国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
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1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银一年定期开放债券
基金主代码 000237
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作。本基金以1年
为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同
生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期
结束之日次日起（包括该日）至1年后的对应
日的前一日止。在运作周期内，本基金不办理
申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上
市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一
个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与
赎回业务。
基金合同生效日 2013年8月21日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,012,702,881.17份
基金合同存续期 不定期
国投瑞银一年定期开放 国投瑞银一年定期开
下属分级基金的基金简称 债A 放债C
下属分级基金的交易代码 000237 000238
报告期末下属分级基金的份额总 968,623,614.46份 44,079,266.71份
额
2.2基金产品说明
本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
投资目标 力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，
并管理组合风险。
本基金基于均衡收益率曲线，进行基本价值评估，计算不同资
产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超
额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益
投资策略 率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的
债券。
债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选
择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合
收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组
合允许的风险程度。
业绩比较基准 本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率（税后）+1%
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风
风险收益特征 险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
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金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
国投瑞银基金管理有限公
名称 中国银行股份有限公司
司
姓名 刘凯 王永民
信息披露
联系电话 400-880-6868 010-66594896
负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com
址
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸
基金半年度报告备置地点 中心46层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
30日）
3.1.1期间数据和指标 国投瑞银一年定期开 国投瑞银一年定期开
放债A 放债C
本期已实现收益 11,359,362.89 445,487.57
本期利润 5,009,642.51 157,143.56
加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0036
本期基金份额净值增长率 0.56% 0.38%
报告期末(2016年6月30日)
3.1.2期末数据和指标 国投瑞银一年定期开放 国投瑞银一年定期开放
债A 债C
期末可供分配基金份额利润 0.0492 0.0443
期末基金资产净值 1,036,967,038.18 46,973,263.57
期末基金份额净值 1.071 1.066
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
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值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银一年定期开放债A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 0.56% 0.06% 0.23% 0.01% 0.33% 0.05%
过去三个月 0.09% 0.08% 0.69% 0.01% -0.60% 0.07%
过去六个月 0.56% 0.09% 1.38% 0.01% -0.82% 0.08%
过去一年 4.67% 0.08% 3.04% 0.01% 1.63% 0.07%
自基金合同 25.49% 0.12% 11.00% 0.01% 14.49% 0.11%
生效起至今
国投瑞银一年定期开放债C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 0.47% 0.05% 0.23% 0.01% 0.24% 0.04%
过去三个月 0.00% 0.07% 0.69% 0.01% -0.69% 0.06%
过去六个月 0.38% 0.09% 1.38% 0.01% -1.00% 0.08%
过去一年 4.29% 0.08% 3.04% 0.01% 1.25% 0.07%
自基金合同 24.56% 0.12% 11.00% 0.01% 13.56% 0.11%
生效起至今
注：1、本基金为定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为1年，期间投资者不能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的"一年期银行定期存款利率（税后）+1%"作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，能够使本基金投资者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本基金的业绩表现。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年8月21日至2016年6月30日）
国投瑞银一年定期开放债A
国投瑞银一年定期开放债C
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。
公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年6月底，在公募基金方面，公司共管理59只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划
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提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。2010年7月加入国
投瑞银基金，2011年7月转
入固定收益部任研究员。现
任国投瑞银优化增强债券型
证券投资基金、国投瑞银进
本基金基金 2016-05-
狄晓娇 - 7 宝保本混合型证券投资基金、
经理 17 国投瑞银岁添利一年期定期
开放债券型证券投资基金、
国投瑞银瑞兴保本混合型证
券投资基金和国投瑞银顺鑫
一年期定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。曾任职申银万国证
券、华宝兴业基金、泰信基
