华宝现金宝货币市场基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 23 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 71,803,911,575.34 份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较
基准的稳定收益。

投资策略 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均
久期。在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相
关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置。
利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实
现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置
等方法，加强流动性管理。实时监控各品种利率变动，
捕捉无风险套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,


其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基
金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华宝现金宝货币

下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 E
B

下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678

65,516,818,294.25 350,915,714.40 5,936,177,566.69
报告期末下属分级基金的份额总额

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

1.本期已实现收益 280,553,023.10 2,596,846.88 32,415,552.62

2.本期利润 280,553,023.10 2,596,846.88 32,415,552.62

3.期末基金资产净值 65,516,818,294.25 350,915,714.40 5,936,177,566.69

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4258% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.0929% 0.0004%

过去六个月 0.7900% 0.0006% 0.6732% 0.0000% 0.1168% 0.0006%

过去一年 1.6239% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.2739% 0.0006%

过去三年 5.7887% 0.0012% 4.0472% 0.0000% 1.7415% 0.0012%


过去五年 11.8418% 0.0020% 6.7500% 0.0000% 5.0918% 0.0020%

自基金合同 64.8847% 0.0046% 28.1901% 0.0015% 36.6946% 0.0031%
生效起至今

华宝现金宝货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4852% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.1523% 0.0004%

过去六个月 0.9106% 0.0006% 0.6732% 0.0000% 0.2374% 0.0006%

过去一年 1.8679% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.5179% 0.0006%

过去三年 6.5512% 0.0011% 4.0472% 0.0000% 2.5040% 0.0011%

过去五年 13.1883% 0.0020% 6.7500% 0.0000% 6.4383% 0.0020%

自基金合同 72.1600% 0.0046% 28.1901% 0.0015% 43.9699% 0.0031%
生效起至今

华宝现金宝货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4852% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.1523% 0.0004%

过去六个月 0.9106% 0.0006% 0.6732% 0.0000% 0.2374% 0.0006%

过去一年 1.8680% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.5180% 0.0006%

过去三年 6.5514% 0.0011% 4.0472% 0.0000% 2.5042% 0.0011%

过去五年 13.1886% 0.0020% 6.7500% 0.0000% 6.4386% 0.0020%

自基金合同 29.2795% 0.0040% 11.7653% 0.0000% 17.5142% 0.0040%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率(税后)；
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2005 年 09 月 30 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担
任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金
管理有限公司，先后担任交易员、高级交
本基金基 易员、基金经理助理等职务。2021 年 3
厉卓然 金经理 2021-03-09 - 10 年 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
理，2022 年 6 月起任华宝中证同业存单
AAA指数7天持有期证券投资基金基金经
理，2022 年 12 月起任华宝宝通 30 天持
有期短债债券型证券投资基金基金经理。

硕士。曾任汇添富基金债券交易员、债券
风控研究员，浦银安盛基金基金经理，汇
本基金基 添富基金金融工程部高级经理、固定收益
金经理、 基金经理助理、固定收益部基金经理。
蒋文玲 混合资产 2023-02-07 - 17 年 2022 年 7 月加入华宝基金管理有限公司
部副总经 任高级产品经理，现任混合资产部副总经
理 理。2023 年 1 月起任华宝宝通 30 天持有
期短债债券型证券投资基金基金经理，
2023 年 2 月起任华宝现金宝货币市场基
金基金经理。

高文庆 本基金基 2017-03-17 2023-02-07 13 年 硕士。2010 年 7 月加入华宝基金管理有


金经理 限公司，先后担任助理风险分析师、助理
产品经理、信用分析师、高级信用分析师、
基金经理助理等职务。2017 年 3 月起任
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017 年 3 月至 2023 年 2 月
任华宝现金宝货币市场基金基金经理，
2019 年 3 月起任华宝中短债债券型发起
式证券投资基金基金经理，2019 年 5 月
起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金经理，2019 年 7 月起任华宝现金添
益交易型货币市场基金基金经理，2019
年 9 月起任华宝政策性金融债债券型证
券投资基金基金经理。

硕士。2003 年 8 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在清算登记部、交易部、固
定收益部从事固定收益产品的估值、交
本基金基 易、投资等工作，现任固定收益投资总监、
金经理、 固定收益部总经理。2011 年 11 月至 2023
固定收益 年 2 月任华宝现金宝货币市场基金基金
陈昕 投资总 2011-11-15 2023-02-07 20 年 经理，2012 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝
监、固定 兴业短融 50 基金经理，2012 年 12 月起
收益部总 任华宝现金添益交易型货币市场基金基
经理 金经理，2019 年 5 月至 2021 年 3 月任华
宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经
理，2019 年 9 月起任华宝浮动净值型发
起式货币市场基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度国内经济温和复苏，春节后复工节奏偏慢、外需下滑与内需偏弱使工业生产回升弱于预期，固定资产投资有所修复、消费恢复好于预期、出口延续下行，通胀低位震荡、融资需求明
显修复。具体而言，1-2 月工业增加值同比 2.4%，较去年 12 月回升 1.1pct。1-2 月固定资产投资
累计同比回升 0.4pct 至 5.5%，其中地产投资负增有所收窄、基建投资维持高增、制造业投资延
续韧性。1-2 月社会消费品零售总额同比 3.5%，较去年 12 月回升了 5.3pct。贸易方面，以美元
计价，1-2 月出口同比-6.8%，降幅较 12 月收窄 3.1pct；进口同比-10.2%，降幅扩大 2.7pct；实
现贸易顺差 1168.9 亿美元。2 月 CPI 同比较上月回落 1.1pct 至 1%，PPI 同比下行 0.6pct 至-1.4%。
2 月社会融资规模存量同比回升 0.5pct 至 9.9%，M2 同比上行 0.3pct 至 12.9%。

