富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
二 0 二三年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......19
§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20
§6 审计报告......20

6.1 审计报告基本信息 ......20

6.2 审计报告的基本内容......20
§7 年度财务报告......23

7.1 资产负债表 ......23


7.2 利润表 ......24

7.3 净资产变动表 ......26

7.4 报表附注 ......27
§8 投资组合报告......60

8.1 期末基金资产组合情况......60

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......61

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......71

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......72

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......73

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......73

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......73

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......73

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......73

8.12 市场中性策略执行情况......74

8.13 投资组合报告附注 ......74
§9 基金份额持有人信息......75

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......75

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......75

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......76
§10 开放式基金份额变动......76
§11 重大事件揭示......76

11.1 基金份额持有人大会决议......76

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......77

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......77

11.4 基金投资策略的改变......77

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......77

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......77

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......77

11.8 其他重大事件 ......81
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......81

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......81


12.2 影响投资者决策的其他重要信息......81
§13 备查文件目录......82

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券
投资基金

基金简称 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

基金主代码 001641

基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封
闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的
运作方式。

基金合同生效日 2015 年 09 月 17 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 82,400,349.52 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富国绝对收益多策略定 富国绝对收益多策略
期开放混合发起式 A 定期开放混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 001641 009149

报告期末下属分级基金的份额总额 61,836,276.02 份 20,564,073.50 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的基础上，利用股指期货等金融工具对冲市场
波动风险，力争为投资人实现较高的投资收益。

本基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略，在
控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产
的保值增值。在股票投资方面，本基金采取自下而上的方法，
精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标

的，主动承担“自下而上”的股票选择风险，构建本基金的现
投资策略 货组合；在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币
政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信
用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲
线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货
币市场工具组合。本基金的存托凭证投资策略、对冲策略、套
利策略及其他投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲市
场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险
风险收益特征 较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的
不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对
收益。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 王小飞

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 021-60637103

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637228

传真 021-20361616 021-60635778

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街
区世纪大道 1196 号世纪汇 25 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街
1196 号世纪汇办公楼二座 1 号院 1 号楼

27-30 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 裴长江 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街 1 号院 1 号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广
通合伙） 场安永大楼 17 层

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

（1）富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 939,245.14 -5,542,796.03 210,365,306.77

本期利润 -370,287.52 -14,321,304.08 -39,321,830.29

加权平均基金份额本期利润 -0.0052 -0.1005 -0.0229

本期加权平均净值利润率 -0.42% -7.85% -1.71%

本期基金份额净值增长率 -0.32% -5.44% -1.27%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
日

期末可供分配利润 8,212,301.93 8,888,916.54 55,584,795.32

期末可供分配基金份额利润 0.1328 0.1202 0.1969

期末基金资产净值 77,090,301.76 92,490,652.41 373,456,974.51

期末基金份额净值 1.247 1.251 1.323

3.1.3 累计期末指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
日

基金份额累计净值增长率 24.70% 25.10% 32.30%

（2）富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 52,728.02 -1,835,954.59 3,132,790.75

本期利润 -348,494.71 -1,132,224.50 -791,496.69

加权平均基金份额本期利润 -0.0138 -0.0741 -0.0341

本期加权平均净值利润率 -1.13% -5.97% -2.57%

本期基金份额净值增长率 -1.14% -6.21% -2.03%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
日 日 日

期末可供分配利润 1,951,257.82 2,394,294.57 1,556,684.87

期末可供分配基金份额利润 0.0949 0.0924 0.1776

期末基金资产净值 24,878,500.50 31,695,413.81 11,432,729.50

期末基金份额净值 1.210 1.224 1.305

3.1.3 累计期末指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
日 日 日


基金份额累计净值增长率 -1.31% -0.16% 6.44%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上

本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利

润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 0.48% 0.18% 1.13% 0.02% -0.65% 0.16%

过去六个月 -0.64% 0.16% 2.27% 0.01% -2.91% 0.15%

过去一年 -0.32% 0.20% 4.50% 0.01% -4.82% 0.19%

过去三年 -6.94% 0.31% 13.50% 0.01% -20.44% 0.30%

过去五年 15.36% 0.35% 22.50% 0.01% -7.14% 0.34%

自基金合同生效 24.70% 0.29% 37.33% 0.01% -12.63% 0.28%

起至今

（2）富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 0.25% 0.19% 1.13% 0.02% -0.88% 0.17%

过去六个月 -1.06% 0.17% 2.27% 0.01% -3.33% 0.16%

过去一年 -1.14% 0.20% 4.50% 0.01% -5.64% 0.19%

过去三年 -9.16% 0.31% 13.50% 0.01% -22.66% 0.30%

自基金分级生效 -1.31% 0.33% 16.98% 0.01% -18.29% 0.32%

日起至今

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构

建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准

依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准

的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2015 年 9 月 17 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 9 月 17 日起至
2016 年 3 月 16 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2020 年 3 月 23 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
（1）过去五年以来富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

（2）过去五年以来富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：C 类份额自 2020 年 3 月 24 日起有基金份额。2020 年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1）富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A
注：过往三年本基金未进行利润分配。
（2）富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C
注：过往三年本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001
年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基
金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 330 只公开募集证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

于鹏 本基金现 2015-11- － 16 博士，曾任 HSBC BANK PLC（汇丰
任基金经 26 银行）固定收益证券策略分析师，
理 中国国际金融（香港）有限公司高
级固定收益证券策略分析师，

Millennium Capital Partners

LLP（英国千禧资本）固定收益策
略分析师；自 2013 年 4 月加入富
国基金管理有限公司，历任固定收
益投资经理、权益基金经理；现任
富国基金权益投资部权益投资总监
助理兼高级权益基金经理。自

2015 年 11 月起任富国绝对收益多
策略定期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理；自 2017 年 11 月
起任富国研究量化精选混合型证券
投资基金基金经理；自 2022 年 07
月起任富国中证 500 基本面精选股
票型发起式证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国绝对收益多策略定期开放混合型
发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
华人民共和国证券法》、《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资
基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋
求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股市场风险偏好在报告期延续了前一年收缩状态，沪深 300，中证 500 等
指数均有不同程度调整。风格特征角度价值持续跑赢成长，大盘风格领先小盘风格。

在报告期内，本基金一定程度多头暴露对净值有所影响。股指期货在大部分时间呈现升水结构，特别是沪深 300 和上证 50 合约，这意味着基差环境或已经开始有利于市场中性产品运作。

和传统权益产品不同，本基金主要根据不同的对冲标的构建现货组合，力争获取相应的超额收益。通过股指期货工具，本基金将相应相对收益转化为绝对收益。

在报告期内本基金主要选择沪深３００合约和中证５００合约进行对冲。根据对冲标的，我们构建不同的现货组合。我们认为个股选择和组合管理是获得相对收益的关键，前者的核心在于对标的基本面的判断，而后者的关键是控制组合和跟踪标的之间的差异。

在选股维度我们注重行业内优质个股筛选，更加关注标的基本面信息。从长
期来看，基本面扎实的成长个股会为组合贡献利润和业绩驱动的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值 A 级为 1.247 元，C 级为 1.21 元；
份额累计净值 A 级为 1.247 元，C 级为 1.21 元；本报告期，本基金份额净值增
长率 A 级为-0.32%，C 级为-1.14%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 4.50%，C 级
为 4.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经历了连续两年的风险偏好收缩阶段后，我们认为在新的报告期内将出现拐点。

宏观维度上，美联储预计将进入降息周期，这在一定程度上支持风险资产例如新兴市场走势。国内市场无论财政政策还是货币政策都可能对权益市场形成支撑。 政府财政预算的适度扩张以及实际利率的进一步下降，都有利于 A 股市场ROE 修复以及风险偏好提升。

权益市场微观结构上我们认为市场风格特征将更加均衡。 在价值风格连续跑赢成长风格三个年度后，我们认为后者无论在胜率和赔率上都位于历史上比较优异的位置。

伴随着市场风格偏好提升，我们期待一定程度多头暴露会在新的报告期有所贡献。股指期货基差环境也会进一步修复，有利于市场中性产品运作。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，报告期内持续完善内控管理机制，全方位推动监察稽核工作深入开展。在基础性工作的基础上，2023 年度基金管理人重点开展的监察稽核工作包括以下方面：

