嘉实丰益纯债定期开放债券型

证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

第1页共34页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实丰益纯债定期债券

基金主代码 000116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月21日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,339,763,328.84份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长

投资目标

期保值增值。

本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的

影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最

投资策略

佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避

基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高

风险收益特征

于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 王永民

信息披露负责人

联系电话 （010）65215588 （010）66594896

第2页共34页

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 （010）65182266 （010）66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基

基金半年度报告备置地点

金管理有限公司

第3页共34页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 28,130,762.85

本期利润 24,902,702.87

加权平均基金份额本期利润 0.0106

本期加权平均净值利润率 1.08%

本期基金份额净值增长率 1.12%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -10,006,982.04

期末可供分配基金份额利润 -0.0043

期末基金资产净值 2,329,756,346.80

期末基金份额净值 0.996

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 24.05%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.01% 0.06% 0.16% 0.00% 0.85% 0.06%

第4页共34页

过去三个月 0.81% 0.06% 0.50% 0.01% 0.31% 0.05%

过去六个月 1.12% 0.06% 1.00% 0.01% 0.12% 0.05%

过去一年 0.35% 0.09% 2.02% 0.01% -1.67% 0.08%

过去三年 17.49% 0.10% 7.63% 0.01% 9.86% 0.09%

自基金合同

24.05% 0.09% 11.90% 0.01% 12.15% 0.08%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行公布并执行的

一年期“金融机构人民币存款基准利率”。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=100%×(一年期银行定期存款税后收益率+ 0.5%)/365

Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

第5页共34页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图：嘉实丰益纯债定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2013年5月21日至2017年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。

第6页共34页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉 第7页共34页

实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、嘉实债券、嘉实稳固 曾任中信基金任债

收益债券、嘉实纯债债券、嘉 券研究员和债券交

实中证中期企业债指数 易员、光大银行债

(LOF)、嘉实中证中期国债 券自营投资业务副

ETF、嘉实中证金边中期国债 主管，2010年6月

ETF联接、嘉实新财富混合、 2013年 加入嘉实基金管理

曲扬 - 13年

嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯 5月21日 有限公司任基金经

债债券、嘉实稳祥纯债债券、 理助理，现任职于

嘉实新常态混合、嘉实新优选 固定收益业务体系

混合、嘉实新思路混合、嘉实 全回报策略组。硕

稳丰纯债、嘉实稳鑫纯债债券、 士研究生，具有基

嘉实安益混合、嘉实稳泽纯债 金从业资格，中国

第8页共34页

债券、嘉实策略优选混合、嘉 国籍。

实主题增强混合、嘉实价值增

强混合、嘉实新添瑞混合、嘉

实新添程混合、嘉实稳元纯债

债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉

实稳怡债券基金经理

注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

第9页共34页

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年债券收益率整体上行，1-5月市场整体震荡走高，5月中旬之后市场修复恐慌情

绪。基本面方面，年初CPI、PPI继续走高，带动工业企业利润继续快速增长；去年地产调控之

后，一二线城市销售虽有回调但部分城市价格依然快速上涨，三四线城市销量超预期；基建在去年年末PPP项目加快落地的情况下也有较快的增长；而海外市场，美国经济表现依然较好，欧洲复苏略超预期，一方面对全球经济有所提振，另一方面也带动中国出口回稳、人民币汇率回稳；但随着监管趋严、以及央行连续两次上调政策利率、限购政策以及地方融资政策趋严，市场对经济增长预期产生担忧，大宗商品价格回落带动的PPI回落使得市场对利润见顶的预期进一步加重。对债券市场而言，严监管之下，部分非银机构委外资金遇到一定程度的赎回，导致债券市场在二季度出现大幅调整；但随着经济预期的回落、央行在5月表态维稳资金面，恐慌情绪得到抑制，收益率回落。整个上半年来看，利率债和中高等级信用债收益率整体上行40-60bp，十年国债收益率收于3.57%左右。

本基金本着稳健投资原则，平衡类属配置，在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主，配置上选择确定性强的品种。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.996元；本报告期基金份额净值增长率为1.12%，业绩

比较基准收益率为1.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为债市收益率高点基本已经确认，短期仍有反复的可能，但收益率下行长期来看配置价值提升。短期来看，在供给侧改革较为坚决地执行、海外经济仍在复苏阶段的背景下，国内经济存在一定的韧性：库存整体偏低易带来生产开工需求保持较旺的状态；因此利率的下行很难出现大幅趋势性的下行；但从中期来看，前期的顶部也基本确认了这轮调整的利率高点：一方面，全球通胀都未出现超预期上行的压力，这是货币政策不太会被动收紧的主要前提，另一方面，经济最强和监管最严的高点也基本在二季度出现，利率上升后对经济的影响会在后期陆续显现。在这样的背景下，即使债市流动性有所反复，市场的承接能力也较前期改善。因此整体来看，利率短期仍保持震荡行情，利率的下行不会一蹴而就，需把握预期差的节奏；中期来看债市机会逐渐显现。

