汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金 2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 18

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 19

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 19

6.1 资产负债表 ...... 19

6.2 利润表 ...... 21

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22

6.4 报表附注 ...... 23
§7 投资组合报告 ...... 64

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 64

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 64

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 65

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 74

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 76

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 76
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 77
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 77

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 77


7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 77

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 77

7.12 市场中性策略执行情况 ...... 77

7.13 投资组合报告附注...... 77
§8 基金份额持有人信息...... 78

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 78

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 79

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 80
§9 开放式基金份额变动...... 80
§10 重大事件揭示 ...... 80

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 80

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 81

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 81

10.4 基金投资策略的改变...... 81

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 81

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 81

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 81

10.8 其他重大事件 ...... 86
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 86

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 86

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 86
§12 备查文件目录 ...... 86

12.1 备查文件目录 ...... 86

12.2 存放地点 ...... 87

12.3 查阅方式 ...... 87

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富绝对收益定开混合

基金主代码 000762

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 03 月 15 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总 4,444,385,514.37
额（份）

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C
简称

下属分级基金的交易 000762 008140

代码

报告期末下属分级基 3,713,906,303.99 730,479,210.38
金的份额总额（份）
2.2 基金产品说明

基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内
投资目标 的多种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续
稳定的绝对回报。

本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争实
投资策略 现基金资产长期持续稳定的绝对回报。绝对收益策略包括：市场中性
投资策略、其他绝对收益策略。其他投资策略包括：债券投资策略、
中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率

本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性
风险收益特征 策略采用股指期货对冲市场风险，使得多空组合的收益波动与市场相
关性较低。本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预
期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 李鹏 张姗

信息披露 联系电话 021-28932888 0755-83077987

负责人 电子邮箱 service@99fund.com zhangshan_1027@cmbchina.c

om


客户服务电话 400-888-9918 95555

传真 021-28932998 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 深圳市深南大道 7088 号招商
区（东座）6 楼 H686 室 银行大厦

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦

邮政编码 200010 518040

法定代表人 李文 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号

司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

标

汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

本期已实现收益 -123,998,637.20 -28,512,988.71

本期利润 -114,312,182.36 -25,665,602.19

加权平均基金份额本 -0.0292 -0.0333
期利润

本期加权平均净值利 -2.30% -2.70%
润率

本期基金份额净值增 -2.58% -2.89%
长率

3.1.2 期末数据和指 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

标

期末可供分配利润 907,514,165.08 149,153,154.27

期末可供分配基金份 0.2444 0.2042
额利润

期末基金资产净值 4,621,420,469.07 882,977,398.35

期末基金份额净值 1.244 1.209


3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增 24.40% -5.18%
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富绝对收益定开混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一 -0.32% 0.22% 0.12% 0.00% -0.44% 0.22%
个月

过去三 -2.12% 0.22% 0.37% 0.00% -2.49% 0.22%
个月

过去六 -2.58% 0.20% 0.74% 0.01% -3.32% 0.19%
个月

过去一 -9.53% 0.27% 1.50% 0.00% -11.03% 0.27%
年

过去三 -7.85% 0.33% 4.50% 0.00% -12.35% 0.33%
年
自基金

合同生 24.40% 0.32% 9.44% 0.00% 14.96% 0.32%
效日起
至今

汇添富绝对收益定开混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一 -0.33% 0.21% 0.12% 0.00% -0.45% 0.21%

个月

过去三 -2.34% 0.22% 0.37% 0.00% -2.71% 0.22%
个月

过去六 -2.89% 0.20% 0.74% 0.01% -3.63% 0.19%
个月

过去一 -10.24% 0.26% 1.50% 0.00% -11.74% 0.26%
年

过去三 -9.98% 0.33% 4.50% 0.00% -14.48% 0.33%
年
自基金

合同生 -5.18% 0.32% 5.45% 0.00% -10.63% 0.32%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 03 月 15 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金于 2019 年 11 月 11 日新增 C 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、
9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限

姓名 职务 期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。
学历：清华大
学管理学硕
士。从业资
格：证券投资
基金从业资
格。从业经
历：曾任杭州
永磁集团公
司技术员、海
通证券股份
有限公司行
本基金的基 业分析师、中
顾耀强 金经理,增 2017 年 03 月 19 海基金管理
强收益部总 15 日 有限公司高
监 级分析师、基
金经理助理。
2009年3月加
入汇添富基
金管理股份
有限公司，历
任高级行业
分析师、基金
经理助理，现
任增强收益
部总监。2009
年 12 月 22 日
至今任汇添


富策略回报
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2012 年 3 月 9
日至2020年9
月 3 日任汇添
富逆向投资
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2014 年 4 月 8
日至2016年8
月 24 日任汇
添富均衡增
长混合型证
券投资基金
的基金经理。
2016 年 7 月
27 日至 2019
年 1 月 18 日
任汇添富沪
港深新价值
股票型证券
投资基金的
基金经理。
2017 年 3 月
15 日至今任
汇添富绝对
收益策略定
期开放混合
型发起式证
券投资基金
的基金经理。
2019 年 8 月
24 日至今任
汇添富均衡
增长混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年 1
月 20 日至今
任汇添富沪
深 300 基本面


增强指数型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年 2
月5日至2022
年 9 月 22 日
任汇添富价
值成长均衡
投资混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年 9
月 16 日至今
任汇添富中
证 500 基本面
增强指数型
证券投资基
金的基金经
理。

国籍：中国。
学历：厦门大
学经济学硕
士。从业资
格：证券投资
基金从业资
格。从业经
历：2011 年加
入汇添富基
金管理股份
本基金的基 有限公司，历
金经理,稳 2017 年 03 月 任固定收益
吴江宏 健收益部总 15 日 12 分析师，现任
经理 稳健收益部
总经理。2015
年 7 月 17 日
至今任汇添
富可转换债
券债券型证
券投资基金
的基金经理。
2016 年 4 月
19 日至 2020
年 3 月 23 日
任汇添富盈


安灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2016 年 8 月 3
日至2020年3
月 23 日任汇
添富盈泰灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理。2016 年
9月29日至今
任汇添富保
鑫灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2017 年 3 月
13 日至 2020
年 3 月 23 日
任汇添富鑫
利定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。2017 年
3月15日至今
任汇添富绝
对收益策略
定期开放混
合型发起式
证券投资基
金的基金经
理。2017 年 4
月 20 日至
2019 年 9 月 4
日任汇添富
鑫益定期开
放债券型发
起式证券投
资基金的基
金经理。2017
年 6 月 23 日


至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富鑫汇定
期开放债券
型证券投资
基金的基金
经理。2017 年
9 月 27 日至
2020 年 6 月 3
日任汇添富
民丰回报混
合型证券投
资基金的基
金经理。2018
年 1 月 25 日
至 2019 年 8
月 29 日任汇
添富鑫永定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
的基金经理。
2018 年 4 月
16 日至 2020
年 3 月 23 日
任汇添富鑫
盛定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。2018 年
9 月 28 日至
2020 年 6 月 4
日任汇添富
年年丰定期
开放混合型
证券投资基
金的基金经
理。2018 年 9
月 28 日至今
任汇添富双
利债券型证
券投资基金
的基金经理。


