华宝现金宝货币市场基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 76,364,234,650.57 份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比
较基准的稳定收益。

投资策略 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平
均久期。在满足投资组合平均久期的条件下，充分考
虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合
配置。利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置
效果，实现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优
化期限配置等方法，加强流动性管理。实时监控各品
种利率变动，捕捉无风险套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,


其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型
基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华宝现金宝货币

下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 E
B

下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678

71,290,448,478.10 644,407,465.61 4,429,378,706.86
报告期末下属分级基金的份额总额

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

1.本期已实现收益 291,605,871.54 8,473,521.27 27,208,957.82

2.本期利润 291,605,871.54 8,473,521.27 27,208,957.82

3.期末基金资产净值 71,290,448,478.10 644,407,465.61 4,429,378,706.86

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4171% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.0768% 0.0004%

过去六个月 0.8731% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.1963% 0.0005%

过去一年 1.6700% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.3200% 0.0006%

过去三年 5.8368% 0.0011% 4.0491% 0.0000% 1.7877% 0.0011%


过去五年 10.8138% 0.0016% 6.7500% 0.0000% 4.0638% 0.0016%

自基金合同 66.3243% 0.0046% 28.8669% 0.0015% 37.4574% 0.0031%
生效起至今

华宝现金宝货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4778% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.1375% 0.0004%

过去六个月 0.9945% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.3177% 0.0005%

过去一年 1.9141% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.5641% 0.0006%

过去三年 6.6003% 0.0011% 4.0491% 0.0000% 2.5512% 0.0011%

过去五年 12.1469% 0.0016% 6.7500% 0.0000% 5.3969% 0.0016%

自基金合同 73.8721% 0.0046% 28.8669% 0.0015% 45.0052% 0.0031%
生效起至今

华宝现金宝货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4778% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.1375% 0.0004%

过去六个月 0.9945% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.3177% 0.0005%

过去一年 1.9142% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.5642% 0.0006%

过去三年 6.6005% 0.0011% 4.0491% 0.0000% 2.5514% 0.0011%

过去五年 12.1472% 0.0016% 6.7500% 0.0000% 5.3972% 0.0016%

自基金合同 30.5652% 0.0039% 12.4422% 0.0000% 18.1230% 0.0039%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率(税后)；
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2005 年 09 月 30 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司
担任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基
金管理有限公司，先后担任交易员、高
级交易员、基金经理助理等职务。2021
厉卓然 本基金基 2021-03-09 - 10 年 年 3 月起任华宝现金宝货币市场基金基
金经理 金经理，2022 年 6 月起任华宝中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金经理，2022 年 12 月起任华宝宝通
30 天持有期短债债券型证券投资基金基
金经理。

硕士。曾任汇添富基金债券交易员、债
券风控研究员，浦银安盛基金基金经

本基金基 理，汇添富基金金融工程部高级经理、
金经理、 固定收益基金经理助理、固定收益部基
蒋文玲 混合资产 2023-02-07 - 17 年 金经理。2022 年 7 月加入华宝基金管理
部副总经 有限公司任高级产品经理，现任混合资
理 产部副总经理。2023 年 1 月起任华宝宝
通 30 天持有期短债债券型证券投资基金
基金经理，2023 年 2 月起任华宝现金宝
货币市场基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度国内经济呈现触底弱反弹格局，通胀、出口和消费均有所上行，其中消费受益于暑期出行和个体消费逐步恢复，通胀年内不具备继续下行的风险，出口压力仍存。制造业和基建仍然是拉动投资增长的主力，房地产仍然是拖累项，随着“认房不认贷”、降低首付比例等一系列放松政策出台，后续仍有改善空间。信贷和社融数据超出市场预期，但是从结构上以短贷冲量为主，总体来看“经济底”已经探明，复苏力度仍需要进一步的政策呵护。

3 季度政策基调强调促进经济发展和逆周期调节，以及风险防范。一方面，地方政府城投平
台的债务化解进入实质性推进阶段，特殊再融资债的方案和发行已经逐步落地，专项债的发行也在本季度内全部完成，对于 4 季度的实物工作量形成起到较好的配套作用。另一方面，货币政策维持流动性宽裕的基调，分别在 8-9 月份进行了一次降准和降息。

报告期内债市呈现利好出尽、收益先下后上的走势，7-8 月份收益率持续下行，降息落地后
有所调整，9 月份在汇率压力、资金面紧张、赎回导致的小型负反馈作用下持续上行，整体来看较上一季度普遍上行 5-20BP，短端上行幅度较大，收益率曲线进一步平坦化。

