华宝现金添益交易型货币市场基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝添益

场内简称 华宝添益

基金主代码 511990

交易代码 511990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 114,219,327,306.04 份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比
较基准的稳定收益。

1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预期
未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分
析，确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。

2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲线
的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本
化。

3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：
一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类
投资策略 属配置获得投资收益。

4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和流
动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无
风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得
安全的超额收益。

5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购
等原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆回购
的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投
资机会。


6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡分
布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管
理。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝添益 华宝添益 B

下属分级基金的交易代码 511990 001893

报告期末下属分级基金的份额总额 87,488,608,269.37 份 26,730,719,036.67 份

注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为 100.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00 元。为便于投资者理解,本报告中场内基金份额均按份额净值为 1.00 折算后进行披露及汇总统计。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

华宝添益 华宝添益 B

1. 本期已实现收益 524,204,653.24 307,642,892.48

2．本期利润 524,204,653.24 307,642,892.48

3．期末基金资产净值 87,488,608,269.37 26,730,719,036.67

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

第 3 页 共 15 页


过去三个 0.5808% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.2405% 0.0002%
月

华宝添益 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6417% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.3014% 0.0002%
月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1. 根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。截至 2013 年 6 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2. 2015 年 11 月 9 日起，华宝现金添益基金新增场外基金份额（B 类基金份额，简称“华宝添益
B”），11 月 10 日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数
据的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

工商管理硕士。2003 年 7 月
加入华宝基金管理有限公司,
先后在清算登记部、交易部、
固 定 收 益 固定收益部从事固定收益产
部总经理、 品相关的估值、交易、投资工
本 基 金 基 作，现任固定收益部总经理。
金经理、华 2011 年 11 月起任华宝现金宝
宝 现 金 宝 2012 年 12 货币市场基金基金经理，2012
陈昕 货币、华宝 月 27 日 - 16 年 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝
宝怡债券、 中证短融 50 债券基金基金经
华 宝 浮 动 理，2012 年 12 月起任华宝现
净 值 货 币 金添益交易型货币市场基金
基金经理 基金经理。2019 年 5 月起任
华宝宝怡纯债债券型证券投
资基金基金经理。2019 年 9
月起任华宝浮动净值型发起
式货币市场基金基金经理。

硕士。2010 年 5 月加入华宝
基金管理有限公司，先后担任
助理风险分析师、助理产品经
本 基 金 基 理、信用分析师、高级信用分
金经理、华 析师、基金经理助理等职务。
宝 现 金 宝 2017 年 3 月起任华宝现金宝
货币、华宝 货币市场基金、华宝新起点灵
新 起 点 混 活配置混合型证券投资基金
高文庆 合、华宝中 2019年7月 - 9 年 基金经理，2019 年 3 月起任
短债债券、 19 日 华宝中短债债券型发起式证
华 宝 宝 怡 券投资基金基金经理，2019
债券、华宝 年 5 月起任华宝宝怡纯债债
政 金 债 债 券型证券投资基金基金经理，
券 基 金 经 2019 年 7 月起任华宝现金添
理 益交易型货币市场基金基金
经理，2019 年 9 月起任华宝
政策性金融债债券型证券投
资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

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2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金 合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份 额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济延续疲弱态势，8 月工业增加值同比数据显著回落，制造业投资结束了连续三个
月的回升趋势开始下行，消费增速受汽车消费拖累不及预期，对美出口大幅回落也拖累了出口数 据。中美贸易冲突在 7 月短暂缓和后持续升级，双方互相加征新一轮关税，国内房地产调控持续 收紧，经济下行压力较大。流动性方面，央行货币政策保持定力，三季度公开市场操作总体净回 笼，在 9 月实施全面降准叠加定向降准后，资金面总体仍维持中性充裕，资金价格中枢较二季度
有所抬升。债市方面，三季度债券收益率为先下后上，7 月和 8 月债券持续上涨，8 月 13 日 10
年期国债下行至 3%的年内低位。随后 9 月以来在猪价上涨引发的通胀担忧、资金价格利率维持高位等因素影响下，债券长端收益率出现大幅度的调整，而短端基本稳定，收益率曲线陡峭化。
本基金在报告期内受资金波动影响，管理规模有所减少。在资产配置上，本基金在三季度增加了同业存款的投资比重，同时辅以短期限回购，同业存单、利率债等高流动性资产的配置，投资久期较二季度有所提升，整体运行平稳。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期华宝添益 A 的基金份额净值收益率为 0.5808%，本报告期华宝添益 B 的基金份额净
值收益率为 0.6417%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 18,855,139,735.64 16.49

