中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年4月28日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止。

第2页共72页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

3.3其他指标......错误！未定义书签。

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 12

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5托管人报告......19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6审计报告......20

6.1审计报告基本信息......20

6.2审计报告的基本内容......20

§7年度财务报表......22

7.1资产负债表......22

7.2利润表......23

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 24

7.4报表附注...... 25

§8投资组合报告......50

8.1期末基金资产组合情况......50

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

第3页共72页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

8.12投资组合报告附注...... 55

§9基金份额持有人信息...... 57

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57

§10开放式基金份额变动...... 58

§11重大事件揭示......59

11.1基金份额持有人大会决议......59

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

11.4基金投资策略的改变...... 59

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

11.8其他重大事件...... 63

§12影响投资者决策的其他重要信息......错误！未定义书签。

§13备查文件目录...... 72

13.1备查文件目录 ...... 72

13.2存放地点...... 72

13.3查阅方式...... 72

第4页共72页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中海沪港深价值优选混合

基金主代码 002214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月28日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 171,057,867.76份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过对国家政策导向以及行业发展趋势的研

究，在沪深港三地证券市场中优选出具备估值优势或

成长潜力的公司进行投资，在严格控制投资组合风险

的前提下力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分

析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的

分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及

风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类

资产的配置比例。

2、股票投资策略

本基金将在本合同约定的投资比例范围内制定并适时

调整国内A股和港股两地股票配置比例及投资策略：

（1）A股投资策略

本基金对于国内A股选择将采用自上而下的分析方法，

在行业发展趋势中选择具有优势的上市公司进行投

资。

1）行业精选策略

本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个层次

来分析不同行业的周期性属性。

本基金基于“投资时钟理论”对宏观经济周期进行分

析，根据不同行业在宏观经济周期各阶段的表现进行

最优配置。本基金还将根据行业本身的生命周期分析，

重点加强对成长期行业和成熟期行业的配置。

2）股票精选策略

本基金对精选行业内的个股选择将采用定量分析与定

性分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司

进行投资。

第5页共72页

①定量方式

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指

标、财务指标和估值指

标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势

和估值优势的个股。

②定性方式

本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司

的核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行

业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理

混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避

投资风险。

（2）港股投资策略

本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资

于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)

境外投资额度进行境外投资。

本基金主要采用自上而下、重点挑选最符合国家产业

政策和行业发展方向的主题，然后自下而上、精选个

股的投资策略，重点投资于受益于经济结构转型及相

关主题且具备估值优势的股票。

1)主题及行业发掘

本基金通过投资研究团队持续关注政府财政及货币政

策等宏观经济因素、产业振兴计划等政府政策导向来

发掘具有以下特性的行业：具有长期可持续增长模式/

享有强劲的长期增长；具有高进入壁垒和健康的竞争

格局；受益于政策支持；新兴行业以及有升级潜力的

行业；具有催化剂的行业。

2）股票精选策略

对上市公司进行系统性分析，其中主要关注：

①采用预期市盈率(P/E)、市净率（P/B）、市盈率相对

盈利增长比率（PEG）及企业价值倍数（EV/EBITDA）

等方法优选出财务透明稳健、管理出色且成长性较好

的个股。

②低估值、相对于A股折价或股价没有充分反映投资

价值的、具有持续竞争优势的企业。

③相对于A股较为稀缺或具有独特投资属性的公司。

④符合国家战略导向、具备高成长性的企业。

⑤具有股价催化剂、具有估值重估潜力的股票。

3、债券投资策略

（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下

的资产配置。

（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资

产配置。

（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分

析，自上而下的资产配置。

个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的

第6页共72页

资产配置。

个券选择应遵循如下原则：

相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等

收益率风险较低的品种。

流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。

4、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产

支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动

性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分

析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力

求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收

益。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加

强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运

用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股

价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投

资。

业绩比较基准 沪深300指数X45%+恒生指数X45%+中证全债指数X10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风

险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，

高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 王莉 林葛

信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66060069

电子邮箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-9788 、 95599

021-38789788

传真 021-68419525 010-68121816

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街69

区银城中路 68号号

2905-2908室及30层

办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街28

68号2905-2908室及30层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 黄鹏 周慕冰

第7页共72页

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.zhfund.com

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30

层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68号

2905-2908室及30层

第8页共72页

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年4月28日

(基金合同生效 2015年 2014年

日)-2016年12月

31日

本期已实现收益 -34,841.48 - -

本期利润 1,622,729.09 - -

加权平均基金份额本期利润 0.0166 - -

本期加权平均净值利润率 1.54% - -

本期基金份额净值增长率 9.80% - -

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 2,098,318.66 - -

期末可供分配基金份额利润 0.0123 - -

期末基金资产净值 187,798,852.46 - -

期末基金份额净值 1.098 - -

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 9.80% - -

注1：本基金合同于2016年4月28日生效。

注2：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、

赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注3：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.40% 0.71% -1.90% 0.64% -0.50% 0.07%

