诺安天天宝货币市场基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2016

年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共59页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 13

§4管理人报告...... 13

4.1基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19

§5托管人报告...... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20

§6审计报告...... 20

6.1审计报告基本信息...... 20

6.2审计报告的基本内容...... 20

§7年度财务报表...... 21

7.1资产负债表...... 21

7.2利润表...... 23

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 24

7.4报表附注...... 25

§8投资组合报告...... 45

8.1期末基金资产组合情况...... 45

8.2债券回购融资情况...... 45

8.3基金投资组合平均剩余期限...... 46

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 47

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47

8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 47

8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 47

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

8.8投资组合报告附注...... 48

§9基金份额持有人信息...... 48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49

§10开放式基金份额变动...... 50

§11重大事件揭示...... 50

11.1基金份额持有人大会决议...... 50

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

11.4基金投资策略的改变...... 50

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ...... 52

11.9其他重大事件...... 52

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 59

§13备查文件目录...... 59

13.1备查文件目录 ...... 59

13.2存放地点...... 59

13.3查阅方式...... 59

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安天天宝货币市场基金

基金简称 诺安天天宝货币

基金主代码 000559

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月25日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 611,523,213.85份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额

诺安天天宝货币A 000559 39,666,036.18份

诺安天天宝货币E 000560 71,751,403.52份

诺安天天宝货币B 000625 498,089,967.92份

诺安天天宝货币C 000818 2,015,806.23份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩

比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资

金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综

合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行

积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基

金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 马宏 林葛

人 联系电话 0755-83026688 010-66060069

电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95599

传真 0755-83026677 010-68121816

注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市东城区建国门内大街69

银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街28

银行大厦19-20层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518048 100031

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法定代表人 秦维舟 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦

19-20层诺安基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市延安东路222号外滩中心30

合伙） 楼

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率

和指标

2016年 诺安天天宝货币A 2,062,779.83 2,062,779.83 2.1492%

诺安天天宝货币E 1,959,087.21 1,959,087.21 2.3034%

诺安天天宝货币B 9,197,643.72 9,197,643.72 2.7140%

诺安天天宝货币C 109,591.18 109,591.18 2.2012%

2015年 诺安天天宝货币A 3,798,689.25 3,798,689.25 3.3203%

诺安天天宝货币E 2,471,003.30 2,471,003.30 3.4756%

诺安天天宝货币B 9,394,432.88 9,394,432.88 3.8905%

诺安天天宝货币C 79,280.11 79,280.11 3.3710%

2014年3月25 诺安天天宝货币A 25,114,185.62 25,114,185.62 3.0694%

日(基金合同生 诺安天天宝货币E 295,482.72 295,482.72 3.1911%

效日)-2014年 诺安天天宝货币B 3,228,976.59 3,228,976.59 3.0449%

12月31日 诺安天天宝货币C 917,311.45 917,311.45 1.0373%

3.1.2 期末数据 期末基金资产净值 期末基金份额净值

和指标

2016年末 诺安天天宝货币A 39,666,036.18 1.0000

诺安天天宝货币E 71,751,403.52 1.0000

诺安天天宝货币B 498,089,967.92 1.0000

诺安天天宝货币C 2,015,806.23 1.0000

2015年末 诺安天天宝货币A 121,580,370.57 1.0000

诺安天天宝货币E 83,379,537.36 1.0000

第6页共59页

诺安天天宝货币B 234,114,365.04 1.0000

诺安天天宝货币C 766,740.13 1.0000

2014年末 诺安天天宝货币A 167,106,752.93 1.0000

诺安天天宝货币E 17,443,983.18 1.0000

诺安天天宝货币B 234,832,850.37 1.0000

诺安天天宝货币C 4,579,902.45 1.0000

3.1.3 累计期末 累计净值收益率

指标

2016年末 诺安天天宝货币A 8.7803%

诺安天天宝货币E 9.2371%

诺安天天宝货币B 9.9594%

诺安天天宝货币C 6.7422%

2015年末 诺安天天宝货币A 6.4916%

诺安天天宝货币E 6.7776%

诺安天天宝货币B 7.0539%

诺安天天宝货币C 4.4432%

2014年末 诺安天天宝货币A 3.0694%

诺安天天宝货币E 3.1911%

诺安天天宝货币B 3.0449%

诺安天天宝货币C 1.0373%

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②本基金自2014年4月28日起，增加诺安天天宝B类基金份额类别；自2014年9月24日起，

增加诺安天天宝C类份额。增加基金份额类别后，本基金将分设A类、E类、B类及C类四类基金

份额，详情请参阅相关公告。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安天天宝货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5485% 0.0029% 0.0894% 0.0000% 0.4591% 0.0029%

过去六个月 1.0610% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 0.8821% 0.0032%

过去一年 2.1492% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 1.7934% 0.0044%

自基金合同 8.7803% 0.0076% 0.9849% 0.0000% 7.7954% 0.0076%

生效起至今

诺安天天宝货币E

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份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5873% 0.0029% 0.0894% 0.0000% 0.4979% 0.0029%

