兴业定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年03月31日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......8

§4 管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

§5 托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......19

7.1资产负债表......19

7.2利润表......21

7.3所有者权益（基金净值）变动表......22

7.4报表附注......23

§8 投资组合报告......49

8.1期末基金资产组合情况......49

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合......50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......50

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

8.12 投资组合报告附注......52

§9基金份额持有人信息......53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......54

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§10开放式基金份额变动......54

§11重大事件揭示......54

11.1 基金份额持有人大会决议......54

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4 基金投资策略的改变......55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

11.8 其他重大事件......56

§12备查文件目录......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点......60

12.3 查阅方式......60

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴业定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业定开债券

基金主代码 000546

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月13日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,448,903,350.08份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C

下属分级基金的交易代码 000546 002507

报告期末下属分级基金的份 8,447,894,032.58份 1,009,317.50份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响市场各

投资目标 类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获

得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用

风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合

投资策略 运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、

套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现基

金资产的保值增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险

风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低

于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 朱玮 陆志俊

信息披露负责 联系电话 021-22211888 95559

人

电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 40000-95561 95559

传真 021-22211997 021-62701216

注册地址 福建省福州市鼓楼区五四 上海市浦东新区银城中路

路137号信和广场25楼 188号

办公地址 上海市浦东新区浦明198 上海市浦东新区银城中路

号财富金融广场7号楼 188号

邮政编码 200120 200120

法定代表人 卓新章 牛锡明

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报

名称

登载基金年度报告正文的管 www.cib-fund.com.cn

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普 上海市延安东路222号外滩中心

通合伙） 30楼

注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财

富金融广场7号楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 兴业定开债券A

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2014年03月13

2016年 2015年 日-2014年12月

31日

本期已实现收益 267,636,114.04 286,520,805.70 181,074,414.46

本期利润 174,227,608.55 233,023,312.49 330,278,092.55

加权平均基金份额本期利润 0.0250 0.1082 0.1020

本期加权平均净值利润率 2.26% 9.80% 9.69%

本期基金份额净值增长率 3.38% 10.45% 10.20%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 833,071,578.32 230,763,682.45 181,074,414.46

期末可供分配基金份额利润 0.0986 0.1208 0.0559

期末基金资产净值 9,360,843,318.73 2,180,818,237.9 3,567,370,098.0

8 9

期末基金份额净值 1.108 1.141 1.102

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 25.83% 21.72% 10.20%

兴业定开债券C

3.1.4 期间数据和指标 2014年03月13

2016年 2015年 日-2014年12月

31日

本期已实现收益 23,663.44 － －

本期利润 12,194.41 － －

加权平均基金份额本期利润 0.0123 － －

本期加权平均净值利润率 1.12% － －

本期基金份额净值增长率 1.19% － －

3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 96,196.29 － －

期末可供分配基金份额利润 0.0953 － －

期末基金资产净值 1,115,094.41 － －

期末基金份额净值 1.105 － －

第7页共60页

3.1.6 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 1.19% － －

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(兴业定开债券A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 -0.81% 0.08% -2.32% 0.15% 1.51% -0.07%

过去六个月 0.82% 0.07% -1.42% 0.11% 2.24% -0.04%

过去一年 3.38% 0.06% -1.63% 0.09% 5.01% -0.03%

自基金合同生效日起 25.83% 0.10% 7.29% 0.10% 18.54% 0.00%

至今

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(兴业定开债券C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 -0.90% 0.08% -2.32% 0.15% 1.42% -0.07%

过去六个月 0.64% 0.07% -1.42% 0.11% 2.06% -0.04%

自基金合同生效日起 1.19% 0.06% -1.95% 0.10% 3.14% -0.04%

至今

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

兴业定开债券A份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

26%

24%

22%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2014-03-132014-07-15 2014-11-27 2015-04-15 2015-08-25 2016-01-11 2016-05-26 2016-10-13

兴业定开债券A 业绩比较基准

兴业定开债券C份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

-0.5%

-1%

-1.5%

-2%

-2.5%

-3%

2016-03-242016-04-28 2016-06-06 2016-07-14 2016-08-19 2016-09-28 2016-11-09 2016-12-15

兴业定开债券C 业绩比较基准

注：本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2016年3月23日起增加C类基金份额。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业定开债券A基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

第9页共60页

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

2014年 2015年 2016年

兴业定开债券A 业绩比较基准

注：本基金基金合同于2014年3月13日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

兴业定开债券C基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

1%

0.5%

0%

-0.5%

-1%

-1.5%

2016年

兴业定开债券C 业绩比较基准

注：本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2016年3月23日起增加C类基金份额；C类份额增加当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发 再投资形式 年度利润分配