本基金将继续本着稳健投资的原则，平衡类属配置，控制久期和杠杆水平，以利率债和中高 第10页共34页

等级信用投资为主，提高组合确定性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-10,006,982.04元，“期末可供分配基金

份额利润”为-0.0043元，“期末单位净值”为0.996元，以及本基金基金合同（十六（三）基

金收益分配原则）“3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第11页共34页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第12页共34页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 761,997.09 19,579,815.08

结算备付金 22,106,972.98 21,225,302.60

存出保证金 20,338.44 187,825.63

交易性金融资产 6.4.7.2 3,305,134,457.21 3,135,605,513.15

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,305,134,457.21 3,135,605,513.15

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 30,000,000.00

应收利息 6.4.7.5 63,167,555.74 54,150,775.18

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,391,191,321.46 3,260,749,231.64

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第13页共34页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,059,447,264.33 941,193,008.13

应付证券清算款 615,189.79 12,628,985.10

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 761,058.75 782,602.40

应付托管费 190,264.70 195,650.58

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 60,426.95 24,710.49

应交税费 - -

应付利息 248,179.47 910,731.01

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 112,590.67 159,900.00

负债合计 1,061,434,974.66 955,895,587.71

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,339,763,328.84 2,339,763,328.84

未分配利润 6.4.7.10 -10,006,982.04 -34,909,684.91

所有者权益合计 2,329,756,346.80 2,304,853,643.93

负债和所有者权益总计 3,391,191,321.46 3,260,749,231.64

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.996元，基金份额总额

2,339,763,328.84份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第14页共34页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 46,635,407.87 2,849,943.79

1.利息收入 68,144,149.94 3,890,596.65

其中：存款利息收入 6.4.7.11 121,481.80 21,931.78

债券利息收入 67,949,976.17 3,868,664.87

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 72,691.97 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -18,280,682.09 -16,662.71

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -18,280,682.09 -16,662.71

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.16

-3,228,059.98 -1,023,990.15

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

- -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17

- -

减：二、费用 21,732,705.00 1,037,455.50

1．管理人报酬 4,583,667.10 313,963.77

2．托管费 1,145,916.79 89,703.95

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 13,266.19 834.73

第15页共34页

5．利息支出 15,866,102.99 529,350.08

其中：卖出回购金融资产支出 15,866,102.99 529,350.08

6．其他费用 6.4.7.19 123,751.93 103,602.97

三、利润总额（亏损总额以“-

24,902,702.87 1,812,488.29

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

24,902,702.87 1,812,488.29

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,339,763,328.84 -34,909,684.91 2,304,853,643.93

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 24,902,702.87 24,902,702.87

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 - - -

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持 - - -

第16页共34页

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,339,763,328.84 -10,006,982.04 2,329,756,346.80

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

88,276,180.04 1,992,204.27 90,268,384.31

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,812,488.29 1,812,488.29

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 476,963.39 4,073.98 481,037.37

填列）

其中：1.基金申购款 476,963.39 4,073.98 481,037.37

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -3,261,218.15 -3,261,218.15

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

88,753,143.43 547,548.39 89,300,691.82

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

第17页共34页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年

2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 4,583,667.10 313,963.77

第18页共34页

的管理费

其中：支付销售机构的

85,908.58 120,190.00

客户维护费

注：（1）支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%/0.4%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/ 当年天数。

（2）根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》， 基金份额持有人大会于2016年11月14日表决通过了《关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金降低管理费率与托管费率有关事项的议案》，基金管理人的管理费率由0.70%调整为0.40%，自表决通过日次日起执行。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

1,145,916.79 89,703.95

的托管费

注：（1）支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%/0.1%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/ 当年天数。（2）根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》， 基金份额持有人大会于2016年11月14日表决通过了《关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金降低管理费率与托管费率有关事项的议案》，基金托管人的托管费率由0.20%调整为0.10%，自表决通过日次日起执行。6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金卖 交易金 利息收

基金买入 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额 入

第19页共34页

中国银行 - - - - 216,000,000.00 16,581.97

注：上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未与关联方进行银行间

同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 761,997.09 28,780.32 172,004.47 5,814.71

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2017年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

第20页共34页

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额810,447,264.33元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

