中欧医疗健康混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年03月31日

第1页共42页

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告

正文。

本报告期自2016年9月28日起至2016年12月31日止。

第2页共42页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧医疗健康混合

基金主代码 003095

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年09月29日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 182,719,357.38份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C

下属分级基金的交易代码 003095 003096

报告期末下属分级基金的份 152,818,213.75份 29,901,143.63份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票，在有效控

投资目标 制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，

力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配

置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟

投资策略 踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、

PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政

策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券

指数收益率

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

第3页共42页

名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公

司

姓名 黎忆海 郭明

信息披露负责 联系电话 021-68609600 010-66105799

人

电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700- 95588

9700

传真 021-33830351 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管 www.zofund.com

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年09月29日-2016年 2016年09月29日-2016年

3.1.1 期间数据和指标 12月31日 12月31日

中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C

本期已实现收益 -12,052,369.28 -2,564,077.94

本期利润 -11,320,198.81 -2,401,853.96

加权平均基金份额本期利润 -0.0719 -0.0657

本期基金份额净值增长率 -7.30% -7.40%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0778 -0.0784

期末基金资产净值 141,668,763.17 27,701,418.90

期末基金份额净值 0.927 0.926

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 第4页共42页

期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于2016年9月29日生效。本财务报表编制区间为2016年9月29日至2016年12月31日，且无上年可比期间数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(中欧医疗健康混合A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 -7.30% 0.52% -2.15% 0.45% -5.15% 0.07%

自基金合同生效日起 -7.30% 0.51% -2.51% 0.46% -4.79% 0.05%

至今

注：本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(中欧医疗健康混合C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 -7.40% 0.51% -2.15% 0.45% -5.25% 0.06%

自基金合同生效日起 -7.40% 0.50% -2.51% 0.46% -4.89% 0.04%

至今

注：本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

中欧医疗健康混合A

第5页共42页

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年09月29日-2016年12月31日）

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%

-7%

-8%

2016-09-29 2016-10-18 2016-10-31 2016-11-11 2016-11-24 2016-12-07 2016-12-20 2016-12-31

业业业业业业业业A 业业业业业业

注：本基金基金合同生效日期为2016年9月29日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

中欧医疗健康混合C

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年09月29日-2016年12月31日）

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%

-7%

-8%

2016-09-29 2016-10-18 2016-10-31 2016-11-11 2016-11-24 2016-12-07 2016-12-20 2016-12-31

业业业业业业业业C 业业业业业业

注：本基金基金合同生效日期为2016年9月29日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

第6页共42页

较

中欧医疗健康混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%

-7%

2016业

业业业业业业业业A 业业业业业业

注：本基金合同生效日为2016年9月29日，2016年度数据为2016年9月29日至2016年12月31日数据。

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%

-7%

2016业

业业业业业业业业C 业业业业业业

注：本基金合同生效日为2016年9月29日，2016年度数据为2016年9月29日至2016年12月31日数据。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

第7页共42页

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理50只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

历任国金证券股份有限公

司研究所研究员，民生加

银基金管理有限公司研究

员。2014年10月加入中欧

基金管理有限公司，历任

任研究员、中欧明睿新起

点混合型证券投资基金基

葛兰 基金经 2016年09月 － 5年 金经理，中欧瑾泉灵活配

理 29日 置混合型证券投资基金基

金经理、中欧瑾源灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理、中欧瑾和灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理，现任中欧医疗健

康混合型证券投资基金基

金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 第8页共42页

内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；

另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，产品成立后，四季度整体而言板块分化明显，市场风格的切换形成了一定的挤出效应。市场资金阶段性的从非周期行业撤出，短期追逐周期品种。年末市场逐步恢复平稳，但在债券市场的波动及资金面方面的资流动性紧张的影响下，权益市场也出现了较为明显的调整，医药板块调整幅度较大。

