诺安中证500指数增强型证券投资基金(原诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金)

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

诺安中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“诺安中证500增强”）由诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更而来。诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2018年11月12日至2018年12月12日期间召开了基金份额持有人大会，大会审议通过了《关于诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事宜的议案》。自2019年1月15日起，诺安中证500增强正式生效，并自该日起《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效且《诺安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》同时生效。

本报告中财务资料未经审计。

自2019年1月15日起，原诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为诺安中证500指数增强型证券投资基金。原诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金本报告期自2019年1月1日至2019年1月14日止，诺安中证500指数增强型证券投资基金本报告期自2019年1月15日（基金合同生效日）起至3月31日止。

§2基金产品概况

转型后：

基金简称 诺安中证500增强

交易代码 001351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年1月15日

报告期末基金份额总额 156,303,014.28份

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指
投资目标 数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪


偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超
过7.75%，以实现对中证500指数的有效跟踪并
力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基
础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基
本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控
偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控
制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制
基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超0.5%，年化跟踪误差不超
过7.75%。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会
对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限
定的范围之内。

1.资产配置策略

为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的
投资目标，本基金股票资产占基金资产的比例不低
于80%，投资于中证500指数成分股、备选成分
股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本
基金将采用复制为主，增强投资为辅的方式，按标
投资策略 的指数的成份股权重构建被动组合，通过加入增强
型的积极手段，对基金投资组合进行适当调整，以
保证本基金投资目标的实现。

2.股票投资策略

本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构
建，对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品
种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法，
依靠公司宏观、中观以及微观研究，优先在中证
500指数成份股中对行业、个股进行超配或者低
配；同时，在公司股票池的基础上，根据研究员的
研究成果，谨慎地挑选少数中证500指数成份股
以外的股票作为增强股票库，进入基金股票池，构
建主动型投资组合。

3.债券投资策略

本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金
供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率
变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用
风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价
值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选
取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

4.投资组合调整策略

（1）投资组合调整原则


本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组
合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投
资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等
变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金
份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最
优化。

（2）投资组合调整方法

1）对标的指数的跟踪调整

本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的
中证500指数对其成份股的调整而进行相应的跟
踪调整。

a)定期调整

根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的
中证500指数成分股定期调整结果，基于本基金
的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。
b)不定期调整

根据指数编制规则，当中证500指数成份股因增
发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，
本基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告，
基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行
相应调整。

2）限制性调整

a)投资比例限制调整

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当
基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例
或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实
时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或
个股进行微调，以保证基金合法规范运行。

b)大额赎回调整

当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对
股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保
证基金正常运行。

5、跟踪误差控制策略

本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离，以
“跟踪误差”为指标，控制基金相对标的指数的偏
离风险。

本基金以日跟踪误差为测算指标，对投资组合进行
监控与评估。其中：其中，n为计算区间，本基金
计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易
日（含当天）。将日跟踪误差的最大容忍值设定为
0.5%（相应折算的年跟踪误差约为7.75%），以每
周为检测周期，即本基金将每周计算该指标，计算
区间为每周最后一个交易日起前30个交易日（含
当日）。如该指标接近或超过0.5%，则基金经理必

须通过归因分析，找出造成跟踪误差的来源，通过
对投资组合进行适当的调整，以使跟踪误差回归到
最大容忍值以内。当跟踪误差在最大容忍值以内
时，由基金经理对最优跟踪误差的选择作出判断。
当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将
测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪误差，
具体变化将另行公告。

6．股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以
套期保值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货
的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理
的有

关规定执行。

7．国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市
场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以
套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资
组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理
人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，
并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特
征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组
合的久期，降低投资组合的整体风险。

8．权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定
价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权
证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资
产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追
求稳定的风险调整后收益。

9．资产支持证券投资策略

本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲
线、信用管理和个券α策略等策略，在严格遵守
法律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产
品的投资。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+一年期银行储蓄存
款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

转型前：

基金简称 诺安中证500ETF联接

交易代码 001351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月9日


报告期末基金份额总额 146,602,731.80份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误
差的最小化。

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于
目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基
金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标
的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度进一步扩大。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风
险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市
场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目
投资策略 标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基
金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金
收益。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许
的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险
管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动
性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头
套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利
用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的
交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指
数为中证500指数。

本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
风险收益特征 票市场相似的风险收益特征。风险与收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月15日－2019年3月31日）
1.本期已实现收益 13,127,528.41

2.本期利润 24,592,257.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.1636
4.期末基金资产净值 118,158,197.64
5.期末基金份额净值 0.7560
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年1月14日）
1.本期已实现收益 -57,173,786.83
2.本期利润 1,805,349.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0123
4.期末基金资产净值 86,740,980.13
5.期末基金份额净值 0.5917
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 27.77% 1.70% 27.83% 1.71% -0.06% -0.01%
注：本基金业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：①2019年1月15日（含当日）起，本基金转型为“诺安中证500指数增强型证券投资基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。

