招商安弘灵活配置混合型证券投资基金（原招商安弘保本混合型证券投资基金）
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月18日


重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

招商安弘灵活配置混合型证券投资基金由招商安弘保本混合型证券投资基金于2019年1月3日转型而来。根据《招商安弘保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2019年1月2日为招商安弘保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日，招商安弘保本混合型证券投资基金第一个保本周期到后，未能符合避险策略型基金运作的条件，招商安弘保本混合型证券投资基金变更为“招商安弘灵活配置混合型证券投资基金”。在招商安弘保本混合型证券投资基金保本周期到期日，即2019年1月2日基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申
请。自2019年1月3日招商安弘保本混合型证券投资基金转型为招商安弘灵活配置混合型证券投资基金。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。
相关公告刊登于《证券时报》及本公司网站。

本报告中财务资料未经审计。

本报告中招商安弘灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2019年1月3日（转型生效
日）起至2019年3月31日止，招商安弘保本混合型证券投资基金的报告期自2019年1月1日起至2018年1月2日（保本周期到期日）止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况（转型后）

基金简称 招商安弘混合

基金主代码 002271

交易代码 002271

基金运作方式 契约型开放式


基金合同生效日 2019年1月3日

报告期末基金份额总额 104,732,886.53份

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制
下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

投资策略 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，
以实现基金份额净值的稳定增长。具体包括：1、资产配置策略；
2、股票投资策略；3、债券（不含可转换公司债）投资策略；4、可
转换公司债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、权证投资策
略；7、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债
券型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金转型日期为2019年1月3日，该日起原招商安弘保本混合型证券投资基金正式变更为招商安弘灵活配置混合型证券投资基金。
2.1基金基本情况（转型前）

基金简称 招商安弘保本

基金主代码 002271

交易代码 002271

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月29日

报告期末基金份额总额 1,231,477,004.72份

投资目标 通过运用投资组合保险技术，力争控制本金损失的风险，并寻求组
合资产的稳定增值。

投资策略 本基金将投资品种分为风险资产和安全资产两类，采用固定比例投
资组合保险（ConstantProportionPortfolioInsurance，以下简称

“CPPI”）策略。本基金在保本周期内将严格遵守保本策略，实现对
风险资产和安全资产的优化动态调整和资产配置，力争投资本金的
安全性。同时，本基金通过积极稳健的风险资产投资策略，竭力为
基金资产获取稳定增值。具体包括：1、资产配置策略；2、债券

（不含可转换公司债）投资策略；3、可转换公司债投资策略；4、
中小企业私募债券投资策略；5、股票投资策略；6、资产支持证券
投资策略；7、股指期货投资策略；8、权证投资策略。

业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金保证人 中国投融资担保股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月3日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 7,839,283.37
2.本期利润 13,429,829.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.0913
4.期末基金资产净值 126,209,647.80
5.期末基金份额净值 1.2051
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2019年1月3日生效，截至本报告期末基金成立未满一季度。
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年1月2日)

1.本期已实现收益 -616,911.69
2.本期利润 551,109.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0004
4.期末基金资产净值 1,336,643,253.53
5.期末基金份额净值 1.085
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自2019-01-03

11.07% 0.52% 14.97% 0.77% -3.90% -0.25%
至2019-03-31
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金转型日期为2019年1月3日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一

年；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。

3.2基金净值表现（转型前）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自2019-01-01至

0.00% 0.00% 0.02% 0.00% -0.02% 0.00%
2019-01-02

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，经济学博士。2009年7月加入泰达
宏利基金管理有限公司，任研究员，从

