国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2023年3月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11

§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 24

7.4 报表附注 ...... 26

§8 投资组合报告...... 61

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 61

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 61

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 62

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 69

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 69

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 70


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 70

8.12 投资组合报告附注 ...... 70

§9 基金份额持有人信息......71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 72

§10 开放式基金份额变动...... 72
§11 重大事件揭示...... 72

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 73

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 73

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 73

11.4 基金投资策略的改变 ...... 73

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 73

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 73

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 73

11.8 其他重大事件 ...... 74

§12 影响投资者决策的其他重要信息......77

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......77

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......77

§13 备查文件目录......77

13.1 备查文件目录 ......77

13.2 存放地点 ...... 78

13.3 查阅方式 ...... 78

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资

基金

基金简称 国泰君安君得鑫2年持有混合

基金主代码 952009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月06日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,600,953,326.45份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安君得鑫2年 国泰君安君得鑫2年

持有混合A 持有混合C

下属分级基金的交易代码 952009 952099

报告期末下属分级基金的份额总额 397,450,377.55份 1,203,502,948.90份

注：国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划于2022年3月21日起正式变更为国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金。
2.2 基金产品说明

本基金利用管理人的研究优势，主要投资于具备
投资目标 持续增长能力的优秀企业，并通过严谨的行业需求和
公司前景分析，寻找价格相对于价值有所低估的上市
公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略
研究，辅之以基金管理人自行开发的数量化辅助模型，
投资策略 对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类
资产配置比例。

本基金将从分析基金投资者行为特点和需求入

手，确定流动性需求，并将其作为资产配置和构建投
资组合的一个约束条件，同时配合大额退出的制度安


排，使投资组合能够满足流动性需要。

2、股票投资策略

3、组合调整策略

4、股指期货、国债期货交易策略

5、债券的投资策略

6、资产支持证券等品种投资策略

7、股票期权的投资策略

8、港股投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×
30%+恒生指数收益率×20%

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于
风险收益特征 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于
中风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理 中国建设银行股份有限公司
有限公司

信息披 姓名 吕巍 王小飞

露负责 联系电话 021-38676022 021-60637103

人 电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95521 021-60637288

传真 021-38871190 021-60635778

注册地址 上海市黄浦区南苏州路381号 北京市西城区金融大街25号
409A10室

办公地址 上海市静安区新闸路669号博 北京市西城区闹市口大街1号
华广场22-23层及25层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 谢乐斌 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称

登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.gtjazg.com
址
基金年度报告备置地 上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路588号前
(特殊普通合伙) 滩中心42楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2020年01月06日
2022年 2021年 （基金合同生效
日）-2020年12月31
3.1.1 期间数据和指 日

标 国泰君 国泰君 国泰君 国泰君 国泰君 国泰君
安君得 安君得 安君得 安君得 安君得 安君得
鑫2年持 鑫2年持 鑫2年持 鑫2年持 鑫2年持 鑫2年持
有混合A 有混合C 有混合A 有混合C 有混合A 有混合C

-264,67 -1,178,3 203,776, 826,367, 412,860, 1,191,13
本期已实现收益 7,795.71 65,349.8 341.80 906.00 223.82 6,149.14
7

-250,68 -1,224,4 -192,55 -654,35 862,682, 2,073,78
本期利润 9,341.05 66,529.7 7,756.53 3,498.51 858.48 9,823.21
9

加权平均基金份额

本期利润 -0.5649 -0.7447 -0.2510 -0.2104 0.5888 0.6949

本期加权平均净值 -31.98% -40.95% -10.48% -8.77% 30.33% 34.09%

利润率
本期基金份额净值

增长率 -23.19% -22.69% -9.23% -8.64% 40.64% 39.92%

3.1.2 期末数据和指 2022年末 2021年末 2020年末

标

期末可供分配利润 269,336, 854,017, 630,630, 3,781,49 1,279,88 3,826,40
856.43 419.46 956.34 4,861.74 0,486.39 7,136.41

期末可供分配基金

份额利润 0.6777 0.7096 1.1841 1.2113 1.2264 1.2398

期末基金资产净值 666,787, 2,057,52 1,163,20 6,903,35 2,511,28 7,469,89
233.98 0,368.36 7,064.06 8,980.75 2,095.31 3,169.36

期末基金份额净值 1.6777 1.7096 2.1841 2.2113 2.4063 2.4203

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 2020年末

基金份额累计净值

增长率 -1.95% -1.17% 27.65% 27.84% 40.64% 39.92%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安君得鑫2年持有混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.67% 1.24% 3.97% 1.06% -3.30% 0.18%

过去六个月 -11.08% 1.10% -8.20% 0.89% -2.88% 0.21%

过去一年 -23.19% 1.34% -13.47% 0.96% -9.72% 0.38%

自基金合同

生效起至今 -1.95% 1.28% -3.85% 0.91% 1.90% 0.37%

国泰君安君得鑫2年持有混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.84% 1.24% 3.97% 1.06% -3.13% 0.18%

过去六个月 -10.80% 1.10% -8.20% 0.89% -2.60% 0.21%

过去一年 -22.69% 1.34% -13.47% 0.96% -9.22% 0.38%

自基金合同

生效起至今 -1.17% 1.23% -1.48% 0.89% 0.31% 0.34%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划于2022年3月21日起正式变更为国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金，其业绩比较基准由原来的“60%×沪深300指数收益率+30%×一年期银行定期存款利率+10%×恒生指数收益率”变更为“沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%”
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日，经中国证监会证监许可【2010】631号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元，注册地上海。

截至2022年12月31日，本基金管理人共管理了30只公开募集证券投资基金：

国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安君得盛债券型证券投资基金、国泰君安中证500指数增强型证券投资基金、国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金、国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金、国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君得盈债券型证券投资基金、国泰君安君得诚混合型证券投资基金、国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金、国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金、国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金、国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金、国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年