四季度医药板块整体表现较为疲弱，申万医药生物指数下跌2.28%，同期沪深

第9页共42页

300指数上涨1.75%，行业整体跑输4.02个百分点，在申万28个一级子行业中排名第

23。

在短期弱势调整的情况下，我们采取了较为稳健的建仓策略，自下而上的精选个股。我们严格按照一贯的思路，寻找有安全边际的，同时行业景气度、公司业绩出现拐点的相关标的，在市场出现调整的时机逐步介入。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为-7.30%，同期业绩比较基准增长率为-

2.51%；C类份额净值增长率为-7.40%，同期业绩比较基准率为-2.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们仍旧看好医药生物整体的投资机会：

首先，行业增速企稳回升。经过2015年下滑后，2016年医药制造业增速逐步企稳回升，且大幅高于全行业的平均增速；

其次，政策持续推进指明了企业的发展方向。如我们之前的判断，优先审评、仿制药一致性评价的持续推进规范了行业的发展，促进了企业追求创新、实用、优质，相关政策的执行力度也较高，对于企业的影响也开始逐步体现；两票制等相关政策将会逐步增加医药商业的集中度，相关龙头企业也有望长期受益

再次，化学制剂、生物制品相关创新药逐步进入收获期。重磅产品的陆续推出将会显着提升相关企业的竞争力

最后，我们长期看好医疗健康行业的人口结构、消费水平提高等核心逻辑没有改变

具体配置方面，我们认为行业趋势向好，2017年全年有望逐季改善，我们将继续坚持自下而上的寻找个股，以行业、公司出现拐点共振的标的为核心仓位，挖掘受益于政策支持、符合未来产业发展方向的企业，同时对于17年继续有望保持高景气度的子行业也保持高度关注。

具体方向方面，我们持续看好受益于医保目录调整、优先审评及化药一致性评价等相关政策的创新药企业及优质仿制药企业，我们认为市场也将逐步认可其价值，我们也会进行持续的重点跟踪。同时，制剂出口、医药商业等也仍旧是我们持续关注的重点。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营 第10页共42页

副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。

报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧医疗健康混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中欧医疗健康混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公司在中欧医疗健康混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中欧医疗健康混合型证券投资基金未进行利润分配。

第11页共42页

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧医疗健康混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中欧医疗健康混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末

2016年12月31日

资 产：

银行存款 10,072,099.45

结算备付金 6,692,145.75

存出保证金 89,162.94

交易性金融资产 146,746,979.08

其中：股票投资 146,746,979.08

基金投资 －

债券投资 －

资产支持证券投资 －

贵金属投资 －

衍生金融资产 －

买入返售金融资产 －

应收证券清算款 7,638,771.51

应收利息 6,001.99

第12页共42页

应收股利 －

应收申购款 29,329.66

递延所得税资产 －

其他资产 －

资产总计 171,274,490.38

负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

负 债：

短期借款 －

交易性金融负债 －

衍生金融负债 －

卖出回购金融资产款 －

应付证券清算款 －

应付赎回款 85,136.70

应付管理人报酬 220,581.40

应付托管费 36,763.56

应付销售服务费 19,460.77

应付交易费用 1,392,153.22

应交税费 －

应付利息 －

应付利润 －

递延所得税负债 －

其他负债 150,212.66

负债合计 1,904,308.31

所有者权益：

实收基金 182,719,357.38

未分配利润 -13,349,175.31

所有者权益合计 169,370,182.07

负债和所有者权益总计 171,274,490.38

注：1、报告截止日2016年12月31日，本基金份额净值0.927元，基金份额总额182,719,357.38份。

A类基金份额净值0.927元，基金份额总额152,818,213.75份；C类基金份额净值0.926元，基金份额 第13页共42页

总额29,901,143.63份。

2、本基金属于报告期内生效基金，本财务报表的实际编制期间为2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日，故本报告中均无对比数据,下同。

7.2 利润表

会计主体：中欧医疗健康混合型证券投资基金

本报告期：2016年09月29日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年09月29日至2016年12月31日

