嘉实智能汽车股票型证券投资基金2016年第4

季度报告

2016年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实智能汽车股票

基金主代码 002168

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月4日

报告期末基金份额总额 238,420,683.70份

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流

投资目标 动性的前提下，把握汽车产业智能化、电动化及后市

场的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个

角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定

投资策略 本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比

例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行

动态调整。

业绩比较基准 中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率

×20%

本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和

风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收

益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 7,183,667.38

2.本期利润 -2,280,740.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0123

4.期末基金资产净值 295,677,546.87

5.期末基金份额净值 1.240

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 1.14% 0.82% 0.80% 0.72% 0.34% 0.10%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图：嘉实智能汽车股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年2月4日至2016年12月31日）

注：本基金基金合同生效日2016年2月4日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约

定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基

金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、嘉实惠 曾任兴业全球基金管

柏重波泽定增混合基 2016年2月 - 7年 理有限公司汽车、机

金经理 4日 械及电力设备研究

员。2011年加入嘉实

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基金，历任高级行业

研究员，周期组组长。

硕士研究生，具有基

金从业资格。

本基金、嘉实新 2011年加入嘉实基金

姚志鹏收益混合基金 2016年4月 - 5年 管理有限公司,曾任

经理 30日 股票研究部研究员一

职。

注：（1）基金经理柏重波的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理姚志鹏的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实智能汽车股票型证券投资基金金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度整体宏观经济比较平稳，各项经济指数相对比较平稳，但是随着年底资金的紧

张和债券市场的波动，流动性一度比较紧张，对于证券市场而言，整体上产业资本和部分保险资金对于上市公司的增持进一步提升了行业内中低估值品种的估值水平，低估值价值型板块相对收 第5页共10页

益远远高于成长性板块，后期在利率波动的背景下，高估值板块出现了明显的回调，传统成长股承受了巨大的压力，由于新能源汽车新的补贴政策没有落地，整体新能源汽车的发展受到干扰，资本市场的估值水平继续收敛，市场预期下降到最低位。

在整个四季度看，证券市场的流动性仍然保持充裕，在年底流动性紧张的时候，小盘股出现了明显的回调。报告期本基金基于智能汽车的长期方向继续持有新能源汽车和汽车配件等板块的标的，同时基于汽车行业的景气轮动增持了产业链部分材料企业，取得了良好的效果，四季度在大盘不理想的状况下取得了满意的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.240元；本报告期基金份额净值增长率为1.14%，业绩

比较基准收益率为0.80%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 272,808,555.27 91.68

其中：股票 272,808,555.27 91.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 23,744,770.64 7.98

8 其他资产 1,003,476.77 0.34

9 合计 297,556,802.68 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

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A 农、林、牧、渔业 7,620,252.00 2.58

B 采矿业 7,652,497.00 2.59

C 制造业 203,041,726.89 68.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 37,917.66 0.01

业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 24,978,280.00 8.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,926,931.49 4.71

J 金融业 106,780.00 0.04

K 房地产业 6,812,416.00 2.30

L 租赁和商务服务业 2,092,722.00 0.71

M 科学研究和技术服务业 6,523,440.00 2.21

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 272,808,555.27 92.27

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002357 富临运业 959,200 14,599,024.00 4.94

2 600742 一汽富维 839,100 13,534,683.00 4.58

3 002068 黑猫股份 1,614,500 13,529,510.00 4.58

4 300224 正海磁材 573,920 10,628,998.40 3.59

5 000488 晨鸣纸业 954,100 9,884,476.00 3.34

6 600803 新奥股份 585,412 8,347,975.12 2.82

7 002439 启明星辰 401,200 8,340,948.00 2.82

8 002611 东方精工 464,800 7,803,992.00 2.64

9 300011 鼎汉技术 370,561 7,678,023.92 2.60

10 603167 渤海轮渡 664,800 7,213,080.00 2.44

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 53,595.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,758.06

5 应收申购款 945,122.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,003,476.77

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 123,576,531.55

报告期期间基金总申购份额 157,345,572.61

减:报告期期间基金总赎回份额 42,501,420.46

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 238,420,683.70

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实智能汽车股票型证券投资基金募集的文件；

（2）《嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实智能汽车股票型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实智能汽车股票型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实智能汽车股票型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

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按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年1月19日

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