675.70 0.80

41 000030 富奥股份 298,980 2,541,330.00 0.80

42 000858 五粮液 59,700 2,058,456.00 0.65

43 000018 神州长城 180,800 1,934,560.00 0.61

44 600067 冠城大通 260,000 1,861,600.00 0.58

第43页共55页

45 300476 胜宏科技 70,800 1,617,780.00 0.51

46 002588 史丹利 131,500 1,492,525.00 0.47

47 300081 恒信移动 92,300 1,423,266.00 0.45

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000930 中粮生化 14,753,843.98 3.84

2 300197 铁汉生态 14,294,145.73 3.72

3 000700 模塑科技 11,460,079.68 2.98

4 600518 康美药业 11,288,991.10 2.94

5 603609 禾丰牧业 10,609,097.80 2.76

6 300278 华昌达 10,589,884.04 2.76

7 002120 韵达股份 10,124,324.05 2.64

8 000018 神州长城 9,902,874.51 2.58

9 600879 航天电子 9,785,864.84 2.55

10 600593 大连圣亚 9,551,015.35 2.49

11 002325 洪涛股份 9,390,966.17 2.44

12 002051 中工国际 9,290,139.06 2.42

13 002364 中恒电气 9,200,009.36 2.39

14 601398 工商银行 9,173,725.00 2.39

15 300237 美晨科技 9,052,642.46 2.36

16 002712 思美传媒 8,878,403.49 2.31

17 600303 曙光股份 8,854,523.84 2.30

18 000829 天音控股 8,680,044.37 2.26

19 002310 东方园林 8,644,918.37 2.25

20 002477 雏鹰农牧 8,410,940.70 2.19

21 300183 东软载波 8,390,528.78 2.18

22 300326 凯利泰 8,098,895.90 2.11

23 002548 金新农 8,071,059.50 2.10

24 603808 歌力思 8,067,052.77 2.10

25 600547 山东黄金 7,995,343.57 2.08

26 601377 兴业证券 7,972,004.40 2.08

第44页共55页

27 300115 长盈精密 7,838,035.80 2.04

注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002224 三力士 20,805,640.19 5.42

2 600271 航天信息 13,986,441.14 3.64

3 300278 华昌达 12,779,375.99 3.33

4 002380 科远股份 12,081,120.95 3.14

5 600518 康美药业 11,692,627.73 3.04

6 000700 模塑科技 11,096,989.00 2.89

7 603609 禾丰牧业 10,811,821.13 2.81

8 300310 宜通世纪 10,662,964.90 2.78

9 000018 神州长城 10,596,150.72 2.76

10 300014 亿纬锂能 10,165,802.69 2.65

11 600547 山东黄金 10,142,382.55 2.64

12 601009 南京银行 10,015,574.13 2.61

13 002364 中恒电气 9,876,903.02 2.57

14 600303 曙光股份 9,845,849.94 2.56

15 002477 雏鹰农牧 9,649,659.94 2.51

16 603885 吉祥航空 8,860,366.79 2.31

17 601398 工商银行 8,507,081.90 2.21

18 002325 洪涛股份 8,463,264.87 2.20

19 300219 鸿利智汇 8,388,214.99 2.18

20 002137 麦达数字 8,035,801.82 2.09

21 002182 云海金属 7,941,101.63 2.07

22 002548 金新农 7,896,641.90 2.06

注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,168,103,456.99

卖出股票收入（成交）总额 1,173,710,470.38

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。

第45页共55页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 39,435,866.40 12.36

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,435,866.40 12.36

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 112198 14欧菲债 150,000 15,055,500.00 4.72

2 112025 11珠海债 100,000 10,466,000.00 3.28

3 122143 12亿利01 67,640 6,892,516.00 2.16

4 112069 12明牌债 56,040 5,632,020.00 1.77

5 112142 12格林债 13,440 1,389,830.40 0.44

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第46页共55页

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 143,470.03

2 应收证券清算款 2,693,719.57

3 应收股利 -

4 应收利息 1,805,143.46

5 应收申购款 135,115.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,777,448.30

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第47页共55页

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

47,754 4,781.40 5,950,644.15 2.61% 222,380,219.55 97.39%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

注：1、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年4月8日）基金份额总额 6,465,518,027.79

本报告期期初基金份额总额 216,675,652.17

本报告期基金总申购份额 61,380,321.62

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减:本报告期基金总赎回份额 49,725,110.09

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 228,330,863.70

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6万元，该会计

师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

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海通证券 21,973,633,717.26 84.28% 1,838,055.89 84.28% -

中金公司 2 241,118,956.27 10.30% 224,556.37 10.30% -

长江证券 2 83,561,315.87 3.57% 77,822.69 3.57% -

申万宏源 2 43,341,851.45 1.85% 40,362.03 1.85% -

瑞银证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：

（1）实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

（2）市场形象及财务状况良好。

（3）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处

罚。

（4）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（5）研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏

观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 101,247.50 0.16% - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 63,462,178.80 99.84%12,600,000.00 100.00% - -

申万宏源 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

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国泰君安 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理基金管理有限公司管理 上海证券报、基金管

1 的基金2015 年年度资产净值公 理人网站

告 2016年1月1日

关于指数熔断机制实施期间旗下 上海证券报、基金管

2

部分基金调整开放时间的公告 理人网站 2016年1月4日

关于指数熔断机制实施期间旗下 上海证券报、基金管

3

部分基金调整开放时间的公告 理人网站 2016年1月7日

农银汇理平衡双利混合型证券投 上海证券报、基金管

4

资基金2015年分红公告 理人网站 2016年1月13日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

5 参与深圳众禄金融控股股份有限 理人网站

公司费率优惠活动的公告 2016年1月19日

农银汇理平衡双利混合型证券投 上海证券报、基金管

6

资基金2015年第4季度报告 理人网站 2016年1月21日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

7 公司董监高及其他从业人员在子 理人网站

公司兼职及领薪情况的公告 2016年3月12日

农银汇理平衡双利混合型证券投 上海证券报、基金管

8

资基金2015年年度报告 理人网站 2016年3月29日

关于工商银行开展个人电子银行 上海证券报、基金管

9

基金申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年3月31日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

10 参加上海天天基金销售有限公司 理人网站

费率优惠的公告 2016年4月16日

11 农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管 2016年4月16日

第51页共55页

参加杭州数米基金销售有限公司 理人网站

费率优惠的公告

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

12 参加陆金所认（申）购费率优惠 理人网站

活动的公告 2016年4月16日

农银汇理平衡双利混合型证券投 上海证券报、基金管

13

资基金2016年第1季度报告 理人网站 2016年4月20日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

14 参加深圳市新兰德证券投资咨询 理人网站

有限公司费率优惠的公告 2016年4月22日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

继续参加国泰君安证券股份有限 理人网站

15

公司基金申购费率优惠活动的公

告 2016年5月6日

农银平衡双利混合－招募说明书 上海证券报、基金管

16

更新－2016年第1号 理人网站 2016年5月21日

关于民生银行开展“基金通”基 上海证券报、基金管

17

金申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月24日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

18 旗下部分基金增加上海基煜基金 理人网站

销售有限公司为代销机构的公告 2016年6月1日

关于中国交通银行股份有限公司 上海证券报、基金管

19 开展网上银行、手机银行基金申 理人网站

购手续费费率优惠活动的公告 2016年6月29日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

旗下开放式基金在上海陆金所资 理人网站

20 产管理有限公司开通定期定额投

资业务并参加定期定额投资费率

优惠活动的公告 2016年7月1日

第52页共55页

农银汇理基金管理有限公司管理 上海证券报、基金管

21 的基金2016 年半年度资产净值 理人网站

公告 2016年7月1日

农银汇理平衡双利混合型证券投 上海证券报、基金管

22

资基金2016年第2季度报告 理人网站 2016年7月20日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

23

股东变更的公告 理人网站 2016年8月6日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

旗下部分基金增加中证金牛（北 理人网站

24

京）投资咨询有限公司为代销机

构并参加其费率优惠活动的公告 2016年8月15日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

25 参加上海联泰资产管理有限公司 理人网站

费率优惠的公告 2016年8月22日

农银汇理平衡双利混合型证券投 上海证券报、基金管

26

资基金2016年半年度报告 理人网站 2016年8月26日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

27

取消纸质对账单寄送的公告 理人网站 2016年9月20日

关于交通银行开展手机银行渠道 上海证券报、基金管

28 基金申购及定期定额投资手续费 理人网站

率优惠活动的公告 2016年9月20日

农银汇理平衡双利混合型证券投 上海证券报、基金管

29

资基金2016年第3季度报告 理人网站 2016年10月25日

农银平衡双利混合－招募说明书 上海证券报、基金管

30

更新－2016年第2号 理人网站 2016年11月19日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管

旗下部分基金增加四家机构为代 理人网站

31

销机构并参加其费率优惠活动的

公告 2016年12月13日

第53页共55页

关于交通银行开展网上银行、手 上海证券报、基金管

32 机银行基金申购费率优惠活动的 理人网站

公告 2016年12月22日

关于农业银行开展2017 年基金 上海证券报、基金管

33

交易费率优惠活动的公告 理人网站 2016年12月30日

关于配合工商银行展开“2017倾 上海证券报、基金管

34 心回馈”基金定投优惠活动的公 理人网站

告 2016年12月30日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。

上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政管

理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公

告。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

13.2存放地点

上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

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13.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2017年3月30日

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