华宝兴业现金宝货币市场基金 2016 年年

度报告（摘要）

2016年12月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

1.2

第2页共40页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业现金宝货币市场基金

基金简称 华宝兴业现金宝货币

基金主代码 240006

交易代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年3月31日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,601,450,016.26份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝货

货币A 货币B 币E

下属分级基金的交易代码： 240006 240007 000678

报告期末下属分级基金的份额总额 181,548,642.74 260,534,635.86 4,159,366,737.66

份 份 份

2.2 基金产品说明

投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。

投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收益性

以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效

果，实现组合增值。

业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预

期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 刘月华 田青

人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、021- 010—67595096

38924558

传真 021-38505777 010-66275853

第3页共40页

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人

办公场所和基金托管人办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.

1.

1

期

间 2016年 2015年 2014年

数

据

和

指

标

华宝兴 华宝兴 华宝兴业 华宝兴 华宝兴业 华宝兴业 华宝兴 华宝兴 华宝兴业

业现金 业现金 现金宝货 业现金 现金宝货 现金宝货 业现金 业现金 现金宝货

宝货币A 宝货币B 币E 宝货币A 币B 币E 宝货币A 宝货币B 币E

本 4,193,5 12,134, 157,567, 9,860,3 13,673,5 113,825, 24,323, 177,260 101,668,

期 48.47 511.94 103.05 65.83 90.39 710.63 837.00 ,041.99 204.03

已

实

现

收

益

本 4,193,5 12,134, 157,567, 9,860,3 13,673,5 113,825, 24,323, 177,260 101,668,

期 48.47 511.94 103.05 65.83 90.39 710.63 837.00 ,041.99 204.03

利

润

本 2.4306% 2.6767% 2.6769% 3.3161% 3.5646% 3.5647% 4.5120% 4.7635% 2.1196%

期

净

值

收

益

率

3. 2016年末 2015年末 2014年末

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1.

2

期

末

数

据

和

指

标

期 181,548 260,534 4,159,36 231,583 1,094,20 6,235,97 331,093 585,788 3,346,72

末 ,642.74 ,635.86 6,737.66 ,823.50 0,191.59 1,759.88 ,730.67 ,659.38 5,559.40

基

金

资

产

净

值

期 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

末

基

金

份

额

净

值

3. 2015年末 2014年末

1.

3

累

计 2016年末

期

末

指

标

累 40.5850 44.6096 8.5909% 37.2490 40.8397% 5.7599% 32.8438 35.9921 2.1196%

计 % % % % %

净

值

收

益

率

注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 第5页共40页

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

4、华宝兴业现金宝E成立于2014年7月14日，其本期净值收益率和累计净值收益率的数据的

计算起始日期为2014年7月14日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业现金宝货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6355% 0.0019% 0.3393% 0.0000% 0.2962% 0.0019%

过去六个月 1.2280% 0.0017% 0.6787% 0.0000% 0.5493% 0.0017%

过去一年 2.4306% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 1.0806% 0.0016%

过去三年 10.6022% 0.0060% 4.0500% 0.0000% 6.5522% 0.0060%

过去五年 19.7977% 0.0052% 6.8139% 0.0001% 12.9838% 0.0051%

自基金合同

生效日起至 40.5850% 0.0054% 19.7572% 0.0018% 20.8278% 0.0036%

今

华宝兴业现金宝货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6962% 0.0019% 0.3393% 0.0000% 0.3569% 0.0019%

过去六个月 1.3502% 0.0017% 0.6787% 0.0000% 0.6715% 0.0017%

过去一年 2.6767% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 1.3267% 0.0016%

过去三年 11.4021% 0.0060% 4.0500% 0.0000% 7.3521% 0.0060%

过去五年 21.2446% 0.0052% 6.8139% 0.0001% 14.4307% 0.0051%

自基金合同

生效日起至 44.6096% 0.0054% 19.7572% 0.0018% 24.8524% 0.0036%

今

华宝兴业现金宝货币E

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

第6页共40页

过去三个月 0.6962% 0.0019% 0.3393% 0.0000% 0.3569% 0.0019%

过去六个月 1.3501% 0.0017% 0.6787% 0.0000% 0.6714% 0.0017%

过去一年 2.6769% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 1.3269% 0.0016%