（一）持续推进制度流程建设，保障业务合规开展

公司以建立重点业务内控制度体系，规范各业务部门内部管理为重点，持续强化公司内控管理与风险防范水平。报告期内，公司新增、修订多项内部管理制度，并以制度为基础相应完善业务流程。


（二）深入进行新规学习，扎实推动新规落地

2023 年度，公司从新规解读、制度建立、系统建设、流程改造等方面持续推进各项重要法律法规、监管要求的落地工作，并对落地情况开展专项检查，确保各项业务合法合规开展。

（三）培育合规文化，全面提升员工合规意识

为持续提高全员合规意识，公司对新员工、特定业务条线员工、全体员工开展不同侧重点的合规培训与宣导，结合多维度、多层次的合规谈话及合规考试，多管齐下全面提升员工的合规意识。

（四）立足于合规，不断拓展风险管理职能

报告期内，公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值多维度排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步根据系统升级迭代情况整合优化历史风控工具。公司持续强化合规风控培训工作，提升各部门主动合规的能力和意识。公司不断加强对新业务、新品种及整体风险控制能力的研究，保持对各类风险的敏感度，加强日常监测和定期风险评估，持续提升对于各类投资标的的风险管理水平。

（五）持续推进合规风控工作的系统化建设

2023 年公司结合自主研发和专业系统外采等多种途径，持续推动合规风控信息化建设。公司通过搭建、完善覆盖事前、事中、事后的风控系统工具体系，助力有效监测、识别投资组合运作过程中的各类风险，加强投资过程中各类风险的管理能力。在合规管理方面，新增或优化系统管理功能模块包括合规考试、合规谈话、采购及合同一体化管理流程等。通过系统建设，提升合规管理工作质效。
（六）全面加强员工行为管理

报告期内，公司持续加强对从业人员的行为管控，内容包括监控录像、电子邮件、电话录音抽查，特定员工通讯工具集中管理，员工证券投资申报管理及廉洁从业管理等方面。通过日常合规管理与定期事后检查相结合的方式，提升全员合规意识，加强员工行为管理，确保各项业务合规开展。

（七）扎实推进反洗钱工作

公司高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。除在客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等反洗钱核心义务方面积极履职外，还通过重点专项工作等方式有序推动反洗钱工作深入开展。报告期
内，主要重点工作包括开展机构洗钱风险评估、持续推动系统建设和数据治理工作、强化客户身份识别前端管控、多层次立体化文化宣贯等。

（八）深入开展内部审计，发挥第三道防线功能

公司围绕各条线各部门制度框架体系建立情况、法规落实情况及当年工作重点开展审计工作。通过基础风险点例行检查与法规落实情况、监管重点排查相结合的方式，深入开展内部审计检查并督导整改完善。报告期内，公司开展多项专项审计，涵盖投研、交易、销售、信息技术、反洗钱等各业务领域。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70015656_B65 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国绝对收益多策略定期开放混合型
发起式证券投资基金全体基金份额持
有人

审计意见 我们审计了富国绝对收益多策略定期
开放混合型发起式证券投资基金的财
务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表，2023 年度的利润表、净资产
变动表以及相关财务报表附注。 我们
认为，后附的富国绝对收益多策略定期
开放混合型发起式证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了富国绝对
收益多策略定期开放混合型发起式证
券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净资
产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的


规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证券投资基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 富国绝对收益多策略定期开放混合型
发起式证券投资基金管理层对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富
国绝对收益多策略定期开放混合型发
起式证券投资基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富国绝对收益多策略
定期开放混合型发起式证券投资基金
的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报

获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理 预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程 中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险，设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的 基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现由于错误导致 的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对富国绝对收益多策略 定期开放混合型发起式证券投资基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致富国绝对收益 多策略定期开放混合型发起式证券投 资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披 露）、结构和内容，并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间


安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 费泽旭

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场
安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报告

7.1 资产负债表
会计主体：富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 12 月 2022 年 12 月 31

31 日 日

资 产：

货币资金 7,875,351.49 14,748,756.83

结算备付金 6,110,214.48 12,100,509.99

存出保证金 8,399,861.48 10,074,636.27

交易性金融资产 80,126,617.58 87,682,970.36

其中：股票投资 80,118,617.05 87,616,026.54

基金投资 － －

债券投资 8,000.53 66,943.82

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 － 73,280.58

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 102,512,045.03 124,680,154.03

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 12 月 2022 年 12 月 31

31 日 日

负 债：


短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 92,607.86 122,065.53

应付托管费 18,521.57 30,516.42

应付销售服务费 19,786.01 27,794.94

应付投资顾问费 － －

应交税费 35,519.43 0.35

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 376,807.90 313,710.57

负债合计 543,242.77 494,087.81

净资产：

实收基金 82,400,349.52 99,828,359.91

其他综合收益 － －

未分配利润 19,568,452.74 24,357,706.31

净资产合计 101,968,802.26 124,186,066.22

负债和净资产总计 102,512,045.03 124,680,154.03

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.237 元，基金份额总额
82,400,349.52 份。其中：富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A 份额净值1.247 元，份额总额 61,836,276.02 份；富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
C 份额净值 1.210 元，份额总额 20,564,073.50 份。基金资产净值（暂估附加管理
费前）101,968,802.26 元，暂估附加管理费金额 0.00 元，基金资产净值（暂估附加管理费后）101,968,802.26 元。
实际计提时的附加管理费金额可能会与此处暂估附加管理费金额有差异。其中，基金资产净值（暂估附加管理费后）=基金资产净值（暂估附加管理费前）-暂估附加管理费金额；暂估附加管理费为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提附加管理费前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的附加管理费。该金额是各基金份额持有人的暂估附加管理费的合计，各基金份额持有人实际应承担的附加管理费金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认。
7.2 利润表
会计主体：富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金


本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 12 月 至 2022 年 12 月 31
31 日） 日 ）

一、营业总收入 1,215,636.96 -12,362,029.20

1.利息收入 204,057.77 337,238.95

其中：存款利息收入 188,036.41 337,238.95

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 16,021.36 －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,722,116.96 -4,821,093.27

其中：股票投资收益 -5,771,293.01 -53,279,675.57

基金投资收益 － －

债券投资收益 46,927.07 213,983.62

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 6,841,909.43 46,257,126.01

股利收益 1,604,573.47 1,987,472.67

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,710,755.39 -8,074,777.96

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 217.62 196,603.08

减：二、营业总支出 1,934,419.19 3,091,499.38

1．管理人报酬 1,199,468.78 2,047,458.42

2．托管费 272,501.94 511,864.62

3．销售服务费 246,694.07 152,009.98

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 24,819.40 179,116.36

8．其他费用 190,935.00 201,050.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -718,782.23 -15,453,528.58

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -718,782.23 -15,453,528.58

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 -718,782.23 -15,453,528.58

7.3 净资产变动表
会计主体：富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产 99,828,359. 24,357,706. 124,186,066

91 31 .22

二、本期期初净资产 99,828,359. 24,357,706. 124,186,066

91 31 .22

三、本期增减变动额（减少以“-” - - -

号填列） 17,428,010. 4,789,253.5 22,217,263.

39 7 96

（一）、综合收益总额 － -718,782.23 -718,782.23

（二）、本期基金份额交易产生的净资 - - -

产变动数（净资产减少以“-”号填列）17,428,010. 4,070,471.3 21,498,481.

39 4 73

其中：1.基金申购款 4,324,712.6 1,148,151.9 5,472,864.6

8 4 2

2.基金赎回款 - - -

21,752,723. 5,218,623.2 26,971,346.

