泰达宏利量化增强股票型证券投资基金2018年第4季度报告

2018-12-31

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019-01-22

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更
新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年10月1日至2018年12月31日。

基金基本情况

项目 数值

基金简称 泰达宏利量化股票

场内简称

基金主代码 001733

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016-08-30

报告期末基金份额总额 60,147,203.68
本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格控制风险的前提下，力争为
投资目标

投资者获取超越业绩比较基准的收益。

本基金利用量化投资模型，在控制主动风险的基础上，力求投资业绩达到或超越业
投资策略

绩比较基准。

业绩比较基准 95%×中证500价格指数收益率+5%×人民银行一年期定存基准收益率（税后）

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险与预期收
风险收益特征

益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

主要财务指标 单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018-10-01至2018-12-31）

本期已实现收益 -5,257,870.57
本期利润 -7,718,384.66
加权平均基金份额本期利润 -0.1055
期末基金资产净值 47,421,526.60
注：注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率①净值增长率标准业绩比较基准收业绩比较基准收 ①-③ ②-④
差② 益率③ 益率标准差④

过去三个月 -11.96% 1.74% -12.50% 1.74% 0.54% 0.00%
注：注：本基金业绩比较基准：中证500价格指数收益率*95%+人民银行一年期定存基准收益率(税后)*5%。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

其他指标 单位：人民币元
其他指标 报告期（2018-10-01至2018-12-31）

其他指标 报告期（2018-12-31）


基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期离任日期

英国南威尔士大学数学与金融计算硕士；
2010年5月加入建信基金管理有限公司，

从事金融工程等工作，历任投资管理部助
理研究员、初级研究员、基金经理助理等
杨超 基金经理 2016-08-30- 8

职务；2014年6月加入泰达宏利基金管理

有限公司，担任基金经理助理，现任基金
经理。具备8年证券基金从业经验，8年证
券投资管理经验，具有基金从业资格。

注：注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度市场维持震荡向下的趋势,权重股和中小盘股票持续低迷。市场流动性不断萎缩，给多个因子的实现造成了不利影响，本基金通过适度降低组合风险暴露，同时积极向低估值和低波动因子偏离，为组合创造了一定的超额收益。

报告期内基金的业绩表现


报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 权益类投资 44,836,511.00 93.32
其中：股票 44,836,511.00 93.32
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,153,104.63 6.56
7 其他资产 56,151.48 0.12
8 合计 48,045,767.11 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 683,424.00 1.44
B 采矿业 2,620,859.43 5.53
C 制造业 24,945,586.27 52.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 843,673.00 1.78
E 建筑业 1,213,058.00 2.56
F 批发和零售业 2,918,290.00 6.15
G 交通运输、仓储和邮政业 1,748,045.00 3.69
H 住宿和餐饮业 57,456.00 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,516,557.00 7.42
J 金融业 1,385,587.00 2.92
K 房地产业 3,125,461.25 6.59
L 租赁和商务服务业 483,088.00 1.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 625,735.05 1.32
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -

S 综合 - -
合计 44,836,511.00 94.55
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

1 000778 新兴铸管 209,600 903,376.00 1.90
2 600755 厦门国贸 127,100 887,158.00 1.87
3 002463 沪电股份 115,200 825,984.00 1.74
4 600750 江中药业 47,600 805,868.00 1.70
5 000031 中粮地产 161,500 788,120.00 1.66
6 000758 中色股份 213,100 777,815.00 1.64
7 600352 浙江龙盛 77,500 747,875.00 1.58
8 601717 郑煤机 134,100 741,573.00 1.56
9 600606 绿地控股 119,400 729,534.00 1.54
10 600867 通化东宝 52,200 725,580.00 1.53
报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

注：本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金报告期末未持有资产支持证券投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


例（％）
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元) 风险说明
公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元) 风险指标说明
公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况

处罚。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成 单位：人民币元
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,427.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 644.48
5 应收申购款 48,079.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,151.48
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

开放式基金份额变动 单位：份
项目 数值

报告期期初基金份额总额 74,385,673.37
报告期期间基金总申购份额 4,589,799.74
减：报告期期间基金总赎回份额 18,828,269.43
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 60,147,203.68
基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份
额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份
额
报告期期末持有的本基金份额占基

-
金总份额比例(%)

注：本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
合计

注：本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数持有份额占基金总发起份额总数发起份额占基金总发起份额承诺持
份额比例 份额比例 有期限
基金管理人固有资

-% -%

金
基金管理人高级管

-% -%

理人员

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

别

序持有基金份额比例达到或者超过20%的时间期初份额申购份赎回份额持有份额份额占比
号 区间 额

14,879,960.3 14,879,960.3

1 20181001~20181007 0.00 0.00 0.00%
2 2

机构

14,879,960.3 14,879,960.3

2 20181009~20181011 0.00 0.00 0.00%
2 2

个人 - - - - - - -
产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

注：注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。

影响投资者决策的其他重要信息

1、本公司于2018年11月10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任聂志刚先生为公司督察长。
2、本公司于2018年12月22日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于股权变更的公告》，原公司中方股东北方国际信托股份有限公司将所持有的泰达宏利基金管理有限公司全部51％股权转让给天津市泰达国际控股（集团）有限公司。此次股权转让完成后，公司的注册资本保持不变，仍为人民币1.8亿元。

备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利量化增强股票型证券投资基金设立的文件；
2、《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》；
3、《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金托管协议》；
4、《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。

存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。
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