中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划 （中信证券六个月债券C）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年12月21日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中信证券六个月债券 基金代码 900019

下属基金简称 中信证券六个月债券 C 下属基金代码 900039

基金管理人 中信证券资产管理有限 基金托管人 中信银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019-08-22

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，6 个月滚动
持有

开始担任本基金 2022-07-27

基金经理 李天颖 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-28

本产品/基金/集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券
其他 公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法
律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第十一部分“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对于短期固定周期的资金
配置和保值增值的需求。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含
国债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部
分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债
等）、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、银行存款，
以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。

投资范围 本集合计划不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于
集合计划资产的80%；本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、


存出保证金和应收申购款等。

本集合计划将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及
主要投资策略 组合久期，并依据内部信用评级系统和定价模型，深入挖掘价值被低
估的标的券种。

主要投资策略有资产配置策略、利率品种的投资策略、信用品种的投
资策略与信用风险管理、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财 富 (1 年 以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
后)*20%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票型集合计划
和混合型集合计划，高于货币市场型集合计划。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-09-30

1.74% 其他资产

3.47% 银行存款和结算
备付金合计

94.78% 固定收益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图


数据截止日期：2022-12-31

5.00%

4.50%

4.00%

3.50%

3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00% 2019 2020 2021 2022

净值增长率 1.29% 2.56% 4.54% 2.66%

业绩基准收益率 1.04% 2.28% 2.58% 2.17%

注：本集合计划于2019年8月22日合同变更生效，生效当年期间的相关数据按实际存续期计算，集合计划的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
本集合计划一般情况下不收取申购费用与赎回费用，但对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并全额计入集合计划财产。投资人需至少持有本集合计划份额满6个月，在6个月持有期内不能提出赎回申请，持有满6个月后赎回不收取赎回费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.10%

销售服务费 0.01%

按照国家有关规定和《资产管理合同》、《招募说明书》的约定，
其他费用 可以在集合计划财产中列支的信息披露费用、银行汇划费用等费
用按实际支出金额列入当期费用，具体详见集合计划《资产管理
合同》、《招募说明书》及其更新。

注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《资产管理合同》、《招募说明书》等销售文件。

投资者面临的风险主要可分为市场风险、流动性风险、管理风险、本集合计划特有风险、启用侧袋机制的风险与其他风险。其中，本集合计划特有风险主要包括：

1、对于每份计划份额，第一个运作期指资产管理合同生效日（对资产管理合同生效前
运作期起始日），至资产管理合同生效日或计划份额申购申请日满 6 个月对应的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至资产管理合同生效日或计划份额申购申请日满 12 个月对应的月度对日止，第三个运作期指第二个运作期到期日的次一工作日起，至资产管理合同生效日或计划份额申购申请日满 18 个月对应的月度对日止。以此类推。每个运作期到期日前，集合计划份额持有人不能提出赎回申请，因此面临流动性风险。

如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该集合计划份额进入下一个运作期。

2、本集合计划主要投资于固定收益类品种，因此，本集合计划除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。

3、本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请集合计划份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的集合计划净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

4、本集合计划参与债券回购。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。

5、本集合计划可能投资于城投债，宏观经济波动、财政收入波动、土地价格波动、融资平台政策变化等因素会对城投公司的经营状况及盈利能力造成较大影响，进而影响本集合计划的投资收益。

6、本集合计划可能投资于次级债券。除非发行人结业、倒闭或清算，本集合计划不能要求发行人加速偿还次级债券的本金和利息。次级债券本金的清偿顺序和利息的支付顺序排在发行人的一般债权人之后。

7、本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期至 2024 年 12 月 31 日，同时本集合
计划对集合计划份额持有人持有的每份计划份额设置六个月的运作期。临近资产管理合同到期日申购的本集合计划份额或进入下一运作期的份额，将面临在运作期到期日前资产管理合同到期的风险。

8、集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（二）重要提示

中国证监会对本集合计划的备案，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
当本集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，集合计划管理人依照法律法规及资产管理合同的约定履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体安排详见资产管理合同、招募说明书等集合计划法律文件中关于侧袋机制的有关内容。侧袋机制实施期间，集合计划管理人将对集合计划简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请集合计划份额持有人仔细阅读相关内容并关注本集合计划启用侧袋机制的特定风险。

本资料概要所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.citicsam.com），客服电话为 95548 转 5。

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料
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