一、收入 -10,422,100.24

1.利息收入 468,218.06

其中：存款利息收入 90,958.82

债券利息收入 －

资产支持证券利息收 －

入

买入返售金融资产收 377,259.24

入

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填 -11,894,403.46

列）

其中：股票投资收益 -11,895,873.42

基金投资收益 －

债券投资收益 －

资产支持证券投资收 －

益

贵金属投资收益 －

衍生工具收益 －

股利收益 1,469.96

3.公允价值变动收益（损失 894,394.45

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” －

第14页共42页

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 109,690.71

填列）

减：二、费用 3,299,952.53

1．管理人报酬 727,520.33

2．托管费 121,253.43

3．销售服务费 74,301.85

4．交易费用 2,226,325.92

5．利息支出 －

其中：卖出回购金融资产支 －

出

6．其他费用 150,551.00

三、利润总额（亏损总额以 -13,722,052.77

“-”号填列）

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“- -13,722,052.77

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧医疗健康混合型证券投资基金

本报告期：2016年09月29日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年09月29日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 209,326,535.44 － 209,326,535.44

净值）

二、本期经营活动产生的基 -

金净值变动数（本期利润） － 13,722,052. -13,722,052.77

77

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -26,607,178.06 372,877.46 -26,234,300.60

少以“-”号填列）

第15页共42页

其中：1.基金申购款 2,903,941.15 -116,752.65 2,787,188.50

2.基金赎回款 -29,511,119.21 489,630.11 -29,021,489.10

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 -

净值） 182,719,357.38 13,349,175. 169,370,182.07

31

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧医疗健康混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2016]1031号文《关于准予中欧医疗健康混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

209,163,257.93元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第1136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

209,326,535.44份基金份额，其中认购资金利息折合163,277.51基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。

根据《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和《中欧医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，各类别基金份额分别计算基 第16页共42页

金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 第17页共42页

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同

权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

第18页共42页

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无

交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重

大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易

价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

第19页共42页

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

第20页共42页

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利

收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

第21页共42页

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记

机构

中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

万盛基业投资有限责任公司("万盛基业") 基金管理人的股东

北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东

Unione di Banche Italiane S.p.a ("意 基金管理人的股东

大利意联银行")

上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

（"上海睦亿合伙"）

中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧 基金管理人的控股子公司

盛世资管"）

钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司

（"钱滚滚财富"）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年09月29日至2016年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

国都证券 241,431,373.89 15.92%

7.4.8.1.2 权证交易

无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

第22页共42页

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年09月29日至2016年12月31日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

总量的比例 余额 金总额的比例

国都证券 224,844.37 15.92% 219,048.19 15.73%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.8.1.4 债券交易

无。

7.4.8.1.5 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年09月29日至2016年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

国都证券 389,400,000.00 21.02%

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年09月29日至2016年12月31日

当期发生的基金应支 727,520.33

付的管理费

其中：支付销售机构 442,913.82

的客户维护费

注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值

×

1.50%/当年天数。

第23页共42页

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年09月29日至2016年12月31日

当期发生的基金应支 121,253.43

付的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值

×

0.25%/当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年09月29日至2016年12月31日

各关联方名称 中欧医疗健康混合 中欧医疗健康混合 合计

A C

中欧基金管理有限公 － － －

司

中国工商银行股份有 － 41,692.02 41,692.02

限公司

国都证券股份有限公 － 483.66 483.66

司

合计 - 42,175.68 42,175.68

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值0.80%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

第24页共42页

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年09月29日至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 10,072,099.45 70,913.57

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 （单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 位： 成本总额 估值总额