(兴业定 额分红数 放总额 发放总额 合计 备注

开债券

第10页共60页

A)

2016年 0.700 116,475,997 17,270,941. 133,746,939.51

.90 61

2015年 0.700 217,794,646 8,801,817.2 226,596,463.27

.04 3

2014年 － － － －

合计 1.400 334,270,643 26,072,758. 360,343,402.78

.94 84

年度

(兴业定 每10份基金份 现金形式发 再投资形式 年度利润分配 备注

开债券 额分红数 放总额 发放总额 合计

C)

2016年 － － － －

2015年 － － － －

2014年 － － － －

合计 － － － －

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年12月31日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基 第11页共60页

金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，工商管理硕士，

具有证券投资基金从业资

格。先后任职于天相投资

顾问有限公司、太平人寿

保险公司、太平养老保险

公司从事基金投资、企业

年金投资等。2009年加入

申万菱信基金管理有限公

司担任固定收益部总经

本基金 2014年03月 理。2009年6月至2013年7

周鸣 的基金 13日 － 15 月担任申万菱信收益宝货

经理 币基金基金经理，2009年6

月至2013年7月担任申万

菱信添益宝债券基金基金

经理，2011年12月至2013

年7月担任申万菱信可转

债债券基金基金经理。

2013年8月加入兴业基金

管理有限公司，现任兴业

基金管理有限公司固定收

益投资总监、基金经理。

腊博 本基金 2015年07月 － 12 中国籍，硕士学位，具有

的基金 24日 证券投资基金从业资格。

第12页共60页

经理 2003年7月至2006年4月，

在新西兰ANYING国际金

融有限公司担任货币策略

师；2007年1月至2008年5

月，在新西兰FORSIGHT

金融研究有限公司担任策

略分析师；2008年5月至

2010年8月，在长城证券有

限责任公司担任策略研究

员；2010年8月至2014年12

月就职于中欧基金管理有

限公司，其中2010年8月至

2012年1月担任宏观、策略

研究员，2012年1月至2013

年8月担任中欧新趋势股

票型证券投资基金、中欧

新蓝筹灵活配置混合型证

券投资基金、中欧稳健收

益债券型证券投资基金、

中欧信用增利分级债券型

证券投资基金、中欧货币

市场基金的基金经理助

理，2013年8月至2014年12

月担任中欧稳健收益债券

型证券投资基金基金经

理。2014年12月加入兴业

基金管理有限公司，现任

基金经理。

中国籍，硕士学位，具有

本基金 证券投资基金从业资格。

张雪 的基金 2016年06月 2016年11月 7 2009年7月至2012年4月在

经理助 01日 30日 瑞银证券有限责任公司担

理 任股票资本市场部副董

事；2012年4月至2014年4

第13页共60页

月，在万家基金管理有限

公司担任固定收益部研究

员。2014年4月加入兴业基

金管理有限公司，2016年6

月1日至2016年11月30日

担任基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

第14页共60页

报告期内，基于对供需基本面、债券绝对收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑，对债券资产进行了减仓和降低久期的调整。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值增长率为3.38%，同期业绩比较基准收益率为-1.63%;本基金C类份额净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准收益率为-1.95%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，宏观经济受到大宗商品价格上涨的影响有所企稳，未来驱动经济的主要动力可能来自于库存、制造业投资、和基建投资，货币政策整体保持中性，短期看不到宽松的迹象。我们基于对经济和流动性的判断，在10月份对债券持仓进行了减仓和降久期的操作，债券市场经历了前期的调整，各项利差水平已经有所恢复，但整体仍处于偏低的水平。综合对未来经济政策的展望、以及当前的收益率水平，短期债券操作仍较为谨慎，但随着经济回升的动能减弱，将逐渐增加债券的配置。我们也会根据基本面环境和市场环境的变化，主动调整组合的久期和结构，尽量规避不必要的利率风险和信用风险，争取为基金持有人获得稳定的超额回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2016年度主要从如下几个方面落实风险控制、强化监察稽核职能：

1、进一步完善公司内控制度及业务流程：报告期内公司进一步对内部制度进行梳理和完善，对公司业务运作和经营管理进行全方位的规范，逐步完善内部控制标准与要求。

2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规；

3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。

4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。

5、加强员工合规管理：报告期内公司通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规遵从意识；组织开展定期常规 第15页共60页

信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。

第16页共60页

本基金本报告期内已实施利润分配1次，共分配利润133,746,939.51元,符合本基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在兴业定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，兴业基金管理有限公司在兴业定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为133,746,939.51元，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业定期开放债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(17)第P01202号