2019 年 8 月
28 日至今任
汇添富 6 月红
添利定期开
放债券型证
券投资基金
的基金经理。
2019 年 8 月
28 日至 2020
年 10 月 30 日
任汇添富弘
安混合型证
券投资基金
的基金经理。
2019 年 8 月
28 日至 2021
年 4 月 20 日
任汇添富添
福吉祥混合
型证券投资
基金的基金
经理。2019 年
8 月 28 日至
2021 年 5 月
20 日任汇添
富盈润混合
型证券投资
基金的基金
经理。2021 年
3 月 4 日至今
任汇添富稳
健睿选一年
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2021 年
3月23日至今
任汇添富稳
健盈和一年
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2021 年
3月25日至今


任汇添富稳
健鑫添益六
个月持有期
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2021 年 7 月
21 日至今任
汇添富鑫享
添利六个月
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2022 年
8月10日至今
任汇添富双
鑫添利债券
型证券投资
基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：


一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场先扬后抑。年初投资者对经济疫后复苏较为乐观，但二季度随外部环境变化，以及房地产、地方债等结构性问题的反复，投资者又转而对经济的中长期增长前景忧心忡忡。“资产负债表衰退”一度成为热门话题。预期的不稳定性导致市场风格的巨大变化。与经济周期相关的大多数资产先涨后跌，只有人工智能相关主题在持续的产业突破刺激下，从大模型，到算力（芯片、光模块等），再到应用（游戏、智能驾驶、机器人等）等热点纷呈。本期基金管理人上半年总体加强了组合管理的规则化控制，但市场预期不稳，博弈氛围浓重，主题投资盛行，仍不利于基本面选股获取超额。组合报告期内未能取得正收益。本基金管理人将继续依托公司投研团队的支持，努力优化投资策略，应对市场环境的挑战。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富绝对收益定开混合 A 类份额净值增长率为-2.58%，同期业绩比较基准收
益率为 0.74%。本报告期汇添富绝对收益定开混合 C 类份额净值增长率为-2.89%，同期业绩比较基准收益率为 0.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年市场，我们看法相对乐观。在 7 月底中央重要会议定调“经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”，并针对性做出“房地产市场供求关系发生重大变化”、“要活跃资本市场，提振投资者信心”等投资者极为关切的重大判断后，我们相信，依托强健的政策执行力，经济基本面将逐步稳定复苏，投资者预期有望较快扭转，中国优质资产亦将迎来估值修复。当然从中长期来看，中国正面临百年不遇的大变局，应对外部环境的挑战，以及内部的结构转型仍任重而道远。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；封闭期，基金收益分配采用现金分红；开放期，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 51,593,731.96 58,473,428.20

结算备付金 780,985,220.95 1,110,629,220.92

存出保证金 323,788,978.52 429,626,084.45

交易性金融资产 6.4.7.2 4,565,696,917.21 6,451,192,468.21

其中：股票投资 3,244,699,731.99 4,140,949,053.63

基金投资 - -

债券投资 1,320,997,185.22 2,310,243,414.58


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -14,761.65 -12,777.01

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 41,943,610.81 49,054,948.03

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 5,763,993,697.80 8,098,963,372.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 29,026,531.92 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 6,803,020.02 9,698,973.70

应付托管费 1,133,836.69 1,616,495.62

应付销售服务费 582,189.30 821,445.99

应付投资顾问费 - -

应交税费 20,223.71 31,836.82

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 222,030,028.74 477,885,616.31

负债合计 259,595,830.38 490,054,368.44

净资产：

实收基金 6.4.7.8 4,444,385,514.37 5,981,895,774.80

未分配利润 6.4.7.9 1,060,012,353.05 1,627,013,229.56

净资产合计 5,504,397,867.42 7,608,909,004.36

负债和净资产总计 5,763,993,697.80 8,098,963,372.80

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 4,444,385,514.37 份。本基金下属汇添
富绝对收益定开混合 A 基金份额净值 1.244 元，基金份额总额 3,713,906,303.99 份；本基
金下属汇添富绝对收益定开混合 C 基金份额净值 1.209 元，基金份额总额 730,479,210.38
份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30
日 日

一、营业总收入 -83,803,551.98 -276,171,185.32

1.利息收入 8,917,340.00 26,021,700.21

其中：存款利息收入 6.4.7.10 7,681,299.25 23,887,268.27

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,236,040.75 2,134,431.94

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -106,182,209.51 44,020,372.30

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -69,616,701.34 -1,022,401,851.90

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 26,284,148.35 18,489,790.97

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 -90,586,251.80 982,716,012.40

股利收益 6.4.7.17 27,736,595.28 65,216,420.83

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 12,533,841.36 -354,525,058.89
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 927,476.17 8,311,801.06
列）

减：二、营业总支出 56,174,232.57 141,050,040.09

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 44,544,895.12 109,473,548.73

2．托管费 6.4.10.2.2 7,424,149.22 18,245,591.53

3．销售服务费 3,813,606.32 9,191,865.09

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.20 - -

7. 税金及附加 15,770.07 3,608,185.28


8．其他费用 6.4.7.21 375,811.84 530,849.46

三、利润总额（亏损总额以“-” -139,977,784.55 -417,221,225.41
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -139,977,784.55 -417,221,225.41
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -139,977,784.55 -417,221,225.41

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,981,895,774.80 1,627,013,229.56 7,608,909,004.36

资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -

更

二、本期期初净 5,981,895,774.80 1,627,013,229.56 7,608,909,004.36
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -1,537,510,260.43 -567,000,876.51 -2,104,511,136.94
“-”号填列）

（一）、综合收 - -139,977,784.55 -139,977,784.55
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 -1,537,510,260.43 -427,023,091.96 -1,964,533,352.39
数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,253,945.58 352,937.45 1,606,883.03
购款

2.基金赎回款 -1,538,764,206.01 -427,376,029.41 -1,966,140,235.42

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
基 金 净 值 变 动

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）


四、本期期末净 4,444,385,514.37 1,060,012,353.05 5,504,397,867.42
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 18,991,829,582.14 7,562,155,912.12 26,553,985,494.26
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 18,991,829,582.14 7,562,155,912.12 26,553,985,494.26
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -8,696,292,729.30 -3,744,604,437.26 -12,440,897,166.56
“-”号填列）

（一）、综合收 - -417,221,225.41 -417,221,225.41
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 -8,696,292,729.30 -3,327,383,211.85 -12,023,675,941.15
数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 23,473,707.91 9,045,976.49 32,519,684.40
购款

2.基金赎回款 -8,719,766,437.21 -3,336,429,188.34 -12,056,195,625.55

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
基 金 净 值 变 动

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

四、本期期末净 10,295,536,852.84 3,817,551,474.86 14,113,088,327.70
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]741 号文《关于核准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》以及中国证监会机构部函[2016]2980 号文《关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于
2017 年 3 月 15 日生效。首次设立基金募集规模为 493,313,864.49 份基金份额，业经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2017）验字第 60466941_B11 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

自 2019 年 11 月 11 日起，本基金增设 C 类基金基金份额，原基金份额变更为 A 类基金
份额，基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。本基金基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内的多种绝对收益策略，在严格的
风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的

通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 51,593,731.96

等于：本金 51,588,735.77

加：应计利息 4,996.19

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 51,593,731.96

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,436,192,283. - 3,244,699,731.99 -191,492,551.
39 40

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 254,459,373.10 2,264,475.73 262,324,509.40 5,600,660.57