限

张昂，香港城市大学经济
学硕士研究生，曾在国泰
君安证券、川财证券、富
本基金基金经理，国泰君 国基金担任首席研究员、
安价值精选混合型发起式 消费组组长、首席策略分
张昂 证券投资基金基金经理， 2022-1 - 13 析师职务。2017年3月加入
现任公募权益投资部基金 1-30 年 上海国泰君安证券资产管
经理。 理有限公司，历任投资研
究院资深研究员、策略研
究岗，2022年4月至今任公
司公募权益投资部基金经
理职务。

刘强，清华大学应用经济
学硕士研究生。拥有11年
证券从业经验。曾在瑞银
证券、汇丰银行、海富通
本基金基金经理（已于202 基金公司、平安养老保险
刘强 2021-0 2022-1 11 公司担任股票分析师、研
2年11月30日离任） 8-17 1-30 年 究总监、投资经理职务。2
021年8月加入上海国泰君
安证券资产管理有限公
司，任公募权益投资部总
经理助理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金
无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年，资本市场经历了跌宕起伏的历史级别行情，战争、疫情、气候、通胀等多因素不断冲击市场情绪和资产定价模型，大类资产几乎悉数下跌。A股市场全年交易受地产羸弱、疫情反复和美联储加息三条线索限制，全年震荡下跌；市场在一系列宏观冲击下阶段性的反弹行情代替了主线行情，因而市场风格切换频繁，表现为无主线行情，市值因子和估值因子表现均不突出，无新领军板块诞生。本基金在2022年四季度采取了相对均衡的配置思路，风格上偏价值，大类上偏复苏链条，并加配了港股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君得鑫2年持有混合A基金份额净值为1.6777元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-23.19%，同期业绩比较基准收益率为-13.47%；截至报
告期末国泰君安君得鑫2年持有混合C基金份额净值为1.7096元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.69%，同期业绩比较基准收益率为-13.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年，随着新冠病毒回归乙类传染病管理，经济增长将成为新一届政府的主要关注点，美联储加息周期进入尾声，压制2022年的主要内外矛盾正在迅速收敛，这为筛选优质投资标的提供相对稳定的环境。但经济复苏依旧道阻且长，长周期下经济全球化累计的矛盾仍将不断扰动市场，短周期下中美库存周期可能仍未见底，我们需要在新一轮的周期复苏中紧跟时代的步伐，在循环往复的周期中不断探索机会。从操作思路上来看，我们认为2023年行业轮动显著加快，估值因子、景气度因子、拥挤度因子继续发挥作用，因此组合将继续从相对均衡的思路出发，但会从行业轮动的角度，对市值因子、估值因子、景气度因子做一些适度偏离，同时对港股做灵活配置，通过深度研究、结合基本面和估值，将仓位逐步集中到收益细分行业的最优的进攻性个股上。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。

内部监察工作重点包括以下几个方面：

1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。

2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。

3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。

4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子
邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。

5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。

管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第24033号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基

金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容 我们审计了国泰君安君得
鑫两年持有期混合型证券投资基金(以下简称"国
泰君安君得鑫两年持有混合")的财务报表，包括2
022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润
表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附

注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务

报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会

审计意见 (以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业
协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
国泰君安君得鑫两年持有混合2022年12月31日

的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产

变动情况。 (一) 我们审计的内容 我们审计了国
泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

(以下简称"国泰君安君得鑫两年持有混合")的财
务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，20


22年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及
财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后
附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了国泰君安君得鑫两年持有混合2022
年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成
果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
国泰君安君得鑫两年持有混合，并履行了职业道
德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

国泰君安君得鑫两年持有混合的基金管理人上
海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称"基
金管理人")管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
管理层和治理层对财务报表的责任 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层
负责评估国泰君安君得鑫两年持有混合的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算国泰君安君得鑫两年持有混合、终止运营
或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责


监督国泰君安君得鑫两年持有混合的财务报告
过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
注册会计师对财务报表审计的责任 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对国泰君安君得鑫两年持有混合
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰
君安君得鑫两年持有混合不能持续经营。 (五)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内


容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞、段黄霖

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2023-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 211,693,450.14 578,315,389.11

结算备付金 6,692,987.50 63,954,629.73

存出保证金 1,980,251.09 3,962,438.10

交易性金融资产 7.4.7.2 2,400,960,967.08 7,403,226,901.99

其中：股票投资 2,400,960,967.08 7,403,226,901.99

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 100,038,506.86 -


债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 19,453,515.38 53,866,990.44

应收股利 338,316.00 -

应收申购款 6,469.93 10,733.93

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 220,698.38

资产总计 2,741,164,463.98 8,103,557,781.68

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,468,852.47 65.81

应付赎回款 2,119,633.36 925,022.82

应付管理人报酬 1,755,250.31 4,814,557.16

应付托管费 498,917.97 1,437,836.10

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 10,014,207.53 29,814,254.98

负债合计 16,856,861.64 36,991,736.87

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,600,953,326.45 3,654,440,226.73

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 1,123,354,275.89 4,412,125,818.08

净资产合计 2,724,307,602.34 8,066,566,044.81

负债和净资产总计 2,741,164,463.98 8,103,557,781.68

注：1、报告截至日2022年12月31日，本基金份额净值(暂估业绩报酬前) 1.7017元，基金份额总额1,600,953,326.45份，其中A类份额净值1.6777元、份额总额397,450,377.55份；C类份额净值1.7096元、份额总额1,203,502,948.9份。
2、本基金资产净值(暂估业绩报酬前) 2,724,307,602.34元，暂估业绩报酬8,461.61元，基金资产净值(暂估业绩报酬后) 2,724,99,140.73元，其中A类份额资产净值(暂估业绩报酬前) 666,787,233.98元，暂估业绩报酬0元，A类份额资产净值(暂估业绩报酬
后) 666,787,233.98元，C类份额资产净值(暂估业绩报酬前) 2,057,520,368.36元，暂估业绩报酬8,461.61元，C类份额资产净值(暂估业绩报酬后) 2,057,511,906.75元；暂估业绩报酬为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金委托人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬。该金额是各基金委托人的暂估业绩报酬的合计，各基金委托人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认。
7.2 利润表
会计主体：国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至2 2021年01月01日至2
022年12月31日 021年12月31日