6.2 审计报告的基本内容

第17页共60页

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴业定期开放债券型证券投资基金全体持有人

我们审计了后附的兴业定期开放债券型证券投资

基金(以下简称"兴业定期开放债券")的财务报表，

引言段 包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利

润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表

附注。

编制和公允列报财务报表是兴业定期开放债券的

基金管理人兴业基金管理有限公司管理层的责任，

这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券

管理层对财务报表的责任段 监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的

有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)

设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表

不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大

错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表

金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

注册会计师的责任段 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财

务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关

的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评

价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计

的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，

为发表审计意见提供了基础。

我们认为，兴业定期开放债券的财务报表在所有重

审计意见段 大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委

员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编

第18页共60页

制，公允反映了兴业定期开放债券2016年12月31

日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净

值变动情况。

注册会计师的姓名 曾浩 吴凌志

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼

审计报告日期 2017-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：兴业定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 576,474,890.46 14,080,505.57

结算备付金 4,209,066.42 22,506,962.33

存出保证金 15,944.77 74,340.49

交易性金融资产 7.4.7.2 8,129,876,669.00 2,373,105,473.58

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 8,122,876,669.00 2,347,105,473.58

资产支持证券投资 7,000,000.00 26,000,000.00

贵金属投资 － －

衍生金融资产 7.4.7.3 － －

买入返售金融资产 7.4.7.4 428,000,892.00 －

应收证券清算款 70,047,222.23 570,000,000.00

应收利息 7.4.7.5 174,609,021.36 62,968,753.60

应收股利 － －

应收申购款 － －

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递延所得税资产 － －

其他资产 7.4.7.6 － －

资产总计 9,383,233,706.24 3,042,736,035.57

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 7.4.7.3 － －

卖出回购金融资产款 － 860,000,000.00

应付证券清算款 13,914,975.30 －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 5,553,521.70 1,291,169.31

应付托管费 1,586,720.49 368,905.52

应付销售服务费 378.03 －

应付交易费用 7.4.7.7 20,697.58 2,435.00

应交税费 － －

应付利息 － 46,287.76

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 7.4.7.8 199,000.00 209,000.00

负债合计 21,275,293.10 861,917,797.59

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 8,448,903,350.08 1,910,670,454.45

未分配利润 7.4.7.10 913,055,063.06 270,147,783.53

所有者权益合计 9,361,958,413.14 2,180,818,237.98

负债和所有者权益总计 9,383,233,706.24 3,042,736,035.57

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额总额8,448,903,350.08份，其中下属A类基金份额净值1.108元，基金份额总额8,447,894,032.58份；下属C类基金份额净值1.105元，基金份额总额1,009,317.50份。

2、自2016年3月23日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。详情参阅相关公告。

第20页共60页

7.2 利润表

会计主体：兴业定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年01月01日至 2015年01月01日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 246,597,204.17 296,994,023.91

1.利息收入 311,580,640.66 227,951,713.21

其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,508,107.88 18,824,395.36

债券利息收入 290,457,996.48 203,760,000.85

资产支持证券利息收 995,461.37 4,879,743.20

入

买入返售金融资产收 15,619,074.93 487,573.80

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 28,336,134.97 122,441,156.05

其中：股票投资收益 7.4.7.12 － 1,166,236.42

基金投资收益 － －

债券投资收益 7.4.7.13 28,336,134.97 118,462,492.16

资产支持证券投资收 － 2,812,427.47

益

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 7.4.7.14 － －

股利收益 7.4.7.15 － －

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -93,419,974.52 -53,497,493.21

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 － －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 100,403.06 98,647.86

列）

第21页共60页

减：二、费用 72,357,401.21 63,970,711.42

1．管理人报酬 53,480,225.22 16,794,520.10

2．托管费 15,280,064.39 4,798,434.36

3．销售服务费 3,378.47 －

4．交易费用 7.4.7.18 103,652.50 105,645.20

5．利息支出 3,243,148.13 42,013,056.76

其中：卖出回购金融资产支出 3,243,148.13 42,013,056.76

6．其他费用 7.4.7.19 246,932.50 259,055.00

三、利润总额（亏损总额以“-” 174,239,802.96 233,023,312.49

号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-” 174,239,802.96 233,023,312.49

号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年01月01日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 1,910,670,454.45 270,147,783 2,180,818,237.98

值） .53

二、本期经营活动产生的基金 － 174,239,802 174,239,802.96

净值变动数（本期利润） .96

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 6,538,232,895.63 602,414,416 7,140,647,311.71