银行间市场 1,042,746,105. 10,059,585.8 1,058,672,675.82 5,866,984.20
债券 80 2

其他 - - - -

合计 1,297,205,478. 12,324,061.5 1,320,997,185.22 11,467,644.77
90 5

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,733,397,762. 12,324,061.5 4,565,696,917.21 -180,024,906.
29 5 63

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

（国债期货投

- - - -

资）

货币衍生工具 - - - -

（外汇期货投

- - - -

资）

权益衍生工具 -2,686,303,367.87 - - -

（权证投资） - - - -

（股指期货投

-2,686,303,367.87 - - -

资）

其他衍生工具 - - - -

合计 -2,686,303,367.87 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币

持仓量(买/

代码 名称 合约市值 公允价值变动
卖)

IF2309 IF2309 -1,077 -1,240,380,900.00 -2,004,355.86

IF2312 IF2312 -1,254 -1,447,316,640.00 610,183.73

合计 -1,394,172.13

减：可抵销期货暂收款 -1,394,172.13

净额 -

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -14,761.65 -

银行间市场 - -


合计 -14,761.65 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,328,655.19

其中：交易所市场 2,328,655.19

银行间市场 -

应付利息 -

应付审计费 144,630.98

应付信息披露费 59,507.37

应付指数使用费 -

应付账户维护费 -

应付汇划费 -

应付上市费 -

应付持有人大会费-公证费 -

应付持有人大会费-律师费 -

其他 219,497,235.20

合计 222,030,028.74

注：本基金适用国债冲抵期货备付金，其他负债-其他为期末应付各期货公司的备付金余额。6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富绝对收益定开混合 A

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,012,013,427.60 5,012,013,427.60

本期申购 1,157,235.25 1,157,235.25

本期赎回（以“-” -1,299,264,358.86 -1,299,264,358.86
号填列）

基金拆分/份额折算 - -
前

基金拆分/份额折算 - -
调整

本期申购 - -

本期赎回（以“-” - -
号填列）

本期末 3,713,906,303.99 3,713,906,303.99

汇添富绝对收益定开混合 C

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 969,882,347.20 969,882,347.20

本期申购 96,710.33 96,710.33

本期赎回（以“-” -239,499,847.15 -239,499,847.15
号填列）

基金拆分/份额折算 - -
前

基金拆分/份额折算 - -
调整

本期申购 - -

本期赎回（以“-” - -
号填列）

本期末 730,479,210.38 730,479,210.38

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富绝对收益定开混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,399,223,951.71 -10,276,892.13 1,388,947,059.58

本期利润 -123,998,637.20 9,686,454.84 -114,312,182.36

本期基金份

额交易产生 -331,059,348.05 -36,061,364.09 -367,120,712.14
的变动数

其中：基金 287,677.63 40,966.15 328,643.78
申购款


基金赎回款 -331,347,025.68 -36,102,330.24 -367,449,355.92

本期已分配 - - -
利润

本期末 944,165,966.46 -36,651,801.38 907,514,165.08

汇添富绝对收益定开混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 226,355,531.39 11,710,638.59 238,066,169.98

本期利润 -28,512,988.71 2,847,386.52 -25,665,602.19

本期基金份

额交易产生 -48,689,388.41 -11,212,991.41 -59,902,379.82
的变动数

其中：基金 19,964.38 4,329.29 24,293.67
申购款

基金赎回款 -48,709,352.79 -11,217,320.70 -59,926,673.49

本期已分配 - - -
利润

本期末 149,153,154.27 3,345,033.70 152,498,187.97

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 318,353.25

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,348,192.29

其他 14,753.71

合计 7,681,299.25

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 4,505,350,796.34

减：卖出股票成本总额 4,563,842,444.36

减：交易费用 11,125,053.32

买卖股票差价收入 -69,616,701.34

6.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 24,753,879.40

债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,530,268.95
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 26,284,148.35

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,649,418,706.78
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,612,976,924.30
成本总额

减：应计利息总额 34,895,373.53

减：交易费用 16,140.00

买卖债券差价收入 1,530,268.95

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月
30 日

国债期货投资收益 -


股指期货投资收益 -90,586,251.80

外汇期货投资收益 -

外汇远期投资收益 -

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 27,736,595.28

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 27,736,595.28

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 -33,312,574.89

——股票投资 -38,033,122.84

——债券投资 4,720,547.95

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 45,846,416.25

——权证投资 -

——期货投资 45,846,416.25

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 12,533,841.36

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 927,476.17

替代损益 -

其他 -

合计 927,476.17

6.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

银行费用 17,320.93

指数使用费 -

持有人大会-公证 -
费

持有人大会-律师 -
费

开户费 -

上市费 -

其他 236,352.56

合计 375,811.84

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构,基金发起人

招商银行股份有限公司（"招商银行"） 基金托管人,基金代销机构

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
关联方 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）

东方证 1,958,259,073.74 23.89 11,539,344,363.19 43.70
券
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
关联方名 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）

东方证券 30,000,000.00 13.95 202,524,587.19 93.47

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
关联方 30 日 2022 年 06 月 30 日

名称 占当期回购 占当期回购
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）

东方证 2,330,000,000.00 45.16 200,000,000.00 41.67
券
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例
（%）

东方证券 1,412,491.06 23.66 70,706.86 3.04

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例
（%）

东方证券 8,902,769.23 44.41 3,814,153.30 45.22

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 44,544,895.12 109,473,548.73

其中：支付销售机构的客户维护费 17,768,991.88 34,002,050.63

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 7,424,149.22 18,245,591.53

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇添富绝对收 汇添富绝对收益定开混合 合计

益定开混合 A C

招商银行股份 - 1,690,025.46 1,690,025.46
有限公司

东方证券股份 - 31,312.70 31,312.70
有限公司
汇添富基金管

理股份有限公 - 40,862.30 40,862.30
司

合计 - 1,762,200.46 1,762,200.46

获得销售服务 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇添富绝对收 汇添富绝对收益定开混合 合计

益定开混合 A C

招商银行股份 - 4,865,663.64 4,865,663.64
有限公司

东方证券股份 - 65,118.49 65,118.49
有限公司
汇添富基金管

理股份有限公 - 78,570.99 78,570.99
司

合计 - 5,009,353.12 5,009,353.12

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的资产净值的 0.80%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
名称 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银 51,593,731.96 318,353.25 191,123,888.26 809,084.26
行
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、以及本基金合同的有关规定，经审慎研究并履行适当审批程序后，投资于基金托管人招商银行发行的股票招商银行。 于本报告期末，本基金持有招商银行1,251,872.00 股。（于上年度可比期间，本基金持有招商银行 3,179,972.00 股。）
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 受 通 数量

证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注
称 类 股）

型

新

三 2023 6 股

001282 联 年05 个 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15

锻 月15 月 通

造 日 受

限

新

陕 2023 6 股

001286 西 年03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47

能 月31 月 通

源 日 受

限

2023 新

中 年03 6 股

001287 电 月30 个 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72

港 日 月 通

受


限

新

登 2023 6 股

001328 康 年03 个 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05
口 月29 月 通

腔 日 受

限

新

南 2023 6 股

001360 矿 年03 个 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99
集 月31 月 通

团 日 受

限

新

海 2023 6 股

001367 森 年03 个 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40
药 月30 月 通

业 日 受

限

新

华 2023 6 股

001380 纬 年05 个 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60
科 月09 月 通

技 日 受

限

新

广 2023 6 股

300804 康 年06 个 流 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22
生 月15 月 通

