国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2022年8月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6 中期财务会计报告(未经审计) ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20

§7 投资组合报告...... 48

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 61

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61

7.12 投资组合报告附注 ...... 61

§8 基金份额持有人信息...... 62

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 63

§9 开放式基金份额变动...... 63
§10 重大事件揭示...... 64

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 64

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 64

10.4 基金投资策略的改变 ...... 64

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 64

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65

10.8 其他重大事件 ...... 65

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67

§12 备查文件目录...... 67

12.1 备查文件目录 ...... 67

12.2 存放地点 ...... 67

12.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资

基金

基金简称 国泰君安君得鑫2年期混合

基金主代码 952009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月06日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,901,951,257.88份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安君得鑫2年 国泰君安君得鑫2年

持有混合A 持有混合C

下属分级基金的交易代码 952009 952099

报告期末下属分级基金的份额总额 439,440,004.62份 1,462,511,253.26份

注：国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划于2022年3月21日起正式变更为国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金。
2.2 基金产品说明

本基金利用管理人的研究优势，主要投资于具备
投资目标 持续增长能力的优秀企业，并通过严谨的行业需求和
公司前景分析，寻找价格相对于价值有所低估的上市
公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略
研究，辅之以基金管理人自行开发的数量化辅助模型，
投资策略 对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类
资产配置比例。

本基金将从分析基金投资者行为特点和需求入

手，确定流动性需求，并将其作为资产配置和构建投
资组合的一个约束条件，同时配合大额退出的制度安


排，使投资组合能够满足流动性需要。

2、股票投资策略

3、组合调整策略

4、股指期货、国债期货交易策略

5、债券的投资策略

6、资产支持证券等品种投资策略

7、股票期权的投资策略

8、港股投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率
×30%+恒生指数收益率×20%

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于
风险收益特征 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于
中风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理 中国建设银行股份有限公司
有限公司

信息披 姓名 吕巍 李申

露负责 联系电话 021-38676022 021-60637102

人 电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 95521 021-60637111

传真 021-38871190 021-60635778

注册地址 上海市黄浦区南苏州路381号 北京市西城区金融大街25号
409A10室

办公地址 上海市静安区新闸路669号博北京市西城区闹市口大街1号
华广场22-23层及25层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 谢乐斌 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称

登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.gtjazg.com
址
基金中期报告备置地 上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

国泰君安君得鑫2 国泰君安君得鑫2
年持有混合A 年持有混合C

本期已实现收益 -224,449,728.00 -1,056,968,943.9
7

本期利润 -164,527,699.63 -952,554,109.38

加权平均基金份额本期利润 -0.3460 -0.4673

本期加权平均净值利润率 -19.21% -25.16%

本期基金份额净值增长率 -13.61% -13.33%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 389,708,113.70 1,340,340,728.20

期末可供分配基金份额利润 0.8868 0.9165

期末基金资产净值 829,148,118.32 2,802,851,981.46

期末基金份额净值 1.8868 1.9165

3.1.3 累计期末指标 报告期末


(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 10.27% 10.79%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安君得鑫2年持有混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 10.21% 1.24% 5.18% 0.83% 5.03% 0.41%

过去三个月 12.68% 1.63% 3.46% 1.00% 9.22% 0.63%

过去六个月 -13.61% 1.56% -5.74% 1.04% -7.87% 0.52%

过去一年 -25.75% 1.31% -10.36% 0.88% -15.39% 0.43%

自基金合同 10.27% 1.31% 4.74% 0.92% 5.53% 0.39%
生效起至今
国泰君安君得鑫2年持有混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 10.27% 1.24% 5.18% 0.83% 5.09% 0.41%

过去三个月 12.86% 1.63% 3.46% 1.00% 9.40% 0.63%

过去六个月 -13.33% 1.56% -5.74% 1.04% -7.59% 0.52%

过去一年 -25.26% 1.31% -10.36% 0.88% -14.90% 0.43%

自基金合同 10.79% 1.26% 7.32% 0.89% 3.47% 0.37%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划于 2022 年 3 月 21 日起正式变
更为国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金，其业绩比较基准由原来的“60%×沪深 300 指数收益率+30%×一年期银行定期存款利率+10%×恒生指数收益率”变更为“沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%”

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日，经中国证监会证监许可【2010】631号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元，注册地上海。

截至2022年6月30日，本基金管理人共管理了17只公开募集证券投资基金：国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安君得盛债券型证券投资基金、国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证500指数增强型证券投资基金、国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金、国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金、国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安君得盈债券型证券投资基金、国泰君安君得诚混合型证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

刘强，清华大学应用经济
刘强 本基金基金经理，公募权 2021- - 10 学硕士研究生。拥有10年
益投资部基金经理。 08-17 年 证券从业经验。曾在瑞银
证券、汇丰银行、海富通


基金公司、平安养老保险
公司担任股票分析师、研
究总监、投资经理职务。2
021年8月加入上海国泰君
安证券资产管理有限公司
权益投资部。自2021年8月
17日至2022年3月20日担
任“国泰君安君得鑫两年
持有期混合型集合资产管
理计划”投资经理，自202
2年3月21日起担任“国泰
君安君得鑫两年持有期混
合型证券投资基金”基金
经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过
该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场波动剧烈。A股出现了深V的走势。1季度的下跌延续到4月底，背后主要担忧还是国内疫情、海外通胀、以及中美关系，叠加绝对收益止损盘的止损。5、6月市场出现了强劲的V型反弹，上证指数、沪深300指数底部反弹了18%左右，成长板块领涨，消费医药接力，几乎所有板块都有所反弹。

一季度由于低估值等防御类板块配置比例偏低，因此回撤较大。4月底市场跌至最恐慌时，基于6-12个月维度进行测算、发现很多股票具备较高的吸引力，因此进行了加仓、仓位提高到了接近上限；同时，基于行业比较发现，以新能源、电动车、军工为代表的成长板块景气度依然良好、甚至超预期，但股价已经回调很深、估值处于历史底部区域，因此在行业配置结构上也往成长板块进行了倾斜。考虑到流动性相对宽裕、风险偏好相对较高，因此也在个股层面进行了适度下沉、挖掘二三线的中小市值品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君得鑫2年持有混合A基金份额净值为1.8868元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.61%，同期业绩比较基准收益率为-5.74%；截至报告期末国泰君安君得鑫2年持有混合C基金份额净值为1.9165元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.33%，同期业绩比较基准收益率为-5.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