一、营业总收入 -1,438,580,818.12 -565,678,729.23

1.利息收入 5,702,163.15 10,478,037.81

其中：存款利息收入 7.4.7.9 5,615,998.79 10,478,037.81

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收 86,164.36 -

入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,412,170,256.01 1,300,898,045.34

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -1,434,225,726.46 1,199,602,607.75

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - -

资产支持证券投资收

益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 22,055,470.45 101,295,437.59

以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -32,112,725.26 -1,877,055,502.84
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 - 690.46
列）

减：二、营业总支出 36,575,052.72 281,232,525.81

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 28,325,498.60 137,164,158.21

2．托管费 7.4.10.2.2 8,078,007.12 19,528,108.67

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 - 5,919,607.89

8．其他费用 7.4.7.19 171,547.00 118,620,651.04

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -1,475,155,870.84 -846,911,255.04

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -1,475,155,870.84 -846,911,255.04
填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -1,475,155,870.84 -846,911,255.04

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 3,654,440,226.7 - 4,412,125,818.0 8,066,566,044.8
值） 3 8 1

加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 3,654,440,226.7 - 4,412,125,818.0 8,066,566,044.8
值） 3 8 1

三、本期增减变

动额（减少以“-” -2,053,486,900. - -3,288,771,542. -5,342,258,442.
号填列） 28 19 47

（一）、综合收 -1,475,155,870. -1,475,155,870.
益总额 - - 84 84

（二）、本期基 -2,053,486,900. - -1,813,615,671. -3,867,102,571.


金份额交易产 28 35 63
生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 7,273,670.42 - 5,733,602.86 13,007,273.28
购款

2.基金 -2,060,760,570. - -1,819,349,274. -3,880,109,844.
赎回款 70 21 91

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,600,953,326.4 - 1,123,354,275.8 2,724,307,602.3
值） 5 9 4

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 4,129,919,247.2 - 5,851,256,017.4 9,981,175,264.6
值） 2 5 7

加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净 4,129,919,247.2 5,851,256,017.4 9,981,175,264.6
资产（基金净 2 - 5 7

值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -475,479,020.49 - -1,439,130,199. -1,914,609,219.
号填列） 37 86

（一）、综合收

益总额 - - -846,911,255.04 -846,911,255.04

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -475,479,020.49 - -592,218,944.33 -1,067,697,964.
变动数（净值减 82
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 35,571,194.65 - 52,248,115.25 87,819,309.90
购款

2.基金 -511,050,215.14 - -644,467,059.58 -1,155,517,274.
赎回款 72

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 3,654,440,226.7 - 4,412,125,818.0 8,066,566,044.8
值） 3 8 1

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)(原名为国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划)，由管理人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》(证监会令第17号)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(证监会公告[2008]26号)、《国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准于2010年12月28日设立。

根据中国证监会于2018年11月30日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告[2018]39号)的规定，并经中国证监会机构部函[2019]2905号文准予合同变更，自2020年1月6日起，国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划正式更名为国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划。《国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》自2020年1月6日起生效，原《国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划管理合同》同日起失效。根据《关于准予国泰君安君得鑫两年持有混合型集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2021]3518号），国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划于2022年3月21日起正式变更为国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金。本基金的管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")。

根据《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据投资者参与/申购基金时间分为不同的类别，持有原国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划份额至本集合计划合同生效日、不设置锁定期的分类称为A类份额，A类份额只接受赎回，不接受申购；在本基金合同生效后接受申购/赎回申请、锁定期起始日为该基金份额申购确认日的份额，称为C类份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股
票”）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人上海国泰君安资产管理有限公司于2023年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产


金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。


对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬(包括固定管理费和业绩报酬) 和托管费在费用涵盖期间按基金
合同约定的费率和计算方法确认，其中业绩报酬在满足计提条件时于相应的基金赎回确认日按投资者赎回申请日的基金实际收益情况计算确认，未达到支付条件的暂估业绩报酬不计入当期损益。暂估业绩报酬的估计方法为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬。


以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i) 于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金
融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为578,315,389.11元、
63,954,629.73元、3,962,438.10元、220,698.38元、53,866,990.44元和10,733.93元。新金融
工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为578,501,489.41元、63,989,227.81元、3,962,438.10元、0.00元、53,866,990.44元和10,733.93元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为7,403,226,901.99元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为7,403,226,901.99元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为65.81元、925,022.82元、4,814,557.16元、1,437,836.10元、26,646,191.13元和3,008,063.85元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为65.81元、925,022.82元、4,814,557.16元、1,437,836.10元、26,646,191.13元和3,008,063.85元。
ii) 于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 211,693,450.14 578,315,389.11

等于：本金 211,666,532.81 578,315,389.11

加：应计利息 26,917.33 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 211,693,450.14 578,315,389.11

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,410,877,576.4 - 2,400,960,967.0 -9,916,609.35
3 8

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约


交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,410,877,576.4 - 2,400,960,967.0 -9,916,609.35
3 8

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 7,381,030,786.0 - 7,403,226,901.9 22,196,115.91
8 9

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 7,381,030,786.0 - 7,403,226,901.9 22,196,115.91
8 9

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 100,038,506.86 -

银行间市场 - -

合计 100,038,506.86 -

上年度末

项目 2021年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 220,698.38

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 220,698.38

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付交易费用 6,836,143.68 26,646,191.13

其中：交易所市场 6,836,143.68 26,646,191.13

银行间市场 - -

应付利息 - -


预提费用 170,000.00 160,000.00

其他应付 3,008,063.85 3,008,063.85

合计 10,014,207.53 29,814,254.98

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 国泰君安君得鑫2年持有混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(国泰君安君得鑫2年持有混 2022年01月01日至2022年12月31日

合A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 532,576,107.72 532,576,107.72

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -135,125,730.17 -135,125,730.17

本期末 397,450,377.55 397,450,377.55

7.4.7.7.2 国泰君安君得鑫2年持有混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(国泰君安君得鑫2年持有混 2022年01月01日至2022年12月31日