其中：债券 18,146,139,735.64 15.87

资产支持证券 709,000,000.00 0.62

2 买入返售金融资产 13,048,975,318.18 11.41

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 81,894,147,585.60 71.62
计

4 其他资产 542,651,602.48 0.47

5 合计 114,340,914,241.90 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

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序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.45

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 114

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 14.79 0.04

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 17.78 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 31.24 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 7.96 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 27.86 -


其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 99.63 0.04

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,760,364,094.02 3.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,492,297,061.43 2.18

其中：政策性金融债 2,492,297,061.43 2.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 290,007,120.72 0.25

6 中期票据 - -

7 同业存单 11,603,471,459.47 10.16

8 其他 - -

9 合计 18,146,139,735.64 15.89

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 111913042 19浙商银行 15,000,000 1,490,169,114.16 1.30
CD042

2 160215 16 国开 15 6,900,000 690,134,236.61 0.60

3 111912040 19北京银行 7,000,000 686,588,486.51 0.60
CD040

4 199928 19贴现国债 6,600,000 659,489,467.13 0.58
28

5 199931 19贴现国债 6,000,000 598,970,783.54 0.52
31

6 180410 18 农发 10 5,100,000 510,178,049.13 0.45

7 111998151 19天津银行 5,000,000 497,827,285.76 0.44
CD102

8 111913037 19浙商银行 5,000,000 496,892,739.75 0.44
CD037

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9 111804100 18中国银行 5,000,000 496,748,245.40 0.43
CD100

10 111910138 19兴业银行 5,000,000 492,690,274.50 0.43
CD138

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0281%

报告期内偏离度的最低值 0.0057%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0115%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 159532 信泽 04A2 2,910,000 291,000,000.00 0.25

2 156794 信泽 01A2 2,870,000 287,000,000.00 0.25

3 1989319 19 上和 1,000,000 100,000,000.00 0.09
3A1_bc

4 159180 信泽 02A1 310,000 31,000,000.00 0.03

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,343.62

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 542,638,591.13

4 应收申购款 -

5 其他应收款 667.73

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 542,651,602.48

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝添益 华宝添益 B

报告期期初基金份额总额 98,800,261,903.32 25,721,580,732.87

报告期期间基金总申购份额 6,662,394,542.11 63,842,699,976.20

报告期期间基金总赎回份额 17,974,048,176.06 62,833,561,672.40

报告期期末基金份额总额 87,488,608,269.37 26,730,719,036.67

注：1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。
折算后本基金场内份额（A 类基金份额）的份额净值为 100.00 元。

2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额（B 类基
金份额），场外份额（B 类基金份额）的份额净值为 1.00 元。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 分红再投 2019年7月1日 397.00 - -
资