07 8 35

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 － － －

“-”号填列）

四、本期期末净资产 82,400,349.519,568,452.7101,968,802.
2 4 26

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31

日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 291,073,243.93,816,460.9384,889,704.
07 4 01

二、本期期初净资产 291,073,243.93,816,460.9384,889,704.
07 4 01

三、本期增减变动额（减少以“-” - - -
号填列） 191,244,883.69,458,754.6260,703,637.
16 3 79

（一）、综合收益总额 － - -


15,453,528.515,453,528.5
8 8

（二）、本期基金份额交易产生的净资 - - -
产变动数（净资产减少以“-”号填列）191,244,883.54,005,226.0245,250,109.
16 5 21

其中：1.基金申购款 31,049,614.17,427,878.3738,477,492.5
6 3

2.基金赎回款 - - -
222,294,497.61,433,104.4283,727,601.
32 2 74

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 － － －
“-”号填列）

四、本期期末净资产 99,828,359.924,357,706.3124,186,066.
1 1 22

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]425 号文《关于准予富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行
募集，基金合同于 2015 年 9 月 17 日生效，首次设立募集规模为 465,664,314.43
份基金份额。根据基金管理人于 2020 年 3 月 19 日发布的《关于富国绝对收益多
策略定期开放混合型发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及
托管协议的公告》，自 2020 年 3 月 23 日起，本基金增加 C 类份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券
（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。

开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；


划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的
权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相
关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、本基金收益分配方式仅现金分红一种；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

1 印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的
增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储

蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

（2023 年 12 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日）

活期存款 7,875,351.49 14,748,756.83

等于：本金 7,874,282.32 14,746,691.75

加：应计利息 1,069.17 2,065.08

减：坏账准备 － －

定期存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

其中：存款期限 1 个月 － －
以内

存款期限 1-3 个 － －
月

存款期限 3 个月 － －
以上

其他存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

合计 7,875,351.49 14,748,756.83


注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 81,813,771.1 － 80,118,617.0 -
7 5 1,695,154.12

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 8,000.00 0.53 8,000.53 －

债券 银行间市场 － － － －

合计 8,000.00 0.53 8,000.53 －

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

合计 81,821,771.1 0.53 80,126,617.5 -
7 8 1,695,154.12

项目 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 88,500,052.5 － 87,616,026.5 -884,026.01
5 4

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 54,000.00 13.02 66,943.82 12,930.80

债券 银行间市场 － － － －

合计 54,000.00 13.02 66,943.82 12,930.80

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

合计 88,554,052.5 13.02 87,682,970.3 -871,095.21
5 6

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 31 日）

项目 名义金额 公允价值 备注(成本)
资产 负债

利率衍生工具 － － － －

货币衍生工具 － － － －

权益衍生工具 -70,011,696.57 － － －

股指期货 -70,011,696.57 － － －

其他衍生工具 － － － －

合计 -70,011,696.57 － － －


上年度末（2022 年 12 月 31 日）

项目 名义金额 公允价值 备注(成本)
资产 负债

利率衍生工具 － － － －

货币衍生工具 － － － －

权益衍生工具 -78,361,993.05 － － －

股指期货 -78,361,993.05 － － －

其他衍生工具 － － － －

合计 -78,361,993.05 － － －

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。在当日无负债结算制度下，

结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投

资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

-

IC2402 IC2402 -2.00 2,169,360. -27,680.00

00

-

IF2402 IF2402 -16.00 16,539,840 -354,540.00

.00

-

IF2401 IF2401 -19.00 19,606,860 266,336.57

.00

-

IC2401 IC2401 -29.00 31,533,440 278,080.00

.00

合计 162,196.57

减：可抵销期货暂收 162,196.57

款

净额 －

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 － －

应付证券出借违约金 － －

应付交易费用 223,807.90 270,710.57

其中：交易所市场 223,807.90 270,710.57

银行间市场 － －

应付利息 － －

预提信息披露费 120,000.00 －

预提审计费 33,000.00 43,000.00

合计 376,807.90 313,710.57

7.4.7.7 实收基金
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额

上年度末 73,929,872.12 73,929,872.12

本期申购 4,305,988.71 4,305,988.71

本期赎回（以“-”号填列） -16,399,584.81 -16,399,584.81

本期末 61,836,276.02 61,836,276.02

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额

上年度末 25,898,487.79 25,898,487.79

本期申购 18,723.97 18,723.97

本期赎回（以“-”号填列） -5,353,138.26 -5,353,138.26

本期末 20,564,073.50 20,564,073.50

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 8,888,916.54 9,671,863.75 18,560,780.29

本期期初 8,888,916.54 9,671,863.75 18,560,780.29


本期利润 939,245.14 - -370,287.52

1,309,532.66

本期基金份额交易产生的 - - -2,936,467.03

变动数 1,615,859.75 1,320,607.28

其中：基金申购款 545,235.76 598,635.15 1,143,870.91

基金赎回款 - - -4,080,337.94

2,161,095.51 1,919,242.43

本期已分配利润 － － －

本期末 8,212,301.93 7,041,723.81 15,254,025.74

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,394,294.57 3,402,631.45 5,796,926.02

本期期初 2,394,294.57 3,402,631.45 5,796,926.02

本期利润 52,728.02 -401,222.73 -348,494.71

本期基金份额交易产生的 -495,764.77 -638,239.54 -1,134,004.31

变动数

其中：基金申购款 1,829.13 2,451.90 4,281.03

基金赎回款 -497,593.90 -640,691.44 -1,138,285.34

本期已分配利润 － － －

本期末 1,951,257.82 2,363,169.18 4,314,427.00

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年
项目 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日）

活期存款利息收入 30,684.86 70,837.40

定期存款利息收入 － －

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 157,050.94 262,734.54

其他 300.61 3,667.01

合计 188,036.41 337,238.95

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01
项目 日至 2023 年 12 月 31 月 01 日至 2022 年 12 月 31

日） 日）

卖出股票成交总额 600,349,712.86 781,677,498.35

减：卖出股票成本总额 604,669,505.58 832,822,932.72

减：交易费用 1,451,500.29 2,134,241.20

买卖股票差价收入 -5,771,293.01 -53,279,675.57


7.4.7.11 债券投资收益

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022
项目 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022 年
日） 12 月 31 日）

债券投资收益——利息收入 26.72 479.55

债券投资收益——买卖债券（债转 46,900.35 213,504.07
股及债券到期兑付）差价收入

合计 46,927.07 213,983.62

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期（2023年01月01 上年度可比期间
项目 日至2023年12月31 （2022年01月01日至
日） 2022年12月31日）

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 239,449.55 1,201,831.48
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 192,500.00 987,800.00
付）成本总额

减：应计利息总额 39.60 522.22

减：交易费用 9.60 5.19

买卖债券差价收入 46,900.35 213,504.07

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资

产支持证券差价收入。

7.4.7.13 贵金属投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。


7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2022 年 01
项目 至 2023 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日）

股指期货投资收益 6,841,909.43 46,257,126.01

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022

项目 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022

日） 年 12 月 31 日）

股票投资产生的股利收益 1,604,573.47 1,987,472.67

其中：证券出借权益补偿收入 － －

基金投资产生的股利收益 － －

合计 1,604,573.47 1,987,472.67

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2022 年
项目名称 至 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日）

1.交易性金融资产 -824,058.91 -8,054,713.52

股票投资 -811,128.11 -8,015,784.74

债券投资 -12,930.80 -38,928.78

资产支持证券投资 － －

基金投资 － －

贵金属投资 － －

其他 － －

2.衍生工具 -886,696.48 -20,064.44

权证投资 － －

股指期货-套保卖出股指期货 -886,696.48 -20,064.44

3.其他 － －

减：应税金融商品公允价值变动产 － －
生的预估增值税

合计 -1,710,755.39 -8,074,777.96


7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01
项目 2023 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日）

基金赎回费收入 129.39 193,052.11

基金转换费收入 88.23 3,550.97

合计 217.62 196,603.08

7.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2022 年

项目 至 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日）

审计费用 33,000.00 43,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 － －

银行费用 735.00 850.00

债券账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 190,935.00 201,050.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、
基金发起人

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

山东省金融资产管理股份有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 12 月 31 日） 至2022年12月31日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 165,989,191.12 13.85 211,131,757.40 15.16

申万宏源 127,639,025.88 10.65 281,871,854.61 20.24

7.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
12 月 31 日） 至2022年12月31日）

关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 4,988.80 2.08 10,089.60 0.84

申万宏源 17,406.15 7.27 59,611.18 4.96

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
12 月 31 日） 至2022年12月31日）

关联方名称 占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 总额的比例 成交金额 额的比例（%）
（%）

海通证券 10,200,000.00 100.00 － －


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年12月31日）

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 121,050.97 13.88 32,862.41 14.68

申万宏源 92,832.97 10.64 23,416.67 10.46

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 173,747.44 14.29 74,847.40 27.65