5月份以来成长板块率先进行估值修复，但部分消费医药、地产链的股票估值依然处于低位，可以关注后续补涨的机会，但纯粹的估值修复、行业轮动比较难把握。后续我们更多会基于企业的成长性、估值寻找机会，进行更加均衡的配置。

1）景气度趋势、公司成长性，是未来的核心：投资的核心还是要基于对公司成长性的研究判断、赚取业绩成长的钱。对于景气度依然良好、价值仍被低估的新能源、军工等板块，依然值得继续参与。同时，需要加大对当下基本面较差、但股价反应比较充分的板块研究，比如“后疫情”相关的行业，包括大消费、医药、交运等，对于疫情正常化后的业绩预期、企业价值进行重点研究。

2）近期宏观的弱复苏预期叠加相对宽裕的流动性，景气度趋势投资演绎到了极致，中小市值占据绝对优势，市场变成了少数人的表演舞台。然而我们还是希望在企业的盈利预期与估值之间寻找平衡，而不是盲目地讲故事、追趋势，现在或许是布局最近“被抛弃资产”的机会。后续会适度进行更加均衡的配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 683,169,930.35 578,315,389.11

结算备付金 35,693,281.06 63,954,629.73

存出保证金 4,661,876.87 3,962,438.10

交易性金融资产 6.4.7.2 3,047,633,454.42 7,403,226,901.99

其中：股票投资 3,047,633,454.42 7,403,226,901.99

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 8,693,875.71 53,866,990.44

应收股利 824,044.32 -

应收申购款 36,750.58 10,733.93

递延所得税资产 - -

其他资产 - 220,698.38


资产总计 3,780,713,213.31 8,103,557,781.68

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 89,319,648.91 65.81

应付赎回款 43,146,615.61 925,022.82

应付管理人报酬 2,296,138.11 4,814,557.16

应付托管费 631,637.24 1,437,836.10

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.3 13,319,073.66 29,814,254.98

负债合计 148,713,113.53 36,991,736.87

净资产：

实收基金 6.4.7.4 1,901,951,257.88 3,654,440,226.73

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.5 1,730,048,841.90 4,412,125,818.08

净资产合计 3,632,000,099.78 8,066,566,044.81

负债和净资产总计 3,780,713,213.31 8,103,557,781.68

注：1、截止本报告期末，本基金份额净值(暂估业绩报酬前)1.9096元，基金份额总额1,901,951,257.88份，其中A类份额净值1.8868元、份额总额439,440,004.62份；C类份额净值1.9165元、份额总额1,462,511,253.26份。
2、本基金资产净值(暂估业绩报酬前)3,632,000,099.78元，暂估业绩报酬
16,090,027.28元，基金资产净值(暂估业绩报酬后)3,615,910,072.5元，其中A类份额资产净值(暂估业绩报酬前)829,148,118.32元，暂估业绩报酬15,450,710.56元，A类份额资产净值(暂估业绩报酬后)813,697,407.76元，C类份额资产净值(暂估业绩报酬

前)2,802,851,981.46元，暂估业绩报酬639,316.72元，C类份额资产净值(暂估业绩报酬后)2,802,212,664.74元；暂估业绩报酬为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金委托人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬。该金额是各基金委托人的暂估业绩报酬的合计，各基金委托人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认。
3、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -1,091,419,090.4 638,042,353.99
5

1.利息收入 4,350,106.40 4,666,489.80

其中：存款利息收入 6.4.7.6 4,350,106.40 4,666,489.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -1,260,106,059.8 1,546,186,965.77
填列） 1

其中：股票投资收益 6.4.7.7 -1,272,107,313.8 1,482,299,771.46


3

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6.4.7.8 12,001,254.02 63,887,194.31

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.9 164,336,862.96 -912,811,792.04
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” - 690.46
号填列）

减：二、营业总支出 25,662,718.56 66,926,825.49

1．管理人报酬 6.4.10.2. 20,644,067.36 35,935,295.36
1

2．托管费 6.4.10.2. 4,908,716.94 10,348,275.89
2

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - 5,335,048.25

8．其他费用 6.4.7.10 109,934.26 15,308,205.99

三、利润总额（亏损总额 -1,117,081,809.0 571,115,528.50


以“-”号填列） 1

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -1,117,081,809.0 571,115,528.50
号填列） 1

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -1,117,081,809.0 571,115,528.50
1

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 3,654,440,22 - 4,412,125,81 8,066,566,04
（基金净值） 6.73 8.08 4.81

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 3,654,440,22 - 4,412,125,81 8,066,566,04
（基金净值） 6.73 8.08 4.81

三、本期增减变动额 -1,752,488,9 -2,682,076,9 -4,434,565,9
（减少以“-”号填 68.85 - 76.18 45.03
列）

（一）、综合收益总 - - -1,117,081,8 -1,117,081,8
额 09.01 09.01

（二）、本期基金份 -1,752,488,9 -1,564,995,1 -3,317,484,1
额交易产生的基金 68.85 - 67.17 36.02
净值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,299,293.27 - 2,727,228.92 6,026,522.19

2.基金赎回 -1,755,788,2 - -1,567,722,3 -3,323,510,6
款 62.12 96.09 58.21

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 1,901,951,25 - 1,730,048,84 3,632,000,09
（基金净值） 7.88 1.90 9.78

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 4,129,919,24 - 5,851,256,01 9,981,175,26
（基金净值） 7.22 7.45 4.67

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 4,129,919,24 - 5,851,256,01 9,981,175,26
（基金净值） 7.22 7.45 4.67

三、本期增减变动额 -213,443,63 256,717,491. 43,273,853.8
（减少以“-”号填 8.15 - 95 0
列）

（一）、综合收益总 - - 571,115,528. 571,115,528.
额 50 50

（二）、本期基金份 -213,443,63 -314,398,03 -527,841,67
额交易产生的基金 8.15 - 6.55 4.70
净值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 26,479,122.2 - 39,541,619.8 66,020,742.0
2 5 7

2.基金赎回 -239,922,76 - -353,939,65 -593,862,41
款 0.37 6.40 6.77

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 3,916,475,60 - 6,107,973,50 10,024,449,1
（基金净值） 9.07 9.40 18.47

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划"或"集合计划")(原名为国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划)，由管理人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》(证监会令第17号)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(证监会公告[2008]26号)、《国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准于2010年12月28日设立。