过去六个月 7.96% 0.81% 5.01% 0.65% 2.95% 0.16%

自基金合同 9.80% 0.74% 3.79% 0.71% 6.01% 0.03%

生效起至今

注1：“自基金合同生效起至今”指2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×45%+恒生指数×45%+中国全券指数×10%，本基金

第9页共72页

的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的0%－95%，债券资产占基金资产的0%－95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于香港联合交易所上市股票的比例占基金资产的0-95%），本基金还保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。因此，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、恒生指数和中国全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择45%作为基准指数中沪深股票资产所代表的长期平均权重，同样选择45%作为基准指数中港股资产所代表的长期平均权重，并选择10%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照45%、45%、10%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

第10页共72页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注1：按相关法规规定，本基金自基金合同2016年4月28日生效日起6个月内为建仓期，建仓

期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

注2：本基金合同生效日2016年4月28日起至披露时点不满一年。

第11页共72页

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：上图中2016年度是指2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日，相关数据

未按自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金自基金合同生效日起至本报告期末未发生利润分配。

第12页共72页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格

履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2016年12月31日，共管理证券投资基金33只。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

林翠萍女士，美国斯克

兰顿大学企业管理硕

士。历任中华经济研究

院研究助理，京华（元

大）证券股份有限公司

研究员、自营部交易员，

保诚（瀚亚）证券投资

信托股份有限公司基金

经理，富鼎（中国信托）

证券投资信托股份有限

公司投研处协理，联邦

证券投资信托股份有限

公司基金经理，华南永

林翠萍 本基金基 2016年4月- 18年 昌证券投资信托股份有

金经理 28日 限公司研究经理，金鼎

（联博）证券投资信托

股份有限公司基金经

理，华顿证券投资信托

股份有限公司资深经

理，未来资产证券投资

信托股份有限公司资深

副总经理。2015年8月

进入本公司工作，曾任

投研中心拟任基金经

理，2016年4月至今任

中海沪港深价值优选灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理。

第13页共72页

姚晨曦先生，复旦大学

本基金基 金融学专业硕士。曾任

金经理、 上海申银万国证券研究

中海消费 所二级分析师。2009年

主题精选 5月进入本公司工作，历

混合型证 任分析师、分析师兼基

券投资基 金经理助理。2015年4

姚晨曦 金基金经 2016年4月- 9年 月至今任中海消费主题

理、中海 28日 精选混合型证券投资基

能源策略 金基金经理，2015年4

混合型证 月至今任中海能源策略

券投资基 混合型证券投资基金基

金基金经 金经理，2016年4月至

理 今任中海沪港深价值优

选灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司2013年修订了《中海基金公平

交易管理办法》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相 第14页共72页

同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。

（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风控稽核部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风控稽核部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。

行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合在2016年全年日内、3日、5日同向交易数据进行了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

2016年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，

加强了对投资组合公平交易的事后分析，

（1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T

分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。

（2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两组

合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。

（3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利益输送的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 第15页共72页

在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能

导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全球股市起伏震荡。年初，在美国联准会将持续升息的预期下，美元走强，投资人忧

虑新兴市场恐怕再现资金出走潮，使得避险情绪高涨，导致全球资本市场风险偏好急速下降，主要股市皆大幅下挫；年中，虽然遭逢英国脱欧公投的冲击，然而随着美国联准会升息预期减缓，加上日本、欧洲持续进行货币宽松政策以刺激经济，使得商品原物料价格触底弹升，全球股市也展开反弹行情。到了年底，美国总统大选结果由Trump意外当选，市场一反原来担忧，开始乐观期待Trump新政将启动大规模财政刺激方案与基础建设，通膨预期升温，持续带动原物料价格及美元走强，股市也出现一波「Trump交易」行情。

报告期内，本基金总体选股主轴坚持了以企业的商业模式具备中长期竞争优势的投资思路，期间随着企业盈利的回升，股价也跟着水涨船高；另外，深港通开放的政策激励，也推动了港股估值的修复，基金净值也随之走扬。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值1.098元(累计净值1.098元)。报告期内本基金

净值增长率为9.8%，高于业绩比较基准6.01个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年全球金融市场最大的风险来自于欧、美政治的不确定性。美国新任总统Trump经济政

策重点由货币转向财政刺激，市场预期将带动通胀与经济成长。不过，随着Trump正式上台后推

动备受争议的政策，社会意见分歧加剧；加上其所提名的内阁成员，多数仍然未获国会通过，未来是否能如期推动其他政策，不无疑问。另一方面，欧洲面临德、法的大选变数，更增添市场的不确定性。