自基金合同

生效日起至 8.5909% 0.0062% 3.3325% 0.0000% 5.2584% 0.0062%

今

注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

2、本基金业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

（2005年3月31日至2016年12月31日）

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注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005

年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：华宝兴业现金宝E成立于2014年7月14日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自

然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

华宝兴业现金宝货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 4,172,954.86 - 20,593.61 4,193,548.47

2015 9,883,107.39 - -22,741.56 9,860,365.83

2014 24,415,307.63 - -91,470.63 24,323,837.00

合计 38,471,369.88 - -93,618.58 38,377,751.30

单位：人民币元

华宝兴业现金宝货币B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

额

2016 12,162,650.44 - -28,138.50 12,134,511.94

2015 13,662,201.36 - 11,389.03 13,673,590.39

2014 177,716,105.73 - -456,063.74 177,260,041.99

合计 203,540,957.53 - -472,813.21 203,068,144.32

单位：人民币元

华宝兴业现金宝货币E

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

额

2016 157,147,650.85 - 419,452.20 157,567,103.05

2015 113,761,689.60 - 64,021.03 113,825,710.63

2014 101,249,748.70 - 418,455.33 101,668,204.03

第9页共40页

合计 372,159,089.15 - 901,928.56 373,061,017.71

注：华宝兴业现金宝E成立于2014年7月14日，2014年度的相关数据根据当年的实际存续期

计算。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016年

12月31 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金，所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

经济学学士。2003年

固定收益 7月加入华宝兴业基金

部总经理、 管理有限公司,先后在

本基金基 2011年 清算登记部、交易部、

陈昕 金经理、 11月15日- 12年 固定收益部从事固定

华宝添益 收益产品相关的估值、

基金经理 交易、投资工作,

2011年11月至今任华

宝兴业现金宝货币市

第10页共40页

场基金基金经理，

2012年6月至

2014年2月兼任华宝

兴业中证短融50债券

基金基金经理，

2012年12月起兼任华

宝兴业现金添益交易

型货币市场基金基金

经理。2015年3月起

任固定收益部副总经

理。2016年5月任固

定收益部总经理。

本科。2006年5月加

入华宝兴业基金管理

有限公司，先后担任

渠道经理、市场支持

本基金基 经理、行政经理、交

金经理助 易员、高级交易员等

理、华宝 职务。2014年6月任

添益、华 华宝兴业现金宝货币

林昊 宝新价值 2014年6月- 10年 市场基金、华宝兴业

混合、华 16日 现金添益交易型货币

宝新机遇 市场基金基金经理助

混合基金 理。2016年5月任华

经理助理 宝兴业新价值灵活配

置混合型证券投资基

金、华宝兴业新机遇

灵活配置混合型证券

投资基金（LOF）基金

经理助理。

本基金基 硕士。2010年5月加

金经理助 入华宝兴业基金管理

理、华宝 有限公司，先后担任

兴业宝康 助理风险分析师、助

债券、华 理产品经理、信用分

宝添益基 析师职务。2015年

金经理、 2015年8月 8月任华宝兴业现金宝

高文庆 华宝兴业 27日 - 6年 货币市场基金、华宝

增强收益、 兴业现金添益交易型

华宝兴业 货币市场基金基金经

可转债、 理助理。2016年5月

华宝宝鑫 任华宝兴业宝康债券

债券基金 投资基金基金经理助

经理助理 理。2016年8月起兼

任华宝兴业增强收益

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债券型证券投资基金、

华宝兴业可转债债券

型证券投资基金、华

宝兴业宝鑫纯债一年

定期开放债券型证券

投资基金基金经理助

理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金管理人于2017年3月17日发布公告，增聘高文庆女士为本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。

授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要 第12页共40页

求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。

1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。

2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、

5日同向交易价差分析。

3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年市场流动性整体呈现前松后紧的格局，央行在维持稳健货币政策的基础上，四季度

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边际有所收紧。除3月1日下调存款准备金0.5%外，货币政策主要通过公开市场操作以及MLF、

