国泰大健康股票型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共30页

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰大健康

基金主代码 001645

交易代码 001645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 170,060,198.26份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于大健康主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超

越业绩比较基准的投资回报。

1、股票投资策略

（1）大健康主题的界定

本基金通过对大健康主题相关子行业的精选以及对行业内相关资产的深

入分析，挖掘该类型资产的投资价值。

大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关

商品和服务领域的总称，通常包括医药生产制造、医药销售流通、医疗

服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、健康家居、休闲健身、环

保防疫及养老服务等领域。

未来随着经济增长及产业转型的进一步发展，大健康主题的外延可能将

不断扩大，本基金将根据实际情况对大健康主题的界定方法进行调整。

（2）大健康主题各子行业配置策略

投资策略 大健康主题涉及的子行业广泛，本基金将从子行业的成长性和空间、景

气度、估值水平等多个维度来对大健康主题各子行业进行研究分析，实

现投资组合在大健康主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。

（3）个股投资策略

本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。

运用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定

投资标的股票，构建投资组合。

2、固定收益类投资工具投资策略

本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测

未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等

自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的

债券和货币市场工具组合，保证基金资产流动性。

3、股指期货投资策略

第3页共30页

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成

本，并利用股指期货的对冲作用，降低股票组合的系统性风险。

4、中小企业私募债投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、

收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法

规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。

5、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿

还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行

分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券

的相对投资价值并做出相应的投资决策。

6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本

基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合

理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求

稳健的超额收益。

业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的

风险收益特征 品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场

基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 李永梅 田青

联系电话 021-31081600转 010-67595096

负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-

8688 010-67595096

传真 021-31081800 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com

上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

基金半年度报告备置地点 16层-19层；北京市西城区闹市口大街1号

院1号楼

第4页共30页

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 5,020,168.13

本期利润 38,039,185.19

加权平均基金份额本期利润 0.2162

本期基金份额净值增长率 18.99%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2749

期末基金资产净值 253,490,774.53

期末基金份额净值 1.491

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 9.47% 1.01% 3.71% 0.65% 5.76% 0.36%

过去三个月 7.73% 1.15% 1.07% 0.75% 6.66% 0.40%

过去六个月 18.99% 0.98% 1.72% 0.66% 17.27% 0.32%

过去一年 20.63% 0.91% 7.18% 0.68% 13.45% 0.23%

自基金合同生 49.10% 1.01% 16.58% 0.95% 32.52% 0.06%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国泰大健康股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年2月3日至2017年6月30日）

第5页共30页

注：本基金的合同生效日为2016年2月3日，本基金的建仓期为6个月，在建仓期结束时，

各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理93只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活

配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精

选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国第6页共30页

泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、

国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证

TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配

置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活第7页共30页

配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生。2008年7月至

2009年8月在诺德基金管理有限

公司任助理研究员，2009年9月

至2011年2月在景顺长城基金管

理有限公司任研究员。2011年

本基金的基金 2月加入国泰基金管理有限公司，

经理、国泰金 历任研究员、基金经理助理。

龙行业混合、 2014年10月起任国泰金龙行业

国泰估值优势 精选证券投资基金的基金经理，

杨飞 混合（LOF）、 2016-02- - 9年 2015年3月起兼任国泰估值优势

国泰中小盘成 03 混合型证券投资基金（LOF）

长混合 （原国泰估值优势股票型证券投

（LOF）、国 资基金（LOF））的基金经理，

泰景气行业混 2015年5月起兼任国泰中小盘成

合的基金经理 长混合型证券投资基金（LOF）

（原国泰中小盘成长股票型证券

投资基金（LOF））的基金经理，

2015年5月至2016年5月任国

泰成长优选混合型证券投资基金

（原国泰成长优选股票型证券投

第8页共30页

资基金）的基金经理，2016年

2月起兼任国泰大健康股票型证

券投资基金的基金经理，2016年

4月至2017年5月任国泰金马稳

健回报证券投资基金的基金经理，

2017年3月起兼任国泰景气行业

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

第9页共30页

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年在宏观经济继续保持平稳增长、货币政策中性、金融去杠杆的背景下，A股市场风险

偏好比较低，市场资金集中追逐确定性收益，市场也出现了结构性分化演绎比较极致的行情。在上半年的A股市场资金偏紧、低风险偏好环境下，具备低估值确定增长的家电与食品饮料行业表现出了明显的超额收益，新能源汽车产业链以及苹果产业链等具备主题空间的行业也有不错的表现，行业景气度差以及估值贵的行业与公司的市场表现不尽如意 。本基金在上半年主要集中配置在低估值且高景气度的成长性行业，阶段性配置了低估值稳健增长的行业与公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2017年上半年净值增长率为18.99%，业绩比较基准收益率为1.72%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年年初我们就判断出在经济L型背景下，传统周期行业不太会有板块系统性的机会。随着二