好的方面，国际货币基金组织近日发布的最新一期《世界经济展望》，将今年中国经济增速预期维持在6.6%不变。亚洲开发银行去年9月底发布的报告，则上调了今、明两年中国经济增长率预期值。瑞银（UBS）也对中国今年经济增速预估从此前的6.6%小幅上调至6.7%。伴随着海外对中国经济认识的修复，叠加中国改革预期，港股对海外资金的吸引力不断增强。

第16页共72页

尽管国际局势诸多变数，不过，港股市场因低估值和高分红成为投资的价值洼地，在全球经济复苏缓慢，资金在全球范围内寻找高收益资产的背景下，港股对海外内资金仍具有较强的吸引力。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。

管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。

在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：

（1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。

（2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。

（3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运作。

（4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。

（5）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会。

管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。

基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2017年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规

性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 第17页共72页

所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金于2016年7月22日至2016年9月05日出现超过连续二十个工作日

基金份额持有人不满二百人或者基金资产情形净值低于五千万的情形。

第18页共72页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理有限公司2016年1月1 日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

第19页共72页

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20109号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份

额持有人：

引言段 我们审计了后附的中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投

资基金(以下简称“中海沪港深价值优选”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年4月28日(基金合同

生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基

金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中海沪港深价值优选 的基金管理

人中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

第20页共72页

审计意见段 我们认为，上述中海沪港深价值优选的财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了中海沪港深价值优选2016年12月31日的

财务状况以及2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12

月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 赵钰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

审计报告日期 2017年3月24日

第21页共72页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 33,209,761.63 -

结算备付金 1,139,671.05 -

存出保证金 7,320.42 -

交易性金融资产 7.4.7.2 155,145,261.00 -

其中：股票投资 155,145,261.00 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 7,081.43 -

应收股利 10,103.56 -

应收申购款 24,573.94 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 189,543,773.03 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,009,957.87 -

应付赎回款 59,586.19 -

应付管理人报酬 241,918.43 -

应付托管费 40,319.75 -

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 102,986.98 -

应交税费 - -

第22页共72页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 290,151.35 -

负债合计 1,744,920.57 -

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 171,057,867.76 -

未分配利润 7.4.7.10 16,740,984.70 -

所有者权益合计 187,798,852.46 -

负债和所有者权益总计 189,543,773.03 -

注：本基金合同生效日为2016年4月28日，无上年度末数据，下同。

报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.098元，基金份额总额171,057,867.76份。

7.2利润表

会计主体：中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年4月28日(基 2015年1月1日至

金合同生效日)至 2015年12月31日

2016年12月31日

一、收入 3,487,167.71 -

1.利息收入 274,982.03 -

其中：存款利息收入 7.4.7.11 194,251.54 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 80,730.49 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 209,902.88 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -177,544.53 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 47,180.55 -

股利收益 7.4.7.16 340,266.86 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 1,657,570.57 -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 1,344,712.23 -

减：二、费用 1,864,438.62 -

第23页共72页

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,041,824.55 -

2．托管费 7.4.10.2.2 173,637.42 -

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 333,495.23 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 315,481.42 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,622,729.09 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 1,622,729.09 -

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 221,570,748.81 - 221,570,748.81

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,622,729.09 1,622,729.09

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -50,512,881.05 15,118,255.61 -35,394,625.44

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 165,229,677.90 20,961,603.65 186,191,281.55

2.基金赎回款 -215,742,558.95 -5,843,348.04 -221,585,906.99

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 171,057,867.76 16,740,984.70 187,798,852.46

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

第24页共72页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - - -

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2745号《关于准予中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，于2016年3月14日至2016年4月22日向社会公开募集。本基金为契约型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币221,530,126.56元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验字[2016]第435号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为221,570,748.81份基金份额，其中认购资金利息折合40,622.25份基金份额。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司， 第25页共72页

基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会批准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合的资产配置比例为：投资于股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于香港联合交易所上市股票的比例占基金资产的0-95%)，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数×45%+恒生指数×45%+中证全债指数收益率×10%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年4月28

日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

第26页共72页

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 第27页共72页

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 第28页共72页

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 第29页共72页

提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家

税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点 第30页共72页

金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红

利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结

算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者

名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取

得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 33,209,761.63 -

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

第31页共72页

其他存款 - -

合计： 33,209,761.63 -

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 153,487,690.43 155,145,261.00 1,657,570.57

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 153,487,690.43 155,145,261.00 1,657,570.57

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。

第32页共72页

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 6,565.23 -

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 512.90 -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 3.30 -

合计 7,081.43 -

7.4.7.6其他资产

注：本基金在本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 102,986.98 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 102,986.98 -

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 151.35 -

预提费用 290,000.00 -

合计 290,151.35 -

第33页共72页

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 221,570,748.81 221,570,748.81

本期申购 165,229,677.90 165,229,677.90

本期赎回（以“-”号填列） -215,742,558.95 -215,742,558.95

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 171,057,867.76 171,057,867.76

