国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
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1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银新活力混合
基金主代码 001584
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月17日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 583,329,040.72份
基金合同存续期 不定期
国投瑞银新活力混合
下属分级基金的基金简称 国投瑞银新活力混合A C
下属分级基金的交易代码 001584 001585
报告期末下属分级基金的份额总 393,192,026.25份 190,137,014.47份
额
2.2基金产品说明
在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及
投资目标 组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平
衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现
基金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，
对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态
调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理
本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上
相结合的方式确定行业权重。
投资策略 本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票
初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金
流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，
构建股票组合并对其进行动态调整。
3、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，
并管理组合风险。
4、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以
套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。
业绩比较基准 沪深300指数收益率50%＋中债综合指数收益率50%。
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本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，
风险收益特征 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于
股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
国投瑞银基金管理有限公
名称 渤海银行股份有限公司
司
姓名 刘凯 阮劲松
信息披露
联系电话 400-880-6868 010-66270109
负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 4008888811/95541
传真 0755-82904048 022-58314791
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com
址
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸
基金半年度报告备置地点 中心46层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
30日）
3.1.1期间数据和指标 国投瑞银新活力混合 国投瑞银新活力混合
A C
本期已实现收益 2,748,114.67 13,874,012.72
本期利润 3,865,971.25 7,671,566.03
加权平均基金份额本期利润 0.0200 0.0104
本期基金份额净值增长率 2.49% 1.89%
报告期末(2016年6月30日)
3.1.2期末数据和指标 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银新活力混合C
期末可供分配基金份额利润 0.0229 0.0176
期末基金资产净值 404,527,164.90 194,603,875.68
期末基金份额净值 1.029 1.023
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银新活力混合A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 0.59% 0.07% -0.04% 0.50% 0.63% -0.43%
过去三个月 1.28% 0.08% -1.18% 0.51% 2.46% -0.43%
过去六个月 2.49% 0.08% -7.67% 0.92% 10.16% -0.84%
过去一年 2.49% 0.07% -7.67% 0.90% 10.16% -0.83%
自基金合同 2.90% 0.07% -7.32% 0.90% 10.22% -0.83%
生效起至今
国投瑞银新活力混合C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 0.49% 0.06% -0.04% 0.50% 0.53% -0.44%
过去三个月 0.99% 0.07% -1.18% 0.51% 2.17% -0.44%
过去六个月 1.89% 0.07% -7.67% 0.92% 9.56% -0.85%
过去一年 1.89% 0.07% -7.67% 0.90% 9.56% -0.83%
自基金合同 2.30% 0.07% -7.32% 0.90% 9.62% -0.83%
生效起至今
注：1、沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
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2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为2015年11月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年11月17日至2016年6月30日）
国投瑞银新活力混合A
国投瑞银新活力混合C
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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金基金合同生效日为2015年11月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。
公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS
AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年6月底，在公募基金方面，公司共管理59只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、
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QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中国籍，硕士，具有基金从
业资格，曾任职国信证券、
国信弘盛投资公司。2011年
5月加入国投瑞银。现任国
投瑞银瑞利灵活配置混合型
证券投资基金、国投瑞银优
选收益灵活配置混合型证券
投资基金、国投瑞银新价值
灵活配置混合型证券投资基
本基金基金 2015-11-
刘钦 - 12 金、国投瑞银瑞盈灵活配置
经理 17 混合型证券投资基金、国投
瑞银新增长灵活配置混合型
证券投资基金、国投瑞银新
活力灵活配置混合型证券投
资基金、国投瑞银新成长灵
活配置混合型证券投资基金
和国投瑞银瑞盛灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。曾任交银施罗德基
金管理有限公司研究员，景
顺长城基金管理有限公司研
究员、投资经理。2015年
5月加入国投瑞银，现任国
投瑞银信息消费灵活配置混
本基金基金 2016-06-
刘潇潇 - 7 合型证券投资基金、国投瑞
经理 08 银新动力灵活配置混合型证
券投资基金、国投瑞银新成
长灵活配置混合型证券投资
基金、国投瑞银新活力灵活
配置混合型证券投资基金和
国投瑞银瑞宁灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
注：1、基金管理人于2016年8月2日发布关于本基金基金经理变更的公告，刘
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钦先生不再担任本基金基金经理。
2、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。
在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，权威人士的重要文章对经济政策的影响较大，这种政策重心的转变主要体现在货币信贷数据增速的回落。不过，一季度货币信贷的快速投放以及房地产销售好转从一线向二三线的蔓延，短期对需求支持还在延续，使得经济整体依然维持稳定。