SLF等创新型工具为主，在结构上量宽价升、缩短放长。本基金针对全年流动性变化的特点，前

三季度组合平均剩余期限适中，四季度初制定了降低组合久期、提高年末资产到期备付的投资策略，在市场波动中基金流动性保持平稳。在国内宏观经济企稳的背景下，管理层去杠杆的决心比较坚决，配合货币政策利率的提升，央行在信贷政策以及对商业银行MPA考核上也有所收紧，债券市场也经历了一轮去杠杆的过程。从短端到长端各品种、各期限均较年初出现了大幅度调整，市场估值收益率上升较快，货币基金整体行业在四季度经受了较大的估值压力。本基金自今年以来，在投资策略上保持了较高占比的定期存款，同时持续将债券、存单维持在较低水平，有效避免了估值波动的风险，提高了整体组合的流动性和安全性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

现金宝A：本基金报告期内净值收益率为2.4306%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%，

业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

现金宝B：本基金报告期内净值收益率为2.6767%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%，

业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

现金宝E：本基金报告期内净值收益率为2.6769%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%，

业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，在货币政策边际收紧的背景下，资金面将保持中性偏紧的格局，央行将继续

通过公开市场操作以及MLF、SLF等工具为市场提供流动性。国内宏观经济自去年四季度企稳好

转，短期内仍将处于L型底部区域运行。管理层金融去杠杆的意图较为坚决，引导资金脱虚向实，

为实体经济的结构转型和供给侧改革的有序推进提供稳定的经济环境，因此除量价工具以外，央行亦会通过加强对于商业银行MPA考核的执行力度等，有效控制银行表外理财规模和同业存单的过快扩张，降低金融部门的整体杠杆率。全球通胀预期有所回升，去年大宗商品价格的上涨对于国内PPI由负转正有着重要的推动作用，今年国际油价或将接棒煤炭、钢铁，成为拉动PPI和CPI的主要因素。海外方面，美联储去年12月再度加息后，外部市场利率水平以及流动性发生了显着的变化，未来需要密切关注美联储后续加息的节奏，这也将一定程度上制约国内货币政策的空间。综合以上等因素，2017年债券市场将面临诸多考验，企稳的经济和温和的通胀短期内对于债市有一定的制约作用，货币政策的进一步动作和海外利率走势也是造成未来债券市场波动的主要因素。因此短久期、高评级的配置思路比较符合当下的基本环境。本基金管理人将继续本 第14页共40页

着谨慎、稳健、安全的原则，兼顾组合的安全性和流动性，维持债券、逆回购与同业存款的均衡配比，随时把握市场动向，为投资者谋取稳定回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作

风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。

（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。

要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。

另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年，监察稽核部门按计划对公司营运、

投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基 第15页共40页

金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并以红利再投资形式

每日全额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份额面值1.00元转入所有者权益。每月集中

宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。现金宝A级基金在本年度累计分配

收益4,193,548.47元，其中以红利再投资方式结转入实收基金4,172,954.86元，计入应付利润

科目20,593.61元。现金宝B级基金在本年度累计分配收益12,134,511.94元，其中以红利再投

资方式结转入实收基金12,162,650.44元，计入应付利润科目-28,138.50元。现金宝E级基金

在本年度累计分配收益157,567,103.05元，其中以红利再投资方式结转入实收基金

157,147,650.85元，计入应付利润科目419,452.20元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 第16页共40页

尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为：A 级：4,193,548.47元；B 级：

12,134,511.94元；E 级：157,567,103.05元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 2,445,172,772.48 3,193,693,494.60

结算备付金 - 828,571.43

存出保证金 - -

交易性金融资产 1,443,799,148.39 1,670,914,969.49

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,443,799,148.39 1,670,914,969.49

资产支持证券投资 - -

第17页共40页

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 662,522,873.79 2,624,818,057.22

应收证券清算款 - -

应收利息 27,381,990.22 42,174,940.42

应收股利 - -

应收申购款 25,932,488.15 32,259,521.93

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 4,604,809,273.03 7,564,689,555.09

