广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金

2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年四月二十二日

第1页共13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发百发100指数

基金主代码 000826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年10月30日

报告期末基金份额总额 1,073,538,649.87份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程

序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金

投资目标 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对

中证百度百发策略100指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，

投资策略 按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基

准权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行

活期存款利率(税后)。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数

风险收益特征 型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发百发100指数A 广发百发100指数E

称

下属分级基金的交易代 000826 000827

码

报告期末下属分级基金 390,772,428.16份 682,766,221.71份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2017年1月1日-2017年3月31日)

广发百发100指数A 广发百发100指数E

1.本期已实现收益 20,303,699.76 35,190,437.70

2.本期利润 20,570,940.70 36,393,423.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0510 0.0515

4.期末基金资产净值 383,300,154.40 668,243,084.11

5.期末基金份额净值 0.981 0.979

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发百发100指数A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 5.37% 0.80% 5.21% 0.83% 0.16% -0.03%

月

2、广发百发100指数E：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 5.38% 0.80% 5.21% 0.83% 0.17% -0.03%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年10月30日至2017年3月31日)

1．广发百发100指数A：

2．广发百发100指数E：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

期限 年限

任职日期 离任日期

本基 男，中国籍，管理学博士，

金的 持有中国证券投资基金业从

基金 业证书，2009年8月至

经理； 2011年8月在深圳证券交易

广发 所综合研究所从事博士后研

百发 究工作，2011年9月至

大数 2014年10月任广发基金管理

据精 有限公司数量投资部数量投

选混 资研究员，2014年10月

合基 21日至2016年5月25日任

金的 广发中证全指可选消费

基金 ETF的基金经理，2014年

经理； 11月24日起任广发百发

季峰 广发 2014-11- - 8年 100指数基金的基金经理，

百发 24 2015年2月13日至2016年

大数 5月25日任广发养老指数基

据成 金的基金经理，2015年3月

长混 18日起任广发基金管理有限

合基 公司数据策略投资部副总经

金的 理，2015年3月25日至

基金 2016年5月25日任广发环保

经理； 指数基金的基金经理，

数据 2015年9月14日起任广发百

策略 发大数据精选混合基金的基

投资 金经理，2015年11月18日

部副 起任广发百发大数据成长混

总经 合基金的基金经理。

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

整体来看，2017年1季度延续了2016年4季度的反弹行情，中国经济主要指标

持续向好，经济景气程度显着回升，供需两旺态势明显，企业效益有所改善，促进民间投资政策逐步落实，民企投资能力和信心正在恢复；随着供给侧结构性改革推进和创业创新发展，新产业、新业态持续加快成长，中国经济增长动能由单引擎向新动能和传统动能叠加的双引擎转变。受益于宏观经济运行中积极因素的增多，很多业绩稳定、整体估值较低的优质白马股股价都创了历史新高，而成长股则受到了市场的冷落，从交易层面来看，反应了投资者整体风险偏好在降低，叠加监管环境趋严和房价的大幅上涨，对部分进入股市的资金量产生了一定的负面影响。海外金融市场稳定性有所改善，随着美国新任总统特朗普以促增长为目标的主要政策主张逐渐明晰，美联储加息前景明朗，欧元区通缩风险逐步消失、经济有所复苏，全球市场投资者信心和风险偏好回升，但是潜在的风险仍然不容忽视，中美贸易战、东北亚局势，以及国内资金脱虚向实、房价过快上涨、资金成本上升和金融风险事件多发等因素，对经济稳定健康发展带来了不确定性。

回顾一季度的操作，组合主要依靠大数据选股模型对热点覆盖能力来紧跟市场风格轮换的节奏，计算机等成长风格板块比例相对下降，逐步体现对交运、消费、基建等热点板块的侧重布局。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发百发100指数基金A类净值增长率为5.37%，E类净值增长

率为5.38%，同期业绩比较基准收益率为5.21%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2季度，全球经济总体在好转，欧元区经济改善，美国经济持续复苏，但

国际环境复杂多变，全球化和逆全球化力量博弈加剧，美联储持续加息，外部经济的不稳定、不确定性仍然较多。两会后国内市场迎来政策密集施行窗口，如雄安新区的设立、十九大之前国企混改政策的加速实施以及各地房地产调控政策等，市场有望改变盈利性与利率两因子博弈的沉闷格局，提升投资者风险偏好，但从资金面角度看，整个2季度流动性到期规模较大，流动性缺口明显高于去年同期，使得2季度资金面整体上依然偏紧，此外，从近期央行讲话来看，短期货币政策难以出现较大改观，同时叠加美联储6月加息概率较大等因素影响，2季度整体利率中枢向上抬升预期会进一步加强，不排除阶段性对市场造成一定负面冲击。

在市场环境整体平稳的背景下，组合将继续以缩小跟踪误差为目标，保持仓位稳定，且通过多样手段提高资金运用效率与综合收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 996,111,606.76 93.96

其中：股票 996,111,606.76 93.96

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 59,393,657.41 5.60

7 其他各项资产 4,670,362.65 0.44

8 合计 1,060,175,626.82 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 50,212,203.70 4.78

C 制造业 590,564,390.78 56.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 19,665,999.34 1.87

F 批发和零售业 67,307,433.18 6.40

G 交通运输、仓储和邮政业 95,460,992.89 9.08

H 住宿和餐饮业 18,737,966.10 1.78

I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,286,399.86 3.55

J 金融业 20,049,344.00 1.91

K 房地产业 67,684,274.76 6.44

L 租赁和商务服务业 10,460,395.08 0.99

M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 9,166,391.50 0.87

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,498,885.41 0.90

S 综合 - -

合计 996,111,606.76 94.73

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(％)

1 601008 连云港 1,717,800 14,240,562.00 1.35

2 002747 埃斯顿 318,200 13,154,388.00 1.25

3 000982 中银绒业 1,337,200 12,235,380.00 1.16

4 002204 大连重工 2,104,600 11,427,978.00 1.09

5 002351 漫步者 716,400 11,369,268.00 1.08

6 600966 博汇纸业 2,082,400 10,682,712.00 1.02

7 603169 兰石重装 774,500 10,641,630.00 1.01

8 600033 福建高速 2,761,000 10,629,850.00 1.01

9 600859 王府井 646,882 10,531,238.96 1.00

10 600853 龙建股份 1,459,600 10,509,120.00 1.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 832,512.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 30,009.72

5 应收申购款 3,807,840.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,670,362.65

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

的公允价值(元) 占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 净值比例(%)

情况说明

1 002747 埃斯顿 13,154,388.00 1.25 重大事项

停牌

2 000982 中银绒业 12,235,380.00 1.16 重大事项

停牌

3 600859 王府井 10,531,238.96 1.00 重大事项

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发百发100指数A 广发百发100指数E

本报告期期初基金份额总额 410,880,555.66 728,321,251.06

本报告期基金总申购份额 3,569,559.91 77,290,023.26

减：本报告期基金总赎回份额 23,677,687.41 122,845,052.61

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 390,772,428.16 682,766,221.71

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金募集的

文件

（二）《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年四月二十二日
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