金。2012年11月加入国投
瑞银。现任国投瑞银纯债债
券基金、国投瑞银中高等级
债券基金、国投瑞银岁添利
一年期定期开放债券基金、
本基金基金 2013-08- 2016-06- 国投瑞银稳定增利债券基金、
刘兴旺 11
经理 21 02 国投瑞银岁丰利一年期定期
开放债券基金、国投瑞银进
宝保本混合型基金、国投瑞
银瑞兴保本混合型基金和国
投瑞银瑞祥保本混合型基金
基金经理。曾任泰信周期回
报债券型证券投资基金和泰
信天天收益开放式证券投资
基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，债券市场整体呈震荡走势。一季度经济基本面短暂复苏，由房地产销售带动的居民中长期贷款增量明显，同时政府主导的新开工项目计划投资额较去年同比大幅增长，固定资产投资增速加快，通胀预期有所抬升，加上一季度末央行实行
MPA考核，引发非银体系的资金面波动，长债收益率显着调整；此外，中铁物资兑付危机引发市场对信用风险的担忧，并持续发酵，导致信用债收益率整体调整，信用利差大幅走扩。进入5月份以来，随着风险因素持续释放，基本面转为平淡，加上权威人士讲话，带动市场预期发生改变，收益率转为下行，尤其6月份以来，长久期利率债收益率下行明显，10年期国开债收益率从6月份的3.3%下行至3.2%以下的水平，
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并在3.2%附近窄幅波动。
本基金上半年整体操作以中等杠杆、获取票息为主。一季度由于可交换债的拖累，加上市场整体调整，净值表现不佳。二季度组合减持了组合中的可交换债，增加了与组合到期期限匹配的信用产品的配置，少量参与了长久期非国开的波段操作。不过，由于整体长久期利率债仓位偏低，错过了6月下旬的利率债行情，对组合收益率有一定影响。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末（2016年6月30日），本基金A级份额净值为1.071元，C级份额净值为1.066元，本报告期A级份额净值增长率为0.56%，C级份额净值增长率为0.38%，同期A级份额业绩比较基准收益率为1.38%，C级份额业绩比较基准收益率为1.38%，基金净值增长率低于业绩基准的主要原因在于一季度可交换债仓位较高，二季度组合久期偏短，拖累了组合整体收益率。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济基本面预计难有超预期表现，房地产投资的可持续性存疑，制造业投资难有起色，预计政策方面仍会以基建托底经济。信贷方面三季度传统上不是旺季，通胀在食品价格继续下行的带动下预计同比会下行至2%以下。不过考虑到稳增长的必要性，三季度财政政策刺激可能加码，美联储短期加息概率不大，但仍需持续关注其非农就业数据，国内债券收益率整体上仍以区间震荡为主，收益率曲线偏平坦化。
本基金将以纯债投资为主，保持较高杠杆，在转债没有系统性投资机会之前保持较低配置。我们认为未来的1-2年均为信用风险释放期，我们将严控信用风险，精选信用债。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管
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理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国投瑞银一年期定期开放债A类份额本期已实现收益为11,359,362.89元，期末可供分配利润为47,654,396.75元；国投瑞银一年期定期开放债C类份额本期已实现收益为445,487.57元，期末可供分配利润为1,952,313.04元。
本基金本期未实施利润分配。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 671,399.54 2,175,456.08
结算备付金 7,139,802.32 4,293,153.36
存出保证金 68,209.31 111,497.40
交易性金融资产 1,307,578,834.76 1,671,187,443.60
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,307,578,834.76 1,671,187,443.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 10,000,000.00
应收证券清算款 993,449.52 16,967,014.20
应收利息 28,841,161.37 29,371,821.66
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,345,292,856.82 1,734,106,386.30
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
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卖出回购金融资产款 260,299,333.35 654,242,118.76
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 531,277.99 547,694.87
应付托管费 177,092.65 182,564.94
应付销售服务费 11,513.05 11,885.81
应付交易费用 9,348.41 13,936.63
应交税费 - -
应付利息 35,029.94 74,669.61
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 288,959.68 260,000.00
负债合计 261,352,555.07 655,332,870.62
所有者权益： - -
实收基金 1,012,702,881.17 1,012,702,881.17
未分配利润 71,237,420.58 66,070,634.51
所有者权益合计 1,083,940,301.75 1,078,773,515.68
负债和所有者权益总计 1,345,292,856.82 1,734,106,386.30
注：报告截止日2016年6月30日，国投瑞银岁添利一年期定期开放债券A类基金份额净值人民币1.071元，国投瑞银岁添利一年期定期开放债券C类基金份额净值人民币1.066元，基金份额总额1,012,702,881.17份，其中国投瑞银岁添利一年期定期开放债券A类基金份额968,623,614.46份；国投瑞银岁添利一年期定期开放债券C类基金份额44,079,266.71份。
6.2利润表
会计主体：国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 13,820,687.84 16,982,109.94
1.利息收入 31,850,539.10 11,921,895.67
其中：存款利息收入 178,497.47 47,529.04
债券利息收入 31,513,848.76 11,861,308.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 158,192.87 13,057.78
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -11,391,786.87 4,308,368.61
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其中：股票投资收益 - -70,930.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 -11,391,786.87 4,379,299.05
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 -6,638,064.39 751,845.66
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 8,653,901.77 4,010,831.16
1．管理人报酬 3,215,447.00 847,723.67
2．托管费 1,071,815.67 282,574.59
3．销售服务费 69,721.69 56,154.96
4．交易费用 7,607.37 19,374.62
5．利息支出 4,058,982.20 2,598,240.51
其中：卖出回购金融资产支出 4,058,982.20 2,598,240.51
6．其他费用 230,327.84 206,762.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 5,166,786.07 12,971,278.78