“-”号填列） .08

其中：1.基金申购款 7,023,145,823.40 646,973,842 7,670,119,666.38

.98

2.基金赎回款 -484,912,927.77 -44,559,426 -529,472,354.67

.90

第22页共60页

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － -133,746,93 -133,746,939.51

（净值减少以“-”号填列） 9.51

五、期末所有者权益（基金净 8,448,903,350.08 913,055,063 9,361,958,413.14

值） .06

项目 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 3,237,092,005.54 330,278,092 3,567,370,098.09

值） .55

二、本期经营活动产生的基金 － 233,023,312 233,023,312.49

净值变动数（本期利润） .49

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 -1,326,421,551.09 -66,557,158 -1,392,978,709.33

“-”号填列） .24

其中：1.基金申购款 939,842,934.35 53,372,339. 993,215,274.07

72

2.基金赎回款 -2,266,264,485.44 -119,929,49 -2,386,193,983.40

7.96

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － -226,596,46 -226,596,463.27

（净值减少以“-”号填列） 3.27

五、期末所有者权益（基金净 1,910,670,454.45 270,147,783 2,180,818,237.98

值） .53

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

卓新章 黄文锋 夏鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴业定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业定期开放债券型证券投资 第23页共60页

基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2014]180号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为3,237,092,005.54份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(14)第0214号的验资报告。基金合同于2014年3月13日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据2016年3月19日发布的《关于兴业定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，从2016年3月23日起，本基金增设C类基金份额(以下简称"兴业定开债券C")，原有模式份额为A类基金份额(以下简称"兴业定开债券A")。其中，兴业定开债券A是指在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业定开债券C是指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不再收取申购费用的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

第24页共60页

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期除费用的确认和计量之外，所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次

除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重 第26页共60页

大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、C类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

- 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

第27页共60页

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

- 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

- 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。

兴业定开债券A不收取销售服务费；兴业定开债券C的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务，按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。

第28页共60页

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4)同一类别每一基金份额享有同等分配权；

5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

第29页共60页

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖

股票、债券免征营业税和增值税。

3) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及

其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代

缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 76,474,890.46 14,080,505.57

定期存款 500,000,000.00 －

其中：存款期限1-3个月 － －

存款期限3个月至1年 500,000,000.00

其他存款 － －

合计 576,474,890.46 14,080,505.57

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

第30页共60页

项目 本期末2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 － － －

贵金属投资-金交 － － －

所黄金合约

交易所市场 1,396,697,592.42 1,425,227,669.00 28,530,076.58

债券 银行间市场 6,723,892,866.22 6,697,649,000.00 -26,243,866.22

合计 8,120,590,458.64 8,122,876,669.00 2,286,210.36

资产支持证券 7,000,000.00 7,000,000.00 －

基金 － － －

其他 － － －

合计 8,127,590,458.64 8,129,876,669.00 2,286,210.36

项目 上年度末2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 － － －

贵金属投资-金交 － － －

所黄金合约

交易所市场 1,511,319,499.15 1,597,893,973.58 86,574,474.43

债券 银行间市场 740,079,789.55 749,211,500.00 9,131,710.45

合计 2,251,399,288.70 2,347,105,473.58 95,706,184.88

资产支持证券 26,000,000.00 26,000,000.00 －

基金 － － －

其他 － － －

合计 2,277,399,288.70 2,373,105,473.58 95,706,184.88

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

第31页共60页

项目 本期末2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 100,000,000.00 －

银行间市场 328,000,892.00 －

合计 428,000,892.00 －

项目 上年度末2015年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 － －

银行间市场 － －

合计 － －

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

应收活期存款利息 23,712.62 15,227.74

应收定期存款利息 928,833.43 －

应收其他存款利息 － －

应收结算备付金利息 2,083.51 11,140.91

应收债券利息 173,312,879.09 62,668,147.55

应收买入返售证券利息 268,842.87 －

应收申购款利息 － －

应收黄金合约拆借孳息 － －

其他 72,669.84 274,237.40

合计 174,609,021.36 62,968,753.60

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

第32页共60页

单位：人民币元

项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 － －

银行间市场应付交易费用 20,697.58 2,435.00

合计 20,697.58 2,435.00

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 － －

预提费用 199,000.00 209,000.00

合计 199,000.00 209,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期2016年01月01日至2016年12月31日

(兴业定开债券A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,910,670,454.45 1,910,670,454.45

本期申购 7,022,127,356.77 7,022,127,356.77

本期赎回（以“-”号填列） -484,903,778.64 -484,903,778.64

本期末 8,447,894,032.58 8,447,894,032.58

项目 基金份额（份） 账面金额

(兴业定开债券C)

