富国收益宝交易型货币市场基金
二 0 一七年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2018 年 01 月 20 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2
§2 基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日
报 告 期末 基 金 份
额总额
13,536,885,118.51
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩
余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格
局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资
策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下 属 分级 基 金 的
基金简称
富国收益宝交易
型货币 A
富国收益宝交易
型货币 B
富国收益宝交易型货
币 H
下 属 分级 基 金 场
内简称 富国货币 富国货币 富国货币
下 属 分级 基 金 的
交易代码 001981 001982 511900
报 告 期末 下 属 分
级 基 金的 份 额 总
额
（单位：份）
63,273,059.55 8,400,848,916.24 5,072,763,142.72
注：本基金场内基金份额（ H 类基金份额）简称为“ 富国货币” ，基金份额净值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（ A
类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 A 级” ，基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额（ B 类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 B 级” ，基金份
额净值为 1.00 元。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
A 级
（ 2017 年 10月 01 日-2017
年 12 月 31 日）
B 级
（ 2017 年 10月 01 日-2017
年 12 月 31 日）
H 级
（ 2017 年 10月 01 日-2017
年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 415,074.32 84,100,664.57 36,162,840.06
2.本期利润 415,074.32 84,100,664.57 36,162,840.06
3.期末基金资产净值 63,273,059.55 8,400,848,916.24 5,072,763,142.72
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ 1） A 级
阶段 净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.0027% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9133% 0.0007%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
（ 2） B 级
阶段 净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.0635% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9741% 0.0007%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
（ 3） H 级
阶段 净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.0020% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9126% 0.0007%
注：过去三个月指 2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日。
4
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
（ 1） 自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 A 基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注： 1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日， 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（ 2） 自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 B 基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
5
注： 1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（ 3） 自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 H 基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注： 1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
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2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
万莉
本基金基金
经理兼任固
定收益投资
部现金投资
总监，富国
天时货币市
场基金、富
国富钱包货
币市场基
金、富国安
益货币市场
基金基金经
理
2015-12-07 － 12
硕士，自 2006 年 7 月至 2008
年 6 月在广州银行任债券交易
员；自 2008 年 6 月至 2013 年
7 月在长信基金管理有限责任
公司工作，历任债券交易员、
基金经理助理、基金经理；自
2013 年 7 月至 2014 年 6 月在
中融基金（原道富基金）管理
有限公司工作，任现金管理投
资总监；自 2014 年 6 月加入
富国基金管理有 限公司，自
2014 年 6 月至 2015 年 10 月任
固定收益投资部 现金管理主
管； 2015 年 10 月起任富国天
时货币市场基金、富国富钱包
货币市场基金、富国安益货币
市场基金基金经理； 2015 年
12 月起任富国收益宝交易型
货币市场基金基金经理。现任
固定收益投资部 现金投资总
监兼基金经理。具有基金从业
资格。
王颀亮
本基金基金
经理兼任富
国目标收益
一年期纯债
债券型证券
投资基金、
富国目标收
益两年期纯
债债券型证
券投资基
金、富国纯
债债券型发
2015-11-24 － 7
硕士，曾任上海国利货币经纪
有限公司经纪人，自 2010 年 9
月至 2013 年 7 月在富国基金
管理有限公司任交易员； 2013
年 7 月至 2014 年 8 月在富国
基金管理有限公 司任高级交
易员兼研究助理； 2014 年 8 月
至 2015 年 2 月任富国 7 天理
财宝债券型证券 投资基金基
金经理， 2014 年 8 月至 2016
年 6 月任富国收益宝货币市场
基金基金经理， 2015 年 4 月至
7
起式证券投
资基金、富
国泰利定期
开放债券型
发起式证券
投资基金、
富国祥利定
期开放债券
型发起式证
券投资基
金、富国目
标齐利一年
期纯债债券
型证券投资
基金、富国
国有企业债
债券型证券
投资基金、
富国两年期
理财债券型
证券投资基
金基金经理
2016年 1月任富国恒利分级债
券型证券投资基金基金经理，
2015年 4月起任富国目标齐利
一年期纯债债券型证券投资
基金基金经理， 2015 年 4 月至
2016年 6月任富国富钱包货币
市场基金基金、富国天时货币
市场基金基金经理； 2015 年
11 月起任富国收益宝交易型
货币市场基金基金经理； 2015
年 12 月起任富国目标收益一
年期纯债债券型证券投资基
金、富国目标收益两年期纯债
债券型证券投资基金基金经
理， 2016 年 2 月起任富国纯债
债券型发起式证券投资基金
基金经理， 2016 年 5 月起任富
国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、富国祥利定
期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理， 2016 年 8 月
起任富国国有企业债债券型
证券投资基金基金经理， 2016
年 12 月起任富国两年期理财
债券型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注： 1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风
险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基
金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
8
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括： 1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制； 2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。 1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。 2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（ 1 日、 3 日、 5 日）的季度
