诺安中证500指数增强型证券投资基金

2021年第二季度报告

2021年06月30日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 诺安中证500增强

基金主代码 001351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年01月15日

报告期末基金份额总额 59,170,440.05份

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指
数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本
投资目标 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
7.75%，以实现对中证 500 指数的有效跟踪并力争
实现超越，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基
础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基
本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏
离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制
投资策略 基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基
金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.
75%。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对


本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投
资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的
范围之内。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款
利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安中证500增强A 诺安中证500增强C

下属分级基金的交易代码 001351 010355

报告期末下属分级基金的份额总 56,597,802.38份 2,572,637.67份

额
注：（1）本基金由原诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2019年1月15日转型而来。
（2）自2020年10月28日起，本基金增加基金份额类别，分设A类基金份额和C类基金份额。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
主要财务指标

诺安中证500增强A 诺安中证500增强C

1.本期已实现收益 -1,630,652.82 3,873.05

2.本期利润 5,473,938.50 84,729.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0877 0.0880

4.期末基金资产净值 59,927,013.34 2,716,961.31

5.期末基金份额净值 1.0588 1.0561

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安中证500增强A净值表现

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 9.01% 1.08% 8.43% 0.65% 0.58% 0.43%

过去六个月 7.25% 1.28% 6.64% 0.94% 0.61% 0.34%

过去一年 23.30% 1.41% 15.42% 1.19% 7.88% 0.22%

自基金合同

生效起至今 78.94% 1.48% 55.96% 1.38% 22.98% 0.10%

诺安中证500增强C净值表现

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 8.91% 1.08% 8.43% 0.65% 0.48% 0.43%

过去六个月 7.06% 1.27% 6.64% 0.94% 0.42% 0.33%

自基金合同

生效起至今 14.98% 1.26% 10.90% 0.96% 4.08% 0.30%

注：本基金业绩比较基准:中证 500 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税
后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较


注：①2019 年 1 月 15 日（含当日）起，原"诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金" 转型为本基金，转型后，本基金的业绩比较基准为: 中证 500 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。
②本基金的建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

③诺安中证 500 指数增强证券投资基金 C 类份额从 2020 年 10 月 30 日开始有申赎数据。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日 离任 年限

期 日期

硕士，具有基金从业资格
。曾任职于长城证券公司
、鹏华基金管理有限公司
。2005年3月加入诺安基
金管理有限公司，历任研
究员、基金经理助理、基
金经理、研究部副总监、
指数投资组副总监，现任
指数组负责人。曾于2007
年11月至2009年10月担任
诺安价值增长股票证券投
资基金基金经理，2009年
3月至2010年10月担任诺
2019年0 安成长股票型证券投资基
梅律吾 本基金基金经理 1月15日 - 24年 金基金经理，2011年1月
至2012年7月担任诺安全
球黄金证券投资基金基金
经理，2011年9月至2012
年11月担任诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF
）基金经理，2017年8月
至2017年10月任中小板等
权重交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，20
17年8月至2018年8月任诺
安新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金基金经理，2015年6月
至2019年1月任诺安中证5


00交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理，2012年7月至2019年5
月任诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金基金
经理，2017年8月至2019
年6月任上证新兴产业交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2014年2
月至2019年7月任诺安中
证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
2012年7月起任诺安中证1
00指数证券投资基金基金
经理，2018年8月起任诺
安沪深300指数增强型证
券投资基金基金经理，20
19年1月起任诺安中证500
指数增强型证券投资基金
基金经理，2019年5月起
任诺安创业板指数增强型
证券投资基金（LOF）基
金经理。

硕士，具有基金从业资格
。曾先后任职于中国人民
健康保险股份有限责任公
司、泰达宏利基金管理有
限公司、建信基金管理有
限责任公司，从事投资管
路龙凯 本基金基金经理 2019年0 9年 理工作。2017年11月加入
2月20日 - 诺安基金管理有限公司，
从事投资管理工作。2018
年4月至5月任诺安和鑫保
本混合型证券投资基金基
金经理，2018年5月至201
9年11月任诺安和鑫灵活
配置混合型证券投资基金


基金经理，2018年2月至2
020年4月任诺安景鑫灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。2019年2月起
任诺安中证500指数增强
型证券投资基金基金经理
。

注：①此处梅律吾先生的任职日期为基金合同生效之日，路龙凯先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安中证500指数增强型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

美债收益率波动和通胀预期是今年以来导致市场波动的主要原因，国内高频数据显示经济基本面并无明显变化，说明基本面不是驱动市场调整的主要因素。美债和通胀的趋势都有助于股票市场的运行，二季度以来A股出现企稳并逐级上升。我们判断A股市场短期快速上行时期已经过去，后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情，总体呈现慢牛格局，市场不缺乏投资机会。2021年三季度，股票市场将遵从业绩增长和成长驱动逻辑。

