华宝现金宝货币市场基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 69,464,511,452.50 份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较
基准的稳定收益。

投资策略 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均
久期。在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相
关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置。
利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实
现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置
等方法，加强流动性管理。实时监控各品种利率变动，
捕捉无风险套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)


风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,

其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基
金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华宝现金宝货币

下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 E
B

下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678

62,462,434,064.73 489,533,637.50 6,512,543,750.27
报告期末下属分级基金的份额总额

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

1.本期已实现收益 225,453,217.54 2,231,184.39 30,456,418.10

2.本期利润 225,453,217.54 2,231,184.39 30,456,418.10

3.期末基金资产净值 62,462,434,064.73 489,533,637.50 6,512,543,750.27

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④


过去三个月 0.3626% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.0223% 0.0005%

过去六个月 0.7466% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 0.0661% 0.0006%

过去一年 1.6890% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.3390% 0.0008%

过去三年 5.9505% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 1.9005% 0.0012%

过去五年 12.5156% 0.0023% 6.7500% 0.0000% 5.7656% 0.0023%

自基金合同 64.1856% 0.0046% 27.8572% 0.0015% 36.3284% 0.0031%
生效起至今

华宝现金宝货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4234% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.0831% 0.0005%

过去六个月 0.8685% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 0.1880% 0.0006%

过去一年 1.9332% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.5832% 0.0008%

过去三年 6.7145% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.6645% 0.0012%

过去五年 13.8698% 0.0023% 6.7500% 0.0000% 7.1198% 0.0023%

自基金合同 71.3288% 0.0046% 27.8572% 0.0015% 43.4716% 0.0031%
生效起至今

华宝现金宝货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4234% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.0831% 0.0005%

过去六个月 0.8685% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 0.1880% 0.0006%

过去一年 1.9332% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.5832% 0.0008%

过去三年 6.7146% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.6646% 0.0012%

过去五年 13.8700% 0.0023% 6.7500% 0.0000% 7.1200% 0.0023%

自基金合同 28.6553% 0.0040% 11.4325% 0.0000% 17.2228% 0.0040%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率(税后)；
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2005 年 09 月 30 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2003 年 8 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在清算登记部、交易部、固
定收益部从事固定收益产品的估值、交
本基金基 易、投资等工作，现任固定收益投资总监、
金经理、 固定收益部总经理。2011 年 11 月起任华
固定收益 宝现金宝货币市场基金基金经理，2012
陈昕 投资总 2011-11-15 - 20 年 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝兴业短融 50
监、固定 基金经理，2012 年 12 月起任华宝现金添
收益部总 益交易型货币市场基金基金经理，2019
经理 年 5 月至 2021 年 3 月任华宝宝怡纯债债
券型证券投资基金基金经理，2019 年 9
月起任华宝浮动净值型发起式货币市场
基金基金经理。

硕士。2010 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理风险分析师、助理
本基金基 产品经理、信用分析师、高级信用分析师、
高文庆 金经理 2017-03-17 - 13 年 基金经理助理等职务。2017 年 3 月起任
华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，
2019 年 3 月起任华宝中短债债券型发起


式证券投资基金基金经理，2019 年 5 月
起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金经理，2019 年 7 月起任华宝现金添
益交易型货币市场基金基金经理，2019
年 9 月起任华宝政策性金融债债券型证
券投资基金基金经理。

硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担
任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金
管理有限公司，先后担任交易员、高级交
本基金基 易员、基金经理助理等职务。2021 年 3
厉卓然 金经理 2021-03-09 - 10 年 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
理，2022 年 6 月起任华宝中证同业存单
AAA 指数7 天持有期证券投资基金基金经
理，2022 年 12 月起任华宝宝通 30 天持
有期短债债券型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年四季度，国内经济基本面出现边际走弱。具体来看，11 月份工业企业增加值同比增速
为 2.2%，较 10 月份明显回落。1-11 月固定资产投资同比增速为 5.3%，除了基建、制造业投资相
对坚挺，工业、消费、出口、地产均出现明显下滑。与弱基本面对应的是强政策，11 月第二周央
行、银保监会出台“254 号文”16 条稳房市举措，随后 11 月 11 日，国务院联防联控机制发布进
一步优化防控工作的二十条措施，防疫和房地产调控政策持续优化，政策出现方向性重大调整。四季度债券市场出现剧烈调整，主要是自 11 月中旬以来，防疫措施调整叠加稳增长政策密集出台，“宽信用”预期带动风险偏好回升，债券收益率出现大幅快速上行。同时理财负反馈效应放大了债市波动，10Y 国债利率于 12 月中旬一度触及 2.92%的年内高点，信用债收益率在赎回潮的抛压下拉升迅速，调整幅度超过利率债。12 月中下旬随着理财赎回潮有所缓解，债券收益率出现了一定修复。