化 日 受

限

新

华 2023 6 股

301157 塑 年03 个 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50
科 月01 月 通

技 日 受

限

新

锡 2023 6 股

301170 南 年06 个 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50
科 月16 月 通

技 日 受

限

301202 朗 2023 5 新 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28


威 年06 个 股

股 月28 交 流

份 日 易 通

日 受

限

新

朗 2023 6 股

301202 威 年06 个 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92
股 月28 月 通

份 日 受

限

新

国 2023 6 股

301203 泰 年03 个 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00
环 月28 月 通

保 日 受

限

新

恒 2023 6 股

301225 勃 年06 个 流 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58
股 月08 月 通

份 日 受

限

新

飞 2023 6 股

301232 沃 年06 个 流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30
科 月08 月 通

技 日 受

限

新

格 2023 6 股

301260 力 年01 个 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23
博 月20 月 通

日 受

限

7 新

恒 2023 个 股

301261 工 年06 交 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50
精 月29 易 通

密 日 日 受

限

恒 2023 6 新

301261 工 年06 个 股 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20
精 月29 月 流


密 日 通

受

限

新

海 2023 6 股

301262 看 年06 个 流 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00
股 月13 月 通

份 日 受

限

新

科 2023 6 股

301281 源 年03 个 流 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80
制 月28 月 通

药 日 受

限

6 新

海 2023 个 股

301292 科 年06 交 流 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59
新 月29 易 通

源 日 日 受

限

新

海 2023 6 股

301292 科 年06 个 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17
新 月29 月 通

源 日 受

限

新

三 2023 6 股

301293 博 年04 个 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86
脑 月25 月 通

科 日 受

限

新

川 2022 6 股

301301 宁 年12 个 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04
生 月20 月 通

物 日 受

限

朗 2023 新

坤 年05 6 股

301305 环 月15 个 流 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57
境 日 月 通

受


限

新

美 2023 6 股

301307 利 年04 个 流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82
信 月14 月 通

日 受

限

新

鑫 2023 6 股

301310 宏 年05 个 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87
业 月26 月 通

日 受

限

新

威 2023 6 股

301315 士 年06 个 流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12
顿 月13 月 通

日 受

限

新

鑫 2023 6 股

301317 磊 年01 个 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98
股 月12 月 通

份 日 受

限

新

豪 2023 6 股

301320 江 年06 个 流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04
智 月01 月 通

能 日 受

限

新

亚 2023 6 股

301337 华 年05 个 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84
电 月16 月 通

子 日 受

限

新

涛 2023 6 股

301345 涛 年03 个 流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24
车 月10 月 通

业 日 受

限

301355 南 2023 6 新 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25


王 年06 个 股

科 月02 月 流

技 日 通

受

限

新

湖 2023 6 股

301358 南 年02 个 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47
裕 月01 月 通

能 日 受

限

新

荣 2023 6 股

301360 旗 年04 个 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40
科 月17 月 通

技 日 受

限

新

凌 2023 6 股

301373 玮 年01 个 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45
科 月20 月 通

技 日 受

限

新

致 2023 6 股

301376 欧 年06 个 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20
科 月14 月 通

技 日 受

限

新

蜂 2023 6 股

301382 助 年05 个 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72
手 月09 月 通

日 受

限

新

天 2023 6 股

301383 键 年05 个 流 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96
股 月31 月 通

份 日 受

限

溯 2023 6 新

301397 联 年06 个 股 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40
股 月15 月 流


份 日 通

受

限

新

英 2023 6 股

301399 特 年05 个 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01
科 月16 月 通

技 日 受

限

新

世 2023 6 股

301428 纪 年05 个 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40
恒 月10 月 通

通 日 受

限

新

泓 2023 6 股

301439 淋 年03 个 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10
电 月10 月 通

力 日 受

限

6 新

豪 2023 个 股

301488 恩 年06 交 流 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68
汽 月26 易 通

电 日 日 受

限

新

豪 2023 6 股

301488 恩 年06 个 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36
汽 月26 月 通

电 日 受

限

新

中 2023 6 股

601061 信 年03 个 流 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28
金 月30 月 通

属 日 受

限

江 2023 新

西 年03 6 股

601065 省 月31 个 流 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00
盐 日 月 通

业 受


集 限

团

柏

诚 新

系 2023 6 股

601133 统 年03 个 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64
股 月31 月 通

份 日 受

公 限

司

江 新

苏 2023 股

常 年03 6 流

603125 青 月30 个 通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80
树 日 月 受

科 限

技

新

中 2023 6 股

603135 重 年03 个 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92
科 月29 月 通

技 日 受

限

新

恒 2023 6 股

603137 尚 年04 个 流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51
节 月10 月 通

能 日 受

限

中 新

船 2023 6 股

688146 派 年04 个 流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43
瑞 月13 月 通

特 日 受

气 限

新

西 2023 6 股

688334 高 年06 个 流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48
院 月09 月 通

日 受

限

颀 2023 6 新

688352 中 年04 个 股 12.10 12.07 1,968 23,812.80 23,753.76
科 月11 月 流


技 日 通

受

限

新

中 2023 6 股

688361 科 年05 个 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77
飞 月12 月 通

测 日 受

限

新

华 2023 6 股

688433 曙 年04 个 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00
高 月07 月 通

科 日 受

限

新

智 2023 6 股

688443 翔 年06 个 流 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17
金 月13 月 通

泰 日 受

限

美 新

芯 2023 6 股

688458 晟 年05 个 流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96
科 月15 月 通

技 日 受

限

阿 新

特 2023 股

斯 年06 6 流

688472 阳 月02 个 通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44
光 日 月 受

电 限

力

用

友 新

汽 2023 6 股

688479 车 年05 个 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68
信 月04 月 通

息 日 受

科 限

技

688484 南 2023 6 新 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68
芯 年03 个 股


科 月28 月 流

技 日 通

受

限

新

龙 2023 6 股

688486 迅 年02 个 流 64.76 105.13 1,887 122,202.12 198,380.31
股 月10 月 通

份 日 受

限

新

索 2023 6 股

688507 辰 年04 个 流 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42
科 月10 月 通

技 日 受

限

航 新

天 2023 6 股

688523 环 年05 个 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20
宇 月26 月 通

科 日 受

技 限

华 新

海 2023 股

诚 年03 6 流

688535 科 月28 个 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03
新 日 月 受

材 限

料

新

航 2023 6 股

688552 天 年05 个 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00
南 月08 月 通

湖 日 受

限

航 新

天 2023 6 股

688562 软 年05 个 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06
件 月15 月 通

股 日 受

份 限

安 2023 6 新

688581 杰 年05 个 股 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89
思 月12 月 流


医 日 通

学 受

限

新

芯 2023 6 股

688582 动 年06 个 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64

联 月21 月 通

科 日 受

限

安 新

凯 2023 6 股

688620 微 年06 个 流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44

电 月15 月 通

子 日 受

限

新

双 2023 6 股

688623 元 年05 个 流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62

科 月31 月 通

技 日 受

限

四 新

川 2023 6 股

688629 华 年06 个 流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72

丰 月16 月 通

科 日 受

技 限

新

莱 2023 6 股

688631 斯 年06 个 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32

信 月19 月 通

息 日 受

限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流

证 成功 受 通 数量

证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注
称 类 张）

型

- - - - -

6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券

证券代 证 成功 受 流 认购价 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 券 认购 限 通 格 值单价 （单 额 额 注