合C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,121,864,119.01 3,121,864,119.01

本期申购 7,273,670.42 7,273,670.42

本期赎回（以“-”号填列） -1,925,634,840.53 -1,925,634,840.53

本期末 1,203,502,948.90 1,203,502,948.90

7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 国泰君安君得鑫2年持有混合A

单位：人民币元

项目

(国泰君安君得鑫2年 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有混合A)

本期期初 786,795,984.99 -156,165,028.65 630,630,956.34


本期利润 -264,677,795.71 13,988,454.66 -250,689,341.05

本期基金份额交易产

生的变动数 -153,524,799.63 42,920,040.77 -110,604,758.86

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -153,524,799.63 42,920,040.77 -110,604,758.86

本期已分配利润 - - -

本期末 368,593,389.65 -99,256,533.22 269,336,856.43

7.4.7.8.2 国泰君安君得鑫2年持有混合C

单位：人民币元

项目

(国泰君安君得鑫2年 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有混合C)

本期期初 4,706,659,245.86 -925,164,384.12 3,781,494,861.74

本期利润 -1,178,365,349.87 -46,101,179.92 -1,224,466,529.79

本期基金份额交易产

生的变动数 -2,370,873,470.46 667,862,557.97 -1,703,010,912.49

其中：基金申购款 7,770,818.07 -2,037,215.21 5,733,602.86

基金赎回款 -2,378,644,288.53 669,899,773.18 -1,708,744,515.35

本期已分配利润 - - -

本期末 1,157,420,425.53 -303,403,006.07 854,017,419.46

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 5,073,262.40 9,705,738.46

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 542,736.39 727,741.15

其他 - 44,558.20


合计 5,615,998.79 10,478,037.81

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 29,597,397,387.52 43,656,041,027.17

减：卖出股票成本总额 30,954,363,462.51 42,456,438,419.42

减：交易费用 77,259,651.47 -

买卖股票差价收入 -1,434,225,726.46 1,199,602,607.75

7.4.7.11 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 22,055,470.45 101,295,437.59

基金投资产生的股利收益 - -

合计 22,055,470.45 101,295,437.59

7.4.7.16 公允价值变动收益


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至2022年12 2021年01月01日至2021年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -32,112,725.26 -1,941,089,390.49

——股票投资 -32,112,725.26 -1,941,089,390.49

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -64,033,887.65
值税

合计 -32,112,725.26 -1,877,055,502.84

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 - 690.46

合计 - 690.46

7.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

审计费用 50,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

银行费用 1,547.00 22,449.86

帐户维护费 - 32,500.00

交易费用 - 118,405,701.18

合计 171,547.00 118,620,651.04

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券 基金管理人的股东、代销机
"） 构

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行") 基金托管人、代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月01日至2021年12月31日

称 成交金额 占当期 成交金额 占当期
股票成 股票成


交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券股份 55,568,590,925.46 100.00% 86,633,939,206.91 100.00%
有限公司
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金计划本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月01日至2021年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国泰君安

证券股份 200,000,000.00 100.00% - -
有限公司
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国泰君安

证券股份 40,614,246.18 100.00% 6,836,143.68 100.00%
有限公司

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国泰君安

证券股份 63,321,235.33 100.00% 26,646,191.13 100.00%
有限公司
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年12月31日 1年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 28,325,498.60 137,164,158.21

其中：支付销售机构的客户维护费 12,948,853.61 30,451,249.86

注：1. 本基金本期共发生应支付的固定管理费27,780,283.62元。本基金A类份额支付基金管理人国泰君安资管的固定管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，本基金C类份额支付基金管理人国泰君安资管的固定管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日固定管理费＝前一日基金资产净值 X 年费率 / 当年天数。
2. 本基金本期共发生应支付的业绩报酬545,214.98元。上述金额于相应的基金赎回确认日按投资者赎回申请日的基金实际收益情况计算确认。业绩报酬计提日为基金份额持有人赎回日、本基金最后运作日或分红日。
业绩报酬/附加管理费的计算公式为：
a、退出提取当投资人申请赎回或本基金最后运作日时，管理人根据年化收益率（R）提
取业绩报酬。
1）A类份额的业绩报酬计算：E为业绩报酬;当R≤0%时，E=0当R>0%时，对超过0%的收益部分提取20%的业绩报酬，即E=K×I'×（R-0%）×20%×(D÷365)
R=（H-I）/I'×365/D×100%
H为业绩报酬计提日的A类基金份额累计净值
I为上一个业绩报酬计提日的A类基金份额累计净值
I'为上一个业绩报酬计提日的A类基金份额净值
D为上一个业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数
K为申请赎回或投资人于本基金最后运作日持有的A类份额；
2）C类份额的业绩报酬计提标准为：E为业绩报酬；当R≤6%时，E=0当R>6%时，对超过6%的收益部分提取20%的业绩报酬，即E=K×C'×（R-6%）×20%×(D÷365)
R=(A-C)/C'×365/D×100%
A为业绩报酬计提日的C类基金份额累计净值
C为上一个业绩报酬计提日的C类基金份额累计净值
C'为上一个业绩报酬计提日的C类基金份额净值
D为上一个业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数
K为申请赎回或投资人于本基金最后运作日持有的C类份额；
b、分红提取当发生分红时，管理人将根据年化收益率（R）对A类份额提取业绩报酬，C类份额不提取业绩报酬。业绩报酬提取方式与退出提取相同。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 8,078,007.12 19,528,108.67

注：本基金A类份额的托管费按前一日该类份额对应的基金资产净值的0.25%年费率计提。本基金C类份额的托管费按前一日该类份额对应的基金资产净值的0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值*年费率/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国泰君安君得鑫2年持有混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年12月31日 2021年12月31日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

国泰君安君得鑫2年持有混合C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年12月31日 2021年12月31日

报告期初持有的基金份额 86,714,649.09 86,714,649.09

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 44,350,000.00 0.00

报告期末持有的基金份额 42,364,649.09 86,714,649.09

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 3.52% 2.37%

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月01日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设

