华安新乐享保本混合型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......错误！未定义书签。

1.1重要提示......错误！未定义书签。

§2 基金简介......错误！未定义书签。

2.1基金基本情况......错误！未定义书签。

2.2基金产品说明......错误！未定义书签。

2.3基金管理人和基金托管人......错误！未定义书签。

2.4信息披露方式......错误！未定义书签。

2.5其他相关资料......错误！未定义书签。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......错误！未定义书签。

3.1主要会计数据和财务指标......错误！未定义书签。

3.2基金净值表现......错误！未定义书签。

3.3过去三年基金的利润分配情况......错误！未定义书签。

§4 管理人报告......错误！未定义书签。

4.1基金管理人及基金经理情况......错误！未定义书签。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......错误！未定义书签。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......错误！未定义书签。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......错误！未定义书签。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......错误！未定义书签。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......错误！未定义书签。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......错误！未定义书签。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......错误！未定义书签。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......错误！未定义书签。

§5 托管人报告......错误！未定义书签。

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......错误！未定义书签。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误！未定义书签。

§6 审计报告......错误！未定义书签。

§7 年度财务报表......错误！未定义书签。

7.1资产负债表......错误！未定义书签。

7.2利润表......错误！未定义书签。

7.3所有者权益（基金净值）变动表......错误！未定义书签。

7.4报表附注......错误！未定义书签。

§8 投资组合报告......错误！未定义书签。

8.1 期末基金资产组合情况......错误！未定义书签。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......错误！未定义书签。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.错误！未定义书签。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......错误！未定义书签。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......错误！未定义书签。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细错误！未定义书签。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细错误！未定义书签。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......错误！未定义书签。

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8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......错误！未定义书签。

8.11 投资组合报告附注......错误！未定义书签。

§9 基金份额持有人信息......错误！未定义书签。

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......错误！未定义书签。

9.2期末上市基金前十名持有人......错误！未定义书签。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......错误！未定义书签。

9.4发起式基金发起资金持有份额情况......错误！未定义书签。

§10 开放式基金份额变动......错误！未定义书签。

§11重大事件揭示......错误！未定义书签。

11.1基金份额持有人大会决议......错误！未定义书签。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......错误！未定义书签。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......错误！未定义书签。

11.4 基金投资策略的改变......错误！未定义书签。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......错误！未定义书签。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......错误！未定义书签。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......错误！未定义书签。

11.8 其他重大事件......错误！未定义书签。

§12发起式基金发起资金持有份额情况......错误！未定义书签。

§13影响投资者决策的其他重要信息......错误！未定义书签。

§14 备查文件目录......错误！未定义书签。

14.1 备查文件目录......错误！未定义书签。

14.2 存放地点......错误！未定义书签。

14.3 查阅方式......错误！未定义书签。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安新乐享保本混合型证券投资基金

基金简称 华安新乐享保本混合

基金主代码 001800

交易代码 001800

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月10日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,385,210,390.71份

2.2基金产品说明

通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基

投资目标

础上力争实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒定比例组合

保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修

正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整稳健资产与风险资产的投资

比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价

投资策略

值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、

国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同

证券子市场不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，

积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

三年期银行定期存款收益率（税后），上述“三年期银行定期存款收益率”

是指中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。

业绩比较基准

基金存续期内，三年期银行定期存款收益率随中国人民银行公布的利率水

平的调整而调整。

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投

风险收益特征

资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本

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基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 钱鲲 王永民

信息披露

联系电话 021-38969999 010-66594896

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008850099 95566

传真 021-68863414 010-66594942

上海市世纪大道8号上海国金

注册地址 北京西城区复兴门内大街1号

中心二期31层、32层

上海市世纪大道8号上海国金

办公地址 北京西城区复兴门内大街1号

中心二期31层、32层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 朱学华 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普通

会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

合伙)

上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

注册登记机构 华安基金管理有限公司

32层

基金保证人 中国投融资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

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写字楼9层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年9月10日（基金合同生效日）至2015

3.1.1 期间数据和指标 2016年

年12月31日

本期已实现收益 11,730,857.09 18,320,466.55

本期利润 -789,708.94 43,217,963.82

加权平均基金份额本期利润 -0.0003 0.0146

本期加权平均净值利润率 -0.03% 1.46%

本期基金份额净值增长率 -0.10% 1.50%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 25,937,808.44 18,118,800.74

期末可供分配基金份额利润 0.0109 0.0062

期末基金资产净值 2,418,256,316.02 2,942,484,123.31

期末基金份额净值 1.014 1.015

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 1.40% 1.50%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.00% 0.12% 0.70% 0.01% -0.70% 0.11%

过去六个月 1.10% 0.11% 1.39% 0.01% -0.29% 0.10%

过去一年 -0.10% 0.17% 2.77% 0.01% -2.87% 0.16%

自基金合同生 1.40% 0.16% 3.64% 0.01% -2.24% 0.15%

效起至今

注：本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、

货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资

比例不低于基金资产净值的5%。

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安新乐享保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年9月10日至2016年12月31日)

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安新乐享保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规 第10页共68页