股）

6013 中原 2016-12- 2017 22,8 91,528.0 91,528.0

75 证券 20 -01- 未上市 4.00 4.00 82 0 0

03

6030 德新 2016-12- 2017 1,62

32 交运 27 -01- 未上市 5.81 5.81 8 9,458.68 9,458.68

05

第25页共42页

6030 常熟 2016-12- 2017 10.4 1,70 17,841.9 17,841.9

35 汽饰 27 -01- 未上市 4 10.44 9 6 6

05

6031 华正 2016-12- 2017 1,87 10,063.3 10,063.3

86 新材 26 -01- 未上市 5.37 5.37 4 8 8

03

6032 景旺 2016-12- 2017 23.1 16,860.4 16,860.4

28 电子 28 -01- 未上市 6 23.16 728 8 8

06

6032 天龙 2016-12- 2017 14.6 1,56 22,852.0 22,852.0

66 股份 30 -01- 未上市 3 14.63 2 6 6

10

6036 皖天 2016-12- 2017 4,81 37,917.6 37,917.6

89 然气 30 -01- 未上市 7.87 7.87 8 6 6

10

6038 太平 2016-12- 2017 21.3 2,22 47,413.8 47,413.8

77 鸟 29 -01- 未上市 0 21.30 6 0 0

09

0028 道恩 2016-12- 2017 15.2 10,420.9 10,420.9

38 股份 28 -01- 未上市 8 15.28 682 6 6

06

0028 华统 2016-12- 2017 1,81 11,881.7 11,881.7

40 股份 29 -01- 未上市 6.55 6.55 4 0 0

10

3005 赛托 2016-12- 2017 40.2 1,58 63,738.7 63,738.7

83 生物 29 -01- 未上市 9 40.29 2 8 8

06

3005 美联 2016-12- 2017 1,00

86 新材 26 -01- 未上市 9.30 9.30 6 9,355.80 9,355.80

04

3005 天铁 2016-12- 2017 14.1 1,43 20,290.1 20,290.1

87 股份 28 -01- 未上市 1 14.11 8 8 8

05

3005 熙菱 2016-12- 2017 1,38

88 信息 27 -01- 未上市 4.94 4.94 0 6,817.20 6,817.20

05

3005 万里 2016-12- 2017 未上市 3.07 3.07 2,39 7,355.72 7,355.72

91 马 30 -01- 6

第26页共42页

10

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为146,363,182.72元，属于第二层次的余额为383,796.36元,无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

第27页共42页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 146,746,979.08 85.68

其中：股票 146,746,979.08 85.68

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 16,764,245.20 9.79

7 其他各项资产 7,763,266.10 4.53

8 合计 171,274,490.38 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

第28页共42页

例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 840,069.00 0.50

C 制造业 140,195,985.43 82.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 37,917.66 0.02

业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 5,418,080.88 3.20

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,347.20 0.08

J 金融业 91,528.00 0.05

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 146,746,979.08 86.64

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

码 值比例（％）

1 600535 天士力 282,431 11,718,062.19 6.92

2 002262 恩华药业 535,256 11,186,850.40 6.60

第29页共42页

3 600426 华鲁恒升 593,643 7,865,769.75 4.64

4 600557 康缘药业 449,965 7,617,907.45 4.50

5 002007 华兰生物 212,707 7,604,275.25 4.49

6 300401 花园生物 199,000 7,556,030.00 4.46

7 000423 东阿阿胶 139,561 7,518,151.07 4.44

8 600518 康美药业 418,500 7,470,225.00 4.41

9 600420 现代制药 222,652 7,374,234.24 4.35

10 600594 益佰制药 425,600 7,086,240.00 4.18

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

www.zofund.com 网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例

码 (%)

