华宝现金宝货币市场基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 72,156,490,971.53 份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较
基准的稳定收益。

投资策略 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均
久期。在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相
关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置。
利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实
现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置
等方法，加强流动性管理。实时监控各品种利率变动，
捕捉无风险套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,


其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基
金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华宝现金宝货币

下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 E
B

下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678

64,142,437,470.28 515,707,988.24 7,498,345,513.01
报告期末下属分级基金的份额总额

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

1.本期已实现收益 239,023,875.59 5,905,150.11 38,517,996.17

2.本期利润 239,023,875.59 5,905,150.11 38,517,996.17

3.期末基金资产净值 64,142,437,470.28 515,707,988.24 7,498,345,513.01

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.3826% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.0423% 0.0006%

过去六个月 0.8274% 0.0006% 0.6768% 0.0000% 0.1506% 0.0006%

过去一年 1.8326% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.4826% 0.0010%

过去三年 6.2095% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.1595% 0.0012%


过去五年 13.2042% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 6.4542% 0.0024%

自基金合同 63.5923% 0.0046% 27.5169% 0.0015% 36.0754% 0.0031%
生效起至今

华宝现金宝货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4432% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1029% 0.0006%

过去六个月 0.9487% 0.0006% 0.6768% 0.0000% 0.2719% 0.0006%

过去一年 2.0771% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.7271% 0.0010%

过去三年 6.9749% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.9249% 0.0012%

过去五年 14.5664% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 7.8164% 0.0024%

自基金合同 70.6065% 0.0046% 27.5169% 0.0015% 43.0896% 0.0031%
生效起至今

华宝现金宝货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4433% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1030% 0.0006%

过去六个月 0.9487% 0.0006% 0.6768% 0.0000% 0.2719% 0.0006%

过去一年 2.0771% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.7271% 0.0010%

过去三年 6.9750% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.9250% 0.0012%

过去五年 14.5666% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 7.8166% 0.0024%

自基金合同 28.1129% 0.0040% 11.0922% 0.0000% 17.0207% 0.0040%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率(税后)；
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2005 年 09 月 30 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2003 年 8 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在清算登记部、交易部、固
定收益部从事固定收益产品的估值、交
本基金基 易、投资等工作，现任固定收益投资总监、
金经理、 固定收益部总经理。2011 年 11 月起任华
固定收益 宝现金宝货币市场基金基金经理，2012
陈昕 投资总 2011-11-15 - 19 年 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝兴业短融 50
监、固定 基金经理，2012 年 12 月起任华宝现金添
收益部总 益交易型货币市场基金基金经理，2019
经理 年 5 月至 2021 年 3 月任华宝宝怡纯债债
券型证券投资基金基金经理，2019 年 9
月起任华宝浮动净值型发起式货币市场
基金基金经理。

硕士。2010 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理风险分析师、助理
本基金基 产品经理、信用分析师、高级信用分析师、
高文庆 金经理 2017-03-17 - 12 年 基金经理助理等职务。2017 年 3 月起任
华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，
2019 年 3 月起任华宝中短债债券型发起


式证券投资基金基金经理，2019 年 5 月
起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金经理，2019 年 7 月起任华宝现金添
益交易型货币市场基金基金经理，2019
年 9 月起任华宝政策性金融债债券型证
券投资基金基金经理。

硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担
任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金
管理有限公司，先后担任交易员、高级交
厉卓然 本基金基 2021-03-09 - 9 年 易员、基金经理助理等职务。2021 年 3
金经理 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
理，2022 年 6 月起任华宝中证同业存单
AAA 指数7 天持有期证券投资基金基金经
理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年三季度，国内经济延续弱复苏，但结构出现分化。具体来看，三季度 PMI 均值 49.5%，
较二季度回升 0.4 个百分点，9 月回升至荣枯线以上（50.1%）。8 月工业增加值增速 4.2%，较 6
月回升 0.3 个百分点，工业生产小幅加快；固定资产投资方面，基建投资在地方政府专项债、政策性金融支持工具、增量信贷支持下增速有所回升，制造业投资增速保持平稳，而地产投资在多重因素影响下增速继续回落。三季度消费恢复较为缓慢，1-8 月社零累计同比增速 0.5%，较上半年回升 1.2 个百分点。8 月出口韧性不再，增速回落至个位数（7.1%），内需较弱下进口增速保持低位（0.3%）。流动性方面，市场资金面延续宽松，央行在 8 月下调政策利率 10bp，资金利率较二季度继续回落。债市方面，三季度债券收益率先下后上，7 月和 8 月主要受到金融和经济数据低于预期、货币市场利率创年内新低、央行超预期降息等因素影响，债券收益率持续下行。随着 8 月金融和经济数据阶段性修复、资金价格中枢抬升、美联储加息和美债冲高对国内利率造成负面影响、国内地产政策进一步放松引发宽信用预期等因素影响，债市自 8 月下旬后开始出现震荡回调。总体来看，三季度债券收益率整体以下行为主，信用利差普遍收窄，其中 10 年期国债和10 年期国开债当季分别下行 6BP 和 12BP。

本基金在报告期内管理规模稳定增长，资产配置上，本基金以同业存款为主，同时辅以买入返售和存单等高流动性资产，组合期末平均剩余期限较二季度有所提升，整体运行平稳。本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险，兼顾流动性和收益性目标，对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时，债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种，保证较高的安全边际，为投资者谋取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为 0.3826%，本报告期基金份额 C 净值增长率为 0.4432%，本
报告期基金份额 C 净值增长率为 0.4433%;同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 25,709,869,283.73 35.61


其中：债券 25,709,869,283.73 35.61

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 10,832,791,124.04 15.00

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 35,651,053,563.83 49.38
付金合计

4 其他资产 9,227,302.88 0.01

5 合计 72,202,941,274.48 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.12

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 33.15 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 19.65 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 6.36 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 1.18 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 39.30 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 99.64 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,802,183,128.86 5.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 960,182,932.55 1.33

其中：政策性金融债 287,133,270.55 0.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,909,272,374.56 2.65

6 中期票据 82,314,884.71 0.11

7 同业存单 18,955,915,963.05 26.27

8 其他 - -

9 合计 25,709,869,283.73 35.63

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112286293 22 成都银行 11,000,0001,085,443,057.83 1.50
CD203

2 229935 22 贴现国债 35 9,500,000 949,350,756.81 1.32

3 229942 22 贴现国债 42 9,000,000 898,676,237.70 1.25

4 112215315 22 民生银行 8,000,000 786,005,189.70 1.09
CD315


5 112284934 22 苏州银行 7,000,000 698,798,921.55 0.97
CD248

6 229944 22 贴现国债 44 6,100,000 608,759,791.34 0.84

7 112285954 22 广州农村商 5,500,000 548,678,124.04 0.76
业银行 CD096

8 200003 20 附息国债 03 5,400,000 548,215,309.68 0.76

9 112297070 22 广州农村商 5,000,000 499,607,981.56 0.69
业银行 CD050

9 112297081 22 广东顺德农 5,000,000 499,607,981.56 0.69
商行 CD056

10 112299977 22 苏州银行 5,000,000 498,428,646.48 0.69
CD144

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0580%

报告期内偏离度的最低值 0.0096%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0337%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 84,552.63

2 应收证券清算款 -


3 应收利息 -

4 应收申购款 9,141,855.27

5 其他应收款 894.98

6 其他 -

7 合计 9,227,302.88

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

报 告 期

期 初 基 55,521,126,016.51 758,359,014.45 7,914,721,460.04
金 份 额
总额
报 告 期

期 间 基 410,445,111,390.52 2,817,630,174.28 16,372,302,431.91
金 总 申
购份额
报 告 期

期 间 基 401,823,799,936.75 3,060,281,200.49 16,788,678,378.94
金 总 赎
回份额
报 告 期

期 末 基 64,142,437,470.28 515,707,988.24 7,498,345,513.01
金 份 额
总额
注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

-
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 7 月 2 日，基金管理人发布董事长变更公告，黄孔威担任公司董事长，朱永红不再担
任公司董事长。

2022 年 10 月 15 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金宝货币市场基金基金合同；
华宝现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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