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从微观层面来看，需求刺激叠加企业库存的回补在一定程度上还在助力企业盈利的好转。
尽管国内货币政策小幅收缩，但是流动性整体依旧保持宽松。相对而言，海外流动性预期在二季度出现了大幅的波动，季初基于较为乐观的非农就业数据，投资者曾一度担忧6月份美联储再度加息，但是经过了5月份非农大幅低于预期以及英国意外退欧之后，全球经济下行压力明显加大，全球央行货币政策被逼宽松。在全球流动性继续宽松和回避欧洲风险资产的大背景下，新兴市场相对而言扮演了临时避风港的角色，尽管人民币对美元汇率跌出年内新低，但是对国内投资者的流动性宽松预期影响较弱。
虽然存在着中国加入MSCI再度推迟以及海外金融市场风险快速提升的不利影响，但是二季度国内证券市场呈现整体平稳触底回升的基本格局。在海外流动性宽松的背景下国内投资者恐慌情绪非但没有蔓延反而不断改善，证券市场结构性机会层出不穷，包括玻璃、半导体、OLED、新能源汽车等板块涨幅居前。
在证券市场较为波动的背景下，本基金从力争减少基金净值波动的角度出发，通过高评级、低久期的固定收益配置和参与网下新股配售，稳健增值、控制回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级份额净值为1.029元，C级份额净值为1.023元，本报告期A级份额净值增长率2.49%，C级份额净值增长率1.89%，同期业绩比较基准收益率为-7.67%。基金净值增长高于业绩比较基准，主要原因在于组合保持较低的股票仓位，以积极参与新股申购及高流动性债券投资为主要投资策略。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济下行压力犹存，全球货币宽松的背景不变。以英国退欧为代表，民粹主义回归之后海外经济和政治面临的不确定性增大，发达经济体央行货币政策会延续宽松的基本格局。国内下半年宏观经济增长也将面临一定的下行压力，主要体现为房地产销售回落以及对工业品价格的承压，还可能会带来企业库存回补的停滞。因此，能源和大部分工业品价格的走势存在不确定性，对企业盈利形成压力。
本基金将延续既有投资策略，力争在降低回撤的基础上实现资产的稳步增值。具体到基金资产的整体配置上，继续择机积极参与固定收益类资产的配置，叠加新股申
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购提供增强收益。具体而言，权益资产配置上，主要以满足新股申购最低要求作为配置出发点；固定收益资产配置上，考虑到当前宏观经济压力犹存、市场信用风险频繁爆发，本基金坚持以票息策略和安全性为基础，主要投资于中高评级信用债券及利率债，并力争整个组合的久期以配置在短端为主。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国投瑞银新活力A本期已实现收益为2,748,114.67元，期末可供分配利润为
9,021,455.77元；国投瑞银新活力C本期已实现收益为13,874,012.72元，期末可供分配利润为3,351,640.04元。
本基金本报告期未进行利润分配。
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5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 47,008,896.73 855,920,703.92
结算备付金 220,920.40 501,911,473.92
存出保证金 266,808.71 383,825.43
交易性金融资产 489,636,253.36 794,173,499.86
其中：股票投资 27,999,325.96 31,376,542.73
基金投资 - -
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债券投资 461,636,927.40 762,796,957.13
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 58,775,448.16 537,999,807.01
应收证券清算款 - 1,389,303.70
应收利息 3,973,123.67 13,412,145.90
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 599,881,451.03 2,705,190,759.74
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 10.22 -
应付管理人报酬 342,440.71 1,601,227.80
应付托管费 48,920.09 228,746.85
应付销售服务费 79,487.97 1,143,585.96
应付交易费用 125,399.26 358,965.04
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 154,152.20 -
负债合计 750,410.45 3,332,525.65
所有者权益： - -
实收基金 583,329,040.72 2,692,333,572.87
未分配利润 15,801,999.86 9,524,661.22
所有者权益合计 599,131,040.58 2,701,858,234.09
负债和所有者权益总计 599,881,451.03 2,705,190,759.74
注：报告截止日2016年6月30日，本基金A类份额净值人民币1.029元，C类份额净值人民币1.023元；基金份额总额583,329,040.72份，其中A类份额
393,192,026.25份；C类份额190,137,014.47份。
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6.2利润表
会计主体：国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入 17,716,560.15
1.利息收入 11,362,384.16
其中：存款利息收入 4,055,682.11
债券利息收入 6,328,394.78
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 978,307.27
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 11,438,028.86
其中：股票投资收益 11,179,560.10
基金投资收益 -
债券投资收益 258,468.76
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 -5,084,590.11
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 737.24
减：二、费用 6,179,022.87
1．管理人报酬 3,242,729.35
2．托管费 463,247.03
3．销售服务费 1,844,201.70
4．交易费用 465,392.61
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 163,452.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 11,537,537.28
列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,537,537.28
注：本基金于2015年11月17日合同生效，因此无上年度可比期间数据。
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 2,692,333,572.87 9,524,661.22 2,701,858,234.09
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 11,537,537.28 11,537,537.28
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 -2,109,004,532.15 -5,260,198.64 -2,114,264,730.79
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 393,238,218.17 7,473,607.50 400,711,825.67
2.基金赎回款 -2,502,242,750.32 -12,733,806.14 -2,514,976,556.46
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 583,329,040.72 15,801,999.86 599,131,040.58
（基金净值）
注：本基金于2015年11月17日合同生效，因此无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）二零一五年六月二十三日下发的证监许可[2015]1328号文《关于准予国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案《国投瑞银新活
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力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月17日正式生效，首次设立募集规模为2,692,333,572.87份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年，信用等级需在AA+级或以上。