过去六个月 1.1380% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 0.9591% 0.0032%

过去一年 2.3034% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 1.9476% 0.0044%

自基金合同 9.2371% 0.0076% 0.9849% 0.0000% 8.2522% 0.0076%

生效起至今

诺安天天宝货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6890% 0.0029% 0.0894% 0.0000% 0.5996% 0.0029%

过去六个月 1.3421% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 1.1632% 0.0032%

过去一年 2.7140% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 2.3582% 0.0044%

自基金合同 9.9594% 0.0077% 0.9518% 0.0000% 9.0076% 0.0077%

生效起至今

诺安天天宝货币C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5611% 0.0029% 0.0894% 0.0000% 0.4717% 0.0029%

过去六个月 1.0863% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 0.9074% 0.0032%

过去一年 2.2012% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 1.8454% 0.0044%

自基金合同 6.7422% 0.0081% 0.8069% 0.0000% 5.9353% 0.0081%

生效起至今

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。

②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

诺安天天宝货币A

第8页共59页

诺安天天宝货币E

第9页共59页

诺安天天宝货币B

诺安天天宝货币C

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

第10页共59页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

诺安天天宝货币A

诺安天天宝货币E

第11页共59页

诺安天天宝货币B

诺安天天宝货币C

注：本基金基金合同于2014年3月25日生效，2014年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收

益率按本基金实际存续期计算。

第12页共59页

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

诺安天天宝货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 2,059,909.34 1,323.99 1,546.50 2,062,779.83

2015年 3,807,008.81 29.82 -8,349.38 3,798,689.25

2014年 25,091,832.25 8,069.41 14,283.96 25,114,185.62

合计 30,958,750.40 9,423.22 7,481.08 30,975,654.70

单位：人民币元

诺安天天宝货币E

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 1,896,734.54 52,652.91 9,699.76 1,959,087.21

2015年 2,356,303.98 111,837.67 2,861.65 2,471,003.30

2014年 277,387.27 16,535.39 1,560.06 295,482.72

合计 4,530,425.79 181,025.97 14,121.47 4,725,573.23

单位：人民币元

诺安天天宝货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 8,476,291.55 627,396.86 93,955.31 9,197,643.72

2015年 9,134,822.22 268,311.94 -8,701.28 9,394,432.88

2014年 3,098,199.06 107,150.25 23,627.28 3,228,976.59

合计 20,709,312.83 1,002,859.05 108,881.31 21,821,053.19

单位：人民币元

诺安天天宝货币C

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 103,661.16 5,582.87 347.15 109,591.18

2015年 77,083.00 2,555.97 -358.86 79,280.11

2014年 872,321.38 44,592.73 397.34 917,311.45

合计 1,053,065.54 52,731.57 385.63 1,106,182.74

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、

诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价 第13页共59页

值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

诺安裕鑫收益 硕士，曾先后任职于华融湘江银

两年定期开放 行股份有限公司、浙江浙商证券

债券型证券投 资产管理有限公司，任投资经

资基金基金经 2016年2月 理。2015年12 月加入诺安基金

裴禹翔 理、诺安增利债 20日 - 5 管理有限公司，任基金经理助

券型证券投资 理，从事债券投资工作。2016

基金基金经理、 年2月起任诺安裕鑫收益两年定

诺安天天宝货 期开放债券型证券投资基金基

币市场基金基 金经理、诺安增利债券型证券投

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金经理、诺安稳 资基金基金经理及诺安天天宝

固收益一年定 货币市场基金基金经理，2016

期开放债券型 年3月起任诺安稳固收益一年定

证券投资基金 期开放债券型证券投资基金基

基金经理、诺安 金经理，2016年8月起任诺安优

优势行业灵活 势行业灵活配置混合型证券投

配置混合型证 资基金基金经理，2016年9月起

券投资基金基 任诺安进取回报灵活配置混合

金经理、诺安进 型证券投资基金基金经理。

取回报灵活配

置混合型证券

投资基金基金

经理。

硕士，具有基金从业资格。曾先

后任职于上海银行股份有限公

司、国信证券股份有限公司，从

事固定收益类品种的研究、投资

工作。2014年2月加入诺安基金

管理有限公司，历任债券基金经

理助理、现金管理组负责人。

2014年4月至2016年2月任诺

汪波 无 2014年 11 2016年2月 4 安增利债券型证券投资基金基

月29日 20日 金经理以及诺安双利债券型发

起式证券投资基金基金经理。

2014年11月至2016年2月任诺

安天天宝货币市场基金基金经

理、诺安理财宝货币市场基金基

金经理以及诺安聚鑫宝货币市

场基金基金经理。2015年1月至

2016年2月任诺安货币市场基

金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期和离职日期均为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

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新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择进行短融配置，灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为53天，影子定价偏离度为-0.0116%。