银行股份 211,693,450.14 5,073,262.40 578,315,389.11 9,705,738.46
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须做说明的其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年12月31日，本基金未持有信用类债券(2021年12月31日：本基金未持有信用类债券)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和
金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利
率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金、结算备付金和买
入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 211,693,450.14 - - - 211,693,450.14
款

结算备 6,692,987.50 - - - 6,692,987.50
付金

存出保 1,980,251.09 - - - 1,980,251.09
证金
交易性

金融资 - - - 2,400,960,967.08 2,400,960,967.08
产
买入返

售金融 100,038,506.86 - - - 100,038,506.86
资产

应收清 - - - 19,453,515.38 19,453,515.38
算款

应收股 - - - 338,316.00 338,316.00
利

应收申 - - - 6,469.93 6,469.93
购款

资产总 320,405,195.59 - - 2,420,759,268.39 2,741,164,463.98
计

负债

应付清 - - - 2,468,852.47 2,468,852.47
算款

应付赎 - - - 2,119,633.36 2,119,633.36
回款
应付管

理人报 - - - 1,755,250.31 1,755,250.31
酬

应付托 - - - 498,917.97 498,917.97
管费

其他负 - - - 10,014,207.53 10,014,207.53

债

负债总 - - - 16,856,861.64 16,856,861.64
计
利率敏

感度缺 320,405,195.59 - - 2,403,902,406.75 2,724,307,602.34
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 578,315,389.11 - - - 578,315,389.11
款

结算备 63,954,629.73 - - - 63,954,629.73
付金

存出保 3,962,438.10 - - - 3,962,438.10
证金
交易性

金融资 - - - 7,403,226,901.99 7,403,226,901.99
产
应收证

券清算 - - - 53,866,990.44 53,866,990.44
款

其他资 - - - 220,698.38 220,698.38
产

应收申 - - - 10,733.93 10,733.93
购款

资产总 646,232,456.94 - - 7,457,325,324.74 8,103,557,781.68
计
负债
应付证

券清算 - - - 65.81 65.81
款

应付赎 - - - 925,022.82 925,022.82
回款
应付管

理人报 - - - 4,814,557.16 4,814,557.16
酬

应付托 - - - 1,437,836.10 1,437,836.10
管费

其他负 - - - 29,814,254.98 29,814,254.98
债

负债总 - - - 36,991,736.87 36,991,736.87
计

利率敏

感度缺 646,232,456.94 - - 7,420,333,587.87 8,066,566,044.81
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%(2021年12月31日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2021年12月31日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年12月31日

项目 美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 464,439,374.3 - 464,439,374.3

5 5

应收股利 - 338,316.00 - 338,316.00

资产合计 - 464,777,690.3 - 464,777,690.3

5 5

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 464,777,690.3 464,777,690.3

额 - 5 - 5

项目 上年度末

2021年12月31日


美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 304,314,015.8 - 304,314,015.8

2 2

资产合计 - 304,314,015.8 - 304,314,015.8

2 2

以外币计价的负债

应付证券清算款 - 65.81 - 65.81

负债合计 - 65.81 - 65.81

资产负债表外汇风险敞口净 304,313,950.0 304,313,950.0

额 - 1 - 1

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

（1）假设本基金的单一外币汇率变化1%，其他变量不变；（2）此项影响未
假设 考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；（3）计算外汇风
险敏感性时，包含了远期外汇敞口

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

港币相对人民币贬值1% -4,647,776.90 -3,043,139.50

港币相对人民币升值1% 4,647,776.90 3,043,139.50

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 2,400,960,967.08 88.13 7,403,226,901.99 91.78

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,400,960,967.08 88.13 7,403,226,901.99 91.78

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 160,428,858.30 402,505,122.27

2.业绩比较基准下降5% -160,428,858.30 -402,505,122.27

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 2,400,960,967.08 7,402,675,904.04

第二层次 - 27,741.24

第三层次 - 523,256.71

合计 2,400,960,967.08 7,403,226,901.99

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 523,256.71 523,256.71


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 382,899.41 382,899.41

转出第三层次 - 735,167.55 735,167.55

当期利得或损失总额 - -170,988.57 -170,988.57

其中：计入损益的利得

或损失 - -170,988.57 -170,988.57

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - - -

损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年01月01日至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 352,799.58 352,799.58

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 170,457.13 170,457.13

其中：计入损益的利得

或损失 - 170,457.13 170,457.13

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 523,256.71 523,256.71

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期 - 170,457.13 170,457.13

损益的未实现利得或
损失的变动——公允
价值变动损益
于2022年12月31日，本基金未持有第三层次的交易性金融资产。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公 采用的估值 不可观察输入值

项目 允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值
权平均值 之间的关系

流动性折扣估值处 预期年

于限售期的股票投 - - 化波动 - -

资 率

上年度末 采用的估值 不可观察输入值

项目 公允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值
权平均值 之间的关系

流动性折扣估值处 平均价格亚 预期年

于限售期的股票投 523,256.7 化波动 31.38%~2 负相关

资 1 式期权模型 率 74.17%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 2,400,960,967.08 87.59

其中：股票 2,400,960,967.08 87.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 100,038,506.86 3.65

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 218,386,437.64 7.97

8 其他各项资产 21,778,552.40 0.79

9 合计 2,741,164,463.98 100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币464,439,374.35元，占期末净值比例为17.048%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 65,199,079.00 2.39

B 采矿业 106,532,220.00 3.91

C 制造业 1,126,008,951.77 41.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,037,132.00 1.14

E 建筑业 79,557,999.00 2.92


F 批发和零售业 39,403,714.00 1.45

G 交通运输、仓储和邮政业 132,834,553.00 4.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,834,704.96 4.25

J 金融业 194,406,339.00 7.14

K 房地产业 45,706,900.00 1.68

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,936,521,592.73 71.08

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

非日常生活消费品 128,178,441.30 4.70

日常消费品 58,138,692.34 2.13

能源 24,661,398.16 0.91

金融 137,331,329.80 5.04

信息技术 29,772,099.54 1.09

电信服务 62,653,957.80 2.30

地产业 23,703,455.41 0.87

合计 464,439,374.35 17.05

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 000858 五粮液 547,300 98,891,637.00 3.63