名 日 期 受 位：

称 限 张）

类

型

- - - - -

注：本基金持有的流通受限股票“科源制药”（证券代码：301281）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 97 股（根据山东科源制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，科源制药以公司现有总股本 77,350,000 股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，除权除息日为2023年 5 月 26 日。）。本基金持有的流通受限股票“索辰科技”（证券代码：688507）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 72 股（根据上海索辰信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，索辰科技以公司现有总股本 41,333,400 股为基数，向全体股东每股派 0.15 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，除
权除息日为 2023 年 6 月 20 日。）。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末

20 5

23 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 年 不计息 合计

年 以

06 上

月
30
日
资
产
银

行 51,593,731 - - - - - 51,593,731
存 .96 .96
款
结

算 780,985,22 780,985,22
备 0.95 - - - - - 0.95
付
金

存

出 1,265,273. 322,523,70 323,788,97
保 72 - - - - 4.80 8.52
证
金
交
易

性 135,369,33 110,510,4 484,464,86 590,652,57 3,244,699, 4,565,696,
金 0.59 13.27 6.03 5.33 - 731.99 917.21
融
资
产
衍
生

金 - - - - - - -
融
资
产
买
入
返

售 -14,761.65 - - - - - -14,761.65
金
融
资
产
债

权 - - - - - - -
投
资
应

收 41,943,610 41,943,610
清 - - - - - .81 .81
算
款
应

收 - - - - - - -
股
利
应
收

申 - - - - - - -
购
款

递
延
所

得 - - - - - - -
税
资
产
其

他 - - - - - - -
资
产
资

产 969,198,79 110,510,4 484,464,86 590,652,57 - 3,609,167, 5,763,993,
总 5.57 13.27 6.03 5.33 047.60 697.80
计
负
债
短

期 - - - - - - -
借
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生

金 - - - - - - -
融
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款

应 - - - - - 29,026,531 29,026,531


付 .92 .92
清
算
款
应
付

赎 - - - - - - -
回
款
应
付

管 6,803,020. 6,803,020.
理 - - - - - 02 02
人
报
酬
应

付 1,133,836. 1,133,836.
托 - - - - - 69 69
管
费
应
付
销

售 - - - - - 582,189.30 582,189.30
服
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 - - - - - 20,223.71 20,223.71
税
费
应

付 - - - - - - -
利
润

递 - - - - - - -

延
所
得
税
负
债
其

他 - - - - - 222,030,02 222,030,02
负 8.74 8.74
债
负

债 - - - - - 259,595,83 259,595,83
总 0.38 0.38
计
利
率

敏 969,198,79 110,510,4 484,464,86 590,652,57 3,349,571, 5,504,397,
感 5.57 13.27 6.03 5.33 - 217.22 867.42
度
缺
口
上
年
度

末 5

20 年

22 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以 不计息 合计

年 上

12
月
31
日
资
产
银

行 58,473,428 - - - - - 58,473,428
存 .20 .20
款
结

算 1,110,629, 1,110,629,
备 220.92 - - - - - 220.92
付
金

存 2,387,048. - - - - 427,239,03 429,626,08


出 45 6.00 4.45
保
证
金
交
易

性 26,838,069 9,490,371 1,170,114, 1,103,800, 4,140,949, 6,451,192,
金 .77 .11 966.40 007.30 - 053.63 468.21
融
资
产
衍
生

金 - - - - - - -
融
资
产
买
入
返

售 -12,777.01 - - - - - -12,777.01
金
融
资
产
债

权 - - - - - - -
投
资
应

收 49,054,948 49,054,948
清 - - - - - .03 .03
算
款
应

收 - - - - - - -
股
利
应
收

申 - - - - - - -
购
款

递 - - - - - - -

延
所
得
税
资
产
其

他 - - - - - - -
资
产
资

产 1,198,314, 9,490,371 1,170,114, 1,103,800, - 4,617,243, 8,098,963,
总 990.33 .11 966.40 007.30 037.66 372.80
计
负
债
短

期 - - - - - - -
借
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生

金 - - - - - - -
融
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款

应 - - - - - - -
付

清
算
款
应
付

赎 - - - - - - -
回
款
应
付

管 9,698,973. 9,698,973.
理 - - - - - 70 70
人
报
酬
应

付 1,616,495. 1,616,495.
托 - - - - - 62 62
管
费
应
付
销

售 - - - - - 821,445.99 821,445.99
服
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 - - - - - 31,836.82 31,836.82
税
费
应

付 - - - - - - -
利
润

递 - - - - - - -
延

所
得
税
负
债
其

他 - - - - - 477,885,61 477,885,61
负 6.31 6.31
债
负

债 - - - - - 490,054,36 490,054,36
总 8.44 8.44
计
利
率

敏 1,198,314, 9,490,371 1,170,114, 1,103,800, 4,127,188, 7,608,909,
感 990.33 .11 966.40 007.30 - 669.22 004.36
度
缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且
除利率之外的其他市场变量保持不变；

3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险
管理活动；

假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存
款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收
益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金
融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受
利率变化影响；

5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量 币元）

分析 的变动 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

基准利率减少 4,031,914.60 5,227,461.87
25 个基点


基准利率增加 -4,003,130.25 -5,198,623.18
25 个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 3,244,699,73 58.95 4,140,949,05 54.42
1.99 3.63

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 1,320,997,18 24.00 2,310,243,41 30.36
5.22 4.58

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 4,565,696,91 82.95 6,451,192,46 84.78
7.21 8.21

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量 元）

分析 的变动 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

沪深 300 指数 23,805,807.61 44,331,124.89
上涨 5%


沪深 300 指数 -23,805,807.61 -44,331,124.89
下跌 5%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 06 月 30 日

第一层次 3,388,185,434.92

第二层次 1,176,063,475.91

第三层次 1,448,006.38

合计 4,565,696,917.21

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 3,244,699,731.99 56.29

其中：股票 3,244,699,731.99 56.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,320,997,185.22 22.92

其中：债券 1,320,997,185.22 22.92

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -14,761.65 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 832,578,952.91 14.44

8 其他各项资产 365,732,589.33 6.35

9 合计 5,763,993,697.80 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 93,246,531.25 1.69

C 制造业 2,032,680,182.70 36.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,126,955.95 1.09

E 建筑业 44,381,264.15 0.81

F 批发和零售业 28,415,129.05 0.52

G 交通运输、仓储和邮政业 19,760,901.00 0.36

H 住宿和餐饮业 27,410,916.00 0.50

I 信息传输、软件和信息技术服务业 203,343,894.72 3.69

J 金融业 571,330,677.61 10.38

K 房地产业 78,750,491.45 1.43


L 租赁和商务服务业 26,239,915.95 0.48

M 科学研究和技术服务业 13,323,810.48 0.24

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 45,666,495.11 0.83

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,244,699,731.99 58.95

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

股票名 占基金资产
序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600519 贵州茅 83,380 140,995,580.00 2.56
台

