嘉实丰益纯债定期开放债券型

证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实丰益纯债定期债券

基金主代码 000116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 312,475,584.27 份

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以
谋求长期保值增值。

投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。
本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济
运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面
因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化
配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括：资产配置策略、利率策略、信用债券投资策
略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、资产支持证券投资策
略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 4,839,198.69

2.本期利润 4,467,514.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0143

4.期末基金资产净值 315,191,539.10

5.期末基金份额净值 1.0087

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.41% 0.03% 0.50% 0.00% 0.91% 0.03%

过去六个月 2.79% 0.03% 1.00% 0.01% 1.79% 0.02%

过去一年 4.26% 0.04% 2.00% 0.01% 2.26% 0.03%

过去三年 7.09% 0.05% 6.12% 0.01% 0.97% 0.04%

过去五年 18.37% 0.05% 10.41% 0.01% 7.96% 0.04%

自基金合同

55.44% 0.07% 26.45% 0.01% 28.99% 0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、

嘉实稳泽

纯债债

券、嘉实

稳荣债

券、嘉实

致禄 3 个 2015年10月加入嘉实基金管理有限公司
闵锐 月定期纯 2022 年 11 月 - 7 年 固定收益研究部，从事信用研究工作。硕
债债券、 12 日 士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
嘉实中债

3-5 年国

开债指

数、嘉实

稳骏纯债

债券、嘉

实长三角


ESG 纯债

债券、嘉

实致诚纯

债债券基

金经理

本基金、

嘉实稳荣

债券、嘉

实致诚纯 历任海通证券股份有限公司固定收益部
债债券基 业务员、研究策略部经理及固定收益部总
金经理， 经理助理、副总经理。2022 年 4 月加入
程剑 公司副总 2022 年 12 月 - 17 年 嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经
经理、机 13 日 理、机构业务联席首席投资官兼启航解决
构业务联 方案战队负责人。硕士研究生，具有基金
席首席投 从业资格。中国国籍。

资官兼启

航解决方

案战队负

责人。

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度利率走势低位震荡，总体先下后上。7 月初市场重回政策博弈期、做多动力不足，长端收益率窄幅震荡，月中资金面超预期宽松，基本面走弱叠加政策发力预期边际降温，债市总体走强，长端利率震荡下行。7 月 24 日政治局会议对地产、金融等表态超预期，债市剧烈调整，而后重回震荡。8 月中意外降息点燃市场做多情绪，央行于 15 日年内第二次下调政策利率，7 天逆
回购利率下调 10bp 至 1.8%，1 年期 MLF 利率下调 15bp 至 2.5%，长端收益率迅速下行；8 月 20
日 5 年期 LPR 未调降也再度超预期，10 年期国债快速下行至年内低点 2.54%。8 月中下旬开始资
金面边际收紧，叠加稳增长政策密集出台，引发债市收益率持续回调，虽然 9 月以来央行降准并加大逆回购投放力度呵护资金面，但政府债发行及季末信贷投放影响下流动性仍偏紧，经济边际小幅回暖也制约债市做多热情，9 月以来债券市场持续调整，长端收益率上行至 2.70 附近。

信用债方面在配置需求推动下，信用债收益率总体呈下行趋势；9 月上半月受稳增长政策落
地加之金融数据修复明显影响，信用债曾出现短暂的快速调整、引发市场对于重蹈理财赎回潮负反馈的担忧，但在化债行情持续演绎推动下信用债止跌、信用利差再度快速收窄，表现优于利率债。

报告期内，本基金坚持以绝对收益为目标进行稳健投资，整体保持偏短的组合久期，力争在风险与收益间取得平衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0087 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.41%，业绩
比较基准收益率为 0.50%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 419,447,183.10 99.74

其中：债券 419,447,183.10 99.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,088,867.38 0.26

8 其他资产 - -

9 合计 420,536,050.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 192,645,262.95 61.12

其中：政策性金融债 152,640,486.99 48.43

4 企业债券 20,872,218.58 6.62

5 企业短期融资券 102,131,706.02 32.40

6 中期票据 103,797,995.55 32.93

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 419,447,183.10 133.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 190203 19 国开 03 300,000 30,764,383.56 9.76

2 220203 22 国开 03 300,000 30,609,000.00 9.71

3 210303 21 进出 03 300,000 30,606,426.23 9.71

4 230401 23 农发 01 300,000 30,445,857.53 9.66

5 230206 23 国开 06 300,000 30,214,819.67 9.59

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成


无。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 312,388,393.01

报告期期间基金总申购份额 87,191.26

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 312,475,584.27

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 1 2023-07-01297,706,658.72 - -297,706,658.72 95.27


构 至

2023-09-30

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

(2)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

(3)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

(4)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》；

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；

(6)报告期内嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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