2 00388 香港交易所 250,000 75,302,661.00 2.76

3 03690 美团点评－Ｗ 432,600 67,509,076.77 2.48

4 00700 腾讯控股 210,000 62,653,957.80 2.30

5 01299 友邦保险 800,000 62,028,668.80 2.28

6 002142 宁波银行 1,804,200 58,546,290.00 2.15

7 000776 广发证券 3,765,700 58,330,693.00 2.14

8 600004 白云机场 3,623,925 54,395,114.25 2.00

9 300750 宁德时代 134,300 52,836,306.00 1.94

10 601628 中国人寿 1,325,200 49,191,424.00 1.81

11 603605 珀莱雅 265,340 44,439,143.20 1.63

12 600426 华鲁恒升 1,308,860 43,388,709.00 1.59

13 000581 威孚高科 2,313,536 41,018,993.28 1.51

14 00168 青岛啤酒股份 594,000 40,909,443.50 1.50

15 600233 圆通速递 2,031,900 40,820,871.00 1.50

16 601899 紫金矿业 4,070,200 40,702,000.00 1.49

17 300068 南都电源 1,904,107 40,557,479.10 1.49

18 600298 安琪酵母 893,224 40,391,589.28 1.48

19 000400 许继电气 2,004,100 40,021,877.00 1.47

20 601669 中国电建 5,554,100 39,323,028.00 1.44

21 002714 牧原股份 798,900 38,946,375.00 1.43

22 601021 春秋航空 585,503 37,618,567.75 1.38

23 002508 老板电器 1,337,927 37,140,853.52 1.36

24 688777 中控技术 403,468 36,646,998.44 1.35

25 002126 银轮股份 2,649,615 32,881,722.15 1.21

26 601668 中国建筑 6,000,100 32,580,543.00 1.20

27 600690 海尔智家 1,322,100 32,338,566.00 1.19


28 600383 金地集团 3,050,000 31,201,500.00 1.15

29 000733 振华科技 264,100 30,168,143.00 1.11

30 00268 金蝶国际 1,991,000 29,772,099.54 1.09

31 002475 立讯精密 909,000 28,860,750.00 1.06

32 600309 万华化学 308,400 28,573,260.00 1.05

33 601988 中国银行 8,967,700 28,337,932.00 1.04

34 300760 迈瑞医疗 88,700 28,026,539.00 1.03

35 600887 伊利股份 903,200 27,999,200.00 1.03

36 603345 安井食品 171,300 27,730,044.00 1.02

37 300124 汇川技术 393,500 27,348,250.00 1.00

38 002507 涪陵榨菜 1,047,500 26,994,075.00 0.99

39 601728 中国电信 6,422,900 26,911,951.00 0.99

40 600019 宝钢股份 4,812,300 26,900,757.00 0.99

41 600276 恒瑞医药 696,600 26,839,998.00 0.99

42 002273 水晶光电 2,267,000 26,727,930.00 0.98

43 002036 联创电子 2,124,200 26,276,354.00 0.96

44 600598 北大荒 1,907,900 26,252,704.00 0.96

45 601088 中国神华 950,000 26,239,000.00 0.96

46 600547 山东黄金 1,363,400 26,122,744.00 0.96

47 600085 同仁堂 579,405 25,887,815.40 0.95

48 603668 天马科技 1,416,977 25,392,227.84 0.93

49 603338 浙江鼎力 527,834 25,256,856.90 0.93

50 000625 长安汽车 2,027,200 24,954,832.00 0.92

51 01171 兖州煤业股份 1,160,000 24,661,398.16 0.91

52 002271 东方雨虹 731,586 24,559,342.02 0.90

53 002407 多氟多 732,700 24,413,564.00 0.90

54 000999 华润三九 518,238 24,258,720.78 0.89

55 06098 碧桂园服务 1,365,000 23,703,455.41 0.87

56 600570 恒生电子 451,762 18,278,290.52 0.67

57 02331 李宁 300,000 18,155,712.75 0.67

58 600875 东方电气 840,600 17,669,412.00 0.65


59 01458 周黑鸭 3,432,000 17,229,248.84 0.63

60 603105 芯能科技 1,099,900 16,201,527.00 0.59

61 600027 华电国际 2,683,600 15,779,568.00 0.58

62 600795 国电电力 3,573,200 15,257,564.00 0.56

63 06862 海底捞 756,829 15,143,579.15 0.56

64 603833 欧派家居 122,400 14,875,272.00 0.55

65 000002 万科A 797,000 14,505,400.00 0.53

66 300724 捷佳伟创 119,575 13,633,941.50 0.50

67 603883 老百姓 335,100 13,561,497.00 0.50

68 09922 九毛九 723,205 13,469,461.34 0.49

69 600028 中国石化 3,089,100 13,468,476.00 0.49

70 002466 天齐锂业 169,100 13,357,209.00 0.49

71 300687 赛意信息 452,600 13,351,700.00 0.49

72 601179 中国西电 2,871,500 13,237,615.00 0.49

73 00027 银河娱乐 287,000 13,228,614.08 0.49

74 600332 白云山 438,100 13,050,999.00 0.48

75 601607 上海医药 727,900 12,978,457.00 0.48

76 601208 东材科技 1,129,260 12,907,441.80 0.47

77 600153 建发股份 942,400 12,863,760.00 0.47

78 603138 海量数据 552,300 11,349,765.00 0.42

79 600845 宝信软件 207,500 9,296,000.00 0.34

80 600606 绿地控股 2,568,600 7,654,428.00 0.28

81 09658 特海国际 75,683 671,997.21 0.02

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300750 宁德时代 577,350,422.11 7.16