本报告期诺安天天宝货币A基金份额净值收益率为2.1492%，诺安天天宝货币A的同期业绩

比较基准收益率为0.3558%；诺安天天宝货币E基金份额净值收益率为2.3034%，诺安天天宝货币

E的同期业绩比较基准收益率为0.3558%；诺安天天宝货币B基金份额净值收益率为2.7140%，诺

安天天宝货币B的同期业绩比较基准收益率为0.3558%；诺安天天宝货币C基金份额净值收益率

为2.2012%，诺安天天宝货币C的同期业绩比较基准收益率为0.3558%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在“防风险、去杠杆”总基调下，央行货币政策转为稳健中性，资金面将表现为紧平衡，波动性会比较大，管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，释放收益，为投资者创造更高的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内本基金管理人共管理了五十二只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指 第17页共59页

数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:

1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制度、业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。

对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了基金份额持有人的利益。

2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。

同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。

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本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，本基金收益“每日分配，按日支付”。本基金本期实现收益为13,329,101.94元，应分配利润13,329,101.94元，已实施利润分配13,329,101.94元，符合合同约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 第19页共59页

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—诺安基金管理有限公司2016年1月1 日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，除2月15日，诺安天天宝货币证券投资基金投资现金、国债、中央银行票据、

政策性金融债占基金资产净值的比例低于5%，违反了《货币市场基金监督管理办法》及基金合同

规定。诺安基金管理有限公司在诺安天天宝货币证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(17)第P00733号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安天天宝货币市场基金全体持有人

引言段 我们审计了后附的诺安天天宝货币市场基金(以下简称“诺

安天天宝货币”)的财务报表，包括2016年12月31日的资

产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动

表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是诺安天天宝货币的基金管理人诺

安基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照

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企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行

业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不

存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和

公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，诺安天天宝货币的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行

业实务操作的有关规定编制，公允反映了诺安天天宝货币

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和

基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 王明静 江丽雅

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海

审计报告日期 2017年3月29日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：诺安天天宝货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 154,728,031.90 5,952,006.01

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结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 230,264,176.78 370,245,829.20

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 230,264,176.78 370,245,829.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 183,429,155.14 49,000,513.50

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 4,273,531.46 2,070,395.63

应收股利 - -

应收申购款 39,119,735.86 12,878,851.37

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 611,814,631.14 440,147,595.71

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 32,189.00 54,882.73

应付托管费 48,827.58 38,226.83

应付销售服务费 17,166.15 34,682.93

应付交易费用 7.4.7.7 13,365.07 24,469.35

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 130,869.49 25,320.77

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 49,000.00 129,000.00

负债合计 291,417.29 306,582.61

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 611,523,213.85 439,841,013.10

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 611,523,213.85 439,841,013.10

负债和所有者权益总计 611,814,631.14 440,147,595.71

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额611,523,213.85

份。其中，诺安天天宝A基金份额净值1.0000元，基金份额总额39,666,036.18 份；诺安天天

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宝E基金份额净值1.0000元，基金份额总额71,751,403.52份；诺安天天宝B基金份额净值1.0000

元，基金份额总额498,089,967.92份；诺安天天宝C基金份额净值1.0000元，基金份额总额

2,015,806.23份。

7.2利润表

会计主体：诺安天天宝货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至

年12月31日 2015年12月31日

一、收入 15,290,249.76 17,391,742.92

1.利息收入 13,356,217.74 10,995,068.55

其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,463,924.33 102,650.52

债券利息收入 6,004,492.91 5,152,620.98

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,887,800.50 5,739,797.05

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,934,032.02 6,391,534.08

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 1,934,032.02 6,391,534.08

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - 5,140.29

列）

减：二、费用 1,961,147.82 1,648,337.38

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 571,647.20 582,216.30

2．托管费 7.4.10.2.2 533,387.40 441,993.56

3．销售服务费 7.4.10.2.3 343,588.56 370,472.23

4．交易费用 7.4.7.19 150.00 50.00

5．利息支出 284,924.29 18,531.93

其中：卖出回购金融资产支出 284,924.29 18,531.93

6．其他费用 7.4.7.20 227,450.37 235,073.36

三、利润总额（亏损总额以“-” 13,329,101.94 15,743,405.54

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号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 13,329,101.94 15,743,405.54

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安天天宝货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 439,841,013.10 - 439,841,013.10

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 13,329,101.94 13,329,101.94

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 171,682,200.75 - 171,682,200.75

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 13,702,290,210.60 - 13,702,290,210.60

2.基金赎回款 -13,530,608,009.85 - -13,530,608,009.85

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -13,329,101.94 -13,329,101.94

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 611,523,213.85 - 611,523,213.85

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 423,963,488.93 - 423,963,488.93

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 15,743,405.54 15,743,405.54

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 15,877,524.17 - 15,877,524.17

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,242,944,880.98 - 5,242,944,880.98

2.基金赎回款 -5,227,067,356.81 - -5,227,067,356.81

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四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -15,743,405.54 -15,743,405.54