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自2016年3月14日至2016年4月22日止期间公开发售，共募集有效净认购资金

221,530,126.56元。根据《中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规

定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 40,622.25 元在本基金成立后，折算为

40,622.25份基金份额，划入基金份额持有人账户。

3.根据《中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于

2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年5月12日止期间暂不向投资人开放基金交易。本

基金申购、赎回、转换转入和转换转出业务自2016年5月13日起开始办理。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -34,841.48 1,657,570.57 1,622,729.09

本期基金份额交易 2,133,160.14 12,985,095.47 15,118,255.61

产生的变动数

其中：基金申购款 3,411,087.08 17,550,516.57 20,961,603.65

基金赎回款 -1,277,926.94 -4,565,421.10 -5,843,348.04

本期已分配利润 - - -

本期末 2,098,318.66 14,642,666.04 16,740,984.70

第34页共72页

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年4月28日(基金合同生效 2015年1月1日至2015年12月31

日)至2016年12月31日 日

活期存款利息收入 167,715.86 -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 19,017.13 -

其他 7,518.55 -

合计 194,251.54 -

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年4月28日(基金 2015年1月1日至2015

合同生效日)至2016年12月 年12月31日

31日

卖出股票成交总额 14,757,167.27 -

减：卖出股票成本总额 14,934,711.80 -

买卖股票差价收入 -177,544.53 -

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：本基金在本报告期均无债券投资收益。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金在本报告期无债券投资收益－买卖债券差价收入。

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。

第35页共72页

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年4月28日(基金合同生效2015年1月1日至2015年12月31

日)至2016年12月31日 日

卖出权证成交总额 47,180.55 -

减：卖出权证成本总额 - -

买卖权证差价收入 47,180.55 -

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2016年4月28日(基金合同生效2015年1月1日至2015年12月31

日)至2016年12月31日 日

权证投资收益 47,180.55 -

股指期货-投资收益 -

第36页共72页

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年4月28日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月

效日)至2016年12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 340,266.86 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 340,266.86 -

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年4月28日(基金 2015年1月1日至2015年

合同生效日)至2016年12月 12月31日

31日

1.交易性金融资产 1,657,570.57 -

——股票投资 1,657,570.57 -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 1,657,570.57 -

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年4月28日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月31

效日)至2016年12月31日 日

基金赎回费收入 1,332,462.84 -

转出基金补偿收入 12,249.39 -

合计 1,344,712.23 -

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%

第37页共72页

归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年4月28日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月

效日)至2016年12月31日 31日

交易所市场交易费用 333,495.23 -

银行间市场交易费用 - -

合计 333,495.23 -

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年4月28日(基金合同 2015年1月1日至2015年12

生效日)至2016年12月31日 月31日

审计费用 40,000.00 -

信息披露费 270,000.00 -

开户费 400.00 -

银行费用 581.42

帐户服务费 4,500.00

合计 315,481.42 -

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 第38页共72页

税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东

国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东

中海恒信资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年4月28日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 2016年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

国联证券 168,950,925.39 92.23% - -

7.4.10.1.2债券交易

注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年4月28日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日

2016年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

第39页共72页

国联证券 1,129,000,000.00 100.00% - -

7.4.10.1.4权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年4月28日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 2016年12月31日

占当期权证 占当期权证

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

国联证券 47,180.55 100.00% - -

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国联证券 137,058.84 92.94% 94,773.52 92.02%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年4月28日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月31

效日)至2016年12月31日 日

当期发生的基金应支付 1,041,824.55 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 208,763.56 -

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

第40页共72页

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年4月28日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月31

效日)至2016年12月31日 日

当期发生的基金应支付 173,637.42 -

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期内未与关联方进行银行间市场交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年4月28日(基金合同生效日) 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银 33,209,761.63 167,715.86 - -

第41页共72页

行股份有限

公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项

7.4.11利润分配情况

注：本基金在本报告期未发生利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设 第42页共72页

定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性极小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 0.00 -

A-1以下 0.00 -

未评级 0.00 -

合计 - -

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第43页共72页

AAA 0.00 -

AAA以下 0.00 -

未评级 0.00 -

合计 0.00 -

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第44页共72页

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个3个月 5年以

2016年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 33,209,761.63 - - - - - 33,209,761.63