申万宏源 249,833.10 20.55 30,022.62 11.09

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月

2023 年 12 月 31 日） 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

当期发生的基金应支付的管理 1,199,468.78 2,047,458.42

费

其中：应支付销售机构的客户 438,079.38 519,192.04

维护费

应支付基金管理人的净 761,389.40 1,528,266.38

管理费

注：本基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理

费之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、

计提标准和支付方式如下：

（1）本基金的基本管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计

算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值

基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

（2）附加管理费是在每一提取评价日（提取评价日为每次基金封闭期的最后一

个工作日）计算并计提。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年

项目 日至 2023 年 12 月 31 01 月 01 日至 2022 年 12 月

日） 31 日）

当期发生的基金应支 272,501.94 511,864.62

付的托管费

注：2023 年 7 月 10 日前，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计

提，自 2023 年 7 月 10 日起，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率

计提。

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国绝对收益多策略 富国绝对收益多策略

定期开放混合发起式 定期开放混合发起式 合计

A C

富国基金管理有限公司 － 35,713.97 35,713.97

合计 － 35,713.97 35,713.97

单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国绝对收益多策略 富国绝对收益多策略 合计

定期开放混合发起式 定期开放混合发起式


A C

富国基金管理有限公司 － 11,905.45 11,905.45

合计 － 11,905.45 11,905.45

注：基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用

于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值

的 0.80%年费率计提。销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

固定期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

市场化期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资


本基金。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 31 日） 2022 年 12 月 31 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份

有限公司 7,875,351.49 30,684.86 14,748,756.83 70,837.40

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券股份 688062 迈威生 IPO 网 8,578 300,006.97

有限公司 物 下申购

海通证券股份 688220 翱捷科 IPO 网 1,999 330,560.04

有限公司 技 下申购

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1.1 受限证券类别：债券

金额单位：人民币元

流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 估值总额 注
张）

113069 博 23 转债 2023-12-22 1 个月内（含） 认购新发 100.0 100.01 80 8,000.00 8,000.53 －
证券 0

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险


及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定

适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各

类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA － －

AAA 以下 8,000.53 66,943.82

未评级 － －

合计 8,000.53 66,943.82

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日）

资产

货币资金 7,875,351.49 － － － － － 7,875,351.49

结算备付金 6,110,214.48 － － － － － 6,110,214.48

存出保证金 17,921.48 － － － － 8,381,940.00 8,399,861.48

交易性金融资产 － － 8,000.53 － － 80,118,617.05 80,126,617.58

资产总计 14,003,487.45 － 8,000.53 － － 88,500,557.05 102,512,045.03

负债

应付管理人报酬 － － － － － 92,607.86 92,607.86

应付托管费 － － － － － 18,521.57 18,521.57

应付销售服务费 － － － － － 19,786.01 19,786.01

应交税费 － － － － － 35,519.43 35,519.43

其他负债 － － － － － 376,807.90 376,807.90

负债总计 － － － － － 543,242.77 543,242.77

利率敏感度缺口 14,003,487.45 － 8,000.53 － － 87,957,314.28 101,968,802.26

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

货币资金 14,748,756.83 － － － － － 14,748,756.83

结算备付金 12,100,509.99 － － － － － 12,100,509.99

存出保证金 21,498.67 － － － － 10,053,137.60 10,074,636.27

交易性金融资产 － － 66,943.82 － － 87,616,026.54 87,682,970.36


应收清算款 － － － － － 73,280.58 73,280.58

资产总计 26,870,765.49 － 66,943.82 － － 97,742,444.72 124,680,154.03

负债

应付管理人报酬 － － － － － 122,065.53 122,065.53

应付托管费 － － － － － 30,516.42 30,516.42

应付销售服务费 － － － － － 27,794.94 27,794.94

应交税费 － － － － － 0.35 0.35

其他负债 － － － － － 313,710.57 313,710.57

负债总计 － － － － － 494,087.81 494,087.81

利率敏感度缺口 26,870,765.49 － 66,943.82 － － 97,248,356.91 124,186,066.22

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券(不含

到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含

质押式回购)等。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保

留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 31 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 80,118,617.05 78.57 87,616,026.54 70.55

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 8,000.53 0.01 66,943.82 0.05

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 80,126,617.58 78.58 87,682,970.36 70.61

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

市场基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生

的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

分析 相关风险变量的变动 本期末（2023 年 12 月 上年度末（2022 年 12 月
31 日） 31 日）


1.市场基准增加 1% 88,594.26 143,947.12

2.市场基准减少 1% -88,594.26 -143,947.12

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 12 月 31 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 80,118,617.05 87,497,783.60

第二层次 8,000.53 129,526.80

第三层次 － 55,659.96

合计 80,126,617.58 87,682,970.36

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 － 55,659.96 55,659.96

当期购买 － － －

当期出售/结算 － － －

转入第三层次 － － －

转出第三层次 － 214,649.12 214,649.12

当期利得或损失总额 － 158,989.16 158,989.16

其中：计入损益的利得 － 158,989.16 158,989.16
或损失

期末余额 － － －

期末仍持有的第三层次
金融资产计入本期损益

的未实现利得或损失的 － － －
变动——公允价值变动
损益

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
项目 日）

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 － 616,615.05 616,615.05

当期购买 － 49,524.72 49,524.72

当期出售/结算 － － －

转入第三层次 － － －

转出第三层次 － 554,435.15 554,435.15

当期利得或损失总额 － -56,044.66 -56,044.66

其中：计入损益的利得 － -56,044.66 -56,044.66
或损失

期末余额 － 55,659.96 55,659.96

期末仍持有的第三层次
金融资产计入本期损益

的未实现利得或损失的 － 6,135.24 6,135.24
变动——公允价值变动
损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公 采用的估 范围/加权 与公允价值
允价值 值技术 名称 平均值 之间的关系

－ － － － － －

不可观察输入值

项目 上年度末 采用的估 范围/加权 与公允价值
公允价值 值技术 名称 平均值 之间的关系

平均价格 股票在剩余限

限售股票 55,659.96 亚式期权 售期内的股价 0.3422 负相关

模型 的预期年化波

动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工
具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 80,118,617.05 78.16

其中：股票 80,118,617.05 78.16

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 8,000.53 0.01

其中：债券 8,000.53 0.01


资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 13,985,565.97 13.64

8 其他各项资产 8,399,861.48 8.19

9 合计 102,512,045.03 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 2,382,513.00 2.34

C 制造业 51,567,850.69 50.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,223,367.00 1.20

E 建筑业 874,892.00 0.86

F 批发和零售业 2,726,989.00 2.67

G 交通运输、仓储和邮政业 1,629,286.00 1.60

H 住宿和餐饮业 167,134.00 0.16

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,605,432.70 4.52

J 金融业 9,088,499.30 8.91

K 房地产业 1,438,743.00 1.41

L 租赁和商务服务业 1,068,688.86 1.05

M 科学研究和技术服务业 482,790.50 0.47

N 水利、环境和公共设施管理业 482,430.00 0.47

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 85,408.00 0.08

Q 卫生和社会工作 134,160.00 0.13

R 文化、体育和娱乐业 2,013,683.00 1.97

S 综合 146,750.00 0.14

合计 80,118,617.05 78.57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 906 1,563,756.00 1.53