上年度末 － －

本期申购 1,018,466.63 1,018,466.63

本期赎回（以“-”号填列） -9,149.13 -9,149.13

本期末 1,009,317.50 1,009,317.50

注：1、如果本报告年度发生转换入、红利再投、份额类别调整业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期内发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

7.4.7.10 未分配利润

第33页共60页

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(兴业定开债券A)

上年度末 230,763,682.45 39,384,101.08 270,147,783.53

本期利润 267,636,114.04 -93,408,505.49 174,227,608.55

本期基金份额交易 468,418,721.34 133,902,112.24 602,320,833.58

产生的变动数

其中：基金申购款 503,149,863.66 143,729,545.95 646,879,409.61

基金赎回款 -34,731,142.32 -9,827,433.71 -44,558,576.03

本期已分配利润 -133,746,939.51 － -133,746,939.51

本期末 833,071,578.32 79,877,707.83 912,949,286.15

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(兴业定开债券C)

上年度末 － － －

本期利润 23,663.44 -11,469.03 12,194.41

本期基金份额交易 72,532.85 21,049.65 93,582.50

产生的变动数

其中：基金申购款 73,189.99 21,243.38 94,433.37

基金赎回款 -657.14 -193.73 -850.87

本期已分配利润 － － －

本期末 96,196.29 9,580.62 105,776.91

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

活期存款利息收入 678,796.84 374,666.49

定期存款利息收入 3,682,286.21 18,141,226.62

其他存款利息收入 － －

第34页共60页

结算备付金利息收入 146,250.32 304,083.73

其他 774.51 4,418.52

合计 4,508,107.88 18,824,395.36

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

股票投资收益——买卖股票 － 1,166,236.42

差价收入

股票投资收益——赎回差价 － －

收入

股票投资收益——申购差价 － －

收入

合计 － 1,166,236.42

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期2016年01月01日至 上年度可比期间

项目 2016年12月31日 2015年01月01日至2015年

12月31日

卖出股票成交总额 － 41,080,301.10

减：卖出股票成本总额 － 39,914,064.68

买卖股票差价收入 － 1,166,236.42

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

第35页共60页

12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） 28,336,134.97 118,462,492.16

差价收入

债券投资收益——赎回差价 － －

收入

债券投资收益——申购差价 － －

收入

合计 28,336,134.97 118,462,492.16

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到 5,991,926,767.43 4,254,050,982.38

期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 5,836,150,805.53 3,971,576,654.95

券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 127,439,826.93 164,011,835.27

买卖债券差价收入 28,336,134.97 118,462,492.16

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

卖出资产支持证券成交总额 19,633,600.00 282,157,016.45

减：卖出资产支持证券成本总 19,000,000.00 272,068,399.16

额

减：应收利息总额 633,600.00 7,276,189.82

资产支持证券投资收益 － 2,812,427.47

第36页共60页

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

本基金本报告期间及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -93,419,974.52 -53,497,493.21

——股票投资 － －

——债券投资 -93,419,974.52 -53,497,493.21

——资产支持证券投资 － －

——基金投资 － －

——贵金属投资 － －

——其他 － －

2.衍生工具 － －

——权证投资 － －

3.其他 － －

合计 -93,419,974.52 -53,497,493.21

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

基金赎回费收入 100,403.06 13,257.48

其他收入 － 85,390.38

合计 100,403.06 98,647.86

第37页共60页

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 28,945.00 83,860.20

银行间市场交易费用 74,707.50 21,785.00

合计 103,652.50 105,645.20

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

审计费用 90,000.00 100,000.00

信息披露费 100,000.00 100,000.00

帐户维护费 37,800.00 45,850.00

汇划手续费 19,132.50 13,205.00

合计 246,932.50 259,055.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

基金")

交通银行股份有限公司(以下简称"交通 基金托管人、基金销售机构

银行")

第38页共60页

兴业财富资产管理有限公司(以下简称" 基金管理人的子公司

兴业财富")

兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 基金管理人的控股股东、基金销售机构

银行")

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.1.4 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.5 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年12 2015年01月01日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支 53,480,225.22 16,794,520.10

付的管理费

其中：支付销售机构的 17,814,654.90 6,667,569.05

第39页共60页

客户维护费

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%÷当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年12 2015年01月01日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支 15,280,064.39 4,798,434.36

付的托管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当期天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2016年01月01日至2016年12月31日

兴业定开债券A 兴业定开债券C 合计

兴业基金管理有限公 － 342.65 342.65

司

合计 - 342.65 342.65

获得销售服务费的 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日

各关联方名称 兴业定开债券A 兴业定开债券C 合计

- － － －

合计 - - -

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金按前一日基金资产净值的0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%÷当期天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