根据中国证监会于2018年11月30日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告[2018]39号)的规定，并经中国证监会机构部函[2019]2905号文准予合同变更，自2020年1月6日起，国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划正式更名为国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划。《国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》自2020年1月6日起生效，原《国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划管理合同》同日起失效。
本集合计划的管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")。根据《关于准予国泰君安君得鑫两年持有混合型集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2021]3518号），国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划于2022年3月21日起正式变更为国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金。

根据《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据投资者参与/申购基金时间分为不同的类别，持有原国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划份额至本集合计划合同生效日、不设置锁定期的分类称为A类份额，A类份额只接受赎回，不接受申购；在本基金合同生效后接受申购/赎回申请、锁定期起始日为该基金份额申购确认日的份额，称为C类份额。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包含 中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交 易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%”。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年6月30日的财务状况以及自2022年1月1日起至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为自2022年1月1日至2022年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于
整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本
基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场
上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用
情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本
的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；


(7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时
确认收入。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的持有期起始日与该份额持有期起始日相同；

4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为578,315,389.11元、
63,954,629.73元、3,962,438.10元、220,698.38元、53,866,990.44元和10,733.93元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为578,501,489.41元、
63,989,227.81元、3,962,438.10元、0.00元、53,866,990.44元和10,733.93元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为7,403,226,901.99元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为7,403,226,901.99元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为65.81元、925,022.82元、4,814,557.16元、1,437,836.10元、26,646,191.13元和3,008,063.85元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管
理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为65.81元、925,022.82元、4,814,557.16元、1,437,836.10元、26,646,191.13元和
3,008,063.85元。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 基金运营过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人。基金
管理人运营基金资产过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 683,169,930.35

等于：本金 683,048,711.76

加：应计利息 121,218.59

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 683,169,930.35

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,861,100,47 - 3,047,633,45 186,532,978.8
5.55 4.42 7

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债 银行间市

券 场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,861,100,47 - 3,047,633,45 186,532,978.8
5.55 4.42 7

6.4.7.3 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 10,041,913.87

其中：交易所市场 10,041,913.87

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 269,095.94

其他应付 3,008,063.85

合计 13,319,073.66

6.4.7.4 实收基金
6.4.7.4.1 国泰君安君得鑫2年持有混合A


金额单位：人民币元

项目 本期

(国泰君安君得鑫2年持有混 2022年01月01日至2022年06月30日

合A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 532,576,107.72 532,576,107.72

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -93,136,103.10 -93,136,103.10

本期末 439,440,004.62 439,440,004.62

6.4.7.4.2 国泰君安君得鑫2年持有混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(国泰君安君得鑫2年持有混 2022年01月01日至2022年06月30日

合C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,121,864,119.01 3,121,864,119.01

本期申购 3,299,293.27 3,299,293.27

本期赎回（以“-”号填列） -1,662,652,159.02 -1,662,652,159.02

本期末 1,462,511,253.26 1,462,511,253.26

6.4.7.5 未分配利润
6.4.7.5.1 国泰君安君得鑫2年持有混合A

单位：人民币元

项目

(国泰君安君得鑫2年 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有混合A)

本期期初 786,795,984.99 -156,165,028.65 630,630,956.34

本期利润 -224,449,728.00 59,922,028.37 -164,527,699.63

本期基金份额交易产 -109,478,188.10 33,083,045.09 -76,395,143.01
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -109,478,188.10 33,083,045.09 -76,395,143.01

本期已分配利润 - - -


本期末 452,868,068.89 -63,159,955.19 389,708,113.70

6.4.7.5.2 国泰君安君得鑫2年持有混合C

单位：人民币元

项目

(国泰君安君得鑫2年 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有混合C)

本期期初 4,706,659,245.86 -925,164,384.12 3,781,494,861.74

本期利润 -1,056,968,943.9 104,414,834.59 -952,554,109.38
7

本期基金份额交易产 -2,098,146,311.3 609,546,287.19 -1,488,600,024.1
生的变动数 5 6

其中：基金申购款 3,865,564.81 -1,138,335.89 2,727,228.92

基金赎回款 -2,102,011,876.1 610,684,623.08 -1,491,327,253.0
6 8

本期已分配利润 - - -

本期末 1,551,543,990.54 -211,203,262.34 1,340,340,728.20

6.4.7.6 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 4,008,494.06

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 341,612.34

其他 -

合计 4,350,106.40

6.4.7.7 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 18,289,672,434.57

减：卖出股票成本总额 19,515,216,902.88

减：交易费用 46,562,845.52

买卖股票差价收入 -1,272,107,313.83

6.4.7.8 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 12,001,254.02

基金投资产生的股利收益 -

合计 12,001,254.02

6.4.7.9 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 164,336,862.96

——股票投资 164,336,862.96

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 164,336,862.96

6.4.7.10 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

银行费用 838.32

合计 109,934.26

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券 基金管理人的股东、代销机
"） 构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间


称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券股份 33,271,942,312.00 100.00% 10,765,231,696.45 100.00%
有限公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金计划本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国泰君安

证券股份 24,320,753.48 100.00% 10,041,913.87 100.00%
有限公司

上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日

称 占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例


例

国泰君安

证券股份 7,849,897.24 100.00% 3,165,466.83 100.00%
有限公司
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 20,644,067.36 35,935,295.36

其中：支付销售机构的客户维护费 8,934,531.46 11,685,048.25

注：1.本基金本期共发生应支付的固定管理费16,648,779.69元，本基金A类份额的管理费按前一日该类份额对应的基金资产净值的1.2%年费率计提。本基金C类份额的管理费按前一日该类份额对应的基金资产净值的0.6%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值*年费率/当年天数。
2.本基金本期共发生应支付的业绩报酬3,995,287.67元，其中A类份额已实现的业绩报酬2,928,805.94元、C类份额已实现的业绩报酬1,066,481.73元，不包括暂估业绩报酬。上述金额于业绩报酬计提日提取，按投资者退出申请日或分红日的本基金际收益情况计算确认，从投资人退出基金资金清算款或分红款中以现金支付。业绩报酬计提日为基金份额持有人赎回日、本基金最后运作日或分红日提取。
业绩报酬/附加管理费的计算公式为：
a、退出提取当投资人申请赎回或本基金最后运作日时，管理人根据年化收益率（R）提取业绩报酬。
1）A类份额的业绩报酬计算：E为业绩报酬;当R≤0%时，E=0当R>0%时，对超过0%的收益部分提取20%的业绩报酬，即E=K×I'×（R-0%）×20%×(D÷365)
R=（H-I）/I'×365/D×100%