结算备付金 1,139,671.05 - - - - - 1,139,671.05

存出保证金 7,320.42 - - - - - 7,320.42

交易性金融资产 - - - - -155,145,261.00155,145,261.00

应收利息 - - - - - 7,081.43 7,081.43

应收股利 - - - - - 10,103.56 10,103.56

应收申购款 - - - - - 24,573.94 24,573.94

资产总计 34,356,753.10 - - - -155,187,019.93189,543,773.03

负债

应付证券清算款 - - - - - 1,009,957.87 1,009,957.87

应付赎回款 - - - - - 59,586.19 59,586.19

第45页共72页

应付管理人报酬 - - - - - 241,918.43 241,918.43

应付托管费 - - - - - 40,319.75 40,319.75

应付交易费用 - - - - - 102,986.98 102,986.98

其他负债 - - - - - 290,151.35 290,151.35

负债总计 - - - - - 1,744,920.57 1,744,920.57

利率敏感度缺口34,356,753.10 - - - -153,442,099.36187,798,852.46

上年度末 1-3 个3 个月 5年以

2015年12月311个月以内月 -1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

负债

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

利率下降25个基点 0.00 -

利率上升25个基点 0.00

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价。本基金在购买港股市会存在人民币与港币之间的转换，但本基金不持有外币头寸，故汇率变化不会给基金资产带来重大影响，因此本基金无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 第46页共72页

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于香港联合交易所上市股票的比例占基金资产的0-95%)，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 155,145,261.00 82.61 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 155,145,261.00 82.61 - -

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数与恒生指数同时变动时，股票资产

相应的理论变动值。

假设 假定沪深300指数与恒生指数同时变化5％，其他市场变量均不发生变化。

Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率

回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。

假定市场无风险利率为一年定期存款利率。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

第47页共72页

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

31日） 31日）

+5％ 6,862,392.46 -

-5％ -6,862,392.46

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假定基金收益率的分布服从正态分布。

假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。

以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不

予计算）。

风险价值 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月31

分析 31日） 日）

收益率绝对VaR 1.32 -

（％）

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为155,145,261.00元，无属于第二层次以及第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第48页共72页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第49页共72页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 155,145,261.00 81.85

其中：股票 155,145,261.00 81.85

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 34,349,432.68 18.12

7 其他各项资产 49,079.35 0.03

8 合计 189,543,773.03 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,177,608.00 3.82

C 制造业 4,990,760.00 2.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第50页共72页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,168,368.00 6.48

8.2.1报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

B消费者非必需品 40,169,171.00 21.39

C消费者常用品 5,869,412.00 3.13

D能源 5,862,780.00 3.12

E金融 26,357,202.00 14.03

F医疗保健 6,067,005.00 3.23

G工业 8,942,040.00 4.76

H信息技术 39,605,403.00 21.09

I电信服务 7,476,080.00 3.98

J公用事业 2,627,800.00 1.40

合计 142,976,893.00 76.13

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 0700 腾讯控股 86,700 14,712,123.00 7.83