2 002371 北方华创 451,651,901.20 5.60


3 601012 隆基绿能 423,818,547.38 5.25

4 000776 广发证券 421,468,098.08 5.22

5 002142 宁波银行 420,446,775.00 5.21

6 002459 晶澳科技 368,031,803.47 4.56

7 603501 韦尔股份 365,401,499.15 4.53

8 300014 亿纬锂能 360,273,401.77 4.47

9 002466 天齐锂业 350,808,525.93 4.35

10 300059 东方财富 314,931,250.65 3.90

11 000002 万科A 292,490,419.39 3.63

12 002756 永兴材料 284,279,649.29 3.52

13 600048 保利发展 283,772,179.15 3.52

14 603885 吉祥航空 278,428,818.91 3.45

15 000858 五粮液 264,595,016.51 3.28

16 600036 招商银行 259,755,134.95 3.22

17 601800 中国交建 257,397,586.96 3.19

18 600926 杭州银行 254,273,215.31 3.15

19 601166 兴业银行 233,414,812.60 2.89

20 600383 金地集团 233,339,415.28 2.89

21 600570 恒生电子 232,828,724.75 2.89

22 000733 振华科技 231,127,227.70 2.87

23 000651 格力电器 214,623,049.95 2.66

24 000568 泸州老窖 214,178,326.92 2.66

25 000498 山东路桥 208,825,242.07 2.59

美团点评

26 03690 －Ｗ 208,698,960.95 2.59

27 300033 同花顺 206,039,643.13 2.55

28 000001 平安银行 201,416,003.13 2.50

29 605123 派克新材 200,170,416.18 2.48

30 002271 东方雨虹 198,210,472.46 2.46

31 601877 正泰电器 196,153,242.50 2.43

32 002508 老板电器 194,775,518.05 2.41


33 300726 宏达电子 188,388,842.27 2.34

34 000661 长春高新 183,160,177.38 2.27

35 002179 中航光电 182,164,569.87 2.26

36 603986 兆易创新 179,575,336.71 2.23

37 600519 贵州茅台 173,862,217.00 2.16

38 000301 东方盛虹 171,186,940.31 2.12

39 000792 盐湖股份 161,801,174.00 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300750 宁德时代 728,708,212.23 9.03

2 300014 亿纬锂能 550,522,513.43 6.82

3 000776 广发证券 467,171,342.13 5.79

4 601012 隆基绿能 443,486,510.49 5.50

5 002371 北方华创 437,092,982.81 5.42

6 000858 五粮液 419,860,935.68 5.20

7 601377 兴业证券 381,475,986.55 4.73

8 002271 东方雨虹 379,425,825.53 4.70

9 002466 天齐锂业 379,400,824.96 4.70

10 002459 晶澳科技 364,028,506.74 4.51

11 603501 韦尔股份 360,805,106.24 4.47

12 600438 通威股份 353,908,437.40 4.39

13 002142 宁波银行 348,868,604.45 4.32

14 603606 东方电缆 348,125,246.96 4.32

15 603986 兆易创新 331,306,878.70 4.11

16 000792 盐湖股份 309,396,119.73 3.84

17 300059 东方财富 305,634,537.08 3.79

18 603816 顾家家居 303,173,474.24 3.76

19 600048 保利发展 297,087,235.30 3.68


20 000661 长春高新 283,218,129.12 3.51

21 002756 永兴材料 281,747,107.31 3.49

22 002013 中航机电 268,799,483.86 3.33

23 000002 万科A 263,536,506.74 3.27

24 601800 中国交建 263,328,611.03 3.26

25 600690 海尔智家 262,002,581.45 3.25

26 600926 杭州银行 261,449,173.58 3.24

27 000301 东方盛虹 258,609,579.95 3.21

28 03908 中金公司 256,460,994.06 3.18

29 600036 招商银行 254,201,847.18 3.15

30 002291 遥望科技 250,819,423.79 3.11

31 600803 新奥股份 249,210,848.59 3.09

32 000799 酒鬼酒 246,250,180.99 3.05

33 300274 阳光电源 244,518,181.72 3.03

青岛啤酒

34 00168 股份 234,780,154.78 2.91

35 603885 吉祥航空 232,274,763.90 2.88

36 600958 东方证券 230,393,724.91 2.86

37 601166 兴业银行 224,953,289.70 2.79

38 000568 泸州老窖 222,354,623.02 2.76

39 300451 创业慧康 213,848,390.85 2.65

40 000001 平安银行 209,535,283.31 2.60

41 000498 山东路桥 202,779,606.39 2.51

42 603589 口子窖 201,413,850.35 2.50

43 600383 金地集团 200,015,561.53 2.48

44 300552 万集科技 199,770,727.90 2.48

45 300033 同花顺 199,314,158.88 2.47

46 000651 格力电器 196,666,544.16 2.44

47 600570 恒生电子 196,132,919.55 2.43

48 000733 振华科技 188,274,117.87 2.33

49 002241 歌尔股份 186,753,587.62 2.32


50 605123 派克新材 185,045,741.23 2.29

51 601877 正泰电器 183,219,538.31 2.27

52 002179 中航光电 182,342,570.83 2.26

53 688167 炬光科技 181,885,910.17 2.25

54 600038 中直股份 179,472,458.08 2.22

55 600703 三安光电 175,605,284.89 2.18

56 002032 苏泊尔 174,202,609.72 2.16

美团点评

57 03690 －Ｗ 171,354,219.26 2.12

58 002508 老板电器 167,717,570.07 2.08

59 300674 宇信科技 164,545,149.40 2.04

60 002384 东山精密 162,520,074.53 2.01

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 25,984,210,252.86

卖出股票收入（成交）总额 29,597,397,387.52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金持有的前十名证券发行主体宁波银行，曾被地方银保监会处以罚款的行政处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,980,251.09

2 应收清算款 19,453,515.38

3 应收股利 338,316.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,469.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,778,552.40