H为业绩报酬计提日的A类基金份额累计净值
I为上一个业绩报酬计提日的A类基金份额累计净值
I'为上一个业绩报酬计提日的A类基金份额净值
D为上一个业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数
K为申请赎回或投资人于本基金最后运作日持有的A类份额；
2）C类份额的业绩报酬计提标准为：E为业绩报酬；当R≤6%时，E=0当R>6%时，对超过6%的收益部分提取20%的业绩报酬，即E=K×C'×（R-6%）×20%×(D÷365)
R=(A-C)/C'×365/D×100%
A为业绩报酬计提日的C类基金份额累计净值
C为上一个业绩报酬计提日的C类基金份额累计净值
C'为上一个业绩报酬计提日的C类基金份额净值
D为上一个业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数
K为申请赎回或投资人于本基金最后运作日持有的C类份额；
b、分红提取当发生分红时，管理人将根据年化收益率（R）对A类份额提取业绩报酬，C类份额不提取业绩报酬。业绩报酬提取方式与退出提取相同。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 4,908,716.94 10,348,275.89

注：本基金A类份额的托管费按前一日该类份额对应的基金资产净值的0.25%年费率计提。本基金C类份额的托管费按前一日该类份额对应的基金资产净值的0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值*年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

国泰君安君得鑫2年持有混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

基金合同生效日（2020年01月06日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
国泰君安君得鑫2年持有混合C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

基金合同生效日（2020年01月06日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 86,714,649.09 86,714,649.09

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 24,250,000.00 0.00

报告期末持有的基金份额 62,464,649.09 86,714,649.09

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 4.27% 2.79%
例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设

银行股份 683,169,930.35 4,008,494.06 1,259,600,583.07 4,531,180.80
有限公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2022 6个 创业 84,5 54,6

3012 软通 -03- 月以 板打 72.8 31.3 1,740 40.8 01.2 -

36 动力 08 上 新限 8 8 0 0

售

2022 6个 创业 63,9 43,3

3012 大族 -02- 月以 板打 76.5 51.9 835 27.6 53.2 -

00 数控 18 上 新限 6 2 0 0

售

3012 三元 2022 6个 创业 109. 45.6 875 63,7 39,9 -

06 生物 -01- 月以 板打 30 9 21.9 78.7


26 上 新限 0 5

售

2022 6个 创业 27,0 26,8

3012 华兰 -02- 月以 板打 56.8 56.4 476 74.8 55.9 -

07 疫苗 10 上 新限 8 2 8 2

售

2022 6个 创业 14,0 19,6

3011 采纳 -01- 月以 板打 50.3 70.3 279 36.4 33.2 -

22 股份 19 上 新限 1 7 9 3

售

2022 6个 创业 16,5 16,3

3012 诚达 -01- 月以 板打 72.6 71.5 228 73.3 11.1 -

01 药业 12 上 新限 9 4 2 2

售

2022 6个 创业 29,2 15,8

3008 星辉 -01- 月以 板打 55.5 30.0 527 85.3 25.8 -

34 环材 06 上 新限 7 3 9 1

售

2022 6个 创业 22,1 15,0

3011 奕东 -01- 月以 板打 37.2 25.3 594 14.6 81.6 -

23 电子 14 上 新限 3 9 2 6

售

2022 6个 创业 13,9

3012 中汽 -02- 月以 板打 3.80 6.39 2,188 8,31 81.3 -

15 股份 28 上 新限 4.40 2

售

2022 6个 创业 10,0

3011 佳缘 -01- 月以 板打 46.8 54.4 185 8,65 71.4 -

17 科技 07 上 新限 0 4 8.00 0

售

2022 6个 创业 14,8

3011 唯科 -01- 月以 板打 64.0 37.5 231 02.4 8,66 -

96 科技 04 上 新限 8 2 8 7.12

售


2022 6个 创业

3012 华康 -01- 月以 板打 39.3 37.9 185 7,27 7,01 -

35 医疗 21 上 新限 0 3 0.50 7.05

售

2022 6个 创业

3011 益客 -01- 月以 板打 11.4 20.4 286 3,26 5,85 -

16 食品 10 上 新限 0 6 0.40 1.56

售

2022 6个 创业

3012 浙江 -03- 月以 板打 33.9 28.9 128 4,34 3,70 -

22 恒威 02 上 新限 8 6 9.44 6.88

售

2022 6个 创业

3011 青木 -03- 月以 板打 63.1 39.8 91 5,74 3,62 -

10 股份 04 上 新限 0 5 2.10 6.35

售

2022 6个 创业

3011 标榜 -02- 月以 板打 40.2 30.5 116 4,66 3,54 -

81 股份 11 上 新限 5 9 9.00 8.44

售

2022 6个 创业

3011 德石 -01- 月以 板打 15.6 20.3 166 2,59 3,38 -

58 股份 07 上 新限 4 8 6.24 3.08

售

2022 6个 创业

3011 西点 -02- 月以 板打 22.5 37.7 87 1,96 3,27 -

30 药业 16 上 新限 5 0 1.85 9.90

售

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个
工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动
性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期
末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有
关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以
外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该
上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的30%，本基金投资未违背法律法规对流通
受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 683,169,930.3 - - - - - 683,169,930.35
款 5

结算备 35,693,281.06 - - - - - 35,693,281.06
付金

存出保 4,661,876.87 - - - - - 4,661,876.87
证金

交易性 3,047,633,454.4 3,047,633,454.4
金融资 - - - - - 2 2
产

应收清 - - - - - 8,693,875.71 8,693,875.71
算款

应收股 - - - - - 824,044.32 824,044.32
利

应收申 - - - - - 36,750.58 36,750.58
购款

资产总 723,525,088.2 - - - - 3,057,188,125.0 3,780,713,213.3
计 8 3 1

负债


应付清 - - - - - 89,319,648.91 89,319,648.91
算款

应付赎 - - - - - 43,146,615.61 43,146,615.61
回款
应付管

理人报 - - - - - 2,296,138.11 2,296,138.11
酬

应付托 - - - - - 631,637.24 631,637.24
管费

其他负 - - - - - 13,319,073.66 13,319,073.66
债

负债总 - - - - - 148,713,113.53 148,713,113.53
计

利率敏 723,525,088.2 2,908,475,011.5 3,632,000,099.7
感度缺 8 - - - - 0 8
口
上年度

末

2021 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 578,315,389.1 - - - - - 578,315,389.11
款 1