2 2318 中国平安 220,000 7,636,200.00 4.07

3 2018 瑞声科技 114,500 7,215,790.00 3.84

4 0388 香港交易所 43,000 7,046,410.00 3.75

5 0175 吉利汽车 1,045,000 6,928,350.00 3.69

6 1299 友邦保险 170,400 6,667,752.00 3.55

7 2020 安踏体育 297,000 6,150,870.00 3.28

8 0857 中国石油股 1,134,000 5,862,780.00 3.12

份

9 0981 中芯国际 501,500 5,466,350.00 2.91

10 2382 舜宇光学科 174,000 5,284,380.00 2.81

技

11 0665 海通国际 1,258,000 5,006,840.00 2.67

12 1186 中国铁建 552,000 4,929,360.00 2.62

13 0027 银河娱乐 139,000 4,201,970.00 2.24

14 1928 金沙中国有 134,000 4,038,760.00 2.15

限公司

第51页共72页

15 0066 港铁公司 119,000 4,012,680.00 2.14

16 2313 申洲国际 91,000 3,993,080.00 2.13

17 0762 中国联通 476,000 3,846,080.00 2.05

18 3969 中国通号 726,000 3,630,000.00 1.93

19 1970 IMAXCHINA 104,000 3,534,960.00 1.88

20 0696 中国民航信 241,000 3,513,780.00 1.87

息网络

21 0669 创科实业 133,500 3,320,145.00 1.77

22 0867 康哲药业 293,000 3,217,140.00 1.71

23 1112 合生元 146,000 3,127,320.00 1.67

24 0425 敏实集团 132,000 2,851,200.00 1.52

25 002434 万里扬 138,059 2,208,944.00 1.18

26 0371 北控水务集 470,000 2,171,400.00 1.16

团

27 1530 三生制药 319,500 2,156,625.00 1.15

28 1999 敏华控股 440,000 2,068,000.00 1.10

29 0732 信利国际 712,000 1,922,400.00 1.02

30 002332 仙琚制药 147,800 1,902,186.00 1.01

31 0285 比亚迪电子 273,000 1,490,580.00 0.79

32 600547 山东黄金 35,700 1,303,407.00 0.69

33 2238 广汽集团 154,000 1,292,060.00 0.69

34 600489 中金黄金 106,200 1,283,958.00 0.68

35 000426 兴业矿业 127,700 1,113,544.00 0.59

36 0220 统一企业中 212,000 1,036,680.00 0.55

国

37 000975 银泰资源 61,700 964,988.00 0.51

38 1128 永利澳门 86,400 953,856.00 0.51

39 002155 湖南黄金 77,900 891,955.00 0.47

40 000951 中国重汽 65,400 879,630.00 0.47

41 601069 西部黄金 39,200 876,512.00 0.47

42 2333 长城汽车 129,000 835,920.00 0.45

43 600988 赤峰黄金 48,200 743,244.00 0.40

44 2607 上海医药 43,600 693,240.00 0.37

45 0291 华润创业 42,000 578,760.00 0.31

46 2319 蒙牛乳业 42,000 561,120.00 0.30

47 1044 恒安国际 11,000 560,340.00 0.30

48 1363 中滔环保 326,000 456,400.00 0.24

49 1583 亲亲食品 2,200 5,192.00 0.00

第52页共72页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 0700 腾讯控股 15,155,473.35 8.07

2 0388 香港交易所 7,795,479.72 4.15

3 2318 中国平安 7,408,302.35 3.94

4 2018 瑞声科技 7,037,739.85 3.75

5 1299 友邦保险 7,020,920.31 3.74

6 0175 吉利汽车 5,998,578.38 3.19

7 0857 中国石油股份 5,739,039.94 3.06

8 2382 舜宇光学科技 5,722,211.44 3.05

9 2020 安踏体育 5,680,043.57 3.02

10 0665 海通国际 5,524,151.47 2.94

11 1186 中国铁建 4,913,815.54 2.62

12 1970 IMAXCHINA 4,577,730.64 2.44

13 0981 中芯国际 4,492,646.84 2.39

14 2920 中国粗粮王饮品 4,492,646.84 2.39

15 0066 港铁公司 4,202,244.66 2.24

16 1928 金沙中国有限公司 4,029,703.07 2.15

17 3969 中国通号 3,987,783.68 2.12

18 2313 申洲国际 3,955,668.65 2.11

19 0762 中国联通 3,932,063.84 2.09

20 0027 银河娱乐 3,786,231.07 2.02

注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 000807 云铝股份 1,770,112.00 0.94

2 600362 江西铜业 1,724,945.00 0.92

3 600497 驰宏锌锗 1,622,314.00 0.86

第53页共72页

4 601899 紫金矿业 586,201.00 0.31

5 600188 兖州煤业 581,906.64 0.31

6 300011 鼎汉技术 554,506.00 0.30

7 002103 广博股份 453,172.00 0.24

注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 168,422,402.23

卖出股票收入（成交）总额 14,757,167.27

注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

第54页共72页

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,320.42

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 10,103.56

4 应收利息 7,081.43

5 应收申购款 24,573.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 49,079.35

8.12.3期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第55页共72页

8.12.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第56页共72页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,452 69,762.59 142,866,398.51 83.52% 28,191,469.25 16.48%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 233,484.81 0.1365%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第57页共72页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年4月28日）基金份额总额 221,570,748.81

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 165,229,677.90

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 215,742,558.95

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 171,057,867.76

第58页共72页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提审计费40,000.00元，截至2016年12月31日已支付20,000.00元,目前该会计师事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为1年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额的比 总量的比例

第59页共72页

例

国联证券 1168,950,925.39 92.23% 137,058.84 92.94% -

西南证券 1 7,286,256.87 3.98% 5,328.30 3.61% -

华西证券 1 2,847,171.24 1.55% 2,082.07 1.41% -

渤海证券 1 2,370,658.00 1.29% 1,733.64 1.18% -

浙商证券 1 1,220,558.00 0.67% 892.62 0.61% -

东北证券 1 504,000.00 0.28% 368.57 0.25% -

兴业证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

第一创业证 1 - - - - -

券

海通证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

中国国际金 2 - - - - -

融

安信证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

第60页共72页

中泰证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务

支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。

注2：本报告期内新增了渤海证券、长城证券、浙商证券、西南证券、兴业证券、东北证券的深

圳交易单元。退租了中信证券的上海交易单元，和华创证券的深圳交易单元。

注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承

担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

国联证券 - -1,129,000,000.00 100.00% 47,180.55 100.00%

西南证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

第61页共72页

兴业证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

第一创业证 - - - - - -

券

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中国国际金 - - - - - -

融

安信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

第62页共72页

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中海沪港深价值优选灵活配置混 中国证券报、上海证

1 合型证券投资基金基金合同生效 券报、证券时报

公告 2016年4月29日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增北京展恒基金销售股份 券报、证券时报

2

有限公司为销售机构并开通基金

转换及定期定额投资业务的公告 2016年5月5日

中海沪港深价值优选灵活配置混 中国证券报、上海证

3 合型证券投资基金开放日常申 券报、证券时报

购、赎回及转换业务公告 2016年5月10日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增深圳市金斧子投资 券报、证券时报

