中欧骏盈货币市场基金

2016年第3季度报告

2016年09月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧骏盈货币

基金主代码 001787

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年12月24日

报告期末基金份额总额 8,088,457,220.34份

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流

投资目标 动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定

收益。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资

组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，

投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金

融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性

的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险

风险收益特征 和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和

债券型基金。

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基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧骏盈货币A 中欧骏盈货币B

下属分级基金的交易代码 001787 001788

报告期末下属分级基金的份额总额 16,194.76份 8,088,441,025.58份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日）

中欧骏盈货币A 中欧骏盈货币B

1.本期已实现收益 110.40 52,610,488.44

2.本期利润 110.40 52,610,488.44

3.期末基金资产净值 16,194.76 8,088,441,025.58

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中欧骏盈货币A

净值收 业绩比 业绩比较基

阶段 净值收 益率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准差② 收益率 准差④

③

过去三个月 0.6459 0.0011 0.3403 0.0000% 0.3056 0.0011

% % % % %

注：本基金收益分配按日结转份额。

2、中欧骏盈货币B

阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④

益率① 益率标 较基准 准收益率标

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准差② 收益率 准差④

③

过去三个月 0.7083 0.0011 0.3403 0.0000% 0.3680 0.0011

% % % % %

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧骏盈货币A

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年12月24日-2016年09月30日）

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2015-12-24 2016-02-02 2016-03-13 2016-04-22 2016-06-01 2016-07-11 2016-08-20 2016-09-30

业业业业业业A业业业业业业

注：本基金基金合同生效日期为2015年12月24日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

中欧骏盈货币B

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年12月24日-2016年09月30日）

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2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2015-12-24 2016-02-02 2016-03-13 2016-04-22 2016-06-01 2016-07-11 2016-08-20 2016-09-30

业业业业业业B业业业业业业

注：本基金基金合同生效日期为2015年12月24日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任大公国际资信评估有

限公司技术总监、阳光资

产管理股份有限公司高级

研究员。2015年6月加入

中欧基金管理有限公司，

曾任信用研究员，现任中

刘德元 基金经 2015年12月 － 11年 欧增强回报债券型证券投

理 24日 资基金（LOF）基金经理，

中欧兴利债券型证券投资

基金基金经理，中欧瑾和

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理，中欧强势

多策略定期开放债券型证

券投资基金基金经理，中

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欧瑾通灵活配置混合型证

券投资基金基金经理，中

欧琪丰灵活配置混合型证

券投资基金基金经理，中

欧信用增利债券型证券投

资基金（LOF）基金经理，

中欧骏盈货币市场基金基

金经理，中欧稳健收益债

券型证券投资基金基金经

理，中欧纯债债券型证券

投资基金（LOF）基金经

理，中欧强盈定期开放债

券型证券投资基金基金经

理，中欧强瑞多策略定期

开放债券型证券投资基金

基金经理，中欧强利债券

型证券投资基金基金经理，

中欧瑾悠灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同 第6页共13页

投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾三季度，基本面总体保持稳定。受益于年初以来工业品涨价，工业企业经营盈利情况普遍较好，三季度工业增加值走势稳中有升。在基建投资大力刺激下，固定资产投资增速三季度仍然保持在较高水平，随着财政部第三批PPP项目的推进和落地，基建投资短期无虞。尽管房地产行业短期拐点已现，但实际开工和投资情况好于预期，并未对固定资产投资增速形成明显拖累。短期来看，基本面有望继续保持平稳，年内出现大幅下行的可能性较小，但从中长期来看，基本面未来仍面临较大的下行压力。

企业投资回报率目前仍处于下行趋势，企业投资意愿下降的情况短期内难以改变，叠加人口红利的逐渐消失，总需求孱弱的局面预计仍将持续，未来经济潜在下行风险值得关注。

与平稳的基本面相呼应的是，三季度货币政策也继续保持稳定。央行通过常态化的公开市场操作保持流动性总体保持稳定。为了控制市场杠杆规模，央行通过重启14天和28天逆回购、拉长MLF期限等方式引导货币市场资金成本适当上升，受此影响三季度资金面呈现出间歇性紧张的态势。