结算备 63,954,629.73 - - - - - 63,954,629.73
付金

存出保 3,962,438.10 - - - - - 3,962,438.10
证金

交易性 7,403,226,901.9 7,403,226,901.9
金融资 - - - - - 9 9
产
应收证

券清算 - - - - - 53,866,990.44 53,866,990.44
款

应收利 - - - - - 220,698.38 220,698.38
息

应收申 - - - - - 10,733.93 10,733.93
购款

资产总 646,232,456.9 - - - - 7,457,325,324.7 8,103,557,781.6
计 4 4 8

负债
应付证

券清算 - - - - - 65.81 65.81
款

应付赎 - - - - - 925,022.82 925,022.82
回款
应付管

理人报 - - - - - 4,814,557.16 4,814,557.16
酬

应付托 - - - - - 1,437,836.10 1,437,836.10
管费

应付交 - - - - - 26,646,191.13 26,646,191.13
易费用


其他负 - - - - - 3,168,063.85 3,168,063.85
债

负债总 - - - - - 36,991,736.87 36,991,736.87
计

利率敏 646,232,456.9 7,420,333,587.8 8,066,566,044.8
感度缺 4 - - - - 7 1
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年06月30日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 211,032,120. - 211,032,120.

80 80

应收股利 - 824,044.32 - 824,044.32

资产合计 - 211,856,165. - 211,856,165.

12 12

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 - 211,856,165. - 211,856,165.

净额 12 12

上年度末

项目 2021年12月31日

美元折 港币折合人民 其他币 合计


合人民 币 种折合

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 304,314,015. - 304,314,015.
82 82

资产合计 - 304,314,015. - 304,314,015.
82 82

以外币计价的负债

应付证券清算款 - 65.81 - 65.81

负债合计 - 65.81 - 65.81

资产负债表外汇风险敞口 - 304,313,950. - 304,313,950.
净额 01 01

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.所有港币均相对人民币升值5% 10,592,808.26 15,215,700.80

2.所有港币均相对人民币贬值5% -10,592,808.26 -15,215,700.80

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的基金、股票、债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例


(%) (%)

交易性金融资 3,047,633,454.42 83.91 7,403,226,901.99 91.78
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,047,633,454.42 83.91 7,403,226,901.99 91.78

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

业绩比较基准上升5% 173,715,106.90 402,505,122.27

业绩比较基准下降5% -173,715,106.90 -402,505,122.27

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 3,047,338,680.43 7,402,675,904.04

第二层次 - 27,741.24

第三层次 294,773.99 523,256.71

合计 3,047,633,454.42 7,403,226,901.99

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期未发生公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期内无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金本报告期内无不以公允价值计量的金融工具。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 3,047,633,454.42 80.61

其中：股票 3,047,633,454.42 80.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 718,863,211.41 19.01

8 其他各项资产 14,216,547.48 0.38

9 合计 3,780,713,213.31 100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币211,032,120.80元，占期末净值比例为5.81%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,680.97 0.00

B 采矿业 148,271,512.00 4.08

C 制造业 2,165,655,693.04 59.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,654,329.00 1.48

E 建筑业 72,195,064.81 1.99

F 批发和零售业 79,250.73 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 46,010,918.17 1.27

H 住宿和餐饮业 74,055.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,426,881.30 1.11

J 金融业 273,857,022.57 7.54

K 房地产业 35,873,316.00 0.99

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 417,122.77 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 69,310.22 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 5,288.02 0.00

R 文化、体育和娱乐业 5,888.90 0.00

S 综合 - -

合计 2,836,601,333.62 78.10

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

非日常生活消费品 93,095,025.58 2.56

日常消费品 114,165,812.54 3.14

金融 4,547.01 0.00

信息技术 2,734,470.03 0.08

电信服务 1,030,469.74 0.03

地产业 1,795.90 0.00

合计 211,032,120.80 5.81

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 601012 隆基绿能 2,415,019 160,912,715.9 4.43
7