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 439,841,013.10 - 439,841,013.10

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

诺安天天宝货币市场基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2014]184号文《关于核准诺安天天宝货币市场基金募集的批复》核准,于2014年3月3日至2014年3月21日向社会进行公开募集，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,募集的有效认购金额为人民币3,639,696,827.36元,折合3,639,696,827.36份基金份额,有效认购金额产生的利息为人民币370,352.18元，折合370,352.18份基金份额于基金合同生效后归入本基金。其中A级有效认购资金人民币3,696,078,725.82元，利息转份额370,217.61元，合计人民币3,639,448,943.43元；E级有效认购资金人民币618,101.54元，利息转份额134.57元，合计人民币618,236.11元。有效认购户数为16,832户，其中A级认购户数16,802户，E级认购户数30户。与上述投入的资金相关的资产总额为货币资金人民币3,640,067,179.54元。 根据2014年4月24日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自2014年4月28日起，本基金增加诺安天天宝B类基金份额，分级后本基金分设A类、E类及B类三类基金份额；根据2014年9月24日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自2014年9月24日起，本基金增加诺安天天宝C类基金份额，分级后本基金设四类基金份额：A类、E类、B类、C类。不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。本基金四类基金份额分别设置基金代码，单独公布基金万份净值收益和7日年化收益率。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。《诺安天天宝货币市场基金基金合同》、《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年3月29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

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7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

(2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独 第26页共59页

确认为应收项目。

本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。

本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

债券投资

买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。

买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。

卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

(2)贷款及应收款项

买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

(3)其他金融负债

卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存 第27页共59页

续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

本基金公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。申购、赎回及红利再投

资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

本基金不适用。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1.利息收入

(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

(2)本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计

提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

2.投资收益

第28页共59页

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位；(4)本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清；

(5)T日申购且成功确认的基金份额，自T+1日起享有基金的收益分配权益；T日赎回且成

功确认的基金份额，自T+1日起不享有基金的收益分配权益；

(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定；

(7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

7.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。

第29页共59页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营业税或增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入

及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%

的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 728,031.90 5,952,006.01

定期存款 154,000,000.00 -

其中：存款期限1-3个月 154,000,000.00 -

其他存款 - -

合计： 154,728,031.90 5,952,006.01

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

第30页共59页

2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 230,264,176.78 230,193,000.00 -71,176.78 -0.0116%

券

合计 230,264,176.78 230,193,000.00 -71,176.78 -0.0116%

上年度末

项目 2015年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 370,245,829.20 370,618,000.00 372,170.80 0.0846%

券

合计 370,245,829.20 370,618,000.00 372,170.80 0.0846%

注：偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 183,429,155.14 -

合计 183,429,155.14 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 49,000,513.50 -

合计 49,000,513.50 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

第31页共59页

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 247.01 3,203.24

应收定期存款利息 456,880.60 -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 3,402,059.74 2,047,288.08

应收买入返售证券利息 414,344.11 19,904.31

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 4,273,531.46 2,070,395.63

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 13,365.07 24,469.35

合计 13,365.07 24,469.35

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 49,000.00 129,000.00

合计 49,000.00 129,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

诺安天天宝货币A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 121,580,370.57 121,580,370.57

第32页共59页

本期申购 133,201,776.75 133,201,776.75

本期赎回(以"-"号填列) -215,116,111.14 -215,116,111.14

本期末 39,666,036.18 39,666,036.18

金额单位：人民币元

诺安天天宝货币E

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 83,379,537.36 83,379,537.36

本期申购 872,469,751.43 872,469,751.43

本期赎回(以"-"号填列) -884,097,885.27 -884,097,885.27

本期末 71,751,403.52 71,751,403.52

金额单位：人民币元

诺安天天宝货币B

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 234,114,365.04 234,114,365.04

本期申购 12,563,153,186.55 12,563,153,186.55

本期赎回(以"-"号填列) -12,299,177,583.67 -12,299,177,583.67

本期末 498,089,967.92 498,089,967.92

金额单位：人民币元

诺安天天宝货币C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 766,740.13 766,740.13

本期申购 133,465,495.87 133,465,495.87

本期赎回(以"-"号填列) -132,216,429.77 -132,216,429.77

本期末 2,015,806.23 2,015,806.23

注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

诺安天天宝货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 2,062,779.83 - 2,062,779.83

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

第33页共59页

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,062,779.83 - -2,062,779.83

本期末 - - -

单位：人民币元

诺安天天宝货币E

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,959,087.21 - 1,959,087.21

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,959,087.21 - -1,959,087.21

本期末 - - -

单位：人民币元

诺安天天宝货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 9,197,643.72 - 9,197,643.72

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -9,197,643.72 - -9,197,643.72

本期末 - - -

单位：人民币元

诺安天天宝货币C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 109,591.18 - 109,591.18

