嘉实智能汽车股票型证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月21日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实智能汽车股票

基金主代码 002168

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月4日

报告期末基金份额总额 165,806,678.67份

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前

投资目标 提下，把握汽车产业智能化、电动化及后市场的投资机会，力

求超额收益与长期资本增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行

投资策略 综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债

券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和

市场时机的变化适时进行动态调整。

业绩比较基准 中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益

风险收益特征 的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

第 2页共10页

3.1 主要财务指标

单位：人民币

元

主要财务指标 报告期(2018年1月1日- 2018年3月31日)

1.本期已实现收益 -4,510,977.22

2.本期利润 -9,116,257.16

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0540

4.期末基金资产净值 237,795,568.56

5.期末基金份额净值 1.434

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长

净值增长率 业绩比较基 基准收益

阶段 率标准差 ①－③ ②－④

① 准收益率③ 率标准差

②

④

过去三个月 -3.76% 1.63% -5.23% 0.99% 1.47% 0.64%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3页共10页

图：嘉实智能汽车股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年2月4日至2018年3月31日）

注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建

仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

2.2018年3月20日，本基金管理人发布《关于嘉实智能汽车股票基金经理变更的公告》，柏

重波先生不再担任本基金基金经理职务。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金、嘉实新收 2011年加入嘉

益混合、嘉实环保 2016年4月 实基金管理有限

姚志鹏 低碳股票、嘉实新 30日 7年 公司,曾任股票

能源新材料股票基 研究部研究员一

金经理 职。

曾任兴业全球基

金管理有限公司

2016年2月 2018年3月 汽车、机械及电

柏重波 本基金基金经理 4日 20日 8年 力设备研究员。

2011年加入嘉

实基金，历任高

级行业研究员，

第 4页共10页

周期组组长。硕

士研究生，具有

基金从业资格。

注：（1）基金经理柏重波的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理姚志鹏的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实智能汽车股票型证券投资基金金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计2次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度经济整体比较平稳，由于供暖期限产和两会期间的环保措施推迟了春节后的开工季，造成了商品价格的调整，但是随着两会后各地开工陆续恢复，商品库存有所下滑，产品价格出现反弹。从流动性角度看，一季度的流动性比预期的要好，整体市场流动性拐点可能已经出现。但是整个一季度股票市场的波动非常大，2月份之前，金融、地产、白酒等行业出现加速上涨，后续在美国市场崩盘的带动下，国内市场也出现了调整。调整后市场风格转化，计算机带动的成长 第 5页共10页

股出现快速大幅反弹，市场风险偏好快速上行。市场整个一季度的机会集中在计算机、医药、军工等板块。从汽车行业内部看，一季度汽车行业的销量超出市场预期，汽车行业景气有望上行。

同时新能源汽车的销量保持了高速增长，政府出台的新一年政府政策也好于之前市场预期，板块估值开始修复。

在本报告期内，本基金保持中性的仓位策略，季度保持了新能源、新能源汽车、汽车电子等行业的配置，并在一季度大盘调整的时候加大了对于新能源汽车的配置，我们认为随着新能源汽车补贴政策的落地，18年我们大概率会看到多款爆款车型的推出，行业有望迎来过去五年来最好的时候，我们会继续加大对于成长性板块的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.434元；本报告期基金份额净值增长率为-3.76%，业绩

比较基准收益率为-5.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 217,703,729.07 89.33

其中：股票 217,703,729.07 89.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 24,233,875.66 9.94

金合计

8 其他资产 1,782,520.52 0.73

9 合计 243,720,125.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

第 6页共10页

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,890,489.00 1.22

C 制造业 170,737,206.31 71.80

D 电力、热力、燃气及水 5,129,050.00 2.16

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26,402.87 0.01

G 交通运输、仓储和邮政 10,604,074.93 4.46

业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 10,347,441.96 4.35

技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 5,681,646.00 2.39

L 租赁和商务服务业 2,338,200.00 0.98

M 科学研究和技术服务业 4,079,490.00 1.72

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,869,728.00 2.47

S 综合 - -

合计 217,703,729.07 91.55

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 300274 阳光电源 1,193,725 22,895,645.50 9.63

2 601012 隆基股份 522,157 17,894,320.39 7.53

3 600438 通威股份 1,633,500 17,347,770.00 7.30

4 601799 星宇股份 295,732 16,300,747.84 6.85

5 000408 藏格控股 700,200 11,693,340.00 4.92

6 600563 法拉电子 229,639 10,427,906.99 4.39

7 002074 国轩高科 444,203 9,776,908.03 4.11

8 300037 新宙邦 450,900 9,577,116.00 4.03

9 600884 杉杉股份 363,300 7,080,717.00 2.98

10 600703 三安光电 274,000 6,392,420.00 2.69

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

第 7页共10页

报告期末，本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 86,045.45

2 应收证券清算款 1,178,444.42

3 应收股利 -

4 应收利息 4,174.93

5 应收申购款 513,855.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,782,520.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第 8页共10页

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：

份

报告期期初基金份额总额 173,891,187.86

报告期期间基金总申购份额 62,716,592.56

减:报告期期间基金总赎回份额 70,801,101.75

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 165,806,678.67

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予嘉实智能汽车股票型证券投资基金注册的批复文件；

(2)《嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金合同》；

(3)《嘉实智能汽车股票型证券投资基金托管协议》；

(4)《嘉实智能汽车股票型证券投资基金招募说明书》；

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；

(6)报告期内嘉实智能汽车股票型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

第 9页共10页

8.3 查阅方式

(1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本

费购买复印件。

(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-

8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2018年4月21日

第10页共10页
点击查看>>  附件