2 00168 青岛啤酒股 1,636,000 114,165,812.5 3.14
份 4

3 002466 天齐锂业 911,228 113,721,254.4 3.13
0

4 000858 五粮液 546,583 110,371,505.1 3.04


9

5 300750 宁德时代 204,308 109,100,472.0 3.00
0

6 000792 盐湖股份 3,552,100 106,420,916.0 2.93
0

7 300726 宏达电子 1,648,169 100,818,497.7 2.78
3

8 000333 美的集团 1,555,807 93,955,184.73 2.59

9 002241 歌尔股份 2,722,890 91,489,104.00 2.52

10 603606 东方电缆 1,078,294 82,597,320.40 2.27

11 002192 融捷股份 484,200 74,421,540.00 2.05

12 000762 西藏矿业 1,320,400 73,849,972.00 2.03

13 000498 山东路桥 7,472,308 72,182,495.28 1.99

14 600760 中航沈飞 1,172,900 70,901,805.00 1.95

15 000776 广发证券 3,696,000 69,115,200.00 1.90

16 300059 东方财富 2,719,740 69,081,396.00 1.90

17 000768 中航西飞 2,217,313 67,162,410.77 1.85

18 002463 沪电股份 4,535,150 66,938,814.00 1.84

19 002142 宁波银行 1,845,464 66,086,065.84 1.82

20 688349 三一重能 1,533,722 62,499,171.50 1.72

21 002056 横店东磁 2,171,260 57,798,941.20 1.59

22 002460 赣锋锂业 387,309 57,592,848.30 1.59

23 02331 李宁 902,500 56,110,512.48 1.54

24 600905 三峡能源 8,530,100 53,654,329.00 1.48

25 300415 伊之密 2,931,100 53,433,953.00 1.47

26 603228 景旺电子 2,214,929 51,674,293.57 1.42

27 600559 老白干酒 1,792,882 51,437,784.58 1.42

28 600184 光电股份 3,444,000 47,664,960.00 1.31

29 002756 永兴材料 302,491 46,042,155.11 1.27

30 603885 吉祥航空 2,557,583 46,010,918.17 1.27

31 603517 绝味食品 753,700 43,578,934.00 1.20


32 002013 中航机电 3,366,000 41,570,100.00 1.14

33 688232 新点软件 1,061,174 39,921,365.88 1.10

34 603986 兆易创新 275,846 39,228,059.66 1.08

35 601233 桐昆股份 2,397,600 38,073,888.00 1.05

36 600933 爱柯迪 2,315,277 37,924,237.26 1.04

37 002384 东山精密 1,644,800 37,715,264.00 1.04

38 601058 赛轮轮胎 3,299,700 37,187,619.00 1.02

39 02333 长城汽车 2,679,500 36,984,513.10 1.02

40 300033 同花顺 381,044 36,637,380.60 1.01

41 600048 保利发展 2,054,600 35,873,316.00 0.99

42 002709 天赐材料 554,590 34,417,855.40 0.95

43 688559 海目星 464,353 33,758,463.10 0.93

44 603297 永新光学 299,832 33,494,232.72 0.92

45 600958 东方证券 3,225,953 32,936,980.13 0.91

46 300014 亿纬锂能 337,115 32,868,712.50 0.90

47 600690 海尔智家 1,029,700 28,275,562.00 0.78

48 600438 通威股份 431,950 25,856,527.00 0.71

49 688348 昱能科技 49,188 24,003,744.00 0.66

50 603338 浙江鼎力 438,800 22,247,160.00 0.61

51 300850 新强联 201,952 17,979,786.56 0.50

52 000625 长安汽车 1,029,300 17,827,476.00 0.49

53 601882 海天精工 484,547 9,986,513.67 0.27

54 688032 禾迈股份 4,390 3,823,690.00 0.11

55 02382 舜宇光学科 25,000 2,734,470.03 0.08
技

56 00700 腾讯控股 3,400 1,030,469.74 0.03

57 600660 福耀玻璃 20,900 873,829.00 0.02

58 688270 臻镭科技 2,469 153,102.69 0.00

59 688248 南网科技 5,740 132,708.80 0.00

60 301117 佳缘科技 1,841 102,691.48 0.00

61 688265 南模生物 1,519 97,261.57 0.00


62 688267 中触媒 2,906 97,147.58 0.00

63 688800 瑞可达 700 88,417.00 0.00

64 301196 唯科科技 2,303 87,113.04 0.00

65 301190 善水科技 3,424 81,251.52 0.00

66 301168 通灵股份 1,800 81,144.00 0.00

67 301101 明月镜片 1,532 78,637.56 0.00

68 688259 创耀科技 970 78,152.90 0.00

69 301179 泽宇智能 1,881 76,763.61 0.00

70 301189 奥尼电子 2,280 75,946.80 0.00

71 688173 希荻微 2,245 75,319.75 0.00

72 301073 君亭酒店 1,068 74,055.12 0.00

73 301235 华康医疗 1,842 71,606.91 0.00

74 301100 风光股份 3,040 65,603.20 0.00

75 301108 洁雅股份 1,625 64,301.25 0.00

76 301199 迈赫股份 1,948 62,413.92 0.00

77 301116 益客食品 2,860 59,390.76 0.00

78 301118 恒光股份 1,286 55,336.58 0.00

79 301236 软通动力 1,740 54,601.20 0.00

80 301136 招标股份 2,637 52,608.15 0.00

81 301200 大族数控 835 43,353.20 0.00

82 301188 力诺特玻 2,365 42,097.00 0.00

83 688236 春立医疗 2,109 41,758.20 0.00

84 301193 家联科技 1,530 41,539.50 0.00

85 301133 金钟股份 1,470 40,821.90 0.00

86 301206 三元生物 875 39,978.75 0.00

87 301222 浙江恒威 1,275 39,011.54 0.00

88 301110 青木股份 904 38,829.25 0.00

89 301138 华研精机 1,236 38,007.00 0.00

90 301181 标榜股份 1,155 36,910.73 0.00

91 688175 高凌信息 1,075 36,378.00 0.00

92 301035 润丰股份 441 36,360.45 0.00


93 688115 思林杰 874 35,169.76 0.00

94 688786 悦安新材 771 35,157.60 0.00

95 301185 鸥玛软件 1,892 34,983.08 0.00

96 301158 德石股份 1,660 34,532.98 0.00

97 301130 西点药业 868 34,519.90 0.00

98 688163 赛伦生物 1,363 33,938.70 0.00

99 688283 坤恒顺维 657 31,319.19 0.00

100 301177 迪阿股份 420 31,164.00 0.00

101 301072 中捷精工 948 30,364.44 0.00

102 688722 同益中 1,809 30,282.66 0.00

103 301198 喜悦智行 1,236 27,871.80 0.00

104 301207 华兰疫苗 476 26,855.92 0.00

105 301069 凯盛新材 582 26,836.02 0.00

106 301090 华润材料 2,450 26,729.50 0.00

107 301050 雷电微力 261 26,507.16 0.00

108 301057 汇隆新材 1,068 26,005.80 0.00

109 688227 品高股份 1,203 25,768.26 0.00

110 301087 可孚医疗 577 24,603.28 0.00

111 688210 统联精密 1,117 24,205.39 0.00

112 301182 凯旺科技 987 23,451.12 0.00