2 分红再投 2019年7月2日 134.00 - -
资

3 分红再投 2019年7月3日 135.00 - -
资

4 分红再投 2019年7月4日 133.00 - -
资

5 分红再投 2019年7月5日 127.00 - -
资

6 分红再投 2019年7月8日 362.00 - -

第 11 页 共 15 页


资

7 强制调减 2019年7月8日 -1,956,283.00 -195,642,479.95 -

8 申购 2019年7月9日 1,956,438.00 195,643,800.00 -

9 分红再投 2019 年 7 月 10 120.00 - -
资 日

10 分红再投 2019 年 7 月 11 119.00 - -
资 日

11 分红再投 2019 年 7 月 12 119.00 - -
资 日

12 分红再投 2019 年 7 月 15 358.00 - -
资 日

13 分红再投 2019 年 7 月 16 122.00 - -
资 日

14 分红再投 2019 年 7 月 17 123.00 - -
资 日

15 分红再投 2019 年 7 月 18 125.00 - -
资 日

16 分红再投 2019 年 7 月 19 127.00 - -
资 日

17 分红再投 2019 年 7 月 22 383.00 - -
资 日

18 分红再投 2019 年 7 月 23 129.00 - -
资 日

19 分红再投 2019 年 7 月 24 128.00 - -
资 日

20 分红再投 2019 年 7 月 25 127.00 - -
资 日

21 分红再投 2019 年 7 月 26 127.00 - -
资 日

22 分红再投 2019 年 7 月 29 378.00 - -
资 日

23 分红再投 2019 年 7 月 30 126.00 - -
资 日

24 分红再投 2019 年 7 月 31 125.00 - -
资 日

25 分红再投 2019 年 7 月 31 30,016.90 - -
资 日

26 分红再投 2019年8月1日 126.00 - -
资

27 分红再投 2019年8月2日 126.00 - -
资

28 分红再投 2019年8月5日 371.00 - -
资

29 分红再投 2019年8月6日 121.00 - -


资

30 分红再投 2019年8月7日 123.00 - -
资

31 分红再投 2019年8月8日 121.00 - -
资

32 分红再投 2019年8月9日 120.00 - -
资

33 分红再投 2019 年 8 月 12 358.00 - -
资 日

34 分红再投 2019 年 8 月 13 119.00 - -
资 日

35 分红再投 2019 年 8 月 14 119.00 - -
资 日

36 分红再投 2019 年 8 月 15 121.00 - -
资 日

37 分红再投 2019 年 8 月 16 121.00 - -
资 日

38 分红再投 2019 年 8 月 19 362.00 - -
资 日

39 分红再投 2019 年 8 月 20 123.00 - -
资 日

40 分红再投 2019 年 8 月 21 123.00 - -
资 日

41 分红再投 2019 年 8 月 22 124.00 - -
资 日

42 分红再投 2019 年 8 月 23 123.00 - -
资 日

43 分红再投 2019 年 8 月 26 370.00 - -
资 日

44 分红再投 2019 年 8 月 27 123.00 - -
资 日

45 分红再投 2019 年 8 月 28 123.00 - -
资 日

46 分红再投 2019 年 8 月 29 122.00 - -
资 日

47 分红再投 2019 年 8 月 30 122.00 - -
资 日

48 分红再投 2019 年 8 月 30 26,595.75 - -
资 日

49 分红再投 2019年9月2日 370.00 - -
资

50 分红再投 2019年9月3日 124.00 - -
资

51 分红再投 2019年9月4日 124.00 - -

第 13 页 共 15 页


资

52 分红再投 2019年9月5日 124.00 - -
资

53 分红再投 2019年9月6日 123.00 - -
资

54 分红再投 2019年9月9日 371.00 - -
资

55 分红再投 2019 年 9 月 10 123.00 - -
资 日

56 分红再投 2019 年 9 月 11 123.00 - -
资 日

57 分红再投 2019 年 9 月 12 124.00 - -
资 日

58 分红再投 2019 年 9 月 16 494.00 - -
资 日

59 分红再投 2019 年 9 月 17 123.00 - -
资 日

60 分红再投 2019 年 9 月 18 122.00 - -
资 日

61 分红再投 2019 年 9 月 19 122.00 - -
资 日

62 分红再投 2019 年 9 月 20 122.00 - -
资 日

63 分红再投 2019 年 9 月 23 366.00 - -
资 日

64 分红再投 2019 年 9 月 24 122.00 - -
资 日

65 分红再投 2019 年 9 月 25 124.00 - -
资 日

66 分红再投 2019 年 9 月 26 123.00 - -
资 日

67 分红再投 2019 年 9 月 27 126.00 - -
资 日

68 分红再投 2019 年 9 月 30 377.00 - -
资 日

69 分红再投 2019 年 9 月 30 27,779.51 - -
资 日

70 强制调减 2019 年 9 月 30 -200,000.00 -20,012,000.00 -
日

合计 -103,940.84 -20,010,679.95

交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

华宝添益（511990）面值为 100 元，华宝添益 B（001893）面值为 1 元。

其中，序号 25,48,69 为添益 B 基金交易流水,其余均为华宝添益交易流水。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同；

华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书；

华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2019 年 10 月 22 日
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