第40页共60页

2016年01月01日至2016年12月31日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

交通银行股份有限公 131,787, － － － － －

司 122.24

上年度可比期间

2015年01月01日至2015年12月31日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

交通银行股份有限公 － － － － － －

司

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

项目 12月31日 12月31日

兴业定开债 兴业定开债 兴业定开债 兴业定开债

券A 券C 券A 券C

期初持有的基金份额 － － 29,999,000.0 －

0

期间申购/买入总份额 － － － －

期间因拆分变动份额 － － － －

减：期间赎回/卖出总份额 － － 29,999,000.0 －

0

期末持有的基金份额 － － － －

期末持有的基金份额 － － － －

占基金总份额比例

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。

第41页共60页

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年01月01日至2016年12月31 2015年01月01日至2015年12月31

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份 76,474,890.46 678,796.84 14,080,505.57 374,666.49

有限公司

兴业银行股份 300,000,000.00 854,466.71 － 15,807,892.31

有限公司

注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

单位：人民币元

序号

兴业 权益 每10份基金 现金形式 再投资形式 利润分配

定开 登记日 除息日 份额分红数 发放 发放 合计

债券

A

1 2016-03 2016-03-14( 0.700 116,475,997 17,270,941. 133,746,939

-14 场外) .90 61 .51

本基金本年利润分配为兴业定开债券A利润分配，兴业定开债券C为本年度3月23日增设基金份额，故无利润分配。

第42页共60页

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末 数量 期末 期末 备注

代码 名称 认购 通日 限类型 价格 估值 （股） 成本总额 估值总额

日 单价

16合力 2016 认购新

112487 -12- 2017- 发行债 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00

01 06 02-22 券

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券市场正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、 第43页共60页

个券选择策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成：

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的 第44页共60页

金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 1,321,242,000.00 408,480,500.00

A-1以下 － －

未评级 2,237,495,000.00 110,586,000.00

合计 3,558,737,000.00 519,066,500.00

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 468,009,669.00 262,713,985.80

AAA以下 2,854,514,000.00 1,591,324,987.78

未评级 695,868,000.00 －

合计 4,018,391,669.00 1,854,038,973.58

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。此外，本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

第45页共60页

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31日

资产

银行存款 576,474,890 － － － 576,474,890

.46 .46

结算备付金 4,209,066.4 － － － 4,209,066.4

2 2

存出保证金 15,944.77 － － － 15,944.77

交易性金融资 4,621,662,3 1,854,989,3 1,653,225,0 － 8,129,876,6

产 69.00 00.00 00.00 69.00

买入返售金融 428,000,892 － － － 428,000,892

资产 .00 .00

应收证券清算 － － － 70,047,222. 70,047,222.

款 23 23

应收利息 － － － 174,609,021 174,609,021

.36 .36

资产总计 5,630,363,1 1,854,989,3 1,653,225,0 244,656,243 9,383,233,7

62.65 00.00 00.00 .59 06.24

负债

应付证券清算 － － － 13,914,975. 13,914,975.

30 30

第46页共60页

款

应付管理人报 － － － 5,553,521.7 5,553,521.7

酬 0 0

应付托管费 － － － 1,586,720.4 1,586,720.4

9 9

应付销售服务 － － － 378.03 378.03

费

应付交易费用 － － － 20,697.58 20,697.58

其他负债 － － － 199,000.00 199,000.00

负债总计 － － － 21,275,293. 21,275,293.

10 10

利率敏感度缺 5,630,363,1 1,854,989,3 1,653,225,0 223,380,950 9,361,958,4

口 62.65 00.00 00.00 .49 13.14

上年度末2015 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月31日

资产

银行存款 1,417,881,3 － － － 1,417,881,3

54.83 54.83

结算备付金 18,367,870. － － － 18,367,870.

41 41

存出保证金 5,910.00 － － － 5,910.00

交易性金融资 1,360,407,6 1,739,861,3 1,240,349,9 4,340,618,9

产 32.88 63.93 83.12 79.93

应收证券清算 － － － 8,517,036.1 8,517,036.1

款 7 7

应收利息 － － － 219,416,987 219,416,987

.31 .31

资产总计 2,796,662,7 1,739,861,3 1,240,349,9 227,934,023 6,004,808,1

68.12 63.93 83.12 .48 38.65

负债

卖出回购金融 2,422,725,9 － － － 2,422,725,9

资产款 07.25 07.25

应付管理人报 － － － 2,111,157.6 2,111,157.6

4 4

第47页共60页

酬

应付托管费 － － － 603,187.89 603,187.89

应付交易费用 － － － 45,002.84 45,002.84

应付利息 － － － 1,741,732.3 1,741,732.3

3 3

其他负债 － － － 10,211,052. 10,211,052.