公平性交易分析评估等。 1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。 2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
9
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
进入四季度，整个资金面呈现紧平衡状态， 10、 11 月份相对平稳。进入 12
月份之后，受年末考核指标以及超储率持续低位的影响，各银行的存单发行利率
争相上调， 3Mshibor 持续攀升，与此同时，央行保持持续净回笼操作，再加上
财政投放对资金面的利好不达预期，加大了跨年资金的紧张程度，资金面呈现出
结构性分化的格局，年内资金与跨年资金价差快速走阔，货币市场资金价格及各
期限资产收益率快速达到年内新高。展望明年一月份， 12 月财政存款的季节性
投放到位，再加上定向降准的利好，将明显缓解节后银行机构资金紧张局面，带
动银行间超储率显著回升。
操作方面，组合在报告期内一直对年底资金面呈谨慎态度，主动缩短久期并
加大了高流动性资产的配置比例以应对年底的市场波动，在保持组合流动性安全
的前提下，获取相对稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值收益率 A 级为 1.0027%， B 级为 1.0635%， H 级为
1.0020%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 0.0894%， B 级为 0.0894%， H 级为
0.0894%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 固定收益投资 6,356,431,937.60 44.30
其中： 债券 6,356,431,937.60 44.30
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 2,274,009,327.43 15.85
其中：买断式回购的买入返售金融资产 958,831,914.66 6.68
3 银行存款和结算备付金合计 5,660,634,061.82 39.46
10
4 其他资产 55,976,449.89 0.39
5 合计 14,347,051,776.74 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（ %）
1
报告期内债券回购融资余额 6.64
其中：买断式回购融资
－
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（ %）
2
报告期末债券回购融资余额 804,283,427.26 5.94
其中：买断式回购融资 － －
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的
情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金
资产净值的比例（ %）
各期限负债占基金
资产净值的比例（ %）
1 30 天以内 42.71 5.94
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 － －
2 30 天(含)—60 天 9.88 －
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 － －
3 60 天(含)—90 天 22.84 －
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 － －
4 90 天（含） —120 天 8.24 －
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 － －
5 120 天（含） —397 天（含） 21.89 －
11
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 － －
合计 105.57 5.94
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（ %）
1 国家债券 199,684,818.33 1.48
2 央行票据 － －
3 金融债券 628,281,375.19 4.64
其中：政策性金融债 628,281,375.19 4.64
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 769,977,992.18 5.69
6 中期票据 － －
7 同业存单 4,758,487,751.90 35.15
8 其他 － －
9 合计 6,356,431,937.60 46.96
10 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
－ －
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ %）
1 170204 17 国开 04 3,500,000.00 349,457,645.34 2.58
2 111786580 17 杭州银行 CD205 3,000,000.00 299,405,609.97 2.21
3 111717256 17 光大银行 CD256 3,000,000.00 299,073,838.24 2.21
4 111707304 17 招商银行 CD304 3,000,000.00 292,664,681.07 2.16
5 111709483 17 浦发银行 CD483 2,700,000.00 267,628,070.07 1.98
6 111719218 17 恒丰银行 CD218 2,000,000.00 199,606,067.31 1.47
7 111715363 17 民生银行 CD363 2,000,000.00 199,583,624.99 1.47
8 111706059 17 交通银行 CD059 2,000,000.00 199,386,831.71 1.47
9 170410 17 农发 10 2,000,000.00 198,954,028.91 1.47
10 111715400 17 民生银行 CD400 2,000,000.00 198,902,123.59 1.47
11 111711477 17 平安银行 CD477 2,000,000.00 198,902,123.59 1.47
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0290%
报告期内偏离度的最低值 -0.0340%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0165%
12
注：以上数据按工作日统计
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 55,037,189.58
4 应收申购款 939,260.31
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 55,976,449.89
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
13
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国收益宝交易型货
币 A
富国收益宝交易型
货币 B
富国收益宝交易型货
币 H
报告期期初基金份额总额 35,418,196.36 5,417,334,132.54 4,337,513,635.19
报告期期间基金总申购份额 64,019,757.70 12,314,089,945.80 5,087,862,340.06
减： 报告期期间基金总赎回份额 36,164,894.51 9,330,575,162.10 4,352,612,832.53
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“ -”填列） － － －
报告期期末基金份额总额 63,273,059.55 8,400,848,916.24 5,072,763,142.72
注： 1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总
申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本基金场内基金份额（ H 类基金份额）简称为“ 富国货币” ，基金份额净值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（ A
类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 A 级” ，基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额（ B 类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 B 级” ，基金份
额净值为 1.00 元。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1
申购 2017-10-26 150,000,000.
00
150,000,000.
00
－
2
申购 2017-12-28 100,000,000.
00
100,000,000.
00
－
3 分红再投 － 1,106,987.17 1,106,987.17 －
合计
251,106,987.
17
251,106,987.
17
14
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件
2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同
3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话： 95105686、 4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址： http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 01 月 20 日
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