16外高

2017年

011698708 桥 100.31 153,000 15,347,430.00

7月5日

SCP001

14国开 2017年

140227 99.80 300,000 29,940,000.00

27 7月5日

16农发 2017年

160415 98.23 50,000 4,911,500.00

15 7月5日

15国开 2017年

150213 99.23 500,000 49,615,000.00

13 7月5日

15国开 2017年

150212 99.70 800,000 79,760,000.00

12 7月5日

13国开 2017年

130238 100.75 1,110,000 111,832,500.00

38 7月5日

15国开 2017年

150208 99.93 300,000 29,979,000.00

08 7月5日

15国开 2017年

150223 98.66 1,034,000 102,014,440.00

23 7月5日

15农发 2017年

150420 98.23 800,000 78,584,000.00

20 7月6日

16农发 2017年

160402 98.14 2,200,000 215,908,000.00

02 7月6日

080418 08农发 2017年 99.62 310,000 30,882,200.00

第21页共34页

18 7月6日

15国开 2017年

150223 98.66 1,100,000 108,526,000.00

23 7月6日

合计 8,657,000 857,300,070.00

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额249,000,000.00元，于2017年7月14日前先后到期。该类交易要求本基金转入质

押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 3,305,134,457.21 97.46

其中：债券 3,305,134,457.21 97.46

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

第22页共34页

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 22,868,970.07 0.67

7 其他各项资产 63,187,894.18 1.86

8 合计 3,391,191,321.46 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末，本基金未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

报告期内（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未持有股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

报告期内（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

报告期内（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 28,002,632.40 1.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,334,186,178.80 57.27

其中：政策性金融债 1,334,186,178.80 57.27

4 企业债券 699,702,646.01 30.03

5 企业短期融资券 731,897,000.00 31.42

第23页共34页

6 中期票据 462,356,000.00 19.85

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 48,990,000.00 2.10

10 合计 3,305,134,457.21 141.87

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 150317 15进出17 2,400,000 237,240,000.00 10.18

2 150223 15国开23 2,400,000 236,784,000.00 10.16

3 160402 16农发02 2,200,000 215,908,000.00 9.27

4 130238 13国开38 1,500,000 151,125,000.00 6.49

5 080418 08农发18 850,000 84,677,000.00 3.63

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

第24页共34页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 20,338.44

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 63,167,555.74

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 63,187,894.18

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票。

第25页共34页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

872 2,683,214.83 2,272,727,272.72 97.13% 67,036,056.12 2.87%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第26页共34页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年5月21日）基金份额总额 3,047,513,506.10

本报告期期初基金份额总额 2,339,763,328.84

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,339,763,328.84

第27页共34页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第28页共34页

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

华泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 4 - - - - -

公司

华创证券有

2 - - - - -

限责任公司

广发证券股

5 - - - - -

份有限公司

安信证券股

3 - - - - -

份有限公司

东兴证券股

1 - - - - -

份有限公司

海通证券股

2 - - - - -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 3 - - - - 新增1个

公司

兴业证券股

3 - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 2 - - - - -

公司

申万宏源证

2 - - - - -

券有限公司

第29页共34页

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

长江证券股

1 - - - - -

份有限公司

招商证券股

2 - - - - -

份有限公司

宏信证券有

2 - - - - -

限责任公司

方正证券股

3 - - - - -

份有限公司

光大证券股

1 - - - - -

份有限公司

东吴证券股

3 - - - - 新增2个

份有限公司

天风证券股

1 - - - - 新增

份有限公司

中泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

渤海证券股

1 - - - - -

份有限公司

东北证券股

2 - - - - -

份有限公司

东方证券股

4 - - - - -

份有限公司

广州证券股

2 - - - - -

份有限公司

国金证券股

2 - - - - -

份有限公司

第30页共34页

国信证券股

1 - - - - -

份有限公司

国元证券股

1 - - - - -

份有限公司

华宝证券有

1 - - - - -

限责任公司

华福证券有

1 - - - - -

限责任公司

华西证券有

1 - - - - -

限责任公司

民生证券股

2 - - - - -

份有限公司

平安证券股

4 - - - - -

份有限公司

瑞银证券有

1 - - - - -

限责任公司

天源证券经

1 - - - - -

纪有限公司

湘财证券有

1 - - - - -

限责任公司

新时代证券

股份有限公 1 - - - - -

司

信达证券股

1 - - - - -

份有限公司

英大证券有

1 - - - - -

限责任公司

长城证券股

3 - - - - -

份有限公司

第31页共34页

浙商证券股

1 - - - - -

份有限公司

中国民族证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中信证券股

4 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 2 - - - - -

公司

申万宏源西

部证券有限 1 - - - - -

公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

第32页共34页

注3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。

注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

华泰证券股

334,537,169.10 66.41%13,896,600,000.00 97.52% - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限169,197,036.83 33.59% 352,708,000.00 2.48% - -

公司

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 持有份额

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2017/01/01

机构 1至 2,272,727,272.72 - - 2,272,727,272.72 97.13%

2017/06/30

个人 -- - - - - -

第33页共34页

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于

5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

第34页共34页
点击查看>>  附件