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,336,817.90 1,431,446.56

应付托管费 405,096.32 433,771.68

应付销售服务费 74,105.12 94,158.35

应付交易费用 38,818.63 41,892.04

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 995,418.80 583,511.49

递延所得税负债 - -

其他负债 509,000.00 349,000.00

负债合计 3,359,256.77 2,933,780.12

所有者权益：

实收基金 4,601,450,016.26 7,561,755,774.97

未分配利润 - -

所有者权益合计 4,601,450,016.26 7,561,755,774.97

负债和所有者权益总计 4,604,809,273.03 7,564,689,555.09

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额

4,601,450,016.26份，其中A类基金份额181,548,642.74份，B类基金份额260,534,635.86份，

E类基金份额4,159,366,737.66份。

7.2 利润表

会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第18页共40页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 205,448,041.13 160,581,318.62

1.利息收入 207,548,017.45 155,604,801.35

其中：存款利息收入 123,314,916.90 85,064,735.11

债券利息收入 55,817,633.17 52,835,627.50

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 28,415,467.38 17,704,438.74

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,099,976.32 4,976,517.27

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -2,099,976.32 4,976,517.27

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -

列）

减：二、费用 31,552,877.67 23,221,651.77

1．管理人报酬 21,968,639.63 14,101,850.80

2．托管费 6,657,163.46 4,273,288.17

3．销售服务费 1,084,268.32 1,161,898.30

4．交易费用 - -

5．利息支出 1,381,854.57 3,241,475.28

其中：卖出回购金融资产支出 1,381,854.57 3,241,475.28

6．其他费用 460,951.69 443,139.22

三、利润总额（亏损总额以 173,895,163.46 137,359,666.85

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 173,895,163.46 137,359,666.85

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金

第19页共40页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 7,561,755,774.97 - 7,561,755,774.97

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 173,895,163.46 173,895,163.46

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -2,960,305,758.71 - -2,960,305,758.71

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 17,983,564,200.49 - 17,983,564,200.49

2.基金赎回款 -20,943,869,959.20 - -20,943,869,959.20

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -173,895,163.46 -173,895,163.46

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,601,450,016.26 - 4,601,450,016.26

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,263,607,949.45 - 4,263,607,949.45

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 137,359,666.85 137,359,666.85

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 3,298,147,825.52 - 3,298,147,825.52

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 30,666,090,079.00 - 30,666,090,079.00

2.基金赎回款 -27,367,942,253.48 - -27,367,942,253.48

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -137,359,666.85 -137,359,666.85

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 7,561,755,774.97 - 7,561,755,774.97

（基金净值）

第20页共40页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]23号《关于同意华宝兴业现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,313,988,355.58元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第33号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于2005年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,314,444,447.53份基金份额，其中认购资金利息折合456,091.95份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金更新的招募说明书》的规定，本基金根据投资者单个基金账户保留的基金份额的不同，分成A类、B类和E类三类基金份额。三级基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计提销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

根据本基金管理人华宝兴业于2014年7月8日发布《关于华宝兴业现金宝货币市场基金增

加E类基金份额并相应修改基金合同的公告》，投资者于2014年7月14日前在华宝兴业直销中

心保留的A类和B类基金份额已在该日自动转为E类基金份额，已在华宝兴业直销中心签约的

A类和B类基金份额的定期定额投资计划已转为E类基金份额的定期定额投资计划。当投资者在

销售机构保留的A类基金份额达到500万份时，本基金注册登记机构自动将其在该销售机构保留

的A类基金份额升级为B类基金份额，并将其未结转份额结转成B类基金份额；当投资者在销售

机构保留的B类基金份额低于500万份时，本基金注册登记机构自动将其在该销售机构保留的

B类基金份额降级为A类基金份额，并将其未结转份额结转成A类基金份额。基金的升降级不收

取费用。现金宝A、B类基金份额只能通过代销机构申购；现金宝E类基金份额仅通过基金管理

人华宝兴业直销中心(包括直销柜台、直销e网金、公司淘宝店)及基金管理人指定的电子交易平

台办理申购。现金宝A(代码：240006)类申购起点500元起，追加持有500元起，销售服务费年

第21页共40页

费率0.25%；现金宝B(代码：240007)类申购起点500万元起，追加持有500元起，销售服务费

年费率0.01%；现金宝E(代码：000678)类申购起点0.01元起，追加持有0.01元起，销售服务

费年费率0.01%。

根据《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和最新公布的《华宝兴业现金宝货币市场基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据，经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业现金宝货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