4 咨询有限公司为销售机构并开通

基金转换及定期定额投资业务的

公告 2016年5月11日

中海基金管理有限公司关于中海 中国证券报、上海证

沪港深价值优选灵活配置混合型 券报、证券时报

5

证券投资基金转换补差费率优惠

的公告 2016年5月12日

关于中海沪港深价值优选灵活配 中国证券报、上海证

置混合型证券投资基金网上直销 券报、证券时报

6

和官方京东店交易费率优惠的公

告 2016年5月12日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加珠海盈米财富管理 券报、证券时报

7

有限公司转换费率优惠活动的公

告 2016年5月30日

第63页共72页

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增北京广源达信投资管理 券报、证券时报

8

有限公司为销售机构并开通基金

转换及定期定额投资业务的公告 2016年6月8日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增上海中正达广投资 券报、证券时报

9 管理有限公司为销售机构并开通

基金转换及定期定额投资业务的

公告 2016年6月15日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增乾道金融信息服务 券报、证券时报

10 （北京）有限公司为销售机构并

开通基金转换及定期定额投资业

务的公告 2016年6月15日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

11 基金参与京东基金费率优惠活动 券报、证券时报

的公告 2016年6月28日

中海沪港深价值优选灵活配置混 中国证券报、上海证

12 合型证券投资基金半年度最后一 券报、证券时报

日净值公告 2016年7月1日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

13 部分基金新增北京恒天明泽基金 券报、证券时报

销售有限公司为销售机构的公告 2016年7月1日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增北京晟视天下投资管理 券报、证券时报

14

有限公司为销售机构并开通基金

转换及定期定额投资业务的公告 2016年7月2日

中海基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

15

网上直销系统招商银行快捷支 券报、证券时报 2016年7月8日

第64页共72页

付、交通银行网银支付费率优惠

的公告

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

16 部分基金新增深圳前海微众银行 券报、证券时报

股份有限公司为销售机构的公告 2016年7月13日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增深圳前海凯恩斯基金销 券报、证券时报

17 售有限公司为销售机构并开通基

金转换及定期定额投资业务的公

告 2016年7月14日

中海沪港深价值优选灵活配置混 中国证券报、上海证

18 合型证券投资基金开放定期定额 券报、证券时报

投资业务公告 2016年7月16日

关于中海沪港深价值优选灵活配 中国证券报、上海证

置混合型证券投资基金参与销售 券报、证券时报

19

机构基金定期定额投资申购费率

优惠活动的公告 2016年7月16日

关于中海沪港深价值优选灵活配 中国证券报、上海证

置混合型证券投资基金参与销售 券报、证券时报

20

机构基金网上交易申购费率优惠

活动的公告 2016年7月16日

中海沪港深价值优选灵活配置混 中国证券报、上海证

21 合型证券投资基金2016年第2季 券报、证券时报

度报告 2016年7月19日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增宁波银行股份有限 券报、证券时报

22

公司为销售机构并开通基金转换

及定期定额投资业务的公告 2016年7月22日

23 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2016年7月29日

第65页共72页

部分基金新增北京懒猫金融信息 券报、证券时报

服务有限公司为销售机构并开通

基金转换及定期定额投资业务的

公告

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增一路财富（北京）信息 券报、证券时报

24 科技有限公司为销售机构并开通

基金转换及定期定额投资业务的

公告 2016年7月29日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增南京苏宁基金销售 券报、证券时报

25

有限公司为销售机构并开通基金

转换业务的公告 2016年8月3日

中海基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

26 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 券报、证券时报

司费率优惠活动的公告 2016年8月8日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增北京蛋卷基金销售有限 券报、证券时报

27

公司为销售机构并开通基金转换

及定期定额投资业务的公告 2016年8月9日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金在上海凯石财富基金销 券报、证券时报

28

售有限公司开通基金定期定额投

资业务的公告 2016年8月10日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加北京蛋卷基金销售 券报、证券时报

29

有限公司转换费率优惠活动的公

告 2016年8月11日

30 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2016年8月16日

第66页共72页

部分基金新增上海景谷资产管理 券报、证券时报

有限公司为销售机构并开通基金

转换业务的公告

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增北京汇成基金销售有限 券报、证券时报

31

公司为销售机构并开通基金转换

及定期定额投资业务的公告 2016年8月19日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增厦门市鑫鼎盛控股有限 券报、证券时报

32

公司为销售机构并开通基金转换

及定期定额投资业务的公告 2016年8月22日

中海沪港深价值优选灵活配置混 中国证券报、上海证

33 合型证券投资基金2016年半年 券报、证券时报

度报告摘要 2016年8月24日

中海沪港深价值优选灵活配置混 中海基金网站

34 合型证券投资基金2016年半年

度报告 2016年8月24日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

35 部分基金参加和讯信息科技有限 券报、证券时报

公司费率优惠活动的公告 2016年8月25日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增上海攀赢金融信息 券报、证券时报