2 300750 宁德时 500,767 114,570,481.93 2.08
代

3 601318 中国平 1,943,995 90,201,368.00 1.64
安

4 600030 中信证 3,885,231 76,849,869.18 1.40
券

5 002142 宁波银 2,531,520 64,047,456.00 1.16
行

6 601658 邮储银 11,136,400 54,456,996.00 0.99
行

7 000568 泸州老 246,881 51,738,851.17 0.94
窖

8 002594 比亚迪 197,669 51,051,972.63 0.93

9 000333 美的集 864,550 50,939,286.00 0.93
团

10 600900 长江电 2,270,408 50,085,200.48 0.91
力

11 600085 同仁堂 860,017 49,502,578.52 0.90

12 300274 阳光电 410,028 47,821,565.64 0.87
源

13 603198 迎驾贡 727,900 46,440,020.00 0.84
酒


14 301267 华厦眼 748,855 45,642,712.25 0.83
科

15 688239 贵州航 630,000 44,068,500.00 0.80
宇科技

16 002371 北方华 133,600 42,438,040.00 0.77
创

17 002384 东山精 1,626,800 42,134,120.00 0.77
密

18 600036 招商银 1,251,872 41,011,326.72 0.75
行

19 601899 紫金矿 3,421,400 38,901,318.00 0.71
业

20 000683 远兴能 5,367,467 38,592,087.73 0.70
源

21 001979 招商蛇 2,793,500 36,399,305.00 0.66
口

22 300896 爱美客 80,141 35,658,737.95 0.65

23 600919 江苏银 4,751,836 34,925,994.60 0.63
行

24 601939 建设银 5,472,818 34,259,840.68 0.62
行

25 603369 今世缘 641,300 33,860,640.00 0.62

26 601601 中国太 1,298,900 33,745,422.00 0.61
保

27 003031 中瓷电 250,800 33,386,496.00 0.61
子

28 002840 华统股 2,106,501 32,945,675.64 0.60
份

29 688111 金山办 68,546 32,368,792.12 0.59
公

30 000651 格力电 878,900 32,088,639.00 0.58
器

31 600325 华发股 3,256,000 32,071,600.00 0.58
份

32 300059 东方财 2,154,552 30,594,638.40 0.56
富

33 301165 锐捷网 493,515 30,459,745.80 0.55
络

34 002541 鸿路钢 980,203 28,239,648.43 0.51
构

35 600276 恒瑞医 588,500 28,189,150.00 0.51
药

36 000938 紫光股 883,420 28,136,927.00 0.51


份

37 601117 中国化 3,390,000 28,069,200.00 0.51
学

38 600754 锦江酒 647,400 27,410,916.00 0.50
店

39 600938 中国海 1,497,900 27,141,948.00 0.49
油

40 002709 天赐材 651,282 26,826,305.58 0.49
料

41 300567 精测电 280,300 26,670,545.00 0.48
子

42 000001 平安银 2,350,571 26,396,912.33 0.48
行

43 601865 福莱特 680,000 26,186,800.00 0.48

44 688390 固德威 156,618 26,133,279.48 0.47
电源

45 000858 五 粮 156,300 25,565,991.00 0.46
液

46 688777 中控技 406,915 25,546,123.70 0.46
术

47 600570 恒生电 576,178 25,518,923.62 0.46
子

48 688037 芯源微 148,722 25,424,025.90 0.46
电子

49 002050 三花智 824,400 24,946,344.00 0.45
控

50 688072 拓荆科 57,242 24,383,374.74 0.44
技

51 300848 美瑞新 1,166,700 24,209,025.00 0.44
材

52 002236 大华股 1,203,300 23,765,175.00 0.43
份

53 300014 亿纬锂 389,821 23,584,170.50 0.43
能

54 002463 沪电股 1,122,000 23,494,680.00 0.43
份

55 688066 北京航 380,000 23,142,000.00 0.42
天宏图

56 600872 中炬高 624,000 22,956,960.00 0.42
新

57 600188 兖矿能 754,300 22,568,656.00 0.41
源

58 601689 拓普集 278,296 22,458,487.20 0.41


团

59 000729 燕京啤 1,750,000 21,822,500.00 0.40
酒

60 600765 中航重 806,277 21,374,403.27 0.39
机

61 600199 金种子 900,000 21,366,000.00 0.39
酒

62 688639 华恒生 233,467 21,124,094.16 0.38
物

63 000989 九 芝 1,500,000 20,760,000.00 0.38
堂

64 601377 兴业证 3,369,794 20,623,139.28 0.37
券

65 688668 鼎通科 206,884 20,233,255.20 0.37
技

66 002460 赣锋锂 328,500 20,025,360.00 0.36
业

67 300286 安科瑞 520,000 19,687,200.00 0.36

68 000821 京山轻 955,600 19,551,576.00 0.36
机

69 002230 科大讯 286,700 19,484,132.00 0.35
飞

70 601728 中国电 3,415,000 19,226,450.00 0.35
信

71 601166 兴业银 1,224,400 19,161,860.00 0.35
行

72 300395 菲利华 386,900 19,035,480.00 0.35

73 605089 味知香 474,360 18,642,348.00 0.34

74 688246 嘉和美 437,296 18,309,583.52 0.33
康科技

75 300855 图南股 507,717 17,932,564.44 0.33
份

76 601100 恒立液 274,500 17,658,585.00 0.32
压

77 688661 和林微 249,804 17,561,221.20 0.32
纳科技

78 603939 益丰药 461,460 17,074,020.00 0.31
房

79 300068 南都电 857,800 16,607,008.00 0.30
源

80 601390 中国中 2,150,600 16,301,548.00 0.30
铁

81 603379 三美股 680,000 15,986,800.00 0.29


份

82 003022 联泓新 622,900 15,510,210.00 0.28
科

83 002043 兔 宝 1,400,000 15,274,000.00 0.28
宝

84 002558 巨人网 850,000 15,240,500.00 0.28
络

85 600690 海尔智 647,200 15,196,256.00 0.28
家

86 603799 华友钴 319,718 14,678,253.38 0.27
业

87 601628 中国人 418,356 14,625,725.76 0.27
寿

88 603605 珀莱雅 128,660 14,461,384.00 0.26

89 600309 万华化 164,559 14,454,862.56 0.26
学

90 600760 中航沈 312,172 14,047,740.00 0.26
飞

91 688383 新益昌 100,000 13,922,000.00 0.25
科技

92 603986 兆易创 130,400 13,855,000.00 0.25
新

93 688008 澜起科 234,959 13,491,345.78 0.25
技

94 603259 药明康 213,600 13,309,416.00 0.24
德

95 002352 顺丰控 293,100 13,215,879.00 0.24
股

96 603806 福斯特 353,780 13,157,078.20 0.24

97 600926 杭州银 1,104,546 12,978,415.50 0.24
行

98 688269 西安凯 200,000 12,758,000.00 0.23
立新材

99 688630 芯碁微 150,295 12,627,785.90 0.23
装

100 000933 神火股 964,800 12,542,400.00 0.23
份

101 300442 润泽科 381,160 11,724,481.60 0.21
技

102 002262 恩华药 375,500 11,576,665.00 0.21
业

103 000063 中兴通 250,000 11,385,000.00 0.21
讯


104 000963 华东医 259,905 11,272,079.85 0.20
药

105 002920 德赛西 71,600 11,155,996.00 0.20
威

106 600426 华鲁恒 362,913 11,116,025.19 0.20
升

107 002756 永兴材 176,962 11,079,590.82 0.20
料

108 601888 中国中 98,615 10,899,915.95 0.20
免

109 002335 科华数 298,634 10,735,892.30 0.20
据

110 000425 徐工机 1,532,700 10,376,379.00 0.19
械

111 001914 招商积 683,029 10,279,586.45 0.19
余

112 000690 宝新能 1,425,400 10,006,308.00 0.18
源

113 002439 启明星 327,500 9,746,400.00 0.18
辰

114 601398 工商银 2,000,038 9,640,183.16 0.18
行

115 600436 片仔癀 30,700 8,791,252.00 0.16

116 600415 小商品 1,000,000 8,530,000.00 0.15
城

117 688050 爱博诺 38,343 7,872,968.19 0.14
德医疗

118 002966 苏州银 1,192,600 7,811,530.00 0.14
行

119 002293 罗莱生 656,110 7,545,265.00 0.14
活

120 002027 分众传 1,000,000 6,810,000.00 0.12
