长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 长盛电子信息主题混合

基金主代码 000063

交易代码 000063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月10日

报告期末基金份额总额 539,151,452.79份

本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展
带来的投资机会，分享中国电子信息产业相关上市公
投资目标 司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，
力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收
益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科
学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置电子信息
主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳
定增长。１、资产配置策略：本基金主要考虑宏观经
济指标、微观经济指标、市场指标以及政策因素，分
析市场风险，提高基金收益率。

投资策略 ２、电子信息主题相关行业和公司的界定：本基金管
理人届定的电子信息主题相关行业和公司主要包括
三类：１）电子信息相关行业和公司；２）通信设备
和软件相关行业和公司；３）传媒相关行业和公司。
３、股票投资策略：本基金的股票投资策略，分为股
票池的初步构建、细分领域培植和个股精选三个方
面。

业绩比较基准 50%×中证TMT产业主题指数收益率+50%×中证综合
债指数收益率


本基金为混合型基金，有较高风险、较高预期收益的
风险收益特征 特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券
型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）
1.本期已实现收益 -225,330,953.01
2.本期利润 -130,569,196.36
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2423
4.期末基金资产净值 638,368,586.64
5.期末基金份额净值 1.184
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2018年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 -16.97% 2.06% -5.62% 1.06% -11.35% 1.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更而来，变更日期为2014年7月3日。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2014年7月 2018年12 赵宏宇先生，1972年6
赵宏宇 本基金基金经理。 3日 月6日 11年 月出生。四川大学工商
管理学院管理学（金融

投资研究方向）博士。
历任美国晨星公司投
资顾问部门数量分析
师，招商银行博士后工
作站博士后研究员。
2007年8月加入长盛
基金管理公司，历任金
融工程研究员、产品开
发经理，首席产品开发
师，金融工程与量化投
资部副总监等职务。目
前已离任该职务。

钱文礼先生，1981年
本基金基金经理，长盛 10月出生。西南财经大
分享经济主题灵活配置 学金融学硕士。曾任平
混合型证券投资基金基 安证券，金元证券，国
金经理，长盛创新驱动 2018年12 海证券研究员。2013
钱文礼 灵活配置混合型证券投 月6日 - 11年 年12月加入长盛基金
资基金基金经理，长盛 管理有限公司，曾任行
电子信息产业混合型证 业研究员，长盛转型升
券投资基金基金经理。 级主题灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理助理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场各指数基本都经历了大幅下跌再反弹后再下跌的过程，各种宏观经济指标缓慢下行，CPI小幅震荡，PPI逐步下降，工业品价格压力开始显现，库存风险提升。新增信贷和社融增速不断减缓，低等级债券利差不断拉大，信用收缩未见明显改善。货币M1和M2增速不断下降，市场利率维持平稳。贸易摩擦有所缓和但依然有较大不确定性，海外经济减速，全球需求有逐步放缓的趋势。政府不断出台支持小微企业和实体经济的政策，货币政策逐步放松，整体来看宏观经济下行还将持续一段时间。

立足于行业景气度，本基金四季度配置进行了较大调整，减少周期性较强的面板等tmt细分行业，同时大幅度较少保险，家电，白酒等非TMT行业的配置，增加TMT中成长性较为确定，中等市值公司的配置。教育，医疗等是大众的刚性需求，伴随二胎政策的完全放开和大众对于教育重视程度的提升，与教育有关的教材教辅，经典名著等出版行业需求较为稳定，同时又有良好的现金流，基金增加了对于出版行业的配置。同时新医保局对于医保控费重视程度不断加强，医院对于自身管理能力提升需求迫切增加，医疗信息化需求不断提升，从而保证了行业未来两年的需
求增长。信息安全，军工信息化，电力信息化等是未来2-3个季度政策重点支持和重点发展的行业领域，在政府刚性需求的保障之下有望穿越周期保持稳定增长。本基金立足于行业景气度和个股的成长性，在经济下行的条件下配置确定增长的细分行业和个股，追求业绩增长和行业高景气度带来的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.184元；本报告期基金份额净值增长率为-16.97%，业绩比较基准收益率为-5.62%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 366,752,853.74 56.83
其中：股票 366,752,853.74 56.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 277,210,449.79 42.95
8 其他资产 1,442,199.68 0.22
9 合计 645,405,503.21 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 232,758,524.74 36.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 2,117,486.00 0.33

业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,986,032.44 11.90
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,021,759.42 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 498.08 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 53,868,553.06 8.44
S 综合 - -
合计 366,752,853.74 57.45
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600703 三安光电 3,320,526 37,555,149.06 5.88
2 603986 兆易创新 303,183 18,894,364.56 2.96
3 601098 中南传媒 1,286,300 16,078,750.00 2.52
4 300168 万达信息 1,307,238 15,673,783.62 2.46
5 300271 华宇软件 990,974 14,874,519.74 2.33
6 601019 山东出版 1,768,535 13,829,943.70 2.17
7 300133 华策影视 1,534,816 13,751,951.36 2.15
8 002439 启明星辰 643,278 13,225,795.68 2.07
9 300365 恒华科技 625,946 13,082,271.40 2.05
10 002174 游族网络 669,700 12,449,723.00 1.95
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 162,956.83
2 应收证券清算款 1,024,303.06
3 应收股利 -
4 应收利息 58,058.31
5 应收申购款 196,881.48

6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,442,199.68
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 541,799,541.61
报告期期间基金总申购份额 18,303,209.80
减:报告期期间基金总赎回份额 20,951,298.62
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 539,151,452.79
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、中国证监会《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》；

3、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

4、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

6、法律意见书；

7、基金管理人业务资格批件、营业执照；

8、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2019年1月19日
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