1 600535 天士力 28,633,451.22 16.91

2 000739 普洛药业 23,013,836.13 13.59

3 002078 太阳纸业 22,360,759.40 13.20

4 300255 常山药业 21,077,746.17 12.44

5 603993 洛阳钼业 20,783,995.00 12.27

6 002262 恩华药业 19,102,625.88 11.28

7 002294 信立泰 18,968,495.71 11.20

8 600420 现代制药 18,578,900.54 10.97

9 601607 上海医药 16,300,566.83 9.62

10 603026 石大胜华 15,930,995.00 9.41

11 600015 华夏银行 14,755,210.24 8.71

12 600351 亚宝药业 14,719,417.72 8.69

13 601628 中国人寿 14,455,589.60 8.53

14 000661 长春高新 14,278,821.81 8.43

15 002684 猛狮科技 13,614,613.30 8.04

第30页共42页

16 000908 景峰医药 13,549,094.82 8.00

17 600038 中直股份 12,490,379.00 7.37

18 601009 南京银行 12,182,199.00 7.19

19 300450 先导智能 12,072,182.60 7.13

20 002250 联化科技 11,968,545.18 7.07

21 002142 宁波银行 11,954,076.00 7.06

22 600329 中新药业 11,784,326.90 6.96

23 000400 许继电气 11,621,483.35 6.86

24 600155 宝硕股份 11,453,636.25 6.76

25 002007 华兰生物 11,108,132.00 6.56

26 600285 羚锐制药 10,812,661.57 6.38

27 603799 华友钴业 10,691,489.05 6.31

28 002332 仙琚制药 10,433,115.23 6.16

29 300401 花园生物 10,148,668.00 5.99

30 600594 益佰制药 9,995,474.75 5.90

31 601166 兴业银行 9,969,663.00 5.89

32 000536 华映科技 9,965,323.76 5.88

33 600056 中国医药 9,933,426.77 5.86

34 600771 广誉远 9,465,882.80 5.59

35 600426 华鲁恒升 9,276,335.74 5.48

36 600557 康缘药业 8,898,924.65 5.25

37 002019 亿帆医药 8,470,374.00 5.00

38 600211 西藏药业 8,310,528.00 4.91

39 600030 中信证券 7,541,215.00 4.45

40 000999 华润三九 7,440,586.76 4.39

41 600518 康美药业 7,419,653.56 4.38

42 000423 东阿阿胶 7,373,078.65 4.35

43 600976 健民集团 7,360,618.14 4.35

44 002648 卫星石化 7,244,962.76 4.28

45 300156 神雾环保 7,179,033.14 4.24

46 601988 中国银行 7,145,723.00 4.22

第31页共42页

47 000333 美的集团 7,114,274.31 4.20

48 600028 中国石化 7,053,608.00 4.16

49 600572 康恩贝 6,944,714.29 4.10

50 600643 爱建集团 6,902,659.17 4.08

51 001979 招商蛇口 6,646,961.27 3.92

52 300406 九强生物 6,617,440.37 3.91

53 300158 振东制药 6,558,403.23 3.87

54 600062 华润双鹤 6,154,776.71 3.63

55 601997 贵阳银行 6,034,104.00 3.56

56 002041 登海种业 5,898,547.27 3.48

57 600021 上海电力 5,868,369.47 3.46

58 002357 富临运业 5,705,478.20 3.37

59 603456 九洲药业 5,678,978.52 3.35

60 603939 益丰药房 5,480,097.31 3.24

61 600521 华海药业 5,098,204.18 3.01

62 002223 鱼跃医疗 5,092,421.48 3.01

63 300436 广生堂 5,036,321.00 2.97

64 600196 复星医药 5,028,021.00 2.97

65 002675 东诚药业 4,955,791.55 2.93

66 300073 当升科技 4,901,082.88 2.89

67 600664 哈药股份 4,775,540.10 2.82

68 002353 杰瑞股份 4,724,358.11 2.79

69 002560 通达股份 4,668,242.99 2.76

70 601186 中国铁建 4,632,857.00 2.74

71 600763 通策医疗 4,556,092.40 2.69

72 002773 康弘药业 4,470,048.09 2.64

73 603883 老百姓 4,199,151.34 2.48

74 600276 恒瑞医药 4,190,642.78 2.47

75 600104 上汽集团 4,171,521.80 2.46

76 002394 联发股份 4,165,702.00 2.46

77 000925 众合科技 3,821,155.00 2.26

第32页共42页

78 000039 中集集团 3,732,160.00 2.20

79 000065 北方国际 3,708,294.21 2.19

80 000998 隆平高科 3,686,025.00 2.18

81 002737 葵花药业 3,675,002.00 2.17

82 300003 乐普医疗 3,597,027.00 2.12

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例

码 (%)