模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

金融学硕士（金融工程方向），19

年证券、基金从业经历。曾任长

城证券有限责任公司债券研究

员，华安基金管理有限公司债券

研究员、债券投资风险管理员、

固定收益投资经理。2008年4月

起担任华安稳定收益债券型证券

投资基金的基金经理.2011年6月

起同时担任华安可转换债券债券

型证券投资基金的基金经理。

2012年12月起同时担任华安信用

增强债券型证券投资基金的基金

经理。2013年6月起同时担任华

安双债添利债券型证券投资基金

的基金经理、固定收益部助理总

监。2013年8月起担任固定收益

本基金的基金 部副总监。2013年10月起同时担

贺涛 经理、固定收 2015-09-1 - 19年 任华安现金富利投资基金、华安

益部总监 0 月月鑫短期理财债券型证券投资

基金、华安季季鑫短期理财债券

型证券投资基金、华安月安鑫短

期理财债券型证券投资基金的基

金经理。2014年7月起同时担任

华安汇财通货币市场基金的基金

经理。2015年2月起担任华安年

年盈定期开放债券型证券投资基

金的基金经理。2015年5月起担

任固定收益部总监。2015年5月

起担任华安新回报灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

2015年9月起担任本基金的基金

经理。2015年12月起，同时担任

华安乐惠保本混合型证券投资基

金的基金经理。2016年2月起，

同时担任华安安华保本混合型证

券投资基金的基金经理。2016年

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7 月起同时担任华安安进保本混

合型发起式证券投资基金的基金

经理。2016年11月起，同时担任

华安睿享定期开放混合型发起式

证券投资基金、华安新希望灵活

配置混合型证券投资基金的基金

经理。

硕士，9年从业经历。曾任国泰君

安证券有限公司研究员、华宝兴

业基金管理有限公司研究员。

2011年6月加入华安基金管理有

限公司，担任投资研究部行业分

本基金的基金 析师、基金经理助理。2015年6

蒋璆 经理 2015-11-26 - 9年 月至2016年9月担任华安安信消

费服务混合型证券投资基金、华

安升级主题混合型证券投资基金

的基金经理；2015年6月起同时

担任华安动态灵活配置混合型证

券投资基金；2015年11月起，同

时担任本基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 第12页共68页

经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全球出现流动性拐点，英国脱欧、特朗普当选导致全球通胀预期上升，美联储开启加息

模式，人民币贬值压力增大。国内经济总体上保持平稳，房价上升、房贷多增以及汽车热销拉动了总需求，钢铁煤炭的去产能抑制了总供给，PPI由负转正，中上游工业企业盈利转正，扭转了两年多的通缩格局。CPI整体低位运行，食品价格冲高回落但非食品价格稳步抬升。上半年民间投资加速下滑，下半年随着内外需的好转，民间投资开始企稳回升，全年的固定资产投资基本保持了平稳增长格局。央行继续实施稳健的货币政策，除在一季度降准一次外，主要采用公开市场和MLF操作投放基础货币，下半年通过延长货币工具操作期限，抬高货币市场资金利率中枢，引导金融市场去杠杆。债券市场先扬后抑，长端利率债收益率在上半年震荡上行后持续回落并创本轮牛市低点，年末出现恐慌性调整。信用风险事件在二季度集中爆发，信用债市场大幅调整，三季度在“资产荒”背景下信用债继续受到追捧，收益率大幅下行，信用利差进一步收窄，直至四季度在债灾和流动性收紧影响下大幅调整。A股市场整体先抑后扬，年初即遭遇指数连续熔断，3 月份以后迎来了持续稳健上扬的“慢牛”行情，尽管如此，全年上证综指仍下跌12.31%。市场风格上大盘蓝筹的表现显着强于小盘成长，沪深300指数全年下跌11.28%，而中小板指和创业板指的跌幅则分别高达22.89%、27.71%。

报告期内，本基金贯彻CPPI策略，在年初股市熔断和年末债灾中，较好地管理了组合净值下行

风险。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.014元，本报告期份额净值增长率为-0.10%，同

期业绩比较基准增长率为2.77%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济展望：回顾16年，我国经济增速成功实现软着落，结构调整亦有所成效，可主要归功

于三点原因：一是中央大力推进供给侧结构性改革，二是房地产、汽车等终端消费的韧性好于年初预期，三是全球经济进入补库存周期的共振。展望17年，中央已明确将进一步深化供给侧改革，经济前景有远虑但无近忧：（1）从发电量、钢铁产量、汽车销量等高频数据来看短期经济增长仍处于平稳状态，整个经济库存周期的上行料能再延续半年左右；（2）但一线城市房地产调控政策趋严带来的负面影响尚未充分显现，通胀和人民币贬值带来的利率上升也会加大经济下行风险。根据16年底中央经济工作会议透露的信号，17年经济工作总基调是“稳中求进”，宏观政策的最大变化是“货币 第14页共68页

政策要保持稳健中性”，已明确指出未来的货币环境将面临边际收紧。

股市走势展望：从盈利来看，宏观经济短期平稳，库存上升周期有望再延续半年，预计工业企业利润增速将随着PPI继续改善。从估值来看，虽然货币政策边际趋紧挤压总量流动性，但资产配置角度股市的吸引力明显增强，从边际资金供需变化判断，17年股市整体估值有望持平甚至略微上移。总体研判，17年股市有望呈现震荡格局，中枢缓慢上移，且结构性机会比16年更多；风格上可能是周期上半场、成长下半场；全年主题看好农业供给侧改革和军工。