②本基金的建仓期为6个月,截至2019年3月31日，本基金建仓期尚未结束。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.14% 1.01% 2.84% 1.14% -0.70% -0.13%
注：本基金业绩比较基准:中证500指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的建仓期为3个月,建仓期结束时本基金投资于目标ETF的比例略低于基金资产的90%，基金管理人已在10个交易日内进行调整。除此以外，建仓期结束时本基金其他各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，具有基金从业资格。曾任职
于长城证券公司、鹏华基金管理有
限公司。2005年3月加入诺安基金
梅律吾 - 2015年6月 2019年1月 21 管理有限公司，历任研究员、基金
9日 15日 经理助理、基金经理、研究部副总
监、指数投资组副总监，现任指数
组负责人。曾于2007年11月至
2009年10月担任诺安价值增长股

票证券投资基金基金经理，2009年
3月至2010年10月担任诺安成长
股票型证券投资基金基金经理，
2011年1月至2012年7月担任诺
安全球黄金证券投资基金基金经
理，2011年9月至2012年11月担
任诺安油气能源股票证券投资基
金（LOF）基金经理，2017年8月
至2017年10月任中小板等权重交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2017年8月至2018年8
月任诺安新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金
经理，2015年6月至2019年1月
任诺安中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。
2012年7月起任诺安中证100指数
证券投资基金及诺安中证创业成
长指数分级证券投资基金基金经
理，2014年2月起任诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2017年8月起任上证新
兴产业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2018年8月起任
诺安沪深300指数增强型证券投资
基金基金经理，2019年1月起任诺
安中证500指数增强型证券投资基
金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日，离任日期为基金合同失效之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，具有基金从业资格。曾任职
于长城证券公司、鹏华基金管理有
限公司。2005年3月加入诺安基金
本基金 管理有限公司，历任研究员、基金
梅律吾 基金经 2019年1月 - 21 经理助理、基金经理、研究部副总
理 15日 监、指数投资组副总监，现任指数
组负责人。曾于2007年11月至
2009年10月担任诺安价值增长股
票证券投资基金基金经理，2009年
3月至2010年10月担任诺安成长

股票型证券投资基金基金经理，
2011年1月至2012年7月担任诺
安全球黄金证券投资基金基金经
理，2011年9月至2012年11月担
任诺安油气能源股票证券投资基
金（LOF）基金经理，2017年8月
至2017年10月任中小板等权重交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2017年8月至2018年8
月任诺安新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金
经理，2015年6月至2019年1月
任诺安中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。
2012年7月起任诺安中证100指数
证券投资基金及诺安中证创业成
长指数分级证券投资基金基金经
理，2014年2月起任诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2017年8月起任上证新
兴产业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2018年8月起任
诺安沪深300指数增强型证券投资
基金基金经理，2019年1月起任诺
安中证500指数增强型证券投资基
金基金经理。

硕士，曾先后任职于中国人民健康
保险股份有限责任公司、泰达宏利
基金管理有限公司、建信基金管理
有限责任公司，从事投资管理工
作。2017年11月加入诺安基金管
本基金 理有限公司，从事投资管理工作。
路龙凯 基金经 2019年2月 - 7 2018年4月至5月任诺安和鑫保本
理 20日 混合型证券投资基金基金经理。
2018年2月起任诺安景鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，
2018年5月起任诺安和鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，
2019年2月起任诺安中证500指数
增强型证券投资基金基金经理。
注：①此处梅律吾先生的任职日期为基金合同生效之日，路龙凯先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《诺安诺安中证500增强型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

自年初以来上证综指从2440点一路上行，主要受中美贸易摩擦的缓和，美联储暂缓加息，国内稳健的货币政策和积极的财政政策，流动性较充裕，以及缓解中小微企业融资难融资贵等问题采取的一系列措施，导致风险偏好提升，最终资本市场出现了一波估值修复行情。虽然A股经历了一段波澜壮阔的涨幅，但是经济基本面暂时不支持行情的继续延续，只有等到宏观基本面触底后市场才能行稳致远。目前从风险溢价指标和股债比价指标看，股市风险收益比优势不明显，向上的催化剂看中美贸易谈判，如果中美全部取消之前相互加征的所有关税，风险偏好进一步提升。同样，目前需要警惕市场回撤的风险，可能风险点：一是基本面同步数据可能比较弱，仍需警惕宏微观基本面数据较弱的情景。二是金融监管，金融监管制度更加细化中长期利好市场，短期会影响市场资金和情绪。三是美股下跌的拖累。综上所述我们将坚持采用量化选股的方法，在紧密跟踪指数的同时，力争持续获取稳健的超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至转型前最后一日，本基金份额净值为0.5917元；截至报告期末，本基金份额净值为0.7560元。

本报告期内，本基金由诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为诺安中证500指数增强型证券投资基金。转型前，自2019年1月1日至2019年1月14日，诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额净值增长率为2.14%，同期业绩比较基准收益率为2.84%；转型后，自2019年1月15日至2018年3月31日，中证500指数增强型证券投资基金份额净值增长率为27.77%，同期业绩比较基准收益率为27.83%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5投资组合报告