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -109,591.18 - -109,591.18

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

活期存款利息收入 21,032.16 44,082.95

第34页共59页

定期存款利息收入 5,259,448.46 -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - 77.93

其他 183,443.71 58,489.64

合计 5,463,924.33 102,650.52

注：本报告期内及上年度可比期间内“其他”为申购款利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,001,761,649.82 1,973,323,952.85

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 990,461,111.67 1,926,154,056.51

兑付）成本总额

减：应收利息总额 9,366,506.13 40,778,362.26

买卖债券差价收入 1,934,032.02 6,391,534.08

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无公允价值变动损益。

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 - -

第35页共59页

其他 - 5,140.29

合计 - 5,140.29

注：上年度可比期间内“其他”为收益补偿款。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

交易所市场交易费用 - -

银行间市场交易费用 150.00 50.00

合计 150.00 50.00

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 100,000.00 100,000.00

汇划费 50,200.37 48,673.36

开户费 - 1,000.00

账户维护费 37,250.00 45,400.00

合计 227,450.37 235,073.36

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记及过户机构、直销机构

中国农业银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

第36页共59页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 571,647.20 582,216.30

的管理费

其中：支付销售机构的 438,936.26 225,162.31

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

经管理人、基金销售服务机构友好协商一致同意，自2014年5月22日起暂免收取诺安天天宝货

币B基金的管理费，具体恢复收取时间由双方共同商议后给出。截至本报告期末2016年12月31

日止，诺安天天宝货币B基金尚未恢复收取基金管理费。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

第37页共59页

31日 31日

当期发生的基金应支付 533,387.40 441,993.56

的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安天天宝 诺安天天宝 诺安天天宝 诺安天天宝 合计

货币A 货币E 货币B 货币C

诺安基金管理有限公 121,330.71 1,829.12 - - 123,159.83

司(管理人)

中国农业银行股份有 82,059.08 - - - 82,059.08

限公司(托管人)

合计 203,389.79 1,829.12 - - 205,218.91

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 诺安

诺安天天宝 诺安天天宝 天天 诺安天天宝货币C 合计

货币A 货币E 宝货

币B

诺安基金管理有限公 131,717.50 2,043.65 - - 133,761.15

司(管理人)

中国农业银行股份有 131,459.56 - - - 131,459.56

限公司(托管人)

合计 263,177.06 2,043.65 - - 265,220.71

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设四级基金份额：诺安天天宝A、诺安天天宝E、诺

安天天宝B和诺安天天宝C。诺安天天宝A销售服务费年费率为0.25%，诺安天天宝E和诺安天天

宝B销售服务费年费率均为0.10%，诺安天天宝C销售服务费年费率为0.20%。

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

第38页共59页

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

经管理人、基金销售服务机构友好协商一致同意，自2014年5月22日起暂免收取诺安天天宝货

币B基金的销售服务费。具体恢复收取时间由双方共同商议后给出。截至本报告期末2016年12

月31日止，诺安天天宝货币B基金尚未恢复收取销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股 728,031.90 21,032.16 5,952,006.01 44,082.95

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

第39页共59页

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——货币市场基金

金额单位：人民币元

诺安天天宝货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

2,059,909.34 1,323.99 1,546.50 2,062,779.83-

诺安天天宝货币E

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

1,896,734.54 52,652.91 9,699.76 1,959,087.21-

诺安天天宝货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

8,476,291.55 627,396.86 93,955.31 9,197,643.72-

诺安天天宝货币C

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

103,661.16 5,582.87 347.15 109,591.18-

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

第40页共59页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 59,994,082.67 60,214,275.53

A-1以下 - -

未评级 149,986,897.39 310,031,553.67

合计 209,980,980.06 370,245,829.20

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以内（含一年）的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第41页共59页

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 20,283,196.72 -

合计 20,283,196.72 -

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

7.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金所持有的大部分金融资产和金融负债计息，本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本法计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本法确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

第42页共59页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 154,728,031.90 - - - -154,728,031.90

交易性金融资产 209,980,980.0620,283,196.72 - - -230,264,176.78

买入返售金融资产 183,429,155.14 - - - -183,429,155.14

应收利息 - - - -4,273,531.46 4,273,531.46

应收申购款 37,187,014.28 - - -1,932,721.5839,119,735.86

资产总计 585,325,181.3820,283,196.72 - -6,206,253.04611,814,631.14

负债

应付管理人报酬 - - - - 32,189.00 32,189.00

应付托管费 - - - - 48,827.58 48,827.58

应付销售服务费 - - - - 17,166.15 17,166.15

应付交易费用 - - - - 13,365.07 13,365.07

应付利润 - - - - 130,869.49 130,869.49

其他负债 - - - - 49,000.00 49,000.00

负债总计 - - - - 291,417.29 291,417.29

利率敏感度缺口 585,325,181.3820,283,196.72 - -5,914,835.75611,523,213.85

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 5,952,006.01 - - - - 5,952,006.01