2 300750 宁德时代 6,815 1,112,616.90 1.09

3 000725 京东方Ａ 279,900 1,091,610.00 1.07

4 000970 中科三环 104,200 1,078,470.00 1.06

5 000933 神火股份 61,400 1,031,520.00 1.01

6 002027 分众传媒 138,200 873,424.00 0.86

7 600104 上汽集团 62,200 841,566.00 0.83

8 300677 英科医疗 35,200 822,272.00 0.81

9 002415 海康威视 22,861 793,733.92 0.78

10 688002 睿创微纳 17,900 791,538.00 0.78

11 300026 红日药业 185,700 787,368.00 0.77

12 601766 中国中车 145,400 764,804.00 0.75

13 000651 格力电器 23,623 759,951.91 0.75

14 002736 国信证券 83,900 716,506.00 0.70

15 002670 国盛金控 75,100 699,932.00 0.69

16 601319 中国人保 144,600 699,864.00 0.69

17 000563 陕国投Ａ 230,100 699,504.00 0.69

18 300390 天华新能 26,900 681,915.00 0.67

19 000997 新 大 陆 34,700 680,467.00 0.67

20 000623 吉林敖东 44,800 678,272.00 0.67

21 600155 华创云信 78,300 653,022.00 0.64

22 600999 招商证券 47,760 651,446.40 0.64

23 600741 华域汽车 39,600 644,688.00 0.63

24 601728 中国电信 118,600 641,626.00 0.63

25 601857 中国石油 89,100 629,046.00 0.62

26 600219 南山铝业 199,100 585,354.00 0.57

27 600426 华鲁恒升 20,260 558,973.40 0.55

28 601607 上海医药 33,100 553,763.00 0.54

29 002738 中矿资源 14,800 552,188.00 0.54

30 601877 正泰电器 25,600 550,656.00 0.54

31 601989 中国重工 131,100 541,443.00 0.53

32 600845 宝信软件 11,000 536,800.00 0.53

33 000895 双汇发展 19,685 525,786.35 0.52

34 688396 华润微 11,466 512,415.54 0.50

35 000156 华数传媒 67,000 493,790.00 0.48

36 600707 彩虹股份 69,500 469,125.00 0.46

37 600582 天地科技 82,400 448,256.00 0.44

38 600050 中国联通 101,800 445,884.00 0.44

39 601717 郑煤机 35,000 442,750.00 0.43

40 688009 中国通号 100,080 438,350.40 0.43

41 688220 翱捷科技 6,100 429,684.00 0.42

42 600499 科达制造 40,700 429,385.00 0.42


43 688006 杭可科技 18,100 424,988.00 0.42

44 600928 西安银行 125,000 416,250.00 0.41

45 002625 光启技术 28,100 415,318.00 0.41

46 002138 顺络电子 15,300 413,253.00 0.41

47 600481 双良节能 48,700 412,002.00 0.40

48 002600 领益智造 60,900 411,684.00 0.40

49 603688 石英股份 4,700 408,336.00 0.40

50 000069 华侨城Ａ 129,900 403,989.00 0.40

51 688029 南微医学 4,100 396,880.00 0.39

52 600038 中直股份 10,300 396,859.00 0.39

53 300088 长信科技 59,300 396,717.00 0.39

54 000636 风华高科 29,000 396,140.00 0.39

55 002223 鱼跃医疗 11,300 390,754.00 0.38

56 600862 中航高科 17,500 387,625.00 0.38

57 002432 九安医疗 10,200 384,234.00 0.38

58 002916 深南电路 5,400 383,346.00 0.38

59 603883 老百姓 12,600 376,614.00 0.37

60 003031 中瓷电子 4,200 370,566.00 0.36

61 600967 内蒙一机 44,800 370,048.00 0.36

62 000778 新兴铸管 96,700 369,394.00 0.36

63 600062 华润双鹤 19,700 366,420.00 0.36

64 000930 中粮科技 54,100 359,224.00 0.35

65 603379 三美股份 10,500 357,000.00 0.35

66 300487 蓝晓科技 6,700 355,502.00 0.35

67 002030 达安基因 36,500 353,320.00 0.35

68 601238 广汽集团 40,100 350,875.00 0.34

69 600022 山东钢铁 251,600 344,692.00 0.34

70 300017 网宿科技 43,900 344,615.00 0.34

71 000932 华菱钢铁 66,100 340,415.00 0.33

72 300363 博腾股份 13,500 339,525.00 0.33

73 601898 中煤能源 34,700 336,243.00 0.33

74 002025 航天电器 7,000 336,140.00 0.33

75 300037 新宙邦 7,100 335,830.00 0.33

76 603858 步长制药 19,700 335,097.00 0.33

77 000830 鲁西化工 33,200 332,996.00 0.33

78 300118 东方日升 18,800 331,820.00 0.33

79 002518 科士达 11,900 328,440.00 0.32

80 000598 兴蓉环境 57,200 325,468.00 0.32

81 603026 胜华新材 7,000 321,020.00 0.31

82 000937 冀中能源 44,900 320,586.00 0.31

83 300001 特锐德 15,900 319,590.00 0.31


84 000783 长江证券 59,100 317,958.00 0.31

85 002092 中泰化学 52,100 317,810.00 0.31

86 002028 思源电气 6,100 317,444.00 0.31

87 002326 永太科技 27,300 317,226.00 0.31

88 002673 西部证券 49,500 315,315.00 0.31

89 600008 首创环保 116,900 314,461.00 0.31

90 601666 平煤股份 26,900 310,964.00 0.30

91 000967 盈峰环境 65,400 310,650.00 0.30

92 300682 朗新集团 18,800 308,132.00 0.30

93 600131 国网信通 20,300 307,545.00 0.30

94 002506 协鑫集成 111,600 305,784.00 0.30

95 600167 联美控股 53,800 305,046.00 0.30

96 601816 京沪高铁 61,800 304,056.00 0.30

97 688208 道通科技 12,300 292,125.00 0.29

98 603218 日月股份 23,500 290,695.00 0.29

99 600737 中粮糖业 35,100 289,224.00 0.28

100 600339 中油工程 95,200 288,456.00 0.28

101 000581 威孚高科 19,100 287,837.00 0.28

102 002958 青农商行 109,800 287,676.00 0.28

103 000887 中鼎股份 23,100 285,747.00 0.28

104 300394 天孚通信 3,100 283,712.00 0.28

105 002865 钧达股份 3,600 278,928.00 0.27

106 601128 常熟银行 43,400 277,326.00 0.27

107 600016 民生银行 73,200 273,768.00 0.27

108 002408 齐翔腾达 51,700 272,976.00 0.27

109 000338 潍柴动力 19,200 262,080.00 0.26

110 601169 北京银行 57,000 258,210.00 0.25

111 601211 国泰君安 17,100 254,448.00 0.25

112 600812 华北制药 44,600 254,220.00 0.25

113 601811 新华文轩 18,200 248,612.00 0.24

114 002281 光迅科技 8,700 247,950.00 0.24

115 600498 烽火通信 14,700 244,608.00 0.24

116 601360 三六零 27,000 243,270.00 0.24

117 600958 东方证券 27,900 242,730.00 0.24

118 002508 老板电器 11,100 241,758.00 0.24

119 603355 莱克电气 10,700 238,610.00 0.23

120 002236 大华股份 12,800 236,160.00 0.23

121 603993 洛阳钼业 45,400 236,080.00 0.23

122 600018 上港集团 47,900 234,710.00 0.23

123 002821 凯莱英 2,000 232,200.00 0.23

124 601006 大秦铁路 32,000 230,720.00 0.23


125 601988 中国银行 57,700 230,223.00 0.23

126 300223 北京君正 3,400 219,810.00 0.22

127 600015 华夏银行 39,000 219,180.00 0.21

128 601019 山东出版 23,000 215,740.00 0.21

129 002064 华峰化学 32,100 215,391.00 0.21

130 002739 万达电影 16,500 214,830.00 0.21

131 600362 江西铜业 12,000 214,320.00 0.21

132 002180 纳思达 9,400 212,722.00 0.21

133 002078 太阳纸业 17,300 210,541.00 0.21

134 300251 光线传媒 25,600 208,640.00 0.20

135 601878 浙商证券 20,000 208,600.00 0.20

136 000617 中油资本 38,600 208,440.00 0.20

137 002572 索菲亚 12,800 204,160.00 0.20

138 002449 国星光电 21,400 202,658.00 0.20

139 600820 隧道股份 35,000 201,600.00 0.20

140 601318 中国平安 4,993 201,217.90 0.20

141 601668 中国建筑 41,800 201,058.00 0.20

142 600755 厦门国贸 28,800 200,736.00 0.20

143 600977 中国电影 16,400 200,736.00 0.20