一季度市场流动性较上季度继续收敛，银行间隔夜加权利率季度均值上行 39BP 至 1.80%，1
月至 3 月月度均值分别为 1.49%、2.09%、1.78%。货币政策方面，政策利率保持不变，3 月央行超
额续作 MLF 之后，超预期降准 0.25 个百分点。一季度央行公开市场回购净回笼 5670 亿元，MLF
净投放 5590 亿元。一季度主要期限利率债收益率整体上行，短端上行幅度大于长端，期限利差明
显压缩，利率曲线熊平。1Y 国债、国开债上行 13BP、16BP 至 2.23%、2.39%，10Y 国债、国开债
上行 1BP、3BP 至 2.85%、3.02%，1Y 商业银行 AAA 级同业存单上行 18BP 至 2.60%。信用债表现明
显好于利率债，信用债收益率大多下行，3Y 期 AAA、AA+中票收益率下行 10BP、37BP 至 3.07%、
3.20%，信用利差显著压缩。

本基金在报告期内运行平稳，在短端资产收益率上行阶段增加了同业存款、同业存单等资产的配置，组合平均剩余期限较上期有所回落。本基金一如既往秉承谨慎、稳健的原则，在保持组合高流动性的同时严格控制风险，根据市场变化对组合配置进行积极调整，为投资者获取持续稳
定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额A类净值增长率为0.4258%，本报告期基金份额B类净值增长率为0.4852%，本报告期基金份额 E 类净值增长率为 0.4852%;同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 22,621,828,594.58 30.03

其中：债券 22,621,828,594.58 30.03

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 9,412,108,685.26 12.50

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 43,259,628,083.32 57.43
付金合计

4 其他资产 25,796,007.11 0.03

5 合计 75,319,361,370.27 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.01

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 3,470,404,989.63 4.83

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 99

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 27.55 4.83

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 11.79 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 21.72 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 11.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 31.89 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 104.39 4.83

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 829,301,744.98 1.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,055,544,075.28 4.26

其中：政策性金融债 2,883,818,285.91 4.02


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,624,641,740.29 2.26

6 中期票据 284,301,450.03 0.40

7 同业存单 16,828,039,584.00 23.44

8 其他 - -

9 合计 22,621,828,594.58 31.51

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112286293 22 成都银行 11,000,0001,095,818,952.30 1.53
CD203

2 112273640 22 台州银行 10,200,0001,013,456,862.26 1.41
CD051

3 239904 23 贴现国债 04 8,300,000 829,301,744.98 1.15

4 112309041 23 浦发银行 8,000,000 797,187,934.75 1.11
CD041

5 112215315 22 民生银行 8,000,000 794,314,196.82 1.11
CD315

6 180211 18 国开 11 5,800,000 596,791,988.35 0.83

7 112289330 22 重庆农村商 5,500,000 549,237,133.18 0.76
行 CD206

8 220211 22 国开 11 5,000,000 505,053,427.55 0.70

9 112316034 23 上海银行 5,000,000 499,069,874.30 0.70
CD034

10 112284175 22 厦门国际银 5,000,000 495,937,259.67 0.69
行 CD140

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0092%

报告期内偏离度的最低值 -0.0082%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0037%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝现金宝货币截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,成都银行股份有限公
司因：1.侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；2.漏报金融消费者投诉数据；3.违反金融统计管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按照规定履行客户身份识别义务；6.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；7.违反人民币反假有关规定；8.违反信用信息安全管理、报送相
关规定。于 2022 年 7 月 8 日收到中国人民银行成都分行警告并罚款 194.6 万元的处罚决定。

华宝现金宝货币截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,台州银行股份有限公
司因违反国库管理规定,违反金融统计管理规定,违反征信管理规定,违反清算管理规定,违反账户管理规定,违反银行结算账户业务规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身
份资料和交易记录,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于 2022 年 08 月 10 日收到中国人
民银行杭州中心支行警告,罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股
份有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,违反结汇、售汇及付汇管理规定于 2022 年 09 月 02
日收到国家外汇管理局上海市分局警告,罚款,责令改正,没收违法所得的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,重庆农村商业银行股
份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,贷后资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,违规办理同业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理
未形成有效风险控制于 2022 年 11 月 11 日收到重庆银保监局罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有
限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,违规授信,贷后资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,违规收费,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表,编制或者提供虚假资料；于 2023年 02 月 16 日收到银保监会罚款,没收违法所得的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 44,504.48

2 应收证券清算款 900,506.86

3 应收利息 -

4 应收申购款 24,850,995.77

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 25,796,007.11

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

报 告 期

期 初 基 62,462,434,064.73 489,533,637.50 6,512,543,750.27
金 份 额
总额
报 告 期

期 间 基 383,951,531,854.61 1,365,925,479.98 12,396,356,744.23
金 总 申
购份额
报 告 期

期 间 基 380,897,147,625.09 1,504,543,403.08 12,972,722,927.81
金 总 赎
回份额
报 告 期

期 末 基 65,516,818,294.25 350,915,714.40 5,936,177,566.69
金 份 额
总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金宝货币市场基金基金合同；
华宝现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 4 月 23 日
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