事宏观经济、债券市场策略、股票市场

策略研究工作，2012年11月加入招商

基金管理有限公司固定收益投资部，曾

任研究员，招商招利1个月期理财债券

型证券投资基金、招商安盈保本混合型

证券投资基金、招商可转债分级债券型

证券投资基金、招商安益灵活配置混合

本基金 2015年 型证券投资基金、招商安德保本混合型

马龙 基金经 12月29 - 9 证券投资基金、招商安荣灵活配置混合

理 日 型证券投资基金、招商定期宝六个月期

理财债券型证券投资基金、招商招利一

年期理财债券型证券投资基金基金经

理，现任固定收益投资部副总监兼招商

安心收益债券型证券投资基金、招商产

业债券型证券投资基金、招商安弘灵活

配置混合型证券投资基金、招商睿祥定

期开放混合型证券投资基金、招商招丰

纯债债券型证券投资基金、招商3年封

闭运作战略配售灵活配置混合型证券投


资基金（LOF）、招商添利两年定期开

放债券型证券投资基金、招商稳祯定期

开放混合型证券投资基金、招商金鸿债

券型证券投资基金、招商添盈纯债债券

型证券投资基金基金经理。

女，经济学硕士。曾任职于中国石化乌

鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国

家环境保护总局对外合作中心；2003年
起，先后于金鹰基金管理有限公司、中

信基金管理有限公司及华夏基金管理有

限公司工作，任行业研究员；2009年8

月起，任东兴证券股份有限公司资产管

理部投资经理；2010年8月加入招商基
金管理有限公司，曾任招商安瑞进取债

券型证券投资基金、招商安本增利债券

本基金 2015年 型证券投资基金、招商安泰偏股混合型

王景 基金经 12月29 - 16 证券投资基金、招商安泰平衡型证券投

理 日 资基金、招商康泰灵活配置混合型证券

投资基金、招商安博保本混合型证券投

资基金、招商安荣保本混合型证券投资

基金基金经理，现任总经理助理兼投资

管理一部总监、招商制造业转型灵活配

置混合型证券投资基金、招商境远灵活

配置混合型证券投资基金、招商安弘灵

活配置混合型证券投资基金、招商丰茂

灵活配置混合型发起式证券投资基金、

招商中国机遇股票型证券投资基金基金

经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定；

3、自2015年12月29日起至2019年1月2日马龙先生及王景女士担任招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理，自2019年1月3日起至今马龙先生及王景女士担任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在全球货币政策共振宽松、国内托底经济政策不断出台、中美贸易谈判预期向好、海外资金持续流入A股市场等多重正面因素的作用下，一季度金融市场风险偏好显著提升，市场估值水平出现明显修复。我们在年初提高了组合权益仓位，加仓医药、TMT、机械等板块，在一季度的市场上涨中获取了较好回报，并在市场上涨过程中逐步兑现了收益，并将持仓切换至前期涨幅相对较小的银行板块。展望二季度，在社融放量、利率下行、减税降费等多重正面因素对经济的托底作用尚未证伪之前，我们判断市场情绪将维持乐观的局面，前期滞涨的银行、周期有望取得超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至转型后报告期末，本报告期（2019年1月3日-2019年3月31日）招商安弘混合份额净值增长率为11.07%，同期业绩基准增长率为14.97%。

截至转型前报告期末，本报告期（2019年1月1日-2019年1月2日）招商安弘保本份额净值增长率为0.00%，同期业绩基准增长率为0.02%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告（转型后）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 31,384,674.29 24.66
其中：股票 31,384,674.29 24.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,207,215.08 6.45
其中：债券 8,207,215.08 6.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 20,022,130.01 15.73
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 16,436,701.35 12.92
8 其他资产 51,202,255.64 40.24
9 合计 127,252,976.37 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔

业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,778,083.81 18.84

D 电力、热力、燃

气及水生产和供

应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储

和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件

和信息技术服务

业 20,850.48 0.02
J 金融业 6,315,471.00 5.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务

业 - -
M 科学研究和技术

服务业 - -
N 水利、环境和公

共设施管理业 - -
O 居民服务、修理

和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱

乐业 1,270,269.00 1.01
S 综合 - -
合计 31,384,674.29 24.87
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （％）