144 000800 一汽解放 23,600 200,600.00 0.20

145 002131 利欧股份 86,500 197,220.00 0.19

146 600757 长江传媒 26,300 195,935.00 0.19

147 300122 智飞生物 3,200 195,552.00 0.19

148 600153 建发股份 20,100 193,563.00 0.19

149 600841 动力新科 32,700 193,257.00 0.19

150 603056 德邦股份 13,300 192,451.00 0.19

151 601288 农业银行 52,500 191,100.00 0.19

152 600655 豫园股份 30,700 190,647.00 0.19

153 301122 采纳股份 5,600 189,616.00 0.19

154 300058 蓝色光标 26,100 187,398.00 0.18

155 002568 百润股份 7,600 187,036.00 0.18

156 601998 中信银行 35,000 185,150.00 0.18

157 600276 恒瑞医药 4,093 185,126.39 0.18

158 600827 百联股份 19,400 184,106.00 0.18

159 603156 养元饮品 8,600 182,836.00 0.18

160 000089 深圳机场 28,400 182,612.00 0.18

161 601588 北辰实业 94,400 179,360.00 0.18

162 603885 吉祥航空 14,900 178,800.00 0.18

163 601236 红塔证券 23,300 176,847.00 0.17

164 002557 洽洽食品 5,059 176,154.38 0.17

165 000157 中联重科 26,875 175,493.75 0.17


166 600918 中泰证券 25,500 174,930.00 0.17

167 600170 上海建工 74,200 173,628.00 0.17

168 002462 嘉事堂 12,200 173,362.00 0.17

169 605018 长华集团 15,600 172,848.00 0.17

170 603317 天味食品 12,860 170,909.40 0.17

171 000559 万向钱潮 32,900 170,751.00 0.17

172 600258 首旅酒店 10,700 167,134.00 0.16

173 601608 中信重工 42,000 162,120.00 0.16

174 000729 燕京啤酒 18,500 159,655.00 0.16

175 600758 辽宁能源 43,900 158,918.00 0.16

176 603869 新智认知 16,800 158,592.00 0.16

177 601229 上海银行 26,400 157,608.00 0.15

178 688561 奇安信 3,850 154,346.50 0.15

179 600061 国投资本 22,900 154,346.00 0.15

180 600398 海澜之家 20,800 154,336.00 0.15

181 600829 人民同泰 19,200 150,144.00 0.15

182 002563 森马服饰 26,000 150,020.00 0.15

183 603530 神马电力 7,200 149,328.00 0.15

184 603933 睿能科技 9,600 149,280.00 0.15

185 600594 益佰制药 26,200 149,078.00 0.15

186 002372 伟星新材 10,300 149,041.00 0.15

187 603259 药明康德 2,029 147,630.04 0.14

188 000009 中国宝安 12,500 146,750.00 0.14

189 002644 佛慈制药 15,000 146,250.00 0.14

190 002791 坚朗五金 3,500 141,715.00 0.14

191 605188 国光连锁 16,400 139,564.00 0.14

192 002296 辉煌科技 16,900 139,425.00 0.14

193 002900 哈三联 10,200 139,230.00 0.14

194 601231 环旭电子 9,200 139,012.00 0.14

195 603421 鼎信通讯 14,700 138,180.00 0.14

196 002905 金逸影视 12,500 137,000.00 0.13

197 300843 胜蓝股份 5,900 135,582.00 0.13

198 002524 光正眼科 20,800 134,160.00 0.13

199 601636 旗滨集团 19,300 132,012.00 0.13

200 300323 华灿光电 18,000 131,760.00 0.13

201 300787 海能实业 7,800 131,196.00 0.13

202 600774 汉商集团 13,300 131,138.00 0.13

203 600488 津药药业 26,700 130,830.00 0.13

204 300686 智动力 12,200 129,076.00 0.13

205 300739 明阳电路 8,400 128,604.00 0.13

206 601865 福莱特 4,800 128,160.00 0.13


207 002788 鹭燕医药 14,000 125,860.00 0.12

208 002817 黄山胶囊 13,800 120,888.00 0.12

209 003043 华亚智能 2,400 120,504.00 0.12

210 600325 华发股份 16,600 119,686.00 0.12

211 601518 吉林高速 46,800 119,340.00 0.12

212 002498 汉缆股份 29,800 119,200.00 0.12

213 600308 华泰股份 34,200 118,332.00 0.12

214 300046 台基股份 7,400 117,734.00 0.12

215 301011 华立科技 5,000 117,000.00 0.11

216 002107 沃华医药 19,200 116,544.00 0.11

217 301119 正强股份 4,500 116,460.00 0.11

218 600173 卧龙地产 23,200 116,000.00 0.11

219 000031 大悦城 38,800 115,236.00 0.11

220 603787 新日股份 9,200 115,092.00 0.11

221 002244 滨江集团 15,800 114,866.00 0.11

222 603989 艾华集团 5,300 114,056.00 0.11

223 002551 尚荣医疗 27,900 113,274.00 0.11

224 000402 金 融 街 31,200 113,256.00 0.11

225 000042 中洲控股 19,700 113,078.00 0.11

226 603817 海峡环保 17,600 112,288.00 0.11

227 002636 金安国纪 12,500 111,375.00 0.11

228 603333 尚纬股份 19,300 110,203.00 0.11

229 603776 永安行 7,800 109,824.00 0.11

230 002399 海普瑞 9,100 106,743.00 0.10

231 688273 麦澜德 3,200 106,592.00 0.10

232 600379 宝光股份 10,600 106,530.00 0.10

233 002956 西麦食品 7,400 106,042.00 0.10

234 002627 三峡旅游 19,800 105,732.00 0.10

235 603659 璞泰来 4,991 104,461.63 0.10

236 600403 大有能源 26,900 102,220.00 0.10

237 000788 北大医药 14,800 99,308.00 0.10

238 603096 新经典 5,000 98,400.00 0.10

239 301197 工大科雅 5,200 97,708.00 0.10

240 003816 中国广核 30,400 94,544.00 0.09

241 600628 新世界 13,400 93,934.00 0.09

242 301010 晶雪节能 5,000 93,450.00 0.09

243 000100 TCL 科技 21,600 92,880.00 0.09

244 002287 奇正藏药 4,100 92,209.00 0.09

245 688247 宣泰医药 8,300 91,134.00 0.09

246 002734 利民股份 11,400 90,858.00 0.09

247 603676 卫信康 8,600 89,698.00 0.09


248 600749 西藏旅游 7,600 89,376.00 0.09

249 600299 安迪苏 11,100 88,800.00 0.09

250 300543 朗科智能 8,100 88,452.00 0.09

251 300484 蓝海华腾 7,000 88,410.00 0.09

252 300651 金陵体育 4,400 87,912.00 0.09

253 603369 今世缘 1,800 87,750.00 0.09

254 300381 溢多利 11,900 87,703.00 0.09

255 600080 金花股份 11,700 87,165.00 0.09

256 603387 基蛋生物 7,900 86,900.00 0.09

257 002621 美吉姆 27,200 85,408.00 0.08

258 600939 重庆建工 25,800 84,624.00 0.08

259 002628 成都路桥 25,100 82,830.00 0.08

260 002159 三特索道 5,400 82,404.00 0.08

261 688227 品高股份 4,300 82,001.00 0.08

262 002492 恒基达鑫 13,500 80,865.00 0.08

263 300605 恒锋信息 5,400 80,838.00 0.08

264 300642 透景生命 4,500 79,425.00 0.08

265 601568 北元集团 16,600 78,684.00 0.08

266 688459 哈铁科技 8,400 78,624.00 0.08

267 601688 华泰证券 5,600 78,120.00 0.08

268 300500 启迪设计 5,400 77,382.00 0.08

269 002016 世荣兆业 12,300 77,367.00 0.08

270 600693 东百集团 19,100 76,591.00 0.08

271 000931 中 关 村 12,700 74,549.00 0.07

272 603655 朗博科技 3,500 72,870.00 0.07

273 600969 郴电国际 11,000 71,500.00 0.07

274 601002 晋亿实业 14,600 70,664.00 0.07

275 300246 宝莱特 6,800 70,040.00 0.07

276 600887 伊利股份 2,600 69,550.00 0.07

277 002111 威海广泰 7,600 68,856.00 0.07

278 603214 爱婴室 4,200 68,712.00 0.07

279 301002 崧盛股份 3,300 68,442.00 0.07

280 600828 茂业商业 18,700 68,255.00 0.07

281 002879 长缆科技 4,200 67,284.00 0.07

282 002871 伟隆股份 6,000 67,080.00 0.07

283 301366 一博科技 2,000 66,740.00 0.07

284 600815 厦工股份 24,600 66,174.00 0.06

285 603843 正平股份 18,800 65,612.00 0.06