交易性金融资产 350,213,800.9320,032,028.27 - - -370,245,829.20

买入返售金融资产 49,000,513.50 - - - -49,000,513.50

应收利息 - - - -2,070,395.63 2,070,395.63

应收申购款 5,288,706.38 - - -7,590,144.9912,878,851.37

资产总计 410,455,026.8220,032,028.27 - -9,660,540.62440,147,595.71

负债

应付管理人报酬 - - - - 54,882.73 54,882.73

应付托管费 - - - - 38,226.83 38,226.83

应付销售服务费 - - - - 34,682.93 34,682.93

应付交易费用 - - - - 24,469.35 24,469.35

应付利润 - - - - 25,320.77 25,320.77

其他负债 - - - - 129,000.00 129,000.00

负债总计 - - - - 306,582.61 306,582.61

利率敏感度缺口 410,455,026.8220,032,028.27 - -9,353,958.01439,841,013.10

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 市场利率发生变化

第43页共59页

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月31 上年度末（2015年12月31

分析 日） 日）

市场利率下降 27个 152,754.95 287,003.46

基点

市场利率上升 27个 -152,754.95 -287,003.46

基点

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:1、现金；2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本法进行计价，因此无重大其他价格风险。

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照

VaR正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

1.置信区间 95%

假设

2.观察期1年

风险价值 本期末（2016年12月31 上年度末（2015年12

分析 （单位：人民币元） 日） 月31日）

基金投资组合的风险价值 68,796.90 510,759.68

合计 68,796.90 510,759.68

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于 第44页共59页

公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

②各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为

230,264,176.78元，无属于第一层级和第三层级的余额(于2015年12月31日，本基金持有的以

公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为370,245,829.20元，无属于第一层级和第三层

级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 230,264,176.78 37.64

其中：债券 230,264,176.78 37.64

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 183,429,155.14 29.98

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 154,728,031.90 25.29

4 其他各项资产 43,393,267.32 7.09

5 合计 611,814,631.14 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

第45页共59页

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.30

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 53

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 46.18 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 27.10 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 3.27 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 3.27 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 13.13 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

第46页共59页

合计 92.95 -

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,278,868.55 8.22

其中：政策性金融债 50,278,868.55 8.22

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 179,985,308.23 29.43

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 230,264,176.78 37.65

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值

(张) 比例（%）

1 160204 16国开04 300,000 29,995,671.83 4.91

2 140220 14国开20 200,000 20,283,196.72 3.32

3 041655006 16泰华信CP001 200,000 20,003,050.52 3.27

4 011698412 16沪百联SCP001 200,000 20,000,936.30 3.27

5 011699727 16京城建SCP001 200,000 20,000,543.51 3.27

6 011699634 16首创股SCP002 200,000 19,999,380.30 3.27

7 011698228 16京供销SCP001 200,000 19,998,423.00 3.27

8 041660011 16贵州高速CP001 200,000 19,997,637.58 3.27

9 011698441 16浦东土地 200,000 19,996,999.54 3.27

SCP002

10 011698291 16厦翔业SCP010 200,000 19,994,942.91 3.27

8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1368%

报告期内偏离度的最低值 -0.1333%

第47页共59页

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0644%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8投资组合报告附注

8.8.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利

率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

8.8.2本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门

立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 4,273,531.46

4 应收申购款 39,119,735.86

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 43,393,267.32

8.8.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有 持有人结构

户数 的基金份 机构投资者 个人投资者

第48页共59页

(户) 额 占总份额比 占总份额

持有份额 例 持有份额 比例

诺安天天 78,347 506.29 1,506,458.60 3.80% 38,159,577.58 96.20%

宝货币A

诺安天天 36,434 1,969.35 2,020.52 0.00% 71,749,383.00 100.00%

宝货币E

诺安天天 53,462 9,316.71 25,996.08 0.01% 498,063,971.84 99.99%

宝货币B

诺安天天 2,376 848.40 1,051.72 0.05% 2,014,754.51 99.95%

宝货币C

合计 170,619 3,584.14 1,535,526.92 0.25% 609,987,686.93 99.75%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分

母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

诺安天天宝货币A 105,717.24 0.2665%

诺安天天宝货币E 19,647.87 0.0274%

基金管理人所有从 诺安天天宝货币B - -

业人员持有本基金 诺安天天宝货币C - -

合计 125,365.11 0.0205%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）

诺安天天宝货币A 0

本公司高级管理人员、基金 诺安天天宝货币E 0

投资和研究部门负责人持 诺安天天宝货币B 0

有本开放式基金 诺安天天宝货币C 0

合计 0

诺安天天宝货币A 0

诺安天天宝货币E 0

本基金基金经理持有本开 诺安天天宝货币B 0

放式基金 诺安天天宝货币C 0

合计 0

第49页共59页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效 本报告期 本报告期 减:本报告 本报告期基金