操作思路：基于上述对于市场的预判，我们将积极把握结构性投资机会，通过自下而上精选确定性成长品种作为配置核心，结合自上而下的仓位调整和主题筛选，力争取得超额收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。

监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

（1）积极配合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程；

（2）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期

组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。

（3） 完善公司内控建设，强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控，防范内幕交易与操

纵市场行为的出现，同时进行投资管理人员合规培训、及定期进行基金经理的合规谈话，建立健全坚守“三条底线”的长效机制；

（4） 做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的

支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。

（5） 推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流

程及工作职责，降低操作风险发生的概率。

（6） 按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准

确、及时。

（7） 有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项

稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提 第15页共68页

高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券

任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报 第16页共68页

灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监,理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大

学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发

展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、

华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板

50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。

曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总

监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理贺涛作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

第17页共68页

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安新乐享保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明（2017）审字第60971571_B33号

华安新乐享保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华安新乐享保本混合型证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负

债表和2016年1月1日至2016年12月31日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以

及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人华安基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

第18页共68页

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安新乐享保本混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

蒋燕华 丁鹏飞

上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安新乐享保本混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 407,114,994.86 184,687,105.84

第19页共68页

结算备付金 170,573.73 3,393,573.53

存出保证金 130,036.42 349,951.43

交易性金融资产 7.4.7.2 1,745,935,204.89 2,445,334,809.05

其中：股票投资 207,465,600.81 285,685,636.81

基金投资 - -

债券投资 1,538,469,604.08 2,159,649,172.24

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 259,400,814.10 299,970,849.96

应收证券清算款 6,289,148.87 300,000,000.00

应收利息 7.4.7.5 16,280,338.58 15,489,557.56

应收股利 - -

应收申购款 308.32 35,990.02

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 2,435,321,419.77 3,249,261,837.39

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 6,000,000.00 300,000,000.00

应付证券清算款 - 1,082,779.19

应付赎回款 7,199,751.38 1,533,142.07

应付管理人报酬 7.4.10.2 2,569,328.55 2,998,748.64

应付托管费 7.4.10.2 428,221.40 499,791.44

应付销售服务费 - -

第20页共68页

应付交易费用 7.4.7.7 385,414.77 451,579.07

应交税费 - -

应付利息 159.59 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 482,228.06 211,673.67

负债合计 17,065,103.75 306,777,714.08

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 2,385,210,390.71 2,899,629,529.37

未分配利润 7.4.7.10 33,045,925.31 42,854,593.94

所有者权益合计 2,418,256,316.02 2,942,484,123.31

负债和所有者权益总计 2,435,321,419.77 3,249,261,837.39

注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.014元，基金份额总额2,385,210,390.71

份。

（2）本基金合同于2015年9月10日生效。上年度可比期间自2015年9月10日至2015年12

月31日。

7.2利润表

会计主体：华安新乐享保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年9月10日（基

项目 附注号 2016年1月1日至

金合同生效日）至2015

2016年12月31日

年12月31日

一、收入 43,506,573.46 59,923,926.91

1.利息收入 88,412,043.68 24,727,214.32

其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,150,643.50 7,117,919.79

债券利息收入 80,400,984.87 14,133,178.89

资产支持证券利息收入 - -

第21页共68页

买入返售金融资产收入 4,860,415.31 3,476,115.64

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -35,396,731.34 9,251,493.72

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -19,531,645.14 -1,111,069.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -16,138,358.42 10,362,563.02

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 273,272.22 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.18 -12,520,566.03 24,897,497.27

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 3,011,827.15 1,047,721.60

减：二、费用 44,296,282.40 16,705,963.09

1．管理人报酬 7.4.10.2 34,680,994.47 10,927,137.13

2．托管费 7.4.10.2 5,780,165.73 1,821,189.50

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.20 2,091,671.39 564,043.60

5．利息支出 1,273,170.81 3,174,783.58

其中：卖出回购金融资产支出 1,273,170.81 3,174,783.58

6．其他费用 7.4.7.21 470,280.00 218,809.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-789,708.94 43,217,963.82

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -789,708.94 43,217,963.82

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安新乐享保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第22页共68页

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,899,629,529.37 42,854,593.94 2,942,484,123.31

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -789,708.94 -789,708.94

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-514,419,138.66 -9,018,959.69 -523,438,098.35

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 211,980,598.94 -1,864,474.06 210,116,124.88

2.基金赎回款 -726,399,737.60 -7,154,485.63 -733,554,223.23

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

2,385,210,390.71 33,045,925.31 2,418,256,316.02

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年9月10日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,989,632,166.92 - 2,989,632,166.92

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 43,217,963.82 43,217,963.82

期利润）

三、本期基金份额交易 -90,002,637.55 -363,369.88 -90,366,007.43

第23页共68页

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 13,966,457.35 60,030.98 14,026,488.33