286 300117 嘉寓股份 22,600 65,540.00 0.06

287 300454 深信服 900 65,061.00 0.06

288 301333 诺思格 1,000 64,480.00 0.06


289 300871 回盛生物 4,400 63,624.00 0.06

290 000876 新 希 望 6,700 62,444.00 0.06

291 301279 金道科技 2,500 61,975.00 0.06

292 601212 白银有色 22,800 61,332.00 0.06

293 601137 博威合金 3,700 57,461.00 0.06

294 600332 白云山 2,000 57,200.00 0.06

295 688699 明微电子 1,400 56,490.00 0.06

296 300752 隆利科技 2,900 52,693.00 0.05

297 301256 华融化学 6,400 52,672.00 0.05

298 601799 星宇股份 400 52,444.00 0.05

299 002666 德联集团 9,600 51,840.00 0.05

300 603866 桃李面包 6,600 50,556.00 0.05

301 688179 阿拉丁 2,600 49,816.00 0.05

302 000538 云南白药 1,000 49,150.00 0.05

303 601956 东贝集团 8,000 47,760.00 0.05

304 301399 英特科技 1,200 45,924.00 0.05

305 300412 迦南科技 8,000 45,520.00 0.04

306 003030 祖名股份 2,100 45,360.00 0.04

307 000880 潍柴重机 4,200 44,646.00 0.04

308 301199 迈赫股份 1,700 44,625.00 0.04

309 300667 必创科技 2,600 44,616.00 0.04

310 000952 广济药业 5,500 43,945.00 0.04

311 301137 哈焊华通 2,400 43,896.00 0.04

312 688662 富信科技 1,200 43,740.00 0.04

313 000718 苏宁环球 16,800 43,512.00 0.04

314 002288 超华科技 9,900 43,164.00 0.04

315 603506 南都物业 3,900 42,393.00 0.04

316 603508 思维列控 2,700 42,390.00 0.04

317 301379 天山电子 1,400 41,426.00 0.04

318 301252 同星科技 1,000 41,240.00 0.04

319 300306 远方信息 3,400 41,072.00 0.04

320 603931 格林达 1,600 40,944.00 0.04

321 002423 中粮资本 6,100 40,748.00 0.04

322 300508 维宏股份 1,400 39,620.00 0.04

323 301041 金百泽 1,400 37,828.00 0.04

324 603192 汇得科技 1,900 37,335.00 0.04

325 300943 春晖智控 2,600 37,284.00 0.04

326 002996 顺博合金 3,400 37,128.00 0.04

327 603335 迪生力 5,500 36,905.00 0.04

328 300489 光智科技 1,800 36,432.00 0.04

329 600036 招商银行 1,300 36,166.00 0.04


330 002909 集泰股份 4,600 35,098.00 0.03

331 001268 联合精密 1,400 35,000.00 0.03

332 601398 工商银行 7,200 34,416.00 0.03

333 688189 南新制药 3,618 34,117.74 0.03

334 300176 派生科技 5,000 33,800.00 0.03

335 300472 新元科技 3,500 33,040.00 0.03

336 300828 锐新科技 2,100 32,844.00 0.03

337 605151 西上海 1,700 32,436.00 0.03

338 301158 德石股份 2,000 32,180.00 0.03

339 300710 万隆光电 1,300 31,616.00 0.03

340 300950 德固特 1,900 30,647.00 0.03

341 300515 三德科技 2,600 30,004.00 0.03

342 600584 长电科技 1,000 29,860.00 0.03

343 688165 埃夫特 2,574 29,498.04 0.03

344 301138 华研精机 1,000 29,000.00 0.03

345 688217 睿昂基因 800 28,624.00 0.03

346 603810 丰山集团 2,100 28,077.00 0.03

347 300962 中金辐照 1,800 27,936.00 0.03

348 301130 西点药业 1,000 27,880.00 0.03

349 301086 鸿富瀚 600 27,732.00 0.03

350 688216 气派科技 1,000 27,670.00 0.03

351 002365 永安药业 2,800 27,384.00 0.03

352 002796 世嘉科技 2,400 27,144.00 0.03

353 688199 久日新材 1,000 27,030.00 0.03

354 688045 必易微 600 25,698.00 0.03

355 688329 艾隆科技 1,000 24,860.00 0.02

356 601377 兴业证券 4,000 23,480.00 0.02

357 688169 石头科技 80 22,636.00 0.02

358 688607 康众医疗 1,100 22,418.00 0.02

359 301290 东星医疗 800 22,072.00 0.02

360 301388 欣灵电气 900 21,951.00 0.02

361 688021 奥福环保 1,000 20,850.00 0.02

362 688265 南模生物 500 19,225.00 0.02

363 300408 三环集团 600 17,670.00 0.02

364 301063 海锅股份 700 15,960.00 0.02

365 002461 珠江啤酒 2,000 15,800.00 0.02

366 688420 美腾科技 600 15,504.00 0.02

367 603182 嘉华股份 1,000 14,770.00 0.01

368 688656 浩欧博 400 13,904.00 0.01

369 301365 矩阵股份 800 12,096.00 0.01

370 688389 普门科技 505 11,367.55 0.01


371 601888 中国中免 94 7,866.86 0.01

372 301118 恒光股份 300 7,329.00 0.01

373 600000 浦发银行 600 3,972.00 0.00

374 002050 三花智控 98 2,881.20 0.00

375 688105 诺唯赞 73 2,337.46 0.00

376 603799 华友钴业 70 2,305.10 0.00

377 002985 北摩高科 53 1,838.04 0.00

378 600760 中航沈飞 40 1,687.20 0.00

379 603225 新凤鸣 118 1,675.60 0.00

380 000708 中信特钢 115 1,614.60 0.00

381 002648 卫星化学 109 1,607.75 0.00

382 600406 国电南瑞 60 1,339.20 0.00

383 002459 晶澳科技 64 1,326.08 0.00

384 600031 三一重工 66 908.82 0.00

385 601016 节能风电 20 60.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 300750 宁德时代 5,122,867.00 4.13

2 600519 贵州茅台 4,236,027.00 3.41

3 000725 京东方 A 3,497,780.00 2.82

4 002027 分众传媒 3,425,328.00 2.76

5 002415 海康威视 3,389,330.00 2.73

6 000333 美的集团 3,294,066.00 2.65

7 000063 中兴通讯 2,913,663.00 2.35

8 000651 格力电器 2,878,354.00 2.32

9 600887 伊利股份 2,759,666.00 2.22

10 601728 中国电信 2,658,493.00 2.14

11 601398 工商银行 2,613,792.00 2.10

12 601766 中国中车 2,569,379.00 2.07

13 601006 大秦铁路 2,532,476.00 2.04

14 000623 吉林敖东 2,468,107.00 1.99

15 600155 华创云信 2,446,630.00 1.97

16 002304 洋河股份 2,333,936.00 1.88

17 000338 潍柴动力 2,315,045.00 1.86

18 003816 中国广核 2,272,095.00 1.83

19 000858 五粮液 2,220,892.00 1.79

20 300760 迈瑞医疗 2,072,294.00 1.67


注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 300750 宁德时代 4,557,715.60 3.67

2 600519 贵州茅台 4,125,748.00 3.32

3 000333 美的集团 3,844,651.68 3.10

4 600887 伊利股份 3,163,076.35 2.55

5 000063 中兴通讯 3,037,508.00 2.45

6 002027 分众传媒 2,984,330.00 2.40

7 002415 海康威视 2,898,945.00 2.33

8 601318 中国平安 2,872,418.00 2.31

9 000858 五粮液 2,833,386.60 2.28

10 000338 潍柴动力 2,614,099.20 2.10

11 601398 工商银行 2,612,724.72 2.10

12 000415 渤海租赁 2,493,887.00 2.01

13 601006 大秦铁路 2,326,540.00 1.87

14 002304 洋河股份 2,322,970.00 1.87

15 000725 京东方 A 2,288,993.00 1.84

16 300760 迈瑞医疗 2,276,331.00 1.83

17 000651 格力电器 2,274,252.00 1.83

18 300115 长盈精密 2,250,611.00 1.81

19 003816 中国广核 2,165,677.00 1.74

20 000425 徐工机械 2,134,576.00 1.72

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 597,983,224.20

卖出股票收入（成交）总额 600,349,712.86

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）


1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 8,000.53 0.01

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 8,000.53 0.01

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 113069 博 23 转债 80 8,000.53 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股