本基金管理人对本基金的业绩比较基准为"50%中债综合指数收益率＋50%沪深300指数收益率"。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营
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成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本报告编制的期间为2016年1月1日至2016年6月30日。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债
（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
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6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
（1）初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
（2）后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。
在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（3）终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
（4）金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出
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售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产
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负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
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本的差额入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于衍生工具卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率逐日计提；
(3) 本基金C类基金份额的基金销售服务费用按前一日C类基金份额的基金资产
净值的0.5%的年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
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任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
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开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品、买断式买入返售金融商品及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基
国投瑞银基金管理有限公司 金销售机构
渤海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,242,729.35
其中：支付销售机构的客户维护 1,117,786.48
费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E0.7%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 463,247.03
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E0.1%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支
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付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
国投瑞银新活力 国投瑞银新活力混合 合计
混合A C
国投瑞银基金管 - 1,844,201.70 1,844,201.70
理有限公司
合计 - 1,844,201.70 1,844,201.70
注：本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，销售服务费计提的计算公式如下：
H＝EC类基金份额的销售服务费年费率当年天数
H为每日C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
C类份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
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6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
渤海银行股份有限公司 47,008,896.73 3,499,784.83
注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管，按年利率2%计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
流通 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 期末
成本
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 估值总额
总额
型
新股
60301 新宏 2016- 2016- 1,602. 13,60
未上 8.49 8.49 13,600.98
6 泰 06-23 07-07 00 0.98
市
新股
30052 科大 2016- 2016- 926.0 9,306.
未上 10.05 10.05 9,306.30
0 国创 06-30 07-01 0 30
市
新股
00280 丰元 2016- 2016- 971.0 5,631.
未上 5.80 5.80 5,631.80
5 股份 06-29 07-08 0 80
市
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末
代码 名称 日期 原因 值单价 日期开 (单位： 成本总额 估值总额
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盘单 股)
价
股票交
60161 中国 2016- 易异常 2016-
20.92 20.4416,639.00 57,737.33 348,087.88
1 核建 06-30 波动停 07-01
牌
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 27,999,325.96 4.67
其中：股票 27,999,325.96 4.67
2 固定收益投资 461,636,927.40 76.95
其中：债券 461,636,927.40 76.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 58,775,448.16 9.80
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 47,229,817.13 7.87
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7 其他各项资产 4,239,932.38 0.71
8 合计 599,881,451.03 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值 例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,229,553.28 0.71
C 制造业 12,983,095.40 2.17
电力、热力、燃气及水生产和供
D 6,549,880.90 1.09
应业
E 建筑业 348,087.88 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,798,090.00 0.63
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 70,492.40 0.01
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,999,325.96 4.67
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
净值比例(％)
524,410.0
1 600900 长江电力 6,549,880.90 1.09
0
380,300.0
2 600422 昆药集团 5,187,292.00 0.87
0
231,376.0
3 000603 盛达矿业 4,229,553.28 0.71
0
241,700.0
4 002193 山东如意 3,966,297.00 0.66
0
145,800.0
5 600009 上海机场 3,798,090.00 0.63
0
177,647.0
6 002367 康力电梯 2,735,763.80 0.46
0
7 601611 中国核建 16,639.00 348,087.88 0.06
8 300516 久之洋 1,473.00 258,025.41 0.04