2.基金赎回款 -103,969,094.90 -423,400.86 -104,392,495.76

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

2,899,629,529.37 42,854,593.94 2,942,484,123.31

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安新乐享保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1899号《关于准予华安新乐享保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于2015年9月10日生效，首次设立募集规模为2,989,632,166.92份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华安新乐享保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，除提前到期情形外，本基金以每三年为一个保本周期，第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。但在保本周期内，如本基金份额累计净值增长率连续15个工作日达到或超过当期保本周期的触发收益率，则基金管理 第24页共68页

人将在基金份额累计净值增长率连续达到或超过触发收益率的第15个工作日当日起10个工作日内

公告本基金当期保本周期提前到期（提前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过20个工作日，

且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日）。

本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日）。在到期操作期间

内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。

基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过20个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。过渡期内，本基金不收取基金管理费和基金托管费。

保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于 第25页共68页

稳健资产与风险资产。本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产；本基金投资的风险资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等权益类资产。

本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对稳健资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务

状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制

7.4.4.1会计年度

第26页共68页

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

第27页共68页

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货投资

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、 第28页共68页

(3)中相关原则进行计算；

(6)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

第29页共68页

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企

业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利

率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代

扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

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(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)保本周期内，基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；本基金在到期

操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内不收基金管理费；若保本周期到期后，本基金转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提； (2)保本周期内，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内不收基金托管费；若保本周期到期后，本基金转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响

基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式：

a、保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式；

b、转型为华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金后：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每

单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)每一基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

第31页共68页

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

第32页共68页

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期

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限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 7,114,994.86 184,687,105.84

定期存款 400,000,000.00 -

其中：存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月-1年 400,000,000.00

其他存款 - -

合计 407,114,994.86 184,687,105.84

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 189,756,899.72 207,465,600.81 17,708,701.09

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 512,820,974.43 511,523,604.08 -1,297,370.35

债券 银行间市场 1,030,980,399.50 1,026,946,000.00 -4,034,399.50

合计 1,543,801,373.93 1,538,469,604.08 -5,331,769.85

资产支持证券 - - -

基金 - - -

第34页共68页

其他 - - -

合计 1,733,558,273.65 1,745,935,204.89 12,376,931.24

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 271,660,192.36 285,685,636.81 14,025,444.45

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 889,002,849.87 896,199,172.24 7,196,322.37

债券 银行间市场 1,259,774,269.55 1,263,450,000.00 3,675,730.45

合计 2,148,777,119.42 2,159,649,172.24 10,872,052.82

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,420,437,311.78 2,445,334,809.05 24,897,497.27

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 10,000,000.00 -

银行间市场 249,400,814.10 -

合计 259,400,814.10 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

第35页共68页

银行间市场 299,970,849.96 -

合计 299,970,849.96 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 18,582.54 141,917.29

应收定期存款利息 1,421,736.18 -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 76.70 1,527.10

应收债券利息 14,461,392.78 15,265,168.51

应收买入返售证券利息 378,491.88 80,782.84

应收申购款利息 - 4.32

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 58.50 157.50

合计 16,280,338.58 15,489,557.56

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 344,145.27 417,580.05

银行间市场应付交易费用 41,269.50 33,999.02

合计 385,414.77 451,579.07

第36页共68页

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 82,228.06 11,673.67

预提信息披露费 300,000.00 120,000.00

预提审计费用 100,000.00 80,000.00

其他应付款 - -

合计 482,228.06 211,673.67

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,899,629,529.37 2,899,629,529.37

本期申购 211,980,598.94 211,980,598.94

本期赎回（以“-”号填列） -726,399,737.60 -726,399,737.60

本期末 2,385,210,390.71 2,385,210,390.71

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 18,118,800.74 24,735,793.20 42,854,593.94

本期利润 11,730,857.09 -12,520,566.03 -789,708.94

本期基金份额交易产生的

-3,911,849.39 -5,107,110.30 -9,018,959.69

变动数

其中：基金申购款 1,360,851.05 -3,225,325.11 -1,864,474.06

基金赎回款 -5,272,700.44 -1,881,785.19 -7,154,485.63

第37页共68页

本期已分配利润 - - -

本期末 25,937,808.44 7,108,116.87 33,045,925.31

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年9月10日（基金合同

项目 2016年1月1日至2016年12月

生效日）至2015年12月31

31日

日

活期存款利息收入 959,361.32 962,718.86

定期存款利息收入 2,145,069.51 6,083,333.33

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 38,273.71 71,238.32

其他 7,938.96 629.28

合计 3,150,643.50 7,117,919.79

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年9月10日（基金合同

月31日 生效日）至2015年12月31

日

卖出股票成交总额 712,687,421.23 91,668,158.37

减：卖出股票成本总额 732,219,066.37 92,779,227.67

买卖股票差价收入 -19,531,645.14 -1,111,069.30

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年9月10日（基金合同

项目 2016年1月1日至2016年12

生效日）至2015年12月31

月31日

日

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -16,138,358.42 10,362,563.02

第38页共68页

到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -16,138,358.42 10,362,563.02

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年9月10日（基金合同生

31日 效日）至2015年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,517,887,406.75 562,267,592.79

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,483,849,215.96 544,448,158.64