本基金在报告期内规模维持稳定，在资产配置上，本基金在四季度短端资产收益率上行阶段增加了跨年同业存款和存单的配置，组合平均剩余期限较三季度有所提升，整体运行平稳。本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险，兼顾流动性和收益性目标，对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时，债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种，保证较高的安全边际，为投资者谋取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为 0.3626%，本报告期基金份额 C 净值增长率为 0.4234%，本
报告期基金份额 C 净值增长率为 0.4234%;同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 22,510,351,263.62 31.33

其中：债券 22,510,351,263.62 31.33

资产支持证 - -
券


2 买入返售金融资产 11,001,989,209.68 15.31

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 38,256,961,367.62 53.25
付金合计

4 其他资产 70,036,245.19 0.10

5 合计 71,839,338,086.11 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 5.13

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 2,328,188,735.47 3.35

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 103

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 13.43 3.35


其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 24.53 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 13.62 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 12.86 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 38.52 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 102.96 3.35

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,770,365,078.18 3.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,934,509,329.34 2.78

其中：政策性金融债 1,006,605,745.18 1.45

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 831,785,368.22 1.20

6 中期票据 359,462,468.46 0.52

7 同业存单 16,614,229,019.42 23.92

8 其他 - -

9 合计 22,510,351,263.62 32.41

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112286293 22 成都银行 11,000,0001,089,577,159.13 1.57
CD203

2 112273640 22 台州银行 10,200,0001,006,654,334.95 1.45
CD051

3 229961 22 贴现国债 61 8,000,000 798,941,794.21 1.15

4 112215315 22 民生银行 8,000,000 789,606,908.82 1.14
CD315

5 229934 22 贴现国债 34 7,000,000 699,541,012.07 1.01

6 112215561 22 民生银行 6,000,000 592,574,500.12 0.85


CD561

7 200003 20 附息国债 03 5,400,000 550,519,774.90 0.79

8 112280136 22 成都银行 5,000,000 498,238,103.95 0.72
CD137

9 112287331 22 杭州联合银 5,000,000 498,136,600.84 0.72
行 CD055

10 112212199 22 北京银行 5,000,000 496,979,818.18 0.72
CD199

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0242%

报告期内偏离度的最低值 -0.0409%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0195%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝现金宝货币截止 2022 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有
限公司因存在以下违规行为：一、未报送贸易融资业务 EAST 数据二、漏报贷款核销业务 EAST 数据三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据四、债券投资业务 EAST 数据存在偏差五、未报送权益类
投资业务 EAST 数据六、未报送公募基金投资业务 EAST 数据七、未报送其他担保类业务 EAST 数据
八、未报送不可无条件撤销的贷款承诺业务 EAST 数据九、漏报委托贷款业务 EAST 数据十、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差十三、EAST 系统《表外授信业务》表错报十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报十五、报送不实数据十六、面向非机构客户发

行的理财产品投资不良资产；于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 490 万
元的行政处罚。

华宝现金宝货币截止 2022 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,成都银行股份有限公
司因：1.侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；2.漏报金融消费者投诉数据；3.违反金融统计管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按照规定履行客户身份识别义务；6.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；7.违反人民币反假有关规定；8.违反信用信息安全管理、报送相
关规定。于 2022 年 7 月 8 日收到中国人民银行成都分行警告并罚款 194.6 万元的处罚决定。

华宝现金宝货币截止 2022 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,北京银行股份有限公
司因违规经营,涉嫌违反法律法规,违反结汇、售汇及付汇管理规定于 2022 年 11 月 28 日收到国家
外汇管理局北京外汇管理部罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2022 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,杭州联合农村商业银
行股份有限公司因信贷业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有
效风险控制于 2022 年 11 月 21 日收到浙江银保监局罚款的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 105,813.52

2 应收证券清算款 648,496.00

3 应收利息 -

4 应收申购款 69,281,935.67

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 70,036,245.19

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

报 告 期 64,142,437,470.28 515,707,988.24 7,498,345,513.01

期 初 基
金 份 额
总额
报 告 期

期 间 基 394,775,248,427.39 1,237,119,467.66 10,205,579,418.98
金 总 申
购份额
报 告 期

期 间 基 396,455,251,832.94 1,263,293,818.40 11,191,381,181.72
金 总 赎
回份额
报 告 期

期 末 基 62,462,434,064.73 489,533,637.50 6,512,543,750.27
金 份 额
总额
注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 10 月 15 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金宝货币市场基金基金合同；
华宝现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 1 月 19 日
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