36

服务有限公司为销售机构并开通

基金转换业务的公告 2016年9月7日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增北京新浪仓石基金 券报、证券时报

37 销售有限公司为销售机构并开通

基金转换及定期定额投资业务的

公告 2016年9月7日

第67页共72页

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增天津国美基金销售 券报、证券时报

38

有限公司为销售机构并开通基金

转换及定期定额投资业务的公告 2016年9月21日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

39 部分基金新增上海华信证券有限 券报、证券时报

责任公司为销售机构的公告 2016年9月22日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增凤凰金信（银川） 券报、证券时报

40 投资管理有限公司为销售机构并

开通基金转换及定期定额投资业

务的公告 2016年9月27日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增和耕传承基金销售 券报、证券时报

41

有限公司为销售机构并开通基金

定期定额投资业务的公告 2016年9月28日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加乾道金融信息服务 券报、证券时报

42

（北京）有限公司费率优惠活动

的公告 2016年9月29日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金参加众升财富（北京）基金 券报、证券时报

43

销售有限公司费率优惠活动的公

告 2016年9月30日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增上海云湾投资管理有限 券报、证券时报

44

公司为销售机构并开通基金转换

及定期定额投资业务的公告 2016年10月20日

45 中海沪港深价值优选灵活配置混 中国证券报、上海证 2016年10月26日

第68页共72页

合型证券投资基金2016年第3季 券报、证券时报

度报告

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增武汉市伯嘉基金销售有 券报、证券时报

46

限公司为销售机构并开通基金转

换及定期定额投资业务的公告 2016年11月3日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增徽商期货有限责任 券报、证券时报

47

公司为销售机构并开通基金转换

业务的公告 2016年11月5日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

48 部分基金新增南京途牛金融信息 券报、证券时报

服务有限公司为销售机构的公告 2016年11月8日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增北京格上富信投资顾问 券报、证券时报

49

有限公司为销售机构并开通基金

转换及定期定额投资业务的公告 2016年11月11日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增上海万得投资顾问 券报、证券时报

50

有限公司为销售机构并开通基金

转换及定期定额投资业务的公告 2016年11月16日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增深圳前海财厚资产管理 券报、证券时报

51

有限公司为销售机构并开通基金

转换业务的公告 2016年11月19日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金在上海中正达广投资管 券报、证券时报

52

理有限公司调整定期定额投资起

点金额的公告 2016年11月24日

第69页共72页

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金在天津国美基金销售有 券报、证券时报

53

限公司调整定期定额投资起点金

额的公告 2016年11月28日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增杭州科地瑞富基金销售 券报、证券时报

54

有限公司为销售机构并开通基金

转换及定期定额投资业务的公告 2016年11月29日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

55 部分基金新增北京植信基金销售 券报、证券时报

有限公司为销售机构的公告 2016年11月30日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

56 基金参加中国银河证券股份有限 券报、证券时报

公司费率优惠活动的公告 2016年12月1日

中海基金管理有限公司关于提请 中国证券报、上海证

57 投资者及时更新已过期身份证件 券报、证券时报

或者身份证明文件的公告 2016年12月9日

中海沪港深价值优选灵活配置混 中国证券报、上海证

58 合型证券投资基金更新招募说明 券报、证券时报

书摘要（2016年第1号） 2016年12月10日

中海沪港深价值优选灵活配置混 中海基金网站

59 合型证券投资基金更新招募说明

书（2016年第1号） 2016年12月10日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增北京微动利投资管理有 券报、证券时报

60

限公司为销售机构并开通基金转

换及定期定额投资业务的公告 2016年12月13日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

61

基金参加上海好买基金销售有限 券报、证券时报 2016年12月22日

第70页共72页

公司费率优惠活动的公告

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金在上海华信证券有限责任公 券报、证券时报

62 司开通定期定额申购业务并参与

基金定投申购费率优惠活动的公

告 2016年12月22日

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加泰诚财富基金销售 券报、证券时报

63

（大连）有限公司费率优惠活动

的公告 2016年12月30日

关于中海基金管理有限公司独立 中国证券报、上海证

64

董事的诚信记录的说明 券报、证券时报 2016年12月30日

第71页共72页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准募集中海沪港深价值优选灵活配置证券投资基金的文件

2、中海沪港深价值优选灵活配置证券投资基金基金合同

3、中海沪港深价值优选灵活配置证券投资基金托管协议

4、中海沪港深价值优选灵活配置证券投资基金财务报表及报表附注

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2存放地点

上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

12.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38789788或400-888-9788

公司网址：http://www.zhfund.com

中海基金管理有限公司

2017年3月31日

第72页共72页
点击查看>>  附件