本总额

减：应收利息总额 50,176,549.21 7,456,871.13

买卖债券差价收入 -16,138,358.42 10,362,563.02

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年9月10日（基金合同生效

日）至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 273,272.22 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 273,272.22 -

第39页共68页

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年9月10日（基金合同生效

日）至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -12,520,566.03 24,897,497.27

——股票投资 3,683,256.64 14,025,444.45

——债券投资 -16,203,822.67 10,872,052.82

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -12,520,566.03 24,897,497.27

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年9月10日（基金合同生效日）至

2015年12月31日

基金赎回费收入 3,011,827.15 1,047,721.60

合计 3,011,827.15 1,047,721.60

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2015年9月10日（基金合同生效日）至

2016年1月1日至2016年12月31日

2015年12月31日

第40页共68页

交易所市场交易费用 2,075,621.39 550,093.60

银行间市场交易费用 16,050.00 13,950.00

合计 2,091,671.39 564,043.60

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年9月10日（基金合同生效日）

31日 至2015年12月31日

审计费用 100,000.00 80,000.00

信息披露费 300,000.00 120,000.00

银行汇划费用 34,680.00 18,409.28

帐户维护费 34,500.00 -

其他费用 1,100.00 400.00

合计 470,280.00 218,809.28

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资

产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第41页共68页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年9月10日（基金合同

项目

月31日 生效日）至2015年12月31

日

当期发生的基金应支付的管理费 34,680,994.47 10,927,137.13

其中：支付销售机构的客户维护费 13,114,062.01 4,438,561.17

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X

1.20%/当年天数。

经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金管理

人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

第42页共68页

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年9月10日（基金合同

项目

月31日 生效日）至2015年12月31

日

当期发生的基金应支付的托管费 5,780,165.73 1,821,189.50

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财

产中一次性支取。若遇法定节

假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年9月10日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 7,114,994.86 959,361.32 184,687,105.84 962,718.86

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

第43页共68页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

00283 道恩 2016-1 2017-0 网下 15.28 15.28 682.00 10,420 10,420-

8 股份 2-28 1-06 中签 .96 .96

00284 华统 2016-1 2017-0 网下 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881-

0 股份 2-29 1-10 中签 00 .70 .70

30058 塞托 2016-1 2017-0 网下 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738-

3 生物 2-29 1-06 中签 00 .78 .78

30058 美联 2016-1 2017-0 网下 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355.-

6 新材 2-26 1-04 中签 00 80 80

30058 天铁 2016-1 2017-0 网下 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290-

7 股份 2-28 1-05 中签 00 .18 .18

30058 熙菱 2016-1 2017-0 网下 4.94 4.94 1,380. 6,817. 6,817.-

8 信息 2-27 1-05 中签 00 20 20

30059 万里 2016-1 2017-0 网下 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358.-

1 马 2-30 1-10 中签 00 79 79

60137 中原 2016-1 2017-0 网下 4.00 4.00 26,695 106,78 106,78-

5 证券 2-20 1-03 中签 .00 0.00 0.00

60303 德新 2016-1 2017-0 网下 5.81 5.81 1,628. 9,458. 9,458.-

2 交运 2-27 1-05 中签 00 68 68

60303 常熟 2016-1 2017-0 网下 10.44 10.44 2,316. 24,179 24,179-

5 汽饰 2-27 1-05 中签 00 .04 .04

60318 华正 2016-1 2017-0 网下 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063-

第44页共68页

6 新材 2-26 1-03 中签 00 .38 .38

60322 景旺 2016-1 2017-0 网下 23.16 23.16 3,491. 80,851 80,851-

8 电子 2-28 1-06 中签 00 .56 .56

60326 天龙 2016-1 2017-0 网下 14.63 14.63 1,562. 22,852 22,852-

6 股份 2-30 1-10 中签 00 .06 .06

60368 皖天 2016-1 2017-0 网下 7.87 7.87 4,818. 37,917 37,917-

9 然气 2-30 1-10 中签 00 .66 .66

60387 太平 2016-1 2017-0 网下 21.30 21.30 3,180. 67,734 67,734-

7 鸟 2-29 1-09 中签 00 .00 .00

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额6,000,000.00元，于2016年1月3日。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所

交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金通过运用投资组合保险基数，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并

与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公 第45页共68页

司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和

定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

短期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 189,785,000.00 -

A-1以下 - -

未评级 656,833,000.00 -

合计 846,618,000.00 -

注：未评级债券为国债、政策性金融债和银行间短期融资券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

第46页共68页

本期末 上年末

长期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 276,687,796.80 -

AAA以下 244,857,807.28 -

未评级 170,306,000.00 -

合计 691,851,604.08 -

注：未评级债券为国债及政策性金融债。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金投资于一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 第47页共68页

个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 407,114,994.86 - - -407,114,994.8

6

结算备付金 170,573.73 - - - 170,573.73

存出保证金 130,036.42 - - - 130,036.42

交易性金融资产 1,025,380,048.88 492,694,555.20 20,395,000.00 207,465,600.811,745,935,204.

89

买入返售金融资产 259,400,814.10 - - -259,400,814.1

0

应收利息 - - - 16,280,338.5816,280,338.58

应收申购款 - - - 308.32 308.32

应收证券清算款 - - - 6,289,148.87 6,289,148.87

2,435,321,419.