日（2014年3月 期初基金 基金总申 期基金总 拆分变动份额 本报告期期末

25日）基金份额 份额总额 购份额 赎回份额 （份额减少以 基金份额总额

总额 "-"填列）

诺安天天 3,639,448,94 121,580, 133,201,7 215,116,1 - 39,666,036.18

宝货币A 3.43 370.57 76.75 11.14

诺安天天 618,236.11 83,379,5 872,469,7 884,097,8 - 71,751,403.52

宝货币E 37.36 51.43 85.27

诺安天天 - 234,114, 12,563,15 12,299,17 - 498,089,967.9

宝货币B 365.04 3,186.55 7,583.67 2

诺安天天 - 766,740. 133,465,4 132,216,4 - 2,015,806.23

宝货币C 13 95.87 29.77

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有

限公司关于督察长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。

自2016年11月15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自2016年11月15日

起，马宏任公司督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

第50页共59页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为4万元。截至本报告期末，该事务所已提

供审计服务的连续年限：4年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相

关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验收。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

渤海证券 2 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。

(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

第51页共59页

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

渤海证券 - - - - - -

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司旗下基

金2015年最后一个交易日基金

1 基金管理人网站 2016年1月5日

资产净值、基金份额净值及份额

累计净值公告

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、

2 下部分基金参加浙江金观诚网 《上海证券报》、 2016年1月6日

费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、

3 下部分基金参加平安证券费率 《上海证券报》、 2016年1月20日

优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安天天宝货币市场基金2015

4 《中国证券报》 2016年1月21日

年第4季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、

5 下部分基金变更基金经理的公 《上海证券报》、 2016年2月20日

告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗

《证券时报》、

下部分基金在平安证券开通定

6 《上海证券报》、 2016年2月25日

投、转换业务及开展费率优惠活

《中国证券报》

动的公告

第52页共59页

诺安天天宝货币市场基金2015

7 基金管理人网站 2016年3月30日

年年度报告

诺安天天宝货币市场基金2015

8 《中国证券报》 2016年3月30日

年年度报告摘要

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、

9 下部分基金在大同证券开通定 《上海证券报》、 2016年4月1日

投业务的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增

加厦门市鑫鼎盛控股有限公司 《证券时报》、

10 为旗下部分基金代销机构并开 《上海证券报》、 2016年4月12日

通定投、转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安天天宝货币市场基金2016

11 《中国证券报》 2016年4月20日

年第1季度报告

诺安基金管理有限公司关于增

加北京汇成基金销售有限公司 《证券时报》、

12 为旗下部分基金代销机构并开 《上海证券报》、 2016年4月28日

通定投、转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安天天宝货币市场基金招募

13 说明书（更新）2016年第1期- 《中国证券报》 2016年5月9日

摘要

诺安天天宝货币市场基金招募

14 说明书（更新）2016年第1期- 基金管理人网站 2016年5月9日

正文

诺安基金管理有限公司关于增

《证券时报》、

加珠海盈米财富管理有限公司

15 《上海证券报》、 2016年5月10日

为旗下部分基金代销机构并开

《中国证券报》

展定投、转换业务及开展费率优

第53页共59页

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增

加上海联泰资产管理有限公司 《证券时报》、

16 为旗下部分基金代销机构并开 《上海证券报》、 2016年5月10日

通定投、转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于调 《证券时报》、

17 整旗下部分基金通过钱景财富 《上海证券报》、 2016年5月10日

定投申购起点金额的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增

加中证金牛（北京）投资咨询有 《证券时报》、

18 限公司为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2016年5月24日

构并开通定投、转换业务及开展 《中国证券报》

费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增

《证券时报》、

加首创证券有限责任公司为旗

19 《上海证券报》、 2016年5月27日

下部分基金代销机构并开通定

《中国证券报》

投、转换业务的公告

诺安基金管理有限公司关于直

20 《中国证券报》 2016年6月14日

销账户变更的公告

诺安基金管理有限公司关于增

加奕丰金融服务（深圳）有限公 《证券时报》、

21 司为旗下部分基金代销机构并 《上海证券报》、 2016年6月15日

开通定投、转换业务及开展费率 《中国证券报》

优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗

《证券时报》、

下部分基金在上海陆金所资产

22 《上海证券报》、 2016年6月17日

管理有限公司开通定投业务及

《中国证券报》

开展优惠费率活动的公告

第54页共59页

诺安基金管理有限公司关于增

《证券时报》、

加昆仑银行股份有限公司为旗

23 《上海证券报》、 2016年6月24日

下部分基金代销机构并开通定

《中国证券报》

投、转换业务的公告

诺安基金管理有限公司旗下基

金2016上半年最后一个交易日

24 基金管理人网站 2016年7月1日