113 688255 凯尔达 724 22,371.60 0.00

114 301053 远信工业 948 22,145.28 0.00

115 301049 超越科技 912 21,623.52 0.00

116 301056 森赫股份 2,446 21,182.36 0.00

117 301059 金三江 1,180 19,824.00 0.00

118 301122 采纳股份 279 19,633.23 0.00

119 301091 深城交 700 19,110.00 0.00

120 301083 百胜智能 1,300 18,148.00 0.00

121 301093 华兰股份 500 16,945.00 0.00

122 300854 中兰环保 827 16,440.76 0.00

123 301201 诚达药业 228 16,311.12 0.00


124 301096 百诚医药 204 16,116.00 0.00

125 300834 星辉环材 527 15,825.81 0.00

126 301079 邵阳液压 627 15,549.60 0.00

127 688701 卓锦股份 1,301 15,377.82 0.00

128 301068 大地海洋 626 15,117.90 0.00

129 301123 奕东电子 594 15,081.66 0.00

130 301039 中集车辆 1,373 14,869.59 0.00

131 301215 中汽股份 2,188 13,981.32 0.00

132 688272 富吉瑞 505 13,412.80 0.00

133 300953 震裕科技 91 12,466.09 0.00

134 301089 拓新药业 97 12,185.14 0.00

135 301099 雅创电子 133 11,102.84 0.00

136 301078 孩子王 735 10,775.10 0.00

137 301046 能辉科技 302 10,452.22 0.00

138 301221 光庭信息 159 10,307.97 0.00

139 301166 优宁维 135 7,946.10 0.00

140 300982 苏文电能 168 7,889.28 0.00

141 300997 欢乐家 556 7,428.16 0.00

142 300986 志特新材 189 6,955.20 0.00

143 300994 久祺股份 173 5,676.13 0.00

144 300942 易瑞生物 243 5,613.30 0.00

145 301092 争光股份 178 5,599.88 0.00

146 301180 万祥科技 259 5,426.05 0.00

147 301060 兰卫医学 151 5,288.02 0.00

148 300968 格林精密 579 5,245.74 0.00

149 300940 南极光 222 5,223.66 0.00

150 300996 普联软件 165 4,875.75 0.00

151 301098 金埔园林 193 4,680.25 0.00

152 300918 南山智尚 546 4,668.30 0.00

153 03908 中金公司 318 4,547.01 0.00

154 300962 中金辐照 290 4,379.00 0.00


155 301126 达嘉维康 254 4,351.02 0.00

156 301048 金鹰重工 391 4,304.91 0.00

157 301015 百洋医药 199 4,294.42 0.00

158 300926 博俊科技 181 4,226.35 0.00

159 301028 东亚机械 390 4,219.80 0.00

160 301052 果麦文化 128 4,215.04 0.00

161 300993 玉马遮阳 328 4,191.84 0.00

162 300967 晓鸣股份 230 4,142.30 0.00

163 300614 百川畅银 158 3,975.28 0.00

164 300922 天秦装备 213 3,825.48 0.00

165 301021 英诺激光 126 3,805.20 0.00

166 301013 利和兴 315 3,776.85 0.00

167 300774 倍杰特 185 3,729.60 0.00

168 300966 共同药业 124 3,701.40 0.00

169 301111 粤万年青 134 3,674.28 0.00

170 300943 春晖智控 227 3,566.17 0.00

171 300945 曼卡龙 218 3,505.44 0.00

172 301012 扬电科技 83 3,403.83 0.00

173 301020 密封科技 148 3,330.00 0.00

174 301027 华蓝集团 135 3,277.80 0.00

175 300987 川网传媒 191 3,222.17 0.00

176 301026 浩通科技 87 3,208.56 0.00

177 300975 商络电子 361 3,165.97 0.00

178 300927 江天化学 180 3,114.00 0.00

179 301002 崧盛股份 125 3,108.75 0.00

180 301004 嘉益股份 128 3,028.48 0.00

181 300958 建工修复 153 3,026.34 0.00

182 300998 宁波方正 100 3,025.00 0.00

183 300814 中富电路 165 3,019.50 0.00

184 300961 深水海纳 222 3,010.32 0.00

185 300960 通业科技 160 2,995.20 0.00


186 300952 恒辉安防 172 2,992.80 0.00

187 300937 药易购 92 2,945.84 0.00

188 300978 东箭科技 217 2,831.85 0.00

189 301055 张小泉 156 2,773.68 0.00

190 300955 嘉亨家化 113 2,770.76 0.00

191 300991 创益通 191 2,746.58 0.00

192 301030 仕净科技 116 2,705.12 0.00

193 301040 中环海陆 88 2,686.64 0.00

194 301062 上海艾录 224 2,614.08 0.00

195 300971 博亚精工 105 2,588.25 0.00

196 301011 华立科技 78 2,565.42 0.00

197 301010 晶雪节能 100 2,535.00 0.00

198 300950 德固特 155 2,526.50 0.00

199 301033 迈普医学 55 2,316.05 0.00

200 301081 严牌股份 150 2,262.00 0.00

201 301007 德迈仕 147 2,215.29 0.00

202 300948 冠中生态 134 2,126.58 0.00

203 301063 海锅股份 75 2,089.50 0.00

204 301036 双乐股份 92 2,068.16 0.00

205 301016 雷尔伟 108 2,014.20 0.00

206 301032 新柴股份 214 1,990.20 0.00

207 301041 金百泽 95 1,872.45 0.00

208 06049 保利物业 42 1,795.90 0.00

209 301025 读客文化 127 1,673.86 0.00

210 300995 奇德新材 74 1,583.60 0.00

211 300972 万辰生物 119 1,538.67 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比


例(%)

1 603501 韦尔股份 352,050,176.90 4.36

2 002371 北方华创 349,527,590.46 4.33

3 002459 晶澳科技 347,932,420.67 4.31

4 300750 宁德时代 339,781,317.13 4.21

5 601012 隆基绿能 335,266,838.38 4.16

6 002466 天齐锂业 298,880,621.89 3.71

7 000776 广发证券 280,268,593.07 3.47

8 300014 亿纬锂能 254,247,412.19 3.15

9 600048 保利发展 242,701,239.71 3.01

10 000002 万科A 234,786,601.46 2.91

11 002142 宁波银行 233,752,776.07 2.90

12 300059 东方财富 221,210,406.74 2.74

13 000651 格力电器 214,623,049.95 2.66

14 600570 恒生电子 211,831,322.75 2.63

15 603885 吉祥航空 207,760,743.23 2.58

16 300033 同花顺 206,039,643.13 2.55

17 601877 正泰电器 196,153,242.50 2.43

18 300726 宏达电子 188,388,842.27 2.34

19 002756 永兴材料 186,746,211.96 2.32

20 002179 中航光电 182,164,569.87 2.26

21 000568 泸州老窖 181,448,159.12 2.25

22 601800 中国交建 175,814,850.96 2.18

23 600383 金地集团 171,605,942.97 2.13

24 601166 兴业银行 169,314,176.40 2.10

25 000792 盐湖股份 161,801,174.00 2.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)