61 61

负债总计 2,422,725,9 － － 14,712,133. 2,437,438,0

07.25 31 40.56

利率敏感度缺 373,936,860 1,739,861,3 1,240,349,9 213,221,890 3,567,370,0

口 .87 63.93 83.12 .17 98.09

注：按金融资产或金融负债的到期日或重定价日剩余期限进行分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

市场利率下降25个基点 27,545,934.33 19,936,645.18

市场利率上升25个基点 -27,106,323.35 -19,709,910.01

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具公允价值或未来现金流量因外汇变动而发生波动的风险。本基金无涉及外汇风险的资产或负债。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

第48页共60页

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币37,368,000.00 元，属于第二层次的余额为人民币8,092,508,669.00元，无属于第三层次的余额(于2015年12月31日：第二层次为人民币2,373,105,473.58元，无属于第一层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 固定收益投资 8,129,876,669.00 86.64

其中：债券 8,122,876,669.00 86.57

资产支持证券 7,000,000.00 0.07

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 428,000,892.00 4.56

第49页共60页

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 580,683,956.88 6.19

7 其他各项资产 244,672,188.36 2.61

8 合计 9,383,233,706.24 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未买入、卖出股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 997,698,000.00 10.66

其中：政策性金融债 997,698,000.00 10.66

4 企业债券 2,908,043,369.00 31.06

5 企业短期融资券 3,243,986,000.00 34.65

6 中期票据 346,103,000.00 3.70

第50页共60页

7 可转债 61,377,300.00 0.66

8 同业存单 565,669,000.00 6.04

9 其他 － －

10 合计 8,122,876,669.00 86.76

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 111611266 16平安 3,800,000 370,424,000.00 3.96

CD266

2 160303 16进出03 3,500,000 336,910,000.00 3.60

3 160408 16农发08 2,100,000 202,398,000.00 2.16

4 150201 15国开01 2,000,000 200,920,000.00 2.15

5 041663004 16首钢 1,900,000 190,323,000.00 2.03

CP002

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量 公允价值 占基金资产净

（份） 值比例(%)

1 123580 宁公交02 100,000.00 5,000,000.00 0.05

2 119111 徐新盛03 20,000.00 2,000,000.00 0.02

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

第51页共60页

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金本报告期没有投资股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,944.77

2 应收证券清算款 70,047,222.23

3 应收股利 －

4 应收利息 174,609,021.36

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 244,672,188.36

第52页共60页

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

码

1 110035 白云转债 37,368,000.00 0.40

2 132005 15国资EB 24,009,300.00 0.26

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

兴业定 1,550,237,5 6,897,656,4

开债券 42,498 198,783.33 62.55 18.35% 70.03 81.65%

A

兴业定 1,009,317.5 100.00

开债券 18 56,073.19 － － 0 %

C

合计 42,516 198,722.91 1,550,237,5 18.35% 6,898,665,7 81.65%

62.55 87.53

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 兴业定开债 2,590,758.57 0.030000%

第53页共60页

有本基金 券A

兴业定开债 0.00 0.000000%

券C

合计 2,590,758.57 0.030000%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

本公司高级管理人员、基金投 兴业定开债券A >100

资和研究部门负责人持有本 兴业定开债券C 0

开放式基金 合计 >100

本基金基金经理持有本开放 兴业定开债券A 0

式基金 兴业定开债券C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

兴业定开债券A 兴业定开债券C

基金合同生效日(2014年03月13日) 3,237,092,005.54 －

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,910,670,454.45 －

本报告期基金总申购份额 7,022,127,356.77 1,018,466.63

减：本报告期基金总赎回份额 484,903,778.64 9,149.13

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 8,447,894,032.58 1,009,317.50

注：申购含红利再投、转换及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调增份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

第54页共60页

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月，张顺国先生担任兴业基金管理有限公司副总经理职务，上述人事变动已按相关规定备案、公告。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为9万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额比例 总量的比例

兴业证券 2 － － － －

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强。

ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

第55页共60页

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本期无新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占债券 成交金额 占债券回购 成交金额 占权证

成交总额比例 成交总额比例 成交总额比例

兴业证券 1,241,195, － 14,527,600 － － －

023.77 ,000.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、

1 年1月4日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-04

整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、

2 年1月7日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-07

整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn

3 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-01-22

金2015年第4季度报告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于公司 中国证券报、上海证券报、