媒

121 600009 上海机 144,100 6,545,022.00 0.12
场

浙江臻

122 688270 镭科技 100,000 6,493,000.00 0.12
股份

123 300260 新莱应 162,000 6,402,240.00 0.12
材

124 300316 晶盛机 90,000 6,381,000.00 0.12
电

125 603596 伯特利 80,000 6,340,800.00 0.12


126 603197 保隆科 110,000 5,967,500.00 0.11
技

127 002068 黑猫股 500,000 5,935,000.00 0.11
份

128 600887 伊利股 200,000 5,664,000.00 0.10
份

129 000680 山推股 1,000,000 5,630,000.00 0.10
份

130 600406 国电南 240,000 5,544,000.00 0.10
瑞

131 301317 鑫磊股 200,694 5,414,161.98 0.10
份

132 688523 航天环 200,472 5,389,257.20 0.10
宇科技

133 688232 国泰新 100,000 5,381,000.00 0.10
点软件

134 601088 中国神 150,719 4,634,609.25 0.08
华

135 002410 广联达 114,380 3,716,206.20 0.07

136 688378 奥来德 30,000 1,482,000.00 0.03
光电

137 688443 智翔金 30,329 933,162.53 0.02
泰

138 688525 佰维存 4,614 368,612.46 0.01
储

139 688582 芯动联 6,476 299,402.44 0.01
科

140 688486 龙迅股 1,887 198,380.31 0.00
份

141 301292 海科新 5,824 116,421.76 0.00
源

阿特斯

142 688472 阳光电 6,261 106,687.44 0.00
力

143 301488 豪恩汽 2,618 104,144.04 0.00
电

144 301358 湖南裕 2,023 86,766.47 0.00
能

145 301202 朗威股 3,060 79,009.20 0.00
份

146 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

147 301261 恒工精 1,973 72,803.70 0.00
密


148 688361 中科飞 831 53,740.77 0.00
测

149 688146 中船派 1,011 38,549.43 0.00
瑞特气

150 688484 南芯科 1,008 37,003.68 0.00
技

151 001286 陕西能 3,767 35,447.47 0.00
源

152 301301 川宁生 3,574 32,023.04 0.00
物

153 601061 中信金 4,016 30,441.28 0.00
属

154 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

155 688507 索辰科 222 27,108.42 0.00
技

156 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

157 301293 三博脑 333 23,782.86 0.00
科

158 688352 颀中科 1,968 23,753.76 0.00
技

159 688552 航天南 956 22,466.00 0.00
湖

160 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

161 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
科技

162 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
医学

163 301262 海看股 692 17,646.00 0.00
份

164 301383 天键股 493 17,609.96 0.00
份

165 688562 航天软 726 16,197.06 0.00
件股份

166 301439 泓淋电 949 16,038.10 0.00
力

167 688623 双元科 178 15,448.62 0.00
技

168 301399 英特科 293 15,110.01 0.00
技

169 301305 朗坤环 753 14,826.57 0.00
境

170 301397 溯联股 362 14,552.40 0.00
份


171 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

172 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

173 301320 豪江智 642 13,238.04 0.00
能

174 688433 华曙高 418 13,167.00 0.00
科

175 688629 四川华 708 13,161.72 0.00
丰科技

176 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
电子

177 301360 荣旗科 134 12,408.40 0.00
技

178 301345 涛涛车 266 12,406.24 0.00
业

179 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

180 603135 中重科 628 11,234.92 0.00
技

181 301225 恒勃股 333 11,075.58 0.00
份

江西省

182 601065 盐业集 875 10,360.00 0.00
团

183 688631 莱斯信 336 10,036.32 0.00
息

用友汽

184 688479 车信息 332 9,790.68 0.00
科技

185 301232 飞沃科 165 9,639.30 0.00
技

186 301376 致欧科 420 9,454.20 0.00
技

187 301355 南王科 563 9,430.25 0.00
技

188 301373 凌玮科 277 8,822.45 0.00
技

189 301170 锡南科 250 8,732.50 0.00
技

190 301281 科源制 338 8,483.80 0.00
药

华海诚

191 688535 科新材 161 8,248.03 0.00
料

192 601133 柏诚系 664 8,140.64 0.00
统股份


公司

193 301157 华塑科 150 7,939.50 0.00
技

194 301203 国泰环 225 7,740.00 0.00
保

195 300804 广康生 226 7,451.22 0.00
化

196 301337 亚华电 232 7,045.84 0.00
子

197 301428 世纪恒 229 7,007.40 0.00
通

198 001380 华纬科 170 5,232.60 0.00
技

江苏常

199 603125 青树科 160 3,924.80 0.00
技

200 001328 登康口 145 3,696.05 0.00
腔

201 001282 三联锻 105 3,468.15 0.00
造

202 001360 南矿集 177 2,631.99 0.00
团

203 603137 恒尚节 139 2,375.51 0.00
能

204 001367 海森药 55 2,171.40 0.00
业

205 000301 东方盛 21 248.22 0.00
虹

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 301267 华厦眼科 71,700,806.73 0.94

2 601318 中国平安 69,649,118.34 0.92

3 300033 同花顺 62,513,558.00 0.82

4 300413 芒果超媒 62,512,603.16 0.82

5 002230 科大讯飞 61,991,902.00 0.81

6 000858 五 粮 液 60,550,613.00 0.80

7 603198 迎驾贡酒 58,065,572.34 0.76


8 002142 宁波银行 57,657,803.33 0.76

9 688239 贵州航宇科 53,675,194.37 0.71
技

10 300848 美瑞新材 52,063,401.50 0.68

11 600702 舍得酒业 50,676,919.00 0.67

12 600085 同仁堂 48,868,918.32 0.64

13 601601 中国太保 45,553,763.00 0.60

14 688072 拓荆科技 44,929,008.05 0.59

15 000568 泸州老窖 44,480,949.55 0.58

16 600938 中国海油 44,390,629.15 0.58

17 000001 平安银行 41,682,423.08 0.55

18 605089 味知香 40,372,593.72 0.53

19 002594 比亚迪 39,080,806.00 0.51

20 601658 邮储银行 38,914,836.00 0.51

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 133,608,997.37 1.76

2 000858 五 粮 液 87,295,614.51 1.15

3 300033 同花顺 77,496,142.12 1.02

4 000568 泸州老窖 67,562,916.58 0.89

5 300413 芒果超媒 60,868,289.00 0.80

6 000001 平安银行 58,509,252.38 0.77

7 300347 泰格医药 57,168,754.91 0.75

8 601888 中国中免 56,479,934.59 0.74

9 605089 味知香 55,231,903.02 0.73

10 300059 东方财富 55,112,601.87 0.72

11 688111 金山办公 54,948,625.61 0.72

12 002230 科大讯飞 53,715,328.74 0.71

13 600702 舍得酒业 52,501,144.90 0.69

14 601398 工商银行 46,823,642.37 0.62

15 300498 温氏股份 45,462,451.70 0.60

16 601669 中国电建 45,137,227.14 0.59

17 600809 山西汾酒 44,809,658.73 0.59

18 601658 邮储银行 43,855,676.00 0.58

19 300015 爱尔眼科 43,828,318.77 0.58

20 688639 华恒生物 43,269,889.19 0.57

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,705,626,245.56

卖出股票收入（成交）总额 4,505,350,796.34

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 300,677,213.11 5.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 569,927,784.16 10.35