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,166,786.07 12,971,278.78
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,012,702,881.17 66,070,634.51 1,078,773,515.68
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 5,166,786.07 5,166,786.07
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 - - -
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
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2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 1,012,702,881.17 71,237,420.58 1,083,940,301.75
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 259,038,823.32 18,935,846.17 277,974,669.49
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 12,971,278.78 12,971,278.78
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 - - -
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 259,038,823.32 31,907,124.95 290,945,948.27
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经
中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2013]787号文《关于核准国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年8月
21日正式生效，首次设立募集规模为357,861,685.05份基金份额。本基金为契约型定
第15页，共29页
期开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具，债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。
本基金的业绩比较基准为本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率（税后）+1%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
第16页，共29页
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品、买断式买入返售金融商品及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
第17页，共29页
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基
国投瑞银基金管理有限公司 金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第18页，共29页
2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,215,447.00 847,723.67
其中：支付销售机构的客户维护 428,896.49 243,904.84
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,071,815.67 282,574.59
注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
第19页，共29页
国投瑞银一年定 国投瑞银一年定期开 合计
期开放债A 放债C
中国银行 - 51,616.03 51,616.03
国投瑞银基金管 - 4,267.76 4,267.76
理有限公司
合计 - 55,883.79 55,883.79
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
国投瑞银一年定 国投瑞银一年定期开 合计
期开放债A 放债C
中国银行 - 33,678.17 33,678.17
国投瑞银基金管 - 18,222.66 18,222.66
理有限公司
合计 - 51,900.83 51,900.83
注：本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。计算方法如下：
H=E0.30%/当年天数
H为每日C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关 利息收 利息支
基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额
联方名称 入 出
211,660,000. 60,786.6
中国银行 - - - - 00 5
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
第20页，共29页
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关 利息收 利息支
基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额
联方名称 入 出
17,332.2
中国银行 - - - - 29,700,000 2
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
关联方名称
30日 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
10,716,570.
中国银行 671,399.54 79,154.26 24,987.65
54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
第21页，共29页
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额233,299,333.35元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
期末估值
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
单价
1,000,000.0
140201 14国开01 2016-07-01 101.62 101,620,000.00
0
15供销
041558078 2016-07-01 100.66 600,000.00 60,396,000.00
CP001
13京能
101364006 2016-07-01 101.27 250,000.00 25,317,500.00
MTN001
120309 12进出09 2016-07-01 100.96 200,000.00 20,192,000.00
160303 16进出03 2016-07-01 100.26 200,000.00 20,052,000.00
130203 13国开03 2016-07-01 102.08 100,000.00 10,208,000.00
2,350,000.0
合计 237,785,500.00
0
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额27,000,000.00元，分别于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 - -
第22页，共29页
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,307,578,834.76 97.20
其中：债券 1,307,578,834.76 97.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 7,811,201.86 0.58