4 董事、监事、高级管理人员以及 证券时报、 2016-02-04

其他从业人员在子公司兼任职务

及领薪情况的公告 www.cib-fund.com.cn

5 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-03-10

金2016年第1次分红公告 www.cib-fund.com.cn

6 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-03-14

金开放日常申购、赎回业务公告 www.cib-fund.com.cn

关于兴业定期开放债券型证券投 中国证券报、

7 资基金增加C类基金份额并修改 www.cib-fund.com.cn 2016-03-19

基金合同的公告

第56页共60页

8 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-03-19

金基金合同 www.cib-fund.com.cn

9 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-03-19

金托管协议 www.cib-fund.com.cn

10 兴业定期开放债券型证券投资基 www.cib-fund.com.cn 2016-03-19

金招募说明书（更新）

11 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-03-19

金招募说明书(更新)摘要 www.cib-fund.com.cn

12 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-03-19

金基金合同摘要 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、

13 基金新增代销机构以及参加代销 www.cib-fund.com.cn 2016-03-22

机构费率优惠活动的公告

14 兴业定期开放债券型证券投资基 www.cib-fund.com.cn 2016-03-25

金2015年年度报告

15 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报 2016-03-25

金2015年年度报告摘要

16 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-03-26

金提前结束申购业务的公告 www.cib-fund.com.cn

17 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-04-21

金2016年第1季度报告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、

18 基金新增代销机构以及参加代销 www.cib-fund.com.cn 2016-04-22

机构费率优惠活动的公告

兴业定期开放债券型证券投资基

19 金招募说明书(更新)(2016年第1 www.cib-fund.com.cn 2016-04-26

号)

兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、

20 金招募说明书(更新)摘要(2016年 www.cib-fund.com.cn 2016-04-26

第1号)

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、

21 部分基金增加上海浦东发展银行 2016-05-06

股份有限公司为销售机构的公告 www.cib-fund.com.cn

第57页共60页

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、

22 基金新增代销机构以及参加代销 www.cib-fund.com.cn 2016-05-10

机构费率优惠活动的公告

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

23 郑州分公司的公告 证券时报、 2016-05-19

www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于调整 中国证券报、

24 旗下部分开放式基金在代销渠道 www.cib-fund.com.cn 2016-05-28

认（申）购金额下限的公告

兴业基金2016年06月30日基金净 中国证券报、上海证券报、

25 值（收益） 证券时报、 2016-06-30

www.cib-fund.com.cn

26 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-07-19

金2016年第2季度报告 www.cib-fund.com.cn

27 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 2016-08-17

基金新增代销机构的公告 www.cib-fund.com.cn

关于兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、

28 基金参与中国银行股份有限公司 www.cib-fund.com.cn 2016-08-18

费率优惠活动的公告

29 兴业定期开放债券型证券投资基 www.cib-fund.com.cn 2016-08-24

金2016年半年度报告

30 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报 2016-08-24

金2016年半年度报告摘要

31 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 2016-08-24

基金新增代销机构的公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、

32 基金新增代销机构以及参加代销 www.cib-fund.com.cn 2016-09-06

机构费率优惠活动的公告

33 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 2016-09-24

基金代销机构名称变更的公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、

34 基金新增代销机构以及参加代销 www.cib-fund.com.cn 2016-10-11

机构费率优惠活动的公告

第58页共60页

35 兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、 2016-10-26

金第3季度报告 www.cib-fund.com.cn

兴业定期开放债券型证券投资基

36 金招募说明书(更新)(2016年第2 www.cib-fund.com.cn 2016-10-27

号)

兴业定期开放债券型证券投资基 中国证券报、

37 金招募说明书摘要(更新)(2016年 www.cib-fund.com.cn 2016-10-27

第2号)

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

38 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-11-08

机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

39 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-11-22

机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

40 石家庄分公司的公告 证券时报、 2016-11-23

www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司高级管理 中国证券报、上海证券报、

41 人员任职变更公告 证券时报、 2016-12-08

www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

42 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-12-08

机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

43 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-12-23

机构费率优惠活动并开通定期定 www.cib-fund.com.cn

额投资的公告

44 关于近日不法分子冒用“兴业基 www.cib-fund.com.cn 2016-12-28

金”微信二维码标识的澄清公告

兴业基金2016年12月30日基金净 中国证券报、上海证券报、

45 值（收益） 证券时报、 2016-12-30

www.cib-fund.com.cn

46 兴业基金2016年12月31日基金净 中国证券报、上海证券报、 2016-12-31

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值（收益） 证券时报、

www.cib-fund.com.cn

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。

12.3 查阅方式

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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