指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利

于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金不允许投资国债期货。

8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产 80,118,617.05 元，占基金资产净值的比例为 78.57%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值 69,849,500.00 元，占基金资产净值的比例为 68.50%，空头合约市值占股票资产的比例为 87.18%。
本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 1,070,616.42 元，公允价值变动损益为-1,697,824.59 元。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,399,861.48

2 应收清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 8,399,861.48

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

富国绝对收

益多策略定 7,761 7,967.57 6,188,122.29 10.01 55,648,153.73 89.99
期开放混合
发起式 A
富国绝对收

益多策略定 228 90,193.30 16,116,035.46 78.37 4,448,038.04 21.63
期开放混合
发起式 C

合计 7,989 10,314.23 22,304,157.75 27.07 60,096,191.77 72.93

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所 富国绝对收

有从业人员持 益多策略定 64,600.30 0.1045

有本基金 期开放混合

发起式 A

富国绝对收

益多策略定 8.93 0.0000

期开放混合

发起式 C

合计 64,609.23 0.0784

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

富国绝对收益多

策略定期开放混 0

本公司高级管理人员、基金 合发起式 A

投资和研究部门负责人持有 富国绝对收益多

本开放式基金 策略定期开放混 0

合发起式 C

合计 0


富国绝对收益多

策略定期开放混 0

本基金基金经理持有本开放 合发起式 A

式基金 富国绝对收益多

策略定期开放混 0

合发起式 C

合计 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
（份） 份额比例 （份） 比例（%） 期限
（%）

基金管理人固有资金 － － － － －

基金管理人高级管理人 － － － － －
员

基金经理等人员 － － － － －

基金管理人股东 － － － － －

其他 － － － － －

合计 － － － － －

§10 开放式基金份额变动

单位：份

富国绝对收益多策略 富国绝对收益多策略

定期开放混合发起式 定期开放混合发起式

A C

基金合同生效日(2015 年 09 月 17 日) 465,664,314.43 －

基金份额总额

报告期期初基金份额总额 73,929,872.12 25,898,487.79

本报告期基金总申购份额 4,305,988.71 18,723.97

减：本报告期基金总赎回份额 16,399,584.81 5,353,138.26

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 61,836,276.02 20,564,073.50

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 11 月 23 日发布公告，李强先生自 2023 年 11 月 22
日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首席信息官。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、
施伟为资产托管业务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 3.3 万元人民
币，其已提供审计服务的连续年限为 21 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪
违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况 ；本行或者本行
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，
或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况 ；本行董事、监
事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的
情况。况。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

国投证券 2 － － － － －

渤海证券 2 － － － － －

长城证券 1 2,903,787.19 0.24 2,675.20 0.31 －

长江证券 3 18,829,403.36 1.57 13,581.91 1.56 －

德邦证券 1 － － － － －

东北证券 2 30,977.84 0.00 22.34 0.00 －

东财证券 2 80,673,387.76 6.73 59,308.34 6.80 －

方正证券 2 23,554,711.81 1.97 17,316.30 1.99 －

高盛中国 1 5,413,819.93 0.45 4,987.93 0.57 －

光大证券 2 22,295,239.66 1.86 16,403.75 1.88 －

广发证券 2 38,410,470.59 3.21 27,807.35 3.19 －

国海证券 2 24,188,015.60 2.02 17,566.57 2.01 －

国盛证券 2 220,398,922.97 18.40 159,617.85 18.30 －

国泰君安 2 8,850,195.99 0.74 6,496.22 0.74 －

国信证券 2 20,973,531.97 1.75 15,435.03 1.77 －

海通证券 2 165,989,191.12 13.85 121,050.97 13.88 －

华泰证券 1 28,557,737.00 2.38 21,016.47 2.41 －

平安证券 2 － － － － －

瑞银证券 2 － － － － －

上海证券 1 － － － － －

申万宏源 2 127,639,025.88 10.65 92,832.97 10.64 －

太平洋证券 2 43,425,292.73 3.62 31,323.02 3.59 －

天风证券 2 32,182,709.63 2.69 23,214.08 2.66 －

西南证券 2 － － － － －

湘财证券 1 － － － － －

信达证券 2 8,183,741.00 0.68 6,022.41 0.69 －

兴业证券 1 36,814,695.05 3.07 26,555.87 3.04 －

招商证券 1 19,974,133.86 1.67 14,407.30 1.65 －

中航证券 2 24,163,889.24 2.02 17,428.96 2.00 －

中金公司 2 38,698,079.74 3.23 28,478.51 3.27 －

中泰证券 2 99,323,096.57 8.29 71,640.60 8.21 －

中信建投 1 62,226,339.23 5.19 44,884.42 5.15 －


中信证券 4 44,371,140.80 3.70 32,160.13 3.69 －

中银证券 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：德邦证券（50401) 。本报告期本基金新增券商交易单元：中信证券（017462、58563) 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例（%） 的比例
（%）

国投证券 － － － － － －

渤海证券 － － － － － －

长城证券 － － － － － －

长江证券 － － － － － －

德邦证券 － － － － － －

东北证券 － － － － － －

东财证券 － － － － － －

方正证券 71,560.24 29.89 － － － －

高盛中国 － － － － － －

光大证券 － － － － － －

广发证券 － － － － － －

国海证券 － － － － － －

国盛证券 30,802.77 12.86 － － － －

国泰君安 － － － － － －

国信证券 － － － － － －

海通证券 4,988.80 2.08 10,200,000.00 100.00 － －

华泰证券 － － － － － －

平安证券 － － － － － －

瑞银证券 － － － － － －

上海证券 － － － － － －

申万宏源 17,406.15 7.27 － － － －

太平洋证券 24,323.81 10.16 － － － －


天风证券 － － － － － －

西南证券 － － － － － －

湘财证券 － － － － － －

信达证券 － － － － － －

兴业证券 － － － － － －

招商证券 － － － － － －

中航证券 63,458.16 26.50 － － － －

中金公司 － － － － － －

中泰证券 － － － － － －

中信建投 19,937.50 8.33 － － － －

中信证券 6,972.12 2.91 － － － －

中银证券 － － － － － －

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国绝对收益多策略定期开放混

合型发起式证券投资基金第 30

1 规定披露媒介 2023年03月16日
个开放期开放申购、赎回和转换

业务的公告

富国绝对收益多策略定期开放混

合型发起式证券投资基金第 31

2 规定披露媒介 2023年06月15日
个开放期开放申购、赎回和转换

业务的公告

富国基金管理有限公司关于调低

3 旗下部分基金费率并修订基金合 规定披露媒介 2023年07月08日
同等事项的公告

富国绝对收益多策略定期开放混

合型发起式证券投资基金第 32

4 规定披露媒介 2023年09月14日
个开放期开放申购、赎回和转换

业务的公告

富国基金管理有限公司关于高级

5 规定披露媒介 2023年11月23日
管理人员变更的公告

富国绝对收益多策略定期开放混

合型发起式证券投资基金第 33

6 规定披露媒介 2023年12月14日
个开放期开放申购、赎回和转换

业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。12.2 影响投资者决策的其他重要信息

一、本报告期内，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者

的理财成本，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人决
定自 2023 年 7 月 10 日起，调低本基金的托管费率，并对基金合同及托管协议
的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《富
国基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告》及修订后的基金合同、托管协议。二、本报告期内，经基金管理人董事会
七届一次会议审议通过并按规定备案，李强先生自 2023 年 11 月 22 日起担任
首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首席信息官。具体可参见基金管理人
于 2023 年 11 月 23 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》。

§13 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
绝对收益多策略定期开放混 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
合型发起式证券投资基金的 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
文件 电话：95105686、4008880688
2、富国绝对收益多策略定期 （全国统一，免长途话费）公
开放混合型发起式证券投资 司 网 址 ：
基金基金合同 http://www.fullgoal.com.
3、富国绝对收益多策略定期 cn。

开放混合型发起式证券投资
基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国绝对收益多策略定期
开放混合型发起式证券投资
基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
点击查看>>  附件