诺安中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品情况

基金简称 诺安中证500ETF联接

交易代码 001351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月9日

报告期末基金份额总额 193,593,661.48份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最

小化。

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF

实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较

基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪

误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导

致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施

避免跟踪偏离度进一步扩大。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效

投资策略 率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式

或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金

还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合

套利，以增强基金收益。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金

融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以

套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流

动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合

约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

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本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁

调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目

的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中

证500指数。

本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

风险收益特征 益特征。风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场

基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有

与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 诺安中证500ETF

基金主代码 510520

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年2月7日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2014年3月10日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份

股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根

据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基

金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低

于基金资产净值的95%且不低于非现金基金资产的80%。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基

金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指

数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 -1,050,213.91

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2.本期利润 -1,921,297.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0098

4.期末基金资产净值 166,608,699.08

5.期末基金份额净值 0.8606

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 -1.24% 0.72% -1.02% 0.83% -0.22% -0.11%

注：本基金业绩比较基准:中证500指数收益率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时本基金投资于目标ETF的比例略低于基金资产的

90%，基金管理人已在10个交易日内进行调整。除此以外，建仓期结束时本基金其他各项资产配

置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理期限 从业 说明

任职日 离任 年限

期 日期

指数组负责 硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证

人，诺安中 券公司、鹏华基金管理有限公司；2005年

梅律吾证100指数 2015年 - 19 3月加入诺安基金管理有限公司，历任研究

证券投资基 6月9日 员、基金经理助理、基金经理、研究部副

金基金经 总监，现任指数组负责人。曾于2007年11

理、诺安中 月至2009年10月担任诺安价值增长股票

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证创业成长 证券投资基金基金经理，2009年3月至

指数分级证 2010年10月担任诺安成长股票型证券投

券投资基金 资基金基金经理，2011年1月至2012年7

基金经理、 月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经

诺安中证 理，2011年9月至2012年12月担任诺安

500交易型 油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经

开放式指数 理，2012年7月起任诺安中证100指数证

证券投资基 券投资基金及诺安中证创业成长指数分级

金及其联接 证券投资基金基金经理，2014年2月起任

基金基金经 诺安中证500交易型开放式指数证券投资

理 基金基金经理，2015年6月起任诺安中证

500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人严格遵守了《中华人

民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证500交易型开放式指数证券投

资基金联接基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 第6页共12页

都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。

报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整，原因是在较小的最小申赎单位下,申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管理人在量化分析基础上,借助适当的组合优化模型,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。

展望未来一年，从技术角度，不要轻易看多大盘，也不应轻易看空小盘行情；从基本面角度，业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小，但是这不并意味行情没有大的波动。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.8606元。本报告期基金份额净值增长率为-1.24%，同期

业绩比较基准收益率为-1.02%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

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1 权益投资 65,805.00 0.04

其中：股票 65,805.00 0.04

2 基金投资 153,210,600.00 91.92

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,307,372.21 7.98

8 其他资产 103,668.67 0.06

9 合计 166,687,445.88 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 46,779.00 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,884.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 14,142.00 0.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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合计 65,805.00 0.04

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 600687 刚泰控股 1,500 24,630.00 0.01

2 601005 重庆钢铁 8,500 21,420.00 0.01

3 600158 中体产业 600 14,142.00 0.01

4 600859 王府井 300 4,884.00 0.00

5 600673 东阳光科 100 729.00 0.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序 公允价值（人民 占基金资产

号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 币元） 净值比例

(%)

1 诺安中证 股票型 交易型开放 诺安基金管 153,210,600.00 91.96

500ETF 式（ETF） 理有限公司

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

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5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门

立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,380.04

2 应收证券清算款 82,944.92

3 应收股利 -

4 应收利息 2,731.76

5 应收申购款 7,305.95

6 其他应收款 2,306.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 103,668.67

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况

允价值(元) 净值比例（%） 说明

1 600687 刚泰控股 24,630.00 0.01 重大资产重组

2 601005 重庆钢铁 21,420.00 0.01 重大资产重组

3 600859 王府井 4,884.00 0.00 重大资产重组

4 600673 东阳光科 729.00 0.00 重大资产重组

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5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 200,290,533.89

报告期期间基金总申购份额 3,292,628.48

减:报告期期间基金总赎回份额 9,989,500.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 193,593,661.48

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2016年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于督察

长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。自2016年

11月15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自2016年11月15日起，马宏任

公司督察长。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集

的文件。

②《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。

③《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第四季度报告正文。

⑥报告期内诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项

公告。

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9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年1月19日

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