1 002749 国光股份 465,72811,075,011.84 8.78
2 002698 博实股份 657,600 8,680,320.00 6.88
3 601398 工商银行 678,000 3,776,460.00 2.99
4 601288 农业银行 680,700 2,539,011.00 2.01
5 000425 徐工机械 311,100 1,368,840.00 1.08
6 600031 三一重工 103,000 1,316,340.00 1.04
7 300487 蓝晓科技 36,700 1,278,995.00 1.01

8 601098 中南传媒 98,700 1,270,269.00 1.01
9 300762 上海瀚讯 739 49,431.71 0.04
10 300766 每日互动 756 20,850.48 0.02
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,977,697.70 5.53
其中：政策性金融债 6,977,697.70 5.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,229,517.38 0.97
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,207,215.08 6.50
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （%）

1 018005 国开1701 69,770 6,977,697.70 5.53
2 120001 16以岭EB 10,550 1,076,522.00 0.85
3 110053 苏银转债 390 38,999.15 0.03
4 128055 长青转2 270 26,999.11 0.02
5 128059 视源转债 200 19,999.47 0.02
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券除国光股份（证券代码002749）、农业银行（证券代码
601288）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、国光股份（证券代码002749）

根据2018年9月26日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染,被地方环保局处以罚款,并责令改正。

2、农业银行（证券代码601288）

根据2018年5月15日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责,被相关机构处以罚款。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 87,055.91
2 应收证券清算款 50,647,662.18
3 应收股利 -
4 应收利息 285,073.84
5 应收申购款 182,463.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,202,255.64
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120001 16以岭EB 1,076,522.00 0.85
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§5投资组合报告（转型前）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 11,242,433.52 0.83
其中：股票 11,242,433.52 0.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 42,607,536.50 3.16
其中：债券 42,607,536.50 3.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 130,400,795.60 9.66
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,113,251,379.96 82.50
8 其他资产 51,836,858.96 3.84

9 合计 1,349,339,004.54 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,242,433.52 0.84
D 电力、热力、燃气及水生产

和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术

服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理

业 - -
O 居民服务、修理和其他服务

业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,242,433.52 0.84
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （％）

1 002749 国光股份 230,438 3,963,533.60 0.30
2 002353 杰瑞股份 181,000 2,716,810.00 0.20
3 002698 博实股份 264,700 2,398,182.00 0.18

4 603156 养元饮品 52,804 2,163,907.92 0.16
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 41,548,000.00 3.11
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,059,536.50 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,607,536.50 3.19
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （%）

1 136213 16晋建发 400,00041,548,000.00 3.11
2 120001 16以岭EB 10,550 1,059,536.50 0.08
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策


本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券除国光股份（证券代码002749）、杰瑞股份（证券代码
002353）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、国光股份（证券代码002749）

根据2018年9月26日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染,被地方环保局处以罚款,并责令改正。

2、杰瑞股份（证券代码002353）

根据2018年12月10日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被相关机构处以罚款。
根据2018年12月12日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被相关机构处以罚款。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 60,199.98
2 应收证券清算款 49,930,902.13
3 应收股利 -
4 应收利息 1,845,756.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,836,858.96
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120001 16以岭EB 1,059,536.50 0.08
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说
公允价值（元）值比例（%） 明

1 603156 养元饮品 2,163,907.92 0.16 自愿锁定
§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
基金合同生效日（2019年1月3日）持有的基金份额 1,231,477,004.72
报告期期间基金总申购份额 3,368,729.97
减：报告期期间基金总赎回份额 1,130,112,848.16
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 -
列）

报告期期末基金份额总额 104,732,886.53
§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,235,317,222.79
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 3,840,218.07
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,231,477,004.72

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 序 持有基金份额比例

别 号 达到或者超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
的时间区间

机构 1 20190101-20190102 300,093,500.00 - 300,093,500.00 - -
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第2位。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商安弘保本混合型证券投资基金设立的文件；

3、《招商安弘保本混合型证券投资基金基金合同》；

4、《招商安弘保本混合型证券投资基金托管协议》；
5、《招商安弘保本混合型证券投资基金招募说明书》；
6、《招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
7、《招商安弘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
8、《招商安弘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
9、基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
9.3查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2019年4月18日
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