基金资产净值、基金份额净值及

份额累计净值公告

诺安天天宝货币市场基金2016

25 《中国证券报》 2016年7月21日

年第2季度报告

诺安基金管理有限公司关于增

加乾道金融信息服务（北京）有 《证券时报》、

26 限公司为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2016年8月3日

构并开通定投、转换业务及开展 《中国证券报》

费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗

《证券时报》、

下部分基金参加常熟农商银行

27 《上海证券报》、 2016年8月3日

个人网上银行、手机银行基金申

《中国证券报》

购费率优惠的公告

诺安基金管理有限公司关于增

加北京格上富信投资顾问有限 《证券时报》、

28 公司为旗下部分基金代销机构 《上海证券报》、 2016年8月18日

并开通定投、转换业务及开展费 《中国证券报》

率优惠活动的公告

诺安天天宝货币市场基金2016

29 基金管理人网站 2016年8月29日

年半年度报告

诺安天天宝货币市场基金2016

30 《中国证券报》 2016年8月29日

年半年度报告摘要

31 诺安基金管理有限公司关于增 《证券时报》、 2016年9月6日

第55页共59页

加北京广源达信投资管理有限 《上海证券报》、

公司为旗下部分基金代销机构 《中国证券报》

并开通定投、转换业务及开展费

率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增

加北京新浪仓石基金销售有限 《证券时报》、

32 公司为旗下部分基金代销机构 《上海证券报》、 2016年9月6日

并开通定投、转换业务及开展费 《中国证券报》

率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增

加泰信财富投资管理有限公司 《证券时报》、

33 为旗下部分基金代销机构并开 《上海证券报》、 2016年9月6日

通定投、转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于通

《证券时报》、

过网上直销现金宝账户申购（认

34 《上海证券报》、 2016年9月7日

购）及定投申购基金开展费率优

《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于直

《证券时报》、

销网上交易开展基金申购（认

35 《上海证券报》、 2016年9月12日

购）及定投申购费率优惠活动的

《中国证券报》

公告

诺安基金管理有限公司关于增

加凤凰金信（银川）投资管理有 《证券时报》、

36 限公司为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2016年9月14日

构并开通定投、转换业务及开展 《中国证券报》

费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增 《证券时报》、

37 加上海万得投资顾问有限公司 《上海证券报》、 2016年9月14日

为旗下部分基金代销机构并开 《中国证券报》

第56页共59页

通定投、转换业务及开展费率优

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增

加天津国美基金销售有限公司 《证券时报》、

38 为旗下部分基金代销机构并开 《上海证券报》、 2016年10月18日

通定投、转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安天天宝货币市场基金2016

39 《中国证券报》 2016年10月25日

年第3季度报告

诺安基金管理有限公司关于增

《证券时报》、

加上海华信证券有限责任公司

40 《上海证券报》、 2016年10月26日

为旗下部分基金代销机构的公

《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于增

加北京电盈基金销售有限公司 《证券时报》、

41 为旗下部分基金代销机构并开 《上海证券报》、 2016年10月26日

通定投、转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安天天宝货币市场基金招募

42 说明书（更新）2016年第2期- 基金管理人网站 2016年11月9日

正文

诺安天天宝货币市场基金招募

43 说明书（更新）2016年第2期- 《中国证券报》 2016年11月9日

摘要

诺安基金管理有限公司关于增

44 《中国证券报》 2016年11月15日

聘高级管理人员的公告

诺安基金管理有限公司关于督

45 《中国证券报》 2016年11月15日

察长变更的公告

46 诺安基金管理有限公司关于调 《证券时报》、 2016年11月29日

第57页共59页

整旗下部分基金通过国美基金 《上海证券报》、

定投申购起点金额的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增

加和谐保险销售有限公司为旗 《证券时报》、

47 下部分基金代销机构并开通定 《上海证券报》、 2016年12月7日

投、转换业务及开展费率优惠活 《中国证券报》

动的公告

诺安基金管理有限公司关于增

《证券时报》、

加北京懒猫金融信息服务有限

48 《上海证券报》、 2016年12月14日

公司为旗下部分基金代销机构

《中国证券报》

并开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗

下部分基金在上海华信证券有 《上海证券报》、

49 2016年12月19日

限责任公司开通定投业务的公 《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于诺

安天天宝货币市场基金根据《货

50 币市场基金监督管理办法》修改 《中国证券报》 2016年12月21日

基金合同、托管协议部分条款的

公告

诺安天天宝货币市场基金托管

51 基金管理人网站 2016年12月21日

协议（2016年修订）

诺安天天宝货币市场基金基金

52 基金管理人网站 2016年12月21日

合同（2016年修订）

诺安基金管理有限公司关于旗

《证券时报》、

下部分基金参加中国农业银行

53 《上海证券报》、 2016年12月30日

开放式公募基金交易优惠活动

《中国证券报》

的公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

第58页共59页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2016年12月21日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于诺

安天天宝货币市场基金根据<货币市场基金监督管理办法>修改基金合同、托管协议部分条款的公告》的公告，本基金根据现行法律法规变更，对本基金基金合同、托管协议作出修改，并将修改后的全文在基金管理人网站披露。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。

②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。

③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安天天宝货币市场基金2016年年度报告正文。

⑥报告期内诺安天天宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。

13.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年3月30日

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