资产总计 1,692,196,467.99 492,694,555.20 20,395,000.00 230,035,396.58

77

负债

卖出回购金融资产 6,000,000.00 - - -6,000,000.00

应付赎回款 - - - 7,199,751.387,199,751.38

应付管理人费 - - - 2,569,328.552,569,328.55

应付托管费 - - - 428,221.40 428,221.40

应付交易费用 - - - 385,414.77 385,414.77

应付证券清算款 - - - - -

应付利息 - - - 159.59 159.59

其他负债 - - - 482,228.06 482,228.06

17,065,10

负债总计 6,000,000.00 - - 11,065,103.75

3.75

利率敏感度缺口 1,686,196,467.99 492,694,555.20 20,395,000.00 218,970,292.832,418,256,31

6.02

第48页共68页

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 184,687,105.84 - - -184,687,105.8

4

结算备付金 3,393,573.53 - - - 3,393,573.53

存出保证金 349,951.43 - - - 349,951.43

交易性金融资产 1,405,172,600.90 672,725,586.34 81,750,985.00 285,685,636.812,445,334,809.

05

买入返售金融资产 299,970,849.96 - - -299,970,849.9

6

应收利息 - - - 15,489,557.5615,489,557.56

应收申购款 - - - 35,990.02 35,990.02

应收证券清算款 - - -300,000,000.00300,000,000.0

0

3,249,261,837.

资产总计 1,893,574,081.66 672,725,586.34 81,750,985.00 601,211,184.39

39

负债

卖出回购金融资产 300,000,000.00 - - - 300,000,000.0

0

应付赎回款 - - - 1,533,142.07 1,533,142.07

应付管理人费 - - - 2,998,748.64 2,998,748.64

应付托管费 - - - 499,791.44 499,791.44

应付交易费用 - - - 451,579.07 451,579.07

应付证券清算款 - - - 1,082,779.19 1,082,779.19

其他负债 - - - 211,673.67 211,673.67

300,000,000.00 - - 6,777,714.08306,777,714.0

负债总计

8

2,942,484,123.

利率敏感度缺口 1,593,574,081.66 672,725,586.34 81,750,985.00 594,433,470.31

31

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币元）

第49页共68页

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

市场利率上升25个基点 减少约4,082,208.95 减少约8,578,069.85

市场利率下降25个基点 增加约4,111,360.93 增加约8,663,545.99

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等稳健

资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产

净值的5%。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 207,465,600.81 8.58 285,685,636.81 9.71

交易性金融资产—基金投资 - - - -

第50页共68页

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 207,465,600.81 8.58 285,685,636.81 9.71

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2016年12月31日及2015年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资比例较低，因此除市

场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为人民币207,173,406.02元，属于第二层次的余额为人民币1,538,761,798.87元，无

属于第三层次余额。

于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为人民币285,638,036.81元，属于第二层次的余额为人民币2,159,696,772.24元，无

属于第三层次余额。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

第51页共68页

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 207,465,600.81 8.52

其中：股票 207,465,600.81 8.52

2 固定收益投资 1,538,469,604.08 63.17

其中：债券 1,538,469,604.08 63.17

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 259,400,814.10 10.65

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 407,285,568.59 16.72

7 其他各项资产 22,699,832.19 0.93

8 合计 2,435,321,419.77 100.00

第52页共68页

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,737.00 0.00

C 制造业 187,777,508.80 7.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 12,032,830.74 0.50

F 批发和零售业 2,340.62 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 247,027.31 0.01

J 金融业 106,780.00 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 7,250,000.00 0.30

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 207,465,600.81 8.58

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

第53页共68页

1 002409 雅克科技 4,310,039 106,888,967.20 4.42

2 600083 博信股份 2,900,000 71,079,000.00 2.94

3 002325 洪涛股份 1,500,000 12,015,000.00 0.50

4 300568 星源材质 101,340 8,297,719.20 0.34

5 600093 禾嘉股份 500,000 7,250,000.00 0.30

6 603398 邦宝益智 13,955 467,771.60 0.02

7 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01

8 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

9 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00

10 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00

11 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00

12 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

13 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

14 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

15 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

16 300583 塞托生物 1,582 63,738.78 0.00

17 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

18 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

19 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

20 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00

21 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

22 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

23 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

24 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

25 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

26 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

27 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

28 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

29 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

30 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

31 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

32 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

33 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

34 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

35 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

36 603559 中通国脉 99 5,335.11 0.00

37 603033 三维股份 63 3,248.91 0.00

38 603585 苏利股份 41 2,858.52 0.00

39 603708 家家悦 74 2,340.62 0.00

40 603098 森特股份 93 2,238.51 0.00

41 002826 易明医药 81 2,128.68 0.00

42 603928 兴业股份 70 1,949.50 0.00

43 002825 纳尔股份 41 1,926.59 0.00

44 002827 高争民爆 59 1,745.22 0.00

第54页共68页

45 002828 贝肯能源 45 1,737.00 0.00

46 603660 苏州科达 53 1,707.66 0.00

47 603389 亚振家居 63 1,518.93 0.00

48 002831 裕同科技 21 1,453.20 0.00

49 603319 湘油泵 24 1,356.00 0.00

50 601882 海天精工 48 1,211.52 0.00

51 300570 太辰光 10 553.00 0.00

52 603036 如通股份 14 342.86 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002409 雅克科技 130,333,109.35 4.43