目前我国正处于经济转型初期，此时各个行业所处的发展阶段差异较大，传统行业处于成熟期甚至衰退期，而新兴行业则基本处于发展期和成长期，这些新兴行业渗透率较低，未来仍有较大成长空间，建议配置以下方向：（1）业绩景气板块。下半年国内经济复苏速度边际放缓，宜自下而上选择高业绩景气度的板块，比如地产后产业链、Z时代的特色消费。（2）科技成长板块。在解决某些关键行业外围卡脖子的过程中，逐步实现国产替代的红利，科技板块有望重新迎来资金青睐，如TMT、军工、创新药等方向。（3）疫情受损板块。2021年第三季度，随着疫苗接种持续增加，前期的疫情受损板块将迎来估值修复，可关注航空、机场、酒店、餐饮、旅游、影院等方向。我们将坚持采用量化选股的方法，在紧密跟踪指数的同时，持续获取稳健的超额收益。
风险方面时刻关注，政策总基调维持稳定，但操作层面需要时刻关注货币政策的超预期；中美不确定逐渐增多，经贸领域有望缓和，但科技领域存在升级可能；美联储政策超预期收紧等。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，诺安中证500增强A基金份额净值为1.0588元；本报告期内，该类基金份额净值增长率为9.01%，同期业绩比较基准收益率为8.43%。

截至报告期末，诺安中证500增强C基金份额净值为1.0561元；本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.91%，同期业绩比较基准收益率为8.43%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%
）

1 权益投资 59,495,287.31 91.79

其中：股票 59,495,287.31 91.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 3,527,422.41 5.44

8 其他资产 1,791,631.62 2.76

9 合计 64,814,341.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%
）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,474,194.00 2.35

C 制造业 41,872,948.89 66.84

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 366,639.00 0.59

F 批发和零售业 1,675,862.00 2.68

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 700,239.00 1.12


J 金融业 649,490.00 1.04

K 房地产业 115,106.00 0.18

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 1,096,303.00 1.75

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 440,450.00 0.70

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 48,391,231.89 77.25

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%
）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,176,810.66 14.65

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 4,617.60 0.01

E 建筑业 11,014.44 0.02

F 批发和零售业 19,261.44 0.03

交通运输、仓储和邮政

G 业 274,860.00 0.44

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 678,872.03 1.08

J 金融业 34,721.10 0.06

K 房地产业 6,085.20 0.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 557,900.00 0.89

水利、环境和公共设施

N 管理业 11,302.95 0.02


居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 328,610.00 0.52

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,104,055.42 17.73

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 603290 斯达半导 6,200 1,984,000.00 3.17

2 002709 天赐材料 16,120 1,718,069.60 2.74

3 603486 科沃斯 7,400 1,687,792.00 2.69

4 002223 鱼跃医疗 41,700 1,590,021.00 2.54

5 003022 联泓新科 50,300 1,544,210.00 2.47

6 000983 山西焦煤 177,400 1,474,194.00 2.35

7 300223 北京君正 14,500 1,463,340.00 2.34

8 300285 国瓷材料 27,800 1,355,250.00 2.16

9 002340 格林美 143,100 1,337,985.00 2.14

10 601689 拓普集团 35,300 1,321,279.00 2.11

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 002371 北方华创 6,300 1,747,494.00 2.79

2 688363 华熙生物 5,301 1,472,935.86 2.35

3 603986 兆易创新 7,000 1,315,300.00 2.10

4 603501 韦尔股份 4,000 1,288,000.00 2.06

5 300450 先导智能 16,460 989,904.40 1.58

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 33,082.38

2 应收证券清算款 1,715,936.94

3 应收股利 -

4 应收利息 413.05

5 应收申购款 42,199.25

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,791,631.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安中证500增强A 诺安中证500增强C

报告期期初基金份额总额 65,315,115.48 185,989.70

报告期期间基金总申购份额 3,863,234.91 2,506,575.15

减：报告期期间基金总赎回份额 12,580,548.01 119,927.18

报告期期间基金拆分变动份额（

份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 56,597,802.38 2,572,637.67

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%的时

别 间区间

机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险


本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形 ，敬请投资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件。
②原诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为诺安中证500指数增强型证券投资基金的批复。
③《诺安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》。
④《诺安中证500指数增强型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安中证500指数增强型证券投资基金2021年第二季度报告正文。
⑧报告期内诺安中证500指数增强型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2021年07月21日
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