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

国泰
君安

君得 3,4

鑫2年 00 116,897.17 431,987.91 0.11% 397,018,389.64 99.89%
持有
混合A
国泰
君安

君得 24,

鑫2年 112 49,913.03 45,694,023.83 3.80% 1,157,808,925.07 96.20%
持有
混合C

合计 27, 58,191.09 46,126,011.74 2.88% 1,554,827,314.71 97.12%
512

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

基金管理人所有从业人 国泰君安君得鑫2年 0.00 0.00%
员持有本基金 持有混合A

国泰君安君得鑫2年 1,286,891.16 0.11%


持有混合C

合计 1,286,891.16 0.08%

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

国泰君安君得鑫2 0
本公司高级管理人员、基金投资 年持有混合A
和研究部门负责人持有本开放式 国泰君安君得鑫2

基金 年持有混合C 0
合计 0

国泰君安君得鑫2 0
本基金基金经理持有本开放式基 年持有混合A

金 国泰君安君得鑫2 0
年持有混合C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安君得鑫2年持 国泰君安君得鑫2年持
有混合A 有混合C

基金合同生效日(2020年01月06 2,190,889,856.68 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 532,576,107.72 3,121,864,119.01

本报告期基金总申购份额 - 7,273,670.42

减：本报告期基金总赎回份额 135,125,730.17 1,925,634,840.53

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 397,450,377.55 1,203,502,948.90

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2022年1月17日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，谢乐斌同志担任公司董事长，江伟同志不再担任公司董事长。
2022年3月12日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》，谢乐斌同志担任公司董事和董事长，江伟同志不再担任公司董事和董事长职务。陶耿同志担任公司董事和副董事长；王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇同志担任公司董事，蒋忆明、喻健同志不再兼任公司董事职务。经过上述变更，公司现任董事会成员为谢乐斌、陶耿、王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇。

2022年3月30日，本基金管理人发布了《关于上海国泰君安证券资产管理有限公司监事变更的公告》，董博阳同志担任公司监事，傅南平同志不再担任公司监事职务；王红莲同志担任公司职工监事。

2022年4月8日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，吕巍同志担任公司合规总监、督察长，叶明同志不再担任公司合规总监。

2、本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币50,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

国泰 2 55,568,590,925.46 100.00% 40,614,246.18 100.00% -

君安
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国泰君 - - 200,000,000. 100.00% - - - -
安 00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于调整旗下基金对账单服 中国证券报、证监会指定网

1 务规则的公告 站、公司官网 2022-01-19

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

2 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-01-19

变更公告 会指定网站、公司官网

国泰君安君得鑫两年持有期

3 混合型集合资产管理计划20 证监会指定网站、公司官网 2022-01-24

21年第四季度报告

上海国泰君安证券资产管理

有限公司旗下部分公募基金 中国证券报

4 和集合计划季度报告提示性 2022-01-24

公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

5 有限公司关于董事会成员变 证券时报、证券日报、证监 2022-03-12


更事宜的公告 会指定网站、公司官网

国泰君安君得鑫两年持有期

6 混合型证券投资基金托管协 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18

议

国泰君安君得鑫两年持有期

7 混合型证券投资基金基金合 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18

同

国泰君安君得鑫两年持有期

8 混合型集合资产管理计划(C 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18

类份额)产品资料概要更新

国泰君安君得鑫两年持有期

9 混合型集合资产管理计划(A 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18

类份额)产品资料概要更新

国泰君安君得鑫两年持有期

10 混合型证券投资基金招募说 证监会指定网站、公司官网 2022-03-18

明书

关于国泰君安君得鑫两年持

有期混合型集合资产管理计 中国证券报、证监会指定网

11 划变更注册为国泰君安君得 站、公司官网 2022-03-18

鑫两年持有期混合型证券投

资基金的公告

国泰君安君得鑫两年持有期

12 混合型证券投资基金基金合 中国证券报 2022-03-18

同和招募说明书提示性公告

关于上海国泰君安证券资产 上海证券报、中国证券报、

13 管理有限公司监事变更的公 证券时报、证券日报、证监 2022-03-30

告 会指定网站、公司官网

国泰君安君得鑫两年持有期

14 混合型集合资产管理计划20 证监会指定网站、公司官网 2022-03-31

21年年度报告

上海国泰君安证券资产管理

15 有限公司旗下部分公募基金 中国证券报 2022-03-31

和集合计划年度报告提示性


公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

16 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-04-08

变更公告 会指定网站、公司官网

国泰君安君得鑫两年持有期

17 混合型证券投资基金2022年 证监会指定网站、公司官网 2022-04-22

第一季度报告

上海国泰君安证券资产管理

18 有限公司旗下部分公募基金 中国证券报 2022-04-22

季度报告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

有限公司关于旗下部分基金 证券日报、证监会指定网站、

19 在华瑞保险开展费率优惠活 2022-06-22

动的公告 公司官网

国泰君安君得鑫两年持有期

20 混合型证券投资基金2022年 证监会指定网站、公司官网 2022-07-21

第二季度报告

上海国泰君安证券资产管理

21 有限公司旗下部分公募基金 中国证券报 2022-07-21

季度报告提示性公告

国泰君安君得鑫两年持有期

22 混合型证券投资基金2022年 证监会指定网站、公司官网 2022-08-31

中期报告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

23 有限公司旗下基金2022年中 证券时报、证券日报 2022-08-31

期报告提示性公告

国泰君安君得鑫两年持有期

24 混合型证券投资基金2022年 证监会指定网站、公司官网 2022-10-26

第三季度报告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

25 有限公司旗下基金2022年3 证券时报、证券日报 2022-10-26

季度报告提示性公告

26 上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、 2022-11-02


有限公司关于旗下产品开展 证券时报、证券日报、证监

直销APP费率优惠活动的公 会指定网站、公司官网

告

国泰君安君得鑫两年持有期 中国证券报、证监会指定网

27 混合型证券投资基金基金经 站、公司官网 2022-11-30

理变更公告

国泰君安君得鑫两年持有期

混合型证券投资基金招募说 证监会指定网站、公司官网

28 明书（更新）(2022 年第 1 2022-11-30

号)

国泰君安君得鑫两年持有期

29 混合型证券投资基金(A类份 证监会指定网站、公司官网 2022-11-30

额)产品资料概要更新

国泰君安君得鑫两年持有期

30 混合型证券投资基金(C类份 证监会指定网站、公司官网 2022-11-30

额)产品资料概要更新

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划于2022年3月21日起正式变更为国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复；
2、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；


7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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