报告期内，本基金主要投资于同业存款和存单，对短期债券进行了波段操作。组合整体流动性较好，期限搭配和杠杆维持适当水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值收益率为0.6459%，同期业绩比较基准收益率为

0.3403%；B类份额净值收益率为0.7083%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比

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例（%）

1 固定收益投资 7,093,425,754.73 77.79

其中：债券 6,711,734,172.92 73.60

资产支持证券 381,691,581.81 4.19

2 买入返售金融资产 2,003,247,564.86 21.97

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 7,467,775.07 0.08

4 其他资产 14,868,362.47 0.16

5 合计 9,119,009,457.13 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 － 8.57

其中：买断式回购融资 － －

2 报告期末债券回购融资余额 1,028,187,497.70 12.71

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 33.20 12.71

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 8.13 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 10.97 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 40.52 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 19.74 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 112.56 12.71

5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 730,181,104.67 9.03

其中：政策性金融债 730,181,104.67 9.03

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4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 379,855,094.59 4.70

6 中期票据 － －

7 同业存单 5,601,697,973.66 69.26

8 其他 － －

9 合计 6,711,734,172.92 82.98

10 剩余存续期超过397天的浮动 － －

利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净

(张) 值比例（％）

1 111616125 16上海银行 7,300,000 724,600,504.68 8.96

CD125

2 111618116 16华夏CD116 5,100,000 507,410,011.48 6.27

3 111613097 16浙商CD097 5,000,000 496,133,090.73 6.13

4 111616126 16上海银行 5,000,000 496,081,754.30 6.13

CD126

5 111617153 16光大CD153 4,500,000 446,482,586.62 5.52

6 111695672 16杭州银行 4,000,000 396,425,431.90 4.90

CD100

7 160419 16农发19 3,500,000 349,303,767.23 4.32

8 111696649 16中原银行 3,500,000 348,604,316.18 4.31

CD092

9 111617152 16光大CD152 3,000,000 299,898,810.70 3.71

10 111621031 16渤海银行 3,000,000 299,194,588.72 3.70

CD031

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1357%

报告期内偏离度的最低值 0.0151%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0796%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 1589233 15开元6A2 3,100,000 68,151,971.62 0.84

2 1589160 15平银1A2 1,200,000 41,799,277.01 0.52

3 123982 15庆热01 365,000 36,581,113.43 0.45

4 1689038 16睿程1A2 670,000 35,260,323.21 0.44

5 1589089 15融腾1优先 3,500,000 34,217,379.69 0.42

6 1689098 16招金1A2 600,000 30,001,148.92 0.37

7 123750 融和1优3 532,000 29,402,498.67 0.36

8 1689086 16永生1A1 300,000 28,523,097.65 0.35

9 123836 建租一A4 171,000 17,107,067.84 0.21

10 123724 福能融03 142,000 14,214,993.80 0.18

5.9 投资组合报告附注

5.9.1　基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

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本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

5.9.2　

本基金投资的前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 14,868,362.47

4 应收申购款

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 14,868,362.47

5.9.4　投资组合报告附注的其他文字描述部分。

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中欧骏盈货币A 中欧骏盈货币B

报告期期初基金份额总额 17,165.91 6,635,830,537.14

报告期期间基金总申购份额 110.40 1,452,610,488.44

报告期期间基金总赎回份额 1,081.55 －

报告期期末基金份额总额 16,194.76 8,088,441,025.58

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 备查文件目录

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8.1 备查文件目录

1、中欧骏盈货币市场基金相关批准文件

2、《中欧骏盈货币市场基金基金合同》

3、《中欧骏盈货币市场基金托管协议》

4、《中欧骏盈货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

二〇一六年十月二十六日

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