季度出现了PMI环比持续下降的情况，更加验证了我们对价格链条的行业景气度的担忧。稳定增

长与景气成长将是2017年的主要投资主线，上半年稳定增长行业表现出了巨大的超额收益与绝对

收益，下半年的机构性行情大概率会在景气成长的行业中演绎。展望下半年，随着市场风险偏好的持续回升以及资金边际改善，估值合理的真成长的行业与公司随着业绩的逐步兑现将回归合理的价值。从投资方向上看，下半年我们重点配置的方向是园林环保、电子、医药商业等高景气度行业。

由于我们判断下半年市场会有比较明显的成长股投资机会，市场的风险偏好逐步提升，因此基第10页共30页

金下半年将保持中性偏高的仓位灵活操作。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组第11页共30页

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国泰大健康股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 31,036,835.01 51,734,429.49

结算备付金 241,455.97 229,975.59

存出保证金 55,766.82 80,360.84

交易性金融资产 224,602,162.33 172,547,045.39

其中：股票投资 224,602,162.33 172,547,045.39

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,334,896.14 -

应收利息 6,321.65 8,984.73

应收股利 - -

应收申购款 2,256,811.46 237,362.30

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 259,534,249.38 224,838,158.34

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,802,139.85 11,425,903.74

应付赎回款 2,506,346.11 1,192,226.78

应付管理人报酬 318,232.91 238,347.73

应付托管费 53,038.82 39,724.64

应付销售服务费 - -

第12页共30页

应付交易费用 153,374.14 184,575.10

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 210,343.02 62,052.17

负债合计 6,043,474.85 13,142,830.16

所有者权益： - -

实收基金 170,060,198.26 168,984,792.48

未分配利润 83,430,576.27 42,710,535.70

所有者权益合计 253,490,774.53 211,695,328.18

负债和所有者权益总计 259,534,249.38 224,838,158.34

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.491元，基金份额总额170,060,198.26份。

6.2利润表

会计主体：国泰大健康股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年2月3日（基金

2017年6月30日 合同生效日）至

2016年6月30日

一、收入 40,722,719.34 27,211,990.96

1.利息收入 134,833.31 911,821.82

其中：存款利息收入 134,833.31 911,821.82

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,597,452.67 15,247,063.94

其中：股票投资收益 5,249,421.33 14,864,406.78

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,348,031.34 382,657.16

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 33,019,017.06 9,547,869.80

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 971,416.30 1,505,235.40

第13页共30页

减：二、费用 2,683,534.15 1,830,609.90

1．管理人报酬 1,776,869.73 1,054,339.96

2．托管费 296,145.00 175,723.29

3．销售服务费 - -

4．交易费用 399,360.02 422,061.01

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 211,159.40 178,485.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,039,185.19 25,381,381.06

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,039,185.19 25,381,381.06

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰大健康股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 168,984,792.48 42,710,535.70 211,695,328.18

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 38,039,185.19 38,039,185.19

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 1,075,405.78 2,680,855.38 3,756,261.16

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 183,906,865.38 73,998,980.01 257,905,845.39

2.基金赎回款 -182,831,459.60 -71,318,124.63 -254,149,584.23

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 170,060,198.26 83,430,576.27 253,490,774.53

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 318,160,083.65 - 318,160,083.65

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 25,381,381.06 25,381,381.06

基金净值变动数（本期利

第14页共30页

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -240,006,628.72 -6,970,310.48 -246,976,939.20

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 122,122,267.71 20,680,413.63 142,802,681.34

2.基金赎回款 -362,128,896.43 -27,650,724.11 -389,779,620.54

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 78,153,454.93 18,411,070.58 96,564,525.51

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国泰大健康股票型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证

监会”)证监许可[2015]1293号《关于准予国泰大健康股票型证券投资基金注册的批复》核准，由国

泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币318,130,108.95元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第127号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》于2016年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为318,160,083.65份基金份额，其中认购资金利息折合29,974.70份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具，债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，以第15页共30页

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于基金合同界定的大健康主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年8月22日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金

净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

第16页共30页

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股

股东（中国建投）控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

第17页共30页

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年2月3日（基金合同

30日 生效日）至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,776,869.73 1,054,339.96

其中：支付销售机构的客户维护费 664,672.53 286,787.57

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年2月3日（基金合同

30日 生效日）至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 296,145.00 175,723.29

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值0.25%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期间及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

第18页共30页

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日（基金合同生效日）

关联方名称

至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 31,036,835.0 130,691.15 19,391,138.0 166,347.66

1 8

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20

60330 旭升 2017- 2017- 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 06-30 07-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017- 2017- 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 06-27 07-05 中签 37 37

60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 06-23 07-03 中签 76 76

60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40

30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87

第19页共30页

30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 06-27 07-05 中签 62 62

30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

30014中金环 2017- 资产重 16.92- -942,507.0011,503,429.4315,947,218.4-

5 境 06-28 组 4

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

第20页共30页

(i) 各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为208,531,260.79元，属于第二层次的余额为16,070,901.54元，无属于第三层次的