9 601127 小康股份 8,662.00 206,761.94 0.03
10 603737 三棵树 1,327.00 154,038.16 0.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 600028 中国石化 12,498,892.00 0.46
2 600795 国电电力 11,852,320.00 0.44
3 601398 工商银行 10,499,660.00 0.39
4 600900 长江电力 10,416,786.78 0.39
5 600050 中国联通 9,999,637.00 0.37
6 300498 温氏股份 7,492,980.92 0.28
7 002251 步步高 6,057,683.00 0.22
8 000709 河钢股份 5,499,724.00 0.20
9 000001 平安银行 5,499,336.00 0.20
10 002142 宁波银行 5,499,296.70 0.20
11 000423 东阿阿胶 5,498,273.00 0.20
12 000603 盛达矿业 5,398,575.00 0.20
13 000671 阳光城 5,299,884.00 0.20
14 601288 农业银行 4,999,995.00 0.19
15 601939 建设银行 4,999,920.00 0.19
第29页，共36页
16 600422 昆药集团 4,999,555.00 0.19
17 002367 康力电梯 4,499,342.00 0.17
18 600009 上海机场 3,999,605.00 0.15
19 002193 山东如意 3,998,832.00 0.15
20 002152 广电运通 2,999,921.68 0.11
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 600028 中国石化 13,065,141.00 0.48
2 000858 五粮液 11,738,503.51 0.43
3 600795 国电电力 11,609,246.02 0.43
4 601398 工商银行 10,507,636.00 0.39
5 600050 中国联通 10,139,592.00 0.38
6 601333 广深铁路 7,831,755.00 0.29
7 300498 温氏股份 7,528,356.50 0.28
8 002251 步步高 6,396,564.00 0.24
9 002142 宁波银行 6,008,725.44 0.22
10 000709 河钢股份 5,800,352.00 0.21
11 000001 平安银行 5,420,819.83 0.20
12 000423 东阿阿胶 5,240,014.39 0.19
13 601939 建设银行 5,018,530.00 0.19
14 601288 农业银行 4,999,995.00 0.19
15 000671 阳光城 4,933,138.42 0.18
16 600900 长江电力 4,001,246.87 0.15
17 002152 广电运通 3,126,290.00 0.12
18 000860 顺鑫农业 3,093,152.40 0.11
19 002445 中南文化 2,249,207.00 0.08
20 000603 盛达矿业 2,001,685.78 0.07
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 143,888,555.00
卖出股票的收入（成交）总额 154,436,967.25
第30页，共36页
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(％)
1 国家债券 20,619,927.40 3.44
2 央行票据 - -
3 金融债券 210,607,000.00 35.15
其中：政策性金融债 210,607,000.00 35.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 230,410,000.00 38.46
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 461,636,927.40 77.05
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
净值比例(％)
16国开
1 160208 700,000 69,776,000.00 11.65
08
15国开
2 150212 500,000 50,625,000.00 8.45
12
16国开
3 160209 400,000 39,932,000.00 6.66
09
15招轮
4 011599768 300,000 30,138,000.00 5.03
SCP002
16洋河
5 011699144 300,000 30,063,000.00 5.02
SCP001
第31页，共36页
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
第32页，共36页
1 存出保证金 266,808.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,973,123.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,239,932.38
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分 占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称
的公允价值 净值比例(%) 情况说明
股票交易
1 601611 中国核建 348,087.88 0.06 异常波动
停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
户数(户) 基金份额 占总份 占总
持有份额 持有份额
额比例 份额
第33页，共36页
比例
国投瑞银新活
181 2,172,331.64 392,540,726.20 99.83% 651,300.05 0.17%
力混合A
国投瑞银新活
108 1,760,527.91 190,009,027.77 99.93% 127,986.70 0.07%
力混合C
合计 289 2,018,439.59 582,549,753.97 99.87% 779,286.75 0.13%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）
项目 份额级别 占基金总份额比例
国投瑞银新活力混 487,651.13 0.12%
合A
基金管理人所有从 国投瑞银新活力混
业人员持有本基金 109.56 0.00%
合C
合计 487,760.69 0.08%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
国投瑞银新活力混合
本公司高级管理人员、 0
A
基金投资和研究部门 国投瑞银新活力混合
负责人持有本开放式 0
C
基金 合计 0
国投瑞银新活力混合 0
A
本基金基金经理持有 国投瑞银新活力混合 0
本开放式基金 C
合计 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银新活力混合C
基金合同生效日（2015年 348,651.86 2,691,984,921.01
第34页，共36页
11月17日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 348,651.86 2,691,984,921.01
本报告期基金总申购份额 393,114,064.08 124,154.09
减：本报告期基金总赎回份 270,689.69 2,501,972,060.63
额
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 393,192,026.25 190,137,014.47
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、刘纯亮先生自2016年2月3日起不再担任管理人总经理；
2、王彬女士自2016年2月3日起担任管理人总经理；
3、包爱丽女士自2016年2月3日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自2016年8月12日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金初次聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
第35页，共36页
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期
券商名称 单元 股票成 占当期佣金总量的
成交金额 佣金
数量 交总额 比例
的比例
海通证券 2 296,945,373.16 100.00% 276,545.92 100.00%
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成
额 交总额 额 交总额 额 交总额
的比例 的比例 的比例
13,003,7 180,000,
海通证券 100.00% 100.00% - -
26.40 000.00
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3、本基金本报告期交易席位未发生变化。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
第36页，共36页
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