第22页共40页

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

第23页共40页

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和

赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B、E类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴 第24页共40页

的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有申购当日的分红权益，而赎回的基金份额享有赎回当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份额面值1.00元转入所有者权益。每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

第25页共40页

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

第26页共40页

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司 (Lyxor Asset 基金管理人的股东

Management S.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”华宝信托的最终控制人

)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”受宝武集团控制的公司

)

注：

1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、宝武集团由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁(集团)公司联合重组而成，于2016年12月1日

正式成立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 21,968,639.63 14,101,850.80

的管理费

其中：支付销售机构的 139,041.86 283,193.12

客户维护费

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第27页共40页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 6,657,163.46 4,273,288.17

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝兴业 华宝兴业现 华宝兴业现 合计

现金宝货币A 金宝货币B 金宝货币E

中国建设银行 244,213.80 1,087.28 - 245,301.08

华宝兴业 - - 602,448.52 602,448.52

华宝证券 6,766.60 37,162.61 - 43,929.21

合计 250,980.40 38,249.89 602,448.52 891,678.81

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝兴业 华宝兴业现 华宝兴业现 合计

现金宝货币A 金宝货币B 金宝货币E

中国建设银行 432,167.25 4,738.76 - 436,906.01

华宝兴业 93.85 0.01 352,006.90 352,100.76

华宝证券 5,247.54 23,062.05 - 28,309.59

合计 437,508.64 27,800.82 352,006.90 817,316.36

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝兴业，再由华宝兴业计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额持有人、B类基金份额持有人、E类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为0.25%、0.01%和0.01%。其计算公式为：

日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

第28页共40页

易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额 入

中国建设银行 51,484,499.18 - - - 1,080,800,000.00 87,697.15

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额 入

中国建设银行 31,098,852.74 - - - 1,573,500,000.00 297,071.51

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

华宝兴业现金宝货 华宝兴业现金宝货 华宝兴业现金宝货币

币A 币B E

期初持有的基金份额 - - -

期间申购/买入总份额 - - 230,559,242.89

期间因拆分变动份额 - - -

减：期间赎回/卖出总份额 - - 230,000,000.00

期末持有的基金份额 - - 559,242.89

期末持有的基金份额 - - 0.01%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

华宝兴业现金宝货 华宝兴业现金宝货币 华宝兴业现金宝货

币A B 币E

期初持有的基金份额 - - -

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - -

减：期间赎回/卖出总份额 - - -

期末持有的基金份额 - - -

期末持有的基金份额 - - -

占基金总份额比例

注：

1.期间申购/买入总份额含红利再投资份额。

2.基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

第29页共40页

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华宝兴业现金宝货币A

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

华宝证券 1,693,126.08 0.9300% 727,785.28 0.3100%

　　　　　　　　　　　　　　　 华宝兴业现金宝货币B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

华宝投资 - - 905,707,371.64 82.7700%

华宝兴业现金宝货币E

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

华宝信托 - - 4,018,568.75 0.0600%

华宝投资 836,859,842.47 20.1200% - -

注：除基金管理人之外的其它关联方投资本基金采用市场公开的费率。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 219,172,772.48 4,664,787.52 693,494.60 38,377.56

注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国建设银行 保管，按银行同业利率

计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

第30页共40页

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第二层次的余额为1,443,799,148.39元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月

31日：第二层次1,670,914,969.49元，无属于第一或第三层次的余额)。

第31页共40页

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,443,799,148.39 31.35

其中：债券 1,443,799,148.39 31.35

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 662,522,873.79 14.39

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,445,172,772.48 53.10

4 其他各项资产 53,314,478.37 1.16

5 合计 4,604,809,273.03 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 0.98

其中：买断式回购融资 -

第32页共40页

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值的20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 49

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 38.60 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 27.04 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 25.81 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 4.89 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 2.57 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

第33页共40页

合计 98.91 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 298,409,414.22 6.49

其中：政策性金融债 298,409,414.22 6.49

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 449,545,108.75 9.77

6 中期票据 - -

7 同业存单 695,844,625.42 15.12

8 其他 - -

9 合计 1,443,799,148.39 31.38

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 111607044 16招行 2,000,000 199,135,323.43 4.33

