中证上海国企交易型开放式指数证券投资
基金联接基金更新招募说明书摘要
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基

金”）经中国证券监督管理委员会证监许可 2016 年 8 月 9 日【2016】1780 号文注册，

进行募集。本基金基金合同于 2016 年 9 月 18 日正式生效。

基金管理人保证《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金招
募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、
完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并
不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在
投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的
流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要
2
金的特定风险。
本基金为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证上
海国企 ETF”或“目标 ETF”)的联接基金，通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指
数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同
时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的
品种。本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非
上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信
用风险、流动性风险、市场风险等。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构
和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不
同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》
及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书更新主要涉及调整基金经理事项，并已在招募说明书中对相关

表述进行了修订，其他信息截止日为 2019 年 3 月 18 日。有关财务数据和净值表现

截止日为 2018 年 12 月 31 日，本招募说明书所载的财务数据未经审计。

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3
一、基金管理人
一、基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
法定代表人：李文

成立时间： 2005 年 2 月 3 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 132,724,224 元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员

李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博

士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽
核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，
中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公
司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财
务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

林福杰先生，2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商

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管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任
公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。


程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商

管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上
海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事
长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)
有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经
济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团
金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书
记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海
国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

张晖先生，2015 年 4 月 16 日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大

学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理
有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司
高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十
一届发行审核委员会委员。

林志军先生，2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学

经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，
五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所
审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，
伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福
大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计
学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会
计与法律系教授，博导，系主任。
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杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经

济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与
发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，
第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等
栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
2、监事会成员

任瑞良先生，2004 年 10 月 20 日担任监事，2015 年 6 月 30 日担任监事会主

席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
等。

王如富先生，2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册

会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银
万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发
展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略
资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生，2015 年 6 月 30 日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。

现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。

王静女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商

管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法

学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生，2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博

士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管
理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
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李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

张晖先生，2015 年 6 月 25 日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介

绍）

雷继明先生，2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。

历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理
股份有限公司，现任公司副总经理。

娄焱女士，2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。

曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等
管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

袁建军先生，2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。

历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公
司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国
证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入
汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资决策委员会主席。

李骁先生，2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学

硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建
行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经
理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理
部资深专员（副总经理级）。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现
任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

李鹏先生，2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济

学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理
股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
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（1）现任基金经理
董瑾女士，国籍：中国，北京大学西方经济学硕士，11 年证券从业经验。

2010 年 8 月至 2012 年 12 月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012 年 12

月至 2015 年 9 月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015 年 9 月至 2016

年 10 月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016 年 11 月加入

汇添富基金管理股份有限公司，2017 年 12 月 18 日至 2019 年 8 月 27 日任上证

上海改革发展主题 ETF 的基金经理助理，2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31

日任上海国企 ETF 联接、汇添富沪深 300 指数（LOF）、汇添富中证全指证券

公司指数（LOF）的基金经理助理，2019 年 12 月 4 日至今任添富沪深 300ETF

的基金经理，2019 年 12 月 31 日至今任上海国企 ETF 联接、汇添富沪深 300 指

数（LOF）、汇添富中证全指证券公司指数（LOF）的基金经理。
（2）历任基金经理

楚天舒女士，2016 年 9 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任中证上海国企交易

型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：张晖先生（总经理）
副主席：袁建军先生（副总经理）
成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、
陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
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联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况

截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年龄 33

岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银

资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证
券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项
最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
三、相关服务机构
一、基金份额销售机构
（1）直销机构
1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
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住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文
电话：（021）28932893
传真：（021）50199035 或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
邮箱：guitai@htffund.com
网址：www.99fund.com
2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
（2）其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金
管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并
在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932876
联系人：韩从慧
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600

经办律师：黎明、陈颖华
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联系人：陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
四、基金的名称
本基金名称：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
五、基金的类型
本基金为股票型证券投资基金、联接基金。
六、基金的投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现
投资目标，本基金还可投资于非成分股（包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换
债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、
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短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权
等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指
的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成分股（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债
券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权
证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申
购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整
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或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标 ETF 的投资策略
（1）建仓期
基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合，并在建
仓期内将股票组合换购成目标 ETF，使本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基
金资产净值的 90%。
（2）日常运作期
本基金投资目标 ETF 有如下两种方式：
1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以组合证券进行申购赎回；
2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金份
额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF；在目标 ETF 二
级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF。
当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应
的变更或调整，无需召开基金份额持有人大会。
（3）投资组合的调整
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况，
来决定对目标 ETF 的操作方式和数量。
1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况，
确定是否需要买入成份股，并申购目标 ETF 的操作；
2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况，
确定是否需要对目标 ETF 进行赎回，并卖出赎回所得成份股；
3）在部分情况下，本基金将会根据目标 ETF 二级市场交易情况，适时选择
对目标 ETF 进行二级市场交易操作。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无
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法获得足够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部
替代。
4、固定收益资产投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基
本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程
中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金固定收益资产投
资目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授
权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，对其投资策略
以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点
选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。
5、金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金
融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效
率，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更
好地跟踪标的指数。
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型和投资
策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，
以套期保值为目的，参与国债期货的投资。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
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求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的
前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（二）、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5%；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
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15
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券
回购到期后不展期；
（13）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值
的 10%；
（14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；
（15）如本基金参与国债期货或股指期货交易的，本基金在任何交易日日终，
持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资
产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30%；
（17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（19）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的 10%；
（20）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票