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 142,165,498.20 2.58

5 企业短期融资券 20,173,800.55 0.37

6 中期票据 142,714,778.15 2.59

7 可转债（可交换债） 145,338,111.05 2.64

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 1,320,997,185.22 24.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券名 占基金资产
序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例
（％）

1 220013 22 附息 3,000,000 300,677,213.11 5.46
国债 13

21 工商

2 2128021 银行永 1,000,000 103,043,103.83 1.87
续债 01

19 中国

3 1928033 银行二 600,000 62,581,426.85 1.14
级 03

4 110059 浦发转 500,000 54,046,136.99 0.98
债

5 2028037 20 光大 500,000 53,546,589.04 0.97
银行永


续债

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合
约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个
月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份
期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况

截止本报告期末，本基金持有的股票资产 3,244,699,731.99 元，占基金资产净值的比例为 58.95%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-2,687,697,540.00 元，占基金资产净值的比例为-48.83%，运用股指期货进行对冲的空头合约市值占股票资产的比例为-82.83%。
本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-160,202,953.14 元，公允价值变动损益为 7,813,293.41 元。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

7.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 323,788,978.52

2 应收清算款 41,943,610.81

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 365,732,589.33

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 110059 浦发转债 54,046,136.99 0.98

2 113052 兴业转债 50,856,534.25 0.92

3 113062 常银转债 9,056,994.85 0.16

4 113641 华友转债 4,765,326.95 0.09

5 113652 伟 22 转债 3,033,142.56 0.06

6 118008 海优转债 1,920,485.97 0.03

7 110085 通 22 转债 1,761,866.41 0.03

8 113061 拓普转债 1,602,738.46 0.03

9 113633 科沃转债 1,584,917.97 0.03

10 127024 盈峰转债 1,433,015.80 0.03

11 113661 福 22 转债 628,233.29 0.01

12 113655 欧 22 转债 522,359.01 0.01

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级 户数 基金份额 占总份 占总份
别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

汇
添
富
绝
对

收 58,180 63,834.76 53,786,190.09 1.45 3,660,120,113.90 98.55
益
定
开
混
合 A
汇
添
富
绝
对

收 9,054 80,680.28 33,211,079.43 4.55 697,268,130.95 95.45
益
定
开
混
合 C

合 67,234 66,103.24 86,997,269.52 1.96 4,357,388,244.85 98.04
计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）

汇添富绝对收益 3,640,870.24 0.10
基金管理人所有 定开混合 A

从业人员持有本 汇添富绝对收益 18,652.12 0.00
基金 定开混合 C

合计 3,659,522.36 0.08

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区


间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 汇添富绝对收益定开混合 A 0

资和研究部门负责人持有本 汇添富绝对收益定开混合 C 0

开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 汇添富绝对收益定开混合 A >100

式基金 汇添富绝对收益定开混合 C 0

合计 >100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金成立后有 10,001,000.00 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017 年 03
月 15 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

基金合同生效日（2017

年 03 月 15 日）基金份 493,313,864.49 -
额总额

本报告期期初基金份 5,012,013,427.60 969,882,347.20
额总额

本报告期基金总申购 1,157,235.25 96,710.33
份额

减：本报告期基金总赎 1,299,264,358.86 239,499,847.15
回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 3,713,906,303.99 730,479,210.38
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商 交易 占当期股 占当期佣

名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注
数量 额的比例 比例（%）

（%）

东方 2 1,958,259,073.74 23.89 1,412,491.06 23.66

证券

中信 2 1,887,961,832.50 23.03 1,361,774.98 22.81

证券

天风 2 710,927,968.39 8.67 512,795.12 8.59

证券

广发 4 568,674,043.62 6.94 410,187.47 6.87

证券

东方 2 519,863,136.39 6.34 432,208.37 7.24

财富
中信

建投 2 451,993,609.75 5.51 326,016.74 5.46

证券

国泰 2 406,021,830.92 4.95 292,862.76 4.91

君安
申万

宏源 2 386,900,689.91 4.72 279,073.73 4.67

证券

安信 2 357,269,936.46 4.36 257,701.38 4.32

证券

开源 2 321,880,773.72 3.93 232,172.38 3.89

证券

海通 2 235,766,083.39 2.88 170,058.73 2.85

证券

德邦 2 105,754,422.61 1.29 76,280.97 1.28

证券

国信 2 88,801,390.90 1.08 64,053.37 1.07

证券

华安 2 71,776,764.64 0.88 51,773.54 0.87

证券

民生 2 55,394,161.60 0.68 39,956.82 0.67

证券

东北 2 51,032,950.16 0.62 36,810.29 0.62

证券

国金 2 19,433,523.27 0.24 14,016.82 0.23

证券

财达 2 - - - -

证券

高盛 2 - - - -

中国

华泰 1 - - - -

证券

招商 3 - - - -

证券

中原 2 - - - -

证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当 占当
券 期债 期债 期权 期基
商 券成 券回 成 证成 成 金成
名 成交金额 交总 成交金额 购成 交 交总 交 交总
称 额的 交总 金 额的 金 额的
比例 额的 额 比例 额 比例
（%） 比例 （%） （%）
（%）

东

方 30,000,000.00 13.95 2,330,000,000.00 45.16 - - - -
证
券
中

信 85,395,659.30 39.70 1,480,000,000.00 28.68 - - - -
证
券
天

风 - - - - - - - -
证
券
广

发 - - - - - - - -
证
券
东

方 14,735,848.40 6.85 - - - - - -
财
富
中
信

建 - - 1,350,000,000.00 26.16 - - - -
投
证
券
国

泰 - - - - - - - -
君
安
申

万 72,478,496.12 33.69 - - - - - -
宏
源

证
券
安

信 12,494,825.73 5.81 - - - - - -
证
券
开

源 - - - - - - - -
证
券
海

通 - - - - - - - -
证
券
德

邦 - - - - - - - -
证
券
国

信 - - - - - - - -
证
券
华

安 - - - - - - - -
证
券
民

生 - - - - - - - -
证
券
东

北 - - - - - - - -
证
券
国

金 - - - - - - - -
证
券
财

达 - - - - - - - -
证
券

高 - - - - - - - -
盛

中
国
华

泰 - - - - - - - -
证
券
招

商 - - - - - - - -
证
券
中

原 - - - - - - - -
证
券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于汇添富绝对收益策略定期开 上证报,公司网站,中

1 放混合型发起式证券投资基金第 国证监会基金电子披 2023 年 01 月 19 日

十一次开放期开放申购、赎回和 露网站

转换业务的公告

上交所,上证报,公司

2 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日

下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网

站

3 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2023 年 03 月 13 日

金名义进行非法活动的重要提示

汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深

4 下部分基金更新招募说明书及基 交所,中国证监会基金 2023 年 03 月 22 日

金产品资料概要 电子披露网站

上交所,上证报,公司

5 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日

下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网

站

上交所,上证报,公司

6 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日

下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网

站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；


3、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 08 月 31 日
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