转型后：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 111,298,149.97 93.18
其中：股票 111,298,149.97 93.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,106,236.30 5.95
8 其他资产 1,037,220.54 0.87
9 合计 119,441,606.81 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,609,433.00 1.36
B 采矿业 3,852,300.00 3.26
C 制造业 55,453,883.63 46.93
D 电力、热力、燃气及水生产和 3,122,557.00 2.64
供应业

E 建筑业 218,225.00 0.18
F 批发和零售业 4,974,836.00 4.21
G 交通运输、仓储和邮政业 4,282,528.60 3.62
H 住宿和餐饮业 519,299.00 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服 4,867,358.66 4.12
务业

J 金融业 2,002,108.00 1.69
K 房地产业 4,188,597.73 3.54
L 租赁和商务服务业 1,918,114.32 1.62
M 科学研究和技术服务业 303,150.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 546,006.00 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 590,295.00 0.50
Q 卫生和社会工作 187,174.00 0.16

R 文化、体育和娱乐业 2,802,054.00 2.37
S 综合 655,444.00 0.55
合计 92,093,363.94 77.94
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 13,980.00 0.01
C 制造业 14,264,951.09 12.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 118,090.00 0.10
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,024,401.94 0.87
J 金融业 2,014,309.00 1.70
K 房地产业 694,760.00 0.59
L 租赁和商务服务业 633,354.00 0.54
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 247,247.00 0.21
R 文化、体育和娱乐业 193,693.00 0.16
S 综合 - -
合计 19,204,786.03 16.25
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600862 中航高科 173,434 1,697,918.86 1.44
2 002384 东山精密 56,600 1,074,834.00 0.91
3 000656 金科股份 143,783 1,049,615.90 0.89
4 000830 鲁西化工 71,800 1,036,792.00 0.88
5 600160 巨化股份 114,100 983,542.00 0.83
6 002345 潮宏基 189,100 981,429.00 0.83
7 600161 天坛生物 38,751 972,650.10 0.82
8 600466 蓝光发展 130,500 963,090.00 0.82
9 600779 水井坊 21,212 952,206.68 0.81
10 002359 北讯集团 82,300 913,530.00 0.77
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600990 四创电子 22,900 1,202,021.00 1.02
2 601989 中国重工 190,500 1,112,520.00 0.94
3 600118 中国卫星 35,200 885,984.00 0.75
4 300527 中国应急 68,200 865,458.00 0.73
5 300122 智飞生物 14,300 730,730.00 0.62
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 22,177.95
2 应收证券清算款 877,720.20
3 应收股利 -
4 应收利息 1,586.22
5 应收申购款 135,736.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,037,220.54
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 77,682,689.60 89.43

其中：股票 77,682,689.60 89.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,931,249.87 9.13
8 其他资产 1,253,507.53 1.44
9 合计 86,867,447.00 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,390,540.00 1.60
B 采矿业 1,619,357.00 1.87
C 制造业 47,005,285.60 54.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,421,748.00 1.64
E 建筑业 1,268,735.00 1.46
F 批发和零售业 3,141,821.00 3.62
G 交通运输、仓储和邮政业 3,537,541.00 4.08
H 住宿和餐饮业 488,278.00 0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,768,666.00 8.96
J 金融业 2,163,492.00 2.49
K 房地产业 3,888,112.00 4.48
L 租赁和商务服务业 540,147.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 572,446.00 0.66
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 16,140.00 0.02
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,865,925.00 2.15
S 综合 994,456.00 1.15
合计 77,682,689.60 89.56
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 000401 冀东水泥 113,153 1,502,671.84 1.73
2 600201 生物股份 65,700 1,024,920.00 1.18

3 600256 广汇能源 249,100 959,035.00 1.11
4 300146 汤臣倍健 58,900 941,811.00 1.09
5 000656 金科股份 155,300 922,482.00 1.06
6 600426 华鲁恒升 74,100 906,984.00 1.05
7 600699 均胜电子 42,313 905,075.07 1.04
8 600600 青岛啤酒 27,200 900,048.00 1.04
9 002049 紫光国微 28,700 862,722.00 0.99
10 300253 卫宁健康 81,800 856,446.00 0.99
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,884.51
2 应收证券清算款 1,195,761.39
3 应收股利 -
4 应收利息 5,316.21
5 应收申购款 50,545.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,253,507.53
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
基金合同生效日（2019年1月15日）基金份额总 146,602,731.80
额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 21,746,153.53
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 12,045,871.05
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 156,303,014.28
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份
报告期期初基金份额总额 146,100,611.68
报告期期间基金总申购份额 776,486.39
减:报告期期间基金总赎回份额 274,366.27
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 146,602,731.80
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

10.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证500指数增强型证券投资基金募集的文件。

②原诺安中证500交易型开放式指数增强型证券投资基金联接基金变更为诺安中证500指数
增强型证券投资基金的批复。

③《诺安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》。

④《诺安中证500指数增强型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦诺安中证500指数增强型证券投资基金2019年第一季度报告正文。

⑧报告期内诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金和诺安中证500指数增强
型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
10.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
10.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2019年4月19日
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