期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金
的现金等价物；
（21）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
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16
（22）基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股
占比等）、投资目标和风险收益特征；
（23）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（24）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的 15%；因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资；
（25）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（24）、（25）项外，因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目
标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调
整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除
外；
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17
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
九、业绩比较基准
本基金以中证上海国企指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为：中证上海国企指数收益率×95%+银行人民币活期
存款利率（税后）×5%
中证上海国企指数由中证指数有限公司发布。如果指数编制单位变更或停止
中证上海国企指数的编制、发布或授权，或中证上海国企指数由其他指数替代、
或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证上海国企指数不宜继续作为标
的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认
为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在
履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变
更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变
更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编
制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人
应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
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十、风险收益特征
本基金为中证上海国企 ETF 的联接基金，通过投资于目标 ETF，紧密跟踪
标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特
征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,284,474.79 0.48
其中：股票 3,284,474.79 0.48
2 基金投资 643,381,766.81 94.08
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 36,925,714.80 5.40
8 其他资产 279,377.57 0.04
9 合计 683,871,333.97 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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19
1.2.1 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,097.29 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 811,891.91 0.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 60,024.00 0.01
E 建筑业 135,182.80 0.02
F 批发和零售业 197,222.19 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 556,737.00 0.08
H 住宿和餐饮业 66,030.00 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,670.80 0.01
J 金融业 748,921.00 0.11
K 房地产业 530,386.80 0.08
L 租赁和商务服务业 7,301.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,889.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 13,270.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 24,476.00 0.00
S 综合 37,375.00 0.01
合计 3,284,474.79 0.48
1.2.2 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

1 600104 上汽集团 11,000 293,370.00 0.04

2 600009 上海机场 5,300 269,028.00 0.04

3 601601 中国太保 9,000 255,870.00 0.04

4 600018 上港集团 49,100 254,338.00 0.04

5 600741 华域汽车 12,100 222,640.00 0.03


6 600000 浦发银行 20,300 198,940.00 0.03

7 600606 绿地控股 29,800 182,078.00 0.03

8 601727 上海电气 28,200 139,308.00 0.02

9 600663 陆家嘴 9,300 120,807.00 0.02

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10 601211 国泰君安 5,600 85,792.00 0.01

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）占基金资产净值比

例（%）
1
汇添富中证上
海国企交易型
开放式指数证
券投资基金
股票型 交易型开
放式
汇添富基金
管理股份有
限公司
643,381,766.81 94.14
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
1.12 投资组合报告附注
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21
1.12.1 5.12.1

本基金投资前十名证券中的浦发银行（600000）于 2018 年 1 月 20 日收到银监会四川监

管局处罚决定，针对授信管理违规执行罚款 46175 万元。2018 年 5 月 4 日收到银保险会处

罚，罚没合计 5855.927 万元。我司经过研究评估，认为此事件对浦发银行经营业绩未产生

重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理的投资决策授权
审批，符合指数基金投资管理规定。
1.12.2 5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.12.3 5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,452.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,457.66
5 应收申购款 265,467.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 279,377.57
1.12.4 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.12.5 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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22
阶段 净值增长率
（1）
净值增长率
标准差（2）

业 绩 比 较 基 准

收益率（3）
业绩比较基准收
益率标准差（4）
（1）－（3）（2）－（4）

2016 年 9 月 18 日（基

金 合 同 生 效 日 ） 至

2016 年 12 月 31 日

-3.72% 0.40% -0.42% 0.59% -3.30% -0.19%

2017 年 1 月 1 日至

2017 年 12 月 31 日

1.28% 0.61% 0.97% 0.61% 0.31% 0.00%

2018 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日


-19.84% 1.20% -21.43% 1.20% 1.59% 0.00%

2016 年 9 月 18 日（基

金 合 同 生 效 日 ） 至

2018 年 12 月 31 日

-21.84% 0.90% -21.00% 0.92% -0.84% -0.02%

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
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23
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若
为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后
的余额，若为负数，则 E 取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或
不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若
为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后
的余额，若为负数，则 E 取 0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日
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24
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起 2 个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分：
增加了本次招募说明书更新的相关信息。
二、“三、基金管理人”部分：
更新了基金管理人的相关信息。
三、“五、相关服务机构”部分：
更新了相关服务机构的相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 4 日
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