1 002078 太阳纸业 22,277,940.72 13.15

2 300255 常山药业 21,089,572.15 12.45

3 603993 洛阳钼业 19,124,715.48 11.29

4 600535 天士力 16,383,681.90 9.67

5 000739 普洛药业 15,603,193.18 9.21

6 603026 石大胜华 15,472,948.08 9.14

7 600015 华夏银行 14,871,860.40 8.78

8 601628 中国人寿 14,830,005.97 8.76

9 002684 猛狮科技 13,269,855.30 7.83

10 000908 景峰医药 12,749,156.58 7.53

11 601009 南京银行 12,296,285.18 7.26

12 002294 信立泰 12,093,304.85 7.14

13 300450 先导智能 11,969,263.24 7.07

14 002142 宁波银行 11,752,385.12 6.94

15 000400 许继电气 11,749,245.13 6.94

16 002250 联化科技 11,724,329.65 6.92

17 600329 中新药业 11,651,150.79 6.88

18 600420 现代制药 11,553,018.96 6.82

19 600155 宝硕股份 10,774,726.52 6.36

20 601607 上海医药 10,589,924.65 6.25

第33页共42页

21 002332 仙琚制药 10,198,132.75 6.02

22 000536 华映科技 9,933,402.63 5.86

23 601166 兴业银行 9,670,058.72 5.71

24 600771 广誉远 9,461,650.18 5.59

25 002262 恩华药业 8,360,179.16 4.94

26 002019 亿帆医药 8,334,461.30 4.92

27 600038 中直股份 7,896,024.37 4.66

28 600351 亚宝药业 7,540,112.61 4.45

29 600030 中信证券 7,465,070.00 4.41

30 600976 健民集团 7,279,747.26 4.30

31 000999 华润三九 7,212,827.67 4.26

32 000333 美的集团 7,022,546.38 4.15

33 300156 神雾环保 7,012,526.49 4.14

34 000661 长春高新 6,942,588.65 4.10

35 002648 卫星石化 6,889,085.46 4.07

36 600572 康恩贝 6,875,950.96 4.06

37 600028 中国石化 6,813,818.00 4.02

38 601988 中国银行 6,800,985.00 4.02

39 300158 振东制药 6,570,133.97 3.88

40 600643 爱建集团 6,546,034.05 3.86

41 300406 九强生物 6,394,703.56 3.78

42 600211 西藏药业 6,205,169.40 3.66

43 600062 华润双鹤 6,136,677.04 3.62

44 001979 招商蛇口 6,136,272.24 3.62

45 601997 贵阳银行 5,952,344.32 3.51

46 600285 羚锐制药 5,796,309.12 3.42

47 600021 上海电力 5,681,012.61 3.35

48 002357 富临运业 5,639,038.28 3.33

49 002041 登海种业 5,626,982.10 3.32

50 603456 九洲药业 5,427,492.72 3.20

51 603939 益丰药房 5,277,487.90 3.12

第34页共42页

52 300436 广生堂 5,125,077.03 3.03

53 603799 华友钴业 5,046,487.75 2.98

54 600196 复星医药 5,044,072.99 2.98

55 600521 华海药业 4,998,472.52 2.95

56 002675 东诚药业 4,869,643.36 2.88

57 600664 哈药股份 4,667,511.26 2.76

58 300073 当升科技 4,653,516.40 2.75

59 601186 中国铁建 4,591,430.60 2.71

60 002353 杰瑞股份 4,586,149.21 2.71

61 002560 通达股份 4,523,806.07 2.67

62 600763 通策医疗 4,446,565.09 2.63

63 002773 康弘药业 4,364,897.71 2.58

64 603883 老百姓 4,268,077.92 2.52

65 600276 恒瑞医药 4,214,954.37 2.49

66 600104 上汽集团 4,178,893.82 2.47

67 002394 联发股份 4,085,086.23 2.41

68 000925 众合科技 3,757,033.66 2.22

69 000065 北方国际 3,646,765.63 2.15

70 000039 中集集团 3,643,879.00 2.15

71 002737 葵花药业 3,602,121.20 2.13

72 002007 华兰生物 3,552,951.43 2.10

73 300003 乐普医疗 3,548,483.04 2.10

74 000998 隆平高科 3,499,793.25 2.07

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 837,440,726.40

卖出股票收入（成交）总额 679,692,268.35

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第35页共42页

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

第36页共42页

本基金投资的前十名股票中，没有投资于备选库以外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 89,162.94