本基金在报告期内进行了波段操作，季末拉长久期，并增加了较为稳定的跨季逆回购和存款比例，获得了较好的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额A类净值增长率为0.4171%，本报告期基金份额B类净值增长率为0.4778%，本报告期基金份额 E 类净值增长率为 0.4778%;同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 27,285,836,026.30 32.92

其中：债券 27,285,836,026.30 32.92

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 11,451,571,762.74 13.82

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 44,133,383,161.93 53.25
付金合计

4 其他资产 5,513,680.49 0.01

5 合计 82,876,304,631.46 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）


1 报告期内债券回购融资余额 3.11

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 6,457,367,040.12 8.46

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 33.59 8.45

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 10.38 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 19.79 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 2.57 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 41.81 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 108.15 8.45

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 455,589,412.20 0.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,289,460,679.32 5.62

其中：政策性金融 4,188,689,895.76 5.49
债

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,516,316,163.18 3.30

6 中期票据 703,368,145.87 0.92

7 同业存单 19,321,101,625.73 25.30

8 其他 - -

9 合计 27,285,836,026.30 35.73

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
（张）

1 220411 22 农发 11 11,100,0001,129,765,093.08 1.48

2 230304 23 进出 04 9,200,000 924,964,526.60 1.21

3 230406 23 农发 06 7,200,000 725,983,604.85 0.95

4 112303207 23 农业银行 7,000,000 683,466,874.58 0.90
CD207

5 112316091 23 上海银行 5,000,000 498,775,117.87 0.65
CD091

6 112386842 23 汇丰银行 5,000,000 497,554,216.76 0.65
CD020

7 112311125 23 平安银行 5,000,000 497,322,229.55 0.65
CD125

8 112387690 23 广州银行 5,000,000 497,222,815.09 0.65
CD092

9 112386979 23 成都银行 5,000,000 494,410,240.29 0.65
CD196

10 112387220 23 长沙银行 5,000,000 494,366,225.80 0.65
CD190

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0349%

报告期内偏离度的最低值 -0.0317%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0224%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝现金宝货币截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有
限公司因存款业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有效风险控
制,触犯法律法规；于 2022 年 09 月 30 日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限公
司因作为相关债务融资工具联席主承销商，未按发行文件约定，取利率区间上限开展余额包销，相关行为挤占了其他市场投资人的份额，损害了其他投资人权益，并影响了发行利率，对市场正
常秩序造成了一定不良影响；于 2023 年 01 月 18 日收到中国银行间市场交易商协会责令改正,通
报批评的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,长沙银行股份有限公
司因未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于

2023 年 01 月 31 日收到中国人民银行长沙中心支行罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公
司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管理规定；于 2023 年04 月 21 日收到国家外汇管理局上海市分局警告、罚款、没收违法所得;给予警告，处罚款

9834.5 万元人民币，没收违法所得 19.9 万元人民币，罚没款合计 9854.4 万元人民币的处罚措
施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,汇丰银行(中国)有限
公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,违反结汇、售汇及付汇管理规定；于 2023 年 07 月 04 日收
到国家外汇管理局上海市分局罚款,没收违法所得的处罚措施。


华宝现金宝货币截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限公
司因违反国库管理规定,违反征信管理规定,违反支付结算管理规定,违反账户管理规定,未按规定
履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于 2023 年 07 月 07 日收到中
国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有
限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,贷后资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内
控管理未形成有效风险控制；于 2023 年 08 月 15 日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所
得的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,广州银行股份有限公
司因违反国库管理规定,违反金融统计管理规定,违反征信管理规定,违反支付结算管理规定,违反
反洗钱管理规定；于 2023 年 08 月 23 日收到中国人民银行广东省分行警告,罚款的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 13,443.45

2 应收证券清算款 476,465.75

3 应收利息 -

4 应收申购款 5,023,771.29

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 5,513,680.49

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

报 告 期

期 初 基 69,497,577,886.45 1,025,825,046.76 5,142,728,441.83
金 份 额

总额
报 告 期

期 间 基 438,331,887,412.49 5,570,078,568.98 8,587,799,789.12
金 总 申
购份额
报 告 期

期 间 基 436,539,016,820.84 5,951,496,150.13 9,301,149,524.09
金 总 赎
回份额
报 告 期

期 末 基 71,290,448,478.10 644,407,465.61 4,429,378,706.86
金 份 额
总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金宝货币市场基金基金合同；
华宝现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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