余额。于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属

于第一层次。（截止2016年12月31日，第一层次的余额为172,547,045.39元，无属于第二层次

的余额，无属于第三层次的余额。）

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：

未持有)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保

本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第21页共30页

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 224,602,162.33 86.54

其中：股票 224,602,162.33 86.54

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 31,278,290.98 12.05

7 其他各项资产 3,653,796.07 1.41

8 合计 259,534,249.38 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 141,296,883.75 55.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 46,545,977.92 18.36

F 批发和零售业 15,871,683.36 6.26

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

第22页共30页

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 20,879,977.68 8.24

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 224,602,162.33 88.60

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600056 中国医药 936,053 24,290,575.35 9.58

2 002217 合力泰 2,388,374 23,597,135.12 9.31

3 300197 铁汉生态 1,762,714 23,408,841.92 9.23

4 002310 东方园林 1,383,800 23,137,136.00 9.13

5 300296 利亚德 1,219,136 22,919,756.80 9.04

6 300355 蒙草生态 1,944,132 20,879,977.68 8.24

7 300145 中金环境 942,507 15,947,218.44 6.29

8 002236 大华股份 611,800 13,955,158.00 5.51

9 600703 三安光电 647,700 12,759,690.00 5.03

10 000963 华东医药 236,076 11,732,977.20 4.63

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

第23页共30页

1 300355 蒙草生态 24,175,222.37 11.42

2 300296 利亚德 17,867,141.04 8.44

3 600703 三安光电 11,268,062.16 5.32

4 002236 大华股份 9,789,199.04 4.62

5 002217 合力泰 9,134,834.01 4.32

6 300197 铁汉生态 5,834,686.48 2.76

7 600298 安琪酵母 5,775,932.00 2.73

8 002294 信立泰 5,553,465.00 2.62

9 600750 江中药业 4,995,070.35 2.36

10 603018 中设集团 4,307,907.00 2.03

11 600594 益佰制药 4,196,794.00 1.98

12 600056 中国医药 4,023,334.00 1.90

13 600664 哈药股份 3,854,249.46 1.82

14 300156 神雾环保 3,142,449.56 1.48

15 000915 山大华特 2,794,560.00 1.32

16 000826 启迪桑德 2,777,677.00 1.31

17 600196 复星医药 2,776,877.42 1.31

18 603588 高能环境 2,776,119.00 1.31

19 600518 康美药业 2,774,914.00 1.31

20 002589 瑞康医药 2,199,644.39 1.04

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600522 中天科技 19,147,726.75 9.04

2 600566 济川药业 8,068,705.17 3.81

3 300355 蒙草生态 7,319,165.06 3.46

4 600664 哈药股份 7,258,045.62 3.43

5 002217 合力泰 7,055,450.00 3.33

6 002573 清新环境 6,226,214.47 2.94

7 600056 中国医药 6,047,676.68 2.86

8 000568 泸州老窖 5,315,883.10 2.51

9 600594 益佰制药 4,054,282.55 1.92

10 603018 中设集团 4,030,315.00 1.90

11 000028 国药一致 3,948,780.22 1.87

12 600436 片仔癀 3,634,052.60 1.72

13 000915 山大华特 3,156,380.00 1.49

14 300156 神雾环保 3,085,271.79 1.46

15 600196 复星医药 3,037,114.48 1.43

第24页共30页

16 000826 启迪桑德 2,654,711.00 1.25

17 300197 铁汉生态 2,561,383.12 1.21

18 603588 高能环境 2,338,943.00 1.10

19 600019 宝钢股份 2,245,021.00 1.06

20 600298 安琪酵母 2,232,586.27 1.05

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 141,090,162.12

卖出股票的收入（成交）总额 127,303,483.57

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以第25页共30页

套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 55,766.82

2 应收证券清算款 1,334,896.14

3 应收股利 -

4 应收利息 6,321.65

5 应收申购款 2,256,811.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,653,796.07

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

第26页共30页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 300145 中金环境 15,947,218.44 6.29 资产重组

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

23,937 7,104.49 13,798.62 0.01% 170,046,399.64 99.99%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 297,494.49 0.17%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 168,984,792.48

本报告期基金总申购份额 183,906,865.38

减：本报告期基金总赎回份额 182,831,459.60

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 170,060,198.26

第27页共30页

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2017年2月9日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本

基金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。

2017年3月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》，经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定代表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

针对上海证监局于2016年底向公司出具的警示函，公司高度重视，对相关情况进行了自查及

说明，并认真完成整改工作，进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

上海证券 1 - - - --

国泰君安 2 - - - --

信达证券 1 - - - --

第28页共30页

中投证券 1 - - - --

国元证券 1 - - - --

民生证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

东方证券 1 - - - --

中信建投 2 134,724,508.17 50.51% 125,468.11 50.51%-

银河证券 1 47,275,322.80 17.72% 44,027.63 17.73%-

平安证券 1 43,146,147.14 16.18% 40,182.16 16.18%-

中信证券 2 25,583,884.78 9.59% 23,825.74 9.59%-

招商证券 2 10,793,076.71 4.05% 10,051.68 4.05%-

申万宏源 1 5,193,169.20 1.95% 4,836.40 1.95%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

上海证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

第29页共30页

华融证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

第30页共30页
点击查看>>  附件