2 应收证券清算款 7,638,771.51

3 应收股利 －

4 应收利息 6,001.99

5 应收申购款 29,329.66

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 7,763,266.10

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

第37页共42页

比例 比例

中欧医 152,818,21

疗健康 2,729 55,997.88 － － 3.75 100.00%

混合A

中欧医 29,901,143

疗健康 946 31,607.97 － － .63 100.00%

混合C

合计 3,675 49,719.55 － － 182,719,35 100.00%

7.38

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例

中欧医疗健 178,725.47 0.12%

康混合A

基金管理人所有从业人员持 中欧医疗健

有本基金 康混合C 0.00 0.00%

合计 178,725.47 0.10%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

中欧医疗健康混合 10~50

本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持有 中欧医疗健康混合 0

本开放式基金 C

合计 10~50

中欧医疗健康混合 0

本基金基金经理持有本开放 A

式基金 中欧医疗健康混合 0

C

合计 0

第38页共42页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C

基金合同生效日(2016年09月29日) 163,142,177.19 46,184,358.25

基金份额总额

基金合同生效日至报告期末基金总 2,688,166.96 215,774.19

申购份额

减：基金合同生效日至报告期末基 13,012,130.40 16,498,988.81

金总赎回份额

基金合同生效日至报告期末基金拆 － －

分变动份额

本报告期期末基金份额总额 152,818,213.75 29,901,143.63

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年5月7日发布公告，卞玺云女士自2016年5月7日起担任中欧基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

第39页共42页

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为60,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额比例 总量的比例

中信证券 1 389,022,49 25.66% 362,296.69 25.66%

8.17

国都证券 2 241,431,37 15.92% 224,844.37 15.92%

3.89

东北证券 1 163,552,83 10.79% 152,316.45 10.79%

3.84

光大证券 1 132,647,58 8.75% 123,535.06 8.75%

6.97

国信证券 1 118,750,30 7.83% 110,591.83 7.83%

4.49

华泰证券 1 100,343,28 6.62% 93,449.68 6.62%

7.05

广州证券 1 85,745,303 5.65% 79,854.51 5.65%

.23

申银万国 1 84,222,003 5.55% 78,435.64 5.55%

.98

西南证券 1 79,325,788 5.23% 73,876.21 5.23%

.74

广发证券 2 45,082,043 2.97% 41,984.76 2.97%

.35

东吴证券 1 41,092,515 2.71% 38,269.14 2.71%

.02

东方证券 1 35,076,473 2.31% 32,666.56 2.31%

.29

海通证券 1 － － －

中信建投 1 － － －

国金证券 1 － － －

平安证券 1 － － －

第40页共42页

安信证券 1 － － －

兴业证券 1 － － －

东兴证券 1 － － －

国泰君安 1 － － －

申万宏源西部 1 － － －

证券

中投证券 1 － － －

中泰证券 1 － － －

浙商证券 1 － － －

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2、本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证

成交金额 成交总额比例 成交金额 购 成交金额 成交总额比例

成交总额比例

中信证券 － 1,320,300, 71.26% －

000.00

国都证券 － 389,400,00 21.02% －

0.00

东北证券 － － －

光大证券 － － －

国信证券 － － －

华泰证券 － － －

广州证券 － － －

申银万国 － － －

西南证券 － － －

广发证券 － 143,200,00 7.73% －

0.00

东吴证券 － － －

东方证券 － － －

海通证券 － － －

中信建投 － － －

国金证券 － － －

平安证券 － － －

安信证券 － － －

第41页共42页

兴业证券 － － －

东兴证券 － － －

国泰君安 － － －

申万宏源西部 － － －

证券

中投证券 － － －

中泰证券 － － －

浙商证券 － － －

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2、本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。

中欧基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

第42页共42页
点击查看>>  附件