CD044

2 111691212 16南京银 2,000,000 199,006,133.01 4.32

行CD015

3 111611473 16平安 1,500,000 149,348,175.71 3.25

CD473

4 140201 14国开01 1,000,000 100,079,236.54 2.17

5 111616038 16上海银 1,000,000 99,523,343.40 2.16

行CD038

6 160201 16国开01 800,000 79,998,471.65 1.74

7 011698652 16厦翔业 600,000 59,748,885.84 1.30

SCP013

8 140421 14农发21 500,000 50,233,499.44 1.09

9 011699843 16津城建 500,000 49,994,319.39 1.09

第34页共40页

SCP002

10 011699663 16广州发 500,000 49,989,702.26 1.09

展SCP001

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1078%

报告期内偏离度的最低值 -0.0702%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0495%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

8.9.2

现金宝货币基金截至2016年12月31日持仓前十名证券中的16南京银行

CD015（111691212)发行主体南京银行股份有限公司于2016年3月21日收到江苏证监局《关于

对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》。因公司个别支行基金宣传推介材料存在违规情形，未出具年度监察稽核报告，有2项关于基金销售的管理制度未向江苏证监局报备，基金销售业务规范执行不到位等问题，采取出具责令改正的行政监管措施，同时责令进行改正。

现金宝货币基金截至2016年12月31日持仓前十名证券中的16招行CD044（111607044)发

行主体招商银行股份有限公司于2016年1月9日收到吉林证监局《关于对招商银行股份有限公

司长春分行采取责令改正措施的决定》。因公司未及时在网站更新基金销售人员资格情况，部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格，销售过程中出现不符合法规的行为等问题， 第35页共40页

采取出具责令改正的行政监管措施，同时责令进行改正。

现金宝货币基金截至2016年12月31日持仓前十名证券中的16平安CD473（111611473)发

行主体平安银行股份有限公司于2016年12月2日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和

整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 27,381,990.22

4 应收申购款 25,932,488.15

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 53,314,478.37

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级 户数(户) 金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份

别 比例 额比例

华 124,926 1,453.25 8,051,831.94 4.44% 173,496,810.80 95.56%

宝

兴

业

现

第36页共40页

金

宝

货

币A

华 10 26,053,463.59 224,523,543.21 86.18% 36,011,092.65 13.82%

宝

兴

业

现

金

宝

货

币B

华 26,690 155,839.89 3,979,964,987.99 95.69% 179,401,749.67 4.31%

宝

兴

业

现

金

宝

货

币E

合 151,626 30,347.37 4,212,540,363.14 91.55% 388,909,653.12 8.45%

计

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华宝兴业现 198.90 0.0001%

金宝货币A

华宝兴业现 0 0

基金管理人所有从业人员 金宝货币B

持有本基金 华宝兴业现 15,461,255.44 0.3717%

金宝货币E

合计 15,461,454.34 0.3360%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 华宝兴业现金宝货币 0

金投资和研究部门负责人 A

持有本开放式基金 华宝兴业现金宝货币 0

第37页共40页

B

华宝兴业现金宝货币 >100

E

合计 >100

华宝兴业现金宝货币 0

A

华宝兴业现金宝货币 0

本基金基金经理持有本开 B

放式基金 华宝兴业现金宝货币 0~10

E

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

华宝兴业现金 华宝兴业现金 华宝兴业现金

宝货币A 宝货币B 宝货币E

基金合同生效日（2005年 1,253,872,199.53 1,060,572,248.00 -

3月31日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总 231,583,823.50 1,094,200,191.59 6,235,971,759.88

额

本报告期基金总申购份额 288,106,150.57 470,950,245.98 17,224,507,803.94

减:本报告期基金总赎回份 338,141,331.33 1,304,615,801.71 19,301,112,826.16

额

本报告期基金拆分变动份 - - -

额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总 181,548,642.74 260,534,635.86 4,159,366,737.66

额

注：1、总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额；总赎回份额含份额强减、转换出份额。

2、华宝兴业现金宝E成立于2014年7月14日。

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为100,000.00元人民币。

目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2005年3月

31日）起至本报告期末。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券 1 - - - - -

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申万宏源 1 - - - - -

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2.本期交易单元未发生变化。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年3月28日

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