1 300750 宁德时代 448,548,978.88 5.56

2 300014 亿纬锂能 423,150,268.51 5.25

3 002371 北方华创 361,630,625.13 4.48

4 603501 韦尔股份 346,410,577.14 4.29

5 002459 晶澳科技 343,563,625.34 4.26

6 000776 广发证券 323,781,606.13 4.01

7 601377 兴业证券 305,282,611.52 3.78

8 603816 顾家家居 303,173,474.24 3.76

9 000858 五粮液 290,809,034.95 3.61

10 002271 东方雨虹 279,853,865.68 3.47

11 603606 东方电缆 267,713,235.60 3.32

12 03908 中金公司 256,456,630.33 3.18

13 002291 星期六 250,819,423.79 3.11

14 600803 新奥股份 249,210,848.59 3.09

15 002466 天齐锂业 231,390,388.81 2.87

16 603986 兆易创新 228,368,731.09 2.83

17 002013 中航机电 227,207,688.37 2.82

18 600048 保利发展 219,956,839.79 2.73

19 601012 隆基绿能 219,945,814.16 2.73

20 000661 长春高新 216,870,826.80 2.69

21 300451 创业慧康 213,848,390.85 2.65

22 000799 酒鬼酒 212,834,622.33 2.64

23 000301 东方盛虹 212,590,410.95 2.64

24 000002 万科A 205,087,549.74 2.54

25 600690 海尔智家 204,895,326.19 2.54

26 000792 盐湖股份 202,183,989.42 2.51

27 603589 口子窖 201,413,850.35 2.50

28 300552 万集科技 199,770,727.90 2.48

29 000651 格力电器 196,666,544.16 2.44

30 000568 泸州老窖 195,336,553.02 2.42

31 600570 恒生电子 193,332,450.85 2.40


32 601800 中国交建 190,453,686.05 2.36

33 600438 通威股份 189,187,187.65 2.35

34 600958 东方证券 187,557,814.57 2.33

35 300274 阳光电源 184,875,423.72 2.29

36 601877 正泰电器 183,219,538.31 2.27

37 002179 中航光电 182,342,570.83 2.26

38 688167 炬光科技 181,885,910.17 2.25

39 600038 中直股份 179,472,458.08 2.22

40 002142 宁波银行 177,784,102.35 2.20

41 600703 三安光电 175,605,284.89 2.18

42 002032 苏泊尔 174,202,609.72 2.16

43 600383 金地集团 170,358,956.53 2.11

44 300674 宇信科技 164,545,149.40 2.04

45 300033 同花顺 164,321,300.17 2.04

46 601166 兴业银行 162,966,605.95 2.02

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 14,995,286,592.35

卖出股票收入（成交）总额 18,289,672,434.57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,661,876.87

2 应收清算款 8,693,875.71

3 应收股利 824,044.32

4 应收利息 -

5 应收申购款 36,750.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,216,547.48

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

国泰
君安

君得 3,76 116,748.14 431,987.91 0.10% 439,008,016.71 99.90%
鑫2年 4

持有
混合A
国泰
君安

君得 28,5 51,140.33 66,938,779.31 4.58% 1,395,572,473. 95.42%
鑫2年 98 95

持有
混合C

合计 32,3 58,771.13 67,370,767.22 3.54% 1,834,580,490. 96.46%
62 66

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类
基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

基金管理人所有从业人员 国泰君安君得鑫2年 0.00 0.00%


持有本基金 持有混合A

国泰君安君得鑫2年 1,287,387.58 0.09%
持有混合C

合计 1,287,387.58 0.07%

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属
分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

国泰君安君得鑫2 0
本公司高级管理人员、基金投资 年持有混合A

和研究部门负责人持有本开放式 国泰君安君得鑫2 0
基金 年持有混合C

合计 0

国泰君安君得鑫2 0
年持有混合A

本基金基金经理持有本开放式基 国泰君安君得鑫2

金 年持有混合C >100
合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安君得鑫2年持 国泰君安君得鑫2年持
有混合A 有混合C

基金合同生效日(2020年01月06 2,190,889,856.68 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 532,576,107.72 3,121,864,119.01

本报告期基金总申购份额 - 3,299,293.27

减：本报告期基金总赎回份额 93,136,103.10 1,662,652,159.02

本报告期基金拆分变动份额 - -


本报告期期末基金份额总额 439,440,004.62 1,462,511,253.26

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2022年1月17日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，谢乐斌同志担任公司董事长，江伟同志不再担任公司董事长。
2022年3月12日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》，谢乐斌同志担任公司董事和董事长，江伟同志不再担任公司董事和董事长职务。陶耿同志担任公司董事和副董事长；王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇同志担任公司董事，蒋忆明、喻健同志不再兼任公司董事职务。经过上述变更，公司现任董事会成员为谢乐斌、陶耿、王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇。

2022年3月30日，本基金管理人发布了《关于上海国泰君安证券资产管理有限公司监事变更的公告》，董博阳同志担任公司监事，傅南平同志不再担任公司监事职务；王红莲同志担任公司职工监事。

2022年4月8日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，吕巍同志担任公司合规总监、督察长，叶明同志不再担任公司合规总监。

2、本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

国泰 2 33,271,942,312.00 100.0 24,320,753.48 100.0 -

君安 0% 0%

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于调整旗下基金对账单服 中国证券报、证监会指定网 2022-01-19
务规则的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

2 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-01-19
变更公告 会指定网站、公司官网

国泰君安君得鑫两年持有期

3 混合型集合资产管理计划20 证监会指定网站、公司官网 2022-01-24
21年第四季度报告

上海国泰君安证券资产管理

4 有限公司旗下部分公募基金 中国证券报 2022-01-24
和集合计划季度报告提示性

公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

5 有限公司关于董事会成员变 证券时报、证券日报、证监 2022-03-12
更事宜的公告 会指定网站、公司官网

国泰君安君得鑫两年持有期

6 混合型证券投资基金托管协 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18
议

7 国泰君安君得鑫两年持有期 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18


混合型证券投资基金基金合

同

国泰君安君得鑫两年持有期

8 混合型集合资产管理计划(C 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18
类份额)产品资料概要更新

国泰君安君得鑫两年持有期

9 混合型集合资产管理计划(A 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18
类份额)产品资料概要更新

国泰君安君得鑫两年持有期

10 混合型证券投资基金招募说 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18
明书

关于国泰君安君得鑫两年持

有期混合型集合资产管理计 中国证券报、证监会指定网

11 划变更注册为国泰君安君得 站、公司官网 2022-03-18
鑫两年持有期混合型证券投

资基金的公告

国泰君安君得鑫两年持有期

12 混合型证券投资基金基金合 中国证券报 2022-03-18
同和招募说明书提示性公告

关于上海国泰君安证券资产 上海证券报、中国证券报、

13 管理有限公司监事变更的公 证券时报、证券日报、证监 2022-03-30
告 会指定网站、公司官网

国泰君安君得鑫两年持有期

14 混合型集合资产管理计划20 证监会指定网站、公司官网 2022-03-31
21年年度报告

上海国泰君安证券资产管理

15 有限公司旗下部分公募基金 中国证券报 2022-03-31
和集合计划年度报告提示性

公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

16 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-04-08
变更公告 会指定网站、公司官网

17 国泰君安君得鑫两年持有期 证监会指定网站、公司官网 2022-04-22


混合型证券投资基金2022年

第一季度报告

上海国泰君安证券资产管理

18 有限公司旗下部分公募基金 中国证券报 2022-04-22

季度报告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

19 有限公司关于旗下部分基金 证券日报、证监会指定网站、 2022-06-22

在华瑞保险开展费率优惠活 公司官网

动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复；
2、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
12.3 查阅方式


投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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