2 002325 洪涛股份 52,953,477.66 1.80

3 000630 铜陵有色 36,926,627.00 1.25

4 002155 湖南黄金 25,086,399.45 0.85

5 000758 中色股份 21,232,909.39 0.72

6 002113 天润数娱 18,544,235.50 0.63

7 002049 紫光国芯 14,978,028.85 0.51

8 600083 博信股份 14,512,948.00 0.49

9 000697 炼石有色 13,995,601.00 0.48

10 600681 百川能源 12,107,903.39 0.41

11 002167 东方锆业 11,987,839.31 0.41

12 300071 华谊嘉信 11,165,043.52 0.38

13 600170 上海建工 11,037,810.02 0.38

14 002027 分众传媒 10,969,981.48 0.37

15 600988 赤峰黄金 10,665,995.00 0.36

16 000970 中科三环 9,998,652.81 0.34

17 600516 方大炭素 9,998,383.60 0.34

18 002055 得润电子 9,995,328.00 0.34

19 600536 中国软件 9,993,327.43 0.34

20 600884 杉杉股份 9,992,402.90 0.34

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资

第55页共68页

产净值比例

（％）

1 000967 盈峰环境 79,158,250.93 2.69

2 002409 雅克科技 50,705,449.71 1.72

3 000630 铜陵有色 43,109,931.70 1.47

4 002325 洪涛股份 33,933,465.72 1.15

5 600083 博信股份 33,138,702.00 1.13

6 002152 广电运通 31,136,263.98 1.06

7 000758 中色股份 22,443,017.08 0.76

8 002155 湖南黄金 22,058,114.62 0.75

9 300147 香雪制药 19,711,791.30 0.67

10 002113 天润数娱 16,093,625.63 0.55

11 002049 紫光国芯 14,252,982.50 0.48

12 600681 百川能源 13,071,925.30 0.44

13 000697 炼石有色 12,355,049.50 0.42

14 002167 东方锆业 12,074,005.11 0.41

15 300071 华谊嘉信 11,970,168.60 0.41

16 002027 分众传媒 11,541,767.47 0.39

17 600170 上海建工 11,135,988.16 0.38

18 600516 方大炭素 10,310,591.50 0.35

19 000970 中科三环 10,108,806.30 0.34

20 601933 永辉超市 9,758,514.00 0.33

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 650,315,773.73

卖出股票的收入（成交）总额 712,687,421.23

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 190,300,000.00 7.87

其中：政策性金融债 190,300,000.00 7.87

第56页共68页

4 企业债券 516,738,543.88 21.37

5 企业短期融资券 826,624,000.00 34.18

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,807,060.20 0.20

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,538,469,604.08 63.62

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 122465 15广越01 1,000,000 99,960,000.00 4.13

2 100303 10进出03 800,000 80,136,000.00 3.31

3 122358 15际华03 700,000 70,308,000.00 2.91

4 011698603 16国电集 700,000 69,601,000.00 2.88

SCP007

5 011698575 16广晟 700,000 69,559,000.00 2.88

SCP006

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

第57页共68页

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 130,036.42

2 应收证券清算款 6,289,148.87

3 应收股利 -

4 应收利息 16,280,338.58

5 应收申购款 308.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第58页共68页

9 合计 22,699,832.19

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 净值比例(%)

1 601375 中原证券 106,780.00 0.00 新股未上市

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

13,587 175,550.92 791,004.34 0.03% 2,384,419,386.37 99.97%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