7 其他各项资产 29,902,820.20 2.22
8 合计 1,345,292,856.82 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未持有股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(％)
1 国家债券 1,101,817.60 0.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 182,360,000.00 16.82
其中：政策性金融债 182,360,000.00 16.82
4 企业债券 583,035,370.46 53.79
第23页，共29页
5 企业短期融资券 361,610,000.00 33.36
6 中期票据 138,125,500.00 12.74
7 可转债（可交换债） 41,346,146.70 3.81
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,307,578,834.76 120.63
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
净值比例(％)
14国开 101,620,000.0
1 140201 1,000,000 9.38
01 0
15供销
2 041558078 600,000 60,396,000.00 5.57
CP001
13京能
3 101364006 500,000 50,635,000.00 4.67
MTN001
12进出
4 120309 500,000 50,480,000.00 4.66
09
16电网
5 041651008 500,000 50,010,000.00 4.61
CP001
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
第24页，共29页
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 68,209.31
2 应收证券清算款 993,449.52
3 应收股利 -
4 应收利息 28,841,161.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,902,820.20
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值
净值比例(%)
1 132001 14宝钢EB 6,521,472.00 0.60
2 113008 电气转债 5,405.50 0.00
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第25页，共29页
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有
机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 的基金份
占总份 占总份
(户) 额 持有份额 持有份额
额比例 额比例
国投瑞银一
年定期开放 1,292 749,708.68 729,507,272.93 75.31% 239,116,341.53 24.69%
债A
国投瑞银一
年定期开放 462 95,409.67 - - 44,079,266.71 100.00%
债C
合计 1,754 577,367.66 729,507,272.93 72.04% 283,195,608.24 27.96%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）
项目 份额级别 占基金总份额比例
国投瑞银一年定期 1,092.10 0.00%
开放债A
基金管理人所有从 国投瑞银一年定期
业人员持有本基金 1,098.82 0.00%
开放债C
合计 2,190.92 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
国投瑞银一年定期开
本公司高级管理人员、 0
放债A
基金投资和研究部门 国投瑞银一年定期开
负责人持有本开放式 0
放债C
基金 合计 0
本基金基金经理持有 国投瑞银一年定期开 0
本开放式基金 放债A
第26页，共29页
国投瑞银一年定期开 0
放债C
合计 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。
9开放式基金份额变动
单位：份
国投瑞银一年定期开放债 国投瑞银一年定期开放债
项目 A C
基金合同生效日（2013年 205,368,637.02 152,493,048.03
8月21日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 968,623,614.46 44,079,266.71
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份 - -
额
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 968,623,614.46 44,079,266.71
注：本基金以1年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至1年后的对应日的前一日止。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、刘纯亮先生自2016年2月3日起不再担任管理人总经理；
2、王彬女士自2016年2月3日起担任管理人总经理；
3、包爱丽女士自2016年2月3日起不再担任管理人副总经理。
第27页，共29页
另，储诚忠先生自2016年8月12日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成
额 交总额 额 交总额 额 交总额
的比例 的比例 的比例
247,886, 1,908,87
中信证券 26.04% 17.19% - -
397.34 8,000.00
193,829, 1,614,90
银河证券 20.36% 14.54% - -
029.62 0,000.00
173,331, 1,632,20
东北证券 18.21% 14.70% - -
633.48 0,000.00
99,614,9 1,069,70
中金公司 10.47% 9.63% - -
59.88 0,000.00
57,629,7 252,653,
华泰证券 6.05% 2.28% - -
88.10 000.00
46,770,5 1,243,20
第一创业 4.91% 11.19% - -
30.18 0,000.00
45,303,2 2,088,40
中信建投 4.76% 18.81% - -
96.58 0,000.00
36,150,0 300,000,
平安证券 3.80% 2.70% - -
77.13 000.00
第28页，共29页
16,880,0 79,877,0
申万宏源证券 1.77% 0.72% - -
70.37 00.00
11,023,0 119,416,
长江证券 1.16% 1.08% - -
61.16 000.00
5,979,44 277,000,
安信证券 0.63% 2.49% - -
3.75 000.00
5,618,80 18,039,0
联讯证券 0.59% 0.16% - -
9.40 00.00
5,013,50 293,000,
招商证券 0.53% 2.64% - -
0.00 000.00
4,928,51 57,760,0
广发证券 0.52% 0.52% - -
7.48 00.00
1,080,39 34,241,0
广州证券 0.11% 0.31% - -
2.38 00.00
663,206. 8,794,00
东方证券 0.07% 0.08% - -
50 0.00
65,858.0 28,295,0
国泰君安 0.01% 0.25% - -
1 00.00
30,038.7 67,000,0
中投证券 0.00% 0.60% - -
2 00.00
11,812,0
国信证券 - - 0.11% - -
00.00
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内未发生交易所股票及权证交易。
3、本报告期本基金新增租用第一创业、华泰证券、西藏东方财富、中泰证券及国联证券各1个交易单元。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
第29页，共29页
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