39,659.58 0.00%

本基金

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

第59页共68页

基金合同生效日(2015年9月10日)基金份额总额 2,989,632,166.92

本报告期期初基金份额总额 2,899,629,529.37

本报告期基金总申购份额 211,980,598.94

减：本报告期基金总赎回份额 726,399,737.60

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,385,210,390.71

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动

已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第60页共68页

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中信金通证券 1 - - - --

有限责任公司

长江证券股份 1 630,649,805.63 46.53% 574,711.71 46.27%-

有限公司

国泰君安证券 1 375,608,261.21 27.71% 342,292.59 27.56%-

股份有限公司

国信证券股份 1 148,938,986.85 10.99% 138,705.96 11.17%-

有限公司

安信证券股份 1 95,780,463.16 7.07% 89,198.82 7.18%-

有限公司

中泰证券股份 1 67,223,739.00 4.96% 62,604.83 5.04%-

有限公司

西南证券股份 1 37,114,794.06 2.74% 34,564.75 2.78%-

有限公司

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

第61页共68页

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信金通证券 - - - - - -

有限责任公司

长江证券股份 - - - - - -

有限公司

国泰君安证券 11,206,103.4 3.27% - - - -

股份有限公司 4

国信证券股份 74,706,686.8 21.79% 712,000,0 26.73% - -

有限公司 5 00.00

安信证券股份 211,799,934. 61.79% 743,000,0 27.89% - -

有限公司 05 00.00

中泰证券股份 1,657,110.00 0.48% 1,193,000, 44.78% - -

有限公司 000.00

西南证券股份 43,406,165.5 12.66% 16,000,00 0.60% - -

有限公司 1 0.00

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券

1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-04

和公司网站

第62页共68页

华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券

2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 时报》、《中国证券报》 2016-01-06

告 和公司网站

华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券

3 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-07

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

4 加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的 时报》、《中国证券报》 2016-01-14

公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券

5 率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-19

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

6 加泰信财富为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-25

和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券

7 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-02-03

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

8 加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机 时报》、《中国证券报》 2016-02-23

构的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

9 加中正为销售机构并参加费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-02-25

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券

10 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-03-28

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

11 加苏州银行为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2016-03-23

的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券

12 费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-24

和公司网站

关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券

13 惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券

14 加东亚银行（中国）有限公司定期定额申购费 时报》、《中国证券报》 2016-03-30

率优惠活动的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券

15 基金所涉风险资产的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30

和公司网站

16 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券 2016-04-12

申购业务的公告 时报》、《中国证券报》

第63页共68页

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

17 加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2016-04-19

的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

18 加格上理财为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2016-04-26

的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

19 加中经北证为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2016-04-29

的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券

20 宝店关闭申购服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05

和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券

21 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05

和公司网站

华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海证券报》、《证券

22 优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-06

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

23 加金观诚为销售机构并参加费率优惠活动的 时报》、《中国证券报》 2016-05-10

公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券

24 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-05-10

告 和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

25 加平安证券为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-13

和公司网站

华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券

26 惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-18

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

27 加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活 时报》、《中国证券报》 2016-06-02

动的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

28 加晟视天下为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2016-06-03

的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券

29 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-06-08

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

30 加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2016-06-14

的公告 和公司网站

31 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 2016-06-21

第64页共68页

加广源达信为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》

的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券

32 加京东费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-28

和公司网站

华安基金关于旗下部分基金增加金斧子为销 《上海证券报》、《证券

33 售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-05

和公司网站

关于旗下部分基金增加凯恩斯为销售机构并 《上海证券报》、《证券

34 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-12

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加和 《上海证券报》、《证券

35 讯费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-15

和公司网站

华安基金新增蛋卷基金代销并参加费率优惠 《上海证券报》、《证券

36 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-22

和公司网站

华安基金关于旗下部分基金增加大智慧为销 《上海证券报》、《证券

37 售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-06

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券

38 信证券优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-09

和公司网站

关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构 《上海证券报》、《证券

39 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-13

和公司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券

40 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-15

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加联 《上海证券报》、《证券

41 泰优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-19

和公司网站

关于旗下部分基金增加昆山农商行为销售机 《上海证券报》、《证券

42 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-06

和公司网站

关于旗下部分基金增加新浪仓石为销售机构 《上海证券报》、《证券

43 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-12

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券

44 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-20

和公司网站

关于旗下部分基金增加嘉兴银行为销售机构 《上海证券报》、《证券

45 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21

和公司网站

第65页共68页

关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构 《上海证券报》、《证券

46 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21

和公司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券

47 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-23

和公司网站

关于旗下部分基金增加苏宁为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

48 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-29

和公司网站

关于旗下部分基金增加万得为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

49 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-11

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加钱 《上海证券报》、《证券

50 景财富费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-13

和公司网站

关于旗下部分基金增加国美为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

51 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-18

和公司网站

关于旗下部分基金增加好买为销售机构的公 《上海证券报》、《证券

52告 时报》、《中国证券报》 2016-10-21

和公司网站

关于旗下部分基金增加途牛为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

53 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-27

和公司网站

关于旗下部分基金增加和耕为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

54 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-01

和公司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券

55 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-10

和公司网站

关于旗下部分基金增加云湾投资为销售机构 《上海证券报》、《证券

56 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-10

和公司网站

华安基金管理有限公司关于统一客户服务热 《上海证券报》、《证券

57 线号的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16

和公司网站

关于旗下部分基金增加乾道金融为销售机构 《上海证券报》、《证券

58 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16

和公司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券

59 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-29

和公司网站

60 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 2016-11-29

通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》

第66页共68页

和公司网站

关于旗下部分基金增加懒猫为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

61 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-30

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加凯 《上海证券报》、《证券

62 石费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-30

和公司网站

关于旗下部分基金增加华鑫证券为销售机构 《上海证券报》、《证券

63 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-06

和公司网站

关于旗下部分基金增加汇付金融为销售机构 《上海证券报》、《证券

64 并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-13

和公司网站

关于旗下部分基金增加东海期货为销售机构 《上海证券报》、《证券

65 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-20

和公司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券

66 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-22

和公司网站

关于旗下部分基金参加邮储银行申购费率优 《上海证券报》、《证券

67 惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-28

和公司网站

关于旗下部分基金开通并参加中国工商银行 《上海证券报》、《证券

68 股份有限公司基金定期定额投资优惠活动的 时报》、《中国证券报》 2016-12-28

公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏 《上海证券报》、《证券

69 州银行费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-28

和公司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《华安新乐享保本混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安新乐享保本混合型证券投资基金招募说明书》及其更新招募说明书

第67页共68页

3、《华